景顺长城景丰货币市场基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表...... 17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 债券回购融资情况 ...... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 41 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 41 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细......42 7.9 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44 §9 开放式基金份额变动...... 44 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变 ...... 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......47 10.9 其他重大事件 ......47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 §12 备查文件目录...... 48 12.1 备查文件目录 ...... 48 12.2 存放地点......48 12.3 查阅方式......48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城景丰货币市场基金 基金简称 景顺长城景丰货币 基金主代码 000701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份 1,411,103,891.89 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 金简称 下属分级基金的交 000701 000707 016473 易代码 报告期末下属分级 380,317,149.50 份 484,270,257.74 份 546,516,484.65 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，通过运用各种 投资工具及投资策略，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期 限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合 分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币 政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货 膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分析 央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市 场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组合的平均 剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余 期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投 资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金 长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 冯萌 负责人 联系电话 0755-82370388 021-52629999-213310 电子邮箱 investor@igwfmc.com fengmeng@cib.com.cn 客户服务电话 4008888606 95561 传真 0755-22381339 021-62159217 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 福建省福州市台江区江滨中大 建设广场第一座 21 层 道 398 号兴业银行大厦 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 上海市浦东新区银城路 167 号 4 建设广场第一座 21 层 楼 邮政编码 518048 200120 法定代表人 叶才 吕家进 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 数据和指标 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 本 期 已 实 2,807,604.45 4,407,113.11 3,326,150.91 现收益 本期利润 2,807,604.45 4,407,113.11 3,326,150.91 本 期 净 值 0.7030% 0.8231% 0.7039% 收益率 3.1.2 期 末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 数据和指标 期末基金 380,317,149.50 484,270,257.74 546,516,484.65 资产净值 期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 份额净值 3.1.3 累计 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末指标 累计净值 30.8952% 34.3225% 4.7874% 收益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免 债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 A 类和 B 类基金份额收益分配为每日分配，按月结转份额；本基金 E 类基金份额收 益分配为每日分配，按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景丰货币 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1091% 0.0010% 0.1110% 0.0000% -0.0019% 0.0010% 过去三个月 0.3367% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.0001% 0.0012% 过去六个月 0.7030% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.0335% 0.0011% 过去一年 1.5024% 0.0014% 1.3481% 0.0000% 0.1543% 0.0014% 过去三年 5.3025% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 1.2525% 0.0014% 自基金合同生效 30.8952% 0.0029% 14.5652% 0.0000% 16.3300% 0.0029% 起至今 景顺长城景丰货币 B 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.1289% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.0179% 0.0010% 过去三个月 0.3968% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.0602% 0.0012% 过去六个月 0.8231% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.1536% 0.0011% 过去一年 1.7457% 0.0014% 1.3481% 0.0000% 0.3976% 0.0014% 过去三年 6.0627% 0.0014% 4.0500% 0.0000% 2.0127% 0.0014% 自基金合同生效 34.3225% 0.0029% 14.5652% 0.0000% 19.7573% 0.0029% 起至今 景顺长城景丰货币 E 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 收益率① 收益率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去一个月 0.1091% 0.0010% 0.1110% 0.0000% -0.0019% 0.0010% 过去三个月 0.3371% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.0005% 0.0012% 过去六个月 0.7039% 0.0011% 0.6695% 0.0000% 0.0344% 0.0011% 过去一年 1.5038% 0.0014% 1.3481% 0.0000% 0.1557% 0.0014% 自基金合同生效 4.7874% 0.0014% 3.6247% 0.0000% 1.1627% 0.0014% 起至今 注： 1、本基金 A 类和 B 类基金份额收益分配为每日分配，按月结转份额；本基金 E 类基金份额 收益分配为每日分配，按日结转份额。 2、本基金自 2022 年 10 月 21 日起增设 E 类基金份额，并于 2022 年 10 月 24 日起开始对 E 类份额 进行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 2014 年 9 月 16 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资 组合符合基金合同的有关约定。本基金自 2022 年 10 月 21 日起增设 E 类基金份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）是经中国证监会证监基金 字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、1%。 总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司，并设立全资子公司——景顺长城资产管理（深圳）有限公司。 本公司拥有公募、特定客户资产管理、QDII 等业务资格，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司旗 下共管理 199 只开放式基金，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、资产配置等多个领域布局。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加入 陈 威 本基金的 2016 年 4 本公司，历任交易管理部交易员、固定收 霖 基金经理 月 20 日 - 14 年 益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担任固 定收益部基金经理，现任固定收益部总经 理助理、基金经理。具有 14 年证券、基金 行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任汇丰银行（中国） 有限公司零售银行部管理培训生、零售银 本基金的 2018 年 行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸 米良 基金经理 12 月 12 - 11 年 易融资部产品经理，招商银行资产负债部 日 资产管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经 理。具有 11 年证券、基金行业从业经验。 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司，历 黄 惠 本基金的 2022 年 - 7 年 任交易管理部交易员、固定收益部研究 伶 基金助理 11 月 9 日 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，货币政策基调经历较大变化，央行对于流动性的态度由收紧逐步放松。一季度，在稳汇率、防风险、防空转的基调下，流动性明显收敛，资金价格保持高位。受到去年 11 月非银同业存款利率自律影响，非银存款大幅下降超 4 万亿，特别是临近春节，受 MLF 到期、春节取现需求增加以及税期影响，大行负债压力在年初明显增大。但在一季度银行面临较大的流动性压力情况下，央行对冲手段相对克制，虽然去年 12 月政治局会议上货币政策重提“适度宽松”，但一季度央行并未进行降准降息操作。3 月底央行公告 MLF 中标方式的改变，标志其政策利率属性进一步淡化，从季度来看 MLF 余额仍继续下滑，当季共计回笼 9320 亿。在买断式回购操作方面，央行 在前三个月分别净投放 1.7 万亿、0.6 万亿以及 0.1 万亿，投放力度也逐步减弱。二季度，在货 币政策层面，央行对于流动性的态度较一季度明显转变。5 月初，在国新办新闻发布会上央行行长宣布一揽子货币政策措施，前期市场关注度最高的降准降息终于落地，降准 50BP 同时 OMO 下调 10BP。公开市场操作方面，央行在月中税期以及月末、季末通过 OMO 投放熨平资金波动。央行于二季度提前公告当月 MLF 和买断式回购操作，有助于稳定资金面预期并支持政府债发行，从量上 来看，二季度 MLF 余额大幅增长至 51500 万亿，当季共计净投放 9930 亿。在买断式回购操作方面， 央行 4-6 月份分别净回笼 5000 亿、2000 亿以及净投放 2000 亿。考虑到降准 50BP 释放的约 1 万 亿流动性，二季度央行对于中长期限流动性仍维持净投放。年初，央行公告暂停开展公开市场国债买入操作，截至半年末仍未恢复购买。 从价格上来看，一季度资金中枢大幅提升，1 月份个别时点隔夜资金价格成交在 10%以上，2、 3 月份，虽然并未重现极端情形，但隔夜价格中枢始终维持在 1.8%以上，DR007 月均值也均大幅高于政策利率。二季度，受降准降息以及央行投放流动性较为充裕的影响，资金中枢较一季度明显下移。月中税期走款和 MLF 到期错位时资金面有所收敛，月末、季末逐步转为均衡，虽然该特征仍在二季度持续显现，但波动明显降低。二季度 DR007 月均值分别为 1.73%、1.60%和 1.58%，呈现逐月下行趋势，DR001 在 6 月份更是多日低于政策利率。 从同业存单市场来看，NCD 收益率先上后下，曲线仍较为平坦。春节前大行积极提价通过主 动负债弥补较大的负债缺口，而流动性异常收紧，非银卖出负 carry 资产主动去杠杆，NCD 供需 矛盾集中体现，3 个月和 1 年期国股行 NCD 收益率分别从年初低点 1.54%、1.58%快速反弹。虽然 春节后资金面稍有缓和，但随着资金中枢始终维持在 1.8%之上，货币政策宽松预期退坡，银行负 债问题也未得到缓解，NCD 对资金价格重定价，3 个月国股行 NCD 继续大幅上行至 2.12%，而 1 年 期 NCD 也跟随调整，在 3 月中旬上行至 2.03%，成为本轮调整的高点。之后随着银行融出逐步回 升，标志着负债问题得到一定程度的解决，同时非银季末前加大配置力度，收益率从高位回落。4月初对等关税落地后，收益率从 1.9%高点快速下行至 1.75%附近，此后围绕该中枢窄幅震荡。5月初央行降准降息落地，资金中枢下行，NCD 收益跟随下行至 1.65%。后续因利好出尽带来现券收益率的反弹，同时担心存款利率调降带来的负债流失以及 6 月份 NCD 集中到期带来的供给压力，NCD 收益率从低位有所反弹，但 6 月份隔夜资金异常宽松，央行通过政策工具大量投放了中长期流动性，非银配置盘逼空后加速入场，NCD 收益率最终收于季度内低点。至半年末，3 个月 AAA 评级 NCD 收于 1.595%，持平于去年末水平，而 1 年期 NCD 较年初小幅上行约 5BP，期限利差仍维 持偏低水平。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调 整组合策略。1 月至 2 月在货币政策收紧下组合适当降低剩余期限，而从 3 月中旬起观察到货币 政策操作上态度有所转松，资金价格逐月下行，组合在二季度整体保持较长剩余期限，灵活调整杠杆水平，并通过波段交易增厚收益。组合配置上以同业存单、逆回购和信用债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类净值收益率为 0.7030%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 本报告期内，本基金 B 类净值收益率为 0.8231%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 本报告期内，本基金 E 类净值收益率为 0.7039%，业绩比较基准收益率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，流动性方面有望延续宽松。首先，央行 6 月份开始已经对于买断式回购和 MLF 这 些中长期限的流动性投放提前公告，且投放时点分布在上中下旬，叠加通过 OMO 投放短期流动性，充分表明呵护资金面的态度，基本面承压阶段，央行更没有理由主动收紧。其次，4 月 25 日中央 政治局会议首次提出设立新型政策性金融工具，规模约为 5000 亿元；5 月 7 日，潘行长在国新办 发布会上宣布增加 3000 亿元科技创新和技术改造再贷款额度，增加支农支小再贷款额度 3000 亿元，设立 5000 亿元“服务消费与养老再贷款”，上述工具将在三季度陆续落地，这将构成基础货币投放，有助于补充市场流动性。最后，三季度银行负债压力也将有所减轻。5 月银行存款降息后，中小行调降跟随也较快，而理财收益率随市场下行，因此未出现明显的存款搬家现象。另外三季度银行同业存单月均到期基本在 3 万亿以内，政府债净融资预计也不会明显提升。 从基本面和资金面角度来看，债市或仍有支撑，虽然下行空间可能有限，但上行风险也较低。虽然短期来看，央行降准降息预期较低，但跨季后隔夜资金有望维持在政策利率以下，这样 NCD预计也将在低位震荡，1.6%附近的国股行 CD 定价相对合理。 后续组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策、机构行为对市场的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。尤其目前市场短端逻辑建立在资金量价齐宽基础之上，需对资金和汇率保持密切关注，灵活调整组合。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的收益分配为“每日分配、 按月支付”，本基金 E 类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城景丰货币市场基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 51,992,935.75 50,953,565.31 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,098,336,868.48 987,702,800.67 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,098,336,868.48 987,702,800.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 333,055,060.82 430,128,229.57 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 4,254,354.21 69,307,578.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,487,639,219.26 1,538,092,173.95 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 75,304,435.48 109,907,268.97 应付清算款 - - 应付赎回款 2,384.04 21,715,947.08 应付管理人报酬 331,774.07 294,164.29 应付托管费 49,151.72 43,579.89 应付销售服务费 217,946.28 137,401.12 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,586.90 868.35 应付利润 475,042.01 646,044.37 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 153,006.87 161,327.72 负债合计 76,535,327.37 132,906,601.79 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,411,103,891.89 1,405,185,572.16 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 - - 净资产合计 1,411,103,891.89 1,405,185,572.16 负债和净资产总计 1,487,639,219.26 1,538,092,173.95 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,411,103,891.89 份，其中本基金 A 类份额 净值人民币 1.0000 元，基金份额 380,317,149.50 份；本基金 B 类份额净值人民币 1.0000 元，基 金份额 484,270,257.74 份；本基金 E 类份额净值人民币 1.0000 元，基金份额 546,516,484.65 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城景丰货币市场基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 14,433,877.06 130,683,186.90 1.利息收入 4,386,573.58 65,668,655.36 其中：存款利息收入 6.4.7.13 603,108.68 26,067,092.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 3,783,464.90 39,601,562.57 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,047,303.48 65,014,531.54 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 10,047,303.48 65,014,531.54 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 - - 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - - 号填列） 减：二、营业总支出 3,893,008.59 15,201,193.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,905,878.81 8,545,625.94 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 282,352.42 2,161,240.75 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,127,909.24 1,248,511.11 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 448,070.30 3,103,597.82 其中：卖出回购金融资产 448,070.30 3,103,597.82 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 693.76 3,973.10 8．其他费用 6.4.7.23 128,104.06 138,244.68 三、利润总额（亏损总额 10,540,868.47 115,481,993.50 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 10,540,868.47 115,481,993.50 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 10,540,868.47 115,481,993.50 6.3 净资产变动表 会计主体：景顺长城景丰货币市场基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 1,405,185,572.16 - - 1,405,185,572.16 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,405,185,572.16 - - 1,405,185,572.16 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 5,918,319.73 - - 5,918,319.73 号填列） （一）、综合收益 - - 10,540,868.47 10,540,868.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 5,918,319.73 - - 5,918,319.73 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,831,280,385.16 - - 4,831,280,385.16 购款 2.基金赎 -4,825,362,065.43 - - -4,825,362,065.43 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -10,540,868.47 -10,540,868.47 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,411,103,891.89 - - 1,411,103,891.89 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净 9,901,521,794.01 - - 9,901,521,794.01 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 9,901,521,794.01 - - 9,901,521,794.01 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,308,609,841.10 - - -7,308,609,841.10 号填列） （一）、综合收益 - - 115,481,993.50 115,481,993.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -7,308,609,841.10 - - -7,308,609,841.10 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 20,037,610,392.96 - - 20,037,610,392.96 购款 2.基金赎 -27,346,220,234.06 - - -27,346,220,234.06 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -115,481,993.50 -115,481,993.50 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,592,911,952.91 - - 2,592,911,952.91 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城景丰货币市场基金（以下简称“景顺长城景丰货币基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]第 594 号《关于核准景顺长城景丰货币市场基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 306,246,980.34 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2014）第 537 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 306,260,627.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 13,646.78 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据法律法规的规定及《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》和《景顺长城景丰货币市场基金招募说明书》的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备 案，景顺长城基金管理有限公司决定自 2022 年 10 月 21 日起对景顺长城景丰货币市场基金在现有 份额的基础上增设 E 类基金份额，E 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费且收益结转方式为按月支付。由于基金费用及收益支付方式的 不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》和《景顺长城景丰货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人持有本基金份额余额的数量，划分不同级别的基金份额，并对投资者持有的不同级别的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金基金份额分为 A 级和 B 级，投资者单个基金账户所持有份额余额高于 500 万份（含）时，账户内所有基金份额归为 B 级，否则归为 A 级。基金成立后，在基金存续期内的任何一个开放日，注册登记机构根据上述分级原则对投资者单个基金账户所持有份额的份额级别进行判断和处理。本基金 E 类份额不进行基金份额升级和降级。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年） 的同业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天） 的短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2025年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税 实施减半征收。 （5）境外投资 本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 1,411,601.69 等于：本金 1,409,539.83 加：应计利息 2,061.86 减：坏账准备 - 定期存款 50,581,334.06 等于：本金 50,000,000.00 加：应计利息 581,334.06 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1 个月（含）-3 个月 - 存款期限 3 个月（含）至 1 年 50,581,334.06 存款期限 1 年（含）以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 51,992,935.75 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 按实际利率计算的账 影子定价 偏离金额 偏离度 面价值 （%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 1,098,336,868.48 1,098,840,433.96 503,565.48 0.0357 合计 1,098,336,868.48 1,098,840,433.96 503,565.48 0.0357 资产支持证券 - - - - 合计 1,098,336,868.48 1,098,840,433.96 503,565.48 0.0357 注：1.偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2.偏离度＝偏离金额/按实际利率计算的账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 333,055,060.82 - 合计 333,055,060.82 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末买断式逆回购交易中取得的债券余额为零。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末债权投资余额为零。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 本基金本报告期末其他债权投资余额为零。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 本基金本报告期末其他权益工具投资余额为零。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末其他资产余额为零。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 35,602.81 其中：交易所市场 - 银行间市场 35,602.81 应付利息 - 预提费用 117,404.06 合计 153,006.87 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城景丰货币 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 385,120,391.95 385,120,391.95 本期申购 2,015,008,280.76 2,015,008,280.76 本期赎回（以“-”号填列） -2,019,811,523.21 -2,019,811,523.21 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 380,317,149.50 380,317,149.50 景顺长城景丰货币 B 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 609,931,752.27 609,931,752.27 本期申购 1,277,770,385.57 1,277,770,385.57 本期赎回（以“-”号填列） -1,403,431,880.10 -1,403,431,880.10 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 484,270,257.74 484,270,257.74 景顺长城景丰货币 E 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 410,133,427.94 410,133,427.94 本期申购 1,538,501,718.83 1,538,501,718.83 本期赎回（以“-”号填列） -1,402,118,662.12 -1,402,118,662.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 546,516,484.65 546,516,484.65 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 景顺长城景丰货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 2,807,604.45 - 2,807,604.45 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,807,604.45 - -2,807,604.45 本期末 - - - 景顺长城景丰货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 4,407,113.11 - 4,407,113.11 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,407,113.11 - -4,407,113.11 本期末 - - - 景顺长城景丰货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 - - - 本期利润 3,326,150.91 - 3,326,150.91 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,326,150.91 - -3,326,150.91 本期末 - - - 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 24,986.04 定期存款利息收入 564,074.82 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 14,047.82 合计 603,108.68 6.4.7.14 股票投资收益 不适用。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 9,393,302.47 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 654,001.01 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 10,047,303.48 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,435,461,009.81 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,429,013,782.80 本总额 减：应计利息总额 5,793,226.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 654,001.01 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 无。 6.4.7.20 公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.21 其他收入 无。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 48,596.69 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 1,400.00 合计 128,104.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 景顺长城资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,905,878.81 8,545,625.94 其中：应支付销售机构的客户维护 534,246.89 722,419.66 费 应支付基金管理人的净管理费 1,371,631.92 7,823,206.28 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 282,352.42 2,161,240.75 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.04%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值×0.04%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景丰货 景顺长城景丰货 景顺长城景丰货 合计 币 A 币 B 币 E 景顺长城基金管理 39,418.69 23,432.71 9,717.59 72,568.99 有限公司 长城证券 486.52 - - 486.52 兴业银行 6,870.44 - 61,806.09 68,676.53 合计 46,775.65 23,432.71 71,523.68 141,732.04 上年度可比期间 获得销售服务费的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景丰货 景顺长城景丰货 景顺长城景丰货 合计 币 A 币 B 币 E 景顺长城基金管理 20,455.18 394,983.88 2,725.11 418,164.17 有限公司 长城证券 311.39 - - 311.39 兴业银行 3,116.84 7,336.30 51,823.31 62,276.45 合计 23,883.41 402,320.18 54,548.42 480,752.01 注：支付基金销售机构的基金份额销售服务费按前一日对应类别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机 构。A 类、B 类和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。其计算公 式为： 日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值×对应类别约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 基金合同生效日（ 2014 年 9 月 16 日）持有的基金份 - - - 额 报告期初持有的基金份额 40,937.56 12,751,834.58 - 报告期间申购/买入总份额 7,902,976.66 21,106,890.40 - 报告期间因拆分变动份额 - - - 减：报告期间赎回/卖出总 7,856,601.50 27,856,601.50 - 份额 报告期末持有的基金份额 87,312.72 6,002,123.48 - 报告期末持有的基金份额 0.02% 1.24% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 基金合同生效日（ 2014 年 9 月 16 日）持有的基金份 - - - 额 报告期初持有的基金份额 - 628,389,489.86 - 报告期间申购/买入总份额 - 1,534,390,366.35 - 报告期间因拆分变动份额 - - - 减：报告期间赎回/卖出总 - 1,766,700,000.00 - 份额 报告期末持有的基金份额 - 396,079,856.21 - 报告期末持有的基金份额 - 18.94% - 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；2、对于分级基金，报告期末持有的基金份额占比计算时分母采用各自级别的份额； 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 景顺长城景丰货币 A 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例（%） 比例（%） 景顺长城资产管理 156,578.86 0.04 2,716,092.23 0.71 (深圳)有限公司 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的总份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2024年1月1日至2024年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-定期 - - 100,768,750.00 3,823,027.65 兴业银行-活期 1,409,459.25 3,518.60 5,231,835.26 2,469,360.31 注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协议利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 景顺长城景丰货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 2,407,262.78 428,894.56 -28,552.89 2,807,604.45 - 景顺长城景丰货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 4,414,866.47 134,696.11 -142,449.47 4,407,113.11 - 景顺长城景丰货币 E 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计 3,326,150.91 - - 3,326,150.91 - 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为人民币 75,304,435.48 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180411 18 农发 11 2025 年 7 月 1 日 103.40 100,000 10,339,749.80 250401 25 农发 01 2025 年 7 月 1 日 100.35 400,000 40,138,588.72 259916 25 贴现国债 16 2025 年 7 月 1 日 99.66 300,000 29,899,491.71 合计 800,000 80,377,830.23 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对 手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本报告期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券的账面价值占基金净资产的比例为 72.14%（上年度末：65.17%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存 续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于本报告期末，本基金前 10 名份额持有人的合计占比为 29.31%（扣除固有资金投资之后的比例），本基金投资组合的平均剩余期限为 71 天，平均剩余存续期为 71 天。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年以 不计息 合计 2025 年 6 月30 日 年 上 资产 货币资金 51,992,935.75 - - - - - 51,992,935.75 交易性金融资产 199,751,913.66579,289,186.57 319,295,768.25 - - -1,098,336,868.48 买入返售金融资 333,055,060.82 - - - - - 333,055,060.82 产 应收申购款 - - - - - 4,254,354.21 4,254,354.21 资产总计 584,799,910.23 579,289,186.57 319,295,768.25 - - 4,254,354.211,487,639,219.26 负债 应付赎回款 - - - - - 2,384.04 2,384.04 应付管理人报酬 - - - - - 331,774.07 331,774.07 应付托管费 - - - - - 49,151.72 49,151.72 卖出回购金融资 75,304,435.48 - - - - - 75,304,435.48 产款 应付销售服务费 - - - - - 217,946.28 217,946.28 应付利润 - - - - - 475,042.01 475,042.01 应交税费 - - - - - 1,586.90 1,586.90 其他负债 - - - - - 153,006.87 153,006.87 负债总计 75,304,435.48 - - - - 1,230,891.89 76,535,327.37 利率敏感度缺口 509,495,474.75 579,289,186.57 319,295,768.25 - - - - 上年度末 1-5 5 年以 2024 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 上 不计息 合计 日 资产 货币资金 854,898.52 - 50,098,666.79 - - - 50,953,565.31 交易性金融资产 20,415,754.17 489,826,086.17 477,460,960.33 - - - 987,702,800.67 买入返售金融资 430,128,229.57 - - - - - 430,128,229.57 产 应收申购款 - - - - - 69,307,578.40 69,307,578.40 资产总计 451,398,882.26 489,826,086.17 527,559,627.12 - - 69,307,578.401,538,092,173.95 负债 应付赎回款 - - - - - 21,715,947.08 21,715,947.08 应付管理人报酬 - - - - - 294,164.29 294,164.29 应付托管费 - - - - - 43,579.89 43,579.89 卖出回购金融资 109,907,268.97 - - - - - 109,907,268.97 产款 应付销售服务费 - - - - - 137,401.12 137,401.12 应付利润 - - - - - 646,044.37 646,044.37 应交税费 - - - - - 868.35 868.35 其他负债 - - - - - 161,327.72 161,327.72 负债总计 109,907,268.97 - - - - 22,999,332.82 132,906,601.79 利率敏感度缺口 341,491,613.29 489,826,086.17 527,559,627.12 - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2024 年 12 月 分析 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个基点 -705,368.93 -791,681.73 市场利率下降 25 个基点 706,761.33 793,323.28 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市场价格发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 1,098,336,868.48 987,702,800.67 第三层次 - - 合计 1,098,336,868.48 987,702,800.67 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,098,336,868.48 73.83 其中：债券 1,098,336,868.48 73.83 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 333,055,060.82 22.39 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 51,992,935.75 3.49 4 其他各项资产 4,254,354.21 0.29 5 合计 1,487,639,219.26 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 50,581,334.06 元。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 75,304,435.48 5.34 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 41.40 5.34 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 12.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 28.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 1.41 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 21.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 104.98 5.34 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,899,491.71 2.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,339,708.00 7.89 其中：政策性金融债 50,478,338.52 3.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,328,826.82 4.28 6 中期票据 10,187,362.05 0.72 7 同业存单 886,581,479.90 62.83 8 其他 - - 9 合计 1,098,336,868.48 77.84 10 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资 明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 按实际利率计算的账 占基金资产净值 （张） 面价值（元） 比例（%） 1 112405257 24建设银行CD257 1,000,000 99,864,592.71 7.08 2 112593260 25杭州银行CD042 1,000,000 99,587,180.30 7.06 3 112597496 25杭州银行CD096 1,000,000 99,256,489.26 7.03 4 112515133 25民生银行CD133 700,000 69,479,582.32 4.92 5 112404038 24中国银行CD038 600,000 59,926,975.84 4.25 6 112506052 25交通银行CD052 500,000 49,886,131.03 3.54 7 112408247 24中信银行CD247 500,000 49,853,627.27 3.53 8 112418386 24华夏银行CD386 500,000 49,814,799.98 3.53 9 112512030 25北京银行CD030 500,000 49,796,441.61 3.53 10 012580753 25 招商局 SCP004 400,000 40,194,136.90 2.85 7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0712% 报告期内偏离度的最低值 -0.0139% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0361% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支 持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局、国家外汇管理局地方分局等的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 4,254,354.21 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,254,354.21 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 景顺长城 景丰货币 54,224 7,013.82 74,207,825.03 19.51 306,109,324.47 80.49 A 景顺长城 景丰货币 20 24,213,512.89 458,581,108.50 94.70 25,689,149.24 5.30 B 景顺长城 景丰货币 106,265 5,142.96 8,621,834.52 1.58 537,894,650.13 98.42 E 合计 160,509 8,791.43 541,410,768.05 38.37 869,693,123.84 61.63 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 银行类机构 112,777,651.15 8.03 2 基金类机构 84,124,718.17 5.99 3 其他机构 75,778,292.56 5.39 4 其他机构 50,000,000.00 3.56 5 其他机构 22,179,041.42 1.58 6 其他机构 20,992,099.22 1.49 7 基金类机构 13,226,884.02 0.94 8 其他机构 11,236,930.99 0.80 9 其他机构 10,946,426.88 0.78 10 个人 10,587,652.70 0.75 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 景顺长城景丰货币 A 82,320.19 0.021645 理人所 景顺长城景丰货币 B - - 有从业 人员持 景顺长城景丰货币 E 35,620.68 0.006518 有本基 金 合计 117,940.87 0.008358 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 景顺长城景丰货币 A 0~10 基金投资和研究部门 景顺长城景丰货币 B - 负责人持有本开放式 基金 景顺长城景丰货币 E - 合计 0~10 景顺长城景丰货币 A - 本基金基金经理持有 景顺长城景丰货币 B - 本开放式基金 景顺长城景丰货币 E - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 基金合同生效 日（2014 年 9 447,036.01 305,813,591.11 - 月 16 日）基金 份额总额 本报告期期初 385,120,391.95 609,931,752.27 410,133,427.94 基金份额总额 本报告期基金 2,015,008,280.76 1,277,770,385.57 1,538,501,718.83 总申购份额 减：本报告期 基金总赎回份 2,019,811,523.21 1,403,431,880.10 1,402,118,662.12 额 本报告期基金 - - - 拆分变动份额 本报告期期末 380,317,149.50 484,270,257.74 546,516,484.65 基金份额总额 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2025 年 4 月 2 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过， 聘任卫学文先生担任本公司副总经理。 本基金管理人于 2025 年 5 月 30 日发布公告，因李进董事长任期届满，由本公司总经理康乐 先生代为履行本公司董事长一职。本基金管理人于 2025 年 8 月 6 日发布公告，经景顺长城基金 管理有限公司董事会审议通过，聘任叶才先生担任本公司董事长。本基金管理人于 2025 年 8 月15 日发布公告，经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人变更为叶才先生。 有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的管理人及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 山西证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 兴业证券 未变 股份有限 2 - - - - 更 公司 中国银河 未变 证券股份 1 - - - - 更 有限公司 中信建投 未变 证券股份 3 - - - - 更 有限公司 注：1、基金管理人选择交易单元的标准为：交易单元所属券商财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。 2、基金管理人选择交易单元参与证券交易的程序为：基金管理人定期对符合上述标准的券商进行测评，测评结果是决定后期使用各证券公司交易单元参与证券交易的依据。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期 券商名称 券 回购成交总 权证 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总 的比例(%) (%) 额的比 例(%) 山西证券 股份有限 - - - - - - 公司 兴业证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国银河 证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投 证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 2 关于不法分子冒用景顺长城基金 APP 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 3 日 及员工名义进行非法活动的澄清公告 网站 3 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 6 日 停机维护的通知 网站 4 景顺长城景丰货币市场基金 2024 年 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 第 4 季度报告 网站 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 1 月 22 日 基金2024年第4季度报告提示性公告 网站 6 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 2 月 25 日 停机维护的通知 网站 关于景顺长城景丰货币市场基金 A 类 7 份额和 B 类份额调整大额申购（含日 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 18 日 常申购和定期定额投资）及转换转入 网站 限制的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 19 日 停机维护的通知 网站 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 基金 2024 年年度报告提示性公告 网站 10 景顺长城景丰货币市场基金 2024 年 中国证监会指定报刊及 2025 年 3 月 28 日 年度报告 网站 景顺长城基金管理有限公司旗下公募 中国证监会指定报刊及 11 基金通过证券公司证券交易及佣金支 网站 2025 年 3 月 31 日 付情况 12 景顺长城基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 2 日 行业高级管理人员变更公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报刊及 13 投资者及时更新或完善身份信息的公 网站 2025 年 4 月 14 日 告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 15 日 停机维护的通知 网站 15 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 基金2025年第1季度报告提示性公告 网站 16 景顺长城景丰货币市场基金 2025 年 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 22 日 第 1 季度报告 网站 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 4 月 23 日 停机维护的通知 网站 18 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 12 日 停机维护的通知 网站 19 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 20 关于不法分子冒用景顺长城基金及股 中国证监会指定报刊及 2025 年 5 月 20 日 东方 APP 进行非法活动的澄清公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定报刊及 21 长离任及总经理代行董事长职务的公 网站 2025 年 5 月 30 日 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景丰货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景丰货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景丰货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日