景顺长城景丰货币市场基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景丰货币 基金主代码 000701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 12,579,798,215.87 份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，通过运用各 种投资工具及投资策略，力争获取高于业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余 期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法， 综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、 货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、 通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同 时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、 货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预期决定和调整组 合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合 的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降， 适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收 益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基 金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型 基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 下属分级基金的交易代码 000701 000707 016473 报告期末下属分级基金的份额 349,087,025.24 份 12,230,689,193.80 份 21,996.83 份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022 年 10 月 24 日 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 主要财务指标 -2022 年 12 月 31 日） 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 1.本期已实现收益 1,417,023.08 90,288,205.41 54.88 2.本期利润 1,417,023.08 90,288,205.41 54.88 3.期末基金资产净值 349,087,025.24 12,230,689,193.80 21,996.83 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自 2022 年 10 月 21 日起增设 E 类基金份额，并于 2022 年 10 月 24 日起开始对 E 类份额进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景丰货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3974% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.0571% 0.0011% 过去六个月 0.8042% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.1237% 0.0011% 过去一年 1.7849% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4349% 0.0011% 过去三年 6.1385% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.0885% 0.0012% 过去五年 12.3383% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 5.5883% 0.0018% 自基金合同 25.3036% 0.0030% 11.1958% 0.0000% 14.1078% 0.0030% 生效起至今 景顺长城景丰货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4581% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1178% 0.0011% 过去六个月 0.9261% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.2456% 0.0011% 过去一年 2.0291% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6791% 0.0011% 过去三年 6.9039% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.8539% 0.0012% 过去五年 13.6926% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 6.9426% 0.0018% 自基金合同 27.8173% 0.0029% 11.1958% 0.0000% 16.6215% 0.0029% 生效起至今 景顺长城景丰货币 E 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 自基金合同 0.3058% 0.0012% 0.2552% 0.0000% 0.0506% 0.0012% 生效起至今 注：1、本基金 A 类和 B 类基金份额收益分配为每日分配，按月结转份额；本基金 E 类基金份额收 益分配为每日分配，按日结转份额。 2、本基金自 2022 年 10 月 21 日起增设 E 类基金份额，并于 2022 年 10 月 24 日起开始对 E 类份额进行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 2014 年 9 月 16 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资 组合符合基金合同的有关约定。本基金自 2022 年 10 月 21 日起增设 E 类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 陈威霖 本基金的 2016年4 月20 - 11 年 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 基金经理 日 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 11 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 本基金的 2018 年 12 月 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 米良 基金经理 12 日 - 8 年 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具 有 8 年证券、基金行业从业经验。 本基金的 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司， 黄惠伶 基金经理 2022年 11月 9 - 4 年 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 助理 日 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 4 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12 次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度主导国内债券市场走势主要为国内因素，10 月份党的二十大胜利召开，11 月疫情政策进一步优化，房地产政策也趋于放松，年底前对市场造成更大影响无外乎理财净值化后首次遭遇的大规模赎回事件。面对如此纷繁复杂的经济环境，央行货币政策仍坚持以我为主，在托底经济复苏、维稳债市平稳以及避免发生重大系统性风险方面发挥了重要作用。从传统的货币政策工具 来看，12 月央行通过降准 0.25 个百分点，释放长期资金约 5300 亿元；四季度 MLF 到期共计 2 万 亿，央行灵活调节各个月份的到期量，整体上维持 MLF 余额不变；面对税期、月末和年末资金面 扰动较大的时间点，央行主动通过 7 天、14 天 omo 操作向市场释放流动性以及维稳资金面的态度， 仅年末时点上，央行通过 omo 共计向市场投放跨年资金达 17280 亿，远超过往三年平均 1.2-1.3 万亿的跨年投放，保证了跨年时点上流动性的平稳。四季度，央行并未调整政策利率，同时 LPR也继续保持不变，面对当前实体经济有效需求不足的痛点堵点，央行更多的是通过各种专项再贷款等结构性货币政策工具达到支持实体经济的目的，同时进一步发挥政策性金融作为财政政策的有效补充，提高政策性银行信贷额度，并且针对政策性银行的 PSL 余额时隔两年也首次出现净增长。 从资金价格来看，四季度资金面波动较大，资金面于 10 月中下旬开始逐步收敛，R001 和 DR007 均出现不同程度的上行，而在 11 月中下旬理财和公募基金赎回造成债市负反馈的过程中，央行始终向市场提供维稳资金，资金价格中枢又开始快速回落，隔夜加权价格在 12 月份甚至连续多日破1%。从货币市场收益率来看，在防疫二十条和地产三支箭政策出台后，随着风险偏好的增强，NCD收益率也跟随着债券收益率大幅上行，并伴随 11 月中至 12 月中的理财赎回冲击从低点反弹超 60bp，无论是反弹速度还是强度来看，均为历史罕见，也使得大规模的货币基金和现金管理类产品出现负偏离。后期随着跨年资金面预期趋稳，以及理财赎回逐步缓和，年底配置力量带动下，1Y NCD 的收益率再次回落至政策利率以下。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。四季度，组合跟随市场收益率波动以及对央行货币政策的判断灵活调整久期，在 11月债市大幅调整前，组合已经降低了剩余期限和债券仓位，增加了逆回购占比，因此四季度整体负偏离水平均处于较低水平。因组合集中度较高，11 月中旬之后平均剩余期限均保持在 60 天以内。受到赎回冲击，组合的存款占比逐步提高。除资金面偏紧的个别时点，组合整体上均保持较高的杠杆水平。 对于 2023 年资金面的展望，我们从 12 月中央政治局会议上对 2023 年政策定调可以有一定预 期，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，财政仍要发力，货币回归精准。 先看财政，2023 年的发力与 2022 年会有所不同，2022 年的留底退税是补充市场流动性的重 要因素，2023 年最多只能是延续这个政策，也仅仅在边际上构成流动性补充，而考虑到财政收支压力，2023 年发力的前提将是增加政府债券的发行，这对于流动性并不带来绝对的补充，反而在发债和投放的过程中造成资金面的波动。再来看货币政策，从流动性投放的方式来看，“精准”决定了 2023 年货币政策更多的是以结构性政策为主，出发点还是为了解决当前实体经济需求不足，流动性大规模投放过程中存在空转的问题。2022 年下半年以来，央行多次采取再贷款再贴现方式促进信贷投放，同时提高政策性银行信贷额度以发挥政策性金融的支柱作用，预计 2023 年政策性银行将接替财政成为影响流动性的主要因素。当然央行也会适当采取总量工具作为政策手段，降准空间有限但每次 0.25%的操作仍可预期，在外部制约减轻，物价可控的情况下，降息也有助于货币政策向宽信用的传导。 从价格角度来看，当前偏低的资金价格不排除是央行在疫情政策优化造成人员到岗率偏低、理财赎回潮背景下的维稳之举，当 2023 年上述影响因素逐步恢复正常后，预计资金价格将回归政 策利率附近。年底前 1 年期国股行 NCD 大幅下行至 2.5%水平，基本上已经为 2023 年初货币政策 仍将保持宽松以及基本面弱复苏的现实进行了定价。预计跨年后 CD 下行空间有限，能否进一步打开下行空间将取决于央行是否存在降准降息的可能。若上述假设落空，仍需要提防宽松的货币政策退出时对市场造成的冲击。同时，未来定开型理财到期仍较为集中，若赎回超预期，可能再次对债市造成一定影响。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。短期内央行货币政策将保持宽松，资金价格预计也将维持偏低水平，组合将延续杠杆策略。考虑到年底前资产收益率已快速下行至合理水平，未来需密切关注央行货币政策维稳模式的退出，组合剩余期限在自然回落后将保持在中性水平，减少长久期资产的风险暴露。配置上以回购和存款为主。组合将合理安排资产到期，重点关注春节前后市场资金面的波动以及一月份理财赎回情况对组合的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022 年 4 季度，景丰货币 A 净值收益率为 0.3974%，业绩比较基准收益率为 0.3403%；景丰 货币 B 净值收益率为 0.4581%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。 2022 年 10 月 24 日（E 类份额首个估值日）至本报告期末，景丰货币 E 净值收益率为 0.3058%， 业绩比较基准收益率为 0.2552%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,014,953,496.95 36.78 其中：债券 5,014,953,496.95 36.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,183,715,711.72 23.35 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 5,404,900,827.95 39.64 4 其他资产 32,718,966.29 0.24 5 合计 13,636,289,002.91 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 5,385,737,838.19 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,023,276,327.89 8.13 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 50.46 8.13 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 15.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 10.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 12.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 18.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 107.70 8.13 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 918,719,701.83 7.30 其中：政策性金融债 714,660,541.41 5.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 464,595,512.35 3.69 6 中期票据 51,135,494.82 0.41 7 同业存单 3,580,502,787.95 28.46 8 其他 - - 9 合计 5,014,953,496.95 39.87 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 112216203 22 上海银行 CD203 5,000,000 499,415,361.23 3.97 2 112211013 22 平安银行 CD013 3,000,000 299,649,029.73 2.38 3 112203107 22 农业银行 CD107 3,000,000 298,790,669.93 2.38 4 112212185 22 北京银行 CD185 3,000,000 298,428,774.98 2.37 5 042280168 22 中石油 CP001 2,300,000 233,145,489.85 1.85 6 112205002 22 建设银行 CD002 2,000,000 199,789,061.28 1.59 7 112205047 22 建设银行 CD047 2,000,000 198,613,666.05 1.58 8 112205060 22 建设银行 CD060 2,000,000 198,489,954.22 1.58 9 112283823 22 宁波银行 CD201 2,000,000 198,457,201.61 1.58 10 112203062 22 农业银行 CD062 2,000,000 197,541,815.84 1.57 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0448% 报告期内偏离度的最低值 -0.0220% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 2 月 14 日，上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”，股票代码：601229）因 同业投资业务违规接受第三方金融机构担保等违规行为，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2022〕13 号)，被处以罚款 240 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上海银行进行了投资。 2022 年 3 月 21 日，平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”，股票代码：000001）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕24 号），其因不 良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事实，被 处以罚款人民币 400 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对平安银行进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕12号)。其因漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等多项违法违规行为，被处以罚款 480 万元。 农业银行于2022年9月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕52 号)。其因作为托管机构存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托管业务违反资产独立性原则要求操作管理不到位等多项违法违规行为，被处以罚款 150 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对农业银行进行了投资。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，股票代码：601939、0939.HK）于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕14号)，其因贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 470 万元。 建设银行于 2022 年 9 月 9 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕44 号)，其因个人经营贷款“三查”不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任等多项违法违规行为，被处以罚款人民币 260 万元。 建设银行于2022年9月30日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕51 号)，其因老产品规模在部分时点出现反弹等法违规行为，被处以罚款人民币 200 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对建设银行进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022 年 9 月 8 日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60 号)。其因柜面业务内控管理不到位，被处以罚款人民币 25 万元。 2022 年 5 月 27 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕44 号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位 等，被处以罚款人民币 290 万元。 2022 年 4 月 21 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35 号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，被 处以罚款人民币 270 万元。 2022 年 4 月 11 日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28 号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，被处以 罚款人民币 220 万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕30 号)。其因代理保险销售不规范，被处以罚款人民币 30 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 32,718,966.29 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 32,718,966.29 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景丰货币 A 景顺长城景丰货币 B 景顺长城景丰货币 E 报告期期初基金份额总额 381,719,043.07 23,986,668,602.70 - 报告期期间基金总申购份额 302,602,551.15 7,933,817,404.72 22,018.85 报告期期间基金总赎回份额 335,234,568.98 19,689,796,813.62 22.02 报告期期末基金份额总额 349,087,025.24 12,230,689,193.80 21,996.83 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申赎 2022-10-12 125,000,000.00 125,000,000.00 - 2 申赎 2022-10-13 160,000,000.00 160,000,000.00 - 3 申赎 2022-10-14 18,000,000.00 -18,000,000.00 - 4 申赎 2022-10-17 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 5 红利再投 2022-10-17 1,578,207.33 1,578,207.33 - 6 申赎 2022-10-19 1,000,000.00 1,000,000.00 - 7 申赎 2022-10-20 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 8 申赎 2022-10-21 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 9 申赎 2022-10-21 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 10 申赎 2022-10-24 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 11 申赎 2022-10-24 120,000,000.00-120,000,000.00 - 12 申赎 2022-10-25 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 13 申赎 2022-10-25 6,000,000.00 -6,000,000.00 - 14 申赎 2022-10-26 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 15 申赎 2022-10-27 122,000,000.00-122,000,000.00 - 16 申赎 2022-10-27 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 17 申赎 2022-10-28 29,000,000.00 -29,000,000.00 - 18 申赎 2022-11-02 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 19 申赎 2022-11-04 278,000,000.00 278,000,000.00 - 20 申赎 2022-11-07 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 21 申赎 2022-11-10 20,000,000.00 -20,000,000.00 - 22 申赎 2022-11-11 82,000,000.00 -82,000,000.00 - 23 申赎 2022-11-14 13,000,000.00 -13,000,000.00 - 24 红利再投 2022-11-15 1,405,171.02 1,405,171.02 - 25 申赎 2022-11-18 82,000,000.00 -82,000,000.00 - 26 申赎 2022-11-25 9,000,000.00 -9,000,000.00 - 27 申赎 2022-11-29 9,000,000.00 -9,000,000.00 - 28 申赎 2022-12-06 275,000,000.00 275,000,000.00 - 29 申赎 2022-12-09 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 30 申赎 2022-12-14 7,000,000.00 -7,000,000.00 - 31 红利再投 2022-12-15 1,429,605.40 1,429,605.40 - 32 申赎 2022-12-16 38,000,000.00 -38,000,000.00 - 33 申赎 2022-12-23 13,000,000.00 -13,000,000.00 - 34 申赎 2022-12-29 17,000,000.00 -17,000,000.00 - 合计 1,491,412,983.75 195,412,983.75 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的规定和《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公 司决定自 2022 年 10 月 21 日起对景顺长城景丰货币市场基金在现有 A 类、B 类基金份额的基础上 增设 E 类基金份额，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。详情请参阅本基金管理人于 2022 年 10 月 21 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景丰货币市场基金增设 E 类 基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景丰货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景丰货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景丰货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景丰货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日