国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定，本基金管理人经与 基金托管人协商一致，决定自 2024 年 6 月 13 日起调低本基金的管理费率、托管费率及 A 类基金 份额的申购费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024年 6 月 12 日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告》。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰国策驱动灵活配置混合 基金主代码 000511 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日 报告期末基金份额总额 13,746,782.30 份 通过深入研究，积极投资于符合国家政策导向、经济发展 投资目标 方向且增长前景确定的优质企业，在控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证 投资策略 投资策略；4、固定收益品种投资策略；5、股指期货投资 策略；6、权证投资策略。 沪深 300 指数收益率×50% ＋ 中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×50% 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市 风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合 国泰国策驱动灵活配置混合 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交易代码 000511 002062 报告期末下属分级基金的份 13,500,313.85 份 246,468.45 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 主要财务指标 国泰国策驱动灵活配置 国泰国策驱动灵活配置 混合 A 混合 C 1.本期已实现收益 395,505.10 7,120.81 2.本期利润 -139,647.21 -2,708.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0103 -0.0110 4.期末基金资产净值 23,107,363.50 424,209.48 5.期末基金份额净值 1.712 1.721 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰国策驱动灵活配置混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.58% 0.27% -0.17% 0.36% -0.41% -0.09% 过去六个月 0.35% 0.27% 2.50% 0.44% -2.15% -0.17% 过去一年 -2.89% 0.23% -2.05% 0.43% -0.84% -0.20% 过去三年 -4.08% 0.23% -11.49% 0.52% 7.41% -0.29% 过去五年 35.35% 0.32% 8.59% 0.57% 26.76% -0.25% 自基金合同 84.08% 0.55% 67.66% 0.68% 16.42% -0.13% 生效起至今 2、国泰国策驱动灵活配置混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -0.64% 0.26% -0.17% 0.36% -0.47% -0.10% 过去六个月 0.29% 0.27% 2.50% 0.44% -2.21% -0.17% 过去一年 -3.04% 0.23% -2.05% 0.43% -0.99% -0.20% 过去三年 -4.37% 0.23% -11.49% 0.52% 7.12% -0.29% 过去五年 34.68% 0.32% 8.59% 0.57% 26.09% -0.25% 2015.11.16 至 5.18% 0.34% -4.45% 0.88% 9.63% -0.54% 2016.07.12 2017.03.23 至 12.45% 0.27% 8.00% 0.30% 4.45% -0.03% 2017.10.25 2017.10.30 8.73% 0.52% 12.09% 0.60% -3.36% -0.08% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 2 月 17 日至 2024 年 6 月 30 日) 1．国泰国策驱动灵活配置混合 A： 注：本基金的合同生效日为 2014 年 2 月 17 日，在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 2．国泰国策驱动灵活配置混合 C： 注：本基金的合同生效日为 2014 年 2 月 17 日，在 6 个月建仓期结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。自 2015 年 11 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。 自 2016 年 7 月 13 日起，C 类基金份额为零且停止计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。 2017 年 3 月 23 日起，C 类基金份额净值和基金份额累计净值重新开始计算。自 2017 年 10 月 26 日起，C 类基金份额为零且停止计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。2017 年 10 月 30 日起，C 类基金份额净值和基金份额累计净值重新开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生。2012 年 5 月至 2014 年 5 月在长江证券股份有限公司 工作，任分析师。2014 年 6 月至 2015 年 9 月在招商证券股份有限 公司工作，历任分析师、首席分析 师。2015 年 9 月加入国泰基金， 历任研究员、基金经理助理。2018 年12月至2024年6月任国泰国策 驱动灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2019 年 8 月起兼 任国泰民福策略价值灵活配置混 合型证券投资基金、国泰民利策略 本基金 收益灵活配置混合型证券投资基 戴计辉 的基金 2018-12-18 2024-06-04 12 年 金的基金经理，2019年8月至2023 经理 年 11 月任国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2020 年 7 月至 2022 年 6 月任国泰民丰 回报定期开放灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2020 年 8 月至 2023 年 7 月任国泰融信灵活 配置混合型证券投资基金（LOF） 的基金经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任国泰合益混合型证券投 资基金的基金经理，2021 年 5 月 至 2024 年 5 月任国泰诚益混合型 证券投资基金的基金经理，2021 年10月至2024年3月任国泰惠元 混合型证券投资基金的基金经理， 2023 年 1 月起兼任国泰悦益六个 月持有期混合型证券投资基金的 基金经理。 硕士研究生。曾任职于天同证券。 2001 年 9 月加入国泰基金，历任 行业研究员、基金经理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎 价值精选混合型证券投资基金的 基金经理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位优势混合型证券 投资基金（原国泰区位优势股票型 证券投资基金）的基金经理，2013 国泰国 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值 策驱动 优势股票型证券投资基金（LOF） 邓时锋 灵活配 2021-09-17 - 24 年 的基金经理，2015 年 9 月至 2018 置混合 年 3 月任国泰央企改革股票型证 的基金 券投资基金的基金经理，2019 年 7 经理 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老 目标日期 2040 三年持有期混合型 基金中基金（FOF）的基金经理， 2021 年 9 月起任国泰国策驱动灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监（权益），2019 年 4 月 至 2020 年 7 月 任 投 资 总 监 （FOF），2020 年 8 月起任投资总 监（权益）。 国泰量 博士研究生。2010 年 1 月至 2012 化策略 年 10 月在中投证券衍生品部任高 收益混 级经理，2012 年 10 月至 2015 年 3 合、国 月在申万宏源证券权益投资部任 泰民裕 高级投资经理，2015年3月至2018 进取灵 年 6 月在光大永明资管权益投资 活配置 部任执行总经理，2018 年 6 月加 混合、 入国泰基金，拟任基金经理。2018 高崇南 国泰诚 2024-06-04 - 14 年 年9月至2018年12月任国泰策略 益混 收益灵活配置混合型证券投资基 合、国 金的基金经理，2018 年 12 月起任 泰国策 国泰量化策略收益混合型证券投 驱动灵 资基金（由国泰策略收益灵活配置 活配置 混合型证券投资基金变更而来）的 混合的 基金经理，2021 年 8 月起兼任国 基金经 泰民裕进取灵活配置混合型证券 理 投资基金的基金经理，2022 年 3 月至 2023 年 3 月任国泰量化成长 优选混合型证券投资基金的基金 经理，2024 年 5 月起兼任国泰诚 益混合型证券投资基金的基金经 理，2024 年 6 月起兼任国泰国策 驱动灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年二季度上证综指涨-2.43%，沪深 300 涨-2.14%，创业板指涨-7.41%。二季度权益市场 行情呈现先涨后跌的走势，从 5 月下旬至 6 月底调整，调整幅度比上涨幅度多，整体收跌。少数 高股息行业能够在 2 季度收涨，例如公用事业、银行、煤炭等。10 年期国债 240004 收益率从 2.2935 下行至 2.2320，下行 6.15bp。 2 季度税收收入下滑、土地成交低迷，反映出总需求在持续收缩，这一定程度影响了市场信 心和风险偏好。在财政收入低迷的同时，财政支出强度也偏弱。5 月公共财政支出同比增速为 2.6%，较上月下滑 3.5 个百分点；全国政府性基金支出同比-14.1%，剔除基数后与上月持平，处于偏低水平。考虑到地方政府支出的压力以及债务偿付的问题，财政扩张的进程或许相当缓慢。在房地产政策推进偏慢、财政收支压力增加的背景下，居民部门的收入和收入预期也相应下滑，在行为上削减支出、增加储蓄，构成总需求收缩的重要一环。多方面叠加起来，经济自发企稳的难度较大，造成市场预期共振向下。 这些因素对权益是利空，但对债券确是利好。考虑到债券市场更多基于现实定价，而通过政策扭转经济下行的趋势需要较长时间。因此资本回报率的下行相对确定，这意味着利率中枢的回落未来将延续。央行预期会进行借券卖出操作，这在一定程度上会减缓债券收益率下行，为关键的 10 年、30 年国债利率设置价格中枢。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期的宏观数据显示总需求不足仍然是当下经济运行的主要特点。房地产行业的持续减速、部分制造业领域的产能过剩、居民部门的消费降级或许将在较长时间里拖累需求的表现。6 月制造业 PMI 为 49.5，持平上月，除库存分项大幅上升外，其余项目多数持平或小幅回落。6 月服务 业 PMI 为 50.2，较上月小幅回落 0.3 个百分点，服务业表现偏弱，居民消费倾向回升缓慢。与服 务业 PMI 互相印证的是，24 年端午假期，消费延续了五一的“下沉”与“价跌”趋势。人均旅游支出 366 元仍不及 2019 年 409 元（低 10.5%)，事实上，自去年五一以来恢复程度一直在 90%左右上下 波动。 在内需被创造、激发之前，市场仍会延续避险交易，同时试探结构性机会，例如地产拐点、出海、消费降级、科技股的机会，在高股息资产和估值低位机会之间平衡。在这样的背景下，继续关注周期上游的油、铜、煤炭、有色的投资机会，以及传统制造业龙头公司，包括船舶制造、 重卡、钢铁、化工、家电。策略角度看，如下一些线索能够应对可能的机会：1）红利低波类策略，高分红股票是权益资产中的债券，每年提供稳健的股息分红，市场目前仍然是价值策略更有效的状态，在足够大量的成长股走出之前，防御性策略的优势仍然存在，当然需要谨慎资金把高股息股票推的太高带来的回调风险，2）PB-ROE 类策略，合理的估值能够抵御下行风险，在合理估值中寻找有成长性的股票，向下空间小，向上有戴维斯双击的机会。3）超预期策略，从业绩超预期的角度寻找成长股仍然是一个有效的策略，但是其体量、涨幅不会像 20/21 年那样大，叠加市场信心不足，很可能成长股行情是涨一涨就回调的慢牛行情。4）央国企优选，今年是央国企提升经营效率，提振资本市场回报的关键一年，较多央国企本身就是资源股、高股息股，估值合理，具有提高分红或者回购的预期，其整体表现值得期待。 债市方面，长债预期会在当前位置上下震荡，试探央行对长期国债收益率的合意区间。美国经济虽然韧性强，但是居民超额储蓄、信用卡逾期率、联邦政府利息支出等指标已经提示居民消费会走弱、政府负债压力增加，因此美联储降息预期已经在路上。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会上海监管局报告本基金的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 4,029,029.76 17.07 其中：股票 4,029,029.76 17.07 2 固定收益投资 12,239,135.92 51.85 其中：债券 12,239,135.92 51.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,328,727.76 31.05 7 其他各项资产 8,159.81 0.03 8 合计 23,605,053.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 126,998.00 0.54 B 采矿业 C 制造业 3,051,244.96 12.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 187,055.00 0.79 E 建筑业 - - F 批发和零售业 254,467.60 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,423.20 0.07 J 金融业 240,478.00 1.02 K 房地产业 153,363.00 0.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,029,029.76 17.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002475 立讯精密 7,300 286,963.00 1.22 2 000725 京东方Ａ 47,500 194,275.00 0.83 3 601601 中国太保 6,300 175,518.00 0.75 4 301589 诺瓦星云 900 175,050.00 0.74 5 002372 伟星新材 10,900 168,078.00 0.71 6 002311 海大集团 3,400 159,970.00 0.68 7 600027 华电国际 23,000 159,620.00 0.68 8 000100 TCL 科技 36,500 157,680.00 0.67 9 603345 安井食品 2,000 148,620.00 0.63 10 600426 华鲁恒升 5,500 146,520.00 0.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 6,179,452.20 26.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,059,683.72 25.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,239,135.92 52.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 019698 23 国债 05 47,000 4,757,591.10 20.22 2 019709 23 国债 16 14,000 1,421,861.10 6.04 3 110059 浦发转债 11,240 1,239,495.16 5.27 4 113048 晶科转债 3,420 323,213.42 1.37 5 113650 博 22 转债 2,670 274,609.50 1.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“重庆银行、浦发银行、青岛农村商业银行、晶科科技”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 重庆银行及其下属分支机构因贷款风险分类不准确；资金投向不合规且未按约定用途使用；对政府平台项目风险管控不到位；贷前调查不尽职；小微企业抵押评估费用由借款企业承担；投资业务调查、审查、审批不尽职；资金投放不合规等受到地方金管局罚款的处罚。 浦发银行下属分支机构因数据治理存在缺陷；授信业务管理不到位；房地产贷款业务管理不审慎；并购贷款管理不审慎；贷款“三查”不尽职导致贷款资金违规流入限制性领域；贸易背景真实性审查不到位，超过规定期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料；违反规定办理资本项目资金收付等违规事项，被金管局、央行派出机构罚款、警告、责令改正，被地方外管局没收违法所得、罚款。 青岛农村商业银行因监管标准化（EAST）数据错报漏报，受到地方金管局罚款。 晶科科技因违规使用募集资金，收到江西证监局警示函、上交所监管警示。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,889.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,270.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,159.81 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110059 浦发转债 1,239,495.16 5.27 2 113048 晶科转债 323,213.42 1.37 3 113650 博 22 转债 274,609.50 1.17 4 127062 垒知转债 273,014.60 1.16 5 113056 重银转债 246,202.33 1.05 6 128129 青农转债 244,778.29 1.04 7 113516 苏农转债 243,055.19 1.03 8 113641 华友转债 237,432.81 1.01 9 113606 荣泰转债 202,788.39 0.86 10 123216 科顺转债 157,356.61 0.67 11 128124 科华转债 150,106.75 0.64 12 127044 蒙娜转债 132,447.39 0.56 13 127067 恒逸转 2 125,612.65 0.53 14 113062 常银转债 124,800.44 0.53 15 113050 南银转债 124,157.96 0.53 16 113037 紫银转债 122,979.59 0.52 17 118024 冠宇转债 122,812.45 0.52 18 128048 张行转债 120,463.86 0.51 19 113584 家悦转债 118,946.88 0.51 20 123179 立高转债 118,553.97 0.50 21 127040 国泰转债 116,907.17 0.50 22 123210 信服转债 114,999.22 0.49 23 123132 回盛转债 113,497.93 0.48 24 127030 盛虹转债 112,667.16 0.48 25 123158 宙邦转债 111,440.36 0.47 26 123161 强联转债 111,133.49 0.47 27 128144 利民转债 109,176.71 0.46 28 123190 道氏转 02 108,271.60 0.46 29 113640 苏利转债 103,472.20 0.44 30 118034 晶能转债 69,312.42 0.29 31 123191 智尚转债 69,193.38 0.29 32 110092 三房转债 59,499.53 0.25 33 123091 长海转债 58,289.22 0.25 34 128134 鸿路转债 57,829.27 0.25 35 123122 富瀚转债 41,165.82 0.17 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰国策驱动灵活配置 国泰国策驱动灵活配置 项目 混合A 混合C 本报告期期初基金份额总额 13,620,242.20 247,805.53 报告期期间基金总申购份额 199,715.55 5,199.43 减：报告期期间基金总赎回份额 319,643.90 6,536.51 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 13,500,313.85 246,468.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,293,526.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,293,526.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 45.78 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2024 年 04 月 01 6,293,5 机构 1 日至2024年06月 26.20 - - 6,293,526.20 45.78% 30 日 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20 层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二四年七月十九日