国寿安保货币市场基金更新招募说明书摘要国寿安保货币市场基金(以下简称“本基金”)根据2013年12月24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国寿安保货币市场基金募集的批复》(证监许可[2013]1626号)注册和2013年12月31日《关于国寿安保货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]1109号),进行募集。本基金的基金合同于2014年1月20日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 重要提示 国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的基金合同于2014年1月20日生效。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金投资于货币市场,每万份基金净收益、七日年化收益率会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2014年7月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年6月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 法定代表人:刘慧敏 设立日期:2013年10月29日 注册资本:5.88亿元人民币 存续期间:持续经营 客户服务电话:4009-258-258 联系人:王晓忠 国寿安保基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司,持有股份85.03% AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED(安保资本投资有限公司),持有股份14.97%。 (二) 主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 刘慧敏先生,董事长,博士。曾任中国证监会办公室副主任,上海证券交易所副总经理,国泰君安证券公司总裁兼副董事长,中国人寿资产管理有限公司副总裁、总裁 现任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿资产管理有限公司总裁、中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长。 范勇宏先生,董事,博士。1988年7月至1993年1月在中国建设银行总行工作。1993年2月至1998年2月在华夏证券公司工作。1998年3月至2012年7月任华夏基金管理公司总经理 2008年10月至2013年10月任华夏基金(香港)公司董事长。2013年12月至今任中国人寿资产管理有限公司首席投资执行官。曾任中国证券业协会副会长、中国证券业协会基金公会会长。 左季庆先生,董事,硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理,并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员 现任国寿安保基金管理有限公司总经理。 叶蕾女士,董事,硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长 现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表。 彭雪峰先生,独立董事,博士。曾任北京市燕山区律师事务所副主任律师,北京市第四律师事务所律师 现任北京大成律师事务所主任、律师。 杨金观先生,独立董事,硕士。曾任中央财经大学教授、会计学院副主任、副院长、学校党总支书记兼副院长 现任中央财经大学教务处处长、会计学教授。 周黎安先生,独立董事,博士。曾任北京大学光华管理学院副教授 现任北京大学光华管理学院应用经济系主任、教授。 2、基金管理人监事会成员 黎原先生,监事长,硕士。曾任国务院办公厅秘书局副处级秘书,对外经济贸易部副处长、处长,财政部金融司处长、副司长级干部,中国人寿保险公司计财部总经理,中国人寿保险股份有限公司财务部总经理,中国人寿资产管理有限公司监事长。 张彬女士,监事,硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人 现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部副总经理。 马胜强先生,监事,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办 现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。 3、高级管理人员 刘慧敏先生,董事长,博士。简历同上。 左季庆先生,总经理,硕士。简历同上。 申梦玉先生,督察长,硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作)。 4、本基金基金经理 黄力先生,基金经理,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投资经理助理 现任国寿安保货币市场基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。 董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理、国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部副总经理。 黄力先生:国寿安保货币市场基金基金经理。 吴坚先生:国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 联系人:赵会军 (二)主要人员情况 截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 法定代表人:刘慧敏 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 客户服务电话:4009-258-258 传真: 010-66222861 联系人:祁琳 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人: 姜建清 联系人: 王均山 电话: 010-66106912 传真: 010-66107914 客户服务电话: 95588 网址: http://www.icbc.com.cn/ (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人: 蒋超良 客户服务电话: 95599 网址: http://www.abchina.com (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人: 王洪章 联系人: 张静 传真: 010-66275654 客户服务电话: 95533 网址: http://www.ccb.com/ (4)中国银河证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人: 陈有安 联系人: 田薇 电话: 010-66568430 传真: 010-66568990 客户服务电话: 4008888888、95551 网址: http://www.chinastock.com.cn/ (5)申银万国证券股份有限公司 注册地址: 上海市常熟路171号 办公地址: 上海市常熟路171号 法定代表人: 丁国荣 联系人: 李清怡 电话: 021-54041654 传真: 021-54038844 客户服务电话: 95523 网址: http://www.sywg.com/ (6)中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址: 北京市朝阳门内大街188号 法定代表人: 王常青 联系人: 权唐 电话: 010-85130588 传真: 010-65182261 客户服务电话: 4008888108 网址: http://www.csc108.com/ (7)中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 电话: 010-60833722 传真: 010-60833739 客户服务电话: 95558 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (8)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人: 杨宝林 联系人: 吴忠超 电话: 0532-85022326 传真: 0532-85022605 客户服务电话: 95548 网址: http://www.citicssd.com (9)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 法定代表人: 沈强 联系人: 李珊 电话: 0571-85783737 传真: 0571-85106383 客户服务电话: 95548 网址: http://www.bigsun.com.cn/ (10)招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人: 宫少林 联系人: 林生迎 电话: 0755-82960223 传真: 0755-82943636 客户服务电话: 4008888111 95565 网址: http://www.newone.com.cn/ (11)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路98号 办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人: 王开国 联系人: 李笑鸣 电话: 021-23219000 传真: 021-23219000 客户服务电话: 400-8888-001、95553 网址: http://www.htsec.com/ (12)长城证券有限责任公司 注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人: 黄耀华 联系人: 高峰 电话: 0755-83516094 传真: 0755-83515567 客户服务电话: 4006666888 网址: http://www.cgws.com/ (13)兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路268号标力大厦 办公地址: 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人: 兰荣 联系人: 谢高得 电话: 021-38565785 传真: 021-38565783 客户服务电话: 4008888123 网址: http://www.xyzq.com.cn/ (14)广发证券股份有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址: 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人: 孙树明 联系人: 黄岚 电话: 020-87555888 传真: 020-87555305 客户服务电话: 95575或致电各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn/ (15)杭州数米基金销售有限公司 注册地址: 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人: 陈柏青 联系人: 周嬿旻 电话: 0571-28829790,021-60897869 传真: 0571-26698533 客户服务电话: 4000-766-123 网址: http://www.fund123.cn (16)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址: 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人: 凌顺平 联系人: 杨翼 电话: 0571-88911818 传真: 0571-86800423 客户服务电话: 0571-88920897、4008-773-776 网址: http://www.5ifund.com (17)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址: 北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人: 吴雪秀 联系人: 段京璐 电话: 010-88312877 传真: 010-88312885 客户服务电话: 400-0011-566 网址: www.yilucaifu.com (18)上海天天基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人: 其实 联系人: 潘世友 电话: 021-54509998 传真: 021-64385308 客户服务电话: 400-1818-188 网址: http://www.1234567.com.cn (19)和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人: 王莉 联系人: 李延鹏 电话: 0755-82721122-8625 传真: 0755-82029055 客户服务电话: 4009200022 网址: http://Licaike.hexun.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:国寿安保基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 办公地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 法定代表人:刘慧敏 电话:010-66221546 传真:010-66222871 联系人:干晓树 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法人代表:Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:辜虹 经办注册会计师:辜虹、林美红 四、基金的名称 国寿安保货币市场基金 五、基金的类型 货币型 六、基金的投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 七、投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金 2、通知存款 3、短期融资券 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 5、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券 6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 7、期限在一年以内(含一年)的债券回购 8、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的中期票据 9、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的资产支持证券 10、法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。 (一)资产配置策略 基金管理人主要采取自上而下的方式,通过对研究宏观经济和资本市场进行深入研究,综合考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和流动性特征,设定各类资产合理的配置比例。 (二)利率预期策略 由于短期利率对于基金资产有重要影响,基金管理人将持续跟踪分析货币市场短期利率变化,以根据形势变化对基金资产做出合理调整。 具体而言,基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标,在对宏观经济走势、流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上,准确把握短期利率走势并做出及时反应。一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限 预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上,进行品种合理配置。当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重 预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。 (三)利率品种投资策略 基金管理人在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期。确定组合平均久期后,运用量化分析技术,选择合理的期限结构的配置策略。 (四)信用品种投资策略 基金管理人参考外部信用评级结果,在公司内部的信用评级体系基础上,对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债等信用品种进行认真研究和筛选,形成信用品种基础池。结合本基金的配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析,挑选适合的短期信用品种进行投资。 (五)银行定期存款及大额存单投资策略 在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过向交易对手询价基础上,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。 (六)杠杆投资策略 基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,进而确定是否进行杠杆操作。 (七)流动性管理策略 本基金将紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在进行组合优化时增加流动性约束条件,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:7天通知存款利率(税后)。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用7天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。7天通知存款利率由中国人民银行公布,如果7天通知存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年6月30日,报告区间为2014年4月1日至6月30日。本报告财务数据未经审计。 1 、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 7,573,221,704.69 37.01 其中:债券 7,373,221,704.69 36.03 资产支持证券 200,000,000.00 0.98 2 买入返售金融资产 68,992,423.49 0.34 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,505,530,411.15 61.11 4 其他资产 315,913,679.26 1.54 5 合计 20,463,658,218.59 100.00 2、 报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 12.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,279,993,740.00 19.10 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 87 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,报告期内本基金未发生超标情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 25.12 19.10 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.63 - 2 30天(含)—60天 25.34 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.47 - 3 60天(含)—90天 39.44 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.58 - 4 90天(含)—180天 14.79 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 12.93 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 117.62 19.10 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,220,240,469.06 18.75 其中:政策性金融债 3,220,240,469.06 18.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,152,981,235.63 24.18 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 7,373,221,704.69 42.94 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 459,692,120.78 2.68 5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 090306 09进出06 5,500,000 551,028,756.06 3.21 2 110418 11农发18 5,500,000 549,003,594.77 3.20 3 130322 13进出22 5,000,000 500,646,097.66 2.92 4 110413 11农发13 4,000,000 400,066,936.90 2.33 5 011437005 14中建材SCP005 3,000,000 299,777,868.17 1.75 6 071403006 14中信CP006 2,000,000 199,960,401.58 1.16 7 071402005 14国泰君安CP005 1,900,000 189,978,308.49 1.11 8 071428003 14方正证券CP003 1,800,000 179,977,949.43 1.05 9 041459026 14杉杉CP001 1,600,000 160,000,122.01 0.93 10 011479002 14浙交投SCP002 1,500,000 150,000,091.53 0.87 6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0705% 报告期内偏离度的最低值 0.0311% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0487% 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1489050 14甬银1A1 2,000,000 201,460,000.00 1.17 8、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。 (2)本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 (3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (4)期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,555,777.40 3 应收利息 262,319,801.86 4 应收申购款 3,038,100.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 315,913,679.26 (5)投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 国寿安保货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014/4/1-2014/6/30 1.2022% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.8656% 0.0023% 2014/1/20-2014/6/30 2.3599% 0.0029% 0.5992% 0.0000% 1.7607% 0.0029% 国寿安保货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2014/4/1-2014/6/30 1.2628% 0.0023% 0.3366% 0.0000% 0.9262% 0.0023% 2014/1/20-2014/6/30 2.4688% 0.0029% 0.5992% 0.0000% 1.8696% 0.0029% 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金份额持有人大会费用 7、基金的证券交易费用 8、基金的银行汇划费用 9、证券账户开户费用、账户维护费用,以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)与基金销售有关的费用 本基金不收取申购费和赎回费。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须在新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2014年1月2日刊登的本基金原招募说明书(《国寿安保货币市场基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在“第三部分、基金管理人”中,对基金管理人国寿安保基金管理有限公司的基本情况进行了更新 2、在“第四部分、基金托管人”中,对基金托管人中国工商银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新 3、在“第五部分、相关服务机构”中,增加了部分代销机构并更新了相关服务机构的内容 4、在“第七部分、基金的募集”中,删除了相关募集方案,增加了基金的募集情况说明 5、在“第八部分、基金合同的生效”中,删除了基金的备案条件和募集失败内容,增加了基金合同生效日期 6、在“第十部分、基金的投资”中,增加了“十、基金投资组合报告”,数据内容截止时间为2014年6月30日,财务数据未经审计 7、增加了“第十一部分、基金的业绩”,相关数据内容截止时间为2014年6月30日 8、增加了“第二十三部分、其它应披露的事项”,披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。 国寿安保基金管理有限公司 2014年9月2日