国寿安保基金管理有限公司 关于旗下基金投资资产 支持证券的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关基金合同的规定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金可以在基金合同约定的范围内投资资产支持证券。现将投资资产支持证券的投资方案及相关事宜公告如下: 一、投资管理 本公司所管理的基金投资资产支持证券将严格遵守法律法规和基金合同规定,在投资价值研究基础上采取分级授权模式进行投资管理。 (一)研究部跟踪研究资产支持证券行业动态及发展趋势,并对具体资产支持证券的交易结构、基础资产现金流状况、信用增级情况等信息进行综合分析,进行内部评级以及内部评级的维护。 (二)基金经理在投资决策委员会的授权范围内,在内部评级基础上结合自己对市场的判断,决定其所管理的基金拟投资资产支持证券的具体品种和规模。 (三)研究部跟踪评估已投资资产支持证券的信用风险变化,并及时调整内部评级,基金经理根据研究部跟踪情况及时对资产支持证券投资组合进行调整。 (四)监察稽核部在投资交易管理系统中对资产支持证券的风险监控指标进行设置并实施相关的风险监控。 二、投资限制 基金所投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易。 基金投资于资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还应遵守下述有关资产支持证券投资限制: (一)投资比例限制 1、单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 2、单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10% 3、本公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% 4、单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外 5、因市场波动、基金规模变动等公司之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述2、4项规定的比例,公司应当在10个交易日内调整完毕。 (二)投资期限限制 1、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券 2、债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行 3、浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 (三)信用等级限制 1、基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级 2、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的基金投资于资产支持证券,根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券 3、基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 三、风险控制措施 (一)本公司将通过债券内部评级体系、投资分级授权制度、投资交易监测系统、风险绩效评估等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。 (二)本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。 四、信息披露 (一)本公司将在基金年报及半年报中披露基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末所有的资产支持证券明细,在会计报表附注中披露报告期内所有的资产支持证券明细。 (二)本公司将在基金季度报告中披露基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 二〇一四年五月十六日