建信中证 500 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 63 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 7.12 投资组合报告附注 ...... 64 §8 基金份额持有人信息...... 64 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 §9 开放式基金份额变动...... 66 §10 重大事件揭示...... 66 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 67 10.4 基金投资策略的改变 ...... 67 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 10.8 其他重大事件 ...... 71 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 72 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72 §12 备查文件目录...... 72 12.1 备查文件目录 ...... 72 12.2 存放地点 ...... 72 12.3 查阅方式 ...... 72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 建信中证 500 指数增强 基金主代码 000478 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份 1,645,089,936.13 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 建信中证 500 指数增 建信中证500指数增 建信中证 500 指 建信中证 500 指数 金简称 强 A 强 C 数增强 E 增强 Y 下属分级基金的交 000478 005633 021852 022946 易代码 报告期末下属分级 1,471,135,293.82 份 172,720,614.84 份 41,398.43 份 1,192,629.04 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动 投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投 资收益。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组 合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术， 在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投 资收益和基金资产的长期增值。 在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目 标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济 体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范 围内进行适度动态配置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的 权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、 事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的 指数主动偏离的风险。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散 投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收 益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值， 控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高于 标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场 基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司 信息披露 姓名 吴曙明 滕菲菲 负责人 联系电话 010-66228888 4006800000 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tengfeifei@citicbank.com 客户服务电话 400-81-95533；010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 国际金融中心 16 层 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 100033 100020 法定代表人 生柳荣 方合英 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 期 间 数 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 据 和 指 增强 A 增强 C 增强 E 增强 Y 标 本期已 实 109,312,804.61 15,641,074.31 2,597.15 77,957.18 现收益 本期利润 217,190,441.64 26,768,237.11 5,532.32 195,084.60 加权平 均 基金份 额 0.1429 0.1161 0.1343 0.1994 本期利润 本期加 权 平均净 值 5.50% 4.63% 5.35% 7.64% 利润率 本期基 金 份额净 值 5.60% 5.34% 5.34% 5.92% 增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据 和 指 标 期末可供 2,534,410,195.68 280,458,548.32 67,361.59 2,065,534.40 分配利润 期末可供 分配基金 1.7228 1.6238 1.6272 1.7319 份额利润 期末基金 4,005,545,489.50 453,179,163.16 108,760.02 3,258,163.44 资产净值 期末基金 2.7228 2.6238 2.6272 2.7319 份额净值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额 累计净值 172.28% 10.56% 15.73% 3.70% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中证 500 指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.57% 0.65% 4.09% 0.75% 0.48% -0.10% 过去三个月 3.23% 1.39% 0.97% 1.43% 2.26% -0.04% 过去六个月 5.60% 1.21% 3.21% 1.29% 2.39% -0.08% 过去一年 14.92% 1.46% 18.83% 1.64% -3.91% -0.18% 过去三年 -7.38% 1.17% -7.61% 1.29% 0.23% -0.12% 自基金合同生效起 120.25 172.28% 1.51% 52.03% 1.50% 0.01% 至今 % 建信中证 500 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.53% 0.65% 4.09% 0.75% 0.44% -0.10% 过去三个月 3.10% 1.39% 0.97% 1.43% 2.13% -0.04% 过去六个月 5.34% 1.21% 3.21% 1.29% 2.13% -0.08% 过去一年 14.35% 1.46% 18.83% 1.64% -4.48% -0.18% 过去三年 -8.76% 1.17% -7.61% 1.29% -1.15% -0.12% 自基金合同生效起 10.56% 1.31% -2.63% 1.34% 13.19% -0.03% 至今 建信中证 500 指数增强 E 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.52% 0.65% 4.09% 0.75% 0.43% -0.10% 过去三个月 3.10% 1.39% 0.97% 1.43% 2.13% -0.04% 过去六个月 5.34% 1.21% 3.21% 1.29% 2.13% -0.08% 自基金合同生效起 15.73% 1.46% 20.35% 1.65% -4.62% -0.19% 至今 建信中证 500 指数增强 Y 阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 率① 准差② ④ 过去一个月 4.62% 0.65% 4.09% 0.75% 0.53% -0.10% 过去三个月 3.39% 1.39% 0.97% 1.43% 2.42% -0.04% 过去六个月 5.92% 1.21% 3.21% 1.29% 2.71% -0.08% 自基金合同生效起 3.70% 1.19% -1.09% 1.28% 4.79% -0.09% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合 资设立，注册资本 2 亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 9000 万境内外个人和机构投资者提供 资产管理解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理运作 177 只公开募集证券投资基金以及多 个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 叶乐天先生，数量投资部副总经理，博士。 曾任中国国际金融有限公司市场风险管理 分析员、量化分析经理。2011 年 9 月加入 建信基金管理有限责任公司，历任基金经 理助理、基金经理、金融工程及指数投资 部总经理助理、副总经理。2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任上证社会责任交 易型开放式指数证券投资基金的基金经 理；2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任建信上证社会责任交易型开放式指数 数量投资 证券投资基金联接基金的基金经理；2013 叶乐 部副总经 2014 年 1 年 3 月 28 日起任建信央视财经 50 指数分 天 理，本基 月 27 日 - 17 级发起式证券投资基金的基金经理，该基 金的基金 金于2021年1月1日起转型为建信央视财 经理 经 50 指数证券投资基金（LOF），叶乐天继 续担任该基金的基金经理；2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500 指数增强型证券投资 基金的基金经理；2015 年 8 月 26 日起任 建信精工制造指数增强型证券投资基金的 基金经理；2016 年 8 月 9 日起任建信多因 子量化股票型证券投资基金的基金经理； 2017 年 4 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日任 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基 金的基金经理；2017 年 5 月 22 日至 2024 年 2 月 5 日任建信鑫荣回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2018 年 1 月 10 日至 2022 年 8 月 9 日任建信鑫利回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理；2018 年 8 月 24 日至 2022 年 11 月 17 日任建信量化优享定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理；2018 年 11 月 22 日起任建信中证 1000 指数增强型发 起式证券投资基金的基金经理；2019 年 11 月 13 日起任建信 MSCI 中国 A 股指数增强 型证券投资基金的基金经理；2021 年 9 月 15日起任建信灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理；2022 年 12 月 23 日起任建 信中证 500 指数量化增强型发起式证券投 资基金的基金经理；2025 年 3 月 25 日起 任建信中证 A 股指数增强型发起式证券投 资基金的基金经理；2025 年 6 月 3 日起任 建信中证 A500 指数增强型证券投资基金 的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 10 6,728,728,146.64 2012 年 3 月 21 日 私募资产管 1 10,224,667.77 2025 年 2 月 12 日 叶乐天 理计划 其他组合 - - - 合计 11 6,738,952,814.41 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为指数增强型基金，管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离，在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大，基金管理人采用分散持仓、适当降低换手率、采用算法交易等方式尽量降低交易成本，同时对风险事件进行实时监控，以尽量避免负面事件影响。报告期内市场环境变化较大，市场波动和风格变动都较为明显，但本基金仍取得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 5.60%，波动率 1.21%，业绩比较基准收益率 3.21%，波动率 1.29%。本报告期本基金 C 净值增长率 5.34%，波动率 1.21%，业绩比较基准收益率 3.21%，波动 率 1.29%。本报告期本基金 E 净值增长率 5.34%，波动率 1.21%，业绩比较基准收益率 3.21%，波 动率 1.29%。本报告期本基金 Y 净值增长率 5.92%，波动率 1.21%，业绩比较基准收益率 3.21%， 波动率 1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在报告期内，指数前期整体呈现震荡走势，在四月初，受到中美贸易摩擦的影响，有一个大幅下跌的过程，但随后随着政策呵护，经济基本面好转，贸易摩擦降低，指数持续震荡上行，整个报告期有显著正收益。在风格方面，以微盘股为代表的小市值股票表现更为优异，显示出投资者情绪和流动性都在好转。 展望 2025 年下半年，科技主题或是一个贯穿全年的一条主线，另外小市值占优的格局预计仍 会持续一段时间，但个股的选择仍然比风格选择更为重要。整体来看，结构性行情仍然存在，建议均衡风格配置，优选基本面边际改善的个股。 本基金管理人将持续改进量化模型，积极捕捉市场可能的机会，并控制好交易成本，力争超越基准指数。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对建信中证 500 指数增强型证券投资基金 2025 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信中证 500 指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2025 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：建信中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 237,336,806.71 252,913,355.45 结算备付金 437,582,976.34 399,001,293.97 存出保证金 41,846,140.81 45,887,034.43 交易性金融资产 6.4.7.2 3,770,012,425.05 4,095,794,434.07 其中：股票投资 3,770,012,425.05 4,095,794,434.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,128,689.49 21,387,584.72 应收股利 - - 应收申购款 652,286.36 1,592,253.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,497,559,324.76 4,816,575,956.41 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 7,177,731.56 1,376,408.29 应付赎回款 13,689,540.22 7,507,769.57 应付管理人报酬 3,600,361.85 4,270,205.16 应付托管费 720,072.35 854,041.02 应付销售服务费 181,908.77 331,488.33 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 10,098,133.89 13,209,319.61 负债合计 35,467,748.64 27,549,231.98 净资产： 实收基金 6.4.7.10 1,645,089,936.13 1,867,902,194.77 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 2,817,001,639.99 2,921,124,529.66 净资产合计 4,462,091,576.12 4,789,026,724.43 负债和净资产总计 4,497,559,324.76 4,816,575,956.41 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,645,089,936.13 份，其中建信中证 500 指 数增强 A 基金份额总额 1,471,135,293.82 份，基金份额净值人民币 2.7228 元；建信中证 500 指 数增强 C 基金份额总额 172,720,614.84 份，基金份额净值人民币 2.6238 元；建信中证 500 指数 增强 E 基金份额总额 41,398.43 份，基金份额净值人民币 2.6272 元；建信中证 500 指数增强 Y 基金份额总额 1,192,629.04 份，基金份额净值人民币 2.7319 元。 6.2 利润表 会计主体：建信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 272,883,128.06 -81,123,485.43 1.利息收入 3,096,358.99 4,415,106.45 其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,096,358.99 4,415,106.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 150,511,288.62 -131,125,715.11 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 99,559,345.68 -167,040,005.02 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - - 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 7,115,216.14 -39,643,432.87 股利收益 6.4.7.19 43,836,726.80 75,557,722.78 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 119,124,862.42 45,440,047.28 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 150,618.03 147,075.95 号填列） 减：二、营业总支出 28,723,832.39 33,661,949.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,460,579.93 25,441,704.63 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,492,116.04 5,088,340.91 3．销售服务费 1,439,179.49 2,608,185.96 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 58,983.52 - 8．其他费用 6.4.7.23 272,973.41 523,717.97 三、利润总额（亏损总额 244,159,295.67 -114,785,434.90 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 244,159,295.67 -114,785,434.90 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 244,159,295.67 -114,785,434.90 6.3 净资产变动表 会计主体：建信中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,867,902,194. 2,921,124,529. 4,789,026,724.4 资产 - 77 66 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,867,902,194. 2,921,124,529. 4,789,026,724.4 资产 - 77 66 3 三、本期增减变 -222,812,258.6 -104,122,889.6 动额（减少以“-” - -326,935,148.31 号填列） 4 7 （一）、综合收益 - - 244,159,295.67 244,159,295.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -222,812,258.6 -348,282,185.3 净资产变动数 - -571,094,443.98 （净资产减少以 4 4 “-”号填列） 其中：1.基金申 69,140,323.73 - 108,449,784.69 177,590,108.42 购款 2.基金赎 -291,952,582.3 -456,731,970.0 回款 - -748,684,552.40 7 3 （三）、本期向基 - - - - 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,645,089,936. 2,817,001,639. 4,462,091,576.1 资产 - 13 99 2 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,030,522,283. 2,869,475,497. 4,899,997,781.4 资产 - 97 50 7 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,030,522,283. 2,869,475,497. 4,899,997,781.4 资产 - 97 50 7 三、本期增减变 动额（减少以“-” 146,658,851.80 - 75,731,674.93 222,390,526.73 号填列） （一）、综合收益 -114,785,434.9 总额 - - -114,785,434.90 0 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 146,658,851.80 - 190,517,109.83 337,175,961.63 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 286,240,669.32 - 382,427,537.34 668,668,206.66 购款 2.基金赎 -139,581,817.5 -191,910,427.5 回款 - -331,492,245.03 2 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - - 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,177,181,135. 2,945,207,172. 5,122,388,308.2 资产 - 77 43 0 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谢海玉 莫红 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]615 号《关于核准建信中证 500 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 308,106,805.84 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2014）第 039 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2014 年 1 月 27 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 308,165,342.91 份基金份额，其中认购资金利息折合58,537.07 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《建信中证 500 指数增强型证券投资基金新增 C 类基金份额及修改基金合同的公告》并 报证监会备案，本基金于 2018 年 3 月 16 日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式 的不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资 者可自行选择申购的基金份额类别。2018 年 3 月 16 日前原有的基金份额在开放申购赎回后，全 部转换为建信中证 500 指数增强 A 类基金份额。 根据《建信中证 500 指数增强型证券投资基金增加 E 类基金份额并修改基金合同等法律文件 的公告》，自 2024 年 7 月 9 日起本基金新增 E 类基金份额，从本类别基金资产中计提销售服务费， 且在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。根据更新的《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信中证 500 指数增强基金之 A 类份额、建 信中证 500 指数增强基金之 C 类份额和建信中证 500 指数增强基金之 E 类份额。本基金各基金份 额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》与《关于建信中证 500 指 数增强型证券投资基金增加个人养老金基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》并报证监会 备案，本基金于 2024 年 12 月 13 日起增加个人养老金基金份额（以下简称“Y 类基金份额”）。 本基金 Y 类基金份额对基金管理费和基金托管费实施一定费率优惠。由于基金费用的不同，本基 金 A 类、C 类、E 类、Y 类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人可自行选 择申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为不低于 90％，其中投资于中证 500 成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货以套期保值为目的，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为 95%×中证 500 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 237,336,806.71 等于：本金 237,286,357.07 加：应计利息 50,449.64 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 237,336,806.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,624,930,357.84 - 3,770,012,425.05 145,082,067.21 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,624,930,357.84 - 3,770,012,425.05 145,082,067.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍 - - - - 生工具 货币衍 - - - - 生工具 权益衍 331,720,160.00 - - - 生工具 其 中：股指 331,720,160.00 - - - 期货投 资 其他衍 - - - - 生工具 合计 331,720,160.00 - - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2507 IC2507 180.00 211,226,400.00 7,972,080.00 IM2507 IM2507 105.00 132,077,400.00 3,611,560.00 合计 11,583,640.00 减：可抵销期货 11,583,640.00 暂收款 净额 0.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,926.43 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 9,987,487.91 其中：交易所市场 9,987,487.91 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 98,719.55 合计 10,098,133.89 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 建信中证 500 指数增强 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,558,595,884.59 1,558,595,884.59 本期申购 63,138,445.09 63,138,445.09 本期赎回（以“-”号填列） -150,599,035.86 -150,599,035.86 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,471,135,293.82 1,471,135,293.82 建信中证 500 指数增强 C 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 308,838,212.87 308,838,212.87 本期申购 5,098,609.53 5,098,609.53 本期赎回（以“-”号填列） -141,216,207.56 -141,216,207.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 172,720,614.84 172,720,614.84 建信中证 500 指数增强 E 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 41,074.29 41,074.29 本期申购 1,566.86 1,566.86 本期赎回（以“-”号填列） -1,242.72 -1,242.72 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,398.43 41,398.43 建信中证 500 指数增强 Y 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 427,023.02 427,023.02 本期申购 901,702.25 901,702.25 本期赎回（以“-”号填列） -136,096.23 -136,096.23 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,192,629.04 1,192,629.04 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 建信中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,717,389,325.06 -257,422,719.62 2,459,966,605.44 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 2,717,389,325.06 -257,422,719.62 2,459,966,605.44 本期利润 109,312,804.61 107,877,637.03 217,190,441.64 本期基金份额交易产 -156,373,948.66 13,627,097.26 -142,746,851.40 生的变动数 其中：基金申购款 112,297,260.38 -12,819,564.72 99,477,695.66 基金赎回款 -268,671,209.04 26,446,661.98 -242,224,547.06 本期已分配利润 - - - 本期末 2,670,328,181.01 -135,917,985.33 2,534,410,195.68 建信中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 510,169,523.65 -49,747,334.64 460,422,189.01 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 510,169,523.65 -49,747,334.64 460,422,189.01 本期利润 15,641,074.31 11,127,162.80 26,768,237.11 本期基金份额交易产 -229,635,282.13 22,903,404.33 -206,731,877.80 生的变动数 其中：基金申购款 8,608,467.49 -1,057,933.39 7,550,534.10 基金赎回款 -238,243,749.62 23,961,337.72 -214,282,411.90 本期已分配利润 - - - 本期末 296,175,315.83 -15,716,767.51 280,458,548.32 建信中证 500 指数增强 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,963.28 -6,600.08 61,363.20 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 67,963.28 -6,600.08 61,363.20 本期利润 2,597.15 2,935.17 5,532.32 本期基金份额交易产 548.24 -82.17 466.07 生的变动数 其中：基金申购款 2,665.96 -284.82 2,381.14 基金赎回款 -2,117.72 202.65 -1,915.07 本期已分配利润 - - - 本期末 71,108.67 -3,747.08 67,361.59 建信中证 500 指数增强 Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 744,908.26 -70,536.25 674,372.01 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 744,908.26 -70,536.25 674,372.01 本期利润 77,957.18 117,127.42 195,084.60 本期基金份额交易产 1,352,519.24 -156,441.45 1,196,077.79 生的变动数 其中：基金申购款 1,597,277.29 -178,103.50 1,419,173.79 基金赎回款 -244,758.05 21,662.05 -223,096.00 本期已分配利润 - - - 本期末 2,175,384.68 -109,850.28 2,065,534.40 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,093,522.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,000,787.61 其他 2,048.73 合计 3,096,358.99 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 99,559,345.68 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 99,559,345.68 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,800,585,496.06 减：卖出股票成本总额 6,694,298,097.51 减：交易费用 6,728,052.87 买卖股票差价收入 99,559,345.68 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股指期货投资收益 7,115,216.14 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 43,836,726.80 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 43,836,726.80 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 92,952,062.42 股票投资 92,952,062.42 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 26,172,800.00 权证投资 - 期货投资 26,172,800.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 119,124,862.42 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 148,120.87 基金转换费收入 2,497.16 合计 150,618.03 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 6,907.53 指数使用费 162,846.33 银行间账户维护费 9,000.00 合计 272,973.41 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金”） 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 22,460,579.93 25,441,704.63 其中：应支付销售机构的客户维护 8,729,800.89 9,328,855.62 费 应支付基金管理人的净管理费 13,730,779.04 16,112,849.01 注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额约定的基金管理费年费率为1.00%，Y 类基金份额约定的基金管理费年费率为 0.50%。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,492,116.04 5,088,340.91 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额约定的基金托管费年费率为 0.20%，Y 类 基金份额约定的基金托管费年费率为 0.10%。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费 当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称 建信中证 500 建信中证 500 建信中证 500 建信中证 500 合计 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 E 指数增强 Y 建信基金 - 338,562.79 255.04 - 338,817.83 合计 - 338,562.79 255.04 - 338,817.83 上年度可比期间 获得销售服务费 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信中证 500 建信中证 500 建信中证 500 建信中证 500 合计 指数增强 A 指数增强 C 指数增强 E 指数增强 Y 建信基金 - 830,346.54 - - 830,346.54 合计 - 830,346.54 - - 830,346.54 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费年费率均为 0.50%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行-活期 237,336,806.71 1,093,522.65 564,722,737.76 1,673,185.04 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 富 2025 新发 001356 岭 年1月 6 个月 未上 5.30 14.44 709 3,757.70 10,237.96 - 股 16 日 市 份 新 2025 新发 001382 亚 年3月 6 个月 未上 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 13 日 市 缆 信 2025 新发 001388 通 年6月 1 个月 未上 16.42 16.42 843 13,842.06 13,842.06 - 电 24 日 内（含） 市 子 信 2025 新发 001388 通 年6月 6 个月 未上 16.42 16.42 94 1,543.48 1,543.48 - 电 24 日 市 子 毓 2025 新发 301173 恬 年2月 6 个月 未上 28.33 44.98 173 4,901.09 7,781.54 - 冠 24 日 市 佳 汉 2025 新发 301275 朔 年3月 6 个月 未上 27.50 56.19 397 10,917.50 22,307.43 - 科 4 日 市 技 钧 2025 新发 301458 崴 年1月 6 个月 未上 10.40 34.11 701 7,290.40 23,911.11 - 电 2 日 市 子 弘 2025 新发 301479 景 年3月 6 个月 未上 29.93 77.87 182 5,447.00 14,172.34 - 光 6 日 市 电 恒 2025 新发 301501 鑫 年3月 6 个月 未上 27.49 45.22 350 9,620.72 15,827.00 - 生 11 日 市 活 浙 2025 新发 301535 江 年3月 6 个月 未上 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 - 华 18 日 市 远 众 2025 新发 301560 捷 年4月 6 个月 未上 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 汽 17 日 市 车 优 2025 新发 301590 优 年5月 6 个月 未上 89.60 139.48 73 6,540.80 10,182.04 - 绿 28 日 市 能 泽 2025 新发 301636 润 年4月 6 个月 未上 33.06 47.46 128 4,231.68 6,074.88 - 新 30 日 市 能 泰 2025 新发 301665 禾 年4月 6 个月 未上 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 2 日 市 份 新 2025 新发 301678 恒 年6月 6 个月 未上 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 汇 13 日 市 威 2025 新发 603014 高 年5月 6 个月 未上 26.50 32.68 205 5,432.50 6,699.40 - 血 12 日 市 净 天 2024 新发 603072 和 年 12 6 个月 未上 12.30 54.45 226 2,779.80 12,305.70 - 磁 月 24 市 材 日 肯 2025 新发 603120 特 年4月 6 个月 未上 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 9 日 市 化 泰 2025 新发 603210 鸿 年4月 6 个月 未上 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 万 1 日 市 立 永 2025 新发 603271 杰 年3月 6 个月 未上 20.60 35.08 126 2,595.60 4,420.08 - 新 4 日 市 材 603382 海 2025 6 个月 新发 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 阳 年6月 未上 科 5 日 市 技 汇 2025 新发 603409 通 年2月 6 个月 未上 24.18 33.32 100 2,418.00 3,332.00 - 控 25 日 市 股 海 2025 新发 688411 博 年1月 6 个月 未上 19.38 83.49 560 10,852.80 46,754.40 - 思 20 日 市 创 兴 2025 新发 688545 福 年1月 6 个月 未上 11.68 26.95 994 11,609.92 26,788.30 - 电 15 日 市 子 胜 2025 新发 688757 科 年3月 6 个月 未上 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 18 日 市 米 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复 复牌 股票代 票 停牌 牌 估值 牌 开盘 数量 期末 期末 备 码 名 日期 原 单价 日 单价 （股） 成本总额 估值总额 注 称 因 期 2025 2025 688313 仕佳 年 6 重大 38.05 年 07 39.98 54,100 1,878,684.03 2,058,505.00 - 光子 月 30 事项 月 11 日 日 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。 在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。 在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 237,336,806.71 - - - 237,336,806.71 结算备付金 437,582,976.34 - - - 437,582,976.34 存出保证金 41,846,140.81 - - - 41,846,140.81 交易性金融资产 - - - 3,770,012,425.05 3,770,012,425.05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 10,128,689.49 10,128,689.49 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 652,286.36 652,286.36 其他资产 - - - - - 资产总计 716,765,923.86 - - 3,780,793,400.90 4,497,559,324.76 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 7,177,731.56 7,177,731.56 应付赎回款 - - - 13,689,540.22 13,689,540.22 应付管理人报酬 - - - 3,600,361.85 3,600,361.85 应付托管费 - - - 720,072.35 720,072.35 应付销售服务费 - - - 181,908.77 181,908.77 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 10,098,133.89 10,098,133.89 负债总计 - - - 35,467,748.64 35,467,748.64 利率敏感度缺口 716,765,923.86 - - 3,745,325,652.26 4,462,091,576.12 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 252,913,355.45 - - - 252,913,355.45 结算备付金 399,001,293.97 - - - 399,001,293.97 存出保证金 45,887,034.43 - - - 45,887,034.43 交易性金融资产 - - - 4,095,794,434.07 4,095,794,434.07 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 21,387,584.72 21,387,584.72 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 1,592,253.77 1,592,253.77 其他资产 - - - - - 资产总计 697,801,683.85 - - 4,118,774,272.56 4,816,575,956.41 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 应付清算款 - - - 1,376,408.29 1,376,408.29 应付赎回款 - - - 7,507,769.57 7,507,769.57 应付管理人报酬 - - - 4,270,205.16 4,270,205.16 应付托管费 - - - 854,041.02 854,041.02 应付销售服务费 - - - 331,488.33 331,488.33 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 13,209,319.61 13,209,319.61 负债总计 - - - 27,549,231.98 27,549,231.98 利率敏感度缺口 697,801,683.85 - - 4,091,225,040.58 4,789,026,724.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 3,770,012,425.05 84.49 4,095,794,434.07 85.52 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,770,012,425.05 84.49 4,095,794,434.07 85.52 注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 195,445,098.82 206,324,637.48 5% 业绩比较基准下降 -195,445,098.82 -206,324,637.48 5% 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可 观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 3,767,652,483.56 4,095,513,984.70 第二层次 2,073,890.54 27,736.50 第三层次 286,050.95 252,712.87 合计 3,770,012,425.05 4,095,794,434.07 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股 票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期 间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具 有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本 基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,770,012,425.05 83.82 其中：股票 3,770,012,425.05 83.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 674,919,783.05 15.01 8 其他各项资产 52,627,116.66 1.17 9 合计 4,497,559,324.76 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,563,454.00 0.26 B 采矿业 205,931,041.36 4.62 C 制造业 2,130,053,944.90 47.74 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 141,582,720.64 3.17 业 E 建筑业 3,758,430.00 0.08 F 批发和零售业 70,014,198.44 1.57 G 交通运输、仓储和 46,107,218.75 1.03 邮政业 H 住宿和餐饮业 4,494,046.50 0.10 I 信息传输、软件和 242,430,318.08 5.43 信息技术服务业 J 金融业 397,104,131.54 8.90 K 房地产业 26,998,895.27 0.61 L 租赁和商务服务 12,556,667.00 0.28 业 M 科学研究和技术 3,649,394.25 0.08 服务业 N 水利、环境和公共 2,955,202.88 0.07 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 965,736.00 0.02 Q 卫生和社会工作 6,788,097.00 0.15 R 文化、体育和娱乐 48,171,744.88 1.08 业 S 综合 6,099,935.00 0.14 合计 3,361,225,176.49 75.33 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,058,515.00 0.09 C 制造业 263,412,084.36 5.90 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 业 8,883,803.08 0.20 E 建筑业 7,090,892.00 0.16 F 批发和零售业 519,752.34 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 12,799,782.00 0.29 H 住宿和餐饮业 103,584.00 0.00 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 89,339,634.52 2.00 J 金融业 18,012,311.28 0.40 K 房地产业 21,021.00 0.00 L 租赁和商务服务 业 248,179.00 0.01 M 科学研究和技术 服务业 3,897,579.98 0.09 N 水利、环境和公共 设施管理业 60,770.00 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 196,000.00 0.00 R 文化、体育和娱乐 业 143,340.00 0.00 S 综合 - - 合计 408,787,248.56 9.16 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300476 胜宏科技 459,800 61,787,924.00 1.38 2 000783 长江证券 8,794,338 60,944,762.34 1.37 3 000729 燕京啤酒 3,776,200 48,826,266.00 1.09 4 600988 赤峰黄金 1,867,900 46,473,352.00 1.04 5 000728 国元证券 5,450,480 43,004,287.20 0.96 6 000893 亚钾国际 1,414,200 42,623,988.00 0.96 7 688578 艾力斯 447,819 41,665,079.76 0.93 8 002056 横店东磁 2,595,000 36,719,250.00 0.82 9 600685 中船防务 1,302,420 35,412,799.80 0.79 10 600060 海信视像 1,536,258 35,364,659.16 0.79 11 688608 恒玄科技 101,621 35,362,075.58 0.79 12 002532 天山铝业 3,972,800 33,013,968.00 0.74 13 601717 中创智领 1,972,700 32,786,274.00 0.73 14 603893 瑞芯微 215,591 32,739,649.26 0.73 15 002595 豪迈科技 546,958 32,390,852.76 0.73 16 600578 京能电力 6,915,200 31,049,248.00 0.70 17 603379 三美股份 623,800 30,017,256.00 0.67 18 002517 恺英网络 1,505,700 29,075,067.00 0.65 19 601555 东吴证券 3,204,353 28,038,088.75 0.63 20 000050 深天马 A 3,249,300 27,684,036.00 0.62 21 601615 明阳智能 2,379,900 27,345,051.00 0.61 22 601665 齐鲁银行 4,278,114 27,037,680.48 0.61 23 600380 健康元 2,422,972 26,725,381.16 0.60 24 000623 吉林敖东 1,569,900 26,609,805.00 0.60 25 603129 春风动力 120,900 26,174,850.00 0.59 26 300373 扬杰科技 499,300 25,913,670.00 0.58 27 600873 梅花生物 2,423,300 25,905,077.00 0.58 28 002299 圣农发展 1,782,200 25,467,638.00 0.57 29 688213 思特威 249,058 25,458,708.76 0.57 30 601168 西部矿业 1,526,618 25,387,657.34 0.57 31 600867 通化东宝 3,072,900 25,197,780.00 0.56 32 601958 金钼股份 2,300,786 25,170,598.84 0.56 33 600143 金发科技 2,414,700 24,895,557.00 0.56 34 601577 长沙银行 2,495,400 24,804,276.00 0.56 35 600901 江苏金租 4,061,628 24,613,465.68 0.55 36 002155 湖南黄金 1,348,360 24,068,226.00 0.54 37 000060 中金岭南 5,198,400 23,808,672.00 0.53 38 600004 白云机场 2,597,400 23,636,340.00 0.53 39 300699 光威复材 739,800 23,429,466.00 0.53 40 300573 兴齐眼药 450,340 23,323,108.60 0.52 41 300251 光线传媒 1,147,944 23,268,824.88 0.52 42 300001 特锐德 968,706 23,219,882.82 0.52 43 300627 华测导航 644,580 22,560,300.00 0.51 44 000987 越秀资本 3,186,098 21,856,632.28 0.49 45 600704 物产中大 4,132,900 21,780,383.00 0.49 46 688582 芯动联科 320,490 21,536,928.00 0.48 47 002078 太阳纸业 1,599,148 21,524,532.08 0.48 48 002624 完美世界 1,414,300 21,454,931.00 0.48 49 688188 柏楚电子 162,825 21,437,539.50 0.48 50 002423 中粮资本 1,745,800 21,351,134.00 0.48 51 600582 天地科技 3,549,409 21,260,959.91 0.48 52 600968 海油发展 5,189,578 21,173,478.24 0.47 53 600535 天士力 1,348,088 21,097,577.20 0.47 54 600299 安迪苏 2,156,500 20,810,225.00 0.47 55 603858 步长制药 1,261,604 20,488,448.96 0.46 56 688387 信科移动 3,609,800 20,395,370.00 0.46 57 000988 华工科技 416,900 19,598,469.00 0.44 58 600563 法拉电子 179,417 19,572,600.53 0.44 59 600329 达仁堂 573,000 19,115,280.00 0.43 60 688568 中科星图 525,202 18,912,524.02 0.42 61 603816 顾家家居 740,500 18,897,560.00 0.42 62 002608 江苏国信 2,576,000 18,882,080.00 0.42 63 000959 首钢股份 5,542,600 18,844,840.00 0.42 64 000513 丽珠集团 521,060 18,779,002.40 0.42 65 601918 新集能源 2,903,500 18,756,610.00 0.42 66 600098 广州发展 2,972,701 18,579,381.25 0.42 67 002673 西部证券 2,299,000 18,116,120.00 0.41 68 002202 金风科技 1,739,900 17,833,975.00 0.40 69 300054 鼎龙股份 603,800 17,316,984.00 0.39 70 600271 航天信息 1,842,500 17,024,700.00 0.38 71 688002 睿创微纳 239,785 16,717,810.20 0.37 72 300017 网宿科技 1,550,600 16,622,432.00 0.37 73 002821 凯莱英 186,310 16,441,857.50 0.37 74 688220 翱捷科技 209,400 16,396,020.00 0.37 75 300724 捷佳伟创 301,864 16,391,215.20 0.37 76 000937 冀中能源 2,799,138 16,095,043.50 0.36 77 600499 科达制造 1,640,600 16,077,880.00 0.36 78 001286 陕西能源 1,831,200 15,931,440.00 0.36 79 688183 生益电子 309,000 15,820,800.00 0.35 80 000423 东阿阿胶 302,200 15,805,060.00 0.35 81 600959 江苏有线 4,543,600 15,629,984.00 0.35 82 000519 中兵红箭 712,300 15,592,247.00 0.35 83 600177 雅戈尔 2,126,500 15,523,450.00 0.35 84 002138 顺络电子 550,803 15,488,580.36 0.35 85 688617 惠泰医疗 51,969 15,434,793.00 0.35 86 601098 中南传媒 1,152,900 15,126,048.00 0.34 87 600909 华安证券 2,536,137 14,785,678.71 0.33 88 688278 特宝生物 203,265 14,657,439.15 0.33 89 600528 中铁工业 1,972,500 14,557,050.00 0.33 90 600885 宏发股份 641,775 14,318,000.25 0.32 91 603596 伯特利 271,300 14,294,797.00 0.32 92 600483 福能股份 1,473,900 14,208,396.00 0.32 93 000559 万向钱潮 1,855,500 14,194,575.00 0.32 94 600312 平高电气 912,171 14,038,311.69 0.31 95 600739 辽宁成大 1,243,800 13,681,800.00 0.31 96 002064 华峰化学 2,062,000 13,629,820.00 0.31 97 688122 西部超导 260,965 13,538,864.20 0.30 98 600166 福田汽车 4,881,000 13,227,510.00 0.30 99 002507 涪陵榨菜 1,026,416 13,127,860.64 0.29 100 000429 粤高速 A 979,400 13,055,402.00 0.29 101 600879 航天电子 1,222,200 12,796,434.00 0.29 102 300207 欣旺达 631,400 12,665,884.00 0.28 103 688017 绿的谐波 101,392 12,662,846.88 0.28 104 300803 指南针 153,975 12,419,623.50 0.28 105 600487 亨通光电 800,600 12,249,180.00 0.27 106 600497 驰宏锌锗 2,307,800 12,208,262.00 0.27 107 002273 水晶光电 608,800 12,157,736.00 0.27 108 688065 凯赛生物 257,800 12,142,380.00 0.27 109 000738 航发控制 571,900 11,866,925.00 0.27 110 603233 大参林 723,204 11,788,225.20 0.26 111 600398 海澜之家 1,677,201 11,673,318.96 0.26 112 600598 北大荒 800,300 11,540,326.00 0.26 113 605589 圣泉集团 410,500 11,391,375.00 0.26 114 600109 国金证券 1,295,900 11,365,043.00 0.25 115 601233 桐昆股份 1,052,500 11,156,500.00 0.25 116 002563 森马服饰 2,117,600 11,138,576.00 0.25 117 688425 铁建重工 2,722,700 11,108,616.00 0.25 118 300285 国瓷材料 627,500 10,887,125.00 0.24 119 600298 安琪酵母 306,500 10,779,605.00 0.24 120 601991 大唐发电 3,388,200 10,740,594.00 0.24 121 601155 新城控股 767,900 10,504,872.00 0.24 122 603979 金诚信 225,830 10,487,545.20 0.24 123 601990 南京证券 1,286,500 10,394,920.00 0.23 124 688469 芯联集成 2,149,200 10,251,684.00 0.23 125 600583 海油工程 1,850,300 10,102,638.00 0.23 126 002773 康弘药业 345,800 10,017,826.00 0.22 127 600998 九州通 1,926,316 9,901,264.24 0.22 128 300496 中科创达 172,800 9,887,616.00 0.22 129 002130 沃尔核材 401,800 9,570,876.00 0.21 130 688521 芯原股份 97,214 9,381,151.00 0.21 131 603605 珀莱雅 112,500 9,313,875.00 0.21 132 600008 首创环保 3,071,200 9,275,024.00 0.21 133 600295 鄂尔多斯 1,018,776 8,873,538.96 0.20 134 601399 国机重装 2,906,400 8,719,200.00 0.20 135 002414 高德红外 847,230 8,684,107.50 0.19 136 002410 广联达 638,700 8,564,967.00 0.19 137 300888 稳健医疗 207,980 8,547,978.00 0.19 138 600862 中航高科 319,812 8,340,696.96 0.19 139 601456 国联民生 794,200 8,219,970.00 0.18 140 600096 云天化 368,800 8,102,536.00 0.18 141 000537 中绿电 967,100 8,084,956.00 0.18 142 600378 昊华科技 298,300 8,074,981.00 0.18 143 002841 视源股份 232,900 8,058,340.00 0.18 144 600153 建发股份 776,600 8,053,342.00 0.18 145 300454 深信服 84,700 7,977,046.00 0.18 146 603529 爱玛科技 228,681 7,866,626.40 0.18 147 002353 杰瑞股份 209,400 7,329,000.00 0.16 148 000009 中国宝安 819,500 7,277,160.00 0.16 149 688702 盛科通信 117,886 7,200,476.88 0.16 150 300857 协创数据 83,100 7,151,586.00 0.16 151 002939 长城证券 847,700 7,103,726.00 0.16 152 002080 中材科技 355,200 6,926,400.00 0.16 153 002185 华天科技 683,000 6,898,300.00 0.15 154 300677 英科医疗 289,000 6,843,520.00 0.15 155 000733 振华科技 136,100 6,811,805.00 0.15 156 002153 石基信息 785,475 6,802,213.50 0.15 157 301267 华厦眼科 354,100 6,788,097.00 0.15 158 600498 烽火通信 321,600 6,763,248.00 0.15 159 600062 华润双鹤 360,333 6,723,813.78 0.15 160 601108 财通证券 841,530 6,656,502.30 0.15 161 600352 浙江龙盛 644,944 6,552,631.04 0.15 162 000825 太钢不锈 1,798,000 6,454,820.00 0.14 163 688819 天能股份 231,809 6,435,017.84 0.14 164 000027 深圳能源 995,700 6,352,566.00 0.14 165 000960 锡业股份 413,800 6,331,140.00 0.14 166 300595 欧普康视 408,600 6,239,322.00 0.14 167 600663 陆家嘴 700,632 6,207,599.52 0.14 168 600699 均胜电子 355,200 6,194,688.00 0.14 169 600673 东阳光 524,500 6,099,935.00 0.14 170 688249 晶合集成 299,959 6,080,168.93 0.14 171 002244 滨江集团 613,365 5,980,308.75 0.13 172 002683 广东宏大 175,200 5,946,288.00 0.13 173 688099 晶晨股份 82,725 5,874,302.25 0.13 174 003022 联泓新科 370,000 5,857,100.00 0.13 175 000750 国海证券 1,419,300 5,847,516.00 0.13 176 002670 国盛金控 381,700 5,744,585.00 0.13 177 600884 杉杉股份 600,700 5,682,622.00 0.13 178 002318 久立特材 239,900 5,611,261.00 0.13 179 002025 航天电器 107,200 5,511,152.00 0.12 180 000598 兴蓉环境 751,359 5,417,298.39 0.12 181 601928 凤凰传媒 462,700 5,168,359.00 0.12 182 300140 节能环境 821,300 5,067,421.00 0.11 183 300604 长川科技 112,300 5,043,393.00 0.11 184 688052 纳芯微 28,500 4,972,965.00 0.11 185 688361 中科飞测 58,495 4,924,694.05 0.11 186 002340 格林美 772,400 4,904,740.00 0.11 187 601568 北元集团 1,180,600 4,899,490.00 0.11 188 000898 鞍钢股份 2,109,300 4,893,576.00 0.11 189 002958 青农商行 1,351,600 4,879,276.00 0.11 190 002500 山西证券 825,200 4,819,168.00 0.11 191 002281 光迅科技 97,600 4,813,632.00 0.11 192 601216 君正集团 851,300 4,699,176.00 0.11 193 603565 中谷物流 482,725 4,610,023.75 0.10 194 000703 恒逸石化 782,300 4,599,924.00 0.10 195 601019 山东出版 482,400 4,568,328.00 0.10 196 300395 菲利华 88,800 4,537,680.00 0.10 197 000021 深科技 241,000 4,516,340.00 0.10 198 000785 居然智家 1,476,500 4,503,325.00 0.10 199 600258 首旅酒店 318,050 4,494,046.50 0.10 200 600839 四川长虹 458,200 4,453,704.00 0.10 201 688475 萤石网络 140,700 4,434,864.00 0.10 202 300919 中伟股份 134,700 4,428,936.00 0.10 203 300558 贝达药业 76,300 4,421,585.00 0.10 204 601231 环旭电子 297,000 4,345,110.00 0.10 205 600132 重庆啤酒 75,500 4,160,050.00 0.09 206 601162 天风证券 841,700 4,149,581.00 0.09 207 600895 张江高科 161,200 4,142,840.00 0.09 208 600435 北方导航 263,500 4,107,965.00 0.09 209 002152 广电运通 302,400 4,064,256.00 0.09 210 000039 中集集团 516,566 4,060,208.76 0.09 211 688778 厦钨新能 72,232 4,039,213.44 0.09 212 600637 东方明珠 539,811 4,032,388.17 0.09 213 688297 中无人机 74,260 3,965,484.00 0.09 214 601933 永辉超市 800,100 3,920,490.00 0.09 215 002461 珠江啤酒 341,700 3,857,793.00 0.09 216 002926 华西证券 430,800 3,851,352.00 0.09 217 600316 洪都航空 101,900 3,841,630.00 0.09 218 600038 中直股份 97,700 3,791,737.00 0.08 219 300037 新宙邦 107,700 3,791,040.00 0.08 220 002444 巨星科技 146,820 3,745,378.20 0.08 221 300339 润和软件 73,500 3,736,005.00 0.08 222 601212 白银有色 1,146,000 3,586,980.00 0.08 223 300748 金力永磁 148,200 3,533,088.00 0.08 224 003031 中瓷电子 65,980 3,510,795.80 0.08 225 603160 汇顶科技 48,700 3,459,161.00 0.08 226 002120 韵达股份 512,300 3,432,410.00 0.08 227 600820 隧道股份 561,900 3,427,590.00 0.08 228 603298 杭叉集团 163,200 3,419,040.00 0.08 229 601965 中国汽研 191,475 3,398,681.25 0.08 230 000034 神州数码 89,700 3,376,308.00 0.08 231 002065 东华软件 351,500 3,374,400.00 0.08 232 300458 全志科技 84,430 3,351,026.70 0.08 233 002223 鱼跃医疗 94,100 3,349,960.00 0.08 234 603087 甘李药业 60,500 3,314,190.00 0.07 235 603650 彤程新材 102,300 3,288,945.00 0.07 236 000887 中鼎股份 184,556 3,246,340.04 0.07 237 000563 陕国投 A 899,700 3,211,929.00 0.07 238 301358 湖南裕能 101,000 3,150,190.00 0.07 239 601099 太平洋 798,600 3,138,498.00 0.07 240 600816 建元信托 1,047,500 3,090,125.00 0.07 241 600141 兴发集团 144,600 2,968,638.00 0.07 242 603939 益丰药房 121,000 2,960,870.00 0.07 243 002266 浙富控股 957,400 2,948,792.00 0.07 244 001696 宗申动力 129,100 2,898,295.00 0.06 245 300024 机器人 166,300 2,857,034.00 0.06 246 300450 先导智能 113,900 2,830,415.00 0.06 247 600118 中国卫星 98,800 2,822,716.00 0.06 248 688172 燕东微 143,500 2,821,210.00 0.06 249 688772 珠海冠宇 197,122 2,816,873.38 0.06 250 603658 安图生物 74,960 2,811,000.00 0.06 251 603659 璞泰来 147,900 2,777,562.00 0.06 252 600801 华新水泥 228,500 2,705,440.00 0.06 253 601128 常熟银行 363,590 2,679,658.30 0.06 254 605358 立昂微 114,900 2,677,170.00 0.06 255 002430 杭氧股份 137,100 2,662,482.00 0.06 256 000066 中国长城 178,700 2,644,760.00 0.06 257 300346 南大光电 83,056 2,627,891.84 0.06 258 002966 苏州银行 296,700 2,605,026.00 0.06 259 601139 深圳燃气 407,700 2,592,972.00 0.06 260 000932 华菱钢铁 577,800 2,542,320.00 0.06 261 002294 信立泰 52,400 2,480,092.00 0.06 262 600511 国药股份 84,800 2,472,768.00 0.06 263 600536 中国软件 52,800 2,469,456.00 0.06 264 600517 国网英大 465,500 2,374,050.00 0.05 265 600079 人福医药 112,300 2,356,054.00 0.05 266 600282 南钢股份 559,900 2,351,580.00 0.05 267 600906 财达证券 338,700 2,309,934.00 0.05 268 002472 双环传动 68,500 2,294,065.00 0.05 269 600348 华阳股份 339,864 2,263,494.24 0.05 270 000933 神火股份 130,600 2,173,184.00 0.05 271 688100 威胜信息 50,900 1,885,845.00 0.04 272 000636 风华高科 116,900 1,606,206.00 0.04 273 600765 中航重机 91,700 1,547,896.00 0.03 274 600131 国网信通 80,100 1,417,770.00 0.03 275 603225 新凤鸣 121,500 1,293,975.00 0.03 276 688295 中复神鹰 55,400 1,152,320.00 0.03 277 688027 国盾量子 3,800 1,045,038.00 0.02 278 000683 博源化工 218,000 1,044,220.00 0.02 279 002607 中公教育 315,600 965,736.00 0.02 280 300002 神州泰岳 78,100 921,580.00 0.02 281 600363 联创光电 14,700 857,451.00 0.02 282 603156 养元饮品 38,600 816,776.00 0.02 283 600126 杭钢股份 88,500 796,500.00 0.02 284 601179 中国西电 125,700 771,798.00 0.02 285 601156 东航物流 56,700 742,203.00 0.02 286 002984 森麒麟 35,300 661,875.00 0.01 287 000830 鲁西化工 40,100 413,030.00 0.01 288 601611 中国核建 36,000 330,840.00 0.01 289 600688 上海石化 115,300 328,605.00 0.01 290 301165 锐捷网络 4,820 296,237.20 0.01 291 688072 拓荆科技 1,920 295,123.20 0.01 292 000883 湖北能源 60,800 274,208.00 0.01 293 600369 西南证券 60,100 261,435.00 0.01 294 002008 大族激光 10,100 246,137.00 0.01 295 601598 中国外运 47,400 233,682.00 0.01 296 601000 唐山港 56,300 228,578.00 0.01 297 003035 南网能源 49,200 225,828.00 0.01 298 002568 百润股份 8,600 220,246.00 0.00 299 603228 景旺电子 5,204 217,735.36 0.00 300 603486 科沃斯 3,700 215,451.00 0.00 301 688385 复旦微电 4,300 211,861.00 0.00 302 000400 许继电气 9,700 211,169.00 0.00 303 300623 捷捷微电 7,000 208,600.00 0.00 304 002429 兆驰股份 47,300 207,174.00 0.00 305 688777 中控技术 4,500 202,095.00 0.00 306 600720 中交设计 24,300 187,839.00 0.00 307 688114 华大智造 2,700 175,041.00 0.00 308 603290 斯达半导 2,041 165,872.07 0.00 309 300567 精测电子 2,700 163,647.00 0.00 310 002797 第一创业 21,600 152,928.00 0.00 311 600208 衢州发展 47,500 140,600.00 0.00 312 601880 辽港股份 88,700 133,050.00 0.00 313 600655 豫园股份 23,800 132,090.00 0.00 314 000591 太阳能 28,300 124,237.00 0.00 315 603737 三棵树 3,077 113,387.45 0.00 316 600566 济川药业 3,782 99,580.06 0.00 317 301536 星宸科技 1,609 97,022.70 0.00 318 300474 景嘉微 1,300 94,900.00 0.00 319 600580 卧龙电驱 4,680 92,523.60 0.00 320 603786 科博达 1,600 88,656.00 0.00 321 688563 航材股份 1,501 85,001.63 0.00 322 600021 上海电力 8,000 70,320.00 0.00 323 688281 华秦科技 1,100 66,561.00 0.00 324 002436 兴森科技 4,600 60,904.00 0.00 325 300003 乐普医疗 4,300 59,254.00 0.00 326 603707 健友股份 4,900 54,635.00 0.00 327 002432 九安医疗 1,300 47,359.00 0.00 328 300144 宋城演艺 4,700 40,185.00 0.00 329 601228 广州港 11,000 35,530.00 0.00 330 600562 国睿科技 1,100 34,639.00 0.00 331 603338 浙江鼎力 635 30,099.00 0.00 332 600872 中炬高新 1,400 26,600.00 0.00 333 300676 华大基因 500 24,885.00 0.00 334 601118 海南橡胶 4,900 23,128.00 0.00 335 600848 上海临港 2,500 22,675.00 0.00 336 603568 伟明环保 336 6,410.88 0.00 337 601001 晋控煤业 500 6,110.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603444 吉比特 69,100 20,864,745.00 0.47 2 603699 纽威股份 584,700 18,225,099.00 0.41 3 002487 大金重工 458,900 15,097,810.00 0.34 4 002625 光启技术 376,016 15,033,119.68 0.34 5 301119 正强股份 399,900 14,140,464.00 0.32 6 688636 智明达 412,760 13,947,160.40 0.31 7 600350 山东高速 1,141,100 12,164,126.00 0.27 8 002407 多氟多 891,680 10,869,579.20 0.24 9 603040 新坐标 264,200 10,612,914.00 0.24 10 000401 冀东水泥 2,261,727 9,906,364.26 0.22 11 300006 莱美药业 2,607,200 9,777,000.00 0.22 12 688286 敏芯股份 135,126 9,552,056.94 0.21 13 688168 安博通 133,485 9,460,081.95 0.21 14 688288 鸿泉物联 318,371 9,235,942.71 0.21 15 688536 思瑞浦 64,146 8,898,333.12 0.20 16 688256 寒武纪 14,600 8,781,900.00 0.20 17 605090 九丰能源 338,980 8,749,073.80 0.20 18 601319 中国人保 972,000 8,466,120.00 0.19 19 688208 道通科技 231,700 7,090,020.00 0.16 20 603955 大千生态 205,900 6,391,136.00 0.14 21 000001 平安银行 520,000 6,276,400.00 0.14 22 688685 迈信林 107,799 6,020,574.15 0.13 23 688668 鼎通科技 96,340 6,017,396.40 0.13 24 601702 华峰铝业 370,400 5,885,656.00 0.13 25 688258 卓易信息 116,117 5,623,546.31 0.13 26 688369 致远互联 205,876 5,433,067.64 0.12 27 688229 博睿数据 105,733 5,387,096.35 0.12 28 300241 瑞丰光电 914,769 5,214,183.30 0.12 29 300879 大叶股份 127,200 4,996,416.00 0.11 30 688025 杰普特 64,400 4,604,600.00 0.10 31 002032 苏 泊 尔 86,400 4,526,496.00 0.10 32 301270 汉仪股份 94,300 4,494,338.00 0.10 33 688329 艾隆科技 219,300 4,219,332.00 0.09 34 688088 虹软科技 84,888 4,095,846.00 0.09 35 300502 新易盛 31,220 3,965,564.40 0.09 36 688588 凌志软件 271,600 3,957,212.00 0.09 37 600660 福耀玻璃 68,900 3,927,989.00 0.09 38 688266 泽璟制药 34,100 3,666,091.00 0.08 39 300984 金沃股份 61,800 3,538,050.00 0.08 40 688058 宝兰德 118,516 3,397,853.72 0.08 41 301160 翔楼新材 39,600 3,171,168.00 0.07 42 300570 太辰光 32,800 3,161,264.00 0.07 43 603267 鸿远电子 62,700 3,151,929.00 0.07 44 688591 泰凌微 62,100 2,974,590.00 0.07 45 002736 国信证券 248,714 2,865,185.28 0.06 46 603259 药明康德 40,900 2,844,595.00 0.06 47 603236 移远通信 31,400 2,694,120.00 0.06 48 688071 华依科技 68,800 2,507,760.00 0.06 49 603766 隆鑫通用 195,900 2,499,684.00 0.06 50 300583 赛托生物 136,000 2,344,640.00 0.05 51 600259 广晟有色 41,100 2,183,232.00 0.05 52 603115 海星股份 149,300 2,154,399.00 0.05 53 300363 博腾股份 124,900 2,133,292.00 0.05 54 002734 利民股份 115,400 2,111,820.00 0.05 55 000156 华数传媒 265,700 2,109,658.00 0.05 56 688313 仕佳光子 54,100 2,058,505.00 0.05 57 688095 福昕软件 29,463 2,000,832.33 0.04 58 605080 浙江自然 64,500 1,793,100.00 0.04 59 301000 肇民科技 36,700 1,748,388.00 0.04 60 300489 光智科技 36,600 1,616,256.00 0.04 61 605086 龙高股份 58,000 1,543,960.00 0.03 62 688118 普元信息 67,601 1,510,882.35 0.03 63 000551 创元科技 103,700 1,332,545.00 0.03 64 688227 品高股份 26,300 826,872.00 0.02 65 688586 江航装备 72,400 814,500.00 0.02 66 688651 盛邦安全 21,039 718,061.07 0.02 67 301045 天禄科技 27,500 629,750.00 0.01 68 300320 海达股份 48,500 482,090.00 0.01 69 688195 腾景科技 10,000 450,000.00 0.01 70 688655 迅捷兴 20,600 436,514.00 0.01 71 002706 良信股份 47,200 420,552.00 0.01 72 600416 湘电股份 29,300 393,792.00 0.01 73 688252 天德钰 15,300 373,014.00 0.01 74 002853 皮阿诺 27,000 370,170.00 0.01 75 002916 深南电路 3,380 364,397.80 0.01 76 002170 芭田股份 34,800 356,700.00 0.01 77 688709 成都华微 10,448 342,067.52 0.01 78 688013 天臣医疗 11,696 341,874.08 0.01 79 688056 莱伯泰科 9,681 323,151.78 0.01 80 002160 常铝股份 72,600 313,632.00 0.01 81 688322 奥比中光 5,312 313,461.12 0.01 82 002225 濮耐股份 63,300 313,335.00 0.01 83 301283 聚胶股份 8,500 302,175.00 0.01 84 688026 洁特生物 17,900 293,560.00 0.01 85 002068 黑猫股份 28,700 293,027.00 0.01 86 688080 映翰通 5,736 291,905.04 0.01 87 301187 欧圣电气 10,360 285,936.00 0.01 88 688768 容知日新 6,306 279,923.34 0.01 89 002830 名雕股份 18,300 278,892.00 0.01 90 002063 远光软件 46,100 274,295.00 0.01 91 688558 国盛智科 10,831 273,374.44 0.01 92 688112 鼎阳科技 7,372 272,542.84 0.01 93 688545 兴福电子 9,940 270,387.88 0.01 94 688276 百克生物 12,806 268,926.00 0.01 95 002020 京新药业 20,600 268,830.00 0.01 96 601127 赛力斯 1,900 255,208.00 0.01 97 603583 捷昌驱动 6,884 251,403.68 0.01 98 603929 亚翔集成 7,100 249,210.00 0.01 99 300551 古鳌科技 22,900 246,404.00 0.01 100 688597 煜邦电力 31,360 245,548.80 0.01 101 002779 中坚科技 3,220 242,369.40 0.01 102 603995 甬金股份 13,500 238,680.00 0.01 103 688652 京仪装备 4,157 238,279.24 0.01 104 688580 伟思医疗 5,118 237,935.82 0.01 105 688510 航亚科技 9,739 235,489.02 0.01 106 002988 豪美新材 6,100 231,800.00 0.01 107 603799 华友钴业 6,200 229,524.00 0.01 108 603937 丽岛新材 23,200 226,896.00 0.01 109 301197 工大科雅 9,800 225,400.00 0.01 110 603006 联明股份 18,400 224,112.00 0.01 111 001211 双枪科技 9,800 223,538.00 0.01 112 688101 三达膜 15,545 216,697.30 0.00 113 300823 建科智能 14,420 214,713.80 0.00 114 688053 思科瑞 6,904 213,540.72 0.00 115 603678 火炬电子 5,500 209,165.00 0.00 116 603348 文灿股份 10,000 208,800.00 0.00 117 301080 百普赛斯 2,900 207,437.00 0.00 118 301525 儒竞科技 2,660 205,431.80 0.00 119 002826 易明医药 10,100 196,445.00 0.00 120 301239 普瑞眼科 5,000 196,000.00 0.00 121 688311 盟升电子 4,500 193,725.00 0.00 122 603657 春光科技 5,800 193,720.00 0.00 123 688310 迈得医疗 12,846 189,350.04 0.00 124 600026 中远海能 18,200 188,006.00 0.00 125 000408 藏格矿业 4,300 183,481.00 0.00 126 002648 卫星化学 10,500 181,965.00 0.00 127 301571 国科天成 3,499 181,563.11 0.00 128 301550 斯菱股份 2,030 181,258.70 0.00 129 300662 科锐国际 6,100 181,231.00 0.00 130 605133 嵘泰股份 4,100 180,728.00 0.00 131 600199 金种子酒 16,400 177,120.00 0.00 132 301016 雷尔伟 10,080 175,492.80 0.00 133 688108 赛诺医疗 15,600 175,032.00 0.00 134 001208 华菱线缆 16,300 173,595.00 0.00 135 001267 汇绿生态 18,300 171,654.00 0.00 136 301362 民爆光电 4,191 171,034.71 0.00 137 300329 海伦钢琴 22,500 170,550.00 0.00 138 688338 赛科希德 6,716 169,108.88 0.00 139 002895 川恒股份 7,400 166,944.00 0.00 140 301395 仁信新材 12,200 164,578.00 0.00 141 601020 华钰矿业 9,100 164,528.00 0.00 142 002948 青岛银行 32,600 162,348.00 0.00 143 688092 爱科科技 7,280 162,344.00 0.00 144 301413 安培龙 2,123 162,303.35 0.00 145 002533 金杯电工 16,500 160,710.00 0.00 146 603113 金能科技 23,100 160,083.00 0.00 147 002906 华阳集团 4,900 159,299.00 0.00 148 300384 三联虹普 9,000 158,310.00 0.00 149 603297 永新光学 1,800 157,230.00 0.00 150 688159 有方科技 2,184 156,527.28 0.00 151 002313 日海智能 15,100 156,436.00 0.00 152 300810 中科海讯 3,400 155,754.00 0.00 153 605599 菜百股份 9,500 155,325.00 0.00 154 688129 东来技术 5,633 153,217.60 0.00 155 301479 弘景光电 1,815 151,344.34 0.00 156 688757 胜科纳米 5,357 150,145.30 0.00 157 688390 固德威 3,387 147,165.15 0.00 158 688050 爱博医疗 2,129 146,581.65 0.00 159 600156 华升股份 19,700 144,401.00 0.00 160 002373 千方科技 15,400 143,220.00 0.00 161 688255 凯尔达 4,220 142,171.80 0.00 162 301177 迪阿股份 4,800 142,080.00 0.00 163 002976 瑞玛精密 5,400 140,400.00 0.00 164 688533 上声电子 5,197 139,955.21 0.00 165 001872 招商港口 6,900 137,034.00 0.00 166 002971 和远气体 5,850 136,480.50 0.00 167 688125 安达智能 3,691 135,459.70 0.00 168 001331 胜通能源 13,776 134,729.28 0.00 169 000089 深圳机场 18,900 130,410.00 0.00 170 600827 百联股份 14,231 130,071.34 0.00 171 002331 皖通科技 16,100 129,605.00 0.00 172 002128 电投能源 6,400 126,592.00 0.00 173 601518 吉林高速 44,700 122,478.00 0.00 174 605333 沪光股份 4,400 120,780.00 0.00 175 603282 亚光股份 6,700 114,101.00 0.00 176 301222 浙江恒威 3,900 113,529.00 0.00 177 688121 卓然股份 9,221 111,389.68 0.00 178 688105 诺唯赞 4,916 111,249.08 0.00 179 001227 兰州银行 44,400 111,000.00 0.00 180 688610 埃科光电 2,747 108,946.02 0.00 181 300168 万达信息 14,000 107,380.00 0.00 182 301566 达利凯普 5,755 106,755.25 0.00 183 002969 嘉美包装 30,200 106,002.00 0.00 184 600550 保变电气 12,300 105,780.00 0.00 185 002557 洽洽食品 4,866 105,202.92 0.00 186 601137 博威合金 5,900 104,961.00 0.00 187 003020 立方制药 4,680 104,457.60 0.00 188 603367 辰欣药业 7,400 103,748.00 0.00 189 000428 华天酒店 31,200 103,584.00 0.00 190 688509 正元地信 23,800 102,102.00 0.00 191 001260 坤泰股份 5,400 101,682.00 0.00 192 688070 纵横股份 2,100 101,430.00 0.00 193 300523 辰安科技 4,400 101,420.00 0.00 194 301499 维科精密 3,709 101,070.25 0.00 195 301516 中远通 6,033 100,751.10 0.00 196 301456 盘古智能 4,061 99,332.06 0.00 197 688800 瑞可达 2,016 99,187.20 0.00 198 688073 毕得医药 1,700 98,634.00 0.00 199 000818 航锦科技 4,300 96,750.00 0.00 200 605566 福莱蒽特 4,600 95,910.00 0.00 201 688716 中研股份 2,668 94,980.80 0.00 202 301052 果麦文化 2,300 93,840.00 0.00 203 002979 雷赛智能 2,100 92,988.00 0.00 204 301015 百洋医药 4,600 92,276.00 0.00 205 688157 松井股份 2,300 91,724.00 0.00 206 301107 瑜欣电子 3,080 91,630.00 0.00 207 000815 美利云 7,000 90,300.00 0.00 208 000617 中油资本 12,300 89,790.00 0.00 209 002730 电光科技 5,300 89,623.00 0.00 210 601126 四方股份 5,500 89,485.00 0.00 211 001366 播恩集团 7,200 87,912.00 0.00 212 300931 通用电梯 11,500 87,745.00 0.00 213 600980 北矿科技 3,600 87,552.00 0.00 214 688336 三生国健 1,600 86,784.00 0.00 215 688443 智翔金泰 3,033 84,135.42 0.00 216 301591 肯特股份 2,184 83,974.80 0.00 217 300248 新开普 5,400 80,946.00 0.00 218 688653 康希通信 6,478 79,355.50 0.00 219 600268 国电南自 10,080 78,825.60 0.00 220 301199 迈赫股份 3,080 78,601.60 0.00 221 002240 盛新锂能 6,000 77,280.00 0.00 222 301552 科力装备 1,992 77,209.92 0.00 223 600066 宇通客车 3,075 76,444.50 0.00 224 688323 瑞华泰 5,200 75,452.00 0.00 225 603014 威高血净 2,045 74,061.80 0.00 226 600346 恒力石化 5,100 72,726.00 0.00 227 301636 泽润新能 1,273 70,469.68 0.00 228 301587 中瑞股份 3,056 68,698.88 0.00 229 300283 温州宏丰 10,300 68,186.00 0.00 230 000819 岳阳兴长 4,300 67,295.00 0.00 231 300688 创业黑马 2,100 66,948.00 0.00 232 300847 中船汉光 3,700 65,897.00 0.00 233 688357 建龙微纳 2,200 63,338.00 0.00 234 002549 凯美特气 5,900 60,770.00 0.00 235 601500 通用股份 12,580 57,993.80 0.00 236 000895 双汇发展 2,300 56,143.00 0.00 237 301502 华阳智能 1,375 55,838.75 0.00 238 300812 易天股份 2,400 55,464.00 0.00 239 688695 中创股份 1,856 55,123.20 0.00 240 002774 快意电梯 6,200 54,498.00 0.00 241 600183 生益科技 1,800 54,270.00 0.00 242 603056 德邦股份 3,400 54,128.00 0.00 243 300633 开立医疗 1,800 53,496.00 0.00 244 600668 尖峰集团 3,600 50,940.00 0.00 245 301180 万祥科技 3,400 50,082.00 0.00 246 003041 真爱美家 1,800 49,698.00 0.00 247 301291 明阳电气 1,206 49,626.90 0.00 248 301025 读客文化 4,500 49,500.00 0.00 249 688205 德科立 780 48,898.20 0.00 250 688368 晶丰明源 556 48,833.48 0.00 251 301588 美新科技 2,568 47,662.08 0.00 252 688411 海博思创 560 46,754.40 0.00 253 688605 先锋精科 744 46,611.60 0.00 254 603776 永安行 2,200 44,330.00 0.00 255 605319 无锡振华 1,200 40,992.00 0.00 256 603272 联翔股份 2,400 40,896.00 0.00 257 000603 盛达资源 2,700 40,203.00 0.00 258 688348 昱能科技 935 40,176.95 0.00 259 688171 纬德信息 1,300 39,988.00 0.00 260 688596 正帆科技 1,089 36,938.88 0.00 261 688750 金天钛业 1,685 36,193.80 0.00 262 600967 内蒙一机 1,800 34,830.00 0.00 263 300932 三友联众 2,660 30,457.00 0.00 264 300702 天宇股份 1,300 30,238.00 0.00 265 301622 英思特 306 26,695.44 0.00 266 301458 钧崴电子 701 23,911.11 0.00 267 301275 汉朔科技 397 22,307.43 0.00 268 688550 瑞联新材 500 21,505.00 0.00 269 600958 东方证券 2,200 21,296.00 0.00 270 600649 城投控股 4,900 21,021.00 0.00 271 301606 绿联科技 396 20,366.28 0.00 272 000776 广发证券 1,200 20,172.00 0.00 273 301678 新恒汇 382 17,014.28 0.00 274 301501 恒鑫生活 350 15,827.00 0.00 275 002250 联化科技 1,400 15,400.00 0.00 276 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 277 002931 锋龙股份 900 14,355.00 0.00 278 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.00 279 301617 博苑股份 329 13,505.45 0.00 280 603194 中力股份 291 13,208.49 0.00 281 603072 天和磁材 226 12,305.70 0.00 282 301603 乔锋智能 233 11,768.83 0.00 283 688710 益诺思 332 11,566.88 0.00 284 688393 安必平 400 11,496.00 0.00 285 001356 富岭股份 709 10,237.96 0.00 286 301590 优优绿能 73 10,182.04 0.00 287 301585 蓝宇股份 273 9,363.90 0.00 288 603216 梦天家居 700 8,862.00 0.00 289 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 290 301173 毓恬冠佳 173 7,781.54 0.00 291 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 292 603395 红四方 200 6,746.00 0.00 293 301320 豪江智能 300 5,760.00 0.00 294 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 295 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 296 603271 永杰新材 126 4,420.08 0.00 297 603350 安乃达 106 3,713.18 0.00 298 001965 招商公路 300 3,600.00 0.00 299 603409 汇通控股 100 3,332.00 0.00 300 002084 海鸥住工 900 3,195.00 0.00 301 603285 键邦股份 129 3,044.40 0.00 302 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 303 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 304 603317 天味食品 153 1,701.36 0.00 305 603507 振江股份 60 1,504.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688608 恒玄科技 70,694,511.05 1.48 2 300476 胜宏科技 65,896,701.00 1.38 3 600988 赤峰黄金 57,114,931.00 1.19 4 603129 春风动力 52,297,716.00 1.09 5 603893 瑞芯微 50,478,507.00 1.05 6 300803 指南针 46,207,099.80 0.96 7 000783 长江证券 43,710,635.00 0.91 8 000893 亚钾国际 41,404,113.84 0.86 9 002821 凯莱英 41,097,207.51 0.86 10 688180 君实生物 40,355,893.44 0.84 11 601319 中国人保 39,892,975.00 0.83 12 300251 光线传媒 37,936,406.00 0.79 13 002625 光启技术 37,829,532.00 0.79 14 688005 容百科技 37,313,688.65 0.78 15 600060 海信视像 36,799,656.38 0.77 16 002532 天山铝业 36,616,838.00 0.76 17 688361 中科飞测 35,590,652.22 0.74 18 601216 君正集团 34,700,963.00 0.72 19 300054 鼎龙股份 34,582,531.00 0.72 20 600316 洪都航空 33,820,500.00 0.71 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300476 胜宏科技 79,557,667.67 1.66 2 002625 光启技术 70,756,263.38 1.48 3 603893 瑞芯微 67,865,047.40 1.42 4 688521 芯原股份 65,469,028.65 1.37 5 600418 江淮汽车 63,684,305.58 1.33 6 000997 新 大 陆 59,598,111.25 1.24 7 002128 电投能源 59,463,222.49 1.24 8 002273 水晶光电 58,147,358.00 1.21 9 300054 鼎龙股份 56,598,648.80 1.18 10 002558 巨人网络 54,956,988.64 1.15 11 600316 洪都航空 53,020,942.73 1.11 12 002414 高德红外 50,327,864.28 1.05 13 300002 神州泰岳 45,233,930.00 0.94 14 002850 科达利 44,757,340.28 0.93 15 603529 爱玛科技 44,186,451.12 0.92 16 601777 千里科技 43,199,782.00 0.90 17 688180 君实生物 43,043,141.36 0.90 18 000423 东阿阿胶 42,670,910.10 0.89 19 300972 万辰集团 42,646,722.80 0.89 20 300803 指南针 41,675,409.97 0.87 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,275,564,026.07 卖出股票收入（成交）总额 6,800,585,496.06 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,846,140.81 2 应收清算款 10,128,689.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 652,286.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,627,116.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 建信中证 500 指数 313,934 4,686.13 104,473,336.39 7.10 1,366,661,957.43 92.90 增强 A 建信中证 500 指数 18,711 9,230.97 131,143,595.56 75.93 41,577,019.28 24.07 增强 C 建信中证 500 指数 8 5,174.80 0.00 0.00 41,398.43 100.00 增强 E 建信中证 500 指数 571 2,088.67 0.00 0.00 1,192,629.04 100.00 增强 Y 合计 333,224 4,936.89 235,616,931.95 14.32 1,409,473,004.18 85.68 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 建信中证 500 指数增强 A 371,773.38 0.03 理人所 建信中证 500 指数增强 C 1,665.09 0.00 有从业 人员持 建信中证 500 指数增强 E 88.10 0.21 有本基 建信中证 500 指数增强 Y 36,691.90 3.08 金 合计 410,218.47 0.02 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 建信中证 500 指数增强 A 0~10 基金投资和研究部门 建信中证 500 指数增强 C - 负责人持有本开放式 基金 建信中证 500 指数增强 E - 建信中证 500 指数增强 Y 0~10 合计 0~10 建信中证 500 指数增强 A - 本基金基金经理持有 建信中证 500 指数增强 C - 本开放式基金 建信中证 500 指数增强 E - 建信中证 500 指数增强 Y - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 建信中证 500 指数 增强 A 增强 C 增强 E 增强 Y 基金合同 生效日 （2014年1 308,165,342.91 - - - 月 27 日） 基金份额 总额 本报告期 期初基金 1,558,595,884.59 308,838,212.87 41,074.29 427,023.02 份额总额 本报告期 基金总申 63,138,445.09 5,098,609.53 1,566.86 901,702.25 购份额 减：本报告 期基金总 150,599,035.86 141,216,207.56 1,242.72 136,096.23 赎回份额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 期末基金 1,471,135,293.82 172,720,614.84 41,398.43 1,192,629.04 份额总额 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮 先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无其他涉及本基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 1 2,712,619,70 20.75 531,418.31 21.35 - 9.22 广发证券 2 2,405,270,38 18.40 450,714.04 18.11 - 1.08 长江证券 2 2,161,396,38 16.53 404,393.35 16.25 - 7.06 中金公司 2 1,672,070,16 12.79 310,835.39 12.49 - 6.16 方正证券 1 1,275,948,64 9.76 249,966.71 10.04 - 8.80 民生证券 1 918,184,800. 7.02 179,875.94 7.23 - 70 中信建投 1 640,894,271. 4.90 119,138.65 4.79 - 21 兴业证券 2 527,474,531. 4.03 98,046.38 3.94 - 37 中信证券 2 417,681,858. 3.19 77,644.73 3.12 - 08 信达证券 1 343,460,195. 2.63 67,286.31 2.70 - 27 东北证券 2 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 东方证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 国投证券 1 - - - - - 国新证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 证券 中泰证券 1 - - - - - 注：1、公司选择证券公司的标准 （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务； （6）能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。 2、证券公司服务评价程序 （1）证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。 （2） 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。 （3） 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对 核心名单的证券公司服务进行评价打分。 （4） 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为 对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。 （5） 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究 部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。 3、本基金本报告期内新增浙商证券一个交易单元，剔除方正证券和国投证券各一个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 浙商证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 中金公 - - - - - - 司 方正证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 兴业证 - - - - - - 券 中信证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰海 - - - - - - 通证券 国投证 - - - - - - 券 国新证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 宏信证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 华西证 - - - - - - 券 上海证 - - - - - - 券 银河证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 中泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于新增国元证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2025 年 6 月 26 日 信旗下部分基金产品销售机构的公告 站 关于新增中信证券股份有限公司等为 指定报刊和/或公司网 2 建信旗下部分基金产品销售机构的公 站 2025 年 6 月 25 日 告 关于新增上海天天基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 3 为建信周盈安心理财债券型证券投资 站 2025 年 6 月 25 日 基金等基金产品销售机构的公告 关于新增上海华夏财富投资管理有限 指定报刊和/或公司网 4 公司为建信福泽安泰混合型基金中基 站 2025 年 6 月 5 日 金（FOF）等基金代销机构的公告 关于新增中银国际证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 5 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 6 月 3 日 公告 关于新增浦发银行为公司旗下建信中 指定报刊和/或公司网 6 证 500 指数增强型证券投资基金代销 站 2025 年 5 月 29 日 机构的公告 关于新增国金证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 7 信旗下养老产品 Y 份额销售机构的公 站 2025 年 5 月 29 日 告 8 关于新增邮储银行为公司旗下部分开 指定报刊和/或公司网 2025 年 5 月 24 日 放式基金代销机构的公告 站 9 关于新增华西证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2025 年 4 月 18 日 信旗下部分基金产品销售机构的公告 站 10 关于新增光大证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 2025 年 4 月 2 日 信旗下部分基金产品销售机构的公告 站 关于新增国泰君安证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 11 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 3 月 26 日 公告 关于新增腾安基金销售（深圳）有限 指定报刊和/或公司网 12 公司为建建信中证 500 指数增强型证 站 2025 年 3 月 24 日 券投资基金等基金代销机构的公告 关于建信基金管理有限责任公司旗下 指定报刊和/或公司网 13 部分指数基金指数使用费调整为基金 站 2025 年 3 月 19 日 管理人承担并修订基金合同的公告 关于新增平安银行为建信中证 500 指 指定报刊和/或公司网 14 数增强型证券投资基金 Y 类份额代销 站 2025 年 3 月 4 日 机构的公告 关于新增中信建投证券股份有限公司 指定报刊和/或公司网 15 为建信旗下部分基金产品销售机构的 站 2025 年 1 月 24 日 公告 关于新增东方证券股份有限公司为建 指定报刊和/或公司网 16 信中证 500 指数增强型证券投资基金 站 2025 年 1 月 21 日 销售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信中证 500 指数增强型证券投资基金设立的文件； 2、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2025 年 8 月 29 日