国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......44 8 基金份额持有人信息 ......45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 9 开放式基金份额变动 ......46 10 重大事件揭示 ......46 10.1 基金份额持有人大会决议......46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8 其他重大事件......48 11 影响投资者决策的其他重要信息......50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 12 备查文件目录 ......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安新精选混合 基金主代码 000417 交易代码 000417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,072,577.88 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为投资者获取超越 业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以 及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资 产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其 投资策略 次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司； 最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：1） 信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有 明显改善的企业发行的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致 的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交 易价格被低估的债券；4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力， 转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资 授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通 过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现 投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体 的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注 重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便 准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的 变化。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的 前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中， 将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易 活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对 其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调 整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。(1)综合分析权证的 包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行 投资。(2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率 高的特点，对权证进行单边投资；(3)基于权证价值对标的价格、波动率的 敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合 理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 7、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证 券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在基本面分析和债券市场宏 观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行 定价，评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资的其他金融 工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特 征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×85%＋上证国债指数×15％ 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李华 郭明 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 010-66105799 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 于业明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 12,243,105.85 本期利润 -4,001,315.92 加权平均基金份额本期利润 -0.0267 本期加权平均净值利润率 -1.81% 本期基金份额净值增长率 -0.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 9,171,433.56 期末可供分配基金份额利润 0.2081 期末基金资产净值 63,842,503.55 期末基金份额净值 1.4486 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 97.08% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.03% 0.28% -1.69% 0.68% 1.66% -0.40% 过去三个月 2.48% 0.26% 3.12% 0.83% -0.64% -0.57% 过去六个月 -0.04% 0.50% 0.59% 1.12% -0.63% -0.62% 过去一年 23.52% 0.91% 22.04% 1.13% 1.48% -0.22% 过去三年 57.73% 1.43% 44.03% 1.16% 13.70% 0.27% 自基金合同生 97.08% 1.00% 124.26% 1.26% -27.18% -0.26% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×85% ＋上证国债指数×15％； 2、本基金基金合同于 2014 年 3 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 魏东先生，硕士研究生。曾任职于 平安证券有限责任公司和国信证 券股份有限公司；2003 年 1 月加 入华宝兴业基金管理有限公司，历 本基金基金经 任交易部总经理、宝康灵活配置基 理、兼任国联 金和先进成长基金基金经理、投资 安精选混合型 副总监及国内投资部总经理。2009 证券投资基金 年 6 月加入国联安基金管理有限 基金经理、国 公司，历任总经理助理、投资总监、 魏东 联安核心资产 2014-03-0 2021-05-19 24 年（自 副总经理，现任常务副总经理兼投 策略混合型证 4 1997 年起） 资总监。2009 年 9 月起担任国联 券投资基金基 安德盛精选混合型证券投资基金 金经理、常务 的基金经理，2009 年 12 月至 2011 副总经理、投 年 8 月兼任国联安主题驱动混合 资总监。 型证券投资基金的基金经理，2014 年 3 月至 2021 年 5 月兼任国联安 新精选灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2020 年 11 月起 兼任国联安核心资产策略混合型 证券投资基金的基金经理。 本基金基金经 林渌先生，硕士研究生。2011 年 4 理、兼任国联 月至2014年11月在国金证券股份 安鑫发混合型 有限公司研究所担任分析师。2014 证券投资基金 年 12 月加入国联安基金管理有限 基金经理、国 公司，历任研究员、基金经理助理。 联安安泰灵活 2019 年 6 月起担任国联安鑫发混 林渌 配置混合型证 2020-11-27 - 10 年（自 合型证券投资基金的基金经理， 券投资基金基 2011 年起） 2019 年 7 月起担任国联安安泰灵 金经理、国联 活配置混合型证券投资基金的基 安鑫稳 3 个月 金经理，2020 年 11 月起兼任国联 持有期混合型 安新精选灵活配置混合型证券投 证券投资基金 资基金的基金经理，2021 年 6 月 基金经理。 起兼任国联安鑫稳 3 个月持有期 混合型证券投资基金的基金经理。 本基金基金经 洪阳玚先生，学士学位。2014 年 9 理、兼任国联 月至 2018 年 7 月在富国基金管理 安 6 个月定期 有限公司工作，历任运营部基金会 开放债券型证 2021-01-1 8 年（自 计助理、固定收益部风控员。2018 洪阳玚 券投资基金基 2 - 2013 年起） 年 7 月加入国联安基金管理有限 金经理、国联 公司，历任固定收益部基金经理助 安短债债券型 理、现金管理部基金经理助理。 证券投资基金 2019 年 9 月起担任国联安货币市 基金经理、国 场证券投资基金的基金经理，2020 联安货币市场 年2月起兼任国联安6个月定期开 证券投资基金 放债券型证券投资基金和国联安 基金经理、国 短债债券型证券投资基金的基金 联安中债 1-3 经理，2020 年 11 月起兼任国联安 年政策性金融 睿祺灵活配置混合型证券投资基 债指数证券投 金、国联安中债 1-3 年政策性金融 资基金基金经 债指数证券投资基金和国联安安 理、国联安睿 泰灵活配置混合型证券投资基金 祺灵活配置混 的基金经理，2021 年 1 月起兼任 合型证券投资 国联安新精选灵活配置混合型证 基金基金经 券投资基金的基金经理。 理、国联安安 泰灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内市场波动较大，春节前所谓的“核心资产”持续上涨，而节后又发生了大幅的调整，再往后“核心资产”出现了分化，并且成长风格开始逐步占优。本基金节前表现较好，节后将部分高估值标的换成地产保险等低估值标的。后续，本基金又逐步回归到景气度较高的品种，抓住了医药、油服、新能源车上游、电子等相关行业的机会。当然，考虑到本基金的权益策略是会兼顾收益和最大回撤，因此我们仍然会保持相对均衡的配置，并不断在高景气高估值高波动品种以及相对低估值品种中做平衡。 上半年，中国经济仍持续复苏，逐步进入常态化发展阶段。根据近期的宏观数据，投资与消费等内需端正缓慢地从低位恢复，贸易端的贡献可能会回归常态化。自今年 4 月以来，制造业 PMI 数值与非制造业 PMI 数值便开始趋于回落，表明经济修复之后开始回落常态，后面经济超预期的可能性应会有所降低。 一季度央行操作全口径略有回笼，投放 MLF 共 8000 亿，回笼 MLF 和 TMLF 分别为 6000 亿 和 2405 亿。整体资金利率呈小幅上行趋势，但依旧围绕政策利率附近波动。二季度总体资金面保持 平稳，但仍出现了一些变化，部分时点震荡加剧。6 月 24 日，央行 4 个月来首次打破逆回购百亿元 惯例，证明央行 OMO 投放量的灵活度较高。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变化，预计仍以稳为主，对债市走势维持中性判断。 报告期内，本基金仍以票息和骑乘为主要策略，通过久期和杠杆调整，灵活应对市场波动。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-0.04%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们对市场谨慎乐观，我们认为短期市场还会延续经济不是那么好，流动性不会更紧的思路进行结构性机会挖掘。从行业角度来说，市场已经在新能源车、半导体、光伏等方面挖掘已久，我们认为后面相关标的或许会出现分化，业绩不能兑现或者高频数据出现波动的标的可能 会出现较大回撤，但是景气度维持较深壁垒的公司仍会享受着高估值。另外，对于地产产业链、食品等估值低且未来可能边际景气度向上的产业也会保持密切跟踪和一定的布局。最后，我们需要谨防经济韧性比大家想的强或者海外流动性提前边际收紧等情况，那时候整个思路可能需要转向更偏防御的状态。 2021 年下半年，世界经济形势仍然复杂严峻，全球经济共振复苏已成为共识。需要继续关注疫情（疫苗）和经济修复进展、拜登时代下的中美关系、以美联储所代表的全球货币政策走向。 下半年债市供给加大和信用收缩可能会导致债市收益率阶段性上移，国内经济基本面的边际走弱对债市利好，国外政策层面和经济基本面的变化一定程度上会通过预期扰动国内债市。 本基金维持低风险固定收益类资产作为基础配置，主要投资标的为高等级信用债等优质债券资产，维持久期在较短期限。接下来将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理。争取为基金持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期进行了 1 次利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至 2020 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准，于 2021 年 1 月 18 日宣告 2021 年 度第 1 次分红，向截至 2021 年 1 月 19 日止在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册 的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利 1.57 元。共发放红利 37,827,920.78 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,180,300.33 32,145,223.86 结算备付金 37,201.74 695,711.22 存出保证金 54,934.21 61,331.43 交易性金融资产 6.4.7.2 50,930,824.97 341,236,868.07 其中：股票投资 17,665,836.37 135,226,707.57 基金投资 - - 债券投资 33,264,988.60 206,010,160.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 - 应收证券清算款 - 31,985,611.29 应收利息 6.4.7.5 696,557.48 4,108,783.35 应收股利 - - 应收申购款 1,235.26 30,253.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 64,901,053.99 410,263,782.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 434,148.74 2,127,159.81 应付管理人报酬 92,191.91 524,485.58 应付托管费 15,365.32 87,414.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 81,780.83 212,331.24 应交税费 332,083.92 332,266.06 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 102,979.72 200,259.66 负债合计 1,058,550.44 3,483,916.62 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 44,072,577.88 253,873,791.69 未分配利润 6.4.7.10 19,769,925.67 152,906,074.06 所有者权益合计 63,842,503.55 406,779,865.75 负债和所有者权益总计 64,901,053.99 410,263,782.37 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4486 元，基金份额总额 44,072,577.88 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 -1,342,056.09 21,383,339.51 1.利息收入 2,013,888.79 128,017.72 其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,505.48 24,138.05 债券利息收入 1,966,632.10 103,879.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,751.21 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,921,644.00 24,818,338.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 11,930,404.62 24,478,358.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -163,402.77 48,080.25 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 154,642.15 291,899.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -16,244,421.77 -3,622,922.54 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 966,832.89 59,905.73 减：二、费用 2,659,259.83 1,770,349.46 1．管理人报酬 1,672,972.51 786,080.75 2．托管费 278,828.80 131,013.45 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 588,680.38 742,509.57 5．利息支出 5,361.42 - 其中：卖出回购金融资产支出 5,361.42 - 6.税金及附加 2,176.31 0.15 7．其他费用 6.4.7.19 111,240.41 110,745.54 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,001,315.92 19,612,990.05 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,001,315.92 19,612,990.05 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 253,873,791.69 152,906,074.06 406,779,865.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -4,001,315.92 -4,001,315.92 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -209,801,213.81 -91,306,911.69 -301,108,125.50 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 23,233,678.16 11,108,167.43 34,341,845.59 2.基金赎回款 -233,034,891.97 -102,415,079.12 -335,449,971.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -37,827,920.78 -37,827,920.78 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 44,072,577.88 19,769,925.67 63,842,503.55 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 106,968,397.34 8,296,707.30 115,265,104.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 19,612,990.05 19,612,990.05 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -28,120,765.06 -4,513,560.18 -32,634,325.24 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,509,031.88 1,630,901.90 10,139,933.78 2.基金赎回款 -36,629,796.94 -6,144,462.08 -42,774,259.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 78,847,632.28 23,396,137.17 102,243,769.45 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]1356 号《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,112,974,961.27 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1400373 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 4 日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为2,113,157,153.99份基金份额，其中认购资金利息折合182,192.72份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的 0%-95%；债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、 资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的 5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×85%＋上证国债指数×15%。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,180,300.33 定期存款 - 其他存款 - 合计 1,180,300.33 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 17,731,859.77 17,665,836.37 -66,023.40 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 3,188,896.66 3,211,988.60 23,091.94 债券 银行间市场 29,973,390.00 30,053,000.00 79,610.00 合计 33,162,286.66 33,264,988.60 102,701.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,894,146.43 50,930,824.97 36,678.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 12,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 12,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 282.11 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 16.80 应收债券利息 692,990.60 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 3,243.27 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 24.70 合计 696,557.48 注：此处其他列示的是应收交易保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 80,855.83 银行间市场应付交易费用 925.00 合计 81,780.83 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,939.87 应付证券出借违约金 - 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 59,507.37 预提上清所账户查询费 300.00 预提账户维护费 9,000.00 合计 102,979.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 253,873,791.69 253,873,791.69 本期申购 23,233,678.16 23,233,678.16 本期赎回（以“-”号填列） -233,034,891.97 -233,034,891.97 本期末 44,072,577.88 44,072,577.88 注：此处申购含分红转投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 79,227,471.72 73,678,602.34 152,906,074.06 本期利润 12,243,105.85 -16,244,421.77 -4,001,315.92 本期基金份额交易产生的 -44,471,223.23 -46,835,688.46 -91,306,911.69 变动数 其中：基金申购款 3,889,689.17 7,218,478.26 11,108,167.43 基金赎回款 -48,360,912.40 -54,054,166.72 -102,415,079.12 本期已分配利润 -37,827,920.78 - -37,827,920.78 本期末 9,171,433.56 10,598,492.11 19,769,925.67 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 33,934.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,016.68 其他 554.77 合计 36,505.48 注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 229,446,176.72 减：卖出股票成本总额 217,515,772.10 买卖股票差价收入 11,930,404.62 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -163,402.77 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -163,402.77 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 251,896,937.81 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 247,790,193.74 成本总额 减：应收利息总额 4,270,146.84 买卖债券差价收入 -163,402.77 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 154,642.15 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 154,642.15 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -16,244,421.77 ——股票投资 -16,121,376.71 ——债券投资 -123,045.06 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -16,244,421.77 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 655,707.63 转换费收入 311,125.26 合计 966,832.89 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 584,467.88 银行间市场交易费用 4,212.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 588,680.38 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 900.56 合计 111,240.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,672,972.51 786,080.75 其中：支付销售机构的客户维护费 298,302.60 252,221.22 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 278,828.80 131,013.45 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,180,300.33 33,934.03 1,327,085.17 20,943.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 37,201.74 元（2020 年 6 月 30 日：258,542.60 元)。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内，本基金均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 除息日 基金份额 式发放总 备注 日 发放总额 计 分红数 额 1 2021-01-19 2021-01-19 1.570 10,319,734.1 27,508,186.6 37,827,920.7 - 7 1 8 10,319,734.1 27,508,186.6 37,827,920.7 合计 1.570 - 7 1 8 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68831 之江 2021-0 2021-0 新股 43.22 63.82 2,911 125,81 185,78 - 7 生物 1-08 7-19 锁定 3.42 0.02 68868 莱尔 2021-0 2021-1 新股 9.51 14.73 3,296 31,344 48,550 - 3 科技 4-01 0-12 锁定 .96 .08 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 175 8,282. 44,093 - 7 妮 3-18 9-27 锁定 75 .00 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 21.31 49.94 399 8,502. 19,926 - 1 科技 2-02 8-09 锁定 69 .06 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 24.69 31.71 492 12,147 15,601 - 2 联众 1-15 7-22 锁定 .48 .32 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 锁定 32 .66 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 锁定 33 .36 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 12.85 25.80 371 4,767. 9,571. - 6 股份 3-16 9-27 锁定 35 80 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 锁定 40 12 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340 3,984. 9,207. - 2 安防 3-03 9-13 锁定 80 20 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286 2,356. 9,020. - 6 药业 3-31 0-11 锁定 64 44 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 锁定 44 12 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 锁定 32 92 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394 3,341. 8,695. - 1 海纳 3-23 9-30 锁定 12 58 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 锁定 79 47 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 6.87 12.07 664 4,561. 8,014. - 8 精密 4-06 0-15 锁定 68 48 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. - 0 新材 1-13 7-21 锁定 42 56 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 18.24 28.29 245 4,468. 6,931. - 1 精工 4-07 0-15 锁定 80 05 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 锁定 63 70 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 锁定 79 67 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 锁定 45 55 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 锁定 78 78 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 锁定 70 50 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 锁定 21 65 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 锁定 72 04 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 待上 31.56 31.56 349 .44 .44 - 市 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.32%（2020 年 12 月 31 日：14.78%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.79%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日， 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2021 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 1,180,30 - - - - - 1,180,300.33 0.33 结算备付 37,201.7 - - - - - 37,201.74 金 4 存出保证 54,934.2 - - - - - 54,934.21 金 1 交易性金 10,004,0 - 3,211,988. 20,049,00 - 17,665,83 50,930,824.97 融资产 00.00 60 0.00 6.37 买入返售 12,000,0 - - - - - 12,000,000.00 金融资产 00.00 应收证券 - - - - - - - 清算款 应收利息 - - - - - 696,557.4 696,557.48 8 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 1,235.26 1,235.26 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 23,276,4 - 3,211,988. 20,049,00 - 18,363,62 36.28 60 0.00 9.11 64,901,053.99 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付证券 - - - - - - - 清算款 应付赎回 - - - - - 434,148.7 434,148.74 款 4 应付管理 - - - - - 92,191.91 92,191.91 人报酬 应付托管 - - - - - 15,365.32 15,365.32 费 应付交易 - - - - - 81,780.83 81,780.83 费用 应交税费 - - - - - 332,083.9 332,083.92 2 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 102,979.7 102,979.72 2 负债总计 - 1,058,550. - - - - 44 1,058,550.44 利率敏感 23,276,4 - 3,211,988. 20,049,00 - 17,305,07 63,842,503.55 度缺口 36.28 60 0.00 8.67 上年度末 2020 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存款 32,145,2 - - - - - 32,145,223.86 23.86 结算备付 695,711. - - - - - 695,711.22 金 22 存出保证 61,331.4 - - - - - 61,331.43 金 3 交易性金 23,997,6 - 471,560.5 181,541,0 - 135,226,7 341,236,868.07 融资产 00.00 0 00.00 07.57 买入返售 - - - - - - - 金融资产 应收证券 - - - - - 31,985,61 31,985,611.29 清算款 1.29 应收利息 - - - - - 4,108,783. 4,108,783.35 35 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 30,253.15 30,253.15 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 56,899,8 - 471,560.5 181,541,0 - 171,351,3 410,263,782.37 66.51 0 00.00 55.36 负债 卖出回购 - - - - - - - 金融资产 款 应付证券 - - - - - - - 清算款 应付赎回 - - - - - 2,127,159. 2,127,159.81 款 81 应付管理 - - - - - 524,485.5 524,485.58 人报酬 8 应付托管 - - - - - 87,414.27 87,414.27 费 应付交易 - - - - - 212,331.2 212,331.24 费用 4 应交税费 - - - - - 332,266.0 332,266.06 6 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 200,259.6 200,259.66 6 负债总计 - - - - - 3,483,916. 3,483,916.62 62 利率敏感 56,899,8 - 471,560.5 181,541,0 - 167,867,4 406,779,865.75 度缺口 66.51 0 00.00 38.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 90,548.34 增加 866,833.09 市场利率上升 25 个基点 减少 90,548.34 减少 866,833.09 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的 0%-95%；债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的 5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 135,226,707.5 交易性金融资产－股票投资 17,665,836.37 27.67 33.24 7 交易性金融资产－基金投资 - - - - 33,264,988.60 52.10 206,010,160.5 50.64 交易性金融资产－债券投资 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 341,236,868.0 合计 50,930,824.97 79.78 83.89 7 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 1,299,903.06 增加 22,492,237.59 业绩比较基准下降 5% 减少 1,299,903.06 减少 22,492,237.59 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,665,836.37 27.22 其中：股票 17,665,836.37 27.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,264,988.60 51.25 其中：债券 33,264,988.60 51.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 18.49 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,217,502.07 1.88 8 其他各项资产 752,726.95 1.16 9 合计 64,901,053.99 100.00 注：1、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 9,396,973.44 14.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.02 F 批发和零售业 8,949.12 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,156.46 0.05 J 金融业 6,384,287.40 10.00 K 房地产业 602,000.00 0.94 L 租赁和商务服务业 1,200,400.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,103.23 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,665,836.37 27.67 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601939 建设银行 450,000 2,992,500.00 4.69 2 002353 杰瑞股份 49,000 2,190,300.00 3.43 3 601318 中国平安 30,000 1,928,400.00 3.02 4 002460 赣锋锂业 12,900 1,562,061.00 2.45 5 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 2.06 6 601888 中国中免 4,000 1,200,400.00 1.88 7 603833 欧派家居 7,000 993,720.00 1.56 8 000001 平安银行 40,000 904,800.00 1.42 9 002384 东山精密 40,000 833,600.00 1.31 10 600048 保利地产 50,000 602,000.00 0.94 11 002572 索菲亚 23,000 556,600.00 0.87 12 600585 海螺水泥 10,000 410,500.00 0.64 13 300360 炬华科技 40,000 320,000.00 0.50 14 688330 宏力达 4,000 290,120.00 0.45 15 601377 兴业证券 30,000 289,800.00 0.45 16 002026 山东威达 20,000 273,200.00 0.43 17 002475 立讯精密 5,000 230,000.00 0.36 18 688317 之江生物 2,911 185,780.02 0.29 19 002142 宁波银行 4,400 171,468.00 0.27 20 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.10 21 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.08 22 300957 贝泰妮 175 44,093.00 0.07 23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.05 24 300941 创识科技 399 19,926.06 0.03 25 300932 三友联众 492 15,601.32 0.02 26 300940 南极光 307 13,317.66 0.02 27 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.02 28 603171 税友股份 637 12,230.40 0.02 29 605287 德才股份 349 11,014.44 0.02 30 300956 英力股份 371 9,571.80 0.01 31 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 32 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.01 33 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01 34 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 35 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 36 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01 37 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 38 300968 格林精密 664 8,014.48 0.01 39 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01 40 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.01 41 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01 42 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.01 43 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.01 44 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.01 45 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.01 46 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01 47 300960 通业科技 234 5,396.04 0.01 48 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000858 五 粮 液 10,764,005.00 2.65 2 601318 中国平安 6,526,572.72 1.60 3 603259 药明康德 6,405,937.00 1.57 4 600309 万华化学 6,129,381.00 1.51 5 000895 双汇发展 5,422,299.00 1.33 6 000636 风华高科 5,015,905.00 1.23 7 002821 凯莱英 4,966,530.00 1.22 8 002594 比亚迪 4,375,520.00 1.08 9 000651 格力电器 4,185,279.00 1.03 10 000338 潍柴动力 3,601,182.00 0.89 11 601012 隆基股份 3,435,451.00 0.84 12 600438 通威股份 3,395,387.78 0.83 13 600801 华新水泥 3,342,613.00 0.82 14 601939 建设银行 3,271,500.00 0.80 15 600585 海螺水泥 3,191,400.00 0.78 16 000725 京东方Ａ 2,616,000.00 0.64 17 002475 立讯精密 2,482,384.00 0.61 18 600900 长江电力 1,978,500.00 0.49 19 600111 北方稀土 1,887,448.00 0.46 20 000028 国药一致 1,820,900.00 0.45 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000002 万 科Ａ 13,419,922.00 3.30 2 000001 平安银行 13,063,401.00 3.21 3 601899 紫金矿业 10,802,389.00 2.66 4 603986 兆易创新 10,452,158.80 2.57 5 000858 五 粮 液 9,356,823.00 2.30 6 002230 科大讯飞 9,212,837.00 2.26 7 000661 长春高新 8,985,325.00 2.21 8 600031 三一重工 8,520,347.00 2.09 9 300003 乐普医疗 8,439,558.00 2.07 10 002695 煌上煌 8,042,588.00 1.98 11 600048 保利地产 7,081,300.00 1.74 12 600887 伊利股份 6,408,595.00 1.58 13 002384 东山精密 6,162,269.00 1.51 14 002683 宏大爆破 5,899,400.64 1.45 15 600309 万华化学 5,788,182.00 1.42 16 601336 新华保险 5,230,235.00 1.29 17 603259 药明康德 5,114,345.00 1.26 18 600030 中信证券 5,013,500.00 1.23 19 000895 双汇发展 4,729,839.00 1.16 20 000636 风华高科 4,486,546.00 1.10 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 116,076,277.61 卖出股票的收入（成交）总额 229,446,176.72 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 3,009,300.00 4.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,053,000.00 47.07 其中：政策性金融债 30,053,000.00 47.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 202,688.60 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,264,988.60 52.10 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 200312 20 进出 12 100,000 10,040,000.00 15.73 2 210202 21 国开 02 100,000 10,009,000.00 15.68 3 200309 20 进出 09 100,000 10,004,000.00 15.67 4 019645 20 国债 15 30,000 3,009,300.00 4.71 5 110079 杭银转债 1,780 202,688.60 0.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除建设银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 建设银行（601939）的发行主体中国建设银行股份有限公司，因内控管理不到位、理财资金违规投 资房地产、逆流程开展业务操作等一系列违法违规行为，于 2020 年 7 月 13 日被中国银保监会罚款 3920 万元。深圳分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记 录，于 2020 年 8 月 27 日被中国人民银行深圳市中心支行罚款 204 万元；因利用担保类表外业务变 更延缓风险暴露、住房租赁贷款资金被用于房地产开发等一系列违法违规行为，于 2020 年 9 月 30 日被中国银保监会深圳监管局没收违法所得 121.35 万元，罚款 731.35 万元。重庆市分行因风险控制 手段不足、贷款审查不尽职等一系列违法违规行为，于 2021 年 1 月 18 日被中国银保监会重庆监管 局罚款 270 万元。福建省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等一 系列违法违规行为，于 2020 年 9 月 11 日被中国人民银行福州中心支行罚款 314 万元。东营分行因 侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 20 日被中国人民银行东营市中心支行罚 款 514 万元。娄底市分行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 20 日被中国 人民银行长沙中心支行罚款 533 万元。北京市分行因未按规定开立、使用单位及个人银行结算账户 等一系列违法违规行为，于 2020 年 12 月 31 日被中国人民银行营业管理部合计罚没 579.66 万元。 德阳分行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 19 日被中国人民银行德阳中 心支行罚款 1406 万元。杭州分行因中间业务收费质价不符等六项违法违规行为，于 2021 年 5 月 19 日被中国银保监会浙江监管局罚款 245 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,934.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 696,557.48 5 应收申购款 1,235.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 752,726.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,584 17,055.95 14,937.14 0.03% 44,057,640.74 99.97% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 3 月 4 日）基金份额总额 2,113,157,153.99 本报告期期初基金份额总额 253,873,791.69 本报告期基金总申购份额 23,233,678.16 减：本报告期基金总赎回份额 233,034,891.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 44,072,577.88 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021 年 1 月 13 日，基金管理人发布《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 变更公告》，洪阳玚先生担任本基金的基金经理。 2、2021 年 2 月 18 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更 公告》，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。 3、2021 年 5 月 20 日，基金管理人发布《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 变更公告》，魏东先生不再担任本基金的基金经理。 4、基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 招商证券股份 1 - - - - - 有限公司 申万宏源证券 1 - - - - - 有限公司 天风证券股份 1 - - - - - 有限公司 国泰君安证券 2 181,649,587.45 53.14% 165,537.58 52.60% - 股份有限公司 中国银河证券 1 160,187,461.67 46.86% 149,182.42 47.40% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 7,568,900.00 100.00% 44,500,00 100.00% - - 股份有限公司 0.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 1 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-01-05 售业务的公告 2 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定报刊、规定网站 2021-01-13 基金经理变更公告 3 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定报刊、规定网站 2021-01-18 分红公告 4 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-01-18 招募说明书(更新) 5 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-01-18 基金产品资料概要(更新) 6 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-01-22 2020 年第 4 季度报告 7 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-01-22 年第四季度报告提示性公告 8 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-02-02 增加安信证券为代销机构的公告 9 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-02-08 基金产品资料概要更新 10 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-02-08 招募说明书更新(2021 年第 2 号) 11 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 规定报刊、规定网站 2021-02-18 人员变更公告 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼 12 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2021-03-05 务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石 13 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 规定报刊、规定网站 2021-03-05 售业务的公告 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济 14 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 规定报刊、规定网站 2021-03-05 务的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 15 增加创金启富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2021-03-30 惠活动的公告 16 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-03-31 2020 年年度报告 17 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 规定报刊 2021-03-31 年年度报告提示性公告 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 18 调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务 规定报刊、规定网站 2021-04-06 限额的公告 19 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2021-04-07 增加中金财富证券为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 20 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 规定报刊、规定网站 2021-04-09 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 21 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-04-22 2021 年第 1 季度报告 22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 规定报刊 2021-04-22 年第 1 季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于国联安新精选 23 灵活配置混合型证券投资基金在直销柜台开 规定网站、规定报刊 2021-05-12 展赎回费率优惠活动的公告 24 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-05-14 增加腾安基金为代销机构的公告 25 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站、规定报刊 2021-05-20 基金经理变更公告 26 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-05-20 招募说明书更新(2021 年第 2 号) 27 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-05-20 基金产品资料概要更新 28 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-05-25 招募说明书(更新) 29 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2021-05-25 产品资料概要 30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定网站、规定报刊 2021-06-29 参加交通银行相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 31 增加平安银行为代销机构并参加相关费率优 规定网站、规定报刊 2021-06-30 惠活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2021 年 03 月 31 25,117, 2,663,3 27,780,48 机构 1 日-2021 年 04 月 111.46 70.59 2.05 0.00 0.00% 01 日 2021 年 06 月 08 10,450, 1,108,1 11,558,90 个人 1 日-2021 年 06 月 728.25 75.29 3.54 0.00 0.00% 15 日 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 7 月 24 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公 告》，叶培智先生自 2021 年 7 月 23 日起担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日