国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安新精选混合 基金主代码 000417 交易代码 000417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 4 日 报告期末基金份额总额 44,072,577.88 份 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为 投资目标 投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因 投资策略 素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定 量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及 相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现 金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择： 首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost ofCapital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： 1）信用等级高、流动性好； 2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券； 3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； 4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的 最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。(1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资。(2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资； (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。7、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响， 包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率等。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结 合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行定 价，评估其内在价值进行投资。 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在 谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征 的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产 的保值增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×85%＋上证国债指数×15％ 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风 险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期 风险收益特征 收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,538,958.13 2.本期利润 2,547,072.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0395 4.期末基金资产净值 63,842,503.55 5.期末基金份额净值 1.4486 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 2.48% 0.26% 3.12% 0.83% -0.64% -0.57% 过去六个月 -0.04% 0.50% 0.59% 1.12% -0.63% -0.62% 过去一年 23.52% 0.91% 22.04% 1.13% 1.48% -0.22% 过去三年 57.73% 1.43% 44.03% 1.16% 13.70% 0.27% 过去五年 50.50% 1.20% 59.26% 1.00% -8.76% 0.20% 自基金合同 97.08% 1.00% 124.26% 1.26% -27.18% -0.26% 生效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 3 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日) 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85% ＋上证国债指数×15％； 2、本基金基金合同于2014年3月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 魏东先生，硕士研究生。曾 基金经 任职于平安证券有限责任 理、兼 公司和国信证券股份有限 任国联 公司；2003 年 1 月加入华宝 安精选 24 年（自 兴业基金管理有限公司，历 魏东 混合型 2014-03-04 2021-05-19 1997 年起） 任交易部总经理、宝康灵活 证券投 配置基金和先进成长基金 资基金 基金经理、投资副总监及国 基金经 内投资部总经理。2009 年 6 理、国 月加入国联安基金管理有 联安核 限公司，历任总经理助理、 心资产 投资总监、副总经理，现任 策略混 常务副总经理兼投资总监。 合型证 2009 年 9 月起担任国联安 券投资 德盛精选混合型证券投资 基金基 基金的基金经理，2009 年 金经 12 月至 2011 年 8 月兼任国 理、常 联安主题驱动混合型证券 务副总 投资基金的基金经理，2014 经理、 年 3 月至 2021 年 5 月兼任 投资总 国联安新精选灵活配置混 监。 合型证券投资基金的基金 经理，2020 年 11 月起兼任 国联安核心资产策略混合 型证券投资基金的基金经 理。 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫发 林渌先生，硕士研究生。 混合型 2011 年 4 月至 2014 年 11 证券投 月在国金证券股份有限公 资基金 司研究所担任分析师。2014 基金经 年 12 月加入国联安基金管 理、国 理有限公司，历任研究员、 联安安 基金经理助理。2019 年 6 泰灵活 月起担任国联安鑫发混合 林渌 配置混 2020-11-27 - 10年（自2011 型证券投资基金的基金经 合型证 年起） 理，2019 年 7 月起担任国联 券投资 安安泰灵活配置混合型证 基金基 券投资基金的基金经理， 金经 2020 年 11 月起兼任国联安 理、国 新精选灵活配置混合型证 联安鑫 券投资基金的基金经理， 稳 3 个 2021 年 6 月起兼任国联安 月持有 鑫稳3个月持有期混合型证 期混合 券投资基金的基金经理。 型证券 投资基 金基金 经理。 本基金 8 年（自 2013 洪阳玚先生，学士学位。 洪阳玚 基金经 2021-01-12 - 年起） 2014 年 9 月至 2018 年 7 月 理、兼 在富国基金管理有限公司 任国联 工作，历任运营部基金会计 安 6 个 助理、固定收益部风控员。 月定期 2018 年 7 月加入国联安基 开放债 金管理有限公司，历任固定 券型证 收益部基金经理助理、现金 券投资 管理部基金经理助理。2019 基金基 年9月起担任国联安货币市 金经 场证券投资基金的基金经 理、国 理，2020 年 2 月起兼任国联 联安短 安6个月定期开放债券型证 债债券 券投资基金和国联安短债 型证券 债券型证券投资基金的基 投资基 金经理，2020 年 11 月起兼 金基金 任国联安睿祺灵活配置混 经理、 合型证券投资基金、国联安 国联安 中债 1-3 年政策性金融债指 货币市 数证券投资基金和国联安 场证券 安泰灵活配置混合型证券 投资基 投资基金的基金经理，2021 金基金 年1月起兼任国联安新精选 经理、 灵活配置混合型证券投资 国联安 基金的基金经理。 中债 1-3 年 政策性 金融债 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 祺灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安安 泰灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 权益部分： 二季度市场整体处于企稳回升状态，正如我们在本基金一季报中所论述“这批所谓的‘基金抱团股’仍然是 A 股最优质的一批公司，随着时间的推移，仍然在不断创造价值”，因此二季度部分景气度没有问题的“基金抱团股”获得了市场较多的关注，如医药、新能源汽车、光伏以及半导体等领域的相关公司。本基金在这些行业都有一定参与，也获得了较好的收益，但本基金在一季度末换进的如地产龙头等确实因为基本面乏善可陈，即使估值已经较低仍然表现未尽人意，当然我们认为优秀品种的长期隐含回报率仍是上升的。由于本基金的权益策略是会兼顾收益以及控制最大回撤，因此我们会不断的在高景气高估值高波动品种以及相对低估值“左侧”品种中做平衡。 固收部分：2021 年，央行货币政策委员会第二季度例会对经济形势的定位是稳中加固、稳中向好，但国内外环境依然复杂严峻。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。 二季度总体资金面保持平稳，但仍出现了一些变化，部分时点震荡加剧。6 月 24 日， 央行 4 个月来首次打破逆回购百亿元惯例，证明央行 OMO 投放量的灵活度较高，未来若资金波动仍大，央行可能加大投放，反之则可能减小投放，操作的原则料仍是将市场利率控制在政策利率附近。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变化，预计仍以稳为主，对债市走势维持中性判断。 报告期内，本基金仍以利息和骑乘为主要策略，通过久期和杠杆调整，灵活应对市场波动。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 2.48%，同期业绩比较基准收益率为 3.12%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 17,665,836.37 27.22 其中：股票 17,665,836.37 27.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 33,264,988.60 51.25 其中：债券 33,264,988.60 51.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 18.49 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,217,502.07 1.88 8 其他各项资产 752,726.95 1.16 9 合计 64,901,053.99 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.02 采矿业 - - B C 制造业 9,396,973.44 14.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.02 F 批发和零售业 8,949.12 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,156.46 0.05 J 金融业 6,384,287.40 10.00 K 房地产业 602,000.00 0.94 L 租赁和商务服务业 1,200,400.00 1.88 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 14,103.23 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,665,836.37 27.67 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601939 建设银行 450,000 2,992,500.00 4.69 2 002353 杰瑞股份 49,000 2,190,300.00 3.43 3 601318 中国平安 30,000 1,928,400.00 3.02 4 002460 赣锋锂业 12,900 1,562,061.00 2.45 5 603986 兆易创新 7,000 1,315,300.00 2.06 6 601888 中国中免 4,000 1,200,400.00 1.88 7 603833 欧派家居 7,000 993,720.00 1.56 8 000001 平安银行 40,000 904,800.00 1.42 9 002384 东山精密 40,000 833,600.00 1.31 10 600048 保利地产 50,000 602,000.00 0.94 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 3,009,300.00 4.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,053,000.00 47.07 其中：政策性金融债 30,053,000.00 47.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 202,688.60 0.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 33,264,988.60 52.10 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 200312 20 进出 12 100,000 10,040,000.00 15.73 2 210202 21 国开 02 100,000 10,009,000.00 15.68 3 200309 20 进出 09 100,000 10,004,000.00 15.67 4 019645 20 国债 15 30,000 3,009,300.00 4.71 5 110079 杭银转债 1,780 202,688.60 0.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除建设银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 建设银行（601939）的发行主体中国建设银行股份有限公司，因内控管理不到位、理财资金违规投资房地产、逆流程开展业务操作等一系列违法违规行为，于 2020 年 7 月 13 日被中国银保监会罚款 3920 万元。深圳分行因未按照规定履行客户身 份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录，于 2020 年 8 月 27 日被 中国人民银行深圳市中心支行罚款 204 万元；因利用担保类表外业务变更延缓风险暴露、住房租赁贷款资金被用于房地产开发等一系列违法违规行为，于 2020 年 9 月 30 日被中国银保监会深圳监管局没收违法所得 121.35 万元，罚款 731.35 万元。重庆市分行因风险控制手段不足、贷款审查不尽职等一系列违法违规行为， 于 2021 年 1 月 18 日被中国银保监会重庆监管局罚款 270 万元。福建省分行因未 按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告等一系列违法违规行 为，于 2020 年 9 月 11 日被中国人民银行福州中心支行罚款 314 万元。东营分行 因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 20 日被中国人民 银行东营市中心支行罚款 514 万元。娄底市分行因侵害消费者个人信息依法得到 保护的权利，于2020 年 10 月 20 日被中国人民银行长沙中心支行罚款 533万元。 北京市分行因未按规定开立、使用单位及个人银行结算账户等一系列违法违规行 为，于 2020 年 12 月 31 日被中国人民银行营业管理部合计罚没 579.66 万元。德 阳分行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 19 日被中 国人民银行德阳中心支行罚款 1406 万元。杭州分行因中间业务收费质价不符等 六项违法违规行为，于 2021 年 5 月 19 日被中国银保监会浙江监管局罚款 245 万 元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 54,934.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 696,557.48 5 应收申购款 1,235.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 752,726.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 127,518,662.52 报告期期间基金总申购份额 1,021,748.76 减：报告期期间基金总赎回份额 84,467,833.40 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 44,072,577.88 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 类别 持有基金份额比 期初份 申购份 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2021 年 04 月 01 27,780, 27,780,48 机构 1 日至2021年04月 482.05 - 2.05 0.00 0.00% 01 日 2021 年 06 月 08 11,558, 11,558,90 个人 1 日至2021年06月 903.54 - 3.54 0.00 0.00% 15 日 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日