国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共47页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......17 7 投资组合报告......35 7.1期末基金资产组合情况......35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12 投资组合报告附注......41 8 基金份额持有人信息......42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42 第3页共47页 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......42 9 开放式基金份额变动......42 10 重大事件揭示......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43 10.4 基金投资策略的改变......43 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43 10.8 其他重大事件......44 11影响投资者决策的其他重要信息......46 12 备查文件目录......47 12.1 备查文件目录......47 12.2 存放地点......47 12.3 查阅方式......47 第4页共47页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安新精选混合 基金主代码 000417 交易代码 000417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月4日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 234,008,661.59份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为投资者获取超越 业绩比较基准的投资回报。 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以 及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资 产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本；其 投资策略 次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司； 最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：1） 信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有 明显改善的企业发行的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致 的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交 易价格被低估的债券；4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力， 转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资 授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通 过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现 投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体 第5页共47页 的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注 重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便 准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的 变化。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的 前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中， 将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易 活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对 其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调 整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。(1)综合分析权证的 包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据 BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行 投资。(2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率 高的特点，对权证进行单边投资；(3)基于权证价值对标的价格、波动率的 敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等金融工具合 理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 7、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证 券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持 资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在基本面分析和债券市场宏 观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持证券进行 定价，评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资的其他金融 工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特 征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数×85%＋上证国债指数×15％ 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收 风险收益特征 益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陆康芸 郭明 信息披露 联系电话 021-38992806 010-66105799 负责人 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 第6页共47页 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街55 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 100140 法定代表人 庹启斌 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号9楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号9楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 11,199,042.62 本期利润 7,611,539.83 加权平均基金份额本期利润 0.0150 本期加权平均净值利润率 1.33% 本期基金份额净值增长率 2.88% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 23,143,435.38 期末可供分配基金份额利润 0.0989 期末基金资产净值 267,927,647.82 期末基金份额净值 1.145 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 34.37% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 第7页共47页 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.42% 0.19% 4.25% 0.57% -1.83% -0.38% 过去三个月 2.88% 0.16% 5.20% 0.52% -2.32% -0.36% 过去六个月 2.88% 0.13% 9.18% 0.48% -6.30% -0.35% 过去一年 2.62% 0.12% 14.04% 0.57% -11.42% -0.45% 过去三年 34.51% 0.17% 61.72% 1.49% -27.21% -1.32% 自基金合同生 34.37% 0.16% 60.58% 1.44% -26.21% -1.28% 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年3月4日至2017年6月30日） 第8页共47页 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×85% ＋上证国债指数×15％； 2、本基金基金合同于2014年3月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理四十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 第9页共47页 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 魏东先生,副总经理，复旦大学经 济学硕士.曾任职于平安证券有限 责任公司和国信证券股份有限公 司;2003年1月加盟华宝兴业基金 管理有限公司,先后担任交易部总 本基金基金经 经理、宝康灵活配置基金和先进成 理、兼任国联 长基金基金经理、投资副总监及国 安德盛精选混 内投资部总经理职务.2009年6月 魏东 合型证券投资 2014-03-0 - 20年(自 加入国联安基金管理有限公司,先 基金基金经 4 1997年起) 后担任总经理助理、投资总监的职 理、副总经理 务.2009年9月起担任国联安德盛 和投资总监 精选混合型证券投资基金基金经 理,2009年12月至2011年8月, 兼任国联安主题驱动混合型证券 投资基金基金经理.2014年3月起 兼任国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2011 年11月起,担任公司副总经理。 本基金基金经 吕中凡，硕士研究生。2005年7 理、兼任国联 月至2008年7月在华虹宏力半导 安双佳信用债 体制造有限公司（原宏力半导体制 券型证券投资 造有限公司）担任企业内部管理咨 基金（LOF） 询管理师一职。2009年3月至2011 基金经理、国 年3 月在上海远东资信评估有限 联安鑫富混合 公司（原上海远东鼎信财务咨询有 型证券投资基 限公司）担任信用评估项目经理。 金基金经理、 2011年5月加入国联安基金管理 国联安鑫盈混 有限公司，历任信用研究信用分析 合型证券投资 员、债券组合助理、基金经理助理 基金基金经 2015-05-2 6年（自 等职位。2015年5月起任国联安 吕中凡 理、国联安德 0 - 2011年起） 新精选灵活配置混合型证券投资 盛安心成长混 基金基金经理。2015年5月起兼 合型证券投资 任国联安双佳信用债券型证券投 基金基金经 资基金（LOF）基金经理。2015 理、国联安德 年7 月起兼任国联安鑫富混合型 盛增利债券证 证券投资基金基金经理。2016年9 券投资基金基 月起兼任国联安鑫盈混合型证券 金经理、国联 投资基金基金经理。2016年10月 安睿利定期开 起兼任国联安德盛安心成长混合 放混合型证券 型证券投资基金基金经理。2016 投资基金基金 年11月起兼任国联安德盛增利债 经理、国联安 券证券投资基金基金经理。2016 鑫怡混合型证 年12月起兼任国联安睿利定期开 第10页共47页 券投资基金基 放混合型证券投资基金基金经理。 金经理。 2017年3月起兼任国联安鑫怡混 合型证券投资基金基金经理。 本基金基金经 林渌 理助理、兼任 2015-05-0 - 6年（自- 研究部行业研 4 2011年起） 究员 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 第11页共47页 回顾今年上半年，一季度，由于国内央行货币政策较以往的定位更为稳健，一季度末的MPA考 核使资金的紧平衡成为常态，社会融资总量和房地产投资增速的超预期都压制了债券市场的表现。 二季度，PPI见顶回落，CPI二季度对债市制约有限。货币外流压力尚存但风险可控。财政存款投放， 资金面不紧不松。在金融监管强化，金融去杠杆出现一定成效后，6月后货币政策也没有走向更紧。 国债和信用债收益率在达到前期高点后，都出现了一定程度上的回落。 考虑到保持基金净值增长率的平稳性，在基本配置上本基金股票维持了较低的仓位，积极参与了新股申购，将富余的资金适当的配置在了高流动性债券，取得了一定的基础性收益。同时，考虑到产能过剩行业的公司债券债务负担逐渐加重，降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为2.88%，同期业绩比较基准收益率为9.18%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，防风险，去杠杆，成为国内金融政策的主基调。在这一背景下，债券市场整体性牛市 的格局较难形成。股票市场虽然存在结构性机会，但仍难能看到系统性机会。所以本基金还是继续延续之前的投资思路，严格控制股票仓位，争取在债券市场上找到确定性机会，积极参与新股申购，追求较为稳定的投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、 研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 第12页共47页 本基金以截止至2016年12月31日的可供分配利润为基准，向截止至2017年1月19日在本基 金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额0.650 元派发红利。共发放红利51,773,436.29元。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为51,773,436.29元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 10,239,986.76 1,678,744.58 结算备付金 1,647,425.29 441,146.43 第13页共47页 存出保证金 54,085.38 67,761.16 交易性金融资产 6.4.7.2 237,566,409.96 928,073,053.90 其中：股票投资 71,389,696.66 77,172,219.70 基金投资 - - 债券投资 166,176,713.30 850,900,834.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 18,000,000.00 - 应收证券清算款 - 3,582,205.86 应收利息 6.4.7.5 2,610,613.54 23,405,874.26 应收股利 - - 应收申购款 610.84 494.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 270,119,131.77 957,249,280.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 5,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,237,474.67 1,184,270.61 应付管理人报酬 336,728.85 1,703,412.19 应付托管费 56,121.48 283,902.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 34,748.48 61,619.87 应交税费 332,083.92 332,083.92 应付利息 - 396.96 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 194,326.55 392,465.52 负债合计 2,191,483.95 8,958,151.08 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 234,008,661.59 804,847,688.50 未分配利润 6.4.7.10 33,918,986.23 143,443,441.13 所有者权益合计 267,927,647.82 948,291,129.63 负债和所有者权益总计 270,119,131.77 957,249,280.71 注：报告截止2017年6月30日，基金份额净值1.145元，基金份额总额234,008,661.59份。 第14页共47页 6.2利润表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 13,319,174.54 38,126,697.94 1.利息收入 12,674,672.73 46,685,509.12 其中：存款利息收入 6.4.7.11 183,818.76 403,074.04 债券利息收入 12,058,008.73 45,939,417.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 432,845.24 343,017.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,827,134.82 32,986,459.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,342,698.67 22,240,486.72 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -7,013,426.98 10,357,744.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 497,863.13 388,229.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -3,587,502.79 -43,032,785.84 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 404,869.78 1,487,514.91 减：二、费用 5,707,634.71 19,924,848.94 1．管理人报酬 4,307,156.12 15,248,564.33 2．托管费 717,859.33 2,541,427.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 240,824.35 536,099.41 5．利息支出 226,910.22 1,381,887.85 其中：卖出回购金融资产支出 226,910.22 1,381,887.85 6．其他费用 6.4.7.19 214,884.69 216,869.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 7,611,539.83 18,201,849.00 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,611,539.83 18,201,849.00 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 第15页共47页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 804,847,688.50 143,443,441.13 948,291,129.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 7,611,539.83 7,611,539.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -570,839,026.91 -65,362,558.44 -636,201,585.35 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,070,653.96 469,797.49 4,540,451.45 2.基金赎回款 -574,909,680.87 -65,832,355.93 -640,742,036.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -51,773,436.29 -51,773,436.29 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 234,008,661.59 33,918,986.23 267,927,647.82 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,277,233,723.08 378,073,969.35 2,655,307,692.43 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 18,201,849.00 18,201,849.00 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -892,019,870.44 -146,087,814.66 -1,038,107,685.10 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,566,921.22 592,229.46 4,159,150.68 2.基金赎回款 -895,586,791.66 -146,680,044.12 -1,042,266,835.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,385,213,852.64 250,188,003.69 1,635,401,856.33 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 第16页共47页 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1356文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2014年3月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,113,157,153.99份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于 2014年 2月 14日至 2014年 2月 27日募集，募集期间净认购资金人民币 2,112,974,961.27元，认购资金在募集期间产生的利息人民币182,192.72元，募集的有效认购份额及 利息结转的基金份额合计 2,113,157,153.99份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证， 并出具了毕马威华振验字第1400373号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的0%-95%；债 券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15 日颁布的 第17页共47页 《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状 况、2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券 投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008]16号《关于做好调整证券交易印花 税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好 证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所 得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 第18页共47页 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下简称”营改增”)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收 入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品（含公开募集证 券投资基金）过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 (d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 （2）应交税费 债券利息收入所得税2017年6月30日为332,083.92元 2016年12月31日为332,083.92元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 第19页共47页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,239,986.76 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,239,986.76 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 62,246,586.04 71,389,696.66 9,143,110.62 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 88,995,543.89 87,594,713.30 -1,400,830.59 债券 银行间市场 80,889,844.04 78,582,000.00 -2,307,844.04 合计 169,885,387.93 166,176,713.30 -3,708,674.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 232,131,973.97 237,566,409.96 5,434,435.99 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所 18,000,000.00 - 合计 18,000,000.00 - 第20页共47页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,559.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 741.30 应收债券利息 2,596,785.46 应收买入返售证券利息 9,502.72 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.40 合计 2,610,613.54 注：此处其他列示的是应收交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 32,808.99 银行间市场应付交易费用 1,939.49 合计 34,748.48 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 929.86 其他应付款 - 审计费用 44,630.98 信息披露费用 148,765.71 第21页共47页 合计 194,326.55 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 804,847,688.50 804,847,688.50 本期申购 4,070,653.96 4,070,653.96 本期赎回（以“-”号填列） -574,909,680.87 -574,909,680.87 本期末 234,008,661.59 234,008,661.59 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 103,593,338.98 39,850,102.15 143,443,441.13 本期利润 11,199,042.62 -3,587,502.79 7,611,539.83 本期基金份额交易产生的 -39,875,509.93 -25,487,048.51 -65,362,558.44 变动数 其中：基金申购款 282,654.73 187,142.76 469,797.49 基金赎回款 -40,158,164.66 -25,674,191.27 -65,832,355.93 本期已分配利润 -51,773,436.29 - -51,773,436.29 本期末 23,143,435.38 10,775,550.85 33,918,986.23 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 174,572.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,824.00 其他 422.21 合计 183,818.76 注：此处其他列示的是存出保证金利息收入和基金申购款滞留利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第22页共47页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 83,333,026.67 减：卖出股票成本总额 72,990,328.00 买卖股票差价收入 10,342,698.67 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -7,013,426.98 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -7,013,426.98 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 799,257,002.83 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 791,344,188.28 成本总额 减：应收利息总额 14,926,241.53 买卖债券差价收入 -7,013,426.98 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共47页 股票投资产生的股利收益 497,863.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 497,863.13 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -3,587,502.79 ——股票投资 -1,793,544.32 ——债券投资 -1,793,958.47 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,587,502.79 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 404,729.23 转换费收入 140.55 合计 404,869.78 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 236,649.35 银行间市场交易费用 4,175.00 合计 240,824.35 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 第24页共47页 银行汇划费用 2,888.00 账户维护费 18,000.00 其他费用 600.00 合计 214,884.69 注：此处其他费用列示的是上清所查询服务费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 成交金额 占当期股 成交金额 票成交总 票成交总 第25页共47页 额的比例 额的比例 国泰君安 151,018,813.96 100.00% 341,000,318.50 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 159,660,192.08 100.00% 482,336,634.77 100.00% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 国泰君安 1,018,800,000.00 100.00% 9,582,312,000.00 100.00% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 139,753.27 100.00% 32,808.99 100.00% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 第26页共47页 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安 312,803.34 100.00% 167,002.92 100.00% 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,307,156.12 15,248,564.33 其中：支付销售机构的客户维护费 1,274,891.37 2,806,668.81 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 717,859.33 2,541,427.43 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。 第27页共47页 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 10,239,986.7 174,572.55 44,349,152.7 314,655.87 6 9 注：本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币元1,647,425.29元（2016年6月30日：1,493,511.88)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 发放总额 计 分红数 额 内 外 1 2017-01-19 - 2017- 0.650 48,055,048.6 3,718,387.60 51,773,436.2- 01-19 9 9 48,055,048.6 51,773,436.2 合计 0.650 3,718,387.60 - 9 9 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 第28页共47页 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 15,212 15,212 5 股份 6-30 7-10 待上 11.26 11.26 1,351 .26 .26 - 市 60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620. 1 精工 6-27 7-05 待上 9.63 9.63 999 37 37 - 市 60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 7,429. 7,429. 7 股份 6-23 7-03 待上 8.93 8.93 832 76 76 - 市 60366 苏州 2016-1 2017-1 新股 8.03 40.95 26,007 208,83 1,064, - 0 科达 1-21 2-01 锁定 6.21 986.65 60393 睿能 2017-0 2017-0 新股 17,311 17,311 3 科技 6-28 7-06 待上 20.20 20.20 857 .40 .40 - 市 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0 元， 因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此 没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 第29页共47页 信用风险 流动性风险 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - 50,065,000.00 A-1以下 - - 未评级 - 59,715,000.00 合计 - 109,780,000.00 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资； 2、本报告期末，本基金未持有短期信用债券投资； 3、上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券。 第30页共47页 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 1,232,723.40 63,467,465.00 AAA以下 86,021,451.50 371,915,737.00 未评级 - - 合计 87,254,174.90 435,383,202.00 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资； 2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管 理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件 的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、 CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行 微调，表示略高或略低于本等级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 第31页共47页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内 2017年6月30内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 10,239,9 - - - - - - - -10,239,9 86.76 86.76 结算备付金 1,647,42 - - - - - - - -1,647,42 5.29 5.29 存出保证金 54,085.3 - - - - - - - -54,085.3 8 8 交易性金融资 -48,008,4 -70,714,4 - -39,108,18,345,719.71,389,696237,566, 产 10.40 26.90 57.00 00 .66 409.96 买入返售金融 18,000,0 - - - - - - - -18,000,0 资产 00.00 00.00 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - - - -2,610,613.2,610,61 54 3.54 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 610.84 610.84 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 29,941,448,008,4 70,714,4 39,108,18,345,719.74,000,921270,119, 97.43 10.40 - 26.90 - - 57.00 00 .04 131.77 负债 其他负债 - - - - - - - -194,326.55194,326. 55 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - -1,237,474.1,237,47 67 4.67 应付管理人报 - - - - - - - -336,728.85336,728. 酬 85 应付托管费 - - - - - - - - 56,121.4856,121.4 8 应付交易费用 - - - - - - - - 34,748.4834,748.4 8 应交税费 - - - - - - - -332,083.92332,083. 92 第32页共47页 应付利息 - - - - - - - - - - 负债总计 - 2,191,483.2,191,48 - - - - - - - 95 3.95 利率敏感度缺29,941,448,008,4 70,714,4 39,108,18,345,719.71,809,437267,927, 口 97.43 10.40 - 26.90 - - 57.00 00 .09 647.82 上年度末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内 2016年12月31内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,678,74 - - - - - - - -1,678,74 4.58 4.58 结算备付金 441,146. - - - - - - - -441,146. 43 43 存出保证金 67,761.1 - - - - - - - -67,761.1 6 6 交易性金融资 40,548,050,065,0 -141,228, - -471,863,147,196,0977,172,219928,073, 产 00.00 00.00 018.40 723.70 2.10 .70 053.90 买入返售金融 - - - - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - -3,582,205.3,582,20 款 86 5.86 应收利息 - - - - - - - -23,405,87423,405,8 .26 74.26 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 494.52 494.52 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 42,735,650,065,0 141,228, 471,863,147,196,09104,160,79957,249, 52.17 00.00 - 018.40 - - 723.70 2.10 4.34 280.71 负债 其他负债 - - - - - - - -392,465.52 392,465. 52 卖出回购金融 5,000,00 - - - - - - - - 5,000,00 资产款 0.00 0.00 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - -1,184,270. 1,184,27 61 0.61 应付管理人报 - - - - - - - -1,703,412. 1,703,41 酬 19 2.19 应付托管费 - - - - - - - -283,902.01 283,902. 01 第33页共47页 应付交易费用 - - - - - - - -61,619.87 61,619.8 7 应交税费 - - - - - - - -332,083.92 332,083. 92 应付利息 - - - - - - - - 396.96 396.96 负债总计 5,000,00 - 3,958,151.8,958,15 0.00 - - - - - - 08 1.08 利率敏感度缺37,735,650,065,0 141,228, 471,863,147,196,09100,202,64948,291, 口 52.17 00.00 - 018.40 - - 723.70 2.10 3.26 129.63 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率下降25个基点 增加943,923.82 增加4,671,624.05 市场利率上升25个基点 减少943,923.82 减少4,671,624.05 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的26.65%，债券投资比例为基金资产净值的 62.02%，无衍生金融资产。于2017年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 第34页共47页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 71,389,696.66 26.65 77,172,219.70 8.14 交易性金融资产－基金投资 - - - - 166,176,713.30 62.02 850,900,834.2 89.73 交易性金融资产－债券投资 0 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 928,073,053.9 合计 237,566,409.96 88.67 97.87 0 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加2,843,047.15 增加2,527,203.98 业绩比较基准下降5% 减少2,843,047.15 减少2,527,203.98 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 71,389,696.66 26.43 第35页共47页 其中：股票 71,389,696.66 26.43 2 固定收益投资 166,176,713.30 61.52 其中：债券 166,176,713.30 61.52 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 18,000,000.00 6.66 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,887,412.05 4.40 7 其他各项资产 2,665,309.76 0.99 8 合计 270,119,131.77 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,429,000.00 1.28 C 制造业 18,898,756.24 7.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,152,000.00 2.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,236,800.00 6.06 G 交通运输、仓储和邮政业 7,178,200.00 2.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 17,469,340.42 6.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第36页共47页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,025,600.00 0.76 合计 71,389,696.66 26.65 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600741 华域汽车 330,000 7,999,200.00 2.99 2 601607 上海医药 220,000 6,353,600.00 2.37 3 600900 长江电力 400,000 6,152,000.00 2.30 4 601939 建设银行 1,000,000 6,150,000.00 2.30 5 600153 建发股份 400,000 5,172,000.00 1.93 6 600511 国药股份 130,000 4,711,200.00 1.76 7 600377 宁沪高速 434,000 4,253,200.00 1.59 8 601988 中国银行 1,000,000 3,700,000.00 1.38 9 600699 均胜电子 110,000 3,529,900.00 1.32 10 600123 兰花科创 450,000 3,429,000.00 1.28 11 600885 宏发股份 80,000 3,191,200.00 1.19 12 601111 中国国航 300,000 2,925,000.00 1.09 13 600036 招商银行 101,862 2,435,520.42 0.91 14 601336 新华保险 44,400 2,282,160.00 0.85 15 600895 张江高科 120,000 2,025,600.00 0.76 16 600104 上汽集团 60,000 1,863,000.00 0.70 17 601009 南京银行 146,000 1,636,660.00 0.61 18 600000 浦发银行 100,000 1,265,000.00 0.47 19 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.40 20 600688 上海石化 150,000 991,500.00 0.37 21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 22 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 23 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 24 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 25 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 第37页共47页 26 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 27 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 28 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 29 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 30 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 31 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 8,234,616.55 0.87 2 601939 建设银行 6,772,000.00 0.71 3 600741 华域汽车 5,352,218.00 0.56 4 600900 长江电力 5,203,000.00 0.55 5 600153 建发股份 4,745,833.00 0.50 6 601607 上海医药 4,742,800.00 0.50 7 600511 国药股份 4,333,005.00 0.46 8 601336 新华保险 4,058,498.00 0.43 9 601988 中国银行 3,670,000.00 0.39 10 600699 均胜电子 3,612,400.00 0.38 11 600123 兰花科创 3,558,821.74 0.38 12 600885 宏发股份 3,177,700.00 0.34 13 601111 中国国航 2,672,997.00 0.28 14 600000 浦发银行 1,271,000.00 0.13 15 600104 上汽集团 1,245,500.00 0.13 16 603306 华懋科技 1,194,307.00 0.13 17 600176 中国巨石 1,088,733.00 0.11 18 600688 上海石化 1,035,000.00 0.11 19 000521 美菱电器 988,500.00 0.10 20 600779 水井坊 728,858.00 0.08 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 8,332,410.57 0.88 2 002142 宁波银行 7,439,000.00 0.78 3 600048 保利地产 6,806,588.00 0.72 第38页共47页 4 002791 坚朗五金 5,445,546.35 0.57 5 601009 南京银行 5,143,400.00 0.54 6 002007 华兰生物 5,105,715.92 0.54 7 000625 长安汽车 4,735,566.36 0.50 8 002792 通宇通讯 4,700,223.03 0.50 9 002511 中顺洁柔 4,308,932.00 0.45 10 300347 泰格医药 3,393,638.00 0.36 11 600104 上汽集团 2,768,600.00 0.29 12 600377 宁沪高速 2,352,019.00 0.25 13 601169 北京银行 2,262,576.40 0.24 14 601336 新华保险 2,240,070.00 0.24 15 300038 梅泰诺 2,049,641.00 0.22 16 600036 招商银行 1,888,000.00 0.20 17 000069 华侨城Ａ 1,725,000.00 0.18 18 002586 围海股份 1,335,000.00 0.14 19 601939 建设银行 1,188,000.00 0.13 20 600176 中国巨石 1,113,142.91 0.12 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 69,001,349.28 卖出股票的收入（成交）总额 83,333,026.67 注：不考虑相关交易费用 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 75,998,097.60 28.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,924,440.80 1.09 其中：政策性金融债 2,924,440.80 1.09 4 企业债券 67,603,471.40 25.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 19,356,000.00 7.22 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.11 第39页共47页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 166,176,713.30 62.02 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 019546 16国债18 279,210 27,890,286.90 10.41 2 1580030 15榕城乡 200,000 20,348,000.00 7.59 债01 3 1580124 15丹阳高 200,000 20,314,000.00 7.58 新债 4 101560075 15陕文投 200,000 19,356,000.00 7.22 MTN002 5 1380037 13长兴岛 300,000 18,564,000.00 6.93 债 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 第40页共47页 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,085.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,610,613.54 5 应收申购款 610.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,665,309.76 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第41页共47页 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 3,094 75,633.05 30,002,500.00 12.82% 204,006,161.59 87.18% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月4日）基金份额总额 2,113,157,153.99 本报告期期初基金份额总额 804,847,688.50 本报告期基金总申购份额 4,070,653.96 减：本报告期基金总赎回份额 574,909,680.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 234,008,661.59 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 第42页共47页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 151,018,813.96 100.00% 139,753.27 100.00%- 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 第43页共47页 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A提供的研究报告质量和数量； B研究报告被基金采纳的情况； C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 159,660,192. 100.00% 1,018,800, 100.00% - - 08 000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上海证券 2017-01-14 第44页共47页 海兰信股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 2 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金中国证券报、上海证券 2017-01-17 分红公告 报、证券时报、公司网站 3 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国证券报、上海证券 2017-01-18 国药股份和麦捷科技股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 4 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销中国证券报、上海证券 2017-01-26 平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加贵州华阳 5 众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代中国证券报、上海证券 2017-02-10 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 报、证券时报、公司网站 费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海 6 凯恩斯基金销售有限公司为旗下开放式基金中国证券报、上海证券 2017-02-10 代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参 报、证券时报、公司网站 加费率优惠的公告 7 2016 年国联安新精选灵活配置混合型证券投中国证券报、上海证券 2017-01-21 资基金四季报 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 8 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 券时报、证券日报、公司 2017-02-23 关费率优惠活动的公告 网站 9 国联安基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上证报、证 2017-03-23 资产支持证券的公告 券时报、公司网站 10 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 2017-03-28 2016年年报 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加上海基煜 中国证券报、上证报、证 11 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 券时报、公司网站 2017-03-31 销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 12 参加中国工商银行股份有限公司相关费率优 券时报、公司网站 2017-04-01 惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 13 参加广发证券股份有限公司申购费率优惠活 券时报、公司网站 2017-04-10 动的公告 14 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-13 康尼机电股票估值调整的公告 券时报、公司网站 15 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 2017-04-17 招募说明书更新 券时报、公司网站 16 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、上证报、证 2017-04-22 2017年一季度报告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 17 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 券时报、公司网站 2017-04-24 关费率优惠活动的公告 18 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-26 宣亚国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站 第45页共47页 19 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-05-25 华铭智能股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 20 参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠 券时报、公司网站 2017-06-01 活动的公告 21 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-03 万盛股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷 22 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 中国证券报、上证报、证 2017-06-16 构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 券时报、公司网站 优惠的公告 23 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-22 索菱股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2017年1月1日 417,01 417,013, 机构 1 至2017年3月27 3,344. 0.00 344.45 0.00 0.00% 日 45 注：（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 第46页共47页 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 12.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第47页共47页