国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年3月4日起至6月30日止。 2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 4、本基金基金合同于2014 年3 月4 日生效。截至报告期末,本基金成立未满6个月。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2014年3月4日生效,截止至本报告期末本基金成立不满半年 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年3月4日至2014年6月30日) ■ 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×85% +上证国债指数×15% 2、本基金基金合同于2014年3月4日生效。截至报告期末,本基金成立不满半年 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年宏观经济整体平稳,各项指标也波澜不惊,但市场预期摇摆不定,分行业看,传统的上中游行业基本面持续偏弱,消费类行业较为平稳 新兴行业表现不一,以半导体、新能源为代表的部分行业行情上升明显,而消费类电子则有所偏弱 市场方面各指数均窄幅震荡,行业指数中,新兴类行业表现略好于传统行业。 考虑到对市场整体行情预期较低,在基本配置上本基金上半年维持了较低的仓位,用更多的资金积极参与了新股的发行,取得了良好的收益,同时也将富余的资金适当的配置在了高流动性债券和回购类资产,取得了较好的基础性收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为无论宏观经济亦或是资本市场都难以走出目前胶着的状态,难有明确的趋势性机会,市场仍然会维持一定幅度的震荡 考虑到对市场总体无趋势性机会的判断,下半年本基金将维持上半年的基本策略,在维持低基础配置的基础上积极参与新股的发行。在债券投资上持相对乐观态度,本基金拟在保持高流动性基础上,增加中短期债券品种, 垫高债券基础收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据 业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2014 年6 月30 日,基金份额净值0.999 元,基金份额总额2,000,713,762.07 份。 2、本基金于2014 年3 月4 日成立,截至本报告期末本基金成立不满6个月,无上年度末数据(下同)。 3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2利润表 会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金于2014 年3 月4 日成立,截至本报告期末本基金成立不满6个月,因此本报告实际报告期间为2014 年3 月4 日(基金合同生效日)至2014 年6 月30 日 本基金无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:1、本基金于2014 年3 月4 日成立,截至本报告期末本基金成立不满6个月,无上年度可比期间数据。本表中“期初所有者权益(基金净值)”为基金合同生效日即2014 年3 月4 日的数据。 2、报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1356 文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2014 年3 月4日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为2,113,157,153.99 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金于 2014 年2 月14 日至2014 年2 月27 日募集,募集期间净认购资金人民币2,112,974,961.27元,认购资金在募集期间产生的利息人民币182,192.72 元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计2,113,157,153.99 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了毕马威华振验字第1400373 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的0%-95% 债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的5%-100%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3% 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014 年6 月30 日的财务状况、自2014 年3 月4 日(基金合同生效日)至2014 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月1 日起至12月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为自2014 年3 月4 日(基金合同生效日)至2014 年6 月30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债) 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。 —应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 —持有至到期投资 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 —可供出售金融资产 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 —其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益 应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: —本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的 —本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)” 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种,根据《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本期间未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免 征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起,对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 本基金于 2014 年3 月4 日成立,截至本报告期末本基金成立不满6个月,无上年度可比期间数据(下同)。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2权证交易 本报告期内,本基金与关联方无权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安获得证券研究综合服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内,本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内,基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末(2014 年6 月30 日),除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2014 年6 月30 日的相关余额为人民币元85,800,164.51 元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内,本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末(2014 年6 月30 日)未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年6 月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0 元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014 年6 月30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、本基金基金合同于2014 年3 月4 日生效。 2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量 B 研究报告被基金采纳的情况 C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益 D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失 E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 上述交易单元均为在本报告期内新增。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 国联安基金管理有限公司 二〇一四年八月二十九日 基金简称 国联安新精选混合 基金主代码 000417 交易代码 000417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月4日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,713,762.07份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 7、资产支持证券等品种投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 赵会军 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日) 本期已实现收益 1,864,368.83 本期利润 -1,875,799.56 加权平均基金份额本期利润 -0.0009 本期基金份额净值增长率 -0.10% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.00 期末基金资产净值 1,998,847,921.40 期末基金份额净值 0.999 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.10% 0.06% 0.40% 0.66% -0.50% -0.60% 过去三个月 -0.10% 0.04% 0.93% 0.74% -1.03% -0.70% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 -0.10% 0.04% -0.71% 0.84% 0.61% -0.80% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏东 本基金基金经理、兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理、副总经理和投资总监 2014-03-04 - 17年(自1997年起) 魏东先生,复旦大学经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司 2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司,先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任总经理助理、投资总监的职务。2009年9月起担任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动股票型证券投资基金基金经理,2014年3月起兼任本基金基金经理。2011年11月起,担任公司副总经理。 周平 本基金基金经理,兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理助理 2014-03-28 - 9年(自2005年起) 周平先生,硕士研究生。曾任职于普华永道(上海)会计师事务所担任审计师、中信资本资产管理有限公司担任分析师。2008年5月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理职务。2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理,2014年3月起兼任本基金基金经理。 袁新钊 本基金经理助理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理、国联安保本混合型证券投资基金基金经理 2014-06-24 - 7年(自2007年起) - 周平 本基金基金经理助理,兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理助理 2014-03-10 2014-03-27 9年(自2005年起) - 资产 附注号 本期末2014年6月30日 资产: 银行存款 6.4.7.1 45,446,974.02 结算备付金 85,800,164.51 存出保证金 49,221.03 交易性金融资产 6.4.7.2 698,135,214.25 其中:股票投资 168,394,485.00 基金投资 - 债券投资 529,740,729.25 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,177,300,135.00 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 3,962,380.61 应收股利 - 应收申购款 256,748.78 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,010,950,838.20 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 负债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 6,909,294.53 应付赎回款 1,836,294.53 应付管理人报酬 2,514,393.68 应付托管费 419,065.62 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 269,084.83 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 154,783.61 负债合计 12,102,916.80 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 2,000,713,762.07 未分配利润 6.4.7.10 -1,865,840.67 所有者权益合计 1,998,847,921.40 负债和所有者权益总计 2,010,950,838.20 项目 附注号 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 一、收入 10,471,165.00 1.利息收入 16,834,850.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,866,599.05 债券利息收入 1,708,522.23 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 13,259,729.31 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -3,034,489.40 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -4,218,990.10 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 1,184,500.70 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -3,740,168.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 410,972.20 减:二、费用 12,346,964.56 1.管理人报酬 10,127,453.86 2.托管费 1,687,909.00 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.18 379,302.73 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.19 152,298.97 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,875,799.56 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,875,799.56 项目 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,113,157,153.99 - 2,113,157,153.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,875,799.56 -1,875,799.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -112,443,391.92 9,958.89 -112,433,433.03 其中:1.基金申购款 1,267,160.70 -270.08 1,266,890.62 2.基金赎回款 -113,710,552.62 10,228.97 -113,700,323.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,713,762.07 -1,865,840.67 1,998,847,921.40 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 关联方名称 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 307,899,380.08 100.00% 关联方名称 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 8,287,703.96 100.00% 关联方名称 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安 56,850,400,000.00 100.00% 关联方名称 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 275,617.74 100.00% 265,499.83 100.00% 项目 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,127,453.86 其中:支付销售机构的客户维护费 3,803,038.96 项目 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,687,909.00 关联方名称 本期2014年3月4日(基金合同生效日)至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 工商银行 45,446,974.02 1,569,319.29 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 603168 莎普爱思 2014-06-24 2014-07-02 网下新股认购 21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 168,394,485.00 8.37 其中:股票 168,394,485.00 8.37 2 固定收益投资 529,740,729.25 26.34 其中:债券 529,740,729.25 26.34 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,177,300,135.00 58.54 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 131,247,138.53 6.53 7 其他各项资产 4,268,350.42 0.21 8 合计 2,010,950,838.20 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,264,277.45 1.01 B 采矿业 - - C 制造业 106,349,207.55 5.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 37,671,200.00 1.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,254,800.00 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 510,000.00 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,345,000.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 168,394,485.00 8.42 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002711 欧浦钢网 980,000 37,671,200.00 1.88 2 603005 晶方科技 899,977 37,538,040.67 1.88 3 300367 东方网力 440,000 37,224,000.00 1.86 4 002714 牧原股份 460,029 20,264,277.45 1.01 5 002415 海康威视 500,000 8,470,000.00 0.42 6 600887 伊利股份 250,000 8,280,000.00 0.41 7 600660 福耀玻璃 300,000 2,520,000.00 0.13 8 600332 白云山 100,000 2,489,000.00 0.12 9 000625 长安汽车 200,000 2,462,000.00 0.12 10 000651 格力电器 80,000 2,356,000.00 0.12 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 300367 东方网力 39,041,315.16 1.95 2 002711 欧浦钢网 38,361,978.39 1.92 3 603005 晶方科技 38,128,873.72 1.91 4 600887 伊利股份 29,500,261.59 1.48 5 002415 海康威视 23,531,838.96 1.18 6 000625 长安汽车 22,446,259.96 1.12 7 002714 牧原股份 20,023,966.00 1.00 8 600660 福耀玻璃 17,261,130.34 0.86 9 600309 万华化学 3,312,620.67 0.17 10 000651 格力电器 2,708,731.89 0.14 11 600332 白云山 2,688,174.02 0.13 12 000069 华侨城A 2,375,000.00 0.12 13 002726 龙大肉食 809,691.74 0.04 14 300359 全通教育 700,415.46 0.04 15 002712 思美传媒 521,771.00 0.03 16 300383 光环新网 521,268.24 0.03 17 002709 天赐材料 319,067.24 0.02 18 002716 金贵银业 256,429.12 0.01 19 300385 雪浪环境 233,499.96 0.01 20 603168 莎普爱思 216,140.20 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 000625 长安汽车 20,980,659.48 1.05 2 600887 伊利股份 18,290,522.16 0.92 3 600660 福耀玻璃 13,836,345.17 0.69 4 002415 海康威视 11,536,858.21 0.58 5 600309 万华化学 819,178.70 0.04 6 000651 格力电器 588,002.60 0.03 买入股票的成本(成交)总额 241,847,813.76 卖出股票的收入(成交)总额 66,051,566.32 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 48,244,729.25 2.41 5 企业短期融资券 451,202,000.00 22.57 6 中期票据 30,294,000.00 1.52 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 529,740,729.25 26.50 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 041451019 14百联集CP001 500,000 50,260,000.00 2.51 2 011419004 14国电SCP004 500,000 50,105,000.00 2.51 3 041452030 14国电集CP003 500,000 50,105,000.00 2.51 4 011411005 14大唐集SCP005 500,000 50,105,000.00 2.51 5 011417004 14华电SCP004 500,000 50,085,000.00 2.51 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,221.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,962,380.61 5 应收申购款 256,748.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,268,350.42 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,350 272,205.95 795,206,311.58 39.75% 1,205,507,450.49 60.25% 基金合同生效日(2014年3月4日)基金份额总额 2,113,157,153.99 本报告期基金总申购份额 1,267,160.70 减:本报告期基金总赎回份额 113,710,552.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,000,713,762.07 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 2 307,899,380.08 100.00% 275,617.74 100.00% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 8,287,703.96 100.00% 56,850,400,000.00 100.00% - - 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年八月二十九日 2014年6月30日