汇添富双利增强债券型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 1§§ 12 .2重目222 11 录 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 基22 .......要金22345 11 简提重目示介录要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... . . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. . . ..... . ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. . . ...... . ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 32 2 §§ 34 主3344 ....要22 11 财基基基信其主务息他金金金要指基管产相披会标.理露品本关计. . . 说情人方明和况式基. . . .金. . . .托. . . .管. . . .人. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 56655 5 管4444 ....理3546 人基基报金金告管净值理和.表数人资. . .基.据及料现. . .金.基和. . .净.金财. . .值.务经. . .表.理指. . .现.标情. . . .况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. . .. ... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. 1 ... .. 7269 96 4 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的. .说. . . 明 § 5 554 .... 872 1 管管管管理理理理人人人人.对对对对. . . .报报宏报. . . .告告观告. . . .经期期期. . . .内济内内. . . .公基平金交的投易情资况策的略和专项业说绩表明现的 、基. . . .金证. . . .估券. . . .值市. . . .程场. . . .序及. . . .等行. . . .事业. . . .项走. . . .势的. . . .说的. . . . . . . .明简.. . .. . .. . .. .要. . .. ... . .. . ..说展... ... ... ...明望... ... ... ... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 111 322 § 6 托56 ..管3 1 人管报报理告告期人内对管报告理人期对内基本基金利金润持有分.人配. . . .数情. . . .或况. . . .基的. . . .说金. . . .资明. . . .产. . . .净. . . .. . ..值. .. . .. . .. . ..预. .. . .. . .. . ..警. .. . .. . .. . ..情. .. . .. . .. . ..形. .. . .. . .. . ..的. .. . . . . . .说. . . . . . . .明. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. .. 11 44 66 .. 32 报托告管期人对内. . . .本基金托管人遵规守信情况声明 报. . . .告.. .. .. ..期.. .. .. ..内.. .. .. ..本.. . . .. ..基.. .. .. ..金.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..运.. .. .. ..作... ... ... ...遵... ... ... ...规... ... ... ...守... ... ... ...信... ... ... ...、... ... ... ...净. .. ... ... ...值... ... ... ...计... ... ... ...算... ... ... ...、... ... ... ...利... ... ... ...润... ... . ... . ... .分... . ... . ... . .配等情况. . . .的. . . .说. . . .明. . . . .. .. .. .. .. .. .. .... . .... . 1 1111 5545 5 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见半6 .年4 度财务会计. . .报. . . .告. . . . （. . . .未. . . .经. . . .审. . . 计）§ 7 资产负债7 利润表7 所有者权7 ... 32 1 . 表 益. . . .（. . . .基. . . .金. . . .净. . . .值. . . .）. . . . .. . .. .变.. . .. . .. . .. .动.. . .. . .. . .. .表.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . .. ... . ... . . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... . . .... . .... . .. .. . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . . . . . . . . . 1 1 5 5 报表附注投77777 ...资654 组期合末报基告金资产组合情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . ... . ... . ... . 3 111 697 7.. 87 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序7 . 9 报告期内股票投资组合的重大变动 . . . . . . . . . . . . . . . .的. . . .所. .. .. ..有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ..资.. .. .. ..明.. .. .. ....细.... .... .... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .. ....... ....... ... .... ......... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 433433 87087 期末按债券品种分类的债券投资组合 07 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细7 . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0期末按公允价值占基金资产§ 8 报告期末按公允.价. . . .值. . . .占. . . .基. . . .金. 基金份期投报额末资告持按组期有公合末人允报本信价告基息值附金占注投基资金的资国产. . .债. . . .资净净. . . .期. . . .值产值第. . . .货. . . .净比比. . 3 . .交. . . .例值例. .页. .易. . . .大大比. . . .情共. . . .小例小. . . .况4 . . . .排排大8 . . . .说. .页. .序序小. . . .明. . . .排的的. . . . .. . .. .序所前.. . .. . .. . .. .的有五.. . .. . .. . .. .资名前.. . .. . .. . .. .产五权.. . .. . .. . .. .证支名.. . .. . .. . .. .持投贵.. . .. . .. . .. .资金证.. . .. . .. . .. .券属明.. . .. . .. . .. .细投投.. . .. . .. .资资.. . .. . .. . .. .明明.. . .. . .. . .. .细细.. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 4444 4 00 2 11 §§ 19 0 开888 111 0..0.0放32 1 ... 23 1式期期期基末末末金基基基份金金金额份管管. .变.理理额. . .动.持人人. . . ..的有的.. .. . . ..从从人.. .. .. ..业业户.. .. .. ..人数人.. .. .. ..员及员.. .. . .. . ..持持持. .. . .. . .. . ..有有有. .. . .. . .. . ..本人本. .. . .. . .. . ..结开基. .. . .. . .. . ..构放金. .. . .. . .. . ..式的.. .. .. .. .. .. .. ..基情.. .. .. .. .. .. .. ..金况.. .. .. .. .. .. .. ..份... . . ... .. ... .. .. . ..额... .. ... .. ... .. ... ..总... .. ... .. .... .. .... ..量.... ..汇.... .. .... .. .... ..区添.... .. .... .. .... .. .... ..间富.... .. .... .. .... ..双.... ..的.... .. .. . .. .利.. .情.. .增. . . 强. . . .债. . .券. . . . . 2 . 0 . . 1 . . 6 . .年. . . .半. . .年. . . 度. . . .报. . 4告2 § 1 1 重11111 00000 .....大57846 事基涉基件金及金揭份管基示理金额持管人理有、人基人金大、托会基管决金. . . .议人财. . . .的产. . . .专、. . . .门基. . . .基金. . . .金托. . . .托管. . . .管业. . . .部务. . . .门的. . . .的诉. . . .重讼. . . .大. . . .人. . . .事. . . .变. . . ... .动... . ... . ... .. ..... .. ..... .. ..... ..况..... .. ..... .. ..... .. ...... .. ...... .. ...... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .. .. ... ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. 44444 44 42332 32 基金投资策略的改变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 44 为基金进行审计备111 111 查... 32 1 文存备基其管件查放他金理目文地人租重录点件大用、.目证事托.. . .. . .. . .. .录件管券.. . .. . .. . .. .人公.... . .... . .... . .... .的司及.. .. . .... . .... . .... .会其交.... . .... . .... . .... .计高易.... . .... . .... . .... .师级单.... . .... . .... . .... .元事管.... . .... . .... . .... .务理的.... . .... . .... . .... .人有所.... . .... . .... . .... .关情员.... . .... . .... . .... .情受况.... . .... . .... . .... .稽况.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . ... ... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 444444 4 888645 8 查阅方式 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富双利增强债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利增强债券 基金主代码 000406 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 238,115,063.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 下属分级基金的交易代码： 000406 000407 报告期末下属分级基金的份额总额 231,777,712.55份 6,337,351.28份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资， 在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的 资产不低于基金资产的60%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%； 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 银行三年期存款税后利率+1.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 上海浦东发展银行股份有限公 公司 司 姓名 李鹏 廖原 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 上海市中山东一路12号 号6栋538室 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 办公地址 上海市富城路99号震旦国 上海市中山东一路12号 际大楼21层 邮政编码 200120 200120 法定代表人 李文 吉晓辉 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 33 . .1 1. 1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元基金级别 汇添富双利增强债券A 汇添富双利增强债券C 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 6,527,762.86 157,788.69 本3. 1期.2 利润 -3,804,255.22 -773,756.22加权平均基金份额本期利润-0.0148 -0.1504本期加权平均净值利润率-1.21% -12.12%本期基金份额净值增长率-0.48% 0.08% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 41,458,022.68 1,208,072.26期末可供分配基金份额利润0.1789 0.1906期末基金资产净值289,041,699.64 7,979,031.18期末基金份额净值1.247 1.259 累计期末指标 6 报告期末( 2016年6月30日)基金份额累计净值增长率4 8 24.70% 25.90%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富双利增强债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.05% 0.13% 0.35% 0.01% 0.70% 0.12% 过去三个月 0.97% 0.15% 1.06% 0.01% -0.09% 0.14% 过去六个月 -0.48% 0.35% 2.12% 0.01% -2.60% 0.34% 过去一年 2.80% 0.44% 4.38% 0.01% -1.58% 0.43% 自基金合同 生效日起至 24.70% 0.36% 13.17% 0.02% 11.53% 0.34% 今 汇添富双利增强债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.04% 0.13% 0.35% 0.01% 0.69% 0.12% 过去三个月 0.88% 0.14% 1.06% 0.01% -0.18% 0.13% 过去六个月 0.08% 0.36% 2.12% 0.01% -2.04% 0.35% 过去一年 3.79% 0.45% 4.38% 0.01% -0.59% 0.44% 自基金合同 生效日起至 25.90% 0.36% 13.17% 0.02% 12.73% 0.34% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年12月03日，至本报告期末未满3年。 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年12月3日，截至本报告期末，基金成立未满三年； 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年12月3日）起6个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、9 汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇4 8添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经1理0（助理48）期限 证券从姓名职务 说明任职日期离任日期 业年限曾刚汇添富 2013年12月3 - 15年 国籍：中国。学历：中国第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 多元收 日 科技大学学士，清华大学 益、可转 MBA。基金从业资格。从业 换债券、 经历：2011年11月加入 实业债 汇添富基金任固定收益投 债券、双 资副总监。2012年5月9 利增强 日至2014年1月21日任 债券、汇 汇添富理财30天基金的 添富安 基金经理，2012年6月12 鑫智选 日至2014年1月21日任 混合、汇 汇添富理财60天基金的 添富稳 基金经理，2012年9月18 健添利 日至今任汇添富多元收益 定期开 基金的基金经理，2012年 放债券 10月18日至2014年9月 基金、汇 17日任汇添富理财28天 添富6 基金的基金经理，2013年 月红定 1月24日至2015年3月 期开放 31日任汇添富理财21天 债券基 基金的基金经理，2013年 金、汇添 2月7日至今任汇添富可 富盈安 转换债券基金的基金经 保本基 理，2013年5月29日至 金的基 2015年3月31日任汇添 金经理， 富理财7天基金的基金经 固定收 理，2013年6月14日至 益投资 今任汇添富实业债基金的 副总监。 基金经理，2013年9月12 至2015年3月31日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理，2013年12月3 日至今任汇添富双利增强 基金的基金经理，2015年 11月26日至今任汇添富 安鑫智选基金的基金经 理，2016年2月17日至 今任汇添富6月红基金的 基金经理，2016年3月16 日至今任汇添富稳健添利 基金的基金经理，2016年 4月19日至今任汇添富盈 安保本基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日1期1 ”为基4 8金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，经济形势辗转徘徊，年初面临较多的质疑，对经济增速的目标担心较多，而货币信贷方面显著放量，房地产政策放宽，社会1融2 资高增长，正面引导是政策主流，从数据上看，1-3月生产、投资止跌企稳，甚至有反弹迹象，进出口4 8也显著收窄，通胀略有抬升，PPI逐步迈向转第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 正，经济预期一度较为乐观，但一季度偏高的信贷和融资数据一方面难以持续，另一方面其推动 经济的边际效应明显下降。5月初，权威人士讲话指出中国经济累积的困难不少，靠货币政策过 度扩张不具有持续性，仍需重点推进供给侧改革，优化产业结构，经济可能较长阶段处于“L型”， 经过短期的讨论之后，市场逐步形成共识，投资增速略微回落，生产和消费数据持平，M2增速逐 月下行。与此同时，信用风险事件显著增多，风险类型多元化，针对系统性和区域性金融风险的 监管明显趋严。国际政治经济环境充斥着各种变数，黑天鹅事件频出，资本市场风险偏好一度下 降。 反映到债券市场，一季度延续上涨趋势，4月份显著下跌，基本抹去一季度升幅；在权威人士讲话之后，市场选择了方向，同时也因为资本市场风险偏好下降，刚性配置非常旺盛，债市在5-6月份显著上行。上半年中债总财富指数上涨1.3%。 而国内股市在1月上旬的熔断冲击之后，信心难以积聚，企业盈利偏弱，去产能调结构等构成短期利空，因而增量资金不多，热点集中在有限的主题和板块；进入二季度后，A股以横盘整理为主，热点持续时间总体上都不算长，存量资金博弈的特点非常鲜明；从指数表现看，上半年上证指数下跌17.2%，可转债继续挤压估值，中证转债下跌11.9%。 本组合上半年净值增长1.64%，规模略有增加，上半年收益主要来自于权益的波动操作，对仓位进行了有效的短期调整，同时个股有一定超额收益；二季度初偏低的久期在4月份损失较小，后续债市稳定后略有加仓；可转债没有大的操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年本基金A级净值的收益率为-0.48%，C级净值的收益率为0.08%，同期业绩比较基准率为2.12%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 相比于传统的分析框架，影响债市的基础数据方面没有显著变化，信息已被充分认知，对市场的影响较小，但在资本市场风险偏好下降、刚性配置力量强大、一级市场供不应求的格局下，收益率整体大幅下行，各类型债券收益率的绝对水平接近近年的低位，信用利差也回到了年初的极端水平。对三季度的国内经济，我们总体上觉得没有大的变化，但由于天气原因的推动，物价指数存在8、9月份见底回升的可能，GDP等数据也同样指向后续的回暖，我们认为三季度债市整体上负面因素偏少、债券刚性配置压力仍大，前半程利率债仍有收益率下行的空间，但信用债下行的性价比不高，容易受到事件性的冲击而收益率回升。 目前，超过一半的卖方策略分析师对于1 3 7、8月4 8份的吃饭行情认可度较高，主要是基于负面因第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 素显著减少，G20会议之前存在稳定市场的需求，但今年以来主题博弈性的波段已经多次上演， 我们对三季度的上行幅度看得不太高，仍需及时兑现。可转债二季度继续挤压估值，目前位置我 们认为已处于中线水平，在股性和债性两方面都存在可能的个券行情，可以逐步积极给予关注。 本基金将努力在相对较低风险的前提下，做好大类资产配置，从中期把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险，力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 1 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富双利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对汇添富双利增强债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富双利增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资产： 资 产 6 .附4. 7注.1号 2016年本期6月末30日 2015上年年12度月末31日 银行存款 6 .4 . 7 . 2 898,444.39 4,836,962.22结算备付金3,253,855.00 3,035,154.41存出保证金74,635.85 65,743.89 交易性金融资产 352,101,210.54 530,004,726.02 其中：股票投资 1 16,615,954.27 61,306,624.00基金投资5 4 8 - -债券投资335,485,256.27 468,698,102.02资产支持证券投资- -第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 贵金属投资 6 .4 . 7 . 3 - - 衍生金融资产 6 .4 . 7 . 4 - - 买入返售金融资产 6 .4 . 7 . 5 - -应收证券清算款- - 应收利息 7,153,253.14 8,831,874.05 应收股利 - - 应收申购款 6 .4 . 7 . 6 5,000.00 12,266,194.48递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 363,486,398.92 559,040,655.07 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 66,000,000.00 114,288,000.00 应付证券清算款 15,254.17 3,508,093.29 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 96,103.35 138,697.92 应付托管费 24,025.82 34,674.48 应付销售服务费 6 .4 . 7 . 7 2,313.51 14,598.64 应付交易费用 30,337.57 120,615.34 应交税费 - - 应付利息 3,699.94 19,953.76 应付利润 - - 递延所得税负债 666 ...444 ...777 ... 8 - - 其他负债 91 0 293,933.74 390,000.00负债合计66,465,668.10 118,514,633.43所有者权益：实收基金238,115,063.83 351,367,722.12 未分配利润 58,905,666.99 89,158,299.52 所有者权益合计 297,020,730.82 440,526,021.64 负债和所有者权益总计 363,486,398.92 559,040,655.07 注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额238,115,063.83份。其中A类基金份额总 额231,777,712.55份，份额净值1.247元；C类基金份额总额6,337,351.28份，份额净值1.259 元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2利润表 会计主体：汇添富双利增强债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月1 6 30日 4 8 单位：人民币元第 页 共 页 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 22001166年年-29本1,,640期月月38471,,汇3150日添80日17至富..34双38利增20强15债上年券年年216度02月188月可6 ,,年311比385日0半14期,,日年至56间度06269报0..185告505 其其2534....公投中中!资允：：价收资资衍贵股债其基债买存股值益金他生利金券入券产产票款（变投投投支利利属返工支收利损动持息息投具资资持资益息售失收证收金收证收收收收收资以益券益融益入益入收券益入“（利资投益!损”!!产资息填失收收收列以入益入）66666666 ........44444444 ........7777777 ...... 111111 432356 . 2 -558-,,,39622752509262002,,,,,,,686740969446540963166.......0849847----55-9-3001888,,,10209829743796050,,,,,,,332497043577498034384.......1464383------7677601 7 .. 11 78 -11,263,562.99 11,860,285.27“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填 - -列） 其他收入（损失以“”号填 64,540.18 41,779.71 列） 其32456减1．．．．．中：托管销利交：二息管理售易卖、人支费费服出费用务出报回用酬费购金融资产支出66666 .....44444 .....77111 000..21... 29220 ... 231 2,11688047167790328990,,,,,,,056100829190022404114.......210488066739772,61929120080570100020,,,,,,,488236925215095705277.......19979049418299 ．其他费用 217,401.24 215,545.65 三、利润总额（亏损总额以“-” -4,578,011.44 26,183,512.36 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富双利增强债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 第 1270页16共年418月页1日本至期2016年6月30日 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 351,367,722.12 89,158,299.52 440,526,021.64 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -4,578,011.44 -4,578,011.44 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额!交易 -113,252,658.29 -25,674,621.09 -138,927,279.38产生的1基.金净值变动数（净值减少以“”号填列） 其中： 基金申购款 24,164,453.31 5,609,658.63 29,774,111.94 2!.基金赎回款 -137,417,111.60 -31,284,279.72 -168,701,391.32四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列） 五、期末所有者权益 238,115,063.83 58,905,666.99 297,020,730.82 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 168,469,176.39 16,464,481.65 184,933,658.04 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 26,183,512.36 26,183,512.36 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额!交易 197,788,706.79 35,238,707.71 233,027,414.50产生的基金净值变动数（净值减少以“”号 填列）1 . 其中： 基金申购款 262,981,696.46 47,932,048.02 310,913,744.48 2!.基金赎回款 -65,192,989.67 -12,693,340.31 -77,886,329.98四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列） 五、期末所有者权益 366,257,883.18 77,886,701.72 444,144,584.90 （基金净值） 1 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 报表附注为财务报表的组成部_分。本报告-至-财务报表由下列负责人签署：______张晖______ _ _ _ _ _ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富双利增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1298号文《关于核准汇添富双利增强债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2013年11月25日至2013年11月29日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第60466941_B56号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年12月3日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币363,844,202.29元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币10,636.84元，以上实收基金（本息）合计为人民币363,854,839.13元，折合363,854,839.13份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将投资于固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。银行三年期存款税后利率+1.5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以1及9 其他相4 8关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续2免0 征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全4 8国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规2 1 定，自4 28 013年1月1日起，证券投资基金从公开发行第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 898,444.39 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 898,444.39 注：本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,740,690.97 16,615,954.27 875,263.30 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 308,193,297.07 315,491,256.27 7,297,959.20 银行间市场 20,004,590.00 19,994,000.00 -10,590.00 合计 328,197,887.07 335,485,256.27 7,287,369.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 343,938,578.04 352,101,210.54 8,162,632.50 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资2产2 或负债。 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,825.27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,464.20 应收债券利息 7,147,928.13 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1.94 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 33.60 合计 7,153,253.14 注：表中“其他”为应收存出保证金利息 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 30,037.82 银行间市场应付交易费用 299.75 合计 30,337.57 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费用 34,809.32 预提信息披露费 2 3 4 8 259,124.42预提中债登账户维护费-第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 预提上市年费 - 合计 293,933.74 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富双利增强债券A 本基-本上本本期金期基期期年申度赎金赎拆申拆购回分购回末分(/(份以以/份额""!! ""额折号号项折算填填目变算列列前动))份额 基金份3-2091额05281,,,（6975524份年678,,,）1413935月563...1852----676日本至期2016年6账月面3金0-3910额日825,,,957452876,,,134953536...285----676 本期末 231,777,712.55 231,777,712.55 金额单位：人民币元 汇添富双利增强债券C 本期 上年度末 本期申购 本本-本基期基金期期拆赎申金赎回购分拆回分/((份以以/份额""!! ""折额号号项算折填填目变算列列动前))份额 基金份-244额05451,,,（6466181份年196,,,）1291270月650...1200----635日至2016年6账月面3金0-44额日554,,,664181916,,,921207605...200----653 本期末 6,337,351.28 6,337,351.28 注：总申购份额含红利再投份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富双利增强债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 46,605,199.46 30,848,364.52 77,453,563.98 本期利润 6,527,762.86 -10,332,018.08 -3,804,255.22 本期基金份额交易 -11,674,939.2644 4 8 -4,710,382.03 -16,385,321.67产生的变动数其中：基金申购款2,988,764.32 1,228,359.58 4,217,123.90基金赎回款-14,663,703.96 -5,938,741.61 -20,602,445.57第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 本期已分配利润 - - - 本期末 41,458,022.68 15,805,964.41 57,263,987.09 单位：人民币元 汇添富双利增强债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,108,836.71 4,595,898.83 11,704,735.54 本期利润 157,788.69 -931,544.91 -773,756.22 本期基金份额交易 -6,058,553.14 -3,230,746.28 -9,289,299.42 产生的变动数 其中：基金申购款 1,015,486.63 377,048.10 1,392,534.73 基金赎回款 -7,074,039.77 -3,607,794.38 -10,681,834.15 本期已分配利润 - - - 本期末 1,208,072.26 433,607.64 1,641,679.90 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 2 0 1 6 1 1 本期20 1 6 6 3 0 年 月 日至 年 月 日 活期存款利息收入 40,795.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 36,016.49 其他 2,879.20 合计 79,690.83 注：表中“其他”为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 69,566,953.06 减：卖出股票成本总额 75,167,409.96 买卖股票差价收入 -5,600,456.90 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 196,676,924.83 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付25） 4 8 187,064,859.92第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 成本总额 减：应收利息总额 4,391,123.46 买卖债券差价收入 5,220,941.45 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期未持有衍生金融工具投资。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 56,849.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 56,849.45 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -11,263,562.99 ——股票投资 -5,077,895.04 ——债券投资 -6,185,667.95 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -11,263,562.99 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 基金赎回费收入项合计目 第 2 6 页 共4 8 页2016年1月1日本至期2016年6月663440,,日554400..1188 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 176,719.26 银行间市场交易费用 1,475.00 合计 178,194.26 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 159,124.42 银行划款费用 4,667.50 中债登帐户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,800.00 合计 217,401.24 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 2 7 与基4金8管理人同一批关键管理人员汇添富资本管理有限公司基金管理人施加重大影响的联营企业第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本 公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8 月13日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 105,121,588.33 100.00% 191,259,909.29 100.00% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 116,683,461.40 100.00% 132,391,826.95 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 4,792,120,000.00 100.00% 2,954,600,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 东方证券股份有限 96,588.02 100.00% 30,037.82 100.00% 公司 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 东方证券股份有限 172,491.77 100.00% 90,195.75 100.00% 公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 642,090.07 601,210.92 的管理费 其中：支付销售机构的客 62.73 - 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 2 9 16048,522.49 150,302.74的托管费注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富双利增强债 汇添富双利增强债 合计 券A 券C 汇添富基金管理股份有 - 13,407.48 13,407.48 限公司 东方证券股份有限公司 - 102.72 102.72 上海浦东发展银行股份 - 0.00 0.00 有限公司 合计 - 13,510.20 13,510.20 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富双利增强债 汇添富双利增强债 券A 券C 合计 汇添富基金管理股份有 - 20,088.79 20,088.79 限公司 东方证券股份有限公司 - 176.31 176.31 上海浦东发展银行股份 - 0.00 0.00 有限公司 合计 - 20,265.10 20,265.10 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 3 0第 页 共 4 8 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行 898,444.39 40,795.14 2,420,279.91 52,569.07 股份有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年度上半年度获得的利息收入为人民币36,016.49元(2015年度可 比期间：24,462.31元)，2016年6月30日结算备付金余额为人民币3,253,855.00元(2015年度 可比期间：2,330,578.04元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本期内未进行利润分配。 66 . .4 4. 1.12 . 21 . 2期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 单位：人民币元 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格第3 值1页单价共4 8（页单张）位：成本总额 额 备注 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 16皖2016年62016年 新债未 132006新EB 月27日7月29 上市 99.99 99.99 18,000 1,799,802.741,799,802.74 - 日 海印2016年62016年 新债未 127003 转债 月15日 7月1 上市 99.99 99.99 1,000 99,991.23 99,991.23 - 日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正2 0 回1 6 购交6 易中3 0 作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 年 月 日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额66,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由3本2 基金管4 8理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6A .4! .1 13.2.1按短期信用评级列示的债券投资A ! 1 单位：人民币元短期信用评级 本期末 上年度末2016年6月30日 2015年12月31日- -以下 - - 未评级 19,994,000.00 30,072,000.00 合计 19,994,000.00 30,072,000.00 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券和同业存单。 6A .4A .1A 3.2.2按长期信用评级列示的债券投资A A A 单位：人民币元本期末 上年度末长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日63,566,840.00 90,434,691.60 以下 251,924,416.30 348,191,410.42 未评级 - - 合计 315,491,256.30 438,626,102.02 注：未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公3允3 价值或4 8未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、买入返售金融资产及债券投资等。 6.4.13.4.11.1利率风险1敞3 口 3 1 1 5 5 单位：人民币元本期末2016年6月30 个月以内 ! 个月 个月 ! 年 ! 年 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 898,444.39 - - - - - 898,444.39 结算备付金 3,253,855.00 - - - - - 3,253,855.00 存出保证金 74,635.85 - - - - - 74,635.85 交易性金融资 -19,982,000.0063,984,224.53179,665,531.7471,853,500.0016,615,954.27 352,101,210.54 产 应收利息 - - - - - 7,153,253.14 7,153,253.14 应收申购款 5,000.00 - - - - - 5,000.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,231,935.2419,982,000.0063,984,224.53179,665,531.7471,853,500.0023,769,207.41 363,486,398.92 负债 卖出回购金融 66,000,000.00 - - - - - 66,000,000.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 15,254.17 15,254.17 款 应付管理人报 - - - - - 96,103.35 96,103.35 酬 应付托管费 - - - - - 24,025.82 24,025.82 应付销售服务 - - - - - 2,313.51 2,313.51 费 应付交易费用 - - - - - 30,337.57 30,337.57 应付利息 - - - - - 3,699.94 3,699.94 其他负债 - - - - - 293,933.74 293,933.74 负债总计 66,000,000.00 - - - - 465,668.10 66,465,668.10 利率敏感度缺 -61,768,064.7619,982,000.0063,984,224.53179,665,531.7471,853,500.0023,303,539.31 297,020,730.82 口 上年度末 2015年12月311个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,836,962.22 - 3 4 - 4 8 - - - 4,836,962.22结算备付金3,035,154.41 - - - - - 3,035,154.41存出保证金65,743.89 - - - - - 65,743.89第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 交易性金融资 28,205,731.4210,020,000.0037,169,186.42338,777,115.2454,526,068.9461,306,624.00 530,004,726.02 产 应收利息 - - - - - 8,831,874.05 8,831,874.05 应收申购款 12,266,094.48 - - - - 100.00 12,266,194.48 其他资产 - - - - - - - 资产总计 48,409,686.4210,020,000.0037,169,186.42338,777,115.2454,526,068.9470,138,598.05 559,040,655.07 负债 卖出回购金融 114,288,000.00 - - - - - 114,288,000.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 3,508,093.29 3,508,093.29 款 应付管理人报 - - - - - 138,697.92 138,697.92 酬 应付托管费 - - - - - 34,674.48 34,674.48 应付销售服务 - - - - - 14,598.64 14,598.64 费 应付交易费用 - - - - - 120,615.34 120,615.34 应付利息 - - - - - 19,953.76 19,953.76 其他负债 - - - - - 390,000.00 390,000.00 负债总计 114,288,000.00 - - - - 4,226,633.43 118,514,633.43 利率敏感度缺-65,878,313.5810,020,000.0037,169,186.42338,777,115.2454,526,068.9465,911,964.62 440,526,021.64 口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类 资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入反售金融资产利息收益在交 易时已确定，不受利率变化影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 基准利率增加25个 -2,075,121.15 -3,357,415.17 基点 基准利率减少25个 3 5 24,8097,746.94 3,397,334.29基点第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 16,615,954.27 5.59 61,306,624.00 13.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 335,485,256.27 112.95 468,698,102.02 106.40 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 352,101,210.54 118.54 530,004,726.02 120.31 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于 信用债券的资产不低于基金资产的60%；股票资产的投资比例合计不超过基金资产的20%；基金持 有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 假设 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动第3 6 页本共期4末8页（30日影20响1）6金年额6（月单位上：年人度民末币3（1元日2）01）5年12月 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 中证500指数上涨5% 21,746,358.06 3,458,962.47 中证500指数下跌5% -21,746,358.06 -3,458,962.47 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序21 占基金总资号项目 金额 % 产的比例（）权益投资16,615,954.27 4.573其中：股票 16,615,954.27 4.574固定收益投资 335,485,256.27 92.305其中：债券 335,485,256.27 92.30资产支持证券- -6贵金属投资 - -7金融衍生品投资 - -8买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -银行存款和结算备付金合计4,152,299.39 1.14其他各项资产7,232,888.99 1.99 合计 363,486,398.92 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,675,454.27 3.93 DE 建电应力筑业、业热力、燃气及水生产和供第3 7 页 共4 8 页 -- -- 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 F 批发和零售业 4,940,500.00 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,615,954.27 5.59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600172 黄河旋风 229,989 4,238,697.27 1.43 2 002224 三 力 士 120,000 2,778,000.00 0.94 3 000593 大通燃气 200,000 2,512,000.00 0.85 4 600867 通化东宝 120,000 2,482,800.00 0.84 5 002441 众业达 150,000 2,428,500.00 0.82 6 600161 天坛生物 78,300 2,175,957.00 0.73 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601555 东吴证券 5,202,484.00 1.18 2 600172 黄河旋风 3,859,619.79 0.88 3 002175 东方网络 3 8 4 8 3,693,555.00 0.84第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 4 002245 澳洋顺昌 2,669,350.92 0.61 5 002441 众业达 2,493,304.00 0.57 6 601688 华泰证券 2,491,316.00 0.57 7 002142 宁波银行 2,439,965.69 0.55 8 002224 三 力 士 2,415,112.00 0.55 9 600161 天坛生物 2,210,593.00 0.50 10 000593 大通燃气 2,071,804.68 0.47 11 000910 大亚科技 1,730,489.31 0.39 12 603077 和邦生物 1,692,000.00 0.38 13 002477 雏鹰农牧 1,391,015.74 0.32 14 002023 海特高新 1,194,025.14 0.27 注：“买入金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002018 华信国际 7,395,352.07 1.68 2 601555 东吴证券 5,546,610.44 1.26 3 601688 华泰证券 5,447,115.02 1.24 4 000910 大亚科技 5,323,225.75 1.21 5 600755 厦门国贸 4,917,496.00 1.12 6 000625 长安汽车 4,717,204.96 1.07 7 002175 东方网络 4,627,737.00 1.05 8 002011 盾安环境 3,838,206.11 0.87 9 603898 好莱客 3,564,790.02 0.81 10 300147 香雪制药 3,338,746.02 0.76 11 002381 双箭股份 3,316,546.00 0.75 12 002510 天汽模 3,127,652.00 0.71 13 600867 通化东宝 3,068,026.00 0.70 14 002245 澳洋顺昌 2,839,528.67 0.64 15 002142 宁波银行 2,523,020.00 0.57 16 002023 海特高新 2,372,079.00 0.54 17 603077 和邦生物 1,510,688.00 0.34 18 002477 雏鹰农牧 1,412,865.00 0.32 19 000869 张 裕Ａ 3 9 4 8 680,065.00 0.15注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,554,635.27 卖出股票收入（成交）总额 69,566,953.06 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元占基金资产净值序3号 债券品种 公允价值 比例（％）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 19,994,000.00 6.737 其中：政策性金融债 19,994,000.00 6.73企业债券 313,591,462.30 105.589 企业短期融资券 - -1 0 中期票据 - -可转债（可交换债） 1,899,793.97 0.648 同业存单 - -其他 - - 合计 335,485,256.27 112.95 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 124609 14常德投 199,000 21,523,840.00 7.25 2 124604 14富阳02 200,000 21,330,000.00 7.18 3 127261 15淄般阳债 200,000 20,556,000.00 6.92 4 112303 15京威债 200,000 20,234,000.00 6.81 5 122921 10郴州债 159,590 16,257,433.30 5.47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值4比0 例大小4 8 排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期期内未持有国债期货投资。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 7.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期期内未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.111.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 74,635.856 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 7,153,253.149 应收申购款 5,000.00其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 7,232,888.99 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息 8.级份1别额期末基持户( 有户金数人)份额户持均有金持份人有额户的数基及持有持人有份结机额构构投资占者总份持额有比人结构 持有个份人额投份资额者单占位总：份份 例 额比例 汇 添 125 1,854,221.70 230,825,699.79 99.59% 952,012.76 0.41% 富 双 利 增 强 债 券A 汇 添 222 28,546.63 3,990,407.67 62.97% 2,346,943.61 37.03% 富 双 利 增 强 债 券C 合计 347 686,210.56 234,816,107.46 98.61% 3,298,956.37 1.39% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富双利增强债券 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持 汇添富双利增强债券 0 有本开放式基金 C 合计 0 汇添富双利增强债券 0 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 汇添富双利增强债券 0 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 基金合同生效日（2013年12月3日）基金份 363,416,966.41 437,872.72 额总额 本报告期期初基金份额总额 305,956,495.86 45,411,226.26 本报告期基金总申购份额 18,548,353.26 5,616,100.05 减:本报告期基金总赎回份额 92,727,136.57 44,689,975.03 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 231,777,712.55 6,337,351.28 注：总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置4混3 合型发4 8起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。第 页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 10、基金管理人2016年6月8日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、自2016年1月起，本基金托管人上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工4作第 4 。页 共 4 8 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 105,121,588.33 100.00% 96,588.02 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 116,683,461.40 100.00%4,792,120,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 此2个交易单元与汇添富货币市场基金、汇添富和聚宝货币市场基金共用。本报告期内未新增或 退租证券公司交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于旗下基金2015年年度 资产净值的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于2016年1月4日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月7日 司关于2016年1月7日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 4 汇添富双利增强债券型证券 中国证券报,上海证 2016年1月16日 投资基金更新招募说明书摘 券报,证券时报,管 要（2015年第2号） 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金增加鑫 券报,证券时报,管 鼎盛为销售机构的公告 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月27日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 天明泽为销售机构的公告 理人网站 7 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月1日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 正达广为销售机构的公告 理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月20日 司关于旗下部分基金增加新 券报,证券时报,管 兰德为销售机构的公告 理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加东 券报,证券时报,管 证期货为销售机构的公告 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加开 券报,证券时报,管 源证券为销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月16日 司关于人员在子公司兼职情 券报,证券时报,管 况变更的公告 理人网站 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月23日 司关于旗下部分基金增加钱 券报,证券时报,管 景财富为销售机构的公告 4 6 4理8人网站第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月28日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 与东亚银行（中国）有限公司 理人网站 开展的费率优惠活动的公告 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月31日 司关于旗下部分基金参加好 券报,证券时报,管 买基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月2日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（副总经理） 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月27日 司关于旗下部分基金增加格 券报,证券时报,管 上富信为销售机构的公告 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 正达广开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 18 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加乾 券报,证券时报,管 道金融为销售机构的公告 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加天 券报,证券时报,管 津银行为销售机构的公告 理人网站 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金参与诺 券报,证券时报,管 亚正行开展的费率优惠活动 理人网站 的公告 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金增加首 券报,证券时报,管 创证券为销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月17日 司关于旗下部分基金增加和 券报,证券时报,管 耕传承为销售机构的公告 理人网站 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月27日 司关于旗下部分基金增加大 券报,证券时报,管 连银行为销售机构的公告 理人网站 24 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月4日 司关于旗下部分基金增加汇 券报,证券时报,管 成基金为销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月13日 司关于旗下部分基金增加蒽 券报,证券时报,管 次方为销售机构的公告 4 7 4理8人网站26汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月14日第页 共 页 汇添富双利增强债券 2 0 1 6 年半年度报告 司关于旗下部分基金增加广 券报,证券时报,管 源达信为销售机构的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金参加联 券报,证券时报,管 泰资产开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 28 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金增加富 券报,证券时报,管 滇银行为销售机构的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月24日 司关于旗下部分基金参加陆 券报,证券时报,管 金所资管开展的申购费率优 理人网站 惠活动的公告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富双利增强债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富双利增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内双利增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日