博时裕益灵活配置混合型证券投资基金2014年半年度报告摘要 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日,基金合同生效日起未满一年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金合同于2013年7月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“三、投资策略”“四、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。 2、客户服务 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。 3、其他大事件 2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。 2014年6月16日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年中国的宏观经济走势比较明朗。一方面,宏观经济增速下台阶和货币政策走向宽松的态势愈发明确,另一方面,在保持经济增长合理增速的基础上进行经济结构的快速调整,不仅成为调控部门和理论界的共识,也展现为发生在经济领域的现实。上半年的股票和债券市场走势却十分微妙。就股票市场来说,传统行业增速前景的下调与较低的估值水平并存,沪深300指数在半年内维持了窄幅波动 新兴产业良好的发展憧憬与较高的估值水平并存,代表性的指数创业板指数表现为宽幅的波动。在指数缺乏明确趋势的同时,行业和个股的分化非常显著。就债券市场来说,经济下行带来的收益率下行的驱动力,与利率市场化变革带来的收益率上行的驱动力交织在一起,在去年下半年后者的影响力推动了债券收益率的上行,而在今年上半年前者的影响力推动了债券收益率的下行。 在各种因素交织影响的上半年,本基金的投资策略是风险控制优先于收益获取,在投资管理中追求确定性的投资机会。具体的投资操作,主要有三项:(1)维持较低的权益配置比例 (2)在股票组合中降低传统成长股的比例,增加新经济股票的比重,在新经济股票中甄选营业模式良好和具备长期竞争力的公司 (3)建立和维持对国债长债的高比例持仓。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日,本基金份额净值为0.946元,累计份额净值为0.946元,报告期内净值增长率为-0.11%,同期业绩基准涨幅为3.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年度下半年,我们认为确定性较好的投资机会主要存在于以下三个领域:(1)长债。按照中国经济所处的周期阶段,在物价压力不大和经济增速下行的背景下,利率水平有下行的趋势,但这种下行一方面存在时滞效应和各种体制掣肘,另一方面也受到此前维持高位的房地产周期的阻滞,这些考虑导致我们在此前未进行长债的实质持仓。随着地产周期见顶的种种信号涌现,我们在今年上半年开始长债的实质持仓,我们认为目前的利率水平仍有较大的下降空间,并期待这样的下降过程将显著快于此前5年。(2)国家安全、移动互联网和新能源领域的领先公司。我们认为经济结构的变迁深刻影响着股票市场的未来盈利分布和当下估值结构,随着新一轮经济结构性增长在时间轴上的展开,新兴经济投资将从主题投资转向成长股投资,新增长点对应的利润集聚区与竞争优势公司,将逐渐彰显,学习、理解、发现、接受和信仰这些新的核心企业的过程,不仅是下半年股票投资的重点,也是未来一到二年投资机会的富矿区所在。(3)老年化主题投资。中国人口的老年化趋势,它是非周期的、新的、持续的、确定的、影响深远的和尚未被资本市场充分预期与定价的,对老年化这一新兴趋势的理解、观察和体悟,对下半年乃至未来若干年的投资都具备指导意义。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日,基金合同生效日起未满一年。 报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.946元,基金份额总额521,859,613.48份。 6.2利润表 会计主体:博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日,基金合同生效日起未满一年。 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日,基金合同生效日起未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日。 6.4.4.1.2权证交易 无。 6.4.4.1.3应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日。 1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日。 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同生效日为2013年7月29日。 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ■ §9开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 博时基金管理有限公司 2014年8月28日 基金简称 博时裕益混合 基金主代码 000219 交易代码 000219 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月29日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 521,859,613.48份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金以绝对收益为目标,投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面,风险控制目标优先。 投资策略 本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,目标为避险增值 其次是行业配置,目标定位于降低组合的波动性以及与市场的相关性 最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。 业绩比较基准 年化收益率7% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 -23,979,877.77 本期利润 -4,676,447.46 加权平均基金份额本期利润 -0.0072 本期基金份额净值增长率 -0.11% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0644 期末基金资产净值 493,882,149.16 期末基金份额净值 0.946 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.28% 0.23% 0.59% 0.02% 0.69% 0.21% 过去三个月 2.94% 0.22% 1.75% 0.02% 1.19% 0.20% 过去六个月 -0.11% 0.28% 3.47% 0.02% -3.58% 0.26% 自基金成立起至今 -5.40% 0.48% 6.46% 0.02% -11.86% 0.46% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜文涛 基金经理-绝对收益组投资总监 2013-7-29 - 15.5 1998年起先后在国泰证券、国泰君安证券、博时基金、长盛基金、南方基金工作。2011年再次加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、股票投资部总经理、股票投资部混合组投资总监。现任股票投资部绝对收益组投资总监兼博时平衡配置混合基金、博时回报混合基金、博时裕益混合基金基金经理。 资产 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 37,090,468.45 17,648,891.58 结算备付金 230,760.02 37,190,476.19 存出保证金 133,764.69 501,772.86 交易性金融资产 453,178,605.00 83,324,179.66 其中:股票投资 50,892,483.00 83,324,179.66 基金投资 - - 债券投资 402,286,122.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 650,000,000.00 应收证券清算款 - 549,974.23 应收利息 5,656,062.14 47,332.52 应收股利 - - 应收申购款 3,624.22 5,232.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 496,293,284.52 789,267,859.51 负债和所有者权益 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,444,153.47 1,783,356.86 应付管理人报酬 620,796.30 1,018,483.83 应付托管费 103,466.08 169,747.33 应付销售服务费 - - 应付交易费用 58,758.23 856,057.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 183,961.28 106,721.20 负债合计 2,411,135.36 3,934,367.13 所有者权益: 实收基金 521,859,613.48 828,983,578.12 未分配利润 -27,977,464.32 -43,650,085.74 所有者权益合计 493,882,149.16 785,333,492.38 负债和所有者权益总计 496,293,284.52 789,267,859.51 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 1,498,893.40 1.利息收入 7,703,097.95 其中:存款利息收入 700,424.80 债券利息收入 5,031,957.61 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,970,715.54 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -25,871,183.08 其中:股票投资收益 -27,032,103.57 基金投资收益 - 债券投资收益 257,220.67 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 903,699.82 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 19,303,430.31 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 363,548.22 减:二、费用 6,175,340.86 1.管理人报酬 4,508,098.46 2.托管费 751,349.75 3.销售服务费 - 4.交易费用 718,974.23 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 196,918.42 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -4,676,447.46 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,676,447.46 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 828,983,578.12 -43,650,085.74 785,333,492.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -4,676,447.46 -4,676,447.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -307,123,964.64 20,349,068.88 -286,774,895.76 其中:1.基金申购款 4,335,822.44 -272,276.75 4,063,545.69 2.基金赎回款 -311,459,787.08 20,621,345.63 -290,838,441.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 521,859,613.48 -27,977,464.32 493,882,149.16 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 208,755,359.00 39.38% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 148,300.60 38.54% - - 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,508,098.46 其中:支付销售机构的客户维护费 2,216,997.46 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 751,349.75 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 37,090,468.45 571,766.32 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 50,892,483.00 10.25 其中:股票 50,892,483.00 10.25 2 固定收益投资 402,286,122.00 81.06 其中:债券 402,286,122.00 81.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,321,228.47 7.52 7 其他各项资产 5,793,451.05 1.17 8 合计 496,293,284.52 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,777,688.80 7.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,114,794.20 3.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,892,483.00 10.30 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 236,909 15,114,794.20 3.06 2 000559 万向钱潮 1,289,280 13,253,798.40 2.68 3 000977 浪潮信息 327,500 11,521,450.00 2.33 4 002023 海特高新 576,044 11,002,440.40 2.23 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600859 王府井 36,029,219.85 4.59 2 000977 浪潮信息 24,260,234.45 3.09 3 600315 上海家化 18,567,379.27 2.36 4 300228 富瑞特装 14,994,381.95 1.91 5 002028 思源电气 14,991,803.22 1.91 6 601877 正泰电器 14,978,261.38 1.91 7 600893 航空动力 14,955,126.24 1.90 8 300124 汇川技术 14,623,532.50 1.86 9 002456 欧菲光 14,247,290.92 1.81 10 600196 复星医药 14,207,565.81 1.81 11 600089 特变电工 14,203,752.00 1.81 12 600010 包钢股份 13,976,134.00 1.78 13 000725 京东方A 13,967,355.49 1.78 14 300017 网宿科技 12,804,713.17 1.63 15 000559 万向钱潮 10,371,432.96 1.32 16 002023 海特高新 10,273,263.78 1.31 17 601225 陕西煤业 28,000.00 0.00 18 002708 光洋股份 11,880.00 0.00 19 002711 欧浦钢网 9,145.00 0.00 20 002709 天赐材料 6,830.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600859 王府井 30,080,061.14 3.83 2 002353 杰瑞股份 22,017,148.74 2.80 3 600332 白云山 19,433,006.90 2.47 4 000538 云南白药 16,895,461.60 2.15 5 600893 航空动力 16,619,534.87 2.12 6 600887 伊利股份 16,529,777.61 2.10 7 600315 上海家化 16,163,242.73 2.06 8 002028 思源电气 14,951,308.53 1.90 9 002456 欧菲光 14,328,206.00 1.82 10 000725 京东方A 14,293,180.56 1.82 11 000977 浪潮信息 14,192,477.85 1.81 12 600196 复星医药 13,799,299.58 1.76 13 600010 包钢股份 13,591,867.77 1.73 14 600089 特变电工 13,334,286.53 1.70 15 601877 正泰电器 12,970,012.24 1.65 16 300228 富瑞特装 12,430,158.39 1.58 17 300124 汇川技术 10,902,697.02 1.39 18 601225 陕西煤业 35,000.00 0.00 19 002708 光洋股份 16,740.00 0.00 20 002711 欧浦钢网 16,460.00 0.00 买入股票成本(成交)总额 257,507,301.99 卖出股票收入(成交)总额 272,612,893.06 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 402,286,122.00 81.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 402,286,122.00 81.45 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 130018 13附息国债18 3,000,000 300,000,000.00 60.74 2 010107 21国债⑺ 520,240 52,440,192.00 10.62 3 010303 03国债⑶ 529,150 49,845,930.00 10.09 序号 名称 金额 1 存出保证金 133,764.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,656,062.14 5 应收申购款 3,624.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,793,451.05 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,644 112,372.87 55,000,500.00 10.54% 466,859,113.48 89.46% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,079,611.21 0.21% =100 基金合同生效日(2013年7月29日)基金份额总额 1,394,722,929.44 本报告期期初基金份额总额 828,983,578.12 本报告期基金总申购份额 4,335,822.44 减:本报告期基金总赎回份额 311,459,787.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 521,859,613.48 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 3 208,755,359.00 39.38% 148,300.60 38.54% - 国金证券 1 203,842,107.72 38.46% 144,694.19 37.60% 新增1个 广州证券 1 29,968,387.62 5.65% 21,289.88 5.53% - 万联证券 1 29,133,254.97 5.50% 20,671.11 5.37% 新增1个 中金公司 1 21,175,960.80 3.99% 19,278.60 5.01% 新增1个 平安证券 1 20,659,492.33 3.90% 18,808.52 4.89% 新增1个 长城证券 1 16,529,777.61 3.12% 11,742.70 3.05% - 国泰君安 3 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - 新增1个 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 - - - - - - 国金证券 115,525,431.40 82.41% 2,950,000,000.00 32.71% - - 广州证券 - - 4,120,000,000.00 45.68% - - 万联证券 24,649,977.20 17.59% 250,000,000.00 2.77% - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长城证券 - - 1,700,000,000.00 18.85% - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 2014年6月30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年8月28日