广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................3 2基金简介 ...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况..................................................................................................................................5 2.2基金产品说明..................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6 2.4信息披露方式..................................................................................................................................6 2.5其他相关资料..................................................................................................................................6 3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6 3.2基金净值表现..................................................................................................................................7 4管理人报告 ...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................12 5托管人报告 .............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13 6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................13 6.1资产负债表....................................................................................................................................13 6.2利润表............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................15 6.4报表附注........................................................................................................................................16 7投资组合报告 .........................................................................................................................................31 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................31 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................38 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................38 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................38 7.12投资组合报告附注......................................................................................................................38 8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................39 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................40 9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................40 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................40 10.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................41 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................41 10.8其他重大事件..............................................................................................................................42 11备查文件目录.......................................................................................................................................42 11.1备查文件目录..............................................................................................................................42 11.2存放地点......................................................................................................................................43 11.3查阅方式......................................................................................................................................43 2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发聚优灵活配置混合 基金主代码 000167 交易代码 000167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 488,888,247.49份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获 取长期、持续、稳定的合理回报。 （一）资产配置策略：本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析 和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对 灵活的适度配置。在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水 平，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进 行前瞻性的决策。 （二）股票投资策略：本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库 包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票 投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选 出基本面良好的股票进入一级库。二级股票库为本基金的风格库。本基金 坚持价值投资理念，理性分析中国证券市场的特点和运行规律，选股方面 投资策略 坚持自下而上，在扎实深入的公司研究基础上，买入并长期持有投资价值 高、成长性好、发展潜力大的上市公司的股票，将中国经济长期增长的潜 力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。 （三）债券投资策略：将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的 比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场 风险、个券信用风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。 （四）金融衍生品投资策略：本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券 市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股 票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组 合产生的超额收益权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强 基金风险控制，有利于基金资产增值。 业绩比较基准 沪深300指数×50％＋中证全债指数×50％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预 期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 北京市西城区复兴门内大街1 6号105室-49848（集中办公区） 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区复兴门内大街1 保利国际广场南塔31-33楼 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼、北 京市西城区复兴门内大街1号 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广 场南塔31-33楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 18,140,604.72 本期利润 -54,874,175.26 加权平均基金份额本期利润 -0.0898 本期加权平均净值利润率 -6.57% 本期基金份额净值增长率 -5.99% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 147,638,494.61 期末可供分配基金份额利润 0.3020 期末基金资产净值 636,526,742.10 期末基金份额净值 1.302 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 52.98% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.55% 1.56% -3.50% 0.64% -1.05% 0.92% 过去三个月 -1.36% 1.37% -3.89% 0.57% 2.53% 0.80% 过去六个月 -5.99% 1.40% -4.27% 0.58% -1.72% 0.82% 过去一年 8.35% 1.29% -0.02% 0.47% 8.37% 0.82% 过去三年 -19.95% 1.73% -4.85% 0.74% -15.10% 0.99% 自基金合同生 52.98% 1.87% 33.60% 0.76% 19.38% 1.11% 效起至今 注：（1）业绩比较基准：50％×沪深300指数＋50％×中证全债指数。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年9月11日至2018年6月30日） 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 张东一女士，理学硕士，持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广 发基金管理有限公司研究发展部 本基金的基金 研究员、投资经理、广发多因子灵 经理；广发创 活配置混合型证券投资基金基金 新驱动混合基 经理（自2017年1月13日至2018 金的基金经 年6月25日）。现任广发聚优灵活 理；广发聚泰 2016-07-2 配置混合型证券投资基金基金经 张东一 混合基金的基 6 - 10年 理（自2016年7月26日起任职）、 金经理；广发 广发创新驱动灵活配置混合型证 中小盘精选混 券投资基金基金经理（自2017年 合基金的基金 10月24日起任职）、广发聚泰混 经理 合型证券投资基金基金经理（自 2018年3月20日起任职）、广发 中小盘精选混合型证券投资基金 基金经理（自2018年5月23日起 任职）。 唐晓斌先生，工学硕士，持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任华 泰联合证券有限责任公司研究员， 广发基金管理有限公司研究发展 本基金的基金 部行业研究员、研究小组组长、研 经理；广发转 究发展部总助、权益投资二部投资 型升级基金的 2014-12-2 经理、广发聚优灵活配置混合型证 唐晓斌 基金经理；广 4 2018-01-09 10年 券投资基金基金经理（自2014年 发多因子混合 12月24日至2018年1月9日）。 基金的基金经 现任广发转型升级灵活配置混合 理 型证券投资基金基金经理（自 2017年11月27日起任职）、广发 多因子灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自2018年6月25 日起任职）。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场对全年的经济预期偏悲观，同时对创新重燃热情。特别是在春节后，市场的资金利率出现下行，国债期货反弹。2月份开始市场风格出现变化，在资金面略显宽松的背景下，监管部门及国家出台了一系列有利于创新型企业的政策，催化了创业板行情。市场出现了跷跷板行情，资金从去年的热门行业向创业板转移。3月份中小创的行业依然持续，在3月底市场大面积调仓卖出去年的优势行业。在1月份家电白酒大幅上涨的阶段没有减仓，这是个失误。当时的估值已经出现了局部偏高的迹象。2月份卖出了一些白酒，买入了和经济相关度不高的必选消费和医药行业。 4月份增加了一些医药行业的配置，但增加的不多。同时，由于格力电器不分红等事件影响，白马蓝筹出现大幅下跌。这个阶段组合净值损失严重。5月份的经济数据还不错，但贸易战的不确定性再增加，市场在5月份的风险偏好降低，茅台的一批价格上涨，白马蓝筹在5月份出现大幅的反弹。6月份，关于棚改目标降低，地产调控不松动的政府表态影响了宏观预期。同时，货币出现了宽松的迹象。所以，和宏观经济关联度较高的权重行业指数走弱，而对流动性敏感度较高的创业板表现相对较好。和一季度比组合的结构变化不大。 国内很多好的商业模式的公司、有长期竞争力的公司没有在A股上市，这是个问题。所以去年资金会在A股仅有的一些优势公司或行业里面扎堆，使得波动率加大，预期收益率受到限制。去年的家电白酒，今年3-4月份的医药，都出现了短期股价集中兑现长期收益的问题，使得长期收益率迅速收缩，出现高位大幅度波动。目前医药的估值有泡沫化迹象。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-5.99%，同期业绩比较基准收益率为-4.27%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，资金面比上半年会宽松，基建投资会提高。同时，为了防止流动性涌向地产，对地产的调控会维持严格。基建相关的行业会受益。 财政和货币政策解决了短期的宏观增长和流动性不足的问题，但长期的经济增长模式问题还是没有解决，目前看不清楚未来增长的动力。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发聚优灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 118,935,705.00 129,339,498.94 结算备付金 3,688,202.91 4,758,081.30 存出保证金 383,547.05 493,132.83 交易性金融资产 6.4.7.2 542,252,865.42 787,064,075.42 其中：股票投资 542,252,865.42 787,064,075.42 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 26,770.50 33,711.23 应收股利 - - 应收申购款 799,371.66 50,716,553.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 666,086,462.54 972,405,053.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,795,945.40 6,593,804.74 应付赎回款 5,427,206.17 1,401,896.50 应付管理人报酬 824,536.60 1,102,881.92 应付托管费 137,422.77 183,813.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,171,718.78 2,950,108.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 202,890.72 328,138.13 负债合计 29,559,720.44 12,560,643.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 488,888,247.49 693,100,107.70 未分配利润 6.4.7.10 147,638,494.61 266,744,302.14 所有者权益合计 636,526,742.10 959,844,409.84 负债和所有者权益总计 666,086,462.54 972,405,053.15 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.302元，基金份额总额488,888,247.49份。6.2利润表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -40,605,052.30 41,117,453.02 1.利息收入 514,094.98 119,425.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 514,094.98 119,425.09 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 31,265,696.42 19,325,944.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,884,746.08 16,602,870.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 4,380,950.34 2,723,073.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -73,014,779.98 21,619,924.47 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 629,936.28 52,158.87 减：二、费用 14,269,122.96 4,336,941.74 1．管理人报酬 6,231,992.51 1,650,601.43 2．托管费 1,038,665.45 275,100.23 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 6,791,672.54 2,232,682.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 206,792.46 178,557.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -54,874,175.26 36,780,511.28 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -54,874,175.26 36,780,511.28 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 693,100,107.70 266,744,302.14 959,844,409.84 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -54,874,175.26 -54,874,175.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -204,211,860.21 -64,231,632.27 -268,443,492.48 其中：1.基金申购款 176,537,774.54 72,234,828.53 248,772,603.07 2.基金赎回款 -380,749,634.75 -136,466,460.80 -517,216,095.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 488,888,247.49 147,638,494.61 636,526,742.10 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 174,844,752.90 35,482,318.38 210,327,071.28 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 36,780,511.28 36,780,511.28 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 47,982,882.25 19,550,088.77 67,532,971.02 其中：1.基金申购款 79,367,622.46 28,735,172.39 108,102,794.85 2.基金赎回款 -31,384,740.21 -9,185,083.62 -40,569,823.83 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 222,827,635.15 91,812,918.43 314,640,553.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2013]579号文《关于同意广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2013年9月11日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期间为2013年8月12日至2013年9月6日，本基金为契约型开放式基金，存续期 限不定，首次募集资金为人民币3,319,248,318.90元，有效认购户数为30,165户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币515,733.73元，折合基金份额515,733.73份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准：沪深300指数×50％＋中证全债指数×50％。 本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 118,935,705.00 定期存款 - 其他存款 - 合计 118,935,705.00 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 533,369,196.19 542,252,865.42 8,883,669.23 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 533,369,196.19 542,252,865.42 8,883,669.23 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 24,939.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 172.60 应收结算备付金利息 1,658.10 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 26,770.50 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 4,171,718.78 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,171,718.78 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,872.23 预提费用 183,018.49 合计 202,890.72 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 693,100,107.70 693,100,107.70 本期申购 176,537,774.54 176,537,774.54 本期赎回（以“-”号填列） -380,749,634.75 -380,749,634.75 本期末 488,888,247.49 488,888,247.49 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 213,044,656.43 53,699,645.71 266,744,302.14 本期利润 18,140,604.72 -73,014,779.98 -54,874,175.26 本期基金份额交易产生的 变动数 -68,937,763.16 4,706,130.89 -64,231,632.27 其中：基金申购款 60,372,302.92 11,862,525.61 72,234,828.53 基金赎回款 -129,310,066.08 -7,156,394.72 -136,466,460.80 本期已分配利润 - - - 本期末 162,247,497.99 -14,609,003.38 147,638,494.61 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 477,062.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 3,250.78 结算备付金利息收入 33,781.90 其他 - 合计 514,094.98 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 2,601,801,806.54 减：卖出股票成本总额 2,574,917,060.46 买卖股票差价收入 26,884,746.08 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,380,950.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,380,950.34 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -73,014,779.98 ——股票投资 -73,014,779.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -73,014,779.98 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 403,934.39 基金转换费收入 226,001.89 其他 - 合计 629,936.28 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 6,791,672.54 银行间市场交易费用 - 期货交易费用 - 合计 6,791,672.54 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 19,273.97 账户维护费 9,000.00 合计 206,792.46 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 437,277,066.87 8.74% 493,296,652.91 30.15% 公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 407,236.39 10.87% 229,537.83 5.50% 司 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 459,406.90 35.47% 222,532.43 14.56% 司 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,231,992.51 1,650,601.43 其中：支付销售机构的客户维护费 748,957.26 487,224.20 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,038,665.45 275,100.23 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30 日 日 报告期初持有的基金份额 36,074,314.57 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 36,074,314.57 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 7.38% - 注：上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 118,935,705.0 477,062.30 38,960,163.2 106,834.11 0 7 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 可流 限类 认购 期末估数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 通日 型 价格 值单价位：股) 总额 总额 备注 60310 芯能 2018-0 2018-0 新股 3,410. 16,470 16,470 5 科技 6-29 7-09 流通 4.83 4.83 00 .30 .30 - 受限 60370 东方 2018-0 2018-0 新股 1,765. 23,103 23,103 6 环宇 6-29 7-09 流通 13.09 13.09 00 .85 .85 - 受限 60369 江苏 2018-0 2018-0 新股 5,384. 48,456 48,456 3 新能 6-25 7-03 流通 9.00 9.00 00 .00 .00 - 受限 注：截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债 券和权证。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单(单位：股) 成本总额 估值总额 价 60338广东骏2018-06重大事 23.49 - - 1,644.00 10,242.12 38,617.56 - 6 亚 -19 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注6.4.12中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 118,935,705.00 - - -118,935,705.0 0 结算备付金 3,688,202.91 - - -3,688,202.91 存出保证金 383,547.05 - - - 383,547.05 交易性金融资产 0.00 - - 542,252,865.42542,252,865.4 2 应收利息 - - - 26,770.50 26,770.50 应收申购款 - - - 799,371.66 799,371.66 其他资产 - - - - - 资产总计 123,007,454.96 - - 543,079,007.58666,086,462.5 4 负债 应付证券清算款 - - - 18,795,945.4018,795,945.40 应付赎回款 - - - 5,427,206.175,427,206.17 应付管理人报酬 - - - 824,536.60 824,536.60 应付托管费 - - - 137,422.77 137,422.77 应付交易费用 - - - 4,171,718.784,171,718.78 其他负债 - - - 202,890.72 202,890.72 负债总计 - - - 29,559,720.4429,559,720. 44 利率敏感度缺口 123,007,454.96 - - 513,519,287.14636,526,742.1 0 上年度末 2017年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 129,339,498.94 - - -129,339,498.9 4 结算备付金 4,758,081.30 - - -4,758,081.30 存出保证金 493,132.83 - - - 493,132.83 交易性金融资产 - - - 787,064,075.42787,064,075.4 2 应收利息 - - - 33,711.23 33,711.23 应收申购款 - - - 50,716,553.4350,716,553.43 其他资产 - - - - - 资产总计 134,590,713.07 - 837,814,340.08972,405,053.1 - 5 负债 应付证券清算款 - - - 6,593,804.74 6,593,804.74 应付赎回款 - - - 1,401,896.50 1,401,896.50 应付管理人报酬 - - - 1,102,881.92 1,102,881.92 应付托管费 - - - 183,813.64 183,813.64 应付交易费用 - - - 2,950,108.38 2,950,108.38 其他负债 - - - 328,138.13 328,138.13 负债总计 - - - 12,560,643.3112,560,643.31 利率敏感度缺口 134,590,713.07 959,844,409.8 - - 825,253,696.77 4 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 542,252,865.42 85.19 787,064,075.42 82.00 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 542,252,865.42 85.19 787,064,075.42 82.00 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升5% 32,450,897.87 65,660,818.80 业绩比较基准下降5% -32,450,897.87 -65,660,818.80 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 （ii）各层级金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为542,126,217.71元，属于第二层级的余额为126,647.71元，无属于第三层级的金额（2017年12月31日：属于第一层级的余额为786,912,994.63元，属于第二层级的余额为151,080.79元，无属于第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 542,252,865.42 81.41 其中：股票 542,252,865.42 81.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 122,623,907.91 18.41 8 其他各项资产 1,209,689.21 0.18 9 合计 666,086,462.54 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 457,401,003.00 71.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 164,237.86 0.03 E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,643,661.37 5.13 G 交通运输、仓储和邮政业 25,692,371.18 4.04 H 住宿和餐饮业 19,559,232.00 3.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,991.47 0.05 J 金融业 10,760.00 0.00 K 房地产业 18,130.20 0.00 L 租赁和商务服务业 6,189,801.00 0.97 M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 188,285.84 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 542,252,865.42 85.19 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 74,699 54,639,330.54 8.58 2 000333 美的集团 832,338 43,464,690.36 6.83 3 002304 洋河股份 291,000 38,295,600.00 6.02 4 000651 格力电器 712,623 33,600,174.45 5.28 5 000963 华东医药 675,553 32,595,432.25 5.12 6 600887 伊利股份 1,095,300 30,558,870.00 4.80 7 000568 泸州老窖 490,000 29,821,400.00 4.69 8 000858 五粮液 345,641 26,268,716.00 4.13 9 600009 上海机场 461,648 25,612,231.04 4.02 10 600276 恒瑞医药 337,843 25,594,985.68 4.02 11 603288 海天味业 339,466 24,998,276.24 3.93 12 000860 顺鑫农业 536,296 20,111,100.00 3.16 13 600809 山西汾酒 318,700 20,043,043.00 3.15 14 600754 锦江股份 529,200 19,559,232.00 3.07 15 002572 索菲亚 579,323 18,642,614.14 2.93 16 002032 苏泊尔 316,480 16,298,720.00 2.56 17 600436 片仔癀 130,815 14,642,122.95 2.30 18 600309 万华化学 300,957 13,669,466.94 2.15 19 600585 海螺水泥 378,200 12,662,136.00 1.99 20 002475 立讯精密 559,223 12,604,886.42 1.98 21 000418 小天鹅Ａ 178,844 12,402,831.40 1.95 22 603589 口子窖 113,500 6,974,575.00 1.10 23 601888 中国国旅 96,100 6,189,801.00 0.97 24 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.03 25 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.02 26 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.02 27 300741 华宝股份 2,625 104,422.50 0.02 28 002929 润建通信 2,152 87,156.00 0.01 29 603876 鼎胜新材 2,823 84,746.46 0.01 30 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.01 31 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01 32 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.01 33 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.01 34 300664 鹏鹞环保 3,640 68,978.00 0.01 35 603595 东尼电子 909 64,993.50 0.01 36 603733 仙鹤股份 2,438 64,948.32 0.01 37 300684 中石科技 827 64,315.79 0.01 38 603773 沃格光电 881 64,313.00 0.01 39 300739 明阳电路 1,893 55,729.92 0.01 40 002918 蒙娜丽莎 2,268 53,660.88 0.01 41 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.01 42 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.01 43 601619 嘉泽新能 6,617 52,141.96 0.01 44 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.01 45 002903 宇环数控 1,392 51,156.00 0.01 46 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 47 300705 九典制药 2,146 48,542.52 0.01 48 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 49 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.01 50 002928 华夏航空 1,640 46,330.00 0.01 51 002897 意华股份 1,870 44,767.80 0.01 52 002931 锋龙股份 895 44,660.50 0.01 53 603045 福达合金 891 43,427.34 0.01 54 300730 科创信息 1,395 40,971.15 0.01 55 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.01 56 603516 淳中科技 1,173 40,374.66 0.01 57 002902 铭普光磁 1,270 39,954.20 0.01 58 300686 智动力 1,288 39,799.20 0.01 59 603386 广东骏亚 1,644 38,617.56 0.01 60 300692 中环环保 1,615 38,081.70 0.01 61 603283 赛腾股份 1,349 37,920.39 0.01 62 002891 中宠股份 1,011 36,436.44 0.01 63 002881 美格智能 1,681 35,048.85 0.01 64 002882 金龙羽 2,966 34,998.80 0.01 65 002923 润都股份 1,144 34,903.44 0.01 66 002915 中欣氟材 1,085 34,665.75 0.01 67 603477 振静股份 1,955 33,880.15 0.01 68 603329 上海雅仕 1,183 33,810.14 0.01 69 300733 西菱动力 1,693 33,216.66 0.01 70 300727 润禾材料 1,131 33,115.68 0.01 71 002922 伊戈尔 1,245 30,004.50 0.00 72 603757 大元泵业 1,041 29,054.31 0.00 73 002899 英派斯 1,408 28,990.72 0.00 74 603063 禾望电气 2,361 26,702.91 0.00 75 603356 华菱精工 1,239 25,994.22 0.00 76 002865 钧达股份 1,246 24,072.72 0.00 77 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 78 600019 宝钢股份 2,872 22,372.88 0.00 79 603917 合力科技 1,431 22,037.40 0.00 80 603655 朗博科技 881 19,364.38 0.00 81 601138 工业富联 1,000 18,440.00 0.00 82 000002 万科A 737 18,130.20 0.00 83 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 84 601066 中信建投 1,000 10,760.00 0.00 85 601799 星宇股份 27 1,617.03 0.00 86 002624 完美世界 48 1,488.48 0.00 87 603337 杰克股份 16 621.92 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600887 伊利股份 113,047,035.18 11.78 2 000651 格力电器 101,609,497.71 10.59 3 600276 恒瑞医药 77,580,185.00 8.08 4 000858 五粮液 74,903,919.92 7.80 5 600779 水井坊 61,756,866.60 6.43 6 601939 建设银行 60,548,397.73 6.31 7 002475 立讯精密 52,389,967.46 5.46 8 601933 永辉超市 49,652,638.51 5.17 9 600004 白云机场 48,119,212.64 5.01 10 000513 丽珠集团 46,413,872.06 4.84 11 601398 工商银行 45,044,734.18 4.69 12 002415 海康威视 44,239,419.93 4.61 13 603288 海天味业 43,560,597.25 4.54 14 600036 招商银行 42,431,442.32 4.42 15 600436 片仔癀 41,458,488.60 4.32 16 600426 华鲁恒升 40,583,238.48 4.23 17 000963 华东医药 40,236,735.38 4.19 18 601318 中国平安 40,192,158.00 4.19 19 002262 恩华药业 39,984,233.00 4.17 20 600048 保利地产 39,917,845.32 4.16 21 601899 紫金矿业 38,869,203.00 4.05 22 002304 洋河股份 38,651,620.33 4.03 23 000568 泸州老窖 38,621,383.32 4.02 24 300015 爱尔眼科 38,615,540.50 4.02 25 002008 大族激光 33,482,485.44 3.49 26 000333 美的集团 33,320,267.50 3.47 27 002572 索菲亚 31,687,728.30 3.30 28 300347 泰格医药 30,312,782.68 3.16 29 601006 大秦铁路 29,836,039.00 3.11 30 300740 御家汇 29,820,795.30 3.11 31 000661 长春高新 29,352,994.75 3.06 32 600809 山西汾酒 29,257,381.42 3.05 33 600315 上海家化 28,122,436.45 2.93 34 600009 上海机场 27,294,223.98 2.84 35 002311 海大集团 26,883,938.99 2.80 36 600062 华润双鹤 26,514,071.16 2.76 37 000002 万科A 25,998,212.67 2.71 38 600585 海螺水泥 25,810,044.00 2.69 39 600690 青岛海尔 25,512,797.00 2.66 40 600196 复星医药 24,728,377.77 2.58 41 002557 洽洽食品 21,416,614.65 2.23 42 600309 万华化学 20,621,011.54 2.15 43 603515 欧普照明 20,447,919.33 2.13 44 600258 首旅酒店 20,428,427.44 2.13 45 600535 天士力 20,393,493.98 2.12 46 600019 宝钢股份 20,291,252.26 2.11 47 600352 浙江龙盛 20,044,882.00 2.09 48 600754 锦江股份 19,813,122.07 2.06 49 601328 交通银行 19,619,552.16 2.04 50 603605 珀莱雅 19,512,387.00 2.03 51 600486 扬农化工 19,453,803.40 2.03 52 600859 王府井 19,360,909.94 2.02 注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000858 五粮液 114,871,129.73 11.97 2 600779 水井坊 103,679,045.68 10.80 3 601318 中国平安 98,001,294.83 10.21 4 600036 招商银行 75,103,190.67 7.82 5 000568 泸州老窖 67,511,909.28 7.03 6 600887 伊利股份 65,848,198.84 6.86 7 000002 万科A 62,890,761.74 6.55 8 000651 格力电器 60,137,455.20 6.27 9 002415 海康威视 59,890,031.78 6.24 10 601939 建设银行 56,714,080.15 5.91 11 600276 恒瑞医药 51,650,076.33 5.38 12 000661 长春高新 51,230,428.84 5.34 13 000513 丽珠集团 50,221,272.98 5.23 14 600004 白云机场 48,725,186.36 5.08 15 002475 立讯精密 48,673,572.17 5.07 16 600690 青岛海尔 46,637,893.67 4.86 17 601933 永辉超市 44,411,381.13 4.63 18 000333 美的集团 43,434,961.37 4.53 19 300015 爱尔眼科 41,775,433.41 4.35 20 601398 工商银行 41,369,747.92 4.31 21 600426 华鲁恒升 40,387,303.44 4.21 22 601899 紫金矿业 38,315,443.00 3.99 23 002262 恩华药业 38,085,410.42 3.97 24 000418 小天鹅A 37,907,196.95 3.95 25 600436 片仔癀 35,535,093.25 3.70 26 600048 保利地产 34,370,584.57 3.58 27 300347 泰格医药 33,934,180.01 3.54 28 002027 分众传媒 33,143,844.13 3.45 29 600196 复星医药 32,872,171.09 3.42 30 603833 欧派家居 32,614,716.94 3.40 31 002008 大族激光 31,564,340.67 3.29 32 002293 罗莱生活 29,541,370.49 3.08 33 300740 御家汇 29,397,805.90 3.06 34 600315 上海家化 29,204,158.50 3.04 35 601006 大秦铁路 27,470,462.40 2.86 36 002311 海大集团 25,932,847.78 2.70 37 002202 金风科技 25,830,307.39 2.69 38 601012 隆基股份 25,692,730.60 2.68 39 600062 华润双鹤 25,456,759.80 2.65 40 600298 安琪酵母 25,384,275.65 2.64 41 603288 海天味业 24,297,238.26 2.53 42 603605 珀莱雅 23,335,982.83 2.43 43 600535 天士力 20,957,903.84 2.18 44 600019 宝钢股份 20,244,471.00 2.11 45 600859 王府井 20,033,024.87 2.09 46 600183 生益科技 19,976,582.60 2.08 47 600258 首旅酒店 19,583,877.44 2.04 48 300463 迈克生物 19,563,802.52 2.04 49 603515 欧普照明 19,386,565.11 2.02 50 000725 京东方A 19,282,757.84 2.01 51 002557 洽洽食品 19,204,301.14 2.00 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,403,120,630.44 卖出股票收入（成交）总额 2,601,801,806.54 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 383,547.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,770.50 5 应收申购款 799,371.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,209,689.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 13,503 36,205.90 291,389,863.90 59.60% 197,498,383.59 40.40% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 844,811.39 0.1728% 人员持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年9月11日）基金份额总额 3,319,248,318.90 本报告期期初基金份额总额 693,100,107.70 本报告期基金总申购份额 176,537,774.54 减：本报告期基金总赎回份额 380,749,634.75 本报告期基金拆分变动份额 0.00 本报告期期末基金份额总额 488,888,247.49 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东莞证券 1 89,963,787.23 1.80% 65,791.03 1.76% - 安信证券 1 792,950,603.66 15.85% 579,885.82 15.48% - 招商证券 2 636,680,578.75 12.73% 465,605.30 12.43% - 华创证券 1 5,254,426.05 0.11% 3,842.55 0.10% - 广发证券 3 437,277,066.87 8.74% 407,236.39 10.87% - 恒泰证券 1 220,476,005.83 4.41% 161,234.25 4.30% - 银河证券 2 1,645,535,862.74 32.89% 1,203,373.41 32.12% - 大同证券 1 136,387,378.52 2.73% 99,738.17 2.66% - 海通证券 2 1,038,349,022.30 20.76% 759,337.14 20.27% - 山西证券 1 - - - - 新增1个 国融证券 1 - - - - 新增1个 方正证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - 新增1个 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 广发基金管理有限公司广发聚优灵活配置混 《中国证券报》、《证券时 2018-01-09 合型证券投资基金基金经理变更公告 报》、《上海证券报》 2 广发基金管理有限公司关于增加四川天府银 《中国证券报》、《证券时 2018-01-19 行为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 3 广发基金管理有限公司关于增加中正达广为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 4 广发基金管理有限公司关于增加挖财基金为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-05 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 5 广发基金管理有限公司关于增加厦门银行为 《中国证券报》、《证券时 2018-02-06 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 6 关于广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 修改基金合同的公告 报》、《上海证券报》 7 广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基 《中国证券报》、《证券时 2018-03-22 金C类收费模式业务的公告 报》、《上海证券报》 8 广发基金管理有限公司关于增加华金证券为 《中国证券报》、《证券时 2018-05-15 旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 9 广发基金管理有限公司关于增加信诚基金销 《中国证券报》、《证券时 2018-05-25 售为旗下部分基金销售机构的公告 报》、《上海证券报》 11备查文件目录 11.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 11.3查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日