广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年三月二十七日 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 2 页共 65 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 3 页共 65 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2 §2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 7 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 8 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................... 10 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15 §6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1 审计意见........................................................................................................................................ 16 6.2 形成审计意见的基础.................................................................................................................... 16 6.3 其他信息........................................................................................................................................ 16 6.4 管理层对财务报表的责任............................................................................................................ 16 6.5 注册会计师的责任........................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 18 7.2 利润表............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 21 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 22 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 4 页共 65 页 §8 投资组合报告....................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 48 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 60 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 61 §10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 61 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 62 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 64 §13 备查文件目录..................................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 64 13.2 存放地点...................................................................................................................................... 65 13.3 查阅方式...................................................................................................................................... 65 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 5 页共 65 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发聚优灵活配置混合 基金主代码 000167 交易代码 000167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 11 日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 693,100,107.70 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下，获 取长期、持续、稳定的合理回报。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补 充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的适度配置。 在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，强调通过自上 而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 6 页共 65 页 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定 本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期 或不定期地进行调整。 （二）股票投资策略 本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。 一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主 要是根据广发企业价值评估体系，通过研究，筛选出基本面良好的股票进 入一级库。具体而言，广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括 企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 二级股票库为本基金的风格库。本基金坚持价值投资理念，理性分析中国 证券市场的特点和运行规律，选股方面坚持自下而上，在扎实深入的公司 研究基础上，买入并长期持有投资价值高、成长性好、发展潜力大的上市 公司的股票，将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期 稳定收益。 （三）债券投资策略 在债券投资上，本基金将坚持稳健投资原则，对各类债券品种进行配置。 本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确 认市场失衡，把握投资机会；在良好控制利率风险及市场风险、个券信用 风险的前提下，为投资者获得稳定的收益。 （四）金融衍生品投资策略 （ 1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流 动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的 研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现 多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金 在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲 系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特 性。 （ 2）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 7 页共 65 页 利于基金资产增值。 提下，为投资者获得稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×50％＋中证全债指数×50％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预 期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 8 页共 65 页 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙） 中国?上海 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广 场南塔 31-33 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已实现收益 50,686,994.29 -106,496,682.93 210,067,470.84 本期利润 129,553,313.49 -90,232,748.60 136,920,189.28 加权平均基金份额本期利润 0.3843 -0.4708 0.4918 本期加权平均净值利润率 28.76% -38.02% 30.11% 本期基金份额净值增长率 35.28% -29.24% 42.14% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 213,044,656.43 35,482,318.38 132,465,806.98 期末可供分配基金份额利润 0.3074 0.2029 0.7003 期末基金资产净值 959,844,409.84 210,327,071.28 321,631,480.93 期末基金份额净值 1.385 1.203 1.700 3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 62.73% 20.29% 70.00% 注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （ 3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 9 页共 65 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.42% 1.53% 2.19% 0.41% 9.23% 1.12% 过去六个月 15.25% 1.18% 4.89% 0.35% 10.36% 0.83% 过去一年 35.28% 1.04% 10.72% 0.32% 24.56% 0.72% 过去三年 36.07% 2.01% 12.30% 0.84% 23.77% 1.17% 自基金合同生 效起至今 62.73% 1.91% 41.49% 0.78% 21.24% 1.13% 注：（ 1）业绩比较基准： 50%×沪深 300 指数+50%×中证全债指数。 （ 2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 9 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日) 3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 10 页共 65 页 注：合同生效当年（ 2013 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放总 额 年度利润分配合 计 备注 2017 年 2.100 107,508,325.66 20,502,546.39 128,010,872.05 - 合计 2.100 107,508,325.66 20,502,546.39 128,010,872.05 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构 投资者境外证券投资管理（ QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 11 页共 65 页 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 29 个部门：权益投资一部、权益投 资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港 子公司），参股了证通股份有限公司。 截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理 161 只开放式基金，管理资产规模为 2799 亿元。 同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 理） 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张东一 本基金的基金 经理；广发多 因子混合基金 的基金经理； 广发创新驱动 混合基金的基 金经理；广发 聚泰混合基金 的基金经理 2016-07-2 6 - 10 年 张东一女士，理学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 任广发基金管理有限公司研究发 展部研究员、投资经理。现任广 发聚优灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2016 年 7 月 26 日起任职）、广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金基金经理 （自 2017 年 1 月 13 日起任职）、 广发创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2017 年 10 月 24 日起任职）、广发聚泰混 合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 3 月 20 日起任职）。 唐晓斌 本基金的基金 经理；广发转 型升级基金的 基金经理 2014-12-2 4 2018-01-09 10 年 唐晓斌先生，工学硕士，持有中 国证券投资基金业从业证书。曾 任华泰联合证券有限责任公司研 究员，广发基金管理有限公司研 究发展部任行业研究员、研究小 组组长、研究发展部总助、权益 投资二部投资经理、广发聚优灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理（自2014年12月 24日至 2018 年 1 月 9 日）。现任广发转型升级 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 12 页共 65 页 灵活配置混合型证券投资基金 （自 2017 年 11 月 27 日起任职）。 注： 1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金 合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点 投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时 间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间 的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易 模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、 3 日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、 3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 13 页共 65 页 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组 合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但 成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 全年看主要配置在金融及消费板块。一季度，当时的周期性行业和军工比较强势。但我个人当 时从风险收益比上看，选择了消费、环保、电子和游戏个股，在 1 月份这些个股表现不好，但在 2、 3 月份游戏和持有的环保个股表现突出带动了净值的快速上涨，游戏板块的估值迅速到了当年的接 近 30X，我选择减持了全部游戏股。二季度， 4-5 月份随着电子行业一季报及中报指引超预期板块出 现了快速上涨，估值到我个人觉得较高的位置，所以减持了电子行业的绝大部分仓位、同时减持了 资金偏紧背景下受损的环保行业。二季度增加了金融行业的配置。 7 月下旬开始，市场风险偏好明 显上升， 8 延续了 7 月份的走势，周期和创业板轮番反弹。周期性行业确实业绩变好，但我个人对 其需求端的情况没有信心，没有参与。创业板的个人认为估值和其业务属性不匹配，估值仍然处于 不低的位置，也没有参与，仅买入了个股，没有做行业配置。四季度买入地产行业的万科，卖出了 隆基股份，其他行业基本没有操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为 35.28%，同期业绩比较基准收益率为 10.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场波动加大，预期收益率低于 2017 年，优质公司会继续获得估值溢价。纵观 2017 全球股市， 去年到今，美股、港股、 A 股，都是低波动率股票也是收益率最高的股票， A 股尤为明显，所以 2017 年基金的年度夏普值都出奇的高。而我们知道市场整体的波动率和收益率是要均值回归的。在某个 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 14 页共 65 页 时点，市场会加大波动率，降低收益率。我不看空市场，但觉得今年整体的收益率空间有限，但放 一个更长的时间维度看，比如 2-3 年，这是一个权益市场的甜蜜期。 看国内的经济， 2008 年、 2011 年、 2015 年 7 月份，这些惨痛的时点都伴随着前期的经济过热、 或者货币泛滥。也就是说低资金利率支撑了低 ROE 的产业或公司的泛滥，资金收缩对于他们就是绝 杀。但 2016 年 3、 4 季度开始，我们的复苏是从供给收缩、银行的资产负债表改善、小企业退出开 始的。相比从前，是一个更健康的经济体。看今年，确实存在由于人民币升值引起的出口偏弱、地 方政府投资能力下降引起基建投资偏弱的风险。但最好的方面是，我们前面没有大水漫灌，货币政 策有更多的操作空间，现存的企业的竞争能力和抗风险能力远超从前。如果放长了看，去杠杆、去 产能的过程是刺激产业升级和优胜劣汰的过程。优势企业前面提高竞争壁垒，会进入收获期。后面 的操作，我会把前面看好的能看长的公司，现在估值跌下来的做集中配置。 国内很多好的商业模式的公司、有长期竞争力的公司没有在 A 股，这是个问题。所以会在 A 股 仅有的一些优势公司或行业里面扎堆，使得波动率加大，预期收益率受到限制。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，坚持从保护基金 份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司合规 稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相 关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基 金管理人通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算 和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则， 保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 15 页共 65 页 建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未 进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发聚优灵活配置证券投资基 金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 16 页共 65 页 §6 审计报告 德师报(审)字(18)第 P01524 号 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 6.1 审计意见 我们审计了广发聚优灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“广发聚优灵活配置混合”）的财 务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布 的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发聚优灵活配置混合 2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于广发聚优灵活配置混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 广发聚优灵活配置混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息 包括广发聚优灵活配置混合年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 17 页共 65 页 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估广发聚优灵活配置混合的持续经营能力，披露 与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算广发聚优 灵活配置混合、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督广发聚优灵活配置混合的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也 执行以下工作： （ 1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 （ 2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （ 3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （ 4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对广发聚优灵活配置混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广发聚优灵活配置混合不能持 续经营。 （ 5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 18 页共 65 页 洪锐明 江丽雅 中国?上海 2018 年 3 月 23 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 129,339,498.94 39,334,862.61 结算备付金 4,758,081.30 1,483,632.62 存出保证金 493,132.83 140,667.98 交易性金融资产 7.4.7.2 787,064,075.42 180,449,920.81 其中：股票投资 787,064,075.42 180,449,920.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 16,300,371.80 应收利息 7.4.7.5 33,711.23 8,596.32 应收股利 - - 应收申购款 50,716,553.43 52,171.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 19 页共 65 页 资产总计 972,405,053.15 237,770,223.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,593,804.74 - 应付赎回款 1,401,896.50 25,746,294.57 应付管理人报酬 1,102,881.92 302,382.61 应付托管费 183,813.64 50,397.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,950,108.38 927,299.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 328,138.13 416,778.95 负债合计 12,560,643.31 27,443,152.38 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 693,100,107.70 174,844,752.90 未分配利润 7.4.7.10 266,744,302.14 35,482,318.38 所有者权益合计 959,844,409.84 210,327,071.28 负债和所有者权益总计 972,405,053.15 237,770,223.66 注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 1.385 元，基金份额总额 693,100,107.70 份。 7.2 利润表 会计主体： 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 20 页共 65 页 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 146,605,972.25 -80,703,560.47 1.利息收入 448,121.53 419,483.34 其中：存款利息收入 7.4.7.11 447,963.37 419,483.34 债券利息收入 158.16 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 66,915,441.37 -97,639,592.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 61,469,291.55 -96,424,426.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 292,609.84 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - -1,505,440.00 股利收益 7.4.7.15 5,153,539.98 290,274.06 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.16 78,866,319.20 16,263,934.33 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 376,090.15 252,614.07 减：二、费用 17,052,658.76 9,529,188.13 1．管理人报酬 6,652,113.57 3,568,905.46 2．托管费 1,108,685.59 594,817.56 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 8,914,084.30 4,997,964.71 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 21 页共 65 页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 377,775.30 367,500.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 129,553,313.49 -90,232,748.60 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,553,313.49 -90,232,748.60 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 174,844,752.90 35,482,318.38 210,327,071.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 129,553,313.49 129,553,313.49 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） 518,255,354.80 229,719,542.32 747,974,897.12 其中： 1.基金申购款 746,987,173.28 299,696,235.39 1,046,683,408.67 2.基金赎回款 -228,731,818.48 -69,976,693.07 -298,708,511.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -128,010,872.05 -128,010,872.05 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 22 页共 65 页 五、期末所有者权益（基 金净值） 693,100,107.70 266,744,302.14 959,844,409.84 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 189,165,673.95 132,465,806.98 321,631,480.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -90,232,748.60 -90,232,748.60 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “-”号填 列） -14,320,921.05 -6,750,740.00 -21,071,661.05 其中： 1.基金申购款 137,695,347.82 30,783,559.41 168,478,907.23 2.基金赎回款 -152,016,268.87 -37,534,299.41 -189,550,568.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 174,844,752.90 35,482,318.38 210,327,071.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 23 页共 65 页 监许可[2013]579 号文《关于同意广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由基 金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等有关规定和《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起， 于 2013 年 9 月 11 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2013 年 8 月 12 日至 2013 年 9 月 6 日，本基金为契约型开放式基金，存续期 限不定，首次募集资金为人民币 3,319,248,318.90 元，有效认购户数为 30,165 户。其中，认购款项 在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 515,733.73 元，折合基金份额 515,733.73 份，按 照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同 等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货、融资 融券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本 基金业绩比较基准：沪深 300 指数×50％＋中证全债指数×50％。 本基金的财务报表于 2018 年 3 月 23 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 24 页共 65 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债 券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作 为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可 确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其 他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期 损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融 负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（ 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； （ 2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（ 3）该金融 资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放 弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或 其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 25 页共 65 页 （ 1） 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除息日按股权登记日持有的 股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （ 2） 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不 包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券 的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期 限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （ 3） 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量， 成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交 易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （ 4） 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂 收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。 （ 5） 资产支持证券 买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法 结转成本。 2. 贷款及应收款项 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 26 页共 65 页 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出 的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金 额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所 融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金 额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用 最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 按照中 国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影 响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化 等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现 金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 4、对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外），采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 27 页共 65 页 具体投资品种的估值方法如下： （ 1） 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的， 经基金管理人估值委员会同意，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素（如指数收益法）， 调整最近交易市价，确定公允价值。 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票 等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩 余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下按成本计量。 （ 2） 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三 方估值机构（中央国债登记结算公司或中证指数有限公司）提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作 为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估 值。 （ 3） 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以 可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值 技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具 体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 28 页共 65 页 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时 本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予 相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基 金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时， 相关款项中 包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值 的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或 基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 （ 1） 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 （ 2）除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣 除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债 券利息收入。 （ 3）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （ 4）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。 2. 投资收益 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 29 页共 65 页 （ 1）股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确 认。 （ 2）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息（若有）后的差额确认。 （ 3）资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产 支持证券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。 （ 4）衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 （ 5）股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允 价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 30 页共 65 页 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管 理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基 金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基 金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6 号）的相关规定，本基金自 2017 年 11 月 3 日起，对所持有的流通受限股票的估值技术进行变更。新的估值技术为市价折扣法，考虑了估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣 的影响，其中剩余限售期对应的流动性折扣为关键输入值，流动性折扣越高，对应流通受限股票的 公允价值越低。上述流通受限股票是指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等，不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳 证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增 值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 31 页共 65 页 1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税或增值税； 2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向 主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5、 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 129,339,498.94 39,334,862.61 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 129,339,498.94 39,334,862.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 32 页共 65 页 股票 705,165,626.21 787,064,075.42 81,898,449.21 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 705,165,626.21 787,064,075.42 81,898,449.21 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 177,417,790.80 180,449,920.81 3,032,130.01 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 177,417,790.80 180,449,920.81 3,032,130.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 33 页共 65 页 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 31,113.58 7,793.98 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 244.09 69.63 应收结算备付金利息 2,353.56 732.71 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 33,711.23 8,596.32 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 2,950,108.38 927,299.16 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,950,108.38 927,299.16 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 34 页共 65 页 应付赎回费 3,638.13 96,778.95 预提费用 324,500.00 320,000.00 合计 328,138.13 416,778.95 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 174,844,752.90 174,844,752.90 本期申购 746,987,173.28 746,987,173.28 本期赎回（以“-”号填列） -228,731,818.48 -228,731,818.48 本期末 693,100,107.70 693,100,107.70 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,561,067.70 -28,078,749.32 35,482,318.38 本期利润 50,686,994.29 78,866,319.20 129,553,313.49 本期基金份额交易产生的 变动数 226,807,466.49 2,912,075.83 229,719,542.32 其中：基金申购款 301,373,736.88 -1,677,501.49 299,696,235.39 基金赎回款 -74,566,270.39 4,589,577.32 -69,976,693.07 本期已分配利润 -128,010,872.05 - -128,010,872.05 本期末 213,044,656.43 53,699,645.71 266,744,302.14 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 35 页共 65 页 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 399,065.79 362,953.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 4,159.54 4,675.97 结算备付金利息收入 44,738.04 51,854.13 其他 - - 合计 447,963.37 419,483.34 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,178,541,743.53 1,855,926,007.48 减：卖出股票成本总额 3,117,072,451.98 1,952,350,433.75 买卖股票差价收入 61,469,291.55 -96,424,426.27 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 1,558,768.00 - 减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,266,000.00 - 减： 应收利息总额 158.16 - 买卖债券差价收入 292,609.84 - 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 股指期货投资收益 - -1,505,440.00 7.4.7.15 股利收益 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 36 页共 65 页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 5,153,539.98 290,274.06 基金投资产生的股利收益 - - 合计 5,153,539.98 290,274.06 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 1.交易性金融资产 78,866,319.20 16,263,934.33 ——股票投资 78,866,319.20 16,263,934.33 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 78,866,319.20 16,263,934.33 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 基金赎回费收入 259,943.25 150,861.30 基金转换费收入 116,146.90 101,752.77 其他 - - 合计 376,090.15 252,614.07 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 37 页共 65 页 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 8,914,084.30 4,963,180.73 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 期货交易费用 - 34,783.98 合计 8,914,084.30 4,997,964.71 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费 30,075.30 21,300.40 账户维护费 7,500.00 6,000.00 其他 200.00 200.00 合计 377,775.30 367,500.40 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 38 页共 65 页 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited （广发国 际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 广发期货有限公司 与基金管理人受同一控制 注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 广发证券股份有限 公司 716,403,534.26 10.50% 505,369,427.02 13.79% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 39 页共 65 页 佣金 总量的比例 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 667,185.98 13.00% 189,080.07 6.41% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 广发证券股份有限公 司 470,649.73 16.92% 333,622.74 35.98% 注： 1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险 金（含债券交易）； 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,652,113.57 3,568,905.46 其中：支付销售机构的客户维护费 920,348.01 961,403.26 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 40 页共 65 页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,108,685.59 594,817.56 注：基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25 %的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 36,074,314.57 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减： 报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 36,074,314.57 - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 5.20% - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 41 页共 65 页 注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的 有关规定支付。 上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 司 129,339,498.94 399,065.79 39,334,862.61 362,953.24 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配合 计 备注 场 内 场 外 1 2017-09-11 - 2017- 09-11 2.100 107,508,325. 66 20,502,546.3 9 128,010,872. 05 - 合计 2.100 107,508,325. 66 20,502,546.3 9 128,010,872. 05 - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 42 页共 65 页 7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 新股 流通 受限 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 - 00292 3 润都 股份 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 17.01 17.01 954.00 16,227 .54 16,227 .54 - 30066 4 鹏鹞 环保 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 8.88 8.88 3,640. 00 32,323 .20 32,323 .20 - 注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限 债券和权证。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30073 0 科创信 息 2017-12 -25 重大事 项停牌 41.55 2018-0 1-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55- 60161 9 嘉泽新 能 2017-10 -31 重大事 项停牌 7.90 - - 6,617.00 8,337.42 52,274.30- 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 43 页共 65 页 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风 险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和 制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、 合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、 无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。 为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约 风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人 认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券，因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 44 页共 65 页 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券 外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。 综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（ VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 129,339,498.94 - - - 129,339,498.9 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 45 页共 65 页 4 结算备付金 4,758,081.30 - - - 4,758,081.30 存出保证金 493,132.83 - - - 493,132.83 交易性金融资产 - - - 787,064,075.42 787,064,075.4 2 应收利息 - - - 33,711.23 33,711.23 应收申购款 - - - 50,716,553.43 50,716,553.43 其他资产 - - - - - 资产总计 134,590,713.07 - - 837,814,340.08 972,405,053.1 5 负债 应付证券清算款 - - - 6,593,804.74 6,593,804.74 应付赎回款 - - - 1,401,896.50 1,401,896.50 应付管理人报酬 - - - 1,102,881.92 1,102,881.92 应付托管费 - - - 183,813.64 183,813.64 应付交易费用 - - - 2,950,108.38 2,950,108.38 其他负债 - - - 328,138.13 328,138.13 负债总计 - - - 12,560,643.31 12,560,643.31 利率敏感度缺口 134,590,713.07 - - 825,253,696.77 959,844,409.8 4 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 39,334,862.61 - - - 39,334,862.61 结算备付金 1,483,632.62 - - - 1,483,632.62 存出保证金 140,667.98 - - - 140,667.98 交易性金融资产 - - - 180,449,920.81 180,449,920.8 1 应收证券清算款 - - - 16,300,371.80 16,300,371.80 应收利息 - - - 8,596.32 8,596.32 应收申购款 - - - 52,171.52 52,171.52 其他资产 - - - - - 资产总计 40,959,163.21 - - 196,811,060.45 237,770,223.6 6 负债 应付赎回款 - - - 25,746,294.57 25,746,294.57 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 46 页共 65 页 应付管理人报酬 - - - 302,382.61 302,382.61 应付托管费 - - - 50,397.09 50,397.09 应付交易费用 - - - 927,299.16 927,299.16 其他负债 - - - 416,778.95 416,778.95 负债总计 - - - 27,443,152.38 27,443,152.38 利率敏感度缺口 40,959,163.21 - - 169,367,908.07 210,327,071.2 8 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、 beta 值、风险价值模型（ VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 47 页共 65 页 交易性金融资产－股票投资 787,064,075.42 82.00 180,449,920.81 85.79 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 787,064,075.42 82.00 180,449,920.81 85.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 65,660,818.80 20,195,442.55 业绩比较基准下降 5% -65,660,818.80 -20,195,442.55 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （ 1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公 允价值。 （ 2）以公允价值计量的金融工具 （ i）金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。 （ ii）各层级金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 786,912,994.63 元，属于第二层级的余额为 151,080.79 元，无属于第三层级的金额（ 2016 年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为 171,186,100.30 元，属于第二层级的余额为 8,841,330.00 元，属于第三层 级的余额为 422,490.51 元）。 （ iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 48 页共 65 页 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民 币 0.00 元；本报告期内转出第三层级的金额为人民币 422,490.51 元，除上述变动外，该层级金融资 产无其他变动； 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 787,064,075.42 80.94 其中：股票 787,064,075.42 80.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 134,097,580.24 13.79 8 其他各项资产 51,243,397.49 5.27 9 合计 972,405,053.15 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,663,754.00 0.90 B 采矿业 - - 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 49 页共 65 页 C 制造业 606,295,647.29 63.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 570,396.40 0.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00 J 金融业 95,321,734.66 9.93 K 房地产业 37,420,974.38 3.90 L 租赁和商务服务业 38,660,864.00 4.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 78,634.20 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 787,064,075.42 82.00 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 000858 五 粮 液 908,300 72,555,004.00 7.56 2 600519 贵州茅台 93,800 65,424,562.00 6.82 3 601318 中国平安 879,836 61,570,923.28 6.41 4 000568 泸州老窖 892,198 58,885,068.00 6.13 5 000333 美的集团 1,028,351 57,001,495.93 5.94 6 600779 水井坊 857,182 40,116,117.60 4.18 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 50 页共 65 页 7 002027 分众传媒 2,745,800 38,660,864.00 4.03 8 000002 万 科Ａ 1,204,523 37,412,484.38 3.90 9 000418 小天鹅Ａ 542,044 36,777,685.40 3.83 10 600036 招商银行 1,163,019 33,750,811.38 3.52 11 603833 欧派家居 247,586 29,227,527.30 3.05 12 002202 金风科技 1,375,700 25,931,945.00 2.70 13 000661 长春高新 139,700 25,565,100.00 2.66 14 002293 罗莱生活 1,677,750 24,830,700.00 2.59 15 600183 生益科技 1,110,163 19,161,413.38 2.00 16 600690 青岛海尔 951,500 17,926,260.00 1.87 17 000725 京东方Ａ 3,005,768 17,403,396.72 1.81 18 300136 信维通信 324,768 16,465,737.60 1.72 19 002415 海康威视 374,550 14,607,450.00 1.52 20 601012 隆基股份 352,500 12,845,100.00 1.34 21 002475 立讯精密 516,145 12,098,438.80 1.26 22 000063 中兴通讯 295,400 10,740,744.00 1.12 23 603899 晨光文具 405,127 9,990,431.82 1.04 24 600298 安琪酵母 281,100 9,197,592.00 0.96 25 002714 牧原股份 163,900 8,663,754.00 0.90 26 002292 奥飞娱乐 596,400 8,522,556.00 0.89 27 600196 复星医药 181,900 8,094,550.00 0.84 28 300567 精测电子 38,200 5,093,588.00 0.53 29 600585 海螺水泥 130,100 3,815,833.00 0.40 30 600703 三安光电 105,800 2,686,262.00 0.28 31 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.05 32 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03 33 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02 34 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01 35 603595 东尼电子 909 69,811.20 0.01 36 002902 铭普光磁 1,270 54,000.40 0.01 37 601619 嘉泽新能 6,617 52,274.30 0.01 38 300692 中环环保 1,077 46,311.00 0.00 39 002897 意华股份 1,169 45,380.58 0.00 40 603757 大元泵业 744 44,468.88 0.00 41 603063 禾望电气 2,361 42,568.83 0.00 42 002882 金龙羽 2,966 40,485.90 0.00 43 002899 英派斯 1,408 39,930.88 0.00 44 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 45 002903 宇环数控 928 37,138.56 0.00 46 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 47 002891 中宠股份 1,011 36,284.79 0.00 48 300698 万马科技 1,350 35,923.50 0.00 49 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 50 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 51 页共 65 页 51 002881 美格智能 989 30,055.71 0.00 52 300686 智动力 1,288 29,237.60 0.00 53 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.00 54 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.00 55 300705 九典制药 1,073 28,048.22 0.00 56 002865 钧达股份 1,246 27,412.00 0.00 57 603386 广东骏亚 1,644 27,076.68 0.00 58 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 59 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 60 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 61 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 62 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 63 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 64 600048 保利地产 600 8,490.00 0.00 65 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 66 601799 星宇股份 27 1,336.50 0.00 67 603337 杰克股份 11 566.94 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 131,871,157.68 62.70 2 600519 贵州茅台 104,459,396.59 49.67 3 600036 招商银行 102,505,909.53 48.74 4 600066 宇通客车 90,405,180.43 42.98 5 000651 格力电器 89,715,622.38 42.66 6 000568 泸州老窖 85,070,893.30 40.45 7 601318 中国平安 83,079,024.10 39.50 8 601012 隆基股份 79,290,121.37 37.70 9 002202 金风科技 75,994,056.86 36.13 10 000002 万 科Ａ 75,959,087.39 36.11 11 000001 平安银行 62,985,406.96 29.95 12 601939 建设银行 60,918,294.96 28.96 13 002008 大族激光 59,949,387.17 28.50 14 002635 安洁科技 57,299,744.69 27.24 15 002027 分众传媒 57,121,970.68 27.16 16 000858 五 粮 液 56,810,113.00 27.01 17 002415 海康威视 55,820,684.99 26.54 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 52 页共 65 页 18 002475 立讯精密 50,917,013.36 24.21 19 002050 三花智控 48,975,753.40 23.29 20 000063 中兴通讯 47,628,885.20 22.65 21 600741 华域汽车 44,108,431.84 20.97 22 000488 晨鸣纸业 43,945,592.74 20.89 23 600048 保利地产 42,235,315.82 20.08 24 603833 欧派家居 40,326,176.72 19.17 25 300115 长盈精密 40,192,254.00 19.11 26 601601 中国太保 38,035,319.02 18.08 27 600779 水井坊 37,307,750.65 17.74 28 601336 新华保险 36,783,631.27 17.49 29 600660 福耀玻璃 36,720,512.00 17.46 30 002048 宁波华翔 34,875,999.84 16.58 31 603096 新经典 34,845,585.53 16.57 32 603899 晨光文具 34,773,593.86 16.53 33 000725 京东方Ａ 34,309,349.00 16.31 34 601398 工商银行 34,119,416.56 16.22 35 600019 宝钢股份 33,979,425.79 16.16 36 600887 伊利股份 32,766,615.79 15.58 37 002456 欧菲科技 31,957,389.10 15.19 38 000418 小天鹅Ａ 31,791,452.37 15.12 39 600258 首旅酒店 31,548,824.62 15.00 40 002511 中顺洁柔 30,355,219.46 14.43 41 002466 天齐锂业 30,140,778.80 14.33 42 002142 宁波银行 29,374,853.64 13.97 43 002241 歌尔股份 27,880,110.22 13.26 44 000963 华东医药 27,788,569.68 13.21 45 601888 中国国旅 27,043,489.13 12.86 46 001979 招商蛇口 26,225,647.70 12.47 47 002019 亿帆医药 25,537,002.84 12.14 48 000661 长春高新 24,861,998.00 11.82 49 002078 太阳纸业 23,260,948.00 11.06 50 002293 罗莱生活 22,741,429.96 10.81 51 600525 长园集团 22,687,256.21 10.79 52 600383 金地集团 22,190,023.16 10.55 53 603589 口子窖 21,663,490.90 10.30 54 603233 大参林 21,026,843.41 10.00 55 600298 安琪酵母 20,912,922.20 9.94 56 603993 洛阳钼业 20,721,253.00 9.85 57 000596 古井贡酒 20,614,964.00 9.80 58 600809 山西汾酒 19,307,951.92 9.18 59 600438 通威股份 18,593,699.48 8.84 60 600690 青岛海尔 18,390,608.04 8.74 61 600183 生益科技 18,379,243.62 8.74 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 53 页共 65 页 62 300136 信维通信 17,423,200.30 8.28 63 002714 牧原股份 17,382,614.40 8.26 64 601222 林洋能源 16,544,702.64 7.87 65 600196 复星医药 15,923,866.00 7.57 66 002032 苏 泊 尔 15,771,329.80 7.50 67 300203 聚光科技 15,726,982.48 7.48 68 002583 海能达 15,429,794.72 7.34 69 600309 万华化学 15,116,915.00 7.19 70 600487 亨通光电 14,753,791.75 7.01 71 600466 蓝光发展 14,672,634.00 6.98 72 002236 大华股份 14,650,668.80 6.97 73 600115 东方航空 14,535,237.00 6.91 74 002262 恩华药业 14,503,225.36 6.90 75 002640 跨境通 14,235,661.38 6.77 76 300298 三诺生物 13,586,693.96 6.46 77 300156 神雾环保 13,484,554.59 6.41 78 002384 东山精密 13,465,962.00 6.40 79 300463 迈克生物 13,238,393.19 6.29 80 002285 世联行 13,068,415.20 6.21 81 300418 昆仑万维 13,018,597.24 6.19 82 601688 华泰证券 12,980,164.00 6.17 83 600486 扬农化工 12,964,066.20 6.16 84 600702 沱牌舍得 12,918,732.85 6.14 85 601288 农业银行 12,792,533.03 6.08 86 002572 索菲亚 12,489,389.72 5.94 87 002497 雅化集团 12,473,715.21 5.93 88 600015 华夏银行 12,155,520.00 5.78 89 300144 宋城演艺 11,821,348.89 5.62 90 600197 伊力特 11,618,689.99 5.52 91 300433 蓝思科技 11,098,209.87 5.28 92 002624 完美世界 10,985,279.80 5.22 93 600563 法拉电子 10,828,016.00 5.15 94 002460 赣锋锂业 10,821,275.00 5.14 95 600297 广汇汽车 10,424,682.41 4.96 96 600373 中文传媒 10,216,902.70 4.86 97 601166 兴业银行 9,840,810.00 4.68 98 002600 江粉磁材 9,683,288.44 4.60 99 002555 三七互娱 9,627,122.92 4.58 100 300628 亿联网络 9,618,207.00 4.57 101 600507 方大特钢 9,517,515.00 4.53 102 002126 银轮股份 9,418,636.00 4.48 103 002310 东方园林 9,277,554.00 4.41 104 002292 奥飞娱乐 9,107,060.00 4.33 105 600325 华发股份 9,060,230.70 4.31 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 54 页共 65 页 106 601098 中南传媒 8,974,604.84 4.27 107 000910 大亚圣象 8,917,195.64 4.24 108 601668 中国建筑 8,900,908.00 4.23 109 300232 洲明科技 8,700,874.23 4.14 110 603868 飞科电器 8,609,104.00 4.09 111 000681 视觉中国 8,599,831.97 4.09 112 600004 白云机场 8,559,357.95 4.07 113 601689 拓普集团 8,533,845.00 4.06 114 002304 洋河股份 8,526,798.00 4.05 115 300110 华仁药业 8,524,002.00 4.05 116 300408 三环集团 8,494,461.78 4.04 117 601799 星宇股份 8,487,303.36 4.04 118 002064 华峰氨纶 8,477,201.00 4.03 119 002675 东诚药业 8,418,121.00 4.00 120 000016 深康佳Ａ 7,931,444.45 3.77 121 600703 三安光电 7,448,875.00 3.54 122 300031 宝通科技 7,395,196.92 3.52 123 600176 中国巨石 7,337,855.00 3.49 124 600801 华新水泥 7,148,799.08 3.40 125 603337 杰克股份 7,078,430.99 3.37 126 603939 益丰药房 7,077,347.00 3.36 127 600885 宏发股份 6,976,358.20 3.32 128 600160 巨化股份 6,736,504.00 3.20 129 300145 中金环境 6,730,540.44 3.20 130 300332 天壕环境 6,700,235.00 3.19 131 600664 哈药股份 6,625,895.00 3.15 132 002261 拓维信息 6,595,845.00 3.14 133 600104 上汽集团 6,568,228.95 3.12 134 600978 宜华生活 6,550,150.00 3.11 135 002029 七 匹 狼 6,497,537.66 3.09 136 601009 南京银行 6,489,231.00 3.09 137 000599 青岛双星 6,483,650.82 3.08 138 300025 华星创业 6,417,221.98 3.05 139 002841 视源股份 6,416,941.95 3.05 140 002517 恺英网络 5,537,463.00 2.63 141 300197 铁汉生态 5,528,560.00 2.63 142 002611 东方精工 5,473,785.67 2.60 143 000662 天夏智慧 5,379,140.56 2.56 144 300567 精测电子 5,091,168.43 2.42 145 300661 圣邦股份 5,086,674.00 2.42 146 002196 方正电机 4,702,023.71 2.24 147 601628 中国人寿 4,514,049.00 2.15 148 300571 平治信息 4,448,860.00 2.12 149 000807 云铝股份 4,380,127.80 2.08 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 55 页共 65 页 150 603040 新坐标 4,379,910.00 2.08 151 002491 通鼎互联 4,374,939.09 2.08 152 600729 重庆百货 4,372,160.00 2.08 153 000513 丽珠集团 4,348,921.80 2.07 154 000799 酒鬼酒 4,333,090.79 2.06 155 300471 厚普股份 4,332,531.00 2.06 156 002245 澳洋顺昌 4,280,437.00 2.04 157 603198 迎驾贡酒 4,259,678.00 2.03 注：本项及下项 8.4.2、 8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换 股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按 买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 100,479,717.42 47.77 2 600066 宇通客车 90,370,246.35 42.97 3 000333 美的集团 83,439,231.09 39.67 4 601012 隆基股份 74,799,156.79 35.56 5 600036 招商银行 68,436,896.00 32.54 6 002050 三花智控 64,912,452.96 30.86 7 000001 平安银行 61,784,306.83 29.38 8 601939 建设银行 60,681,859.00 28.85 9 002635 安洁科技 58,950,626.24 28.03 10 002008 大族激光 57,728,945.98 27.45 11 002202 金风科技 54,520,500.89 25.92 12 000488 晨鸣纸业 47,948,719.00 22.80 13 000063 中兴通讯 45,352,427.74 21.56 14 002415 海康威视 43,710,443.08 20.78 15 600048 保利地产 43,371,921.54 20.62 16 600519 贵州茅台 42,669,225.93 20.29 17 600741 华域汽车 41,848,793.21 19.90 18 002475 立讯精密 40,326,889.51 19.17 19 601601 中国太保 39,789,382.90 18.92 20 000002 万 科Ａ 39,626,461.49 18.84 21 300115 长盈精密 39,367,219.70 18.72 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 56 页共 65 页 22 603096 新经典 39,308,589.18 18.69 23 002456 欧菲科技 38,713,679.27 18.41 24 601318 中国平安 38,102,081.95 18.12 25 600660 福耀玻璃 37,228,227.79 17.70 26 000568 泸州老窖 35,440,536.06 16.85 27 002048 宁波华翔 35,361,168.95 16.81 28 601336 新华保险 34,466,062.44 16.39 29 601398 工商银行 33,989,330.15 16.16 30 002019 亿帆医药 32,946,280.31 15.66 31 600258 首旅酒店 32,828,351.29 15.61 32 600887 伊利股份 32,376,558.66 15.39 33 600019 宝钢股份 32,104,281.27 15.26 34 002511 中顺洁柔 30,848,124.95 14.67 35 601888 中国国旅 30,093,738.93 14.31 36 002142 宁波银行 29,234,632.92 13.90 37 002466 天齐锂业 28,574,281.25 13.59 38 603899 晨光文具 27,989,830.22 13.31 39 002241 歌尔股份 26,785,301.05 12.74 40 000963 华东医药 26,657,601.20 12.67 41 001979 招商蛇口 26,090,978.02 12.40 42 600525 长园集团 24,870,325.83 11.82 43 000725 京东方Ａ 24,338,380.40 11.57 44 002078 太阳纸业 22,784,520.00 10.83 45 603589 口子窖 22,723,899.09 10.80 46 600383 金地集团 22,276,954.56 10.59 47 603233 大参林 21,763,104.61 10.35 48 600809 山西汾酒 21,677,812.92 10.31 49 000596 古井贡酒 21,177,576.49 10.07 50 300203 聚光科技 20,899,972.39 9.94 51 002640 跨境通 20,866,251.54 9.92 52 002027 分众传媒 19,359,662.44 9.20 53 603993 洛阳钼业 19,305,101.00 9.18 54 002624 完美世界 18,799,154.87 8.94 55 600703 三安光电 18,442,566.38 8.77 56 600438 通威股份 18,047,474.00 8.58 57 601222 林洋能源 16,243,528.80 7.72 58 600487 亨通光电 15,991,180.00 7.60 59 002032 苏 泊 尔 15,943,386.20 7.58 60 002583 海能达 15,429,443.66 7.34 61 600309 万华化学 14,918,533.80 7.09 62 600466 蓝光发展 14,641,773.32 6.96 63 002236 大华股份 14,477,530.29 6.88 64 000820 神雾节能 14,339,257.48 6.82 65 600115 东方航空 14,185,715.00 6.74 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 57 页共 65 页 66 002262 恩华药业 13,970,530.24 6.64 67 002384 东山精密 13,566,248.02 6.45 68 002572 索菲亚 13,147,180.45 6.25 69 002285 世联行 13,107,405.65 6.23 70 300156 神雾环保 13,048,573.33 6.20 71 601288 农业银行 13,021,457.67 6.19 72 300298 三诺生物 13,009,074.59 6.19 73 600486 扬农化工 12,988,520.72 6.18 74 300463 迈克生物 12,958,214.60 6.16 75 603833 欧派家居 12,683,080.16 6.03 76 601688 华泰证券 12,605,008.00 5.99 77 300433 蓝思科技 12,519,920.85 5.95 78 000513 丽珠集团 12,481,068.60 5.93 79 600702 沱牌舍得 12,285,162.54 5.84 80 600015 华夏银行 12,151,947.00 5.78 81 002497 雅化集团 12,148,136.00 5.78 82 002460 赣锋锂业 12,142,434.00 5.77 83 300418 昆仑万维 12,134,025.00 5.77 84 600297 广汇汽车 11,242,736.20 5.35 85 600197 伊力特 11,169,138.49 5.31 86 300144 宋城演艺 11,078,031.95 5.27 87 002600 江粉磁材 10,885,253.00 5.18 88 000662 天夏智慧 10,804,612.10 5.14 89 601166 兴业银行 10,706,626.00 5.09 90 002555 三七互娱 10,641,127.40 5.06 91 600298 安琪酵母 10,628,355.55 5.05 92 600563 法拉电子 10,475,367.64 4.98 93 002714 牧原股份 9,992,515.50 4.75 94 600373 中文传媒 9,943,457.31 4.73 95 002126 银轮股份 9,417,957.40 4.48 96 603006 联明股份 9,304,236.70 4.42 97 300232 洲明科技 9,157,617.97 4.35 98 000910 大亚圣象 9,066,327.17 4.31 99 000858 五 粮 液 8,809,709.95 4.19 100 600538 国发股份 8,789,129.48 4.18 101 002281 光迅科技 8,754,639.24 4.16 102 002310 东方园林 8,701,776.00 4.14 103 600196 复星医药 8,646,503.34 4.11 104 601668 中国建筑 8,595,821.35 4.09 105 300628 亿联网络 8,571,167.47 4.08 106 600325 华发股份 8,569,416.20 4.07 107 000681 视觉中国 8,518,594.00 4.05 108 601098 中南传媒 8,506,556.78 4.04 109 002304 洋河股份 8,494,081.00 4.04 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 58 页共 65 页 110 300212 易华录 8,425,457.00 4.01 111 002064 华峰氨纶 8,412,248.00 4.00 112 601689 拓普集团 8,295,220.00 3.94 113 300110 华仁药业 8,175,581.83 3.89 114 601799 星宇股份 8,133,430.00 3.87 115 603868 飞科电器 8,048,325.54 3.83 116 002675 东诚药业 7,996,470.00 3.80 117 600004 白云机场 7,914,453.30 3.76 118 300219 鸿利智汇 7,781,930.90 3.70 119 300408 三环集团 7,576,627.00 3.60 120 000016 深康佳Ａ 7,365,601.00 3.50 121 002247 帝龙文化 7,353,690.39 3.50 122 600801 华新水泥 7,342,433.40 3.49 123 600176 中国巨石 7,306,042.00 3.47 124 600885 宏发股份 7,271,071.88 3.46 125 300031 宝通科技 7,258,645.64 3.45 126 600507 方大特钢 7,245,452.00 3.44 127 300332 天壕环境 7,099,489.00 3.38 128 002595 豪迈科技 7,059,956.16 3.36 129 603337 杰克股份 6,948,387.87 3.30 130 600160 巨化股份 6,845,166.60 3.25 131 002841 视源股份 6,794,140.00 3.23 132 601009 南京银行 6,760,662.23 3.21 133 603939 益丰药房 6,614,062.64 3.14 134 600664 哈药股份 6,588,416.00 3.13 135 300145 中金环境 6,574,155.01 3.13 136 002029 七 匹 狼 6,557,426.43 3.12 137 600978 宜华生活 6,508,983.42 3.09 138 002261 拓维信息 6,396,732.14 3.04 139 000726 鲁 泰Ａ 6,293,475.98 2.99 140 002517 恺英网络 6,259,668.00 2.98 141 600104 上汽集团 6,243,728.52 2.97 142 000599 青岛双星 6,114,628.68 2.91 143 300025 华星创业 5,868,196.29 2.79 144 600779 水井坊 5,699,759.10 2.71 145 002611 东方精工 5,404,363.50 2.57 146 300661 圣邦股份 5,268,349.00 2.50 147 300197 铁汉生态 5,222,144.90 2.48 148 600329 中新药业 5,041,953.75 2.40 149 002123 梦网集团 4,927,778.10 2.34 150 601628 中国人寿 4,815,749.20 2.29 151 000529 广弘控股 4,722,320.92 2.25 152 002174 游族网络 4,609,742.79 2.19 153 002419 天虹股份 4,455,946.00 2.12 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 59 页共 65 页 154 300308 中际旭创 4,454,228.00 2.12 155 002196 方正电机 4,452,251.80 2.12 156 300571 平治信息 4,336,402.00 2.06 157 000729 燕京啤酒 4,330,859.00 2.06 158 600729 重庆百货 4,316,795.43 2.05 159 000799 酒鬼酒 4,290,439.14 2.04 160 600600 青岛啤酒 4,227,096.98 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,644,820,287.39 卖出股票的收入（成交）总额 3,178,541,743.53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 60 页共 65 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 493,132.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,711.23 5 应收申购款 50,716,553.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,243,397.49 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 61 页共 65 页 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 15,390 45,035.74 476,978,027.20 68.82% 216,122,080.50 31.18% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 本基金 350,412.72 0.0506% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013 年 9 月 11 日)基金份额总额 3,319,248,318.90 本报告期期初基金份额总额 174,844,752.90 本报告期基金总申购份额 746,987,173.28 减： 本报告期基金总赎回份额 228,731,818.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 693,100,107.70 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员 会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 62 页共 65 页 本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系 本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。原告不服一审判决，向金华市中级人民法 院提起上诉，二审法院现已审理终结，驳回原告上诉，维持原判。 除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 恒泰证券 1 944,669,885.24 13.85% 690,839.12 13.47% - 海通证券 2 852,211,391.10 12.50% 623,222.97 12.15% - 招商证券 2 843,139,569.74 12.36% 616,589.78 12.02% - 广发证券 3 716,403,534.26 10.50% 667,185.98 13.00% - 华创证券 1 35,299,908.70 0.52% 25,814.83 0.50% - 东莞证券 1 208,549,928.23 3.06% 152,512.01 2.97% - 银河证券 2 1,909,921,271.19 28.01% 1,396,719.35 27.22% - 安信证券 1 1,309,490,880.32 19.20% 957,632.67 18.67% - 方正证券 1 - - - - - 大同证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - 新增 1 个 天风证券 1 - - - - - 注： 1、交易席位选择标准： （ 1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 63 页共 65 页 （ 2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （ 3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （ 4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （ 5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （ 6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （ 1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （ 2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位： 人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 银河证券 1,558,768.00 100.00% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于增加大河财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-12-29 2 广发基金管理有限公司关于增加华林证券为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-12-18 3 广发基金管理有限公司关于增加基煜基金为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-12-08 4 广发基金管理有限公司关于增加凤凰金信为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-11-29 5 广发基金管理有限公司关于增加伯嘉基金为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-11-29 6 广发基金管理有限公司关于增加万家财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-11-24 7 广发基金管理有限公司关于增加金石基金为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-11-20 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 64 页共 65 页 8 广发基金管理有限公司关于增加洪泰财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-11-20 9 广发基金管理有限公司关于增加财通证券为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-10-20 10 广发基金管理有限公司关于增加懒猫金融为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-10-17 11 广发基金管理有限公司关于增加金斧子为旗 下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-10-17 12 广发基金管理有限公司关于增加通华财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-09-29 13 广发基金管理有限公司关于增加中民财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-09-25 14 广发基金管理有限公司关于增加华夏财富为 旗下部分基金销售机构的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-09-25 15 广发基金管理有限公司关于广发聚优灵活配 置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-09-07 16 关于增加大有期货为旗下部分基金代销机构 的公告 《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》 2017-03-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170904-20170917 0.00 140,448, 735.96 70,000,0 00.00 70,448,7 35.96 10.16 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产 生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资 者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理 应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚优灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 第 65 页共 65 页 2.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 4.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 5.《广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 13.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30， 13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费 购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址： http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一八年三月二十七日