汇添富实业债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 03 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024 年 04 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金 汇添富实业债债券 简称 基金 主代 000122 码 基金 运作 契约型开放式 方式 基金 合同 2013 年 06 月 14 日 生效 日 报告 期末 基金 1,184,502,977.55 份额 总额 (份) 投资 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。 目标 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状 况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部 投资 信用评级系统，重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基 策略 金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换 债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实 现组合的稳健增值。 业绩 比较 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40% 基准 风险 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 收益 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 特征 基金。 基金 管理 汇添富基金管理股份有限公司 人 基金 托管 中国建设银行股份有限公司 人 下属 分级 基金 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 的基 金简 称 下属 分级 基金 000122 000123 的交 易代 码 报告 期末 下属 分级 基金 1,070,146,769.70 114,356,207.85 的份 额总 额(份) 注：本基金自 2024 年 3 月 26 日起变更业绩比较基准为“中债综合指数收益率*60%+中证可 转债指数收益率*40%”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日) 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 1.本期已实现收益 2,680,540.55 382,176.04 2.本期利润 2,453,591.22 233,630.13 3.加权平均基金份额本期利 0.0082 0.0058 润 4.期末基金资产净值 1,436,613,142.76 146,192,420.85 5.期末基金份额净值 1.3424 1.2784 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富实业债债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.47% 0.14% 1.21% 0.07% 0.26% 0.07% 过去六个 月 1.85% 0.12% 2.04% 0.06% -0.19% 0.06% 过去一年 3.82% 0.10% 3.01% 0.05% 0.81% 0.05% 过去三年 8.61% 0.08% 5.79% 0.05% 2.82% 0.03% 过去五年 17.24% 0.14% 6.82% 0.06% 10.42% 0.08% 自基金合 同生效日 71.47% 0.18% 12.85% 0.08% 58.62% 0.10% 起至今 汇添富实业债债券 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 月 1.38% 0.14% 1.21% 0.07% 0.17% 0.07% 过去六个 月 1.62% 0.12% 2.04% 0.06% -0.42% 0.06% 过去一年 3.35% 0.10% 3.01% 0.05% 0.34% 0.05% 过去三年 7.34% 0.08% 5.79% 0.05% 1.55% 0.03% 过去五年 14.86% 0.14% 6.82% 0.06% 8.04% 0.08% 自基金合 同生效日 63.76% 0.18% 12.85% 0.08% 50.91% 0.10% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 06 月 14 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：武汉 大学金融工 程学硕士。 从业资格： 本基金的基 2020 年 06 证券投资基 徐一恒 金经理,固收 月 04 日 - 14 金从业资格。 研究组主管 从业经历： 2010 年 9 月 至 2014 年 12 月任汇添 富基金管理 股份有限公 司债券分析 师，2014 年 12 月至 2019 年 8 月任汇 添富基金管 理股份有限 公司专户投 资经理，现 任固收研究 组主管。 2019 年 9 月 4 日至 2021 年 9 月 2 日 任汇添富鑫 益定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2019 年 12 月 4 日 至 2021 年 9 月 2 日任汇 添富鑫远债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2020 年 6 月 4 日至 2023 年 5 月 12 日 任汇添富年 年泰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2020 年 6 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日任汇添富 年年益定期 开放混合型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 6 月 4 日至 今任汇添富 实业债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2020 年 6 月 4 日 至今任汇添 富双鑫添利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2020 年 8 月 5 日至今任 汇添富稳健 收益混合型 证券投资基 金的基金经 理。2020 年 9 月 10 日至 今任汇添富 稳健添盈一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 11 月 6 日 任汇添富稳 进双盈一年 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。2021 年 7 月 27 日 至今任汇添 富中高等级 信用债债券 型证券投资 基金的基金 经理。2022 年 6 月 27 日 至 2023 年 8 月 23 日任汇 添富鑫裕一 年定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。 国籍：中国。 学历：厦门 大学经济学 硕士。从业 资格：证券 投资基金从 业资格。从 业经历： 2011 年加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，历 任固定收益 分析师，现 任稳健收益 部总经理。 2015 年 7 月 17 日至今任 汇添富可转 换债券债券 本基金的基 型证券投资 吴江宏 金经理,稳健 2024 年 03 - 13 基金的基金 收益部总经 月 04 日 经理。2016 理 年 4 月 19 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈安灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 8 月 3 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富盈泰灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理。2016 年 9 月 29 日 至今任汇添 富保鑫灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理。2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添 富鑫利定期 开放债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2017 年 3 月 15 日至今任 汇添富绝对 收益策略定 期开放混合 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日 任汇添富鑫 益定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2017 年 6 月 23 日 至 2019 年 8 月 28 日任汇 添富鑫汇定 期开放债券 型证券投资 基金的基金 经理。2017 年 9 月 27 日 至 2020 年 6 月 3 日任汇 添富民丰回 报混合型证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 8 月 29 日 任汇添富鑫 永定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2018 年 4 月 16 日 至 2020 年 3 月 23 日任汇 添富鑫盛定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 28 日至 2020 年 6 月 4 日 任汇添富年 年丰定期开 放混合型证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 9 月 28 日至今任 汇添富双利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2019 年 8 月 28 日至今任 汇添富 6 月 红添利定期 开放债券型 证券投资基 金的基金经 理。2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇 添富弘安混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 4 月 20 日 任汇添富添 福吉祥混合 型证券投资 基金的基金 经理。2019 年 8 月 28 日 至 2021 年 5 月 20 日任汇 添富盈润混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 4 日至今任 汇添富稳健 睿选一年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 3 月 23 日至 今任汇添富 稳健盈和一 年持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 3 月 25 日至今任 汇添富稳健 鑫添益六个 月持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 7 月 21 日至今任 汇添富鑫享 添利六个月 持有期混合 型证券投资 基金的基金 经理。2022 年 8 月 10 日 至今任汇添 富双鑫添利 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 4 日至今任 汇添富实业 债债券型证 券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度货币市场资金整体宽裕，银行间隔夜质押式回购加权平均利率以 1.8%为中枢小幅波动，维持合理宽裕且稳定的货币市场状态。债券收益率经历了大幅下行，利率债标杆 性品种 10 年国债，其中债估值收益率从季初的 2.56%下行至 2.26%，30 年国债的估值收益 率从季初的 2.84%，最低下行至 2.43%。标杆性信用品种 5 年期 AAA 级中票中债估值收益率 从季初的 2.86%最低下行至 2.51%，5 年期 AAA-级银行二级资本债中债估值收益率从季初的3.03%最低下行至 2.56%。转债市场整体随股票波动，中证转债下跌 0.81%。债券收益率持续下行，受债底支撑的低价转债表现更好，万得转债低价指数上涨 0.65%。 过去一个季度，经济温和复苏的宏观主线与债券供需结构性失衡的市场状态叠加，债券收益率大幅下行，尤其是超长期限国债给予了非常亮眼的市场表现。展望未来，从以年度维度的中长期视角，经济结构转型始终是宏观主线，新质生产力将逐渐取代地产-城投为代表的债务驱动型经济，这意味着更低的全社会融资成本与更低的利率波动。以未来一个季度到半年的短期视角，特别国债发行等财政政策的节奏与力度、货币政策的配合，将对 短期债券市场的波动形成主导。这意味着我们将在一个中长期利率中枢不断下行的市场环境中，短期可能面对债券市场的震荡波动。当前转债市场估值分化，低价转债隐含期权价值较低，呈现“进可攻退可守”的特性：（1）转债绝对价格处于历史中位数水平，百元溢价率处于中上水平，但债底溢价率处于历史低位，低价转债的信用替代的安全边际逐渐显现，下行风险可控；（2）主要股指估值处于历史低点水平。参考过去几轮周期，股票市场拐点出现时，会出现正股上涨和转债估值扩张的双击。 在报告期内，基于资产估值比较考虑，低价可转债投资性价比显著高于纯债，组合大幅提高可转债仓位。在严格控制信用风险前提下，以 2-3 年的时间维度挑选下行风险可控、期权价值突出的优质标的。组合信用债持仓部分以高等级信用债为主，维持较小的信用风险暴露和适度偏高的久期风险暴露。未来，我们将持续优化类属资产与个券结构，通过自下而上的方式深入挖掘转债个券的投资价值以及高等级信用债收益率曲线上的结构性投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富实业债债券 A 类份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率 为 1.21%。本报告期汇添富实业债债券 C 类份额净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,631,159,192.95 98.04 其中：债券 1,631,159,192.95 98.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.21 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,323,835.37 1.04 8 其他资产 11,813,145.59 0.71 9 合计 1,663,796,173.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 35,312,195.04 2.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 78,751,317.42 4.98 其中：政策性金融债 78,751,317.42 4.98 4 企业债券 560,016,526.03 35.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 957,079,154.46 60.47 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 1,631,159,192. 11 合计 103.05 95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 44,972,128. 1 110081 闻泰转债 436,570 2.84 25 40,480,328. 2 200305 20 进出 05 400,000 2.56 77 37,058,356. 3 113636 甬金转债 345,690 2.34 31 35,378,278. 4 113053 隆 22 转债 350,000 2.24 08 31,253,465. 5 113052 兴业转债 300,000 1.97 75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,358.09 2 应收证券清算款 11,776,149.52 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,637.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,813,145.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 公允价值（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 值比例（％） 1 110081 闻泰转债 44,972,128.25 2.84 2 113636 甬金转债 37,058,356.31 2.34 3 113053 隆 22 转债 35,378,278.08 2.24 4 113052 兴业转债 31,253,465.75 1.97 5 118031 天 23 转债 30,360,452.06 1.92 6 113638 台 21 转债 29,762,273.97 1.88 7 113661 福 22 转债 29,541,318.72 1.87 8 110087 天业转债 27,859,225.21 1.76 9 113050 南银转债 25,997,680.18 1.64 10 118033 华特转债 23,124,652.05 1.46 11 113059 福莱转债 22,337,260.27 1.41 12 127045 牧原转债 21,760,658.36 1.37 13 113652 伟 22 转债 21,692,697.16 1.37 14 111010 立昂转债 21,350,246.58 1.35 15 128134 鸿路转债 21,168,410.96 1.34 16 113655 欧 22 转债 20,893,314.97 1.32 17 113641 华友转债 18,505,321.64 1.17 18 127049 希望转 2 17,593,812.33 1.11 19 123113 仙乐转债 17,237,881.94 1.09 20 113047 旗滨转债 16,259,921.92 1.03 21 123178 花园转债 16,007,230.14 1.01 22 118024 冠宇转债 15,823,193.45 1.00 23 123193 海能转债 15,193,816.44 0.96 24 123124 晶瑞转 2 14,715,687.39 0.93 25 132026 G 三峡 EB2 14,270,789.23 0.90 26 123154 火星转债 13,401,604.89 0.85 27 123165 回天转债 12,182,930.79 0.77 28 127044 蒙娜转债 11,967,827.05 0.76 29 118035 国力转债 11,487,623.86 0.73 30 110089 兴发转债 11,107,656.03 0.70 31 113644 艾迪转债 10,838,047.08 0.68 32 123100 朗科转债 10,448,203.66 0.66 33 113640 苏利转债 10,315,643.84 0.65 34 127070 大中转债 10,117,793.02 0.64 35 127056 中特转债 10,027,150.49 0.63 36 128097 奥佳转债 9,904,435.90 0.63 37 110086 精工转债 9,372,698.63 0.59 38 118008 海优转债 9,098,399.90 0.57 39 118037 上声转债 8,588,550.14 0.54 40 127087 星帅转 2 8,585,658.58 0.54 41 113666 爱玛转债 8,528,219.11 0.54 42 123115 捷捷转债 8,031,302.19 0.51 43 123142 申昊转债 7,841,567.59 0.50 44 127089 晶澳转债 7,341,993.93 0.46 45 113605 大参转债 7,334,652.74 0.46 46 113618 美诺转债 7,229,036.74 0.46 47 123063 大禹转债 7,098,403.12 0.45 48 127052 西子转债 6,488,485.43 0.41 49 113654 永 02 转债 6,436,002.40 0.41 50 113616 韦尔转债 6,003,779.98 0.38 51 118009 华锐转债 5,651,189.22 0.36 52 123128 首华转债 5,534,457.53 0.35 53 127051 博杰转债 5,449,294.52 0.34 54 118022 锂科转债 5,345,059.02 0.34 55 110047 山鹰转债 4,874,356.58 0.31 56 127038 国微转债 4,427,917.81 0.28 57 118032 建龙转债 4,416,337.66 0.28 58 128131 崇达转 2 4,359,436.50 0.28 59 123179 立高转债 3,865,875.76 0.24 60 118011 银微转债 3,759,044.14 0.24 61 113606 荣泰转债 3,743,790.71 0.24 62 123158 宙邦转债 3,449,457.92 0.22 63 113064 东材转债 3,363,871.23 0.21 64 118040 宏微转债 3,256,739.90 0.21 65 113656 嘉诚转债 3,217,975.89 0.20 66 123108 乐普转 2 3,134,297.26 0.20 67 123162 东杰转债 3,107,978.63 0.20 68 118014 高测转债 3,085,470.43 0.19 69 113677 华懋转债 2,974,674.06 0.19 70 123190 道氏转 02 2,832,181.64 0.18 71 110092 三房转债 2,812,894.52 0.18 72 127016 鲁泰转债 2,672,214.51 0.17 73 127024 盈峰转债 2,521,602.10 0.16 74 127084 柳工转 2 2,490,087.67 0.16 75 113632 鹤 21 转债 2,429,651.86 0.15 76 111004 明新转债 2,372,452.22 0.15 77 127074 麦米转 2 2,246,526.03 0.14 78 110062 烽火转债 2,208,224.96 0.14 79 118015 芯海转债 2,204,993.97 0.14 80 110073 国投转债 2,188,526.73 0.14 81 111014 李子转债 2,187,947.95 0.14 82 110072 广汇转债 2,104,699.72 0.13 83 113596 城地转债 1,914,241.10 0.12 84 110075 南航转债 1,610,382.48 0.10 85 113058 友发转债 1,512,400.05 0.10 86 118034 晶能转债 1,504,483.13 0.10 87 118013 道通转债 1,311,372.87 0.08 88 110067 华安转债 1,247,472.01 0.08 89 113043 财通转债 1,210,293.82 0.08 90 128109 楚江转债 1,169,195.89 0.07 91 118038 金宏转债 1,125,996.44 0.07 92 113657 再 22 转债 1,107,412.05 0.07 93 127030 盛虹转债 1,104,328.77 0.07 94 113046 金田转债 1,051,228.77 0.07 95 128124 科华转债 843,065.76 0.05 96 128127 文科转债 820,690.73 0.05 97 127083 山路转债 816,080.33 0.05 98 113675 新 23 转债 766,617.22 0.05 99 128144 利民转债 562,088.70 0.04 100 127018 本钢转债 323,612.76 0.02 101 113653 永 22 转债 245,215.38 0.02 102 118005 天奈转债 224,919.01 0.01 103 110082 宏发转债 224,514.63 0.01 104 113647 禾丰转债 203,454.78 0.01 105 113639 华正转债 162,388.12 0.01 106 127031 洋丰转债 41,086.75 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C 本报告期期初基金份额总额 82,557,255.84 22,410,604.63 本报告期基金总申购份额 994,714,487.91 94,127,902.06 减：本报告期基金总赎回份 额 7,124,974.05 2,182,298.84 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,070,146,769.70 114,356,207.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2024 年 04 月 22 日