汇添富实业债债券型证券投资基金2016年 第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富实业债债券 交易代码 000122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 报告期末基金份额总额 472,413,540.30份 投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努 力实现资产的长期稳健增值。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基 金资产的80%；其中对实业债的投资比例不低于 债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础 设施为主业的企业所发行的债券，包括公司债、 投资策略 企业债（含城投债）、可转换债券、可分离债券、 短期融资券（不含金融企业短期融资券）、中期 票据和中小企业私募债券；基金持有的现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征 预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及 基基下金属金管分托管级理人人基金的基金简称2 汇金预汇中1添期及添国2富股收富建实益票设基业型水金银债平基管行债高金理股券于。份股货份有A币限有市公限场司公汇基司添金富，实低业于债混债合券型C基 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 下属分级基金的交易代码 000122 000123 报告期末下属分级基金的份额总额 347,837,539.38份 124,576,000.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 31 .1主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月31日）汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C ．本期已实现收益 5,436,001.43 1,696,083.65 2．本期利润 3,571,412.88 1,146,134.16 3．加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0103 4．期末基金资产净值 394,671,694.27 139,289,393.38 5．期末基金份额净值 1.135 1.118 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富实业债债券A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.16% 0.12% 0.31% 0.07% 0.85% 0.05% 月 汇添富实业债债券C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.08% 0.12% 0.31% 0.07% 0.77% 0.05% 月 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1 2 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月14日）起6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇 添 富 国籍：中国。学历：中国科 多 元 收 技大学学士，清华大学MBA。 益、可转 业务资格：基金从业资格。 换债券、 从业经历：2008年5月15 实 业 债 2013年6 日至2010年2月5日任华 曾刚 债券、双 月14日 - 15年 富货币基金的基金经理、 利 增 强 2008年5月28日至2011年 债券、汇 5 1 2 11月1日任华富收益增强基添富 安 金的基金经理、2010年9月鑫智 选 8日至2011年11月1日任混合、汇华富强化回报基金的基金第页 共 页 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 添 富 稳 经理。2011年11月加入汇 健 添 利 添富基金，现任固定收益投 定 期 开 资副总监。2012年5月9日 放 债 券 至2014年1月21日任汇添 基 金 的 富理财30天基金的基金经 基 金 经 理，2012年6月12日至2014 理，固定 年1月21日任汇添富理财 收 益 投 60天基金的基金经理，2012 资 副 总 年9月18日至今任汇添富 监。 多元收益基金的基金经理， 2012年10月18日至2014 年9月17日任汇添富理财 28天基金的基金经理，2013 年1月24日至2015年3月 31日任汇添富理财21天基 金的基金经理，2013年2月 7日至今任汇添富可转换债 券基金的基金经理，2013年 5月29日至2015年3月31 日任汇添富理财7天基金的 基金经理，2013年6月14 日至今任汇添富实业债基 金的基金经理，2013年9月 12至2015年3月31日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理，2013年12月3日 至今任汇添富双利增强债 券基金的基金经理，2015年 11月26日至今任汇添富安 鑫智选混合基金的基金经 理，2016年3月16日至今 任汇添富稳健添利定期开 放债券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《6 中华人1 2民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4较44. ..4 34少. .1 2报本的异单报告边告常期交期交内易内易基量基行金金超为的过管的投该理专证人资券管项策当理说略日的明和总所业成有绩交投量资表组现5%合的说参情明与况的。交易所公开竞价未发生同日反向交易成交 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，宏观经济初现止跌企稳迹象，其中1月份信贷大幅超预期、房地产政策明显放松、积极推进供给侧改革等措施提振了信心，而两会前后多次突出稳增长目标，进一步消除对宏观经济的担忧。尽管工业增加值、进出口、固定资产投资、消费等并未明显好转，但局部产能利用率的提升、原材料涨价现象的出现说明实体企业补库存的力度较大，再叠加季度初天气原因和猪鸡等存栏量处于历史低位等造成的食品涨价，2、3月CPI均达到2.3%，PPI跌幅则逐月收窄；与物价指数相参照的还有PMI，3月份PMI升至50.2%，重回扩张区间，表明经济有所好转。一季度货币政策总体仍偏宽松，在一季度全球金融震荡之后，上海G20峰会显然取得了高度的一致，各国政策的协同度提升，人民币贬值压力减缓，日欧继续宽松；而国内财政政策今年可能有实质性的信号，赤字率上调，增发专项建设债券，减税，这些措施有助于经济的继续好转。 央行货币政策虽然仍保持宽松的基调，7 但通过1 2利率走廊的引导、公开市场的精准操作、季度第 页 共 页 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 末MPA考核等推行宏观审慎的调控，放松的内涵已经有了较为明显的变化；一季度债市供求结构 仍不均衡，银行理财资金的刚性配置需求仍然强劲，是一季度债市该调不调的主要因素；进入16 年，信用违约事件此起彼伏，显著增加，且一再颠覆过去刚兑环境下的种种信条，即便如此，信 用利差仍处于历史最低水平。一季度债券收益率总体小幅波动，中债总财富指数上涨1.1%。 一季度全球金融市场震荡不已，各主要股指均大幅下跌，国内主要指数跌幅均在15-20%之间，中证转债指数也下跌8.1%。两会后市场风险偏好有所恢复，但仍表现为存量资金博弈，缺乏持续4热现. 4点较. 2 本，为基更稳金应定视，一为一季度反季调弹度。净整值了纯增债长的1.配2%置。，适度降低了组合杠杆和久期，积极增持了可转债，收益表 报告期内基金的业绩表现 2016年一季度本基金A级净值收益率为1.16%，C级净值收益率为1.08%，同期业绩比较基准收益率为0.31%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 562,167,121.29 93.09 其中：债券 562,167,121.29 93.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 19,922,719.94 3.30 7 其他资产 21,831,688.83 3.61 8 合计 8 61023,921,530.06 100.00第页 共 页 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 5.62 其中：政策性金融债 30,009,000.00 5.62 4 企业债券 354,035,144.89 66.30 5 企业短期融资券 90,084,000.00 16.87 6 中期票据 20,776,000.00 3.89 7 可转债 67,262,976.40 12.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 562,167,121.29 105.28 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011510012 15中电投 300,000 30,099,000.00 5.64 SCP012 2 150413 15农发13 300,000 30,009,000.00 5.62 3 011699289 16中油股 300,000 29,994,000.00 5.62 SCP001 4 011699254 16华电 300,000 29,991,000.00 5.62 SCP003 5 110032 三一转债 240,000 26,937,600.00 5.04 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净9 值比例1 2 大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。第 页 共 页 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,054.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,333,482.32 5 应收申购款 12,479,151.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,831,688.83 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 1 0 公12 允价值(元) 占基金资产净值比例（％）1110031 航信转债 5,271,504.00 0.99 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C 报告期期初基金份额总额 358,455,691.24 105,501,789.96 报告期期间基金总申购份额 169,278,583.58 81,805,535.32 减:报告期期间基金总赎回份额 179,896,735.44 62,731,324.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 347,837,539.38 124,576,000.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。8.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司8.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约1 1 查阅，1 2或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富实业债债券 2 0 1 6 年第 1 季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2016年4月20日 1 2 1 2