汇添富实业债债券型证券投资基金2014年 年度报告 2014年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 11§4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................21 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................22§5 托管人报告.........................................................................................................................................22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................23§6 审计报告.............................................................................................................................................23§7 年度财务报表.....................................................................................................................................24 7.1 资产负债表................................................................................................................................24 7.2 利润表........................................................................................................................................25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................26 7.4 报表附注....................................................................................................................................27§8 投资组合报告.....................................................................................................................................52 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................52 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................53 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................53 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................54§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................55§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56§11 重大事件揭示...................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................57 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................58 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59§12 备查文件目录...................................................................................................................................62 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................62 12.2 存放地点..................................................................................................................................62 12.3 查阅方式..................................................................................................................................62 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富实业债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富实业债债券 基金主代码 000122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 212,867,923.79份 基金合同存续期间 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富实业债债券A 汇添富实业债债券C 下属分级基金的交易代码： 000122 000123 报告期末下属分级基金的份额总额 151,143,448.33份 61,724,475.46份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；其中对实业债的 投资比例不低于债券类资产的80%，实业债指以生产制造和基础设施为主业的 企业所发行的债券，包括公司债、企业债（含城投债）、可转换债券、可分离 债券、短期融资券（不含金融企业短期融资券）、中期票据和中小企业私募债 券；基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 李文 田青 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-28932998 010-66275853 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区金融大街25号 号6栋538室 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号 际大楼21层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 林利军 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙) 场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2013年6月14日(基金合同生效 数据和指标 2014年 日)-2013年12月31日 汇添富实业债债 汇添富实业债 汇添富实业债债 汇添富实业债债券 券A 债券C 券A C 本期已实现 23,962,752.80 21,416,819.23 33,653,188.74 14,499,684.80 收益 本期利润 37,805,973.53 31,385,472.82 24,365,456.10 11,954,545.41 加权平均基 0.1532 0.2507 0.0200 0.0227 金份额本期 利润 本期加权平 14.60% 23.36% 1.98% 2.25% 均净值利润 率 本期基金份 21.68% 21.04% 1.30% 1.00% 额净值增长 率 3.1.2 期末 2014年末 2013年末 数据和指标 期末可供分 7,744,877.15 2,578,970.01 7,327,376.53 1,521,376.82 配利润 期末可供分 0.0512 0.0418 0.0129 0.0102 配基金份额 利润 期末基金资 165,622,346.09 67,038,752.49 574,884,179.00 150,053,250.79 产净值 期末基金份 1.096 1.086 1.013 1.010 额净值 3.1.3 累计 2014年末 2013年末 期末指标 基金份额累 23.26% 22.25% 1.30% 1.00% 计净值增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2013年6月14日，至本报告期末未满三年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富实业债债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 8.60% 0.46% 1.66% 0.17% 6.94% 0.29% 过去六个月 14.88% 0.34% 2.37% 0.13% 12.51% 0.21% 过去一年 21.68% 0.28% 6.54% 0.11% 15.14% 0.17% 自基金合同 生效日起至 23.26% 0.25% 1.34% 0.11% 21.92% 0.14% 今 汇添富实业债债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 8.38% 0.47% 1.66% 0.17% 6.72% 0.30% 过去六个月 14.47% 0.35% 2.37% 0.13% 12.10% 0.22% 过去一年 21.04% 0.29% 6.54% 0.11% 14.50% 0.18% 自基金合同 生效日起至 22.25% 0.25% 1.34% 0.11% 20.91% 0.14% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年6月14日，至本报告期末未满三年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的《基金合同》生效日为2013年6月14日，截至本报告期末，基金成立未满三年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6月14日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：1、本基金的《基金合同》生效日为2013年6月14日，至本报告期末未满三年。2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇添富实业债债券A 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2014 1.300 20,670,841.32 2,310,377.90 22,981,219.22 2013 - - - - 合计 1.300 20,670,841.32 2,310,377.90 22,981,219.22 单位：人民币元 汇添富实业债债券C 年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 总额 计 2014 1.300 25,799,606.09 1,884,133.30 27,683,739.39 2013 - - - - 合计 1.300 25,799,606.09 1,884,133.30 27,683,739.39 注：本基金成立于2013年6月14日，2013年度未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方以及上海虹桥机场三个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。 汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。 截止2014年末，汇添富共管理50只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行6只基金产品，包括汇添富恒生指数分级证券投资基金，汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金。 汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2014年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，准确把握市场节奏，精准布局产品线。旗下基金产品（除QDII产品）成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽30、价值、民营等基金位列全市场股票型基金前1/4。 2014年，汇添富专户业务快速发展，积极创新，推出了战略型定增专户、新股投资主题专户、海外市场QDII专户、企业现金管理专户等创新型产品。2014年，公司成功获得包括国内全部大型保险公司在内的多家保险专户资格，获得多个专户组合并取得优异投资业绩。 2014年，汇添富积极协助社保理事会研发新投资品种、参与社保产品设计和改造，并加强社保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种，整体投资业绩优良。 2014年，汇添富国际业务继续向前推进，香港子公司各项业务继续顺利推进，并成功发行添富主要消费RQFII ETF和医药RQFII ETF，以及RQFII货币市场基金。同时加强国际机构合作，在北欧、中东都有业务推进。 2014年，汇添富电子商务业务继续坚持“两条腿走路”，一方面加强公司官网直销能力优化客户体验，一方面继续加强跨界合作，目前汇添富电商合作伙伴已达11家。2014年，“现金宝”品牌影响力进一步加强，现金宝APP成为下载和使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金公司开发的应用。 2014年，汇添富资本子公司发展良好，大力开展各类创新业务，推出按揭贷款收益权和供应链融资等创新业务。同时完成了大批规章制度和业务指引的修订，有力地保障公司运营合法有序。公司在2014年还涉足一级市场业务，积极参与了绿地集团增资扩股项目，成为第一家介入一级市场并参与国企改革的公募基金公司。 2014年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。 2014年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流孩子”助学计划启动第七季活动，公司公益基金会捐资在青海省海东地区互助县建设“添富小学”；为添富小学校长及优秀乡村教师提供国内外知名教育机构的师资培训；“河流孩子”公益纪录片成功在全国范围公映；“添富之爱 感恩十年”公益行走遍六所添富小学，让汇添富的业务伙伴更加深入了解了汇添富的感恩文化。 2014年，汇添富荣获了包括金牛基金奖、上海市金融创新二等奖、最佳债券公司奖、上海市五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项，行业地位进一步彰显。 展望2015年，是中国改革深化的关键之年，“互联网+”正式写入政府工作报告，财富管理行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015年我们将继续为实现汇添富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦！ 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汇添富理 国籍：中 财14天的 国。学历： 基金经理 2013年6月 中国科技 曾刚 助理，理 14日 - 13年 大 学 学 财30天、 士，清华 理 财 60 大学MBA。 天、理财 业 务 资 28天、理 格：基金 财21天、 从 业 资 理财7天、 格。从业 汇添富多 经历：曾 元收益、 在红塔证 可转换债 券、汉唐 券、实业 证券、华 债债券、 宝兴业基 现金宝货 金负责宏 币、双利 观经济和 增强债券 债券的研 的基金经 究， 2008 理，固定 年5月15 收益投资 日至2010 副总监。 年2月5 日任华富 货币基金 的基金经 理、 2008 年5月28 日至2011 年11月1 日任华富 收益增强 基金的基 金经理、 2010年9 月8日至 2011年11 月1日任 华富强化 回报基金 的基金经 理。 2011 年11月加 入汇添富 基金，现 任固定收 益投资副 总 监 。 2012年5 月9日至 2014年1 月21日任 汇添富理 财30天基 金的基金 经 理 ， 2012年6 月12日至 2014年1 月21日任 汇添富理 财60天基 金的基金 经 理 ， 2012年7 月10日至 今任汇添 富理财14 天基金的 基金经理 助 理 ， 2012年9 月18日至 今任汇添 富多元收 益基金的 基 金 经 理， 2012 年 10 月 18 日 至 2014年9 月17日任 汇添富理 财28天基 金的基金 经 理 ， 2013年1 月24日至 今任汇添 富理财21 天基金的 基 金 经 理， 2013 年2月7 日至今任 汇添富可 转换债券 基金的基 金经理， 2013年5 月29日至 今任汇添 富理财 7 天基金的 基 金 经 理， 2013 年6月14 日至今任 汇添富实 业债基金 的基金经 理， 2013 年9月12 至今任汇 添富现金 宝的基金 经 理 ， 2013年12 月3日至 今任汇添 富双利增 强债券基 金的基金 经理。 国籍：中 国。学历： 上海财经 大学经济 汇添富现 学硕士。 金宝、理 业 务 资 财14天、 格：证券 理 财 21 投资基金 天、理财 2014年4月8 从 业 资 蒋文玲 28天、多 日 - 8年 格。从业 元收益债 经历：曾 券、实业 任汇添富 债债券基 基金汇添 金的基金 富基金债 经理助理 券 交 易 员、债券 风控研究 员。 2012 年 11 月 30 日 至 2014年1 月7日任 浦银安盛 基金货币 市场基金 的基金经 理。 2014 年1月加 入汇添富 基金，历 任金融工 程部高级 经理、固 定收益基 金经理助 理。 2014 年4月8 日至2014 年9月17 日任汇添 富理财28 天债券基 金的基金 经 理 助 理； 2014 年4月8 日至今任 汇添富现 金宝货币 基金、汇 添富理财 14天债券 基金、汇 添富理财 21天债券 基金、汇 添富多元 收益债券 基金、汇 添富实业 债债券基 金的基金 经 理 助 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，利用统计分析的方法和工具，根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共8次，其中因专户到期清盘发生2次、因基金流动性需要发生3次、因对冲策略发生3次，经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年中国经济守住了底线，增强了信心，在“三期叠加”的特殊阶段迈出扎实的一步；全年GDP增速7.4%，通胀2%，M2同比略下行，符合年初政策目标，社会融资规模16.5万亿，略低于13年。总体上，经济政策仍在调结构与保增长之间寻找平衡点，一季度末经济增速企稳、部分行业数据向好，一系列改革方案接连推出，三季度经济数据回落，企业盈利不佳，央企新增诸多重大投资项目，“一路一带”引发国内产能出海的预期，四季度非对称降息提振房地产市场。我们认为调结构仍是重中之重，2014年改革举措范围广、力度大、多次快速冲破原有利益格局的藩篱，理应对未来中国经济的增长有信心。 本年度，在经济增速下台阶、通胀持续走低、货币政策偏宽松的基本格局下，债券市场走势强劲；与此同时，银行理财产品的投资端从非标转向标准化债券，这部分新增配置规模大、时点配置动力强，对市场影响力较大；在需求扩张的同时，信用债的发行审批节奏减慢，使得供求关系更加失衡；2014年是信用事件显著增多的一年，信托、私募债等领域都有风险事件发生，但标准化债券部分几起违约风险经过多方努力得以暂时渡过，市场的风险偏好提升，全年的信用利差大幅压缩至历史估值的底部。从收益率角度看，全年十年期国开债下行170个BP，7年期中等评级信用债下行150-200个BP，指数持续单边上涨。 2014年上半年股市持续低迷，存量博弈的特征明显；下半年在社会无风险利率下行的预期中，股市估值开始抬升，国企改革、一带一路、外资涌入等多方面因素造成资金积极进入股市，牛市氛围日渐浓重；可转债部分，上半年仅是少量的个股行情，下半年则体现了很强的相对优势，在债市走牛、股市走牛和估值回复的支持下，中标可转债指数大幅上涨。 本组合年初信用债占比相对较高，收益贡献较多，可转债全年在15-20%之间，个券选择相对较优。全年净值上涨21.7%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本年度本基金A级净值收益率为21.68%，C级净值收益率为21.04%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前各国有推动量化宽松的趋势，美元强势下人民币有一定贬值压力，汇率问题仍是央行的重点，国内经济继将续寻底，房地产只是短期回暖，政府着力于改革，15年中央和地方在财权事权方面的再平衡决定了宏观经济的动向，投资增速低位徘徊，消费持平或略微转暖，预计15年通胀不高于1.5%，央行货币政策保持中性偏松，以银行理财产品为代表的资金配置需求旺盛，债市仍有基本面的支撑。但另一方面，银行的综合资金成本并没有随着降息明显下降，活期存款比例下滑，配置风险偏好上升，在存款保险制度落实、利率市场化进程加快的预期下，对收益率有刚性的要求；15年信用风险的压力在增强，首先是地方政府融资接续的难题可能会在信托类融资中率先爆发，元旦前后深圳佳兆业违约也给15年带来重大的警示。总体上我们认为债市进入休整阶段，15年将是债市的小年，不能排除信用黑天鹅的风险。由于融资条件、融资成本和监管要求的提高，杠杆套利策略未来将受到一些约束。整体上我们认为，一季度纯债部分宜谨慎，适时调整心态，调降收益率目标。 对于可转债，由于工行、中行、东方、石化、民生、南山等多只转债将在2-3月份转股，整个可转债市场的余额将从当前的1500亿左右大幅下降到500-600亿，可转债的稀缺性是否能支持30%以上的转股溢价率取决于大盘的涨势和强度，但从估值角度看，可转债的风险收益比已经开始下降。 本基金将努力在相对较低风险的前提下，做好大类资产配置，从中期把握转换时机，精选投资品种，保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险，力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金于2014年10月16日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.60元人民币。 本基金于2014年12月25日实施利润分配，每10份基金份额派发红利0.70元人民币。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：A类为22,981,219.22元；C类为27,683,739.39元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富实业债债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的汇添富实业债债券型证券投资基金财务报 表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、 所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有 限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇添富实业债债券型证券投资基金2014 年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动 情况。 注册会计师的姓名 汤 骏 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2015年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富实业债债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 587,788.13 2,769,556.97 结算备付金 7,738,497.56 9,578,723.37 存出保证金 56,516.21 19,417.25 交易性金融资产 7.4.7.2 386,103,851.09 898,269,172.02 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 386,103,851.09 898,269,172.02 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 19,882,836.76 应收利息 7.4.7.5 4,356,910.83 8,676,401.39 应收股利 - - 应收申购款 1,895,658.09 11,227.12 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 400,739,221.91 939,207,334.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 166,000,000.00 194,000,000.00 应付证券清算款 39,967.36 - 应付赎回款 1,452,863.39 19,380,229.99 应付管理人报酬 165,663.70 520,624.57 应付托管费 47,332.48 148,749.87 应付销售服务费 30,922.65 63,901.80 应付交易费用 7.4.7.7 6,154.10 - 应交税费 - - 应付利息 34,465.08 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 300,754.57 156,398.86 负债合计 168,078,123.33 214,269,905.09 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 212,867,923.79 716,088,676.44 未分配利润 7.4.7.10 19,793,174.79 8,848,753.35 所有者权益合计 232,661,098.58 724,937,429.79 负债和所有者权益总计 400,739,221.91 939,207,334.88 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2014年12月31日，A类基金份额净值1.096元，C类基金份额净值1.086元；基 金份额总额212,867,923.79份，其中A类151,143,448.33份，C类61,724,475.46份。 7.2利润表 会计主体：汇添富实业债债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014 2013年6月14日(基 年12月31日 金合同生效日)至2013 年12月31日 一、收入 83,156,307.42 47,484,214.00 1.利息收入 28,911,729.18 58,407,792.84 其中：存款利息收入 7.4.7.11 328,828.21 46,210,777.84 债券利息收入 28,556,136.86 8,995,536.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 26,764.11 3,201,478.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 30,256,860.48 641,020.00 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 30,256,860.48 641,020.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 23,811,874.32 -11,832,872.03 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 175,843.44 268,273.19 列） 减：二、费用 13,964,861.07 11,164,212.49 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,763,368.67 6,686,706.00 2．托管费 7.4.10.2.2 789,533.94 1,910,487.43 3．销售服务费 7.4.10.2.3 528,567.88 1,135,954.88 4．交易费用 7.4.7.19 11,174.95 968.92 5．利息支出 9,428,633.00 1,107,201.23 其中：卖出回购金融资产支出 9,428,633.00 1,107,201.23 6．其他费用 7.4.7.20 443,582.63 322,894.03 三、利润总额（亏损总额以“-” 69,191,446.35 36,320,001.51 号填列） 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富实业债债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 716,088,676.44 8,848,753.35 724,937,429.79 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 69,191,446.35 69,191,446.35 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -503,220,752.65 -7,582,066.30 -510,802,818.95 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 825,789,369.88 92,406,101.72 918,195,471.60 2.基金赎回款 -1,329,010,122.53 -99,988,168.02 -1,428,998,290.55 四、本期向基金份额持有 - -50,664,958.61 -50,664,958.61 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 212,867,923.79 19,793,174.79 232,661,098.58 金净值） 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,659,569,513.26 - 2,659,569,513.26 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 36,320,001.51 36,320,001.51 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,943,480,836.82 -27,471,248.16 -1,970,952,084.98 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 36,676,972.37 462,756.02 37,139,728.39 2.基金赎回款 -1,980,157,809.19 -27,934,004.18 -2,008,091,813.37 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 716,088,676.44 8,848,753.35 724,937,429.79 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 汇添富实业债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]53号文《关于核准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 6 月 14 日正式生效。首次设立募集规模为2,659,569,513.26份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金的投资目标为在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提； (3)对于A类基金份额，不收取销售服务费；对于C类基金份额，基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 587,788.13 2,769,556.97 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 587,788.13 2,769,556.97 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 354,114,508.80 366,075,851.09 11,961,342.29 银行间市场 20,010,340.00 20,028,000.00 17,660.00 合计 374,124,848.80 386,103,851.09 11,979,002.29 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 374,124,848.80 386,103,851.09 11,979,002.29 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 910,102,044.05 898,269,172.02 -11,832,872.03 银行间市场 - - - 合计 910,102,044.05 898,269,172.02 -11,832,872.03 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 910,102,044.05 898,269,172.02 -11,832,872.03 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 333.15 1,171.27 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,830.55 4,741.44 应收债券利息 4,352,666.39 8,670,478.82 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 52.69 0.29 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 28.05 9.57 合计 4,356,910.83 8,676,401.39 注：表中“其他”是应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 6,154.10 - 合计 6,154.10 - 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 754.57 6,398.86 预提审计费 80,000.00 80,000.00 预提信息披露费 220,000.00 70,000.00 合计 300,754.57 156,398.86 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添富实业债债券A 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 567,556,802.47 567,556,802.47 本期申购 252,529,888.43 252,529,888.43 本期赎回（以“-”号填列） -668,943,242.57 -668,943,242.57 本期末 151,143,448.33 151,143,448.33 金额单位：人民币元 汇添富实业债债券C 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 148,531,873.97 148,531,873.97 本期申购 573,259,481.45 573,259,481.45 本期赎回（以“-”号填列） -660,066,879.96 -660,066,879.96 本期末 61,724,475.46 61,724,475.46 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富实业债债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,840,044.29 -7,512,667.76 7,327,376.53 本期利润 23,962,752.80 13,843,220.73 37,805,973.53 本期基金份额交易 -8,076,700.72 403,467.64 -7,673,233.08 产生的变动数 其中：基金申购款 14,570,541.48 13,641,772.87 28,212,314.35 基金赎回款 -22,647,242.20 -13,238,305.23 -35,885,547.43 本期已分配利润 -22,981,219.22 - -22,981,219.22 本期末 7,744,877.15 6,734,020.61 14,478,897.76 单位：人民币元 汇添富实业债债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,482,935.48 -1,961,558.66 1,521,376.82 本期利润 21,416,819.23 9,968,653.59 31,385,472.82 本期基金份额交易 5,362,954.69 -5,271,787.91 91,166.78 产生的变动数 其中：基金申购款 33,477,066.10 30,716,721.27 64,193,787.37 基金赎回款 -28,114,111.41 -35,988,509.18 -64,102,620.59 本期已分配利润 -27,683,739.39 - -27,683,739.39 本期末 2,578,970.01 2,735,307.02 5,314,277.03 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年6月14日(基金合同生效日) 12月31日 至2013年12月31日 活期存款利息收入 60,229.85 141,904.33 定期存款利息收入 - 45,987,002.97 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 250,139.97 81,763.26 其他 18,458.39 107.28 合计 328,828.21 46,210,777.84 注：表中“其他”是结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年6月14日(基金合 年12月31日 同生效日)至2013年12月31 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,529,166,659.87 161,812,135.53 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 1,461,256,643.72 160,505,196.77 兑付）成本总额 减：应收利息总额 37,653,155.67 665,918.76 买卖债券差价收入 30,256,860.48 641,020.00 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期和上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年6月14日(基金合同 年12月31日 生效日)至2013年12月31日 1.交易性金融资产 23,811,874.32 -11,832,872.03 ——股票投资 - - ——债券投资 23,811,874.32 -11,832,872.03 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 23,811,874.32 -11,832,872.03 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 2013年6月14日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 基金赎回费收入 175,843.44 268,273.19 合计 175,843.44 268,273.19 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年6月14日(基金合同生 12月31日 效日)至2013年12月31日 交易所市场交易费用 4,924.95 968.92 银行间市场交易费用 6,250.00 - 合计 11,174.95 968.92 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年6月14日(基金合同 年12月31日 生效日)至2013年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 320,000.00 210,000.00 银行划款费用 22,582.63 31,634.03 帐户维护费 21,000.00 360.00 其他费用 - 900.00 合计 443,582.63 322,894.03 注：表中“其他费用”为开户费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年6月14日(基金合同生效日)至 关联方名称 2013年12月31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 1,576,416,617.36 100.00% 347,319,088.96 100.00% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年6月14日(基金合同生效日)至 2013年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 东方证券股份有限 35,250,256,000.00 100.00% 15,141,200,000.00 100.00% 7.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年6月14日(基金合同生效日) 月31日 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 2,763,368.67 6,686,706.00 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,162,778.52 4,366,207.11 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年6月14日(基金合同生效日) 月31日 至2013年12月31日 当期发生的基金应支付 789,533.94 1,910,487.43 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理 人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2014年1月1日至2014年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富实业债债券 汇添富实业债债券C 合计 A 中国建设银行股份有限 - 208,315.10 208,315.10 公司 汇添富基金管理股份有 - 258,121.25 258,121.25 限公司 东方证券股份有限公司 - 790.54 790.54 合计 - 467,226.89 467,226.89 上年度可比期间 2013年6月14日(基金合同生效日)至2013年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券C 合计 中国建设银行股份有限 - 1,009,968.05 1,009,968.05 公司 汇添富基金管理股份有 - 15,054.02 15,054.02 限公司 东方证券股份有限公司 - 986.39 986.39 合计 - 1,026,008.46 1,026,008.46 注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。 本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自 动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如 发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内（及上年度可比期间）均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末（及上年度末）均未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年6月14日(基金合同生效日)至 名称 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 587,788.13 60,229.85 2,769,556.97 141,904.33 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2014年度获得的利息收入为人民币250,139.97元(2013年6月14日（基 金合同生效日）至2013年12月31日止期间为人民币81,763.26元)，2014年末结算备付金余额 为人民币7,738,497.56元(2013年末为人民币9,578,723.37元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 汇添富实业债债券A 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2014年12 2014年12月25日 0.700 8,832,314.47 1,654,590.1310,486,904.60 月25日 2 2014年10 2014年10月16日 0.600 11,838,526.85 655,787.7712,494,314.62 月16日 合 - - 1.300 20,670,841.32 2,310,377.9022,981,219.22 计 汇添富实业债债券C 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配 备注 登记日 数 合计 1 2014年12 2014年12月25日 0.700 3,401,610.10 932,230.60 4,333,840.70 月25日 2 2014年102014年10月16日 0.600 22,397,995.99 951,902.7023,349,898.69 月16日 合 - - 1.300 25,799,606.09 1,884,133.3027,683,739.39 计 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购金融资产款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款共人民币166,000,000.00元，其中人民币106,000,00.00元于2015年1月5日到期，人民币30,000,000.00元于2015年1月6日到期，人民币30,000,000.00元于2015年1月7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 20,028,000.00 110,787,920.10 合计 20,028,000.00 110,787,920.10 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 AAA 39,157,300.00 119,910,152.20 AAA以下 326,918,551.09 667,571,099.72 未评级 - - 合计 366,075,851.09 787,481,251.92 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券大部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 587,788.13 - - - - - 587,788.13 款 结算备 7,738,497.56 - - - - - 7,738,497.56 付金 存出保 56,516.21 - - - - - 56,516.21 证金 交易性 - - 20,028,000.0296,906,06 69,169,785.29 - 386,103,851.0 金融资 0 5.80 9 产 应收利 - - - - - 4,356,910.83 4,356,910.83 息 应收申 289,119.08 - - - - 1,606,539.01 1,895,658.09 购款 其他资 - - - - - - - 产 资产总 8,671,920.98 - 20,028,000.0296,906,06 69,169,785.29 5,963,449.84 400,739,221.9 计 0 5.80 1 负债 卖出回 166,000,000.0 - - - - - 166,000,000.0 购金融 0 0 资产款 应付证 - - - - - 39,967.36 39,967.36 券清算 款 应付赎 - - - - - 1,452,863.39 1,452,863.39 回款 应付管 - - - - - 165,663.70 165,663.70 理人报 酬 应付托 - - - - - 47,332.48 47,332.48 管费 应付销 - - - - - 30,922.65 30,922.65 售服务 费 应付交 - - - - - 6,154.10 6,154.10 易费用 应付利 - - - - - 34,465.08 34,465.08 息 其他负 - - - - - 300,754.57 300,754.57 债 负债总 166,000,000.0 - - - - 2,078,123.33 168,078,123.3 计 0 3 利率敏 -157,328,079. 0.00 20,028,000.0296,906,06 69,169,785.29 3,885,326.51 232,661,098.5 感度缺 02 0 5.80 8 口 上年度 末 2013年1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31 日 资产 银行存 2,769,556.97 - - - - - 2,769,556.97 款 结算备 9,578,723.37 - - - - - 9,578,723.37 付金 存出保 19,417.25 - - - - - 19,417.25 证金 交易性 - 9,943,000.0 110,787,920.497,556,58 279,981,670.5 - 898,269,172.0 金融资 0 10 1.36 6 2 产 应收证 - - - - - 19,882,836.7 19,882,836.76 券清算 6 款 应收利 - - - - - 8,676,401.39 8,676,401.39 息 应收申 1,495.83 - - - - 9,731.29 11,227.12 购款 资产总 12,369,193.42 9,943,000.0 110,787,920.497,556,58 279,981,670.5 28,568,969.4 939,207,334.8 计 0 10 1.36 6 4 8 负债 卖出回 194,000,000.0 - - - - - 194,000,000.0 购金融 0 0 资产款 应付赎 - - - - - 19,380,229.9 19,380,229.99 回款 9 应付管 - - - - - 520,624.57 520,624.57 理人报 酬 应付托 - - - - - 148,749.87 148,749.87 管费 应付销 - - - - - 63,901.80 63,901.80 售服务 费 其他负 - - - - - 156,398.86 156,398.86 债 负债总 194,000,000.0 - - - - 20,269,905.0 214,269,905.0 计 0 9 9 利率敏 -181,630,806. 9,943,000.0 110,787,920.497,556,58 279,981,670.5 8,299,064.35 724,937,429.7 感度缺 58 0 10 1.36 6 9 口 注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的 假设 其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定 利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2014年12月31日） 上年度末（ 2013年12月31 日） 0.25% -2,544,419.40 -5,520,259.99 -0.25% 2,574,834.68 5,588,843.25 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 386,103,851.09 165.95 898,269,172.02 123.91 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 386,103,851.09 165.95 898,269,172.02 123.91 注：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对实业债的投资比例不低 于债券类资产的80%；基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2014年12月 上年度末（ 2013年12月 31日） 31日） 5% 1,634,140.50 4,869,191.13 -5% -1,634,140.50 -4,869,191.13 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价 格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币126,149,972.87元，属于第二层次的余额为人民币259,953,878.22元，无第三层次余额。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 2014年度，对于以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民币79,386,000.00元，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币79,527,000.00元。 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 386,103,851.09 96.35 其中：债券 386,103,851.09 96.35 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,326,285.69 2.08 7 其他各项资产 6,309,085.13 1.57 8 合计 400,739,221.91 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未投资股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未投资股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,000.00 8.61 其中：政策性金融债 20,028,000.00 8.61 4 企业债券 313,254,878.22 134.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 52,820,972.87 22.70 8 其他 - - 9 合计 386,103,851.09 165.95 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127033 14即旅投 250,000 24,991,008.22 10.74 2 124370 13虞新区 199,990 20,798,960.00 8.94 3 140357 14进出57 200,000 20,028,000.00 8.61 4 127011 14鹰投债 200,000 20,000,000.00 8.60 5 124368 13郑交投 170,000 17,340,000.00 7.45 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：报告期末本基金无国债期货持仓。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 56,516.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,356,910.83 5 应收申购款 1,895,658.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,309,085.13 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110015 石化转债 13,492,000.00 5.80 2 110020 南山转债 11,168,800.00 4.80 3 128005 齐翔转债 3,495,540.87 1.50 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 汇 添 1,835 82,367.00 44,443,555.56 29.40% 106,699,892.77 70.60% 富 实 业 债 债券A 汇 添 1,347 45,823.66 16,256,964.93 26.34% 45,467,510.53 73.66% 富 实 业 债 债券C 合计 3,182 66,897.52 60,700,520.49 28.52% 152,167,403.30 71.48% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 汇添富实 4,064.97 0.00% 业债债券 A 基金管理人所有从业人员 汇添富实 2,734.92 0.00% 持有本基金 业债债券 C 合计 6,799.89 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富实业债债券A 0 投资和研究部门负责人持 汇添富实业债债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富实业债债券A 0 放式基金 汇添富实业债债券C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富实业债债 汇添富实业债债 券A 券C 基金合同生效日（2013年6月14日）基金份 1,613,754,755.23 1,045,814,758.03 额总额 本报告期期初基金份额总额 567,556,802.47 148,531,873.97 本报告期基金总申购份额 252,529,888.43 573,259,481.45 减:本报告期基金总赎回份额 668,943,242.57 660,066,879.96 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 151,143,448.33 61,724,475.46 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人2014年1月23日公告，增聘汤丛珊女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人2014年1月23日公告，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人2014年1月23日公告，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。 5、《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6日正式生效，赖中立先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2014年3月28日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人2014年4月10日公告，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投资基金的基金经理，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 8、基金管理人2014年4月10日公告，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 9、基金管理人2014年4月10日公告，齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金。 10、《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于2014年5月28日正式生效，汤丛珊女士任该基金的基金经理。 11、《汇添富移动互联股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月26日正式生效，欧阳沁春先生任该基金的基金经理。 12、《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》于2014年9月16日正式生效，叶从飞先生任该基金的基金经理。 13、基金管理人2014年10月25日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 14、基金管理人2014年10月25日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。 15、基金管理人2014年11月27日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理，与汤丛珊女士共同管理该基金。 16、《汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年12月8日正式生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 17、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》于2014年12月23日正式生效，陆文磊先生、徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。 18、本报告期内，基金托管人中国建设银行2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务；2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2013年6月14日）起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的当期审计费用为人民币捌万元整。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 东方证券 1,576,416,617.36 100%35,250,256,000.00- 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督； （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例； （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%； （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据； （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审 批； （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成； （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：此6个交易单元与汇添富季季红定期开放债券型 证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇 添富安心中国债券型证券投资基金共用。本报告期新增2家证券公司和4个交易单元：国金证券 （深交所交易单元和上交所交易单元）和方正证券（深交所交易单元和上交所交易单元）。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2014年1月1日 司关于调整现金宝快速取现 业务规则的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2014年1月2日 司关于旗下基金2013年年度 资产净值的公告 3 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年1月20日 资基金2013年第4季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 4 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年1月27日 资基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 （2013年第1号） 理人网站 5 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年1月27日 资基金更新招募说明书（2013 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年2月14日 司关于旗下部分基金增加鑫 券报,证券时报,管 鼎盛为销售机构的公告 理人网站 7 汇添富现金宝理财服务澄清 中国证券报,上海证 2014年2月25日 公告 券报,证券时报,管 理人网站 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年3月7日 司关于旗下部分基金增加太 券报,证券时报,管 平洋证券为销售机构的公告 理人网站,深交所 9 汇添富实业债债券型证券投 管理人网站 2014年3月26日 资基金2013年年度报告 10 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年3月26日 资基金2013年年度报告摘要 券报,证券时报,管 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年4月4日 司关于旗下部分基金参与中 券报,证券时报,管 金公司开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年4月10日 司关于客服中心变更办公地 券报,证券时报,管 址的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年4月11日 司关于旗下部分基金增加钱 券报,证券时报,管 景财富为销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年4月21日 司关于变更直销中心银行账 券报,证券时报,管 户信息的公告 理人网站,深交所 15 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年4月22日 资基金2014年第1季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年6月10日 司关于公司董事、监事、高级 券报,证券时报,管 管理人员以及其他从业人员 理人网站 在子公司兼职情况的公告 17 汇添富基金汇添富基金管理 中国证券报,上海证 2014年6月11日 股份有限公司关于旗下部分 券报,证券时报,管 基金增加大同证券为销售机 理人网站,深交所 构的公告 18 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年7月1日 司关于香港子公司办公地址 券报,证券时报,管 变更的公告 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2014年7月1日 司关于旗下基金2014年上半 年度资产净值的公告 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年7月7日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 龙证券开展的申购基金费率 理人网站,深交所 优惠活动的公告 21 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年7月19日 资基金2014年第2季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年7月24日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 龙证券开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年7月26日 司关于旗下部分基金增加包 券报,证券时报,管 商银行为销售机构的公告 理人网站 24 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年7月28日 资基金更新招募说明书（2014 券报,证券时报,管 年第1号） 理人网站 25 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年7月28日 资基金更新招募说明书摘要 券报,证券时报,管 （2014年第1号） 理人网站 26 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年8月25日 资基金2014年半年度报告 券报,证券时报,管 理人网站 27 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年8月25日 资基金2014年半年度报告摘 券报,证券时报,管 要 理人网站 28 汇添富基金管理有限公司澄 中国证券报,上海证 2014年8月29日 清公告 券报,证券时报,管 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年9月3日 司澄清公告 券报,证券时报,管 理人网站 30 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年10月14日 资基金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 31 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年10月15日 司关于旗下部分基金参与五 券报,证券时报,管 矿证券开展的网上交易系统 理人网站 申购基金费率优惠活动的公 告 32 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年10月24日 资基金2014年第3季度报告 券报,证券时报,管 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年10月30日 司关于旗下部分基金增加天 券报,证券时报,管 风证券为销售机构的公告 理人网站 34 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年12月22日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 久浩信为代销机构的公告 理人网站 35 汇添富实业债债券型证券投 中国证券报,上海证 2014年12月23日 资基金收益分配公告 券报,证券时报,管 理人网站 36 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年12月30日 司关于旗下部分基金增加邮 券报,证券时报,管 储银行为销售机构并参与费 理人网站 率优惠活动的公告 37 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2014年12月31日 司关于旗下部分基金参与华 券报,证券时报,管 福证券开展的基金申购费率 理人网站,深交所 优惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富实业债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富实业债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年3月31日