华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......7 §5 托管人报告......14 §6 中期报告财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合......51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 7.11 本基金投资股指期货的投资政策......52 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 7.13 投资组合报告附注......52 §8 基金份额持有人信息......53 §9 开放式基金份额变动......54 §10 重大事件揭示......54 §11 影响投资者决策的其他重要信息......56 §12 备查文件目录......56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深 300ETF 联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,491,098,511.32 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简 华夏沪深 300ETF 联接 华夏沪深 300ETF 联接 C 称 A 下属分级基金的交易代 000051 005658 码 报告期末下属分级基金 7,371,799,468.52 份 1,119,299,042.80 份 的份额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 1 月 16 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相 似的回报及适当的其他收益。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、衍 生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评 价时应按期间折算）。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、股指期 货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风 险、较高收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105798 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号 北京市西城区复兴门内大街55号 院 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 张佑君 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 本期已实现收益 -68,495,093.89 -13,514,675.36 本期利润 145,273,722.97 11,509,535.24 加权平均基金份额本期利 0.0201 0.0098 润 本期加权平均净值利润率 1.59% 0.79% 本期基金份额净值增长率 1.63% 1.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 期末可供分配利润 1,938,833,233.82 266,621,117.01 期末可供分配基金份额利 0.2630 0.2382 润 期末基金资产净值 9,310,632,702.34 1,385,920,159.81 期末基金份额净值 1.2630 1.2382 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 基金份额累计净值增长率 26.30% -9.88% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④本基金自 2018 年 2 月 2 日增加 C 类基金份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.52% 0.45% -3.06% 0.46% 0.54% -0.01% 过去三个月 -1.20% 0.71% -1.79% 0.72% 0.59% -0.01% 过去六个月 1.63% 0.85% 1.34% 0.85% 0.29% 0.00% 过去一年 -7.73% 0.83% -8.41% 0.83% 0.68% 0.00% 过去三年 -28.46% 0.99% -29.05% 0.99% 0.59% 0.00% 自基金合同生 26.30% 1.31% 16.80% 1.33% 9.50% -0.02% 效起至今 华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -2.54% 0.45% -3.06% 0.46% 0.52% -0.01% 过去三个月 -1.28% 0.71% -1.79% 0.72% 0.51% -0.01% 过去六个月 1.48% 0.85% 1.34% 0.85% 0.14% 0.00% 过去一年 -8.00% 0.83% -8.41% 0.83% 0.41% 0.00% 过去三年 -29.10% 0.99% -29.05% 0.99% -0.05% 0.00% 自新增份额类 -9.88% 1.16% -11.61% 1.16% 1.73% 0.00% 别以来至今 注：本基金自 2018 年 2 月 2 日增加 C 类基金份额类别。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 7 月 10 日至 2024 年 6 月 30 日) 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF 联接 C 注：本基金自 2018 年 2 月 2 日增加 C 类基金份额类别。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批 企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第1/10；在对冲策略绝对收益目标基金(A类)华夏安泰对冲策略3个月定开混合排名第1/22；在 QDII 混合基金(A 类)中华夏全球科技先锋混合(QDII)排名第 2/48；在汽车主题行业偏股型基金(A类)中华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第 3/17；在消费行业偏股型基金(A 类)中华夏网购精选混合(A 类)排名第 3/78、华夏消费臻选混合发起式(A 类)排名第 7/78。 固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 1/24、华夏 大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第 2/24；在信用债指数债券型基金(A 类)中华夏亚债中国指数(A类)排名第 2/18；在定开纯债债券型基金(A 类)中华夏鼎华一年定开债券排名第 5/616、华夏鼎成一年定开债券排名第14/616；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏稳定双利债券(A类)排名第12/241；在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎航债券(A类)排名第7/793、华夏鼎茂债券(A类)排名第19/793、 华夏鼎英债券(A 类)排名第 25/793、华夏鼎隆债券(A 类)排名第 26/793、华夏鼎信债券(A 类)排名第 52/793；在普通债券型基金(二级)(A 类)中华夏稳享增利 6 个月债券(A 类)排名第 13/416、华夏鼎源 债券(A 类)排名第 27/416、华夏希望债券(A 类)排名第 29/416。 在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖 20 周年特别贡献公司”，连续 8 年荣获“被动投资金牛基金公司”,产品层面华夏创新前沿股票荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 在客户服务方面，2024 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示，升级搜索及查询等功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端上线亲子账户，通过亲子账户客户可以为子女创建专属理财账户，管理和储备孩子的零花钱、教育资金，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3） 与常熟农商银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展 “送你长期主义的花朵”、“领定制户口本”、“打工人又爱又怕的一天要来了”、“希望高考也这么简单”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。曾任华夏基金管理有限 公司研究发展部产品经理、数 量投资部研究员，嘉实基金管 理有限公司指数投资部基金 经理助理，嘉实国际资产管理 有限公司基金经理。2016 年 11 月加入华夏基金管理有限 公司。历任华夏中证四川国企 改革交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基 金经理（2020 年 12 月 8 日至 2022 年 1 月 13 日期间)、华夏 中证四川国企改革交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理（2020年12月8日至2022 年 1 月 13 日期间)、华夏中证 本基金的 浙江国资创新发展交易型开 赵宗庭 基金经理 2017-04-17 - 16 年 放式指数证券投资基金基金 经理（2020年12月8日至2022 年 1 月 13 日期间)、华夏中证 浙江国资创新发展交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2020 年 12 月 8日至2022年1月13日期间)、 上证主要消费交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理（2020 年 2 月 12 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏 中证大数据产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理（2021 年 2 月 9 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏中证 新能源交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（2021 年 3 月 9 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏中证新材料主 题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（2021 年 8 月 4 日至 2023 年 3 月 27 日期 间)、华夏中证石化产业交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理（2021 年 12 月 2 日 至 2023 年 3 月 27 日期间)、 华夏国证消费电子主题交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理（2021 年 8 月 12 日 至 2023 年 6 月 29 日期间)、 华夏中证机器人交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理（2021 年 12 月 17 日至 2023 年 6 月 29 日期间)、华夏中证 细分有色金属产业主题交易 型开放式指数证券投资基金 基金经理（2021 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 28 日期间)、华 夏中证细分有色金属产业主 题交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金 经理（2022 年 10 月 18 日至 2023 年 12 月 28 日期间)等。 硕士。2000 年 4 月加入华夏基 金管理有限公司。历任研究发 展部总经理、数量投资部副总 经理、上证能源交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间)、恒生 本基金的 交易型开放式指数证券投资 基金经 基金基金经理（2012 年 8 月 9 张弘弢 理、投委 2009-07-10 - 24 年 日至2017年11月10日期间)、 会成员 恒生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 （2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏沪港 通恒生交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（2014 年 12 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、华夏沪港通恒生 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间)、MSCI 中国 A 股 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期 间)、MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期 间)、华夏睿磐泰利六个月定 期开放混合型证券投资基金 基金经理（2017 年 12 月 27 日至 2019 年 2 月 26 日期间)、 华夏睿磐泰盛六个月定期开 放混合型证券投资基金基金 经理（2017年3月15日至2021 年 1 月 5 日期间)、华夏睿磐 泰兴混合型证券投资基金基 金经理（2017 年 7 月 14 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏 睿磐泰茂混合型证券投资基 金基金经理（2017 年 12 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、 华夏睿磐泰荣混合型证券投 资基金基金经理（2017 年 12 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日 期间)、华夏睿磐泰利混合型 证券投资基金基金经理（2019 年2月 27 日至 2021年 5月 26 日期间)、华夏睿磐泰盛混合 型证券投资基金基金经理 （2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、上证医药卫 生交易型开放式指数发起式 证券投资基金基金经理（2013 年3月 28 日至 2021年 5月 27 日期间)、华夏鼎融债券型证 券投资基金基金经理（2016 年 12月 29 日至2022年3月 7 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 8 309,439,843,876.75 2009-07-10 张弘弢 私募资产管理计划 2 48,946,515.85 2021-11-18 其他组合 - - - 合计 10 309,488,790,392.60 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 119 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，业绩基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%（指年收 益率，评价时应按期间折算）。沪深 300 指数由沪深 A 股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是 内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可 以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，外部环境变得更为复杂严峻，全球经济增长动力不足，虽然通胀有所回落但仍然存在一定的粘性，同时各主要经济体的经济增长和货币政策也呈现一定的分化。国内方面，我国经济运行总体平稳，延续回升向好态势，具体体现在生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加等方面，但同时可以看到，在外部环境错综复杂的情况下，国内有效需求依然不足，社会预期依旧偏弱，经济回升向好的基础仍需巩固，而宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成了新的支撑。 市场方面，上半年 A 股主要指数表现分化，沪深 300 等大盘指数表现占优，表现较好的行业有 银行、煤炭、公用事业、家用电器、石油石化，基本上都是红利策略覆盖的行业。市场风格方面，大盘价值风格相对占优，小盘成长风格相对偏弱。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2024 年 6 月 30 日，华夏沪深 300ETF 联接 A 份额净值为 1.2630 元，本报告期份额净值增 长率为 1.63%，同期业绩比较基准增长率 1.34%，本报告期跟踪偏离度为+0.29%；华夏沪深 300ETF 联接 C 份额净值为 1.2382 元，本报告期份额净值增长率为 1.48%，同期业绩比较基准增长率 1.34%， 本报告期跟踪偏离度为+0.14%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着越来越多经济体进入降息通道，全球经济正式从对抗通胀模式切换至通胀与增长相对平衡的新均衡状态。国内方面，外部环境不稳定性、不确定性料将进一步上升，国内面临的困难挑战依然不少，但下半年经济仍将延续回升向好态势，综合考虑积极政策、基数效应、客观利好等因素，预期下半年可以实现好于上半年的经济增长表现。 市场方面，下半年中国股票市场存在持续修复的机会，经过总体修复和再次调整后，中国股票市场的估值与全球其他主要市场相比依然处于较低位置，下半年三中全会等会议的召开将会推出更多深化改革、刺激经济的政策，市场的风险偏好也将逐步提升，积极因素逐渐涌现，低估值或将逐步转化为反弹，市场可能呈现震荡向上的整体趋势。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期报告财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 255,220,872.97 240,726,859.39 结算备付金 22,353,030.92 14,598,070.55 存出保证金 11,486,442.94 6,556,459.97 交易性金融资产 6.4.7.2 10,420,249,641.72 10,109,415,593.36 其中：股票投资 110,422,515.30 194,115,568.64 基金投资 9,957,254,530.79 9,611,418,221.44 债券投资 352,572,595.63 303,881,803.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - 2,922,706.08 应收股利 - - 应收申购款 9,013,839.40 14,039,753.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 10,718,323,827.95 10,388,259,442.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,558,324.73 - 应付赎回款 18,610,612.94 12,749,772.86 应付管理人报酬 309,525.07 297,863.12 应付托管费 61,905.00 59,572.63 应付销售服务费 343,912.50 420,615.34 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 886,685.56 982,643.51 负债合计 21,770,965.80 14,510,467.46 净资产： 实收基金 6.4.7.7 8,491,098,511.32 8,371,568,920.86 未分配利润 6.4.7.8 2,205,454,350.83 2,002,180,054.28 净资产合计 10,696,552,862.15 10,373,748,975.14 负债和净资产总计 10,718,323,827.95 10,388,259,442.60 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，华夏沪深 300ETF 联接 A 基金份额净值 1.2630 元，华夏沪 深 300ETF 联接 C 基金份额净值 1.2382 元；华夏沪深 300ETF 联接基金份额总额 8,491,098,511.32 份 （其中 A 类 7,371,799,468.52 份，C 类 1,119,299,042.80 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2023 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 161,245,357.07 1,510,427.51 1.利息收入 693,119.79 631,151.30 其中：存款利息收入 6.4.7.9 693,119.79 631,151.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -78,647,062.51 204,419,963.89 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -18,583.79 2,894,610.66 基金投资收益 6.4.7.11 -89,369,444.49 36,125,723.15 债券投资收益 6.4.7.12 3,365,295.50 3,666,554.74 资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 5,869,451.68 200,592.51 股利收益 6.4.7.16 1,506,218.59 161,532,482.83 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 238,793,027.46 -203,945,373.06 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 406,272.33 404,685.38 减：二、营业总支出 4,462,098.86 4,304,999.89 1.管理人报酬 1,819,035.64 1,895,165.21 2.托管费 363,807.10 379,032.98 3.销售服务费 2,173,729.32 1,672,962.10 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - 95,079.85 其中：卖出回购金融资产支出 - 95,079.85 6.信用减值损失 6.4.7.20 - - 7.税金及附加 - 157,033.40 8.其他费用 6.4.7.21 105,526.80 105,726.35 三、利润总额（亏损总额以“-” 156,783,258.21 -2,794,572.38 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 156,783,258.21 -2,794,572.38 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 156,783,258.21 -2,794,572.38 6.3 净资产变动表 会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 8,371,568,920.86 2,002,180,054.28 10,373,748,975.14 产 二、本期期初净资 8,371,568,920.86 2,002,180,054.28 10,373,748,975.14 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 119,529,590.46 203,274,296.55 322,803,887.01 号填列） （一）、综合收益 - 156,783,258.21 156,783,258.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 119,529,590.46 46,491,038.34 166,020,628.80 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 1,722,007,294.36 424,047,014.80 2,146,054,309.16 款 2.基金赎回 -1,602,477,703.90 -377,555,976.46 -1,980,033,680.36 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 - - - 配利润产生的净 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 8,491,098,511.32 2,205,454,350.83 10,696,552,862.15 产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 6,596,972,873.57 2,406,677,979.28 9,003,650,852.85 产 二、本期期初净资 6,596,972,873.57 2,406,677,979.28 9,003,650,852.85 产 三、本期增减变动 额（减少以“-” 726,440,840.59 278,811,390.05 1,005,252,230.64 号填列） （一）、综合收益 - -2,794,572.38 -2,794,572.38 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 726,440,840.59 281,605,962.43 1,008,046,803.02 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,235,904,422.56 901,701,409.43 3,137,605,831.99 款 2.基金赎回 -1,509,463,581.97 -620,095,447.00 -2,129,559,028.97 款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 7,323,413,714.16 2,685,489,369.33 10,008,903,083.49 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金， 以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]531 号《关 于核准华夏沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月 6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元 （不含认购资金利息），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第 718 号予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于 2009 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工 商银行股份有限公司。根据基金管理人 2018 年 1 月 31 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类基金份额类别的公告》，本基金自 2018 年 2 月 2 日 起增加 C 类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（包括但不限于股指期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 255,220,872.97 等于：本金 255,196,229.93 加：应计利息 24,643.04 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 255,220,872.97 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 115,875,807.60 - 110,422,515.30 -5,453,292.30 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 交易所 市场 - - - - 债券 银行间 市场 350,066,000.00 2,257,595.63 352,572,595.63 249,000.00 合计 350,066,000.00 2,257,595.63 352,572,595.63 249,000.00 资产支持证券 - - - - 基金 10,813,607,960.03 - 9,957,254,530.79 -856,353,429.24 其他 - - - - 合计 11,279,549,767.63 2,257,595.63 10,420,249,641.72 -861,557,721.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 94,637,400.00 - - - 其中：股指期货 94,637,400.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 94,637,400.00 - - - 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 单位：人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 IF2409 沪深 300 期 90 92,437,200.00 -2,200,200.00 货 IF2409 合约 合计 - - - -2,200,200.00 减：可抵销期货暂收 - - - 款 -2,200,200.00 净额 - - - - 注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 其他资产 无。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,768.69 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 791,409.27 其中：交易所市场 789,934.27 银行间市场 1,475.00 应付利息 - 预提费用 89,507.60 合计 886,685.56 6.4.7.7 实收基金 华夏沪深 300ETF 联接 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 7,012,114,245.34 7,012,114,245.34 本期申购 745,855,770.49 745,855,770.49 本期赎回（以“-”号填列） -386,170,547.31 -386,170,547.31 本期末 7,371,799,468.52 7,371,799,468.52 华夏沪深 300ETF 联接 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,359,454,675.52 1,359,454,675.52 本期申购 976,151,523.87 976,151,523.87 本期赎回（以“-”号填列） -1,216,307,156.59 -1,216,307,156.59 本期末 1,119,299,042.80 1,119,299,042.80 6.4.7.8 未分配利润 华夏沪深 300ETF 联接 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,084,672,244.04 -5,381,894,846.42 1,702,777,397.62 本期期初 7,084,672,244.04 -5,381,894,846.42 1,702,777,397.62 本期利润 -68,495,093.89 213,768,816.86 145,273,722.97 本期基金份额交易产生的 361,144,984.30 -270,362,871.07 90,782,113.23 变动数 其中：基金申购款 748,515,709.60 -555,447,517.01 193,068,192.59 基金赎回款 -387,370,725.30 285,084,645.94 -102,286,079.36 本期已分配利润 - - - 本期末 7,377,322,134.45 -5,438,488,900.63 1,938,833,233.82 华夏沪深 300ETF 联接 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,428,037,941.94 -1,128,635,285.28 299,402,656.66 本期期初 1,428,037,941.94 -1,128,635,285.28 299,402,656.66 本期利润 -13,514,675.36 25,024,210.60 11,509,535.24 本期基金份额交易产生的 -251,352,840.05 207,061,765.16 -44,291,074.89 变动数 其中：基金申购款 1,017,899,082.27 -786,920,260.06 230,978,822.21 基金赎回款 -1,269,251,922.32 993,982,025.22 -275,269,897.10 本期已分配利润 - - - 本期末 1,163,170,426.53 -896,549,309.52 266,621,117.01 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 507,059.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 182,576.43 其他 3,483.64 合计 693,119.79 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 749,571.10 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -768,154.89 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -18,583.79 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 77,076,352.53 减：卖出股票成本总额 76,188,609.09 减：交易费用 138,172.34 买卖股票差价收入 749,571.10 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 申购基金份额总额 388,295,280.00 减：现金支付申购款总额 141,620,331.51 减：申购股票成本总额 247,443,103.38 减：交易费用 - 申购差价收入 -768,154.89 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.11 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 812,758,728.19 减：卖出/赎回基金成本总额 902,066,087.01 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 62,085.67 基金投资收益 -89,369,444.49 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 3,063,770.50 债券投资收益——买卖债券（债转股及 301,525.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,365,295.50 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 306,300,000.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 299,697,000.00 成本总额 减：应计利息总额 6,300,000.00 减：交易费用 1,475.00 买卖债券差价收入 301,525.00 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股指期货投资收益 5,869,451.68 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,506,218.59 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,506,218.59 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 242,206,003.32 ——股票投资 -4,136,410.03 ——债券投资 6,000.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 246,336,413.35 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -3,412,975.86 ——权证投资 - ——期货投资 -3,412,975.86 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 238,793,027.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 406,272.33 合计 406,272.33 6.4.7.19 持有基金产生的费用 无。 6.4.7.20 信用减值损失 无。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 7,019.20 银行间账户维护费 9,000.00 合计 105,526.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金是该基金的联接基金 ETF”) 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信期货有限公司（“中信期货”） 基金管理人第一大股东的子公司 中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”） 基金管理人第一大股东的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 基金交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,819,035.64 1,895,165.21 其中：应支付销售机构的客户维护费 6,419,203.02 6,530,136.28 应支付基金管理人的净管理费 -4,600,167.38 -4,634,971.07 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值) ×0.50%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 ④对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 363,807.10 379,032.98 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取 0)的 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF 份额所对应资产净值）×0.10%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按 0 计算。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 890,764.38 890,764.38 有限 公司 中信 - 63,976.54 63,976.54 证券 中国 工商 - 13,896.53 13,896.53 银行 中信 证券 - 9,494.46 9,494.46 （山 东） 华夏 - 6,207.90 6,207.90 财富 中信 证券 - 3,287.50 3,287.50 （华 南） 中信 - 251.60 251.60 期货 合计 - 987,878.91 987,878.91 获得 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 各关 华夏沪深 300ETF联接 A 华夏沪深 300ETF联接 C 合计 联方 名称 华夏 基金 管理 - 177,091.07 177,091.07 有限 公司 中信 - 51,967.12 51,967.12 证券 中信 证券 - 7,543.35 7,543.35 （山 东） 华夏 - 4,578.44 4,578.44 财富 中信 证券 - 3,266.95 3,266.95 （华 南） 中信 - 130.78 130.78 期货 中国 工商 - 14.13 14.13 银行 合计 - 244,591.84 244,591.84 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 255,220,872.97 507,059.72 133,463,384.33 370,041.29 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 601033 永兴股份 新股发行 12,577 203,747.40 中信证券 688584 上海合晶 新股发行 8,659 196,212.94 中信证券 001359 平安电工 新股发行 1,833 31,875.87 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 中信证券 688343 云天励飞 新股发行 24,961 1,096,287.12 中信证券 688146 中船特气 新股发行 10,101 365,151.15 中信证券 001286 陕西能源 新股发行 37,667 361,603.20 中信证券 688581 安杰思 新股发行 1,629 204,928.20 中信证券 688539 高华科技 新股发行 5,334 203,865.48 中信证券 688522 纳睿雷达 新股发行 4,299 200,677.32 中信证券 301439 泓淋电力 新股发行 9,486 189,625.14 中信证券 688523 航天环宇 新股发行 4,717 103,113.62 中信证券 688631 莱斯信息 新股发行 3,357 84,864.96 中信证券 301157 华塑科技 新股发行 1,498 84,637.00 中信证券 601133 柏诚股份 新股发行 6,632 77,329.12 中信证券 603281 江瀚新材 新股发行 863 30,714.17 中信证券 001367 海森药业 新股发行 549 24,419.52 中信证券 603162 海通发展 新股发行 523 19,481.75 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的中信证券股票估值总额为人民币 544,621.25 元，占基金资 产净值的比例为 0.01%（2023 年 12 月 31 日，本基金持有的中信证券股票估值总额为人民币 2,254,449.75 元，占基金资产净值的比例为 0.02%）。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的中国工商银行股票估值总额为人民币 600,210.00 元，占基 金资产净值的比例为 0.01%（2023 年 12 月 31 日，本基金持有的中国工商银行股票估值总额为人民 币 1,902,918.00 元，占基金资产净值的比例为 0.02%）。 截至 2024 年 6 月 30 日止，本基金持有 2,792,667,096 份目标 ETF 基金份额（2023 年 12 月 31 日：2,740,091,291 份），占其总份额的比例为 10.04%（2023 年 12 月 31 日：25.51%）。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 通 证券 证券 成功 受限期 受 认购 期末估 数量(股) 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 限 价格 值单价 成本总额 估值总额 类 型 新 发 688717 艾罗 2023-12-26 6 个月 流 55.66 47.02 11,303 629,124.98 531,467.06 - 能源 通 受 限 新 含 发 证 301589 诺瓦 2024-02-01 6 个月 流 126.89 188.01 1,244 87,680.99 233,884.44 券 星云 通 送 受 配 限 新 发 688692 达梦 2024-06-04 6 个月 流 86.96 174.93 175 15,218.00 30,612.75 - 数据 通 受 限 新 发 603285 键邦 2024-06-28 1 个月 流 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 - 股份 内（含） 通 受 限 新 发 601033 永兴 2024-01-11 6 个月 流 16.20 15.96 1,258 20,379.60 20,077.68 - 股份 通 受 限 603350 安乃 2024-06-26 1 个月 新 20.56 20.56 945 19,429.20 19,429.20 - 达 内（含） 发 流 通 受 限 新 发 301536 星宸 2024-03-20 6 个月 流 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 - 科技 通 受 限 新 发 688584 上海 2024-02-01 6 个月 流 22.66 15.89 866 19,623.56 13,760.74 - 合晶 通 受 限 新 含 发 证 301538 骏鼎 2024-03-13 6 个月 流 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 券 达 通 送 受 配 限 新 发 301565 中仑 2024-06-13 6 个月 流 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 - 新材 通 受 限 新 发 603341 龙旗 2024-02-23 6 个月 流 26.00 37.49 298 7,748.00 11,172.02 - 科技 通 受 限 新 发 301591 肯特 2024-02-20 6 个月 流 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 股份 通 受 限 中瑞 新 301587 股份 2024-03-27 6 个月 发 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 流 通 受 限 新 发 001389 广合 2024-03-26 6 个月 流 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 - 科技 通 受 限 新 发 301539 宏鑫 2024-04-03 6 个月 流 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 科技 通 受 限 新 发 688530 欧莱 2024-04-29 6 个月 流 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 - 新材 通 受 限 新 发 301588 美新 2024-03-06 6 个月 流 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 科技 通 受 限 新 发 301502 华阳 2024-01-26 6 个月 流 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 智能 通 受 限 新 发 603325 博隆 2024-01-03 6 个月 流 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 - 技术 通 受 限 新 永臻 发 603381 股份 2024-06-19 6 个月 流 23.35 25.13 178 4,156.30 4,473.14 - 通 受 限 新 发 001359 平安 2024-03-19 6 个月 流 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 - 电工 通 受 限 新 发 603312 西典 2024-01-04 6 个月 流 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 - 新能 通 受 限 新 发 603082 北自 2024-01-23 6 个月 流 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 - 科技 通 受 限 新 发 603375 盛景 2024-01-17 6 个月 流 38.18 38.90 72 2,748.96 2,800.80 - 微 通 受 限 新 发 603285 键邦 2024-06-28 6 个月 流 18.65 18.65 129 2,405.85 2,405.85 - 股份 通 受 限 新 发 603350 安乃 2024-06-26 6 个月 流 20.56 20.56 106 2,179.36 2,179.36 - 达 通 受 限 注：①根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 ②基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 ③根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股 份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 ④基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行 内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标 ETF 基金，基金管理人持续监测目标 ETF 基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金主要通过投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。 本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标 ETF 基金相似。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 110,422,515.30 1.03 194,115,568.64 1.87 交易性金融资产－基金投资 9,957,254,530.79 93.09 9,611,418,221.44 92.65 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,067,677,046.09 94.12 9,805,533,790.08 94.52 注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 ②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 -5% -488,114,169.66 -481,605,272.14 +5% 488,114,169.66 481,605,272.14 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 10,066,678,873.40 第二层次 352,618,206.74 第三层次 952,561.58 合计 10,420,249,641.72 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 截至 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,422,515.30 1.03 其中：股票 110,422,515.30 1.03 2 基金投资 9,957,254,530.79 92.90 3 固定收益投资 352,572,595.63 3.29 其中：债券 352,572,595.63 3.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 277,573,903.89 2.59 8 其他各项资产 20,500,282.34 0.19 9 合计 10,718,323,827.95 100.00 7.2 期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) 1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理有 9,957,254,530.79 93.09 300ETF 放式 限公司 7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 1,780,542.00 0.02 B 采矿业 7,262,789.04 0.07 C 制造业 73,857,397.38 0.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,425,583.60 0.02 E 建筑业 1,112,549.02 0.01 F 批发和零售业 270,240.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 2,252,183.95 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,821,880.24 0.05 J 金融业 13,846,244.58 0.13 K 房地产业 873,581.04 0.01 L 租赁和商务服务业 1,010,928.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 506,565.25 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 381,953.52 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,422,515.30 1.03 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 3,628 5,323,690.92 0.05 2 000333 美的集团 73,300 4,727,850.00 0.04 3 300750 宁德时代 20,920 3,766,227.60 0.04 4 601899 紫金矿业 197,400 3,468,318.00 0.03 5 002594 比亚迪 13,700 3,428,425.00 0.03 6 000651 格力电器 67,400 2,643,428.00 0.02 7 000858 五粮液 15,400 1,971,816.00 0.02 8 688012 中微公司 11,763 1,661,641.38 0.02 9 002475 立讯精密 39,700 1,560,607.00 0.01 10 300760 迈瑞医疗 4,800 1,396,368.00 0.01 11 688111 金山办公 6,091 1,385,702.50 0.01 12 601318 中国平安 31,396 1,298,538.56 0.01 13 600036 招商银行 36,600 1,251,354.00 0.01 14 000725 京东方 A 297,000 1,214,730.00 0.01 15 600690 海尔智家 38,456 1,091,381.28 0.01 16 300059 东方财富 100,620 1,062,547.20 0.01 17 000625 长安汽车 74,500 1,000,535.00 0.01 18 300308 中际旭创 7,140 984,463.20 0.01 19 688036 传音控股 12,506 957,209.24 0.01 20 002714 牧原股份 21,700 946,120.00 0.01 21 002415 海康威视 29,600 914,936.00 0.01 22 600900 长江电力 30,250 874,830.00 0.01 23 300124 汇川技术 16,900 866,970.00 0.01 24 300498 温氏股份 42,100 834,422.00 0.01 25 000568 泸州老窖 5,800 832,242.00 0.01 26 000001 平安银行 76,900 780,535.00 0.01 27 600660 福耀玻璃 16,100 771,190.00 0.01 28 000792 盐湖股份 43,100 752,095.00 0.01 29 601166 兴业银行 42,400 747,088.00 0.01 30 600019 宝钢股份 108,800 723,520.00 0.01 31 603993 洛阳钼业 84,700 719,950.00 0.01 32 601600 中国铝业 94,000 717,220.00 0.01 33 300274 阳光电源 11,480 712,104.40 0.01 34 000063 中兴通讯 25,300 707,641.00 0.01 35 600547 山东黄金 25,808 706,623.04 0.01 36 000338 潍柴动力 43,100 699,944.00 0.01 37 002142 宁波银行 31,400 692,684.00 0.01 38 002352 顺丰控股 19,400 692,386.00 0.01 39 688271 联影医疗 6,230 683,431.00 0.01 40 002371 北方华创 2,100 671,769.00 0.01 41 002050 三花智控 34,900 665,892.00 0.01 42 000100 TCL 科技 148,900 643,248.00 0.01 43 600276 恒瑞医药 16,710 642,666.60 0.01 44 002230 科大讯飞 14,700 631,365.00 0.01 45 605117 德业股份 8,316 618,211.44 0.01 46 601328 交通银行 81,600 609,552.00 0.01 47 601398 工商银行 105,300 600,210.00 0.01 48 688256 寒武纪 3,002 596,407.34 0.01 49 601799 星宇股份 5,000 560,200.00 0.01 50 002601 龙佰集团 29,900 555,243.00 0.01 51 002460 赣锋锂业 19,300 552,945.00 0.01 52 600030 中信证券 29,875 544,621.25 0.01 53 688717 艾罗能源 11,303 531,467.06 0.00 54 002466 天齐锂业 17,700 529,407.00 0.00 55 601888 中国中免 8,400 524,916.00 0.00 56 002648 卫星化学 28,900 519,622.00 0.00 57 601088 中国神华 11,700 519,129.00 0.00 58 002493 荣盛石化 51,900 501,354.00 0.00 59 603501 韦尔股份 4,915 488,403.55 0.00 60 002027 分众传媒 80,200 486,012.00 0.00 61 600111 北方稀土 28,000 481,600.00 0.00 62 603195 公牛集团 6,229 480,380.48 0.00 63 600989 宝丰能源 27,600 478,308.00 0.00 64 600887 伊利股份 17,400 449,616.00 0.00 65 600426 华鲁恒升 16,000 426,240.00 0.00 66 603986 兆易创新 4,413 421,971.06 0.00 67 601288 农业银行 96,700 421,612.00 0.00 68 600309 万华化学 5,100 412,386.00 0.00 69 000938 紫光股份 18,100 404,535.00 0.00 70 000425 徐工机械 56,200 401,830.00 0.00 71 601633 长城汽车 15,600 394,680.00 0.00 72 601138 工业富联 14,400 394,560.00 0.00 73 600132 重庆啤酒 6,500 394,550.00 0.00 74 300014 亿纬锂能 9,800 391,216.00 0.00 75 002304 洋河股份 4,800 387,552.00 0.00 76 601816 京沪高铁 71,900 386,103.00 0.00 77 300015 爱尔眼科 37,011 381,953.52 0.00 78 600010 包钢股份 272,070 380,898.00 0.00 79 600406 国电南瑞 15,220 379,891.20 0.00 80 600028 中国石化 59,200 374,144.00 0.00 81 000002 万科 A 53,900 373,527.00 0.00 82 002241 歌尔股份 19,000 370,690.00 0.00 83 000538 云南白药 7,200 368,280.00 0.00 84 002920 德赛西威 4,200 365,778.00 0.00 85 601225 陕西煤业 14,000 360,780.00 0.00 86 688187 时代电气 7,296 360,276.48 0.00 87 601601 中国太保 12,700 353,822.00 0.00 88 600150 中国船舶 8,600 350,106.00 0.00 89 600346 恒力石化 25,000 348,750.00 0.00 90 601857 中国石油 33,500 345,720.00 0.00 91 603833 欧派家居 6,200 332,072.00 0.00 92 002252 上海莱士 42,100 329,222.00 0.00 93 600219 南山铝业 85,700 326,517.00 0.00 94 601668 中国建筑 61,100 324,441.00 0.00 95 002179 中航光电 8,490 323,044.50 0.00 96 000408 藏格矿业 13,400 322,538.00 0.00 97 600176 中国巨石 29,100 321,555.00 0.00 98 603799 华友钴业 14,200 314,246.00 0.00 99 002311 海大集团 6,600 310,530.00 0.00 100 300408 三环集团 10,600 309,414.00 0.00 101 000166 申万宏源 71,500 308,165.00 0.00 102 000157 中联重科 39,400 302,592.00 0.00 103 688363 华熙生物 5,332 301,631.24 0.00 104 600031 三一重工 18,144 299,376.00 0.00 105 601985 中国核电 28,000 298,480.00 0.00 106 000977 浪潮信息 8,100 294,597.00 0.00 107 601988 中国银行 63,300 292,446.00 0.00 108 600809 山西汾酒 1,380 291,014.40 0.00 109 003816 中国广核 62,400 288,912.00 0.00 110 300433 蓝思科技 15,800 288,350.00 0.00 111 000776 广发证券 23,500 285,995.00 0.00 112 600919 江苏银行 38,450 285,683.50 0.00 113 002049 紫光国微 5,400 284,040.00 0.00 114 600016 民生银行 74,360 281,824.40 0.00 115 600362 江西铜业 11,900 281,792.00 0.00 116 605499 东鹏饮料 1,300 280,475.00 0.00 117 600000 浦发银行 34,074 280,429.02 0.00 118 000596 古井贡酒 1,300 274,391.00 0.00 119 601919 中远海控 17,630 273,088.70 0.00 120 601012 隆基绿能 19,444 272,604.88 0.00 121 601728 中国电信 44,011 270,667.65 0.00 122 600050 中国联通 57,300 269,310.00 0.00 123 601169 北京银行 46,056 268,967.04 0.00 124 300122 智飞生物 9,469 265,416.07 0.00 125 000768 中航西飞 11,000 264,330.00 0.00 126 688981 中芯国际 5,678 261,755.80 0.00 127 601766 中国中车 33,600 252,336.00 0.00 128 001979 招商蛇口 28,700 252,273.00 0.00 129 600741 华域汽车 15,200 248,976.00 0.00 130 600837 海通证券 28,600 244,816.00 0.00 131 600089 特变电工 17,390 241,199.30 0.00 132 002236 大华股份 15,600 241,176.00 0.00 133 000661 长春高新 2,600 238,602.00 0.00 134 000786 北新建材 8,000 237,280.00 0.00 135 002001 新和成 12,300 236,160.00 0.00 136 000708 中信特钢 17,400 236,118.00 0.00 137 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.00 138 300782 卓胜微 3,000 233,220.00 0.00 139 603019 中科曙光 5,463 226,714.50 0.00 140 600009 上海机场 7,005 225,911.25 0.00 141 600893 航发动力 6,100 222,955.00 0.00 142 601229 上海银行 30,582 222,025.32 0.00 143 002129 TCL 中环 25,575 221,223.75 0.00 144 600845 宝信软件 6,892 220,061.56 0.00 145 002938 鹏鼎控股 5,500 218,680.00 0.00 146 601211 国泰君安 15,900 215,445.00 0.00 147 601689 拓普集团 4,000 214,440.00 0.00 148 300661 圣邦股份 2,570 212,744.60 0.00 149 002180 纳思达 7,900 208,718.00 0.00 150 600048 保利发展 23,554 206,333.04 0.00 151 603288 海天味业 5,950 205,096.50 0.00 152 300347 泰格医药 4,200 204,120.00 0.00 153 601390 中国中铁 30,941 201,735.32 0.00 154 601688 华泰证券 16,154 200,148.06 0.00 155 002736 国信证券 22,900 199,001.00 0.00 156 002271 东方雨虹 16,000 197,440.00 0.00 157 000895 双汇发展 8,200 194,914.00 0.00 158 600585 海螺水泥 8,244 194,475.96 0.00 159 300896 爱美客 1,120 192,752.00 0.00 160 000963 华东医药 6,900 191,889.00 0.00 161 600085 同仁堂 4,900 187,229.00 0.00 162 601628 中国人寿 6,000 186,300.00 0.00 163 000983 山西焦煤 18,000 185,580.00 0.00 164 601238 广汽集团 23,900 184,986.00 0.00 165 002916 深南电路 1,700 179,809.00 0.00 166 600905 三峡能源 40,985 178,694.60 0.00 167 300033 同花顺 1,700 176,290.00 0.00 168 601989 中国重工 35,600 175,508.00 0.00 169 601818 光大银行 55,300 175,301.00 0.00 170 000999 华润三九 4,030 171,597.40 0.00 171 603259 药明康德 4,375 171,456.25 0.00 172 603369 今世缘 3,700 170,940.00 0.00 173 000301 东方盛虹 21,000 167,370.00 0.00 174 600196 复星医药 7,494 165,917.16 0.00 175 000876 新希望 18,000 164,520.00 0.00 176 002074 国轩高科 8,500 162,775.00 0.00 177 002709 天赐材料 9,200 161,552.00 0.00 178 002555 三七互娱 12,300 160,515.00 0.00 179 601658 邮储银行 31,300 158,691.00 0.00 180 600438 通威股份 8,300 158,613.00 0.00 181 600760 中航沈飞 3,868 155,106.80 0.00 182 600795 国电电力 25,500 152,745.00 0.00 183 600332 白云山 5,200 152,516.00 0.00 184 601939 建设银行 20,200 149,480.00 0.00 185 603260 合盛硅业 3,200 149,472.00 0.00 186 600104 上汽集团 10,738 148,828.68 0.00 187 002812 恩捷股份 4,700 148,755.00 0.00 188 601066 中信建投 7,700 148,148.00 0.00 189 002459 晶澳科技 13,140 147,168.00 0.00 190 300316 晶盛机电 5,100 146,523.00 0.00 191 300142 沃森生物 12,800 145,664.00 0.00 192 600011 华能国际 15,100 145,262.00 0.00 193 300450 先导智能 8,700 144,681.00 0.00 194 600674 川投能源 7,700 144,375.00 0.00 195 300628 亿联网络 3,920 144,138.40 0.00 196 601006 大秦铁路 20,000 143,200.00 0.00 197 601009 南京银行 13,692 142,259.88 0.00 198 600999 招商证券 10,100 140,491.00 0.00 199 600886 国投电力 7,600 138,624.00 0.00 200 002007 华兰生物 8,700 137,373.00 0.00 201 300979 华利集团 2,200 133,870.00 0.00 202 300496 中科创达 2,900 132,211.00 0.00 203 300999 金龙鱼 4,800 131,280.00 0.00 204 300759 康龙化成 7,050 130,989.00 0.00 205 301269 华大九天 1,700 130,985.00 0.00 206 603806 福斯特 8,887 130,638.90 0.00 207 300751 迈为股份 1,080 129,038.40 0.00 208 000733 振华科技 3,100 128,743.00 0.00 209 600938 中国海油 3,900 128,700.00 0.00 210 300223 北京君正 2,300 127,512.00 0.00 211 600489 中金黄金 8,500 125,800.00 0.00 212 300413 芒果超媒 6,000 125,400.00 0.00 213 002821 凯莱英 1,900 125,020.00 0.00 214 600183 生益科技 5,600 117,936.00 0.00 215 600233 圆通速递 7,300 114,245.00 0.00 216 300919 中伟股份 3,680 114,043.20 0.00 217 600015 华夏银行 17,455 111,712.00 0.00 218 000617 中油资本 20,000 110,400.00 0.00 219 601699 潞安环能 6,000 108,780.00 0.00 220 601186 中国铁建 12,500 107,125.00 0.00 221 002603 以岭药业 6,700 102,711.00 0.00 222 601669 中国电建 18,300 102,297.00 0.00 223 002410 广联达 10,580 101,356.40 0.00 224 300454 深信服 2,000 101,060.00 0.00 225 002841 视源股份 3,300 97,449.00 0.00 226 600958 东方证券 12,816 97,401.60 0.00 227 601377 兴业证券 19,237 97,339.22 0.00 228 600941 中国移动 900 96,750.00 0.00 229 600029 南方航空 16,400 96,596.00 0.00 230 601898 中煤能源 7,700 96,096.00 0.00 231 600039 四川路桥 11,140 87,894.60 0.00 232 601872 招商轮船 10,300 87,035.00 0.00 233 601916 浙商银行 31,100 85,836.00 0.00 234 601868 中国能建 40,400 85,648.00 0.00 235 601901 方正证券 10,901 84,264.73 0.00 236 600025 华能水电 7,700 83,006.00 0.00 237 600926 杭州银行 6,200 80,910.00 0.00 238 601607 上海医药 4,100 78,351.00 0.00 239 688041 海光信息 1,092 76,789.44 0.00 240 601117 中国化学 9,300 76,632.00 0.00 241 600188 兖矿能源 3,300 75,009.00 0.00 242 601838 成都银行 4,900 74,431.00 0.00 243 600875 东方电气 4,000 73,800.00 0.00 244 601100 恒立液压 1,549 72,152.42 0.00 245 600115 中国东航 17,200 68,972.00 0.00 246 601111 中国国航 8,900 65,682.00 0.00 247 601800 中国交建 7,315 65,396.10 0.00 248 601360 三六零 8,400 64,512.00 0.00 249 300957 贝泰妮 1,300 62,816.00 0.00 250 601618 中国中冶 19,800 61,380.00 0.00 251 600023 浙能电力 8,500 60,435.00 0.00 252 601877 正泰电器 3,162 60,267.72 0.00 253 600018 上港集团 10,300 59,534.00 0.00 254 601881 中国银河 5,400 58,644.00 0.00 255 000800 一汽解放 7,400 57,942.00 0.00 256 600918 中泰证券 10,100 57,267.00 0.00 257 688008 澜起科技 948 54,187.68 0.00 258 600460 士兰微 3,000 52,530.00 0.00 259 688599 天合光能 3,095 52,367.40 0.00 260 600570 恒生电子 2,874 50,754.84 0.00 261 601865 福莱特 2,500 50,250.00 0.00 262 688126 沪硅产业 3,539 48,873.59 0.00 263 601808 中海油服 2,800 48,160.00 0.00 264 601319 中国人保 9,000 46,350.00 0.00 265 601336 新华保险 1,500 45,045.00 0.00 266 688223 晶科能源 6,190 43,949.00 0.00 267 600588 用友网络 4,332 43,320.00 0.00 268 688396 华润微 1,128 42,232.32 0.00 269 600515 海南机场 13,200 41,448.00 0.00 270 601788 光大证券 2,800 40,936.00 0.00 271 600803 新奥股份 1,900 39,520.00 0.00 272 601021 春秋航空 700 39,431.00 0.00 273 600372 中航机载 3,100 37,107.00 0.00 274 601878 浙商证券 3,100 33,232.00 0.00 275 600732 爱旭股份 3,660 33,123.00 0.00 276 601698 中国卫通 2,200 30,998.00 0.00 277 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 278 600061 国投资本 5,208 29,425.20 0.00 279 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 280 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 281 601995 中金公司 700 20,727.00 0.00 282 001289 龙源电力 1,200 20,700.00 0.00 283 601033 永兴股份 1,258 20,077.68 0.00 284 600745 闻泰科技 700 19,775.00 0.00 285 601998 中信银行 2,700 18,090.00 0.00 286 601059 信达证券 1,200 17,052.00 0.00 287 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 288 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 289 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 290 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 291 603392 万泰生物 196 12,912.48 0.00 292 601236 红塔证券 1,980 12,711.60 0.00 293 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 294 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 295 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 296 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 297 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 298 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 299 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 300 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 301 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 302 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 303 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 304 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 305 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 306 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 14,443,960.00 0.14 2 601318 中国平安 7,973,879.00 0.08 3 600036 招商银行 7,063,486.00 0.07 4 601899 紫金矿业 6,261,992.00 0.06 5 300750 宁德时代 4,120,981.00 0.04 6 000333 美的集团 4,090,080.00 0.04 7 600900 长江电力 3,578,314.00 0.03 8 601166 兴业银行 3,499,816.00 0.03 9 600030 中信证券 3,448,738.00 0.03 10 600309 万华化学 3,435,455.00 0.03 11 601398 工商银行 3,259,283.00 0.03 12 600276 恒瑞医药 2,845,740.40 0.03 13 600887 伊利股份 2,667,165.00 0.03 14 601328 交通银行 2,544,208.15 0.02 15 600919 江苏银行 2,506,889.40 0.02 16 002594 比亚迪 2,367,534.00 0.02 17 601288 农业银行 2,353,204.00 0.02 18 000651 格力电器 2,203,600.00 0.02 19 601012 隆基绿能 2,197,521.00 0.02 20 600690 海尔智家 2,118,728.55 0.02 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 5,665,822.00 0.05 2 000333 美的集团 2,675,410.00 0.03 3 000858 五粮液 2,361,346.00 0.02 4 300059 东方财富 1,833,990.00 0.02 5 002594 比亚迪 1,640,877.00 0.02 6 000651 格力电器 1,474,881.00 0.01 7 300760 迈瑞医疗 1,312,586.00 0.01 8 300274 阳光电源 1,239,462.00 0.01 9 601318 中国平安 1,237,670.00 0.01 10 000725 京东方 A 1,219,273.95 0.01 11 600309 万华化学 1,205,245.00 0.01 12 600036 招商银行 1,154,152.00 0.01 13 002415 海康威视 1,128,470.00 0.01 14 002475 立讯精密 1,124,906.00 0.01 15 000568 泸州老窖 1,102,691.00 0.01 16 000001 平安银行 1,070,705.00 0.01 17 300124 汇川技术 1,036,862.00 0.01 18 000338 潍柴动力 994,103.00 0.01 19 002142 宁波银行 924,515.00 0.01 20 002714 牧原股份 844,497.00 0.01 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 244,075,069.16 卖出股票收入（成交）总额 77,076,352.53 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 352,572,595.63 3.30 其中：政策性金融债 352,572,595.63 3.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 352,572,595.63 3.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 240401 24 农发 01 3,000,000 302,027,704.92 2.82 2 240301 24 进出 01 500,000 50,544,890.71 0.47 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,486,442.94 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,013,839.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,500,282.34 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 份额级 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 别 (户) 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例 华夏沪 深 346,345 21,284.56 2,152,492,823.34 29.20% 5,219,306,645.18 70.80% 300ETF 联接 A 华夏沪 深 158,616 7,056.66 521,718,689.55 46.61% 597,580,353.25 53.39% 300ETF 联接 C 合计 504,961 16,815.36 2,674,211,512.89 31.49% 5,816,886,998.43 68.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份 额比例 基金管理人所 华夏沪深 300ETF 联接 A 2,210,067.80 0.03% 有从业人员持 华夏沪深 300ETF 联接 C 120,071.31 0.01% 有本基金 合计 2,330,139.11 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管 华夏沪深 300ETF 联接 A 0 理人员、基金 华夏沪深 300ETF 联接 C 0 投资和研究部 门负责人持有 合计 0 本开放式基金 华夏沪深 300ETF 联接 A 0 本基金基金经 华夏沪深 300ETF 联接 C 0 理持有本开放 式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深 300ETF 联接 A 华夏沪深 300ETF联 接 C 基金合同生效日（2009 年 7 月 24,771,957,170.09 - 10 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,012,114,245.34 1,359,454,675.52 本报告期基金总申购份额 745,855,770.49 976,151,523.87 减：本报告期基金总赎回份额 386,170,547.31 1,216,307,156.59 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 7,371,799,468.52 1,119,299,042.80 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 1 212,672,615.35 66.55% 31,027.82 39.21% - 广发证券 3 106,903,726.99 33.45% 48,105.66 60.79% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。 ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 ③除本表列示外，本基金还选择了长江证券、光大证券、招商证券、中金公司、中信建投证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，广发证券的部分交易单元为本基金本期剔除的交易单元，本期没有新增的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当期 券商 期债 债券回 占当期 占当期 名称 成交金额 券成 成交金额 购成交 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总 总额的 交总额 交总额 额的 比例 的比例 的比例 比例 海通 - - - - - - 1,425,908,582.39 100.00% 证券 广发 - - - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2024-02-03 联方承销证券的公告 网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会指定报刊及 2024-03-21 联方承销证券的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日