华夏沪深300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人2018年1月31日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 §2基金简介...................................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................5 §4管理人报告...............................................................................................................................................7 §5托管人报告..............................................................................................................................................12 §6半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................................12 6.1资产负债表.......................................................................................................................................12 6.2利润表...............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................15 6.4报表附注...........................................................................................................................................16 §7投资组合报告..........................................................................................................................................32 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................32 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................33 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................33 7.5报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................40 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................42 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................42 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................42 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................42 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................42 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................43 7.13投资组合报告附注.........................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................44 §9开放式基金份额变动..............................................................................................................................44 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................45 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................48 §12备查文件目录........................................................................................................................................48 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏沪深300ETF联接 基金主代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,351,948,528.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏沪深300ETF联接A 华夏沪深300ETF联接C 下属分级基金的交易代码 000051 005658 报告期末下属分级基金的份额总额 8,898,064,863.08份 453,883,665.63份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年12月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年1月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相 似的回报及适当的其他收益。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根 据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折 投资策略 溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整， 密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增 强基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评 价时应按期间折算）。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货 风险收益特征 币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在 股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 李彬 郭明 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105798 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-818-6666 95588 传真 010-63136700 010-66105799 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号 泰大厦B座8层 邮政编码 100033 100140 法定代表人 杨明辉 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 华夏沪深300ETF联接 华夏沪深300ETF联接 A C 本期已实现收益 207,894,580.51 19,142.58 本期利润 -1,287,407,842.65 -14,846,915.01 加权平均基金份额本期利润 -0.1482 -0.3431 本期加权平均净值利润率 -11.61% -29.36% 本期基金份额净值增长率 -11.53% -16.38% 报告期末(2018年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 华夏沪深300ETF联接 华夏沪深300ETF联接 A C 期末可供分配利润 1,345,448,246.10 67,646,499.37 期末可供分配基金份额利润 0.1512 0.1490 期末基金资产净值 10,243,513,109.18 521,530,165.00 期末基金份额净值 1.151 1.149 报告期末(2018年6月30日) 3.1.3累计期末指标 华夏沪深300ETF联接 华夏沪深300ETF联接 A C 基金份额累计净值增长率 15.10% -16.38% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④根据《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深300ETF联接A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -6.57% 1.23% -7.20% 1.22% 0.63% 0.01% 过去三个月 -8.65% 1.08% -9.19% 1.08% 0.54% 0.00% 过去六个月 -11.53% 1.10% -11.76% 1.10% 0.23% 0.00% 过去一年 -2.54% 0.90% -3.04% 0.90% 0.50% 0.00% 过去三年 -13.91% 1.42% -17.43% 1.41% 3.52% 0.01% 自基金合同生 15.10% 1.41% 12.18% 1.44% 2.92% -0.03% 效起至今 华夏沪深300ETF联接C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去一个月 -6.59% 1.23% -7.20% 1.22% 0.61% 0.01% 过去三个月 -8.66% 1.08% -9.19% 1.08% 0.53% 0.00% 2018年2月2 日至2018年6 -16.38% 1.16% -16.04% 1.16% -0.34% 0.00% 月30日 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年7月10日至2018年6月30日） 华夏沪深300ETF联接A 华夏沪深300ETF联接C 注：①根据《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 ②2018年2月2日华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接C类基金份额为零。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中小板ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板ETF、华夏战略 新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏快线货币ETF和华夏3-5年中高级可质押信用债ETF等，初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、主题指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获―中国基金业20周年卓越贡献公司‖和―被动投资金牛基金公司‖两大奖项，旗下华夏回报混合荣获―2017年度开放式混合型金牛基金‖称号，华夏安康债券荣获―2017年度开放式债券型金牛基金‖称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获―三年持续回报绝对收益明星基金‖称号，华夏安康债券荣获―三年持续回报积极债券型明星基金‖称号，华夏消费升级混合荣获―2017年度平衡混合型明星基金‖称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届―金基金‖颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年―金基金‖TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届―金基金‖指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届―金基金‖指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获―三年持续回报绝对收益明星基金‖称号，华夏安康债券荣获―三年持续回报积极债券型明星基金‖称号，华夏消费升级混合荣获―2017年度平衡混合型明星基金‖称号。 在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展―四大明星基金有奖寻人‖、―华夏基金20周年司庆感恩二十年‖、―华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本‖等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000年4月加入华 夏基金管理有限公司，曾 本基金的基 任研究发展部总经理、数 张弘弢 金经理、董 2009-07-10 - 18年 量投资部副总经理，上证 事总经理 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理（2013年3月28 日至2016年3月28日期 间）、恒生交易型开放式 指数证券投资基金基金 经理（2012年8月9日至 2017年11月10日期间）、 MSCI中国A股交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理（2015 年2月12日至2017年11 月10日期间）、华夏沪港 通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金基金经理（2015年1月 13日至2017年11月10 日期间）、恒生交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金基金经理（2012 年8月21日至2017年11 月10日期间）、MSCI中 国A股交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理（2015年2月12日至 2017年11月10日期间）、 华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理（2014年12 月23日至2017年11月 10日期间）等。 对外经济贸易大学经济 学硕士。曾任华夏基金管 理有限公司研究发展部 本基金的基 产品经理、数量投资部研 赵宗庭 金经理、数 2017-04-17 - 10年 究员，嘉实基金管理有限 量投资部高 公司指数投资部基金经 级副总裁 理助理，嘉实国际资产管 理有限公司基金经理。 2016年11月加入华夏基 金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，国际方面，美国经济仍较为强劲，通胀率略有上升，失业率维持低位；欧元区制造业PMI持续走低，6月降至今年来最低水平；日本经济继续温和复苏，经济形势相对稳定，但通胀水平依然较低；新兴市场经济体总体经济增长较快，但内部表现继续分化，部分经济体仍面临调整与转型压力。国内方面，供给侧结构性改革深入推进，实现了投资继续保持增长、投资结构不断改善的运行态势；消费品市场规模进一步扩大、商品结构持续优化，新兴业态和新商业模式快速发展，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用；出口增速总体保持稳定，进口超预期增长；整体而言，中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。 市场方面，沪深300指数在报告期内总体呈现震荡下行的走势，年初因2017年经济数据超预期，指数快速上行，并在1月末触及上半年最高点；2月，全球资本市场发生大幅调整，恐慌情绪蔓延 至国内，指数开始迅速回落；3月底以来，中美贸易摩擦持续发酵、资管新规落地、部分上市公司年报业绩爆雷、美联储加息节奏加快、地缘政治变局等诸多因素，令市场避险情绪再度升温，沪深300指数震荡下探；6月底，沪深300指数市盈率为11.9倍，估值水平接近2016年年初低位。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，华夏沪深300ETF联接A份额净值为1.151元，本报告期份额净值增长率为-11.53%，同期业绩比较基准增长率-11.76%，华夏沪深300ETF联接A本报告期跟踪偏离度为+0.23%；华夏沪深300ETF联接C份额净值为1.149元，本报告期份额净值增长率为-16.38%，同期业绩比较基准增长率-16.04%，华夏沪深300ETF联接C本报告期跟踪偏离度为-0.34%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，贸易战和国际金融环境变化的影响仍不确定，但预计美国经济增长仍较为乐观，美联储仍会加息，缩表进程或将加快；欧洲央行货币政策仍将保持耐心、持续和谨慎，意大利经济情况不容乐观，债务危机存在一定风险但目前看还较为可控。国内方面，地产投资、基建投资大概率维持回落态势，制造业将保持温和复苏，同时结构性分化将加大，高端制造业投资或将提速；在扩大内需政策的带动下，下半年或将释放一定内需空间，消费增长逐步得到修复；受制于中美贸易不确定性及我国提出扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见，预计下半年净出口对经济增长负面影响将加大。 市场方面，A股整体估值水平已接近历史低位，具有较高的安全边际，而且绩优股的业绩确定性仍将在长期内产生显著的溢价，沪深300等龙头指数仍将为市场所青睐。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 150,814,249.67 279,144,024.83 结算备付金 527,624.01 842,296.86 存出保证金 276,720.67 222,459.99 交易性金融资产 6.4.7.2 10,579,486,045.76 10,991,800,199.83 其中：股票投资 127,108,372.58 136,600,033.28 基金投资 10,051,177,673.18 10,560,642,866.55 债券投资 401,200,000.00 294,557,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 25,000,000.00 10,000,000.00 应收证券清算款 3,803,120.16 283,549.46 应收利息 6.4.7.5 5,701,981.99 1,507,768.91 应收股利 - - 应收申购款 9,915,890.48 6,262,964.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 724,902.20 - 资产总计 10,776,250,534.94 11,290,063,263.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10,026,376.08 11,366,100.78 应付管理人报酬 292,246.33 299,919.43 应付托管费 58,449.27 59,983.90 应付销售服务费 45,154.61 - 应付交易费用 6.4.7.7 612,862.94 574,444.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 172,171.53 87,069.38 负债合计 11,207,260.76 12,387,518.32 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 9,351,948,528.71 8,668,851,340.03 未分配利润 6.4.7.10 1,413,094,745.47 2,608,824,405.61 所有者权益合计 10,765,043,274.18 11,277,675,745.64 负债和所有者权益总计 10,776,250,534.94 11,290,063,263.96 注：报告截止日2018年6月30日，华夏沪深300ETF联接A基金份额净值1.151元，华夏沪深300ETF联接C基金份额净值1.149元；华夏沪深300ETF联接基金份额总额9,351,948,528.71份（其中A类8,898,064,863.08份，C类453,883,665.63份）。 6.2利润表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -1,299,694,979.42 1,112,635,012.23 1.利息收入 7,568,746.91 3,048,983.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 919,451.85 1,555,975.43 债券利息收入 6,522,348.72 1,118,196.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 126,946.34 374,811.00 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） 201,875,438.51 249,365,640.65 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,942,702.60 7,690,722.46 基金投资收益 6.4.7.13 194,722,125.24 240,665,981.60 债券投资收益 6.4.7.14 39,039.39 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,171,571.28 1,008,936.59 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 -1,510,168,480.75 859,830,759.25 号填列） 4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.20 1,029,315.91 389,629.24 减：二、费用 2,559,778.24 2,123,044.18 1.管理人报酬 1,747,982.00 1,543,053.08 2.托管费 349,596.42 308,610.68 3.销售服务费 51,384.49 - 4.交易费用 6.4.7.21 200,571.75 96,291.77 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 40,567.71 - 7.其他费用 6.4.7.22 169,675.87 175,088.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -1,302,254,757.66 1,110,511,968.05 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,302,254,757.66 1,110,511,968.05 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 8,668,851,340.03 2,608,824,405.61 11,277,675,745.64 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,302,254,757.66 -1,302,254,757.66 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 683,097,188.68 106,525,097.52 789,622,286.20 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 1,839,720,912.39 466,877,205.50 2,306,598,117.89 2.基金赎回款 -1,156,623,723.71 -360,352,107.98 -1,516,975,831.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 9,351,948,528.71 1,413,094,745.47 10,765,043,274.18 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 9,663,024,827.37 591,072,535.32 10,254,097,362.69 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,110,511,968.05 1,110,511,968.05 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -714,603,641.60 -81,248,919.95 -795,852,561.55 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 563,912,849.89 60,787,765.74 624,700,615.63 2.基金赎回款 -1,278,516,491.49 -142,036,685.69 -1,420,553,177.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 8,948,421,185.77 1,620,335,583.42 10,568,756,769.19 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金，以下简称―本基金‖）经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2009]531号《关于核准华夏沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2009年7月6日至2009年7月8日期间共募集24,771,692,420.44元（不含认购资金利息），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第718号予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为24,771,957,170.09份基金份额，其中认购资金利息折合264,749.65份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据基金管理人2018年1月31日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同的公告》及《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 9、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 10、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 150,814,249.67 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 150,814,249.67 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,764,722.60 127,108,372.58 -656,350.02 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 400,824,700.00 401,200,000.00 375,300.00 合计 400,824,700.00 401,200,000.00 375,300.00 资产支持证券 - - - 基金 7,425,274,738.98 10,051,177,673.18 2,625,902,934.20 其他 - - - 合计 7,953,864,161.58 10,579,486,045.76 2,625,621,884.18 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 25,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 25,000,000.00 - 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 33,757.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 237.40 应收债券利息 5,644,438.36 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 23,424.65 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 124.50 合计 5,701,981.99 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 - 可收退补款 724,902.20 合计 724,902.20 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 611,362.94 银行间市场应付交易费用 1,500.00 合计 612,862.94 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 18,444.61 预提费用 153,726.92 合计 172,171.53 6.4.7.9实收基金 华夏沪深300ETF联接A 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 8,668,851,340.03 8,668,851,340.03 本期申购 1,377,528,006.44 1,377,528,006.44 本期赎回（以―-‖号填列） -1,148,314,483.39 -1,148,314,483.39 本期末 8,898,064,863.08 8,898,064,863.08 华夏沪深300ETF联接C 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 - - 本期申购 462,192,905.95 462,192,905.95 本期赎回（以―-‖号填列） -8,309,240.32 -8,309,240.32 本期末 453,883,665.63 453,883,665.63 注：根据《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 6.4.7.10未分配利润 华夏沪深300ETF联接A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,527,221,981.18 81,602,424.43 2,608,824,405.61 本期利润 207,894,580.51 -1,495,302,423.16 -1,287,407,842.65 本期基金份额交易产生的 73,275,873.92 -49,244,190.78 24,031,683.14 变动数 其中：基金申购款 424,045,359.51 -41,725,355.34 382,320,004.17 基金赎回款 -350,769,485.59 -7,518,835.44 -358,288,321.03 本期已分配利润 - - - 本期末 2,808,392,435.61 -1,462,944,189.51 1,345,448,246.10 华夏沪深300ETF联接C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 19,142.58 -14,866,057.59 -14,846,915.01 本期基金份额交易产生的 174,309,258.39 -91,815,844.01 82,493,414.38 变动数 其中：基金申购款 177,483,377.70 -92,926,176.37 84,557,201.33 基金赎回款 -3,174,119.31 1,110,332.36 -2,063,786.95 本期已分配利润 - - - 本期末 174,328,400.97 -106,681,901.60 67,646,499.37 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 893,413.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,819.66 其他 15,218.52 合计 919,451.85 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,079,125.73 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -1,136,423.13 合计 5,942,702.60 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 56,158,661.14 减：卖出股票成本总额 49,079,535.41 买卖股票差价收入 7,079,125.73 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 申购基金份额总额 299,059,560.00 减：现金支付申购款总额 104,513,083.72 减：申购股票成本总额 195,682,899.41 申购差价收入 -1,136,423.13 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 485,755,641.45 减：卖出/赎回基金成本总额 291,033,516.21 基金投资收益 194,722,125.24 6.4.7.14债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 300,226,581.47 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 294,826,500.00 成本总额 减：应收利息总额 5,361,042.08 买卖债券差价收入 39,039.39 6.4.7.15资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16贵金属投资收益 6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17衍生工具收益 6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,171,571.28 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,171,571.28 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -1,510,168,480.75 ——股票投资 -20,673,772.18 ——债券投资 517,800.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -1,490,012,508.57 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -1,510,168,480.75 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 1,029,315.91 合计 1,029,315.91 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 198,821.75 银行间市场交易费用 1,750.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 200,571.75 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 119,014.74 银行间账户维护费 9,000.00 银行费用 6,948.95 合计 169,675.87 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司（―中国工商银行‖） 基金托管人 中信证券股份有限公司（―中信证券‖） 基金管理人的股东 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金（―目标 本基金是该基金的联接基金 ETF‖） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,747,982.00 1,543,053.08 其中：支付销售机构的客户维护费 4,490,622.66 4,282,963.72 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 349,596.42 308,610.68 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华夏沪深300ETF联华夏沪深300ETF联接C 合计 接A 华夏基金管理有限 - 49,090.18 49,090.18 公司 华夏财富 - 1,192.40 1,192.40 合计 - 50,282.58 50,282.58 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的各 当期发生的基金应支付的销售服务费 关联方名称 华夏沪深300ETF联华夏沪深300ETF联接C 合计 接A 华夏基金管理有限 - - - 公司 华夏财富 - - - 合计 - - - 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 150,814,249.67 893,413.67 290,963,923.21 1,551,208.48 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6其他关联交易事项的说明 6.4.10.6.1其他关联交易事项的说明 截至2018年6月30日止，本基金持有2,624,465,422份目标ETF基金份额(2017年12月31日：2,420,278,422份)，占其总份额的比例为56.98%(2017年12月31日：56.48%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 认 期末 证券 证券 成功 可流 受限 购 估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 类型 价 值单位：股) 成本总额 估值总额注 格 价 江 新发 603693 苏 2018-06-25 2018-07-03 流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新 受限 能 芯 新发 603105 能 2018-06-29 2018-07-09 流通 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科 受限 技 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌期末估值 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 单价 日期 单价 (单位：成本总额估值总额注 股) 002252上海莱2018-02-23重大事 19.52 - - 27,880561,113.86 544,217.60 - 士 项 002450 康得新 2018-06-04重大事 17.08 - - 24,986 485,584.64 426,760.88 - 项 300072三聚环2018-06-19重大事 23.28 2018-07-10 24.00 16,350567,889.11 380,628.00 - 保 项 002739万达电2017-07-04重大事 38.02 - - 10,000 520,096.04 380,200.00 - 影 项 000540中天金2017-08-21重大事 4.18 - - 90,000 395,505.86 376,200.00 - 融 项 002310东方园2018-05-25重大事 15.03 - - 24,200 440,439.79 363,726.00 - 林 项 002602世纪华2018-06-12重大事 32.50 - - 5,500 185,045.17 178,750.00 - 通 项 000415渤海金2018-01-17重大事 5.84 2018-07-17 5.26 27,700 186,634.33 161,768.00 - 控 项 002411必康股2018-06-19重大事 28.34 - - 5,600 145,632.50 158,704.00 - 份 项 000008神州高2018-06-06重大事 4.96 2018-08-07 4.46 31,600 235,309.29 156,736.00 - 铁 项 000723美锦能2018-03-27重大事 5.43 2018-07-31 4.89 23,000 166,405.00 124,890.00 - 源 项 601118海南橡2018-05-24重大事 6.62 - - 11,20070,310.1574,144.00 - 胶 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在―6.4.12期末本基金持有的流通受限证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于流动性较好的目标ETF基金，基金管理人持续监测目标ETF基金的市场交易量、申赎情况及标的指数成份股流动性等影响资产流动性的因素，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资产 127,108,372.58 1.18 136,600,033.28 1.21 －股票投资 交易性金融资产 10,051,177,673.18 93.37 10,560,642,866.55 93.64 －基金投资 交易性金融资产 401,200,000.00 3.73 - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 合计 10,579,486,045.76 98.28 10,697,242,899.83 94.85 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理论变 假设 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 +5% 558,867,221.58 568,840,325.77 -5% -558,867,221.58 -568,840,325.77 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2018年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为10,578,729,645.76元，第二层次的余额为756,400.00元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止：第一层次的余额为10,991,738,663.83元，第二层次的余额为61,536.00元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 127,108,372.58 1.18 其中：股票 127,108,372.58 1.18 2 基金投资 10,051,177,673.18 93.27 3 固定收益投资 401,200,000.00 3.72 其中：债券 401,200,000.00 3.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.23 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 151,341,873.68 1.40 8 其他各项资产 20,422,615.50 0.19 9 合计 10,776,250,534.94 100.00 7.2期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) 1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理有 10,051,177,673.18 93.37 300ETF 放式 限公司 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 367,580.00 0.00 B 采矿业 3,320,082.00 0.03 C 制造业 62,692,113.09 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,672,384.00 0.02 E 建筑业 3,414,427.76 0.03 F 批发和零售业 2,754,133.59 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 3,000,922.41 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,586,206.21 0.05 J 金融业 31,063,297.41 0.29 K 房地产业 6,856,725.19 0.06 L 租赁和商务服务业 2,256,759.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 743,170.01 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,140,121.21 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,240,450.70 0.01 S 综合 - - 合计 127,108,372.58 1.18 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 98,200 5,752,556.00 0.05 2 000333 美的集团 90,600 4,731,132.00 0.04 3 000651 格力电器 91,246 4,302,248.90 0.04 4 600519 贵州茅台 4,800 3,511,008.00 0.03 5 000858 五粮液 38,045 2,891,420.00 0.03 6 002415 海康威视 69,950 2,597,243.50 0.02 7 600036 招商银行 93,500 2,472,140.00 0.02 8 000002 万 科Ａ 92,100 2,265,660.00 0.02 9 601166 兴业银行 113,000 1,627,200.00 0.02 10 000725 京东方Ａ 449,200 1,590,168.00 0.01 11 002304 洋河股份 11,900 1,566,040.00 0.01 12 600887 伊利股份 55,100 1,537,290.00 0.01 13 600276 恒瑞医药 19,898 1,507,472.48 0.01 14 600016 民生银行 214,300 1,500,100.00 0.01 15 000001 平安银行 162,696 1,478,906.64 0.01 16 601328 交通银行 249,100 1,429,834.00 0.01 17 002027 分众传媒 144,000 1,378,080.00 0.01 18 601288 农业银行 346,600 1,192,304.00 0.01 19 600104 上汽集团 31,800 1,112,682.00 0.01 20 000538 云南白药 9,900 1,058,904.00 0.01 21 601668 中国建筑 190,400 1,039,584.00 0.01 22 600000 浦发银行 106,474 1,017,891.44 0.01 23 002024 苏宁易购 70,500 992,640.00 0.01 24 600900 长江电力 59,850 965,979.00 0.01 25 300059 东方财富 70,900 934,462.00 0.01 26 601601 中国太保 28,500 907,725.00 0.01 27 002230 科大讯飞 27,700 888,339.00 0.01 28 002008 大族激光 16,200 861,678.00 0.01 29 001979 招商蛇口 44,900 855,345.00 0.01 30 000568 泸州老窖 13,919 847,110.34 0.01 31 002475 立讯精密 37,400 842,996.00 0.01 32 002594 比亚迪 17,200 820,096.00 0.01 33 601169 北京银行 134,156 808,960.68 0.01 34 000338 潍柴动力 91,700 802,375.00 0.01 35 600048 保利地产 64,500 786,900.00 0.01 36 002142 宁波银行 48,050 782,734.50 0.01 37 300003 乐普医疗 20,300 744,604.00 0.01 38 002236 大华股份 33,000 744,150.00 0.01 39 000776 广发证券 56,000 743,120.00 0.01 40 600837 海通证券 73,400 695,098.00 0.01 41 601988 中国银行 191,100 689,871.00 0.01 42 000963 华东医药 13,900 670,675.00 0.01 43 002466 天齐锂业 12,950 642,190.50 0.01 44 600690 青岛海尔 33,256 640,510.56 0.01 45 600019 宝钢股份 80,764 629,151.56 0.01 46 300124 汇川技术 18,899 620,265.18 0.01 47 600518 康美药业 27,100 620,048.00 0.01 48 600028 中国石化 95,300 618,497.00 0.01 49 000100 TCL集团 212,700 616,830.00 0.01 50 600585 海螺水泥 18,200 609,336.00 0.01 51 300015 爱尔眼科 18,749 605,405.21 0.01 52 002460 赣锋锂业 15,300 590,274.00 0.01 53 002456 欧菲科技 36,000 580,680.00 0.01 54 000166 申万宏源 132,610 579,505.70 0.01 55 000063 中兴通讯 44,400 578,532.00 0.01 56 601888 中国国旅 8,800 566,808.00 0.01 57 601229 上海银行 35,430 558,376.80 0.01 58 002252 上海莱士 27,880 544,217.60 0.01 59 600309 万华化学 11,900 540,498.00 0.01 60 002044 美年健康 23,660 534,716.00 0.00 61 603288 海天味业 7,221 531,754.44 0.00 62 601818 光大银行 144,400 528,504.00 0.00 63 601766 中国中车 66,200 509,740.00 0.00 64 601211 国泰君安 34,100 502,634.00 0.00 65 300070 碧水源 35,657 496,702.01 0.00 66 000895 双汇发展 18,800 496,508.00 0.00 67 002202 金风科技 38,590 487,777.60 0.00 68 000423 东阿阿胶 9,000 484,290.00 0.00 69 600009 上海机场 8,700 482,676.00 0.00 70 300408 三环集团 20,500 481,750.00 0.00 71 300136 信维通信 14,900 457,877.00 0.00 72 601939 建设银行 69,600 455,880.00 0.00 73 601857 中国石油 58,800 453,348.00 0.00 74 000069 华侨城Ａ 62,200 449,706.00 0.00 75 601688 华泰证券 29,600 443,112.00 0.00 76 601006 大秦铁路 53,900 442,519.00 0.00 77 000413 东旭光电 72,700 440,562.00 0.00 78 600015 华夏银行 58,120 432,994.00 0.00 79 000503 国新健康 13,600 432,208.00 0.00 80 002450 康得新 24,986 426,760.88 0.00 81 600703 三安光电 22,100 424,762.00 0.00 82 002736 国信证券 46,600 424,060.00 0.00 83 300122 智飞生物 9,100 416,234.00 0.00 84 601009 南京银行 53,792 415,812.16 0.00 85 600050 中国联通 84,400 415,248.00 0.00 86 000768 中航飞机 26,200 409,768.00 0.00 87 002572 索菲亚 12,700 408,686.00 0.00 88 600919 江苏银行 62,800 402,548.00 0.00 89 000783 长江证券 73,400 398,562.00 0.00 90 300072 三聚环保 16,350 380,628.00 0.00 91 002739 万达电影 10,000 380,200.00 0.00 92 600196 复星医药 9,100 376,649.00 0.00 93 000540 中天金融 90,000 376,200.00 0.00 94 002241 歌尔股份 36,900 376,011.00 0.00 95 600031 三一重工 41,900 375,843.00 0.00 96 002310 东方园林 24,200 363,726.00 0.00 97 000157 中联重科 87,900 361,269.00 0.00 98 601186 中国铁建 41,800 360,316.00 0.00 99 300024 机器人 20,700 360,180.00 0.00 100 601088 中国神华 17,900 356,926.00 0.00 101 002493 荣盛石化 33,700 347,784.00 0.00 102 002007 华兰生物 10,620 341,539.20 0.00 103 601628 中国人寿 15,100 340,052.00 0.00 104 601899 紫金矿业 94,000 339,340.00 0.00 105 600741 华域汽车 14,300 339,196.00 0.00 106 000425 徐工机械 79,600 337,504.00 0.00 107 601989 中国重工 83,000 335,320.00 0.00 108 000625 长安汽车 36,900 332,100.00 0.00 109 600660 福耀玻璃 12,700 326,517.00 0.00 110 601336 新华保险 7,600 325,888.00 0.00 111 000786 北新建材 17,500 324,275.00 0.00 112 300144 宋城演艺 13,741 322,913.50 0.00 113 603799 华友钴业 3,300 321,651.00 0.00 114 000623 吉林敖东 17,560 315,728.80 0.00 115 002050 三花智控 16,700 314,795.00 0.00 116 600867 通化东宝 13,000 311,610.00 0.00 117 002065 东华软件 35,700 307,020.00 0.00 118 002081 金螳螂 30,000 303,000.00 0.00 119 600436 片仔癀 2,700 302,211.00 0.00 120 601225 陕西煤业 36,300 298,386.00 0.00 121 600958 东方证券 32,400 295,812.00 0.00 122 601012 隆基股份 17,640 294,411.60 0.00 123 002294 信立泰 7,900 293,643.00 0.00 124 002714 牧原股份 6,600 293,436.00 0.00 125 300017 网宿科技 27,377 293,207.67 0.00 126 002146 荣盛发展 33,000 288,090.00 0.00 127 600570 恒生电子 5,400 285,930.00 0.00 128 000792 盐湖股份 26,400 285,648.00 0.00 129 600999 招商证券 20,800 284,544.00 0.00 130 000728 国元证券 38,250 283,050.00 0.00 131 600352 浙江龙盛 23,600 282,020.00 0.00 132 600795 国电电力 106,900 280,078.00 0.00 133 002508 老板电器 9,000 275,580.00 0.00 134 600340 华夏幸福 10,700 275,525.00 0.00 135 002558 巨人网络 11,460 272,518.80 0.00 136 002797 第一创业 39,920 270,258.40 0.00 137 600029 南方航空 31,800 268,710.00 0.00 138 600886 国投电力 36,900 268,263.00 0.00 139 600487 亨通光电 12,040 265,482.00 0.00 140 601933 永辉超市 34,700 265,108.00 0.00 141 000630 铜陵有色 119,600 264,316.00 0.00 142 600406 国电南瑞 16,600 262,280.00 0.00 143 600271 航天信息 10,200 257,754.00 0.00 144 601155 新城控股 8,247 255,409.59 0.00 145 000876 新希望 40,014 253,688.76 0.00 146 601607 上海医药 10,500 250,950.00 0.00 147 002673 西部证券 33,176 250,478.80 0.00 148 601901 方正证券 37,400 250,206.00 0.00 149 000826 启迪桑德 14,100 246,468.00 0.00 150 600011 华能国际 38,100 242,316.00 0.00 151 002085 万丰奥威 25,700 241,580.00 0.00 152 601111 中国国航 27,100 240,919.00 0.00 153 601985 中国核电 42,300 238,995.00 0.00 154 600516 方大炭素 9,800 238,924.00 0.00 155 000709 河钢股份 80,500 237,475.00 0.00 156 600115 东方航空 35,600 235,672.00 0.00 157 002352 顺丰控股 5,200 234,000.00 0.00 158 600089 特变电工 33,685 233,437.05 0.00 159 002624 完美世界 7,500 232,575.00 0.00 160 600066 宇通客车 12,100 232,199.00 0.00 161 000060 中金岭南 47,200 229,392.00 0.00 162 601600 中国铝业 59,600 228,864.00 0.00 163 600111 北方稀土 19,700 224,186.00 0.00 164 000983 西山煤电 29,800 223,798.00 0.00 165 601669 中国电建 41,700 223,512.00 0.00 166 000961 中南建设 35,200 222,112.00 0.00 167 601377 兴业证券 42,075 221,735.25 0.00 168 002500 山西证券 32,200 217,028.00 0.00 169 600606 绿地控股 33,100 216,474.00 0.00 170 300433 蓝思科技 10,300 216,094.00 0.00 171 600535 天士力 8,280 213,789.60 0.00 172 600588 用友网络 8,590 210,540.90 0.00 173 600383 金地集团 20,500 208,895.00 0.00 174 600398 海澜之家 16,300 207,662.00 0.00 175 002555 三七互娱 16,900 205,335.00 0.00 176 002470 金正大 29,800 205,024.00 0.00 177 000627 天茂集团 28,100 197,262.00 0.00 178 600176 中国巨石 19,100 195,393.00 0.00 179 000898 鞍钢股份 35,000 194,950.00 0.00 180 601788 光大证券 17,700 194,346.00 0.00 181 600332 白云山 5,100 194,055.00 0.00 182 300027 华谊兄弟 31,495 194,009.20 0.00 183 600705 中航资本 40,700 190,069.00 0.00 184 603993 洛阳钼业 29,400 184,926.00 0.00 185 000671 阳光城 30,700 183,279.00 0.00 186 600893 航发动力 8,200 183,024.00 0.00 187 000402 金融街 22,700 182,735.00 0.00 188 002074 国轩高科 12,930 181,795.80 0.00 189 600068 葛洲坝 25,100 180,971.00 0.00 190 600637 东方明珠 11,964 180,177.84 0.00 191 002602 世纪华通 5,500 178,750.00 0.00 192 000559 万向钱潮 26,120 177,616.00 0.00 193 002153 石基信息 6,100 176,900.00 0.00 194 600177 雅戈尔 22,780 175,406.00 0.00 195 601877 正泰电器 7,800 174,096.00 0.00 196 600674 川投能源 19,900 173,528.00 0.00 197 600085 同仁堂 4,900 172,872.00 0.00 198 002385 大北农 41,700 172,221.00 0.00 199 600023 浙能电力 36,900 171,954.00 0.00 200 000938 紫光股份 2,736 171,273.60 0.00 201 601919 中远海控 34,600 170,232.00 0.00 202 300251 光线传媒 16,700 170,006.00 0.00 203 600739 辽宁成大 11,100 168,498.00 0.00 204 600522 中天科技 18,900 166,509.00 0.00 205 600010 包钢股份 105,960 164,238.00 0.00 206 601198 东兴证券 12,500 163,000.00 0.00 207 600018 上港集团 27,300 162,708.00 0.00 208 601618 中国中冶 48,600 161,838.00 0.00 209 000415 渤海金控 27,700 161,768.00 0.00 210 600547 山东黄金 6,700 160,264.00 0.00 211 300033 同花顺 4,100 159,367.00 0.00 212 002411 必康股份 5,600 158,704.00 0.00 213 601800 中国交建 13,900 158,321.00 0.00 214 000008 神州高铁 31,600 156,736.00 0.00 215 600804 鹏博士 13,000 156,000.00 0.00 216 002601 龙蟒佰利 12,000 155,160.00 0.00 217 601997 贵阳银行 12,500 154,500.00 0.00 218 603833 欧派家居 1,200 153,036.00 0.00 219 601018 宁波港 35,821 150,806.41 0.00 220 600362 江西铜业 9,400 148,990.00 0.00 221 600208 新湖中宝 38,900 148,598.00 0.00 222 601555 东吴证券 21,700 148,211.00 0.00 223 600926 杭州银行 13,240 146,831.60 0.00 224 600809 山西汾酒 2,300 144,647.00 0.00 225 600816 安信信托 19,756 143,033.44 0.00 226 600482 中国动力 7,900 137,855.00 0.00 227 600219 南山铝业 50,400 136,584.00 0.00 228 600109 国金证券 19,200 136,512.00 0.00 229 600100 同方股份 15,200 133,456.00 0.00 230 601333 广深铁路 30,700 130,475.00 0.00 231 600297 广汇汽车 22,150 129,799.00 0.00 232 603858 步长制药 3,000 128,370.00 0.00 233 000723 美锦能源 23,000 124,890.00 0.00 234 600498 烽火通信 5,000 124,250.00 0.00 235 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00 236 000959 首钢股份 30,000 123,300.00 0.00 237 601099 太平洋 52,550 122,967.00 0.00 238 600170 上海建工 40,369 122,721.76 0.00 239 601117 中国化学 17,800 119,794.00 0.00 240 600549 厦门钨业 7,680 116,582.40 0.00 241 600153 建发股份 12,841 115,440.59 0.00 242 600583 海油工程 21,900 115,194.00 0.00 243 600977 中国电影 6,800 109,072.00 0.00 244 601633 长城汽车 11,000 108,020.00 0.00 245 600415 小商品城 24,900 107,319.00 0.00 246 600489 中金黄金 15,700 107,074.00 0.00 247 601360 三六零 3,700 106,930.00 0.00 248 600188 兖州煤业 8,100 105,624.00 0.00 249 600663 陆家嘴 6,640 104,845.60 0.00 250 600438 通威股份 15,100 104,190.00 0.00 251 600038 中直股份 2,600 103,974.00 0.00 252 600118 中国卫星 5,400 103,140.00 0.00 253 601216 君正集团 30,600 103,122.00 0.00 254 600820 隧道股份 17,200 101,652.00 0.00 255 002468 申通快递 5,900 101,185.00 0.00 256 600157 永泰能源 56,800 101,104.00 0.00 257 601992 金隅集团 30,400 99,712.00 0.00 258 600346 恒力股份 6,800 99,688.00 0.00 259 002925 盈趣科技 1,800 99,684.00 0.00 260 002625 光启技术 8,500 99,535.00 0.00 261 600369 西南证券 25,800 99,330.00 0.00 262 601228 广州港 16,900 98,189.00 0.00 263 601881 中国银河 11,600 94,308.00 0.00 264 600909 华安证券 16,400 93,808.00 0.00 265 600008 首创股份 21,900 92,418.00 0.00 266 001965 招商公路 10,900 88,726.00 0.00 267 601021 春秋航空 2,500 87,575.00 0.00 268 600376 首开股份 11,900 83,657.00 0.00 269 600704 物产中大 15,700 82,111.00 0.00 270 601898 中煤能源 16,700 80,661.00 0.00 271 600682 南京新百 4,800 78,912.00 0.00 272 600688 上海石化 13,400 76,246.00 0.00 273 601118 海南橡胶 11,200 74,144.00 0.00 274 600061 国投资本 7,800 72,384.00 0.00 275 601866 中远海发 29,000 72,210.00 0.00 276 002608 江苏国信 10,400 71,760.00 0.00 277 601991 大唐发电 22,700 68,781.00 0.00 278 600339 中油工程 15,200 68,248.00 0.00 279 600959 江苏有线 13,170 67,167.00 0.00 280 601238 广汽集团 5,900 65,726.00 0.00 281 601718 际华集团 16,000 64,320.00 0.00 282 600373 中文传媒 5,000 64,250.00 0.00 283 600372 中航电子 4,800 62,688.00 0.00 284 601611 中国核建 7,200 56,880.00 0.00 285 601958 金钼股份 8,800 55,176.00 0.00 286 603160 汇顶科技 800 51,912.00 0.00 287 601808 中海油服 5,400 51,516.00 0.00 288 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 289 600025 华能水电 16,400 49,856.00 0.00 290 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 291 601828 美凯龙 2,800 42,784.00 0.00 292 603260 合盛硅业 600 42,342.00 0.00 293 600390 五矿资本 4,700 36,425.00 0.00 294 601108 财通证券 3,100 34,968.00 0.00 295 600233 圆通速递 2,600 34,320.00 0.00 296 601838 成都银行 3,600 31,500.00 0.00 297 601212 白银有色 6,700 27,403.00 0.00 298 601878 浙商证券 2,900 24,360.00 0.00 299 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 18,907,789.41 0.17 2 600519 贵州茅台 15,334,077.65 0.14 3 600036 招商银行 8,458,594.78 0.08 4 600887 伊利股份 5,965,464.00 0.05 5 601166 兴业银行 5,393,793.00 0.05 6 600016 民生银行 5,068,564.00 0.04 7 601328 交通银行 4,777,501.00 0.04 8 601668 中国建筑 4,614,422.00 0.04 9 600276 恒瑞医药 4,568,151.64 0.04 10 600104 上汽集团 4,557,753.36 0.04 11 601288 农业银行 3,883,968.00 0.03 12 600000 浦发银行 3,443,449.60 0.03 13 600900 长江电力 3,199,606.50 0.03 14 601601 中国太保 3,152,518.48 0.03 15 000333 美的集团 2,778,115.00 0.02 16 600690 青岛海尔 2,734,667.00 0.02 17 600019 宝钢股份 2,726,217.84 0.02 18 600048 保利地产 2,704,250.83 0.02 19 600585 海螺水泥 2,590,420.52 0.02 20 601169 北京银行 2,479,170.00 0.02 注：―买入金额‖按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 3,041,539.00 0.03 2 000333 美的集团 2,614,917.00 0.02 3 000651 格力电器 2,542,914.00 0.02 4 600887 伊利股份 1,642,548.00 0.01 5 601318 中国平安 1,431,785.00 0.01 6 000858 五粮液 1,242,347.00 0.01 7 600104 上汽集团 1,236,924.00 0.01 8 000725 京东方Ａ 1,163,636.00 0.01 9 600019 宝钢股份 909,834.44 0.01 10 300750 宁德时代 731,854.12 0.01 11 601668 中国建筑 711,477.00 0.01 12 002027 分众传媒 676,689.00 0.01 13 600585 海螺水泥 676,288.00 0.01 14 600036 招商银行 625,064.00 0.01 15 600309 万华化学 617,403.60 0.01 16 600690 青岛海尔 598,700.29 0.01 17 002594 比亚迪 548,673.00 0.00 18 601888 中国国旅 523,653.00 0.00 19 002304 洋河股份 508,779.00 0.00 20 002024 苏宁易购 507,597.00 0.00 注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 255,944,546.30 卖出股票的收入（成交）总额 56,158,661.14 注：―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 401,200,000.00 3.73 其中：政策性金融债 401,200,000.00 3.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 401,200,000.00 3.73 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 180404 18农发04 3,000,000 300,900,000.00 2.80 2 180201 18国开01 1,000,000 100,300,000.00 0.93 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13投资组合报告附注 7.13.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 276,720.67 2 应收证券清算款 3,803,120.16 3 应收股利 - 4 应收利息 5,701,981.99 5 应收申购款 9,915,890.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 724,902.20 9 合计 20,422,615.50 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏沪深 300ETF联 242,157 36,745.02 3,518,013,255.82 39.54% 5,380,051,607.26 60.46% 接A 华夏沪深 300ETF联 1,089 416,789.41 440,677,966.10 97.09% 13,205,699.53 2.91% 接C 合计 243,246 38,446.46 3,958,691,221.92 42.33% 5,393,257,306.79 57.67% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华夏沪深300ETF联接 1,657,262.04 0.02% 基金管理人所有从业 A 人员持有本基金 华夏沪深300ETF联接 49,053.55 0.01% C 合计 1,706,315.59 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏沪深300ETF联接A 0~10 金投资和研究部门负责 华夏沪深300ETF联接C 0 人持有本开放式基金 合计 0~10 华夏沪深300ETF联接A 0~10 本基金基金经理持有本 华夏沪深300ETF联接C 0 开放式基金 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏沪深300ETF联接A 华夏沪深300ETF联接C 基金合同生效日（2009年7月10 24,771,957,170.09 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 8,668,851,340.03 - 本报告期基金总申购份额 1,377,528,006.44 462,192,905.95 减：本报告期基金总赎回份额 1,148,314,483.39 8,309,240.32 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,898,064,863.08 453,883,665.63 注：根据《关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额类别的公告》，本基金自2018年2月2日起增加C类基金份额类别。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期 占当期 备注 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 1 257,712,508.19 82.97% 33,842.93 82.98% - 光大证券 1 52,892,045.89 17.03% 6,943.10 17.02% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 海通证券 4,196.40 1.85% 191,800,000.00 100.00% 光大证券 222,385.07 98.15% - - 10.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 华夏基金管理有限公司关于修订华夏沪深 中国证监会指定报刊及 1 300交易型开放式指数证券投资基金联接基 网站 2018-01-31 金基金合同的公告 2 关于华夏沪深300交易型开放式指数证券投 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 资基金联接基金增加C类基金份额类别的公 网站 告 3 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 场所变更的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增华瑞保险销售有限公司为代销机构 网站 2018-03-01 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 5 基金新增天津万家财富资产管理有限公司为 网站 2018-03-13 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 6 基金新增中原银行股份有限公司为代销机构 网站 2018-03-19 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 7 基金新增中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公 网站 2018-03-20 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 中国证监会指定报刊及 8 放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 网站 2018-03-23 旗下开放式基金基金合同的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集开 中国证监会指定报刊及 9 放式证券投资基金流动性风险管理规定》对短 网站 2018-03-23 期投资行为收取短期赎回费的提示性公告 关于华夏沪深300ETF联接、华夏上证50ETF 中国证监会指定报刊及 10 联接、华夏沪港通恒生ETF联接三只基金C 网站 2018-04-03 类基金份额新增代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 11 基金新增中民财富基金销售（上海）有限公司 网站 2018-04-23 为代销机构的公告 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-04-28 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 13 基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销 网站 2018-05-09 机构的公告 14 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-05-19 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 15 基金新增西安银行股份有限公司为代销机构 网站 2018-06-05 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 16 基金在国金证券股份有限公司开通定期定额 网站 2018-06-07 申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 17 基金新增凤凰金信（银川）基金销售有限公司 网站 2018-06-29 为代销机构的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额比例 申 赎 者类 序 达到或者超过20% 期初份额 购 回 持有份额 份额占 别 号 的时间区间 份 份 比 额 额 1 2018-01-01至 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 33.85% 机构 2018-06-30 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 12.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 12.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日