华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 ■ 2.1.1 目标基金基本情况 ■ 2.1.2 目标基金产品说明 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年7月10日至2013年3月31日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度,国际方面,美国经济呈现较为明显的复苏迹象,美联储维持货币宽松政策不变 日本继续采取宽松货币政策,日元出现较为明显贬值 欧洲经济仍然相对疲弱,塞浦路斯问题对市场造成短期波动。国内方面,宏观经济总体运行平稳,社会融资总额同比有较大幅度增长,通货膨胀压力有所显现。 国内证券市场总体上呈震荡走势。春节前,在投资者对经济复苏、流动性宽松等的较强预期下,市场出现了上涨,沪深300指数期间涨幅接近10%。随后由于对通胀的担忧以及经济复苏不及预期,A股市场出现回调。沪深300指数1季度总体下跌了1.1%。 报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,研究并认真应对成份股调整、限制投资股票替代投资以及转型为华夏沪深300ETF联接基金等工作,努力为投资者带来更好的相对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为0.733元,本报告期份额净值增长率为-0.95%,同期业绩比较基准增长率为-0.80%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2季度,我们认为,国内经济保持平稳运行的可能性较大,通货膨胀仍然在可控范围内,宏观政策方面不会发生较大的改变。 市场方面,如果全球流动性宽松现状不发生大的变化,主要发达国家的经济保持稳定,国内经济继续保持复苏态势,则目前处于历史较低估值水平的沪深300指数仍有较好的投资机会。反之,则会出现震荡的走势。 本基金已于2012年12月25日转为华夏沪深300ETF的联接基金,我们将根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作,并力争和业绩基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末投资目标基金明细 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2013年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。 2013年2月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国金证券股份有限公司为代销机构的公告。 2013年2月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告。 2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013年1季度,华夏基金旗下绝大部分基金开局良好:主动管理的股票型、混合型基金整体取得正收益,表现明显优于市场平均水平 债券型基金全部取得正收益 指数型基金继续紧密跟踪标的指数 货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年3月29日数据),华夏复兴股票在328只标准股票型基金中排名前10% 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏成长混合在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6。 2013年3月,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖” 在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间,提高了投资者办理业务的限额 (2)推出了货币基金的信用卡还款业务,进一步方便投资者的现金管理。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 8.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 8.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 基金简称 华夏沪深300ETF联接 基金主代码 000051 交易代码 000051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月10日 报告期末基金份额总额 26,999,733,162.45份 投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510330 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年12月25日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年1月16日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 -363,258,733.97 2.本期利润 -164,391,921.08 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 4.期末基金资产净值 19,783,727,666.16 5.期末基金份额净值 0.733 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.95% 1.50% -0.80% 1.48% -0.15% 0.02% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的基金经理、数量投资部副总经理 2009-07-10 - 13年 硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理等。 方军 本基金的基金经理、数量投资部副总经理 2009-07-10 - 14年 硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理等。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 914,455,838.20 4.62 其中:股票 914,455,838.20 4.62 2 基金投资 17,975,416,595.93 90.72 3 固定收益投资 750,705,000.00 3.79 其中:债券 750,705,000.00 3.79 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 140,634,535.59 0.71 7 其他各项资产 33,395,060.58 0.17 8 合计 19,814,607,030.30 100.00 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 华夏沪深300ETF 股票型 交易型开放式 华夏基金管理有限公司 17,975,416,595.93 90.86 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,195,722.76 0.03 B 采矿业 70,200,220.79 0.35 C 制造业 308,079,221.52 1.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,354,849.73 0.34 E 建筑业 26,465,958.36 0.13 F 批发和零售业 22,775,502.72 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 15,501,615.15 0.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,849,662.25 0.08 J 金融业 319,606,241.65 1.62 K 房地产业 43,670,194.29 0.22 L 租赁和商务服务业 4,187,746.56 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,210,740.16 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,721,585.22 0.01 S 综合 9,636,577.04 0.05 合计 914,455,838.20 4.62 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000562 宏源证券 4,000,000 64,800,000.00 0.33 2 600863 内蒙华电 4,939,692 36,059,751.60 0.18 3 600016 民生银行 3,523,900 33,970,396.00 0.17 4 600036 招商银行 1,999,052 25,248,026.76 0.13 5 601318 中国平安 585,800 24,468,866.00 0.12 6 601288 农业银行 7,890,800 21,305,160.00 0.11 7 600887 伊利股份 596,020 18,881,913.60 0.10 8 600837 海通证券 1,855,075 18,754,808.25 0.09 9 601166 兴业银行 965,642 16,705,606.60 0.08 10 600104 上汽集团 1,071,574 15,859,295.20 0.08 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 300,780,000.00 1.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 449,925,000.00 2.27 其中:政策性金融债 449,925,000.00 2.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 750,705,000.00 3.79 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 019302 13国债02 3,000,000 300,780,000.00 1.52 2 130201 13国开01 2,000,000 199,920,000.00 1.01 3 120405 12农发05 1,000,000 100,020,000.00 0.51 4 120228 12国开28 1,000,000 99,910,000.00 0.51 5 080307 08进出07 500,000 50,075,000.00 0.25 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,417,332.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,885,345.36 5 应收申购款 18,092,382.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,395,060.58 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000562 宏源证券 64,800,000.00 0.33 非公开发行流通受限 本报告期期初基金份额总额 27,756,194,055.50 本报告期基金总申购份额 1,299,718,525.41 减:本报告期基金总赎回份额 2,056,179,418.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 26,999,733,162.45 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日