德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52 §12 备查文件目录...... 52 12.1 备查文件目录 ...... 52 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦优化 基金主代码 770001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总 56,901,920.64 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结 合数量化投资模型,灵活配置基金资产于各类风险资产,并同时 精选个股与个券,通过上述积极的组合管理投资策略,力求实现 基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、行业特征与 公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析,调整投 资组合配置。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后) ×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投 资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 张騄 陆志俊 负责人 联系电话 021-26010886 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 中国(上海)自由贸易试验区 503B 单元 银城中路 188 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 600 号 中国(上海)长宁区仙霞路 18 S1 幢 2101-2106 单元 号 邮政编码 200010 200336 法定代表人 左畅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -29,829,444.01 本期利润 -8,866,176.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0818 本期加权平均净值利润率 -5.67% 本期基金份额净值增长率 -9.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 727,786.14 期末可供分配基金份额利润 0.0128 期末基金资产净值 73,415,873.12 期末基金份额净值 1.2902 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 161.53% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.15% 0.99% 0.55% 0.35% -0.70% 0.64% 过去三个月 -11.58% 0.96% -1.82% 0.33% -9.76% 0.63% 过去六个月 -9.64% 0.85% 0.24% 0.34% -9.88% 0.51% 过去一年 -24.22% 1.06% -4.88% 0.40% - 0.66% 19.34% 过去三年 10.93% 1.38% 0.75% 0.48% 10.18% 0.90% 自基金合同生效 161.53% 1.42% 84.74% 1.00% 76.79% 0.42% 起至今 注:本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投 资基金转型有关事项的议案》,自 2015 年 12 月 15 日起,本基金由“德邦优化配置股票型证券投 资基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”,业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资 基金转型有关事项的议案》,自 2015 年 12 月 15 日起,本基金由“德邦优化配置股票型证券投资 基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”,基金转型起至报告期期末,本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%”。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为 2012 年 9 月 25 日 至 2023 年 06 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]249 号)批准,于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司,注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化,以市场需求为导向,以客户服务为中心,以创造价值为目标,为客户成就财富梦想,为股东实现利润回报,为员工搭建发展平台,为社会履行企业责任。 截止 2023 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理三十二只开放式基金:德邦量化优选股票型证 券投资基金(LOF)、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、德邦港股通成长精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士,曾任华泰证券股份有限公司研究 本基金的 2020 年 4 员、投资经理、高级投资经理,华宝信托 汪晖 基金经理 月 28 日 - 28 年 公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有 限公司研究员、基金经理助理、基金经理、 投资总监,具有 20 年以上的证券投资管 理经历。2014 年 8 月加入德邦基金管理 有限公司,现任公司副总经理、德邦优化 灵活配置混合型证券投资基金、德邦新回 报灵活配置混合型证券投资基金、德邦新 添利债券型证券投资基金的基金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,对投资交易行为进行监察稽核,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年,A 股市场总体表现不佳,上证指数仅上涨 3.65%,沪深 300 指数则下跌 0.75%, 创业板指数下跌幅度达到 5.6%。在各个行业中,TMT 行业表现突出,通信上涨 50.6%,传媒上涨 42.7%,计算机上涨 27.5%。相反,地产产业链相关的行业排在跌幅榜前列。房地产和建筑材料都下跌超过 10%。上半年市场表现和行业分化与中国经济基本面运行特征直接相关。疫情管控措施优化后经济短暂释放累积的需求后迅速下行,内需和出口均表现疲弱。地产销售继续负增长,零售和消费恢复缓慢,大大低于市场预期,出口增速下滑转为负增长。由一季度的强预期,强现实快速转换为弱预期,弱现实格局。在股票市场上呈现特征是与经济总量相关的行业都表现欠佳,在债券市场则是债券收益率持续下行,表现为典型的经济下行周期特点。但是,上半年 Chagpt 出现改变了市场对未来创新的预期,人工智能很可能将改变人类社会工作和生活方式。美国科技公司和中国同类科技巨头在人工智能大模型上不断突破引燃了 A 股市场投资热情和资金流向,与 AI直接相关的公司和一些概念主题受到市场资金追捧。通信,计算机,传媒和半导体关注度最高,也是上半年年涨幅较大的行业。本基金在上半年配置于 TMT 行业的比例较低,未能充分分享到人工智能相关行业上涨带来的收益。投资组合主要配置在食品,旅游,医药,机械,化工,汽车等行业,与经济总量高度相关,资金持续流出,上半年表现较差,对投资组合业绩形成拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2902 元,本报告期基金份额净值增长率为-9.64%,业绩比较基准收益率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金对中国经济基本面运行趋势趋于乐观,在内需和出口两方面都可能见到周期底部并逐渐复苏。值得注意的是和过去经济周期相比,本轮周期复苏将更加波折和缓慢,回升力度也有所减弱,但方向是确定的。这样的分析判断基于几个方面的因素:第一,7 月政治局会议分析了当前中国经济运行特点和遇到的实际问题,提出了针对性政策措施解决面临的困难和问题。例如对形势判断上,“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面没有改变”。在宏观调控政策上强调:“要精准有力实施宏观调控,加强逆周期调节和政策储备。”在扩大国内需求和广受关注的房地产行业风险问题方面:“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费,推动体育休闲、文化旅游等服务消费”,“制定出台促进民间投资的政策”,“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策”。对于资本市场方面更是多年来首次提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。上述政策实施和落实必定提升市场信心,股票市场趋向活跃,股票市场偏好将回升。经济上的逆周期调控在一定程度上加力推动经济波浪式复苏进程。第二,从经济周期运行自身规律来看,四季度内外需都可能进入被动去库存阶段,经济回升动力在加强,企业利润见底复苏概率再增大。 本基金根据对下半年经济运行趋势的判断和各行业估值及可能受益弹性的分析,将加大大金 融和顺周期,低估值行业配置比例,在个股选择上更加关注估值和基本面复苏的匹配度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金管理有限公司基金估值业务管理制度》、《德邦基金管理有限公司估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定,有效地控制基金估值流程。估值委员会主要由公司分管运营的副总经理、分管投资的副总经理或投资总监、督察长、投资研究条线负责人、基金经理(或投资经理)、基金运营部、监察稽核部代表及风险控制人员等组成。估值委员会主要负责根据相关法律法规及公司章程,拟定公司的估值政策、估值原则,确定估值程序、流程、职责分工并提出估值意见;对投资品种需要提供特殊定价时,研究相关估值政策和估值模型,提供和评估估值技术;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,制定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数;评价估值用外部信息的客观性和可靠程度;保证基金估值的公允性,维护基金持有人的利益;监督估值政策、估值程序及估值调整的执行情况等。 在每个估值日,本基金管理人按照最新的会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,确定证券投资基金的份额净值。经托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,基金托管人在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,德邦基金管理有限公司在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 5,373,386.73 31,776,164.20 结算备付金 382,255.09 74,037.91 存出保证金 92,896.90 268,287.54 交易性金融资产 6.4.7.2 67,934,279.45 201,632,695.29 其中:股票投资 67,934,279.45 201,632,695.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 38,304.23 4,812,777.54 应收股利 - - 应收申购款 5,156.09 25,972.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 73,826,278.49 238,589,934.71 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,374,324.12 应付赎回款 8,589.53 58,175.25 应付管理人报酬 90,862.94 274,988.52 应付托管费 15,143.82 45,831.44 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 295,809.08 370,895.96 负债合计 410,405.37 5,124,215.29 净资产: 实收基金 6.4.7.10 56,901,920.64 163,519,687.76 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 16,513,952.48 69,946,031.66 净资产合计 73,415,873.12 233,465,719.42 负债和净资产总计 73,826,278.49 238,589,934.71 注: 报告截止日 2023 年 06 月 30 日,德邦优化基金份额净值 1.2902 元,基金份额总额 56,901,920.64 份。 6.2 利润表 会计主体:德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -7,366,029.33 -515,121.55 1.利息收入 99,525.79 137,147.43 其中:存款利息收入 6.4.7.13 99,525.79 137,147.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 -28,513,583.79 -12,909,628.21 “-”填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 -29,202,716.01 -14,778,223.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 254.11 -47,492.33 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 688,878.11 1,916,087.25 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 6.4.7.20 20,963,267.43 12,233,755.07 列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以 6.4.7.21 84,761.24 23,604.16 “-”号填列) 减:二、营业总支出 1,500,147.25 2,283,795.19 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,176,466.19 1,851,481.55 2.托管费 6.4.10.2.2 196,077.71 308,580.29 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资 - - 产支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 127,603.35 123,733.35 三、利润总额(亏损总 -8,866,176.58 -2,798,916.74 额以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 -8,866,176.58 -2,798,916.74 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -8,866,176.58 -2,798,916.74 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 163,519,687.76 - 69,946,031.66 233,465,719.42 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 163,519,687.76 - 69,946,031.66 233,465,719.42 资产(基金净值) 三、本期增减变 - 动额(减少以“-” - -53,432,079.18 -160,049,846.30 号填列) 106,617,767.12 (一)、综合收益 - - -8,866,176.58 -8,866,176.58 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 - -44,565,902.60 -151,183,669.72 ( 净值减少 以 106,617,767.12 “-”号填列) 其中:1.基金申 2,618,240.71 - 1,165,100.09 3,783,340.80 购款 2.基金赎 - 回款 - -45,731,002.69 -154,967,010.52 109,236,007.83 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 56,901,920.64 - 16,513,952.48 73,415,873.12 资产(基金净值) 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 136,401,251.41 - 112,263,373.61 248,664,625.02 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 136,401,251.41 - 112,263,373.61 248,664,625.02 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” 29,002,448.89 - 3,947,647.97 32,950,096.86 号填列) (一)、综合收益 - - -2,798,916.74 -2,798,916.74 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 29,002,448.89 - 18,817,376.57 47,819,825.46 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 41,171,209.60 - 25,532,442.87 66,703,652.47 购款 2.基金赎 -12,168,760.71 - -6,715,066.30 -18,883,827.01 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -12,070,811.86 -12,070,811.86 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 165,403,700.30 - 116,211,021.58 281,614,721.88 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 张騄 洪双龙 洪双龙 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原德邦优化配置股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]941 号文《关于核准德邦优化配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人德邦基金管理有限 公司向社会公开发行募集,基金合同于 2012 年 9 月 25 日正式生效,首次设立募集规模为 323,120,876.78 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 德邦优化配置股票型证券投资基金基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决讨论通过 了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,大会决议自该日起生效,决议 事项已向中国证监会的备案。自 2015 年 12 月 15 日起,由《德邦优化配置股票型证券投资基金基 金合同》修订而成的《德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修 订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所 得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 5,373,386.73 等于:本金 5,371,917.85 加:应计利息 1,468.88 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 5,373,386.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 74,333,214.21 - 67,934,279.45 -6,398,934.76 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 74,333,214.21 - 67,934,279.45 -6,398,934.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注:本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 本基金本报告期末不存在按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注:本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注:本基金本报告期末未持有以摊余成本计量的债务工具投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注:本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注:本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注:本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注:本基金本报告期末未持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.98 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 187,158.75 其中:交易所市场 187,158.75 银行间市场 - 应付利息 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 44,630.98 应付账户维护费 4,500.00 合计 295,809.08 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 163,519,687.76 163,519,687.76 本期申购 2,618,240.71 2,618,240.71 本期赎回(以“-”号填列) -109,236,007.83 -109,236,007.83 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 56,901,920.64 56,901,920.64 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注:本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,859,039.64 17,086,992.02 69,946,031.66 本期利润 -29,829,444.01 20,963,267.43 -8,866,176.58 本期基金份额交易产 -22,301,809.49 -22,264,093.11 -44,565,902.60 生的变动数 其中:基金申购款 527,061.25 638,038.84 1,165,100.09 基金赎回款 -22,828,870.74 -22,902,131.95 -45,731,002.69 本期已分配利润 - - - 本期末 727,786.14 15,786,166.34 16,513,952.48 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 95,997.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,415.82 其他 1,112.46 合计 99,525.79 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -29,202,716.01 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -29,202,716.01 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 324,550,760.28 减:卖出股票成本总额 352,991,884.53 减:交易费用 761,591.76 买卖股票差价收入 -29,202,716.01 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 424.11 债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 -170.00 到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 254.11 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 1,036,578.49 额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 1,003,880.00 本总额 减:应计利息总额 32,868.49 减:交易费用 - 买卖债券差价收入 -170.00 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 688,878.11 其中:证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 688,878.11 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 20,963,267.43 股票投资 20,963,267.43 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 20,963,267.43 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 69,261.46 基金转换费收入 15,499.78 合计 84,761.24 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注:本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 365.00 账户维护费 22,500.00 其他 600.00 合计 127,603.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司(“德邦基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 德邦证券股份有限公司(“德邦证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例(%) (%) 德邦证券 - - 43,033,449.34 3.31 6.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 德邦证券 40,075.38 4.01 - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,176,466.19 1,851,481.55 其中:支付销售机构的客户维护 224,337.13 334,374.72 费 注:基金管理费每日计提,按月支付。本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。其计算公式为: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 196,077.71 308,580.29 注:基金托管费每日计提,按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。其计算公式为: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 基金合同生效日(2012 年 9 月 - - 25 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 1,374,716.64 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 18,544,403.64 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 1,374,716.64 18,544,403.64 报告期末持有的基金份额 2.4159% 11.2100% 占基金总份额比例 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 5,373,386.73 95,997.51 30,863,007.17 129,714.73 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证 成功 受 流通 期末 数量 证券 券 认购 限 受限 认购 估值 (单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位: 成本总额 额 称 股) 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个 流通 56.50 52.93 87 4,915.50 4,604.91 - 科 月 1 月 受限 技 日 格 2023 新股 301260 力 年 1 6 个 流通 30.85 23.63 458 14,129.30 10,822.54 - 博 月 20 月 受限 日 真 2023 新股 301303 兰 年 2 6 个 流通 26.80 22.32 429 11,497.20 9,575.28 - 仪 月 13 月 受限 表 日 鑫 2023 新股 301317 磊 年 1 6 个 流通 20.67 26.17 539 11,141.13 14,105.63 - 股 月 12 月 受限 份 日 绿 2023 新股 301322 通 年 2 6 个 流通 131.11 53.24 89 7,735.49 4,738.36 - 科 月 27 月 受限 技 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个 流通 73.45 46.64 63 4,627.35 2,938.32 - 车 月 10 月 受限 业 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个 流通 23.77 42.89 321 7,630.17 13,767.69 - 裕 月 1 月 受限 能 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个 流通 33.73 31.85 197 6,644.81 6,274.45 - 科 月 20 月 受限 技 日 华 2023 新股 301408 人 年 2 6 个 流通 16.24 16.95 386 6,268.64 6,542.70 - 健 月 22 月 受限 康 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个 流通 10.36 11.84 213 2,206.68 2,521.92 - 集 月 31 月 受限 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个 流通 11.66 12.26 170 1,982.20 2,084.20 - 股 月 31 月 受限 份 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个 流通 17.80 17.89 184 3,275.20 3,291.76 - 科 月 29 月 受限 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个 流通 15.90 17.09 123 1,955.70 2,102.07 - 节 月 10 月 受限 能 日 万 2023 新股 603172 丰 年 4 6 个 流通 14.58 16.13 96 1,399.68 1,548.48 - 股 月 28 月 受限 份 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个 流通 36.15 38.13 144 5,205.60 5,490.72 - 特 月 13 月 受限 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个 流通 19.86 18.06 778 15,451.08 14,050.68 - 集 月 24 月 受限 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个 流通 14.16 16.21 247 3,497.52 4,003.87 - 院 月 9 月 受限 日 云 2023 新股 688343 天 年 3 6 个 流通 43.92 50.67 2,412 105,935.04 122,216.04 - 励 月 28 月 受限 飞 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个 流通 12.10 12.07 429 5,190.90 5,178.03 - 科 月 11 月 受限 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个 流通 23.60 64.67 170 4,012.00 10,993.90 - 飞 月 12 月 受限 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个 流通 19.20 25.53 71 1,363.20 1,812.63 - 能 月 20 月 受限 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个 流通 26.66 31.50 114 3,039.24 3,591.00 - 高 月 7 月 受限 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个 流通 37.88 29.49 104 3,939.52 3,066.96 - 金 月 13 月 受限 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个 流通 75.00 90.76 47 3,525.00 4,265.72 - 晟 月 15 月 受限 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个 流通 5.69 5.41 1,408 8,011.52 7,617.28 - 集 月 28 月 受限 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个 流通 11.10 17.04 418 4,639.80 7,122.72 - 斯 月 2 月 受限 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个 流通 33.99 29.49 100 3,399.00 2,949.00 - 科 月 4 月 受限 技 日 南 2023 新股 688484 芯 年 3 6 个 流通 39.99 36.71 161 6,438.39 5,910.31 - 科 月 28 月 受限 技 日 慧 2023 新股 688512 智 年 5 6 个 流通 20.92 19.16 137 2,866.04 2,624.92 - 微 月 8 月 受限 日 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个 流通 21.86 23.85 151 3,300.86 3,601.35 - 环 月 26 月 受限 宇 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个 流通 35.00 51.23 108 3,780.00 5,532.84 - 诚 月 28 月 受限 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个 流通 43.67 53.05 48 2,096.16 2,546.40 - 军 月 14 月 受限 工 日 航 2023 新股 688552 天 年 5 6 个 流通 21.17 23.50 157 3,323.69 3,689.50 - 南 月 8 月 受限 湖 日 天 2023 新股 688570 玛 年 5 6 个 流通 30.26 25.33 108 3,268.08 2,735.64 - 智 月 29 月 受限 控 日 西 2023 新股 688576 山 年 5 6 个 流通 135.80 120.41 40 5,432.00 4,816.40 - 科 月 30 月 受限 技 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个 流通 26.74 40.68 82 2,192.68 3,335.76 - 联 月 21 月 受限 科 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个 流通 9.26 18.59 232 2,148.32 4,312.88 - 科 月 16 月 受限 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个 流通 25.28 29.87 57 1,440.96 1,702.59 - 信 月 19 月 受限 息 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理,公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理,对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会,协助董事会进行风险管理,风险管理委员会负责起草公司风险管理战略,审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策,并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会,协助经理层进行风险控制,风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设,确定风险管理原则、目标和方法,审议风险管理制度和流程,指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况,评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性,并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门,主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制,对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门,负责识别和控制业务活动中潜在风险,做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固 定收益投资。(于 2022 年 12 月 31 日,同。) 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言,体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时,对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所交易,因此,除附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持 有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2023 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,373,386.73 - - - - - 5,373,386.73 结算备付金 382,255.09 - - - - - 382,255.09 存出保证金 92,896.90 - - - - - 92,896.90 交易性金融资产 - - - - - 67,934,279.45 67,934,279.45 应收申购款 - - - - - 5,156.09 5,156.09 应收清算款 - - - - - 38,304.23 38,304.23 资产总计 5,848,538.72 - - - - 67,977,739.77 73,826,278.49 负债 应付赎回款 - - - - - 8,589.53 8,589.53 应付管理人报酬 - - - - - 90,862.94 90,862.94 应付托管费 - - - - - 15,143.82 15,143.82 其他负债 - - - - - 295,809.08 295,809.08 负债总计 - - - - - 410,405.37 410,405.37 利率敏感度缺口 5,848,538.72 - - - - 67,567,334.40 73,415,873.12 上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 31,776,164.20 - - - - - 31,776,164.20 结算备付金 74,037.91 - - - - - 74,037.91 存出保证金 268,287.54 - - - - - 268,287.54 交易性金融资产 - - - - - 201,632,695.29 201,632,695.29 应收申购款 - - - - - 25,972.23 25,972.23 应收清算款 - - - - - 4,812,777.54 4,812,777.54 资产总计 32,118,489.65 - - - - 206,471,445.06 238,589,934.71 负债 应付赎回款 - - - - - 58,175.25 58,175.25 应付管理人报酬 - - - - - 274,988.52 274,988.52 应付托管费 - - - - - 45,831.44 45,831.44 应付清算款 - - - - - 4,374,324.12 4,374,324.12 其他负债 - - - - - 370,895.96 370,895.96 负债总计 - - - - - 5,124,215.29 5,124,215.29 利率敏感度缺口 32,118,489.65 - - - - 201,347,229.77 233,465,719.42 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2023 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日:同),银行存款、 结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息,假定利率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2022 年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市和交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 67,934,279.45 92.53 201,632,695.29 86.37 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 67,934,279.45 92.53 201,632,695.29 86.37 注:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%,投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基 金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关,且报告期内的相关系数 假设 在资产负债表日后短期内保持不变; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 动 上年度末 (2022 年 12 月 分析 本期末(2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 沪深 300 上升 1% 545,476.41 1,893,360.61 沪深 300 下降 1% -545,476.41 -1,893,360.61 注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的 变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债 的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 67,616,194.00 201,211,854.56 第二层次 - - 第三层次 318,085.45 420,840.73 合计 67,934,279.45 201,632,695.29 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基 金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值 列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债, 这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 67,934,279.45 92.02 其中:股票 67,934,279.45 92.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,755,641.82 7.80 8 其他各项资产 136,357.22 0.18 9 合计 73,826,278.49 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,227,500.00 7.12 C 制造业 13,345,574.98 18.18 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 20,931,460.27 28.51 F 批发和零售业 6,542.70 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 4,680,900.00 6.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 9,436,697.63 12.85 J 金融业 14,301,600.00 19.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,003.87 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 67,934,279.45 92.53 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 601088 中国神华 170,000 5,227,500.00 7.12 2 601390 中国中铁 660,300 5,005,074.00 6.82 3 601186 中国铁建 507,000 4,993,950.00 6.80 4 601800 中国交建 445,000 4,854,950.00 6.61 5 601006 大秦铁路 630,000 4,680,900.00 6.38 6 600406 国电南瑞 180,000 4,158,000.00 5.66 7 601318 中国平安 89,000 4,129,600.00 5.62 8 601668 中国建筑 650,000 3,731,000.00 5.08 9 000400 许继电气 153,800 3,545,090.00 4.83 10 600015 华夏银行 600,000 3,246,000.00 4.42 11 601818 光大银行 1,000,000 3,070,000.00 4.18 12 600528 中铁工业 290,000 2,865,200.00 3.90 13 688777 中控技术 43,500 2,730,930.00 3.72 14 601728 中国电信 430,000 2,420,900.00 3.30 15 601398 工商银行 500,000 2,410,000.00 3.28 16 601618 中国中冶 590,000 2,342,300.00 3.19 17 688408 中信博 20,000 1,686,600.00 2.30 18 301283 聚胶股份 45,000 1,596,600.00 2.17 19 603806 福斯特 40,000 1,487,600.00 2.03 20 000617 中油资本 200,000 1,446,000.00 1.97 21 301278 快可电子 21,000 1,365,000.00 1.86 22 301168 通灵股份 10,000 623,000.00 0.85 23 688343 云天励飞 2,412 122,216.04 0.17 24 301317 鑫磊股份 539 14,105.63 0.02 25 688249 晶合集成 778 14,050.68 0.02 26 301358 湖南裕能 321 13,767.69 0.02 27 688361 中科飞测 170 10,993.90 0.01 28 301260 格力博 458 10,822.54 0.01 29 301303 真兰仪表 429 9,575.28 0.01 30 688469 中芯集成 1,408 7,617.28 0.01 31 688472 阿特斯 418 7,122.72 0.01 32 301408 华人健康 386 6,542.70 0.01 33 301373 凌玮科技 197 6,274.45 0.01 34 688484 南芯科技 161 5,910.31 0.01 35 688535 华海诚科 108 5,532.84 0.01 36 688146 中船特气 144 5,490.72 0.01 37 688352 颀中科技 429 5,178.03 0.01 38 688576 西山科技 40 4,816.40 0.01 39 301322 绿通科技 89 4,738.36 0.01 40 301157 华塑科技 87 4,604.91 0.01 41 688629 华丰科技 232 4,312.88 0.01 42 688458 美芯晟 47 4,265.72 0.01 43 688334 西高院 247 4,003.87 0.01 44 688552 航天南湖 157 3,689.50 0.01 45 688523 航天环宇 151 3,601.35 0.00 46 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00 47 688582 芯动联科 82 3,335.76 0.00 48 603135 中重科技 184 3,291.76 0.00 49 688443 智翔金泰 104 3,066.96 0.00 50 688479 友车科技 100 2,949.00 0.00 51 301345 涛涛车业 63 2,938.32 0.00 52 688570 天玛智控 108 2,735.64 0.00 53 688512 慧智微 137 2,624.92 0.00 54 688543 国科军工 48 2,546.40 0.00 55 601065 江盐集团 213 2,521.92 0.00 56 603137 恒尚节能 123 2,102.07 0.00 57 601133 柏诚股份 170 2,084.20 0.00 58 688429 时创能源 71 1,812.63 0.00 59 688631 莱斯信息 57 1,702.59 0.00 60 603172 万丰股份 96 1,548.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600197 伊力特 8,671,104.00 3.71 2 601318 中国平安 7,841,121.00 3.36 3 002371 北方华创 7,470,699.00 3.20 4 300595 欧普康视 7,314,453.00 3.13 5 601186 中国铁建 7,254,862.00 3.11 6 601800 中国交建 7,222,066.00 3.09 7 000568 泸州老窖 6,340,800.00 2.72 8 603589 口子窖 6,287,733.00 2.69 9 000400 许继电气 6,178,283.00 2.65 10 000661 长春高新 6,075,000.00 2.60 11 601668 中国建筑 6,075,000.00 2.60 12 601390 中国中铁 5,514,690.00 2.36 13 603198 迎驾贡酒 5,484,998.00 2.35 14 600406 国电南瑞 5,416,273.52 2.32 15 601088 中国神华 5,191,900.00 2.22 16 601006 大秦铁路 4,916,100.00 2.11 17 300413 芒果超媒 4,906,947.00 2.10 18 300059 东方财富 4,564,078.00 1.95 19 600528 中铁工业 4,386,580.00 1.88 20 600529 山东药玻 4,197,266.00 1.80 注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601111 中国国航 12,805,826.00 5.49 2 600754 锦江酒店 11,448,700.00 4.90 3 600123 兰花科创 10,504,158.00 4.50 4 600197 伊力特 9,792,557.50 4.19 5 300627 华测导航 8,996,986.00 3.85 6 600600 青岛啤酒 8,227,164.00 3.52 7 002444 巨星科技 8,000,068.00 3.43 8 603885 吉祥航空 7,982,081.00 3.42 9 600521 华海药业 7,784,804.00 3.33 10 600885 宏发股份 7,780,322.74 3.33 11 002371 北方华创 7,658,849.00 3.28 12 600009 上海机场 7,561,887.00 3.24 13 600426 华鲁恒升 6,717,896.00 2.88 14 600809 山西汾酒 6,605,412.00 2.83 15 600348 华阳股份 6,393,555.00 2.74 16 300595 欧普康视 6,340,977.83 2.72 17 600141 兴发集团 6,001,117.16 2.57 18 600328 中盐化工 5,967,283.00 2.56 19 300144 宋城演艺 5,879,546.00 2.52 20 603369 今世缘 5,850,856.35 2.51 21 002056 横店东磁 5,643,451.00 2.42 22 000568 泸州老窖 5,575,040.00 2.39 23 600563 法拉电子 5,545,584.00 2.38 24 000552 甘肃能化 5,115,000.00 2.19 25 601966 玲珑轮胎 5,037,839.00 2.16 26 000661 长春高新 4,995,776.00 2.14 27 603589 口子窖 4,910,590.00 2.10 28 300413 芒果超媒 4,879,620.80 2.09 29 603198 迎驾贡酒 4,745,082.00 2.03 30 600004 白云机场 4,695,281.85 2.01 注:卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 198,330,201.26 卖出股票收入(成交)总额 324,550,760.28 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司部分分行或支行因存在贷款审查不尽职,贷款五级分类不准确;个人按揭贷款审查不尽职,个人消费贷款审查不尽职;信贷资金被挪用、贸易背景真实性审查不到位;贷款管理不审慎;贷后管理不到位,部分信贷资金被挪用购买本行大额存单;个人经营性贷款“三查”不尽职;流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎;信用证开证前调查不尽职;员工行为管理不到位;办理无真实贸易背景的银行承兑汇票;贴现资金管理不到位;贷款调查不审慎,首付款来源真实性审核不到位;员工违规与中介合作揽储;集团统一授信管理不审慎;贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补偿款;虚增存贷款;与融资租赁公司业务合作开展不审慎;违规发放固定资产贷款;部分非现场监管统计数据不真实、不准确;银信通道业务资金回流借款人;滚动开票虚增存贷款规模;个人经营性贷款违规流入证券账户;发生业内案件且形成信贷业务资金损失;迟报案件风险信息等违法违规行为,在报告编制日前一年内被中国银行保险监督管理委员会等监管机构及上述机构的派出机构处罚。 除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,896.90 2 应收清算款 38,304.23 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,156.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 136,357.22 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 11,255 5,055.70 11,596,541.33 20.38 45,305,379.31 79.62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,608,589.55 2.8270 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012 年 9 月 25 日) 323,120,876.78 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 163,519,687.76 本报告期基金总申购份额 2,618,240.71 减:本报告期基金总赎回份额 109,236,007.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 56,901,920.64 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,莫秋琴女士担任基金管理人副总经理;吴晨先生不再担任基金管理人副总经理; 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自基金合同生效日起至本报告期末,向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注:本报告期内,管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注:本报告期内,托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华创证券 2 124,374,847 23.91 90,955.19 23.09 - .46 开源证券 1 93,721,263. 18.02 68,537.48 17.40 - 15 东吴证券 1 68,412,039. 13.15 63,708.84 16.17 - 04 安信证券 2 46,300,934. 8.90 33,859.60 8.60 - 32 国盛证券 1 41,700,982. 8.02 30,495.74 7.74 - 39 长江证券 2 39,123,596. 7.52 28,611.18 7.26 - 25 东方证券 2 29,828,919. 5.73 21,813.57 5.54 - 43 民生证券 1 25,865,095. 4.97 18,915.21 4.80 - 45 天风证券 1 23,003,043. 4.42 16,822.29 4.27 - 14 中信建投 2 20,759,176. 3.99 14,974.05 3.80 - 证券 54 银河证券 2 7,120,590.1 1.37 5,207.28 1.32 - 9 德邦证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 证券 注:1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准: (一)注册资本不低于 1 亿元人民币; (二)财务状况良好,各项风险监控指标符合证监会的相关规定; (三)经营行为规范,未就交易单元发生违约或侵权行为; (四)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足投资组合资产运作高度保密的要求; (五)具备高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要; (六)研究实力较强,能根据需求提供质量较高的研究报告,以及相应的信息咨询服务; (七)收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司: (一)研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选,经投资总监批准后提请总经理审批; (二)交易部办理相关交易单元,信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内,本基金新增中银国际证券的交易单元;减少华鑫证券、东吴证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 称 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权 券 回购成交总 证 成交总额 额的比例 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 华创证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 东方证 2,007,590. 100.00 - - - - 券 00 民生证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投证券 银河证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 德邦基金管理有限公司关于旗下基 中国证监会基金电子披 2023 年 1 月 3 日 金参加工商银行个人电子银行费率 露网站及基金管理人网 优惠活动及 2023 倾心回馈基金定投 站 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2 分基金增加海通证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 9 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 3 分基金增加国信证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 18 日 公告 站 德邦优化灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 4 基金 2022 年第四季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 1 月 19 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 5 分基金增加国金证券为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 3 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 6 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 6 日 公告 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 7 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 2 月 18 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 8 分基金增加利得基金为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 8 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 9 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 24 日 公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 10 分基金增加兴业银行为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 30 日 公告 站 德邦优化灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 11 基金 2022 年年度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 3 月 31 日 站 德邦基金管理有限公司高级管理人 中国证监会基金电子披 12 员变更公告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 1 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 13 分基金增加中信百信银行为销售机 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 4 日 构的公告 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 14 分基金增加华夏财富为销售机构的 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 10 日 公告 站 德邦优化灵活配置混合型证券投资 中国证监会基金电子披 15 基金 2023 年第一季度报告 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 20 日 站 德邦基金管理有限公司关于旗下部 分基金 2023 年度新增港股通交易日 中国证监会基金电子披 16 照常开放申购(含转换转入及定期 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 24 日 定额投资)、赎回(含转换转出)业 站 务的公告 德邦基金管理有限公司关于调整旗 中国证监会基金电子披 17 下部分基金在平安证券最低申购 露网站及基金管理人网 2023 年 4 月 26 日 (含定期定额投资)金额、追加申 站 购最低金额的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证 中国证监会基金电子披 18 券投资基金估值调整情况的公告 露网站及基金管理人网 2023 年 5 月 17 日 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 (%) 的时间区间 1 20230314 25,125,67 0.00 25,125,67 0.00 0.000 机构 - 20230530 9.05 9.05 0 2 20230101 34,032,52 0.00 34,032,52 0.00 0.000 - 20230423 1.11 1.11 0 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大,单一机构投资者的大额赎回,可能会 对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响; 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金 资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; 3、因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,大额赎回导致基金净值出现较大 波动; 4、单一机构投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在 符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者 可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造 成影响; 5、单一机构投资者赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金 资产净值低于 5000 万情形的,本基金将按照基金合同的约定,进入清算程序并终止,而无需 召开基金份额持有人大会审议,其他投资者可能面临基金提前终止的风险; 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整 困难,导致流动性风险; 7、大额赎回导致基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日