德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 3.3 其他指标 ...... 错误!未定义书签。 3.4 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 审计报告 ......17 6.1 审计报告基本信息......17 6.2 审计报告的基本内容......17 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ......20 7.2 利润表 ......21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注 ......23 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况......56 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......57 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......64 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......64 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65 8.12 投资组合报告附注......65 §9 基金份额持有人信息 ......67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......67 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品 情况 ......67 §10 开放式基金份额变动 ......68 §11 重大事件揭示 ......69 11.1 基金份额持有人大会决议......69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......69 11.4 基金投资策略的改变......69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......70 11.8 其他重大事件 ......72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......79 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......80 §13 备查文件目录 ......81 13.1 备查文件目录 ......81 13.2 存放地点 ......81 13.3 查阅方式 ......81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦优化 基金主代码 770001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,401,251.41 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为混合型证券投资基金，依靠对宏观经济周期 的判断，结合数量化投资模型，灵活配置基金资产于 各类风险资产，并同时精选个股与个券，通过上述积 极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩 比较基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金强调自上而下的投资策略，通过对经济周期、 行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息 进行全面分析，调整投资组合配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率 （税后）×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张秀玉 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 021-26010852 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路501 中国（上海）自由贸易试验区银 号 503B 单元 城中路 188 号 办公地址 上海市黄浦区中山东二路 中国（上海）长宁区仙霞路 18 600 号 S1 幢 2101-2106 单 号 元 邮政编码 200010 200336 法定代表人 左畅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方广 合伙) 场安永大楼 17 层 01-12 室 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号 503B 单元 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 51,114,875.97 32,205,946.07 5,309,304.98 本期利润 30,454,963.54 44,538,441.32 16,519,502.73 加权平均基金份额本期利润 0.2912 0.4730 0.3278 本期加权平均净值利润率 16.91% 34.62% 31.58% 本期基金份额净值增长率 19.12% 47.55% 42.87% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 76,444,770.69 3,808,823.93 -35,747,173.50 期末可供分配基金份额利润 0.5604 0.0246 -0.2879 期末基金资产净值 248,664,625.02 237,353,330.62 141,797,237.30 期末基金份额净值 1.8230 1.5304 1.1421 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 251.77% 195.31% 100.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.90% 1.21% 0.88% 0.32% -1.78% 0.89% 过去六个月 0.72% 1.42% -1.61% 0.41% 2.33% 1.01% 过去一年 19.12% 1.58% -0.83% 0.47% 19.95% 1.11% 过去三年 151.11% 1.46% 27.10% 0.52% 124.01% 0.94% 过去五年 130.15% 1.32% 25.41% 0.48% 104.74% 0.84% 自基金合同 251.77% 1.45% 100.37% 1.06% 151.40% 0.39% 生效起至今 注：本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资 基金转型有关事项的议案》，自 2015 年 12 月 15 日起，本基金由“德邦优化配置股票型证券投资 基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”，业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率（税后）×60%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资 基金转型有关事项的议案》，自 2015 年 12 月 15 日起，本基金由“德邦优化配置股票型证券投资 基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”，基金转型起至报告期期末，本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%”。本基金的建仓期 为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为 2012 年 9 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2012年9月25日，2012年度数据根据合同生效当年实际存续期(2012 年 9 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日)计算,不按照整个自然年度进行折算。本基金份额持有人大会 于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》， 自 2015 年 12 月 15 日起，本基金由“德邦优化配置股票型证券投资基金”变更为“德邦优化灵活 配置混合型证券投资基金”，业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率（税后）×60%”。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2021 - - - - 2020 1.4000 18,776,276.18 435,719.55 19,211,995.73 2019 - - - - 合计 1.4000 18,776,276.18 435,719.55 19,211,995.73 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以创新、责任、信念为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理三十五只开放式基金：德邦优化灵活配置混合 型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦锐祥债券型证券投资基金、上证 G60 创新综合指数增强型发起式证券投资基金、德邦价值优选混合型证券投资基金、德邦 90 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、德邦周期精选混合型发起式证券投资基金及德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 副 总 经 硕士，曾任华泰证券股 汪晖 理、本基 2020 年 4 月 - 27 年 份有限公司研究员、投 金的基金 28 日 资经理、高级投资经 经理。 理，华宝信托公司信托 基金经理，华泰柏瑞基 金管理有限公司研究 员、基金经理助理、基 金经理、投资总监，具 有 20 年以上的证券投 资管理经历。2014 年 8 月加入德邦基金管理 有限公司，现任公司副 总经理、公司基金经 理。 房建威 无 2018 年 8 月 2021 年 3 月 12 日 5 年 - 3 日 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台， 实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。 在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程， 保证投 资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。 监察稽核部门对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。监察稽核部门对不同受托资产，尤其是同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，可要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。监察稽核部门编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 注：本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021 年 A 股市场，沪深 300 指数下跌超过 5%，而创业板指数上涨约 12%，行业上电力设 备新能源，有色金属，煤炭，钢铁，电力，化工等行业指数涨幅达到 30%-50%，相反家电，社会服务，地产，食品饮料和医药行业指数跌幅超过 5%。A 股市场指数及行业指数表现的分化反应了过去一年中国经济基本面的特征和景气变化趋势。新冠疫情，碳中和及能耗双控和房住不炒是2021 年中国经济最突出的矛盾，对各个行业景气度的影响也是显著而长远的。新冠疫情持续继续冲击消费及服务行业，消费服务增速大大低于疫情前，影响居民收入降低消费倾向。与消费和服务及地产相关的行业如家电，房地产，食品饮料，社会服务等行业收入和利润增速明显下滑或不及预期，估值必然受到抑制。碳中和开启了一个新的周期，将引领一个新的投资周期，以光伏，风电和电动汽车引领的新能源行业将保持长期景气度，是成长风格投资的最重要主题和方向，但是新能源仍然是制造业，新增投资对传统原材料及能源需求有增无减，因此煤炭，电力，有色金属，化工等行业在过去的一年保持高景气度，受到市场的青睐。 本基金在 2021 年总体上把握了市场运行的趋势和方向，根据宏观经济景气度配置和调整行业配置，精选个股，力求获得较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8230 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.12%，业 绩比较基准收益率为-0.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年中国经济下行压力较大，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济景气回落和政策稳增长将是市场博弈的主要焦点。从稳增长政策和措施方面看，货币政策宽松和积极财政扩张是着力点，降息和货币信用大幅度扩张正在实施，对宏观经济稳定也将产生积极向好的影响。本基金认为宏观景气度下行对上市公司整体收入和利润增速带来不利影响，而市场基准利率降低，如 10 年期国债利率对市场风险溢价有利，因此 A 股市场并不具备较大的年度级别系统性风险。从稳增长措施看，基建投资包括新基建和旧基建将是上半年稳增长主要发力点，同时地产政策也将有所放松，在房住不炒的前提下满足居民合理的住房需求，降低首付比例和房贷利率。因此与基建和房地产相关的行业在基本面和估值都将受益，景气度回升，存在估值向上回归动力。 另一方面，本基金认为“绿色通胀”将长期存在。周期下行将带来短期需求收缩，但是碳中和周期造成的供给冲击将是原材料和煤炭，电力供需紧平衡中期因素，即所谓的“绿色通胀”，这些行业价格易涨难跌，产能和资本支出扩张速度赶不上新兴行业新增需求增速。把握这些行业中期投资机会和个股超额收益将是 2022 年组合配置调整的重要因素。第三，本基金认为疫情后消费和服务行业复苏将是稳增长最强驱动力，虽然我们无法预测新冠疫情何时结束，但是疫情后消费和服务行业增速的均值回复将是长期而持续的，行业景气度逆境反转将呈现较好投资机会。对于新能源和半导体和 TMT 等成长行业，本基金仍然持有乐观看法，基本面趋势向上没有改变，阶段性估值，情绪回落会带来很好的布局机会。 总体而言，本基金认为 2022 年以基本面景气度驱动，价值和成长市场风格将交替呈现，把握市场风格和行业配置将是本基金投资策略并获取绝对收益和超额收益的关键。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，严格依据法律法规和公司内控制度进行监察稽核工作，切实防范公司运营和投资组合运作的风险，保障公司合规、稳健发展。 合规管理方面，2021 年，公司董事会、监事会、经营管理层、各层级部门及人员、子公司继续贯彻落实各自合规管理职责，深入理解法律法规和自律规则，并在经营决策、运营管理和执业行为过程中识别、防范及化解合规风险。2021 年，公司总体上实现了通过建立和执行合规管理制度和机制，有效识别和防范合规风险，保护投资者合法权益，维护股东、公司及全体员工合法利益的合规管理要求。风险管理方面，2021 年，公司继续加强全面风险管理工作，风险管理覆盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效识别、化解和防范各类风险。稽核审计方面，2021 年，稽核审计工作继续加大对投资、研究、交易、销售、登记注册、基金估值等关键业务环节以及监管关注重点问题的检查力度，并及时跟踪各项工作整改进度，督促相关部门完善制度、流程，保障公司各项业务稳步开展。 综合以上情况，2021 年，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续加强内部合规控制、风险管理以及稽核审计工作，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委 员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、股票投资一部、股票投资二部、量化投资部、海外与组合投资部、股票研究部、公募固收投资部、固收研究部、基金运营部负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督， 确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021 年度，基金托管人在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021 年度，德邦基金管理有限公司在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021 年度，由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60982868_B02 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和所有者 权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德邦 优化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于德邦优化灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 其他信息 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估德邦优化灵活配置混合型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现 实的选择。 治理层负责监督德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对德邦优化灵活配置混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致德邦优化灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许培菁 徐雯 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 31,457,751.79 15,506,538.18 结算备付金 1,140,427.52 896,736.55 存出保证金 161,213.57 129,165.38 交易性金融资产 7.4.7.2 218,896,798.36 222,466,944.53 其中：股票投资 218,896,798.36 222,069,482.63 基金投资 - - 债券投资 - 397,461.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 187,397.20 应收利息 7.4.7.5 7,665.17 8,798.84 应收股利 - - 应收申购款 66,530.43 61,844.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 251,730,386.84 239,257,424.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,093,487.76 - 应付赎回款 53,175.58 975,399.14 应付管理人报酬 313,008.73 289,127.40 应付托管费 52,168.13 48,187.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 373,745.77 397,743.68 应交税费 - 2.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 180,175.85 193,634.00 负债合计 3,065,761.82 1,904,094.20 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 136,401,251.41 155,088,985.60 未分配利润 7.4.7.10 112,263,373.61 82,264,345.02 所有者权益合计 248,664,625.02 237,353,330.62 负债和所有者权益总计 251,730,386.84 239,257,424.82 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值为 1.8230 元，基金份额总额 136,401,251.41 份。 7.2 利润表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 36,229,547.89 48,717,027.24 1.利息收入 212,786.15 127,569.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 169,231.38 127,272.14 债券利息收入 43,554.77 296.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 56,134,375.59 35,848,162.40 其中：股票投资收益 7.4.7.12 55,568,358.69 35,410,047.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 83,019.30 -300.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 482,997.60 438,414.59 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -20,659,912.43 12,332,495.25 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 542,298.58 408,800.48 减：二、费用 5,774,584.35 4,178,585.92 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,703,818.91 1,921,761.65 2．托管费 7.4.10.2.2 450,636.53 320,293.58 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,401,298.86 1,708,260.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 0.47 7．其他费用 7.4.7.20 218,830.00 228,270.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 30,454,963.54 44,538,441.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 30,454,963.54 44,538,441.32 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 155,088,985.60 82,264,345.02 237,353,330.62 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 30,454,963.54 30,454,963.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -18,687,734.19 -455,934.95 -19,143,669.14 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 213,441,526.17 165,127,483.27 378,569,009.44 2.基金赎回款 -232,129,260.36 -165,583,418.22 -397,712,678.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 136,401,251.41 112,263,373.61 248,664,625.02 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 124,159,598.46 17,637,638.84 141,797,237.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 44,538,441.32 44,538,441.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 30,929,387.14 39,300,260.59 70,229,647.73 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 266,594,687.91 113,089,374.81 379,684,062.72 2.基金赎回款 -235,665,300.77 -73,789,114.22 -309,454,414.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -19,211,995.73 -19,211,995.73 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 155,088,985.60 82,264,345.02 237,353,330.62 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______张騄______ ______洪双龙______ ____洪双龙____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原德邦优化配置股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]941 号文《关于核准德邦优化配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人德邦基金管理 有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 9 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 323,120,876.78 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 德邦优化配置股票型证券投资基金基金份额持有人大会于2015年12月15日表决讨论通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效，决议 事项已向中国证监会的备案。自 2015 年 12 月 15 日起，由《德邦优化配置股票型证券投资基金基 金合同》修订而成的《德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《德邦优化配 置股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在经济利益很可能流入而导致资产增加或负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分 配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 31,457,751.79 15,506,538.18 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 31,457,751.79 15,506,538.18 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 221,573,564.14 218,896,798.36 -2,676,765.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 221,573,564.14 218,896,798.36 -2,676,765.78 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 204,166,397.88 222,069,482.63 17,903,084.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 317,400.00 397,461.90 80,061.90 银行间市场 - - - 合计 317,400.00 397,461.90 80,061.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 204,483,797.88 222,466,944.53 17,983,146.65 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 7,030.77 4,800.92 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 513.20 403.60 应收债券利息 - 134.40 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 48.60 3,401.82 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 72.60 58.10 合计 7,665.17 8,798.84 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 373,745.77 397,743.68 银行间市场应付交易费用 - - 合计 373,745.77 397,743.68 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 175.85 3,634.00 应付证券出借违约金 - - 应付信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付审计费 60,000.00 70,000.00 合计 180,175.85 193,634.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 155,088,985.60 155,088,985.60 本期申购 213,441,526.17 213,441,526.17 本期赎回（以“-”号填列） -232,129,260.36 -232,129,260.36 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 136,401,251.41 136,401,251.41 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,808,823.93 78,455,521.09 82,264,345.02 本期利润 51,114,875.97 -20,659,912.43 30,454,963.54 本期基金份额交易 21,521,070.79 -21,977,005.74 -455,934.95 产生的变动数 其中：基金申购款 91,280,643.13 73,846,840.14 165,127,483.27 基金赎回款 -69,759,572.34 -95,823,845.88 -165,583,418.22 本期已分配利润 - - - 本期末 76,444,770.69 35,818,602.92 112,263,373.61 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 155,270.96 115,837.99 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 10,421.87 6,608.78 其他 3,538.55 4,825.37 合计 169,231.38 127,272.14 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 874,164,525.09 598,760,090.56 减：卖出股票成本总额 818,596,166.40 563,350,042.75 买卖股票差价收入 55,568,358.69 35,410,047.81 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 83,019.30 -300.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 83,019.30 -300.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,100,484.74 101,394.79 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 5,915,720.00 100,240.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 101,745.44 1,454.79 买卖债券差价收入 83,019.30 -300.00 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 482,997.60 438,414.59 其中：证券出借权益补偿收 - - 入 基金投资产生的股利收益 - - 合计 482,997.60 438,414.59 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -20,659,912.43 12,332,495.25 ——股票投资 -20,579,850.53 12,252,433.35 ——债券投资 -80,061.90 80,061.90 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -20,659,912.43 12,332,495.25 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 542,207.42 408,744.64 其他 - 39.31 基金转换费收入 91.16 16.53 合计 542,298.58 408,800.48 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 2,401,298.86 1,708,260.22 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 2,401,298.86 1,708,260.22 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 60,000.00 70,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 300.00 900.00 银行汇划费用 1,630.00 1,070.00 账户维护费 36,900.00 36,300.00 合计 218,830.00 228,270.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 德邦证券股份有限公司（“德邦证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 德邦创新资本有限责任公司 基金管理人的子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 德邦证券 220,911,816.96 13.01% 123,972,205.46 10.01% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 德邦证券 - - 100,240.00 50.07% 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 德邦证券 205,735.74 15.26% 39,472.26 10.56% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 德邦证券 115,455.60 11.69% 20,325.37 5.11% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 2,703,818.91 1,921,761.65 的管理费 其中：支付销售机构的客 432,914.87 343,732.82 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.5% / 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 450,636.53 320,293.58 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.25% / 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 月 31 日 31 日 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 25 日 ）持有的基金份 0.00 0.00 额 报告期初持有的基金份额 0.00 11,197,574.43 报告期间申购/买入总份额 18,544,403.64 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总 0.00 11,197,574.43 份额 报告期末持有的基金份额 18,544,403.64 0.00 报告期末持有的基金份额 13.60% 0.00% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 德 邦 2,087,318.81 1.53% 16,038,595.53 10.34% 创新 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 31,457,751.79 155,270.96 15,506,538.18 115,837.99 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期未发生其它关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2021 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额 国芯 2021 年 2022新股流 688262 科技 12 月 28年7月通受限 41.98 41.98 1,682 70,610.36 70,610.36 - 日 5 日 招标 2021 年 2022新股未 301136 股份 12 月 31年1月 上市 10.52 10.52 6,303 66,307.56 66,307.56 - 日 11 日 中粮 2021 年 2022新股流 301058 工科 9月1日年3月通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 9 日 雅创 2021 年 2022新股流 301099 电子 11 月 10年5月通受限 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.36 - 日 23 日 凯盛 2021 年 2022新股流 301069 新材 9 月 16年3月通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 日 28 日 申菱 2021 年 2022新股流 301018 环境 6 月 28年1月通受限 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 日 7 日 兰卫 2021 年 2022新股流 301060 医学 9月6日年3月通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 14 日 海力 2021 年 2022新股流 301155 风电 11 月 17年5月通受限 60.66 96.75 170 10,312.20 16,447.50 - 日 24 日 亨迪 2021 年 2022新股流 301211 药业 12 月 14年6月通受限 25.80 33.65 455 11,739.00 15,310.75 - 日 22 日 能辉 2021 年 2022新股流 301046 科技 8 月 10年2月通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 日 17 日 粤万 2021 年 2022新股流 301111 年青 11 月 30年6月通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 日 7 日 久祺 2021 年 2022新股流 300994 股份 8月2日年2月通受限 11.90 45.45 302 3,593.80 13,725.90 - 14 日 万祥 2021 年 2022新股流 301180 科技 11 月 9年5月通受限 12.20 22.72 585 7,137.00 13,291.20 - 日 16 日 漱玉 2021 年 2022新股流 301017 平民 6 月 23年1月通受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 日 5 日 密封 2021 年 2022新股流 301020 科技 6 月 28年1月通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 日 6 日 拓新 2021 年 2022新股流 301089 药业 10 月 20年4月通受限 19.11 67.93 187 3,573.57 12,702.91 - 日 27 日 鸥玛 2021 年 2022新股流 301185 软件 11 月 11年5月通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 日 19 日 英诺 2021 年 2022新股流 301021 激光 6 月 28年1月通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 日 6 日 浩通 2021 年 2022新股流 301026 科技 7月8日年1月通受限 18.03 62.73 190 3,425.70 11,918.70 - 17 日 光庭 2021 年 2022新股流 301221 信息 12 月 15年6月通受限 69.89 88.72 128 8,945.92 11,356.16 - 日 22 日 明月 2021 年 2022新股流 301101 镜片 12 月 9年6月通受限 26.91 43.36 252 6,781.32 10,926.72 - 日 16 日 金鹰 2021 年 2022新股流 301048 重工 8 月 11年2月通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 日 28 日 润丰 2021 年 2022新股流 301035 股份 7 月 21年1月通受限 22.04 56.28 191 4,209.64 10,749.48 - 日 28 日 301100 风光 2021 年 2022新股流 27.81 31.14 333 9,260.73 10,369.62 - 股份 12 月 10年6月通受限 日 17 日 倍杰 2021 年 2022新股流 300774 特 7 月 26年2月通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 日 16 日 上海 2021 年 2022新股流 301062 艾录 9月7日年3月通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 14 日 优宁 2021 年 2022新股流 301166 维 12 月 21年6月通受限 86.06 94.50 93 8,003.58 8,788.50 - 日 28 日 恒光 2021 年 2022新股流 301118 股份 11 月 9年5月通受限 22.70 49.02 175 3,972.50 8,578.50 - 日 18 日 果麦 2021 年 2022新股流 301052 文化 8 月 23年2月通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 日 28 日 读客 2021 年 2022新股流 301025 文化 7月6日年1月通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 24 日 华润 2021 年 2022新股流 301090 材料 10 月 19年4月通受限 10.45 11.22 727 7,597.15 8,156.94 - 日 26 日 万事 2021 年 2022新股流 301066 利 9 月 13年3月通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 日 22 日 中富 2021 年 2022新股流 300814 电路 8月4日年2月通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 14 日 张小 2021 年 2022新股流 301055 泉 8 月 26年3月通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 日 7 日 金钟 2021 年 2022新股流 301133 股份 11 月 19年5月通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 日 26 日 奥尼 2021 年 2022新股流 301189 电子 12 月 21年6月通受限 66.18 56.62 136 9,000.48 7,700.32 - 日 28 日 喜悦 2021 年 2022新股流 301198 智行 11 月 25年6月通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 2 日 仕净 2021 年 2022新股流 301030 科技 7 月 15年1月通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 日 24 日 301190 善水 2021 年 2022新股流 27.85 27.46 271 7,547.35 7,441.66 - 科技 12 月 17年6月通受限 日 24 日 家联 2021 年 2022新股流 301193 科技 12 月 2年6月通受限 30.73 29.14 251 7,713.23 7,314.14 - 日 9 日 中集 2021 年 2022新股流 301039 车辆 7月1日年1月通受限 6.96 12.51 572 3,981.12 7,155.72 - 10 日 严牌 2021 年 2022新股流 301081 股份 10 月 13年4月通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 日 20 日 泽宇 2021 年 2022新股流 301179 智能 12 月 1年6月通受限 43.99 50.77 134 5,894.66 6,803.18 - 日 8 日 百诚 2021 年 2022新股流 301096 医药 12 月 13年6月通受限 79.60 78.53 85 6,766.00 6,675.05 - 日 20 日 迈普 2021 年 2022新股流 301033 医学 7 月 15年1月通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 日 26 日 新柴 2021 年 2022新股流 301032 股份 7 月 15年1月通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 日 24 日 森赫 2021 年 2022新股流 301056 股份 8 月 27年3月通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 日 7 日 金百 2021 年 2022新股流 301041 泽 8月2日年2月通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 11 日 中捷 2021 年 2022新股流 301072 精工 9 月 22年3月通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 日 29 日 百胜 2021 年 2022新股流 301083 智能 10 月 13年4月通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 日 21 日 超越 2021 年 2022新股流 301049 科技 8 月 17年2月通受限 19.34 32.92 176 3,403.84 5,793.92 - 日 24 日 深城 2021 年 2022新股流 301091 交 10 月 20年4月通受限 36.50 31.31 184 6,716.00 5,761.04 - 日 29 日 中兰 2021 年 2022新股流 300854 环保 9月8日年3月通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 16 日 华兰 2021 年 2022新股流 301093 股份 10 月 21年5月通受限 58.08 49.85 111 6,446.88 5,533.35 - 日 5 日 泰慕 2021 年 2022新股未 001234 士 12 月 31年1月 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 11 日 深水 2021 年 2022新股流 301038 规院 7 月 22年2月通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 日 7 日 金三 2021 年 2022新股流 301059 江 9月3日年3月通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 14 日 双乐 2021 年 2022新股流 301036 股份 7 月 21年2月通受限 23.38 29.93 162 3,787.56 4,848.66 - 日 16 日 保立 2021 年 2022新股流 301037 佳 7 月 21年2月通受限 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 日 7 日 君亭 2021 年 2022新股流 301073 酒店 9 月 22年3月通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 日 30 日 远信 2021 年 2022新股流 301053 工业 8 月 25年3月通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 1 日 凯旺 2021 年 2022新股流 301182 科技 12 月 16年6月通受限 27.12 30.58 145 3,932.40 4,434.10 - 日 23 日 汇隆 2021 年 2022新股流 301057 新材 8 月 31年3月通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 日 9 日 大地 2021 年 2022新股流 301068 海洋 9 月 16年3月通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 日 28 日 邵阳 2021 年 2022新股流 301079 液压 10 月 11年4月通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 19 日 争光 2021 年 2022新股流 301092 股份 10 月 21年5月通受限 36.31 35.52 91 3,304.21 3,232.32 - 日 5 日 戎美 2021 年 2022新股流 301088 股份 10 月 19年4月通受限 33.16 24.67 125 4,145.00 3,083.75 - 日 28 日 601728 中国 2021 年 2022新股流 4.53 4.27 151,543 686,489.79647,088.61 - 电信 8 月 11年2月通受限 日 21 日 长远 2021 年 2022新股流 688779 锂科 8月3日年2月通受限 5.65 22.86 7,663 43,295.95175,176.18 - 11 日 新点 2021 年 2022新股流 688232 软件 11 月 10年5月通受限 48.49 41.99 2,126 103,089.74 89,270.74 - 日 17 日 纽威 2021 年 2022新股流 688697 数控 9月9日年3月通受限 7.55 16.03 5,180 39,109.00 83,035.40 - 17 日 天微 2021 年 2022新股流 688511 电子 7 月 22年2月通受限 28.09 54.52 1,217 34,185.53 66,350.84 - 日 7 日 同益 2021 年 2022新股流 688722 中 10 月 8年4月通受限 4.51 10.19 3,687 16,628.37 37,570.53 - 日 19 日 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固 定收益投资。 （于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有上述资产比例：0.1675%。） 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 397,461.90 未评级 - - 合计 - 397,461.90 注：未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持的所有证券均在证券交易所交易，因此，除附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外， 本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月 2021 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 31,457,751.79 - - - - - 31,457,751.79 结算备付金 1,140,427.52 - - - - - 1,140,427.52 存出保证金 161,213.57 - - - - - 161,213.57 交易性金融资 - - - - -218,896,798.36218,896,798.36 产 应收利息 - - - - - 7,665.17 7,665.17 应收申购款 - - - - - 66,530.43 66,530.43 资产总计 32,759,392.88 - - - -218,970,993.96251,730,386.84 负债 应付证券清算 - - - - - 2,093,487.76 2,093,487.76 款 应付赎回款 - - - - - 53,175.58 53,175.58 应付管理人报 - - - - - 313,008.73 313,008.73 酬 应付托管费 - - - - - 52,168.13 52,168.13 应付交易费用 - - - - - 373,745.77 373,745.77 其他负债 - - - - - 180,175.85 180,175.85 负债总计 - - - - - 3,065,761.82 3,065,761.82 利率敏感度缺 32,759,392.88 - - - -215,905,232.14248,664,625.02 口 上年度末 1-3 个3 个月 2020 年 12 月 1 个月以内 月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 15,506,538.18 - - - - - 15,506,538.18 结算备付金 896,736.55 - - - - - 896,736.55 存出保证金 129,165.38 - - - - - 129,165.38 交易性金融资 - - - -397,461.90222,069,482.63222,466,944.53 产 应收证券清算 - - - - - 187,397.20 187,397.20 款 应收利息 - - - - - 8,798.84 8,798.84 应收申购款 - - - - - 61,844.14 61,844.14 资产总计 16,532,440.11 - - -397,461.90222,327,522.81239,257,424.82 负债 应付赎回款 - - - - - 975,399.14 975,399.14 应付管理人报 - - - - - 289,127.40 289,127.40 酬 应付托管费 - - - - - 48,187.89 48,187.89 应付交易费用 - - - - - 397,743.68 397,743.68 应交税费 - - - - - 2.09 2.09 其他负债 - - - - - 193,634.00 193,634.00 负债总计 - - - - - 1,904,094.20 1,904,094.20 利率敏感度缺 16,532,440.11 - - -397,461.90220,423,428.61237,353,330.62 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2020 年 12 月 31 日：持有的交易性 债券投资占基金资产净值比例为 0.1675%），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值 无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市和的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 218,896,798.36 88.03 222,069,482.63 93.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 397,461.90 0.17 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 218,896,798.36 88.03 222,466,944.53 93.73 注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%，投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈现线性相关，且报告期内的相关系数在资 产负债表日后短期内保持不变； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 12 月 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 沪深 300 下降 1% -2,444,201.01 -2,354,651.79 沪深 300 上升 1% 2,444,201.01 2,354,651.79 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 217,058,558.42 元，属于第二层次的余额为人民币 71,812.05 元，属 于第三层次的余额为人民币 1,766,427.89 元，（于 2020 年 12 月 31 日，第一层次的余额为人民 币 221,982,371.28 元，属于第二层次的余额为人民币 484,573.25 元，无划分为第三层次的余额）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币 1,766,427.89 元，均为本期新增。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号- 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 （以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发 布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 3 月 30 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 218,896,798.36 86.96 其中：股票 218,896,798.36 86.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,598,179.31 12.95 8 其他各项资产 235,409.17 0.09 9 合计 251,730,386.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 187,301,235.34 75.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,434,900.00 2.99 应业 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 50,128.61 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 1,361,659.50 0.55 H 住宿和餐饮业 7,622,608.00 3.07 I 信息传输、软件和信息技术服务 8,354,993.53 3.36 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 123,612.57 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 20,693.31 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01 R 文化、体育和娱乐业 6,604,091.92 2.66 S 综合 - - 合计 218,896,798.36 88.03 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600754 锦江酒店 130,000 7,618,000.00 3.06 2 600406 国电南瑞 187,800 7,517,634.00 3.02 3 300316 晶盛机电 108,000 7,506,000.00 3.02 4 600905 三峡能源 990,000 7,434,900.00 2.99 5 600305 恒顺醋业 450,000 7,177,500.00 2.89 6 002049 紫光国微 31,000 6,975,000.00 2.80 7 300395 菲利华 105,600 6,942,144.00 2.79 8 002531 天顺风能 350,000 6,786,500.00 2.73 9 000895 双汇发展 210,600 6,644,430.00 2.67 10 002311 海大集团 90,000 6,597,000.00 2.65 11 300144 宋城演艺 460,000 6,587,200.00 2.65 12 002241 歌尔股份 120,000 6,492,000.00 2.61 13 002459 晶澳科技 70,000 6,489,000.00 2.61 14 300274 阳光电源 44,000 6,415,200.00 2.58 15 600887 伊利股份 150,000 6,219,000.00 2.50 16 600399 抚顺特钢 250,000 6,192,500.00 2.49 17 300699 光威复材 72,200 6,099,456.00 2.45 18 601012 隆基股份 70,000 6,034,000.00 2.43 19 300861 美畅股份 75,000 5,832,750.00 2.35 20 600703 三安光电 150,000 5,634,000.00 2.27 21 600893 航发动力 86,000 5,457,560.00 2.19 22 603290 斯达半导 14,000 5,334,000.00 2.15 23 688005 容百科技 45,000 5,201,100.00 2.09 24 600521 华海药业 235,000 5,090,100.00 2.05 25 600760 中航沈飞 73,600 5,007,744.00 2.01 26 600132 重庆啤酒 30,000 4,539,600.00 1.83 27 300363 博腾股份 50,000 4,472,500.00 1.80 28 603185 上机数控 26,000 4,341,480.00 1.75 29 002409 雅克科技 50,000 4,058,500.00 1.63 30 688661 和林微纳 39,269 3,948,890.64 1.59 31 002371 北方华创 11,000 3,817,220.00 1.54 32 600460 士兰微 70,000 3,794,000.00 1.53 33 605358 立昂微 30,000 3,600,300.00 1.45 34 688385 复旦微电 70,000 3,523,800.00 1.42 35 000792 盐湖股份 85,000 3,008,150.00 1.21 36 002812 恩捷股份 12,000 3,004,800.00 1.21 37 600219 南山铝业 600,000 2,826,000.00 1.14 38 603606 东方电缆 50,000 2,558,000.00 1.03 39 688012 中微公司 20,000 2,532,000.00 1.02 40 688127 蓝特光学 103,000 2,367,970.00 0.95 41 603985 恒润股份 42,304 2,259,879.68 0.91 42 600989 宝丰能源 100,000 1,736,000.00 0.70 43 600029 南方航空 199,950 1,361,659.50 0.55 44 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.26 45 688779 长远锂科 7,663 175,176.18 0.07 46 688232 新点软件 2,126 89,270.74 0.04 47 688697 纽威数控 5,180 83,035.40 0.03 48 688262 国芯科技 1,682 70,610.36 0.03 49 688511 天微电子 1,217 66,350.84 0.03 50 301136 招标股份 6,303 66,307.56 0.03 51 688722 同益中 3,687 37,570.53 0.02 52 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01 53 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01 54 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.01 55 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.01 56 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 57 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.01 58 301155 海力风电 170 16,447.50 0.01 59 301211 亨迪药业 455 15,310.75 0.01 60 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.01 61 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01 62 300994 久祺股份 302 13,725.90 0.01 63 301180 万祥科技 585 13,291.20 0.01 64 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.01 65 301020 密封科技 421 12,815.24 0.01 66 301089 拓新药业 187 12,702.91 0.01 67 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 68 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 69 301026 浩通科技 190 11,918.70 0.00 70 301221 光庭信息 128 11,356.16 0.00 71 301101 明月镜片 252 10,926.72 0.00 72 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 73 301035 润丰股份 191 10,749.48 0.00 74 301100 风光股份 333 10,369.62 0.00 75 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 76 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 77 301166 优宁维 93 8,788.50 0.00 78 301118 恒光股份 175 8,578.50 0.00 79 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 80 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 81 301090 华润材料 727 8,156.94 0.00 82 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 83 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 84 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 85 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 86 301189 奥尼电子 136 7,700.32 0.00 87 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 88 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 89 301190 善水科技 271 7,441.66 0.00 90 301193 家联科技 251 7,314.14 0.00 91 301039 中集车辆 572 7,155.72 0.00 92 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 93 301179 泽宇智能 134 6,803.18 0.00 94 301096 百诚医药 85 6,675.05 0.00 95 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 96 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 97 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 98 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 99 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 100 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 101 301049 超越科技 176 5,793.92 0.00 102 301091 深城交 184 5,761.04 0.00 103 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 104 301093 华兰股份 111 5,533.35 0.00 105 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 106 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 107 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 108 301036 双乐股份 162 4,848.66 0.00 109 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 110 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 111 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 112 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 113 301182 凯旺科技 145 4,434.10 0.00 114 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 115 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 116 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 117 301092 争光股份 91 3,232.32 0.00 118 301088 戎美股份 125 3,083.75 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 23,462,274.56 9.88 2 688363 华熙生物 16,537,791.78 6.97 3 002459 晶澳科技 16,366,079.00 6.90 4 300750 宁德时代 16,280,679.00 6.86 5 002241 歌尔股份 15,755,028.73 6.64 6 300035 中科电气 15,754,851.00 6.64 7 000858 五粮液 14,817,999.00 6.24 8 300274 阳光电源 14,236,495.00 6.00 9 300763 锦浪科技 13,778,366.00 5.81 10 603259 药明康德 12,323,938.95 5.19 11 600160 巨化股份 12,250,276.00 5.16 12 688366 昊海生科 12,212,169.67 5.15 13 600328 中盐化工 12,054,589.00 5.08 14 600406 国电南瑞 10,818,735.38 4.56 15 000661 长春高新 10,722,242.00 4.52 16 603185 上机数控 10,592,887.00 4.46 17 600596 新安股份 10,382,016.00 4.37 18 300363 博腾股份 10,225,714.00 4.31 19 600763 通策医疗 10,133,878.00 4.27 20 600809 山西汾酒 9,968,814.00 4.20 21 000568 泸州老窖 9,923,415.00 4.18 22 002415 海康威视 9,792,726.00 4.13 23 002409 雅克科技 9,784,844.00 4.12 24 688598 金博股份 9,725,194.55 4.10 25 300751 迈为股份 9,555,036.00 4.03 26 002049 紫光国微 9,373,942.00 3.95 27 688005 容百科技 9,128,731.07 3.85 28 600132 重庆啤酒 8,744,265.00 3.68 29 002706 良信股份 8,691,188.10 3.66 30 000301 东方盛虹 8,679,961.00 3.66 31 603290 斯达半导 8,670,141.00 3.65 32 300347 泰格医药 8,381,705.00 3.53 33 002250 联化科技 8,138,363.00 3.43 34 600219 南山铝业 8,066,000.00 3.40 35 002304 洋河股份 8,018,869.00 3.38 36 300316 晶盛机电 7,935,675.26 3.34 37 300059 东方财富 7,747,543.00 3.26 38 601888 中国中免 7,595,799.00 3.20 39 600754 锦江酒店 7,559,051.00 3.18 40 600305 恒顺醋业 7,240,673.94 3.05 41 600905 三峡能源 7,168,100.00 3.02 42 603960 克来机电 7,058,171.00 2.97 43 600110 诺德股份 6,890,964.00 2.90 44 000895 双汇发展 6,675,506.00 2.81 45 002460 赣锋锂业 6,664,222.00 2.81 46 688661 和林微纳 6,543,121.77 2.76 47 002531 天顺风能 6,507,045.00 2.74 48 300144 宋城演艺 6,506,631.00 2.74 49 601877 正泰电器 6,494,851.00 2.74 50 600887 伊利股份 6,417,011.00 2.70 51 002233 塔牌集团 6,118,334.00 2.58 52 002311 海大集团 6,096,680.30 2.57 53 600399 抚顺特钢 6,094,945.00 2.57 54 300861 美畅股份 6,032,486.00 2.54 55 600309 万华化学 6,023,575.00 2.54 56 002812 恩捷股份 5,952,675.00 2.51 57 002601 龙佰集团 5,924,587.00 2.50 58 600176 中国巨石 5,826,474.60 2.45 59 603456 九洲药业 5,609,811.00 2.36 60 600426 华鲁恒升 5,450,702.00 2.30 61 002821 凯莱英 5,414,852.00 2.28 62 601066 中信建投 5,386,854.00 2.27 63 000822 山东海化 5,326,431.00 2.24 64 600409 三友化工 5,281,143.74 2.23 65 600703 三安光电 5,253,999.00 2.21 66 688388 嘉元科技 5,072,134.24 2.14 67 603229 奥翔药业 5,035,328.60 2.12 68 603799 华友钴业 5,035,215.00 2.12 69 688012 中微公司 4,831,771.11 2.04 70 300748 金力永磁 4,767,757.00 2.01 71 688608 恒玄科技 4,761,951.11 2.01 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300035 中科电气 25,993,089.00 10.95 2 000858 五粮液 23,339,951.65 9.83 3 688363 华熙生物 19,860,729.37 8.37 4 601012 隆基股份 16,782,285.80 7.07 5 002241 歌尔股份 16,611,849.00 7.00 6 300750 宁德时代 16,133,425.00 6.80 7 603259 药明康德 15,351,217.40 6.47 8 300763 锦浪科技 13,750,960.00 5.79 9 002601 龙佰集团 13,665,582.52 5.76 10 688366 昊海生科 13,648,887.02 5.75 11 600809 山西汾酒 13,628,750.00 5.74 12 601877 正泰电器 13,365,299.77 5.63 13 600328 中盐化工 13,223,505.00 5.57 14 000568 泸州老窖 12,841,038.37 5.41 15 300450 先导智能 12,517,234.00 5.27 16 600160 巨化股份 12,342,883.29 5.20 17 600763 通策医疗 11,486,138.00 4.84 18 000661 长春高新 11,033,315.00 4.65 19 688598 金博股份 10,955,042.52 4.62 20 002415 海康威视 10,631,265.00 4.48 21 600596 新安股份 10,565,713.00 4.45 22 002459 晶澳科技 10,002,719.00 4.21 23 601888 中国中免 9,283,599.00 3.91 24 002706 良信股份 9,216,500.00 3.88 25 300751 迈为股份 9,201,651.00 3.88 26 600862 中航高科 7,945,423.86 3.35 27 300059 东方财富 7,799,329.43 3.29 28 300274 阳光电源 7,791,078.00 3.28 29 600110 诺德股份 7,679,834.10 3.24 30 000301 东方盛虹 7,600,489.00 3.20 31 002597 金禾实业 7,428,317.00 3.13 32 600519 贵州茅台 7,214,205.00 3.04 33 002460 赣锋锂业 7,144,664.00 3.01 34 002304 洋河股份 7,130,871.82 3.00 35 002129 中环股份 6,999,809.00 2.95 36 002250 联化科技 6,966,547.68 2.94 37 000822 山东海化 6,966,106.98 2.93 38 600409 三友化工 6,874,153.00 2.90 39 603960 克来机电 6,694,055.15 2.82 40 300347 泰格医药 6,659,911.29 2.81 41 600219 南山铝业 6,355,324.67 2.68 42 000807 云铝股份 6,315,651.00 2.66 43 688122 西部超导 6,258,121.51 2.64 44 600176 中国巨石 6,083,025.25 2.56 45 300748 金力永磁 6,030,197.20 2.54 46 300777 中简科技 5,997,067.00 2.53 47 002258 利尔化学 5,943,169.00 2.50 48 002409 雅克科技 5,940,000.00 2.50 49 000786 北新建材 5,876,510.00 2.48 50 603456 九洲药业 5,823,706.00 2.45 51 002233 塔牌集团 5,710,208.00 2.41 52 600309 万华化学 5,654,008.00 2.38 53 002821 凯莱英 5,641,783.00 2.38 54 300363 博腾股份 5,532,685.00 2.33 55 603229 奥翔药业 5,335,572.40 2.25 56 688608 恒玄科技 5,220,504.25 2.20 57 603799 华友钴业 5,088,901.00 2.14 58 000703 恒逸石化 5,055,498.00 2.13 59 601066 中信建投 4,936,516.00 2.08 60 600426 华鲁恒升 4,902,503.70 2.07 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 836,003,332.66 卖出股票收入（成交）总额 874,164,525.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 天顺风能： 2021 年 7 月 14 日，因业绩承诺变更事项未按规定提交股东大会审议，深圳证券交易所上市 公司管理二部对其予以监管关注，并要求其及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 2021 年 6 月 19 日，因未完整履行内部审议程序及信息披露，江苏证监局决定对其采取出具 警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值影响有限。本基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,213.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,665.17 5 应收申购款 66,530.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 235,409.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,774 20,136.00 81,107,456.08 59.46% 55,293,795.33 40.54% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,307,174.08 0.96% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 25 日 ）基金份额总额 323,120,876.78 本报告期期初基金份额总额 155,088,985.60 本报告期基金总申购份额 213,441,526.17 减:本报告期基金总赎回份额 232,129,260.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 136,401,251.41 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 5 月 18 日公告，左畅女士代任公司总经理， 陈星德先生离任公司总经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 6 月 24 日公告，包景轩先生担任公司副总经 理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 8 月 7 日公告，张騄先生担任公司联席总经 理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 10 月 13 日公告，曾文煜先生离任公司副总 经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 11 月 9 日公告，张騄先生担任公司总经理， 左畅女士不再代任公司总经理，包景轩先生离任公司副总经理。 本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金管理人根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，本基金参与存托凭证投资修订基金合同和托管协议，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证投资策略、投资比例限制、估值方法和信息披露等内容，并在招募说明书、产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应调整。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期应支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用 6 万元整，该审计机构自基 金合同生效日（2012 年 9 月 25 日）起向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 开源证券 1 357,711,241.60 21.07% 261,594.76 19.40% - 东吴证券 1 274,435,974.21 16.17% 255,580.57 18.96% - 德邦证券 2 220,911,816.96 13.01% 205,735.74 15.26% - 安信证券 2 201,750,998.10 11.88% 147,540.30 10.94% - 华金证券 2 194,853,605.03 11.48% 142,496.54 10.57% - 长江证券 2 158,971,438.98 9.36% 116,255.12 8.62% - 山西证券 2 138,059,203.75 8.13% 100,962.59 7.49% - 国盛证券 1 86,031,816.47 5.07% 62,915.53 4.67% - 华鑫证券 1 38,248,313.15 2.25% 35,620.69 2.64% - 天风证券 2 26,617,230.22 1.57% 19,465.36 1.44% - 国金证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：1、公司选择基金专用交易单元的基本选择标准： （1）注册资本不低于 1 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （3）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （5）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （6）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （7）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （1）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；（2）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金运营部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金新增长江证券、银河证券；减少山西证券的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 开源证券 5,601,120.00 48.30% - - - - 东吴证券 5,857,728.80 50.51% - - - - 德邦证券 - - - - - - 安信证券 138,358.13 1.19% - - - - 华金证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦基金管理有限公司基金管理 中国证监会规定网 1 人的法定名称、住所发生变更的 站及规定报刊 公告 2021 年 1 月 4 日 关于提请投资者更新过期身份证 中国证监会规定网 件或一代身份证件及对直销网上 站及规定报刊 2 交易未提供身份证件的客户限制 办理业务的提示性公告 2021 年 1 月 5 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 3 基金参加交通银行手机银行费率 站及规定报刊 优惠活动的公告 2021 年 1 月 6 日 德邦基金管理有限公司关于德邦 中国证监会规定网 优化灵活配置混合型证券投资基 站及规定报刊 4 金增加浙商银行为代销机构并开 通定期定额投资业务的公告 2021 年 1 月 18 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 5 基金参加度小满费率优惠活动的 站及规定报刊 公告 2021 年 1 月 20 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 6 资基金 2020 年第四季度报告 站及规定报刊 2021 年 1 月 21 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加光大证券为代销机 站及规定报刊 7 构并开通定期定额投资业务及转 换业务的公告 2021 年 1 月 22 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 8 部分基金增加宁波银行为代销机 站及规定报刊 构的公告 2021 年 1 月 25 日 9 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 2021 年 1 月 26 日 部分基金参加宁波银行同业基金 站及规定报刊 销售平台费率优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加通华财富为代销机 站及规定报刊 10 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 1 月 30 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 11 基金参加盈米基金基金转换业务 站及规定报刊 费率优惠活动的公告 2021 年 2 月 26 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加宁波银行为代销机 站及规定报刊 12 构并参加宁波银行同业易管家平 台费率优惠活动的公告 2021 年 3 月 10 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 13 资基金基金经理变更公告 站及规定报刊 2021 年 3 月 13 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 14 资基金基金产品资料概要（更新） 站及规定报刊 2021 年 3 月 15 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 15 资基金更新招募说明书（2021 年 站及规定报刊 第 1 号） 2021 年 3 月 15 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 16 资基金 2020 年年度报告 站及规定报刊 2021 年 3 月 30 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 17 部分基金参加宁波银行同业易管 站及规定报刊 家平台费率优惠活动的公告 2021 年 4 月 2 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 18 部分基金增加植信基金为代销机 站及规定报刊 构、开通定期定额投资业务、转 2021 年 4 月 21 日 换业务并参加费率优惠活动的公 告 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 19 资基金 2021 年第一季度报告 站及规定报刊 2021 年 4 月 21 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 20 部分基金在直销渠道开通基金转 站及规定报刊 换业务的公告 2021 年 4 月 28 日 德邦基金管理有限公司关于部分 中国证监会规定网 21 代销机构暂停销售德邦基金旗下 站及规定报刊 部分基金的公告 2021 年 4 月 29 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 22 部分基金参加浙商银行费率优惠 站及规定报刊 活动的公告 2021 年 5 月 6 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加汇林保大为代销机 站及规定报刊 23 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 5 月 18 日 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 24 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 2021 年 5 月 18 日 德邦基金管理有限公司关于基金 中国证监会规定网 25 管理人英文名称变更的公告 站及规定报刊 2021 年 5 月 20 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金开通定期定额投资业 站及规定报刊 26 务、转换业务并参加费率优惠活 动的公告 2021 年 6 月 18 日 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 27 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 2021 年 6 月 24 日 28 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 2021 年 6 月 28 日 基金参加交通银行手机银行费率 站及规定报刊 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加中信建投为代销机 站及规定报刊 29 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 6 月 28 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 30 资基金招募说明书更新 站及规定报刊 2021 年 7 月 2 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 31 资基金托管协议更新 站及规定报刊 2021 年 7 月 2 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 32 资基金基金合同更新 站及规定报刊 2021 年 7 月 2 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 33 资基金基金产品资料概要更新 站及规定报刊 2021 年 7 月 2 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加中国人寿为代销机 站及规定报刊 34 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 7 月 6 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加爱建基金为代销机 站及规定报刊 35 构、开通转换业务并参加费率优 惠活动的公告 2021 年 7 月 7 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 36 资基金 2021 年第二季度报告 站及规定报刊 2021 年 7 月 20 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 37 部分基金参加浦发银行费率优惠 站及规定报刊 活动的公告 2021 年 7 月 29 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 38 部分基金参加招商证券费率优惠 站及规定报刊 活动的公告 2021 年 7 月 30 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加中州期货为代销机 站及规定报刊 39 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 8 月 3 日 德邦基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定网 40 人员变更公告 站及规定报刊 2021 年 8 月 7 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 41 资基金 2021 年中期报告 站及规定报刊 2021 年 8 月 27 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加中州期货为代销机 站及规定报刊 42 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 8 月 31 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 43 资基金基金产品资料概要更新 站及规定报刊 2021 年 8 月 31 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 44 资基金招募说明书更新 站及规定报刊 2021 年 8 月 31 日 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 45 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 2021 年 10 月 13 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加部分代销机构、开 站及规定报刊 46 通转换业务并参加费率优惠活动 的公告 2021 年 10 月 20 日 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 47 资基金 2021 年第三季度报告 站及规定报刊 2021 年 10 月 26 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加中州期货为代销机 站及规定报刊 48 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 11 月 5 日 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 49 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 2021 年 11 月 9 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加腾安基金为代销机 站及规定报刊 50 构、开通定期定额投资业务并参 加费率优惠活动的公告 2021 年 11 月 18 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加申万宏源、申万宏 站及规定报刊 51 源西部为代销机构、开通定期定 额投资业务并参加费率优惠活动 的公告 2021 年 11 月 19 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 52 部分基金增加国泰君安为代销机 站及规定报刊 构的公告 2021 年 11 月 22 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加上海证券为代销机 站及规定报刊 53 构、开通定期定额投资业务并参 加费率优惠活动的公告 2021 年 11 月 29 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加泛华普益为代销机 站及规定报刊 54 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 11 月 29 日 55 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 2021 年 11 月 29 日 部分基金增加东财证券为代销机 站及规定报刊 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 德邦基金管理有限公司关于提请 中国证监会规定网 56 投资者及时更新过期身份证件或 站及规定报刊 身份证明文件的公告 2021 年 12 月 3 日 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 部分基金增加基煜基金为代销机 站及规定报刊 57 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 2021 年 12 月 21 日 德邦基金管理有限公司关于调整 中国证监会规定网 德邦优化灵活配置混合型证券投 站及规定报刊 资基金最低申购（含定期定额投 58 资）金额、追加申购最低金额、 赎回份额及最低持有份额业务规 则的公告 2021 年 12 月 30 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占 类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区 间 机 20210628 构 1 - 0.00 21,261,486.42 1,844,700.00 19,416,786.42 14.24% 20210902 20211103 2 - 0.00 21,261,486.42 1,844,700.00 19,416,786.42 14.24% 20211107 20210101 3 - 40,169,474.78 43,319,976.17 40,169,474.78 43,319,976.17 31.76% 20211102 20211108 4 - 40,169,474.78 43,319,976.17 40,169,474.78 43,319,976.17 31.76% 20211231 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金合同终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 3 月 31 日