德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标...... 错误！未定义书签。 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1 资产负债表...... 15 6.2 利润表...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注...... 18 §7 投资组合报告...... 51 7.1 期末基金资产组合情况...... 51 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 7.12 投资组合报告附注...... 58 §8 基金份额持有人信息...... 59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59 §9 开放式基金份额变动...... 60 §10 重大事件揭示...... 61 10.1 基金份额持有人大会决议...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 10.4 基金投资策略的改变...... 61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61 10.8 其他重大事件 ...... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 66 §12 备查文件目录...... 67 12.1 备查文件目录 ...... 67 12.2 存放地点...... 67 12.3 查阅方式...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 德邦优化 基金主代码 770001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 82,029,096.69 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为混合型证券投资基金，依靠对宏观经济周期 的判断，结合数量化投资模型，灵活配置基金资产于 投资目标 各类风险资产，并同时精选个股与个券，通过上述积 极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩 比较基准的长期稳定增值。 本基金强调自上而下的投资策略，通过对经济周期、 投资策略 行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息 进行全面分析，调整投资组合配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率 （税后）×60% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 张秀玉 陆志俊 信息披露负责人 联系电话 021-26010852 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008217788 95559 传真 021-26010808 021-62701216 注册地址 上海市虹口区东大名路501 中国（上海）自由贸易试验区银 号 503B 单元 城中路 188 号 上海市黄浦区中山东二路 中国（上海）长宁区仙霞路 18 办公地址 600 号 S1 幢 2101-2106 单 号 元 邮政编码 200010 200336 法定代表人 左畅 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dbfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 德邦基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 42,777,349.08 本期利润 30,584,258.73 加权平均基金份额本期利润 0.2917 本期加权平均净值利润率 18.59% 本期基金份额净值增长率 18.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 37,819,751.80 期末可供分配基金份额利润 0.4611 期末基金资产净值 148,476,459.55 期末基金份额净值 1.8100 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 249.26% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.43% 1.18% -0.72% 0.32% 5.15% 0.86% 过去三个月 24.19% 1.22% 1.67% 0.39% 22.52% 0.83% 过去六个月 18.27% 1.74% 0.79% 0.53% 17.48% 1.21% 过去一年 48.14% 1.57% 11.06% 0.53% 37.08% 1.04% 过去三年 99.43% 1.50% 22.44% 0.55% 76.99% 0.95% 自基金合同 249.26% 1.45% 103.65% 1.09% 145.61% 0.36% 生效起至今 注：本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资 基金转型有关事项的议案》，自 2015 年 12 月 15 日起，本基金由“德邦优化配置股票型证券投资 基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”，业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率（税后）×60%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金份额持有人大会于 2015 年 12 月 15 日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资 基金转型有关事项的议案》，自 2015 年 12 月 15 日起，本基金由“德邦优化配置股票型证券投资 基金”变更为“德邦优化灵活配置混合型证券投资基金”，基金转型起至报告期期末，本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%”变更为“沪深 300 指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×60%”。本基金的建仓期 为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为 2012 年 9 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249 号）批准，于 2012 年 3 月 27 日 正式成立。股东为德邦证券股份有限公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为 5.9 亿元人民币。公司以坦诚、高效、公平、有爱、创新、进取、担当、共赢为企业文化，以市场需求为导向，以客户服务为中心，以创造价值为目标，为客户成就财富梦想，为股东实现利润回报，为员工搭建发展平台，为社会履行企业责任。 截止 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十一只开放式基金：德邦优化灵活配置混合 型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金基金（LOF）、德邦量化新锐股票型证券投资基金（LOF）、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦大消费混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金、德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金及德邦锐祥债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 硕士，曾任华泰证券股份 副总经 有限公司研究员、投资经 理、本基 2020 年 4 月 28 理、高级投资经理，华宝 汪晖 金的基 日 - 26 年 信托公司信托基金经理， 金经理。 华泰柏瑞基金管理有限公 司研究员、基金经理助理、 基金经理、投资总监，具 有 20 年以上的证券投资 管理经历。2014 年 8 月加 入德邦基金管理有限公 司，现任公司副总经理、 公司基金经理。 房建威 - 2018年8月 3日 2021 年 3 月 12 5 年 - 日 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，对投资交易行为进行监察稽核，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，借助 IT 系统和人工监控等方式在各个环节严格控制交易公平执行；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并对连续两个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年市场整体结构行情特点突出。1 季度，各项经济数据表现突出，特别是 PPI 持 续上行，市场利率特别是国债收益率也大幅走高，市场通胀预期强烈。钢铁，有色、煤炭，化工和银行等顺周期行业盈利预期大幅度提升，相关行业和个股表现强势。相反，成长风格的创业板和医药，食品和新能源等行业个股大幅度调整。2 季度，随着 PPI 步入高位，各项经济数据如 PMI等先行指标开始平淡，通胀预期迅速降温，市场也同步出现相反风格变化。本基金坚持自上而下结合自下而上的分析框架，总体上把握了市场节奏，在 1 季度减持大部分顺周期个股，同时加仓新能源，白酒和医药等成长风格个股，在 2 季度获得较好收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.8100 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.27%，业 绩比较基准收益率为 0.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年下半年，本基金认为宏观经济和货币信贷环境将保持平稳，通胀继续上升的可能性较小，信用继续急转弯的必要性也下降。股票市场将延续风格分化的特点，创业板和科创板为代表的成长风格继续保持上涨态势，沪深 300 和上证 50 指数为代表的周期价值风格以个股为主，或者是风格再平衡带来的阶段性机会，系统性整体性上涨的可能性较小。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、股票投资一部、股票投资二部、量化投资部、海外与组合投资部、股票研究部、公募固收投资部、固收研究部、运营与数据中心负责人、基金会计及监察稽核部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督， 确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估 值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人人数不满二百人或基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021 年上半年度，基金托管人在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021 年上半年度，德邦基金管理有限公司在德邦优化灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021 年上半年度，由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,611,526.81 15,506,538.18 结算备付金 692,288.17 896,736.55 存出保证金 158,487.35 129,165.38 交易性金融资产 6.4.7.2 138,339,812.10 222,466,944.53 其中：股票投资 138,339,812.10 222,069,482.63 基金投资 - - 债券投资 - 397,461.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,576,054.15 187,397.20 应收利息 6.4.7.5 9,412.01 8,798.84 应收股利 - - 应收申购款 239,973.59 61,844.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 152,627,554.18 239,257,424.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,483,247.99 - 应付赎回款 1,983,258.30 975,399.14 应付管理人报酬 194,577.90 289,127.40 应付托管费 32,429.65 48,187.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 355,928.00 397,743.68 应交税费 - 2.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 101,652.79 193,634.00 负债合计 4,151,094.63 1,904,094.20 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 82,029,096.69 155,088,985.60 未分配利润 6.4.7.10 66,447,362.86 82,264,345.02 所有者权益合计 148,476,459.55 237,353,330.62 负债和所有者权益总计 152,627,554.18 239,257,424.82 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.8100 元，基金份额总额 82,029,096.69 份。 6.2 利润表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 33,200,050.46 15,520,084.19 1.利息收入 110,637.98 41,014.97 其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,083.21 41,014.97 债券利息收入 43,554.77 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,918,280.84 11,692,918.68 其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,562,327.04 11,450,610.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 83,019.30 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 272,934.50 242,308.67 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 -12,193,090.35 3,552,220.37 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 364,221.99 233,930.17 减：二、费用 2,615,791.73 1,468,520.45 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,234,359.43 663,179.32 2．托管费 6.4.10.2.2 205,726.58 110,529.89 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,062,126.12 593,797.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.05 - 7．其他费用 6.4.7.20 113,579.55 101,014.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 30,584,258.73 14,051,563.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 30,584,258.73 14,051,563.74 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 155,088,985.60 82,264,345.02 237,353,330.62 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 30,584,258.73 30,584,258.73 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -73,059,888.91 -46,401,240.89 -119,461,129.80 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 87,750,650.44 56,201,547.75 143,952,198.19 2.基金赎回款 -160,810,539.35 -102,602,788.64 -263,413,327.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 82,029,096.69 66,447,362.86 148,476,459.55 金净值） 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 124,159,598.46 17,637,638.84 141,797,237.30 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,051,563.74 14,051,563.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -75,346,410.24 -14,831,371.49 -90,177,781.73 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 66,104,609.60 11,151,440.57 77,256,050.17 2.基金赎回款 -141,451,019.84 -25,982,812.06 -167,433,831.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 48,813,188.22 16,857,831.09 65,671,019.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______左畅______ ______洪双龙______ ____洪双龙____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原德邦优化配置股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]941 号文《关于核准德邦优化配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人德邦基金管理 有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2012 年 9 月 25 日正式生效，首次设立募集规模为 323,120,876.78 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 德邦优化配置股票型证券投资基金基金份额持有人大会于2015年12月15日表决讨论通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，大会决议自该日起生效，决议事 项已向中国证监会的备案。自 2015 年 12 月 15 日起，由《德邦优化配置股票型证券投资基金基金 合同》修订而成的《德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同》同日起失效。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+ 一年期银行定期存款利率(税后)×60%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 9,611,526.81 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 9,611,526.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 132,549,755.80 138,339,812.10 5,790,056.30 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 132,549,755.80 138,339,812.10 5,790,056.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,529.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 280.44 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 538.12 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 64.17 合计 9,412.01 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 355,928.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 355,928.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7,433.24 应付证券出借违约金 - 应付信息披露费 59,507.37 应付审计费 34,712.18 合计 101,652.79 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 155,088,985.60 155,088,985.60 本期申购 87,750,650.44 87,750,650.44 本期赎回(以"-"号填列) -160,810,539.35 -160,810,539.35 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 82,029,096.69 82,029,096.69 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,808,823.93 78,455,521.09 82,264,345.02 本期利润 42,777,349.08 -12,193,090.35 30,584,258.73 本期基金份额交易 -8,766,421.21 -37,634,819.68 -46,401,240.89 产生的变动数 其中：基金申购款 21,630,916.01 34,570,631.74 56,201,547.75 基金赎回款 -30,397,337.22 -72,205,451.42 -102,602,788.64 本期已分配利润 - - - 本期末 37,819,751.80 28,627,611.06 66,447,362.86 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 61,504.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,834.41 其他 1,743.95 合计 67,083.21 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 44,562,327.04 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 44,562,327.04 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 421,962,240.29 减：卖出股票成本总额 377,399,913.25 买卖股票差价收入 44,562,327.04 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 83,019.30 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 83,019.30 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 6,100,484.74 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,915,720.00 成本总额 减：应收利息总额 101,745.44 买卖债券差价收入 83,019.30 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 272,934.50 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 272,934.50 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -12,193,090.35 ——股票投资 -12,113,028.45 ——债券投资 -80,061.90 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -12,193,090.35 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 364,204.94 基金转换费收入 17.05 合计 364,221.99 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,062,126.12 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,062,126.12 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 760.00 债券账户维护费 18,600.00 合计 113,579.55 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构 德邦证券股份有限公司（“德邦证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 德邦创新资本有限责任公司 基金管理人的子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 德邦证券 79,815,807.55 11.05% 25,033,739.42 6.41% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 德邦证券 74,332.84 13.21% 74,332.84 20.88% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 德邦证券 23,313.83 7.42% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 1,234,359.43 663,179.32 的管理费 其中：支付销售机构的客 199,309.04 122,982.43 户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×1.5% / 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 205,726.58 110,529.89 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。其计算公式为： H＝E×0.25% / 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 25 日 ）持有的基金份 - - 额 报告期初持有的基金份额 - 11,197,574.43 报告期间申购/买入总份额 14,130,675.23 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 14,130,675.23 11,197,574.43 报告期末持有的基金份额 17.2264% 22.9396% 占基金总份额比例 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 德 邦 创 新 资 本 - - 16,038,595.53 10.34% 有 限 责 任 公司 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股 9,611,526.81 61,504.85 10,374,124.59 37,962.99 份有限公司 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期末及上年度可比期间均未发生其它关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 申菱 2021 年 2022 新股流 301018环境 6 月 28 年1月通受限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 7 日 申菱 2021 年 2021 新股未 301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 7 日 航宇 2021 年 2021 新股未 688239科技 6 月 25 年7月上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 5 日 漱玉 2021 年 2022 新股流 301017平民 6 月 23 年1月通受限 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 日 5 日 漱玉 2021 年 2021 新股未 301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 日 5 日 利元 2021 年 2021 新股未 688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 1,257 48,834.45 48,834.45 - 日 1 日 301020密封 2021 年 2022 新股流 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 科技 6 月 28 年1月通受限 日 6 日 密封 2021 年 2021 新股未 301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 6 日 英科 2021 年 2021 新股未 688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 1,357 29,799.72 29,799.72 - 日 9 日 贝泰 2021 年 2021 新股流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 117 5,537.61 29,479.32 - 日 27 日 英诺 2021 年 2022 新股流 301021激光 6 月 28 年1月通受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 6 日 英诺 2021 年 2021 新股未 301021激光 6 月 28 年7月上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 6 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新股流 33.22 87.50 213 7,075.86 18,637.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 301015百洋 6 月 22 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 日 月 30 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股未 688226电气 6 月 28 年7月上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新股流 28.28 115.71 114 3,223.92 13,190.94 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 药易 2021 年 2021 新股流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 238 2,915.50 12,782.98 - 日 27 日 301013 利和 2021 年 2021 新股流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 6 月 21 年 12 通受限 日 月 29 日 易瑞 2021 年 2021 新股流 300942生物 2月2日年8月通受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 9 日 中辰 2021 年 2021 新股流 300933股份 1 月 15 年7月通受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 22 日 崧盛 2021 年 2021 新股流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股未 605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 震裕 2021 年 2021 新股流 300953科技 3 月 11 年9月通受限 28.77 99.85 110 3,164.70 10,983.50 - 日 22 日 欢乐 2021 年 2021 新股流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 798 3,942.12 10,413.90 - 日 月2日 普联 2021 年 2021 新股流 300996软件 5 月 26 年 12 通受限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 月3日 南极 2021 年 2021 新股流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 231 2,947.56 10,020.78 - 日 3 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新股流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新股流 48.59 90.39 99 4,810.41 8,948.61 - 医疗 日 月 27 通受限 日 300948 冠中 2021 年 2021 新股流 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 生态 2 月 18 年8月通受限 日 25 日 德固 2021 年 2021 新股流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股未 605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新股流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 志特 2021 年 2021 新股流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 2021 年 2021 300987川网 4 月 28 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 传媒 日 月 11 通受限 日 博俊 2020 年 2021 新股流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 7 日 嘉亨 2021 年 2021 新股流 300955家化 3 月 16 年9月通受限 16.53 46.07 157 2,595.21 7,232.99 - 日 24 日 创识 2021 年 2021 新股流 300941科技 2月2日年8月通受限 21.31 49.94 137 2,919.47 6,841.78 - 9 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 22 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新股流 18.24 28.29 237 4,322.88 6,704.73 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 江天 2020 年 2021 新股流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新股流 12.10 19.29 336 4,065.60 6,481.44 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 300975 商络 2021 年 2021 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 4 月 14 年 10 通受限 日 月 21 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新股流 6.87 12.07 522 3,586.14 6,300.54 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新股流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 2021 300967晓鸣 2021 年 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 4月2日月 13 通受限 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 华骐 2021 年 2021 新股流 300929环保 1 月 12 年7月通受限 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 20 日 通业 2021 年 2021 新股流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300978东箭 4 月 15 年 10 新股流 8.42 13.60 378 3,182.76 5,140.80 - 科技 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新股流 24.90 24.81 183 4,556.70 4,540.23 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新股流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新股流 12.13 22.49 173 2,098.49 3,890.77 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 2021 年 2021 688690纳微 6 月 16 年 12 新股流 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 科技 日 月 23 通受限 日 2021 年 2021 688538和辉 5 月 20 年 11 新股流 2.65 3.38 43,893 116,316.45148,358.34 - 光电 日 月 29 通受限 日 和林 2021 年 2021 新股流 688661微纳 3 月 19 年9月通受限 17.71 84.01 1,452 25,714.92121,982.52 - 日 29 日 2021 年 2021 688601力芯 6 月 18 年 12 新股流 36.48 133.69 845 30,825.60112,968.05 - 微 日 月 28 通受限 日 2021 688315诺禾 2021 年 年 10 新股流 12.76 39.20 1,756 22,406.56 68,835.20 - 致源 4月2日月 13 通受限 日 2021 年 2021 688201信安 4 月 13 年 10 新股流 26.78 45.41 1,399 37,465.22 63,528.59 - 世纪 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 688359三孚 5 月 14 年 11 新股流 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 新科 日 月 22 通受限 日 688687凯因 2021 年 2021 新股流 18.98 27.98 1,989 37,751.22 55,652.22 - 科技 1 月 29 年8月通受限 日 9 日 2021 688663新风 2021 年 年 10 新股流 14.48 19.21 2,325 33,666.00 44,663.25 - 光 4月6日月 13 通受限 日 元琛 2021 年 2021 新股流 688659科技 3 月 24 年 10 通受限 6.50 10.46 3,332 21,658.00 34,852.72 - 日 月8日 通用 2021 年 2021 新股流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 屹通 2021 年 2021 新股流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押 的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理、全员风险管理，公司构建了分工明确、相互协作、彼此制约的风险管理组织架构体系。董事会负责公司整体经营风险的管理，对公司建立风险管理体系和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险管理委员会，协助董事会进行风险管理，风险管理委员会负责起草公司风险管理战略，审议、监督、检查、评估公司经营管理与受托投资的风险控制状况。经理层负责落实董事会拟定的风险管理政策，并对风险控制的有效执行承担责任。经理层下设风险控制委员会，协助经理层进行风险控制，风险控制委员会负责组织风险管理体系的建设，确定风险管理原则、目标和方法，审议风险管理制度和流程，指导重大风险事件的处理。督察长负责监督检查公司风险管理工作的执行情况，评价公司内部风险控制制度的合法性、合规性和有效性，并向董事会报告。监察稽核部门为日常风险管理的执行部门，主要负责对公司经营管理和受托投资风险的预警和事中控制，对有关风险进行分析并向经理层汇报。公司各部门是风险控制措施的执行部门，负责识别和控制业务活动中潜在风险，做好风险的事先防范。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 397,461.90 未评级 - - 合计 - 397,461.90 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末以及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所交易；因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 个 3 个月-1 2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 9,611,526.81 - - - - - 9,611,526.81 结算备付金 692,288.17 - - - - - 692,288.17 存出保证金 158,487.35 - - - - - 158,487.35 交易性金融资产 - - - - - 138,339,812.10 138,339,812.10 应收证券清算款 - - - - - 3,576,054.15 3,576,054.15 应收利息 - - - - - 9,412.01 9,412.01 应收申购款 - - - - - 239,973.59 239,973.59 资产总计 10,462,302.33 - - - - 142,165,251.85 152,627,554.18 负债 应付证券清算款 - - - - - 1,483,247.99 1,483,247.99 应付赎回款 - - - - - 1,983,258.30 1,983,258.30 应付管理人报酬 - - - - - 194,577.90 194,577.90 应付托管费 - - - - - 32,429.65 32,429.65 应付交易费用 - - - - - 355,928.00 355,928.00 其他负债 - - - - - 101,652.79 101,652.79 负债总计 - - - - - 4,151,094.63 4,151,094.63 利率敏感度缺口 10,462,302.33 - - - - 138,014,157.22 148,476,459.55 上年度末 1-3 个3 个月-1 2020 年 12 月 311 个月以内 月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 15,506,538.18 - - - - - 15,506,538.18 结算备付金 896,736.55 - - - - - 896,736.55 存出保证金 129,165.38 - - - - - 129,165.38 交易性金融资产 - - - - 397,461.90 222,069,482.63 222,466,944.53 应收证券清算款 - - - - - 187,397.20 187,397.20 应收利息 - - - - - 8,798.84 8,798.84 应收申购款 - - - - - 61,844.14 61,844.14 资产总计 16,532,440.11 - - - 397,461.90 222,327,522.81 239,257,424.82 负债 应付赎回款 - - - - - 975,399.14 975,399.14 应付管理人报酬 - - - - - 289,127.40 289,127.40 应付托管费 - - - - - 48,187.89 48,187.89 应付交易费用 - - - - - 397,743.68 397,743.68 应交税费 - - - - - 2.09 2.09 其他负债 - - - - - 193,634.00 193,634.00 负债总计 - - - - - 1,904,094.20 1,904,094.20 利率敏感度缺口 16,532,440.11 - - - 397,461.90 220,423,428.61 237,353,330.62 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2020 年 12 月 31 日：同），银行存款、 结算备付金以及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响（2020 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市和交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 138,339,812.10 93.17 222,069,482.63 93.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 397,461.90 0.17 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 138,339,812.10 93.17 222,466,944.53 93.73 注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0-95%，投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下 假设 表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组 合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 下降 1% -1,502,149.58 -2,354,651.79 沪深 300 上升 1% 1,502,149.58 2,354,651.79 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 138,339,812.10 90.64 其中：股票 138,339,812.10 90.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,303,814.98 6.75 8 其他各项资产 3,983,927.10 2.61 9 合计 152,627,554.18 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01 B 采矿业 - - C 制造业 111,408,776.86 75.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.01 应业 E 建筑业 25,371.37 0.02 F 批发和零售业 328,431.64 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 20,292,726.51 13.67 业 J 金融业 34,721.10 0.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,323,731.20 1.57 N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,866,000.00 2.60 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 138,339,812.10 93.17 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002241 歌尔股份 190,000 8,120,600.00 5.47 2 603960 克来机电 206,600 6,838,460.00 4.61 3 600760 中航沈飞 103,600 6,247,080.00 4.21 4 002304 洋河股份 30,000 6,216,000.00 4.19 5 002415 海康威视 90,000 5,805,000.00 3.91 6 300408 三环集团 120,000 5,090,400.00 3.43 7 600309 万华化学 45,000 4,896,900.00 3.30 8 300699 光威复材 62,200 4,724,090.00 3.18 9 600570 恒生电子 50,000 4,662,500.00 3.14 10 600426 华鲁恒升 150,000 4,642,500.00 3.13 11 600893 航发动力 86,000 4,574,340.00 3.08 12 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 3.01 13 688363 华熙生物 15,000 4,167,900.00 2.81 14 002250 联化科技 145,400 4,056,660.00 2.73 15 600409 三友化工 400,000 4,044,000.00 2.72 16 300496 中科创达 24,930 3,915,505.80 2.64 17 300347 泰格医药 20,000 3,866,000.00 2.60 18 601012 隆基股份 40,000 3,553,600.00 2.39 19 000650 仁和药业 300,000 3,276,000.00 2.21 20 688111 金山办公 8,000 3,158,400.00 2.13 21 600176 中国巨石 200,000 3,102,000.00 2.09 22 002049 紫光国微 20,000 3,083,800.00 2.08 23 002373 千方科技 180,000 3,006,000.00 2.02 24 603501 韦尔股份 8,000 2,576,000.00 1.73 25 600219 南山铝业 700,000 2,520,000.00 1.70 26 002460 赣锋锂业 20,000 2,421,800.00 1.63 27 000822 山东海化 300,000 2,340,000.00 1.58 28 300395 菲利华 47,600 2,295,272.00 1.55 29 603259 药明康德 14,400 2,254,896.00 1.52 30 002912 中新赛克 50,000 2,048,500.00 1.38 31 688777 中控技术 21,338 2,008,972.70 1.35 32 600316 洪都航空 52,000 2,000,960.00 1.35 33 600456 宝钛股份 43,300 1,857,570.00 1.25 34 002414 高德红外 66,360 1,830,208.80 1.23 35 002601 龙蟒佰利 50,000 1,729,000.00 1.16 36 688122 西部超导 25,000 1,621,750.00 1.09 37 688002 睿创微纳 15,800 1,577,314.00 1.06 38 300188 美亚柏科 80,000 1,392,000.00 0.94 39 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.19 40 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.17 41 688538 和辉光电 43,893 148,358.34 0.10 42 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.08 43 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.08 44 688601 力芯微 845 112,968.05 0.08 45 688161 威高骨科 996 105,625.80 0.07 46 688315 诺禾致源 1,756 68,835.20 0.05 47 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.04 48 688201 信安世纪 1,399 63,528.59 0.04 49 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.04 50 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04 51 688687 凯因科技 1,989 55,652.22 0.04 52 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.03 53 688499 利元亨 1,257 48,834.45 0.03 54 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03 55 688663 新风光 2,325 44,663.25 0.03 56 688659 元琛科技 3,332 34,852.72 0.02 57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 58 300894 火星人 465 31,620.00 0.02 59 688087 英科再生 1,357 29,799.72 0.02 60 300957 贝泰妮 117 29,479.32 0.02 61 300919 中伟股份 171 27,873.00 0.02 62 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 63 300979 华利集团 213 18,637.50 0.01 64 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 65 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 66 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 67 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.01 68 300973 立高食品 114 13,190.94 0.01 69 300937 药易购 238 12,782.98 0.01 70 301013 利和兴 471 12,768.81 0.01 71 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 72 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 73 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 74 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.01 75 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01 76 300953 震裕科技 110 10,983.50 0.01 77 300997 欢乐家 798 10,413.90 0.01 78 300996 普联软件 241 10,177.43 0.01 79 300940 南极光 231 10,020.78 0.01 80 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01 81 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 82 300981 中红医疗 99 8,948.61 0.01 83 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01 84 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 85 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 86 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.01 87 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01 88 300986 志特新材 264 8,070.48 0.01 89 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.01 90 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01 91 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01 92 300955 嘉亨家化 157 7,232.99 0.00 93 300941 创识科技 137 6,841.78 0.00 94 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 95 300971 博亚精工 237 6,704.73 0.00 96 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 97 300993 玉马遮阳 336 6,481.44 0.00 98 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 99 300968 格林精密 522 6,300.54 0.00 100 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 101 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 102 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 103 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 104 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 105 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 106 300978 东箭科技 378 5,140.80 0.00 107 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 108 300985 致远新能 183 4,540.23 0.00 109 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 110 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 111 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 112 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 113 300963 中洲特材 173 3,890.77 0.00 114 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 688363 华熙生物 12,171,488.72 5.13 2 300750 宁德时代 11,870,767.00 5.00 3 601012 隆基股份 10,515,041.70 4.43 4 000568 泸州老窖 9,923,415.00 4.18 5 002241 歌尔股份 9,798,982.51 4.13 6 002706 良信股份 8,691,188.10 3.66 7 688366 昊海生科 8,363,325.93 3.52 8 002304 洋河股份 8,018,869.00 3.38 9 002415 海康威视 7,802,976.00 3.29 10 601888 中国中免 7,595,799.00 3.20 11 603960 克来机电 7,058,171.00 2.97 12 000661 长春高新 6,999,442.00 2.95 13 000858 五粮液 6,611,464.00 2.79 14 002601 龙佰集团 5,924,587.00 2.50 15 600176 中国巨石 5,826,474.60 2.45 16 600426 华鲁恒升 5,450,702.00 2.30 17 601066 中信建投 5,386,854.00 2.27 18 600409 三友化工 5,281,143.74 2.23 19 600809 山西汾酒 5,068,612.00 2.14 20 600309 万华化学 4,834,409.00 2.04 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 12,841,038.37 5.41 2 300450 先导智能 12,517,234.00 5.27 3 002601 龙佰集团 12,141,244.00 5.12 4 300750 宁德时代 11,486,385.00 4.84 5 688363 华熙生物 11,397,420.10 4.80 6 000858 五粮液 11,388,906.65 4.80 7 688366 昊海生科 10,415,765.09 4.39 8 300035 中科电气 9,957,139.00 4.20 9 601888 中国中免 9,283,599.00 3.91 10 002706 良信股份 9,216,500.00 3.88 11 600809 山西汾酒 9,209,969.00 3.88 12 002241 歌尔股份 9,176,276.00 3.87 13 600862 中航高科 7,945,423.86 3.35 14 601877 正泰电器 7,738,898.00 3.26 15 002597 金禾实业 7,428,317.00 3.13 16 600519 贵州茅台 7,214,205.00 3.04 17 002129 中环股份 6,999,809.00 2.95 18 601012 隆基股份 6,991,809.80 2.95 19 000661 长春高新 6,929,424.00 2.92 20 300777 中简科技 5,997,067.00 2.53 21 002258 利尔化学 5,943,169.00 2.50 22 000786 北新建材 5,876,510.00 2.48 23 600763 通策医疗 5,528,000.00 2.33 24 688598 金博股份 5,106,017.52 2.15 25 000703 恒逸石化 5,055,498.00 2.13 26 601066 中信建投 4,936,516.00 2.08 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 305,783,271.17 卖出股票收入（成交）总额 421,962,240.29 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 158,487.35 2 应收证券清算款 3,576,054.15 3 应收股利 - 4 应收利息 9,412.01 5 应收申购款 239,973.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,983,927.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 9,039 9,075.02 47,292,473.57 57.65% 34,736,623.12 42.35% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 785,409.81 0.9575% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012 年 9 月 25 日 ）基金份额总额 323,120,876.78 本报告期期初基金份额总额 155,088,985.60 本报告期基金总申购份额 87,750,650.44 减:本报告期基金总赎回份额 160,810,539.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 82,029,096.69 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 5 月 18 日公告，陈星德先生离任公司总经理， 左畅女士代任公司总经理。 本基金管理人德邦基金管理有限公司于 2021 年 6 月 24 日公告，包景轩先生担任公司副总经 理。 本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘其审计的会计师事务所。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 开源证券 1 203,376,174.38 28.15% 148,728.44 26.43% - 山西证券 2 138,059,203.75 19.11% 100,962.59 17.94% - 华金证券 2 107,012,888.25 14.81% 78,258.38 13.91% - 安信证券 2 102,122,132.92 14.14% 74,681.92 13.27% - 东吴证券 1 92,045,135.86 12.74% 85,721.46 15.23% - 德邦证券 2 79,815,807.55 11.05% 74,332.84 13.21% - 天风证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 注：1、公司选择基金专用交易席位的基本选择标准： （一）注册资本不低于 1 亿元人民币； （二）财务状况良好，各项风险监控指标符合证监会的相关规定； （三）经营行为规范，未就交易单元发生违约或侵权行为； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （五）具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理各投资组合进行证券交易的需要； （六）研究实力较强，能根据需求提供质量较高的研究报告，以及相应的信息咨询服务； （七）收取的佣金费率合理。 公司按如下流程选择租用交易单元的证券公司： （一）研究部按照上述选择标准对证券公司进行初步筛选，经投资总监批准后提请总经理审批；（二）交易部办理相关交易单元，信息技术部、基金会计部、登记清算部和监察稽核部等相关部门配合完成交易单元租用的技术准备、参数调整及合同签订并及时通知各投资组合的托管机构等事宜。 2、本报告期内，本基金减少租用山西证券的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 开源证券 5,601,120.00 48.30% - - - - 山西证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 安信证券 138,358.13 1.19% - - - - 东吴证券 5,857,728.80 50.51% - - - - 德邦证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 德邦基金管理有限公司基金管理 中国证监会规定网 1 人的法定名称、住所发生变更的 站及规定报刊 2021 年 1 月 4 日 公告 关于提请投资者更新过期身份证 2 件或一代身份证件及对直销网上 中国证监会规定网 2021 年 1 月 5 日 交易未提供身份证件的客户限制 站及规定报刊 办理业务的提示性公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 3 基金参加交通银行手机银行费率 站及规定报刊 2021 年 1 月 6 日 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于德邦 4 优化灵活配置混合型证券投资基 中国证监会规定网 2021 年 1 月 18 日 金增加浙商银行为代销机构并开 站及规定报刊 通定期定额投资业务的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 5 基金参加度小满费率优惠活动的 站及规定报刊 2021 年 1 月 20 日 公告 6 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 2021 年 1 月 21 日 资基金 2020 年第四季度报告 站及规定报刊 德邦基金管理有限公司关于旗下 7 部分基金增加光大证券为代销机 中国证监会规定网 2021 年 1 月 22 日 构并开通定期定额投资业务及转 站及规定报刊 换业务的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 8 部分基金增加宁波银行为代销机 站及规定报刊 2021 年 1 月 25 日 构的公告 9 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 2021 年 1 月 26 日 部分基金参加宁波银行同业基金 站及规定报刊 销售平台费率优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加通华财富为代销机 中国证监会规定网 10 构、开通定期定额投资业务、转 站及规定报刊 2021 年 1 月 30 日 换业务并参加费率优惠活动的公 告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 11 基金参加盈米基金基金转换业务 站及规定报刊 2021 年 2 月 26 日 费率优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 12 部分基金增加宁波银行为代销机 中国证监会规定网 2021 年 3 月 10 日 构并参加宁波银行同业易管家平 站及规定报刊 台费率优惠活动的公告 13 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 2021 年 3 月 13 日 资基金基金经理变更公告 站及规定报刊 14 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 2021 年 3 月 15 日 资基金基金产品资料概要（更新） 站及规定报刊 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 15 资基金更新招募说明书（2021 年 站及规定报刊 2021 年 3 月 15 日 第 1 号） 16 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 2021 年 3 月 30 日 资基金 2020 年年度报告 站及规定报刊 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 17 部分基金参加宁波银行同业易管 站及规定报刊 2021 年 4 月 2 日 家平台费率优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加植信基金为代销机 中国证监会规定网 18 构、开通定期定额投资业务、转 站及规定报刊 2021 年 4 月 21 日 换业务并参加费率优惠活动的公 告 19 德邦优化灵活配置混合型证券投 中国证监会规定网 2021 年 4 月 21 日 资基金 2021 年第一季度报告 站及规定报刊 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 20 部分基金在直销渠道开通基金转 站及规定报刊 2021 年 4 月 28 日 换业务的公告 德邦基金管理有限公司关于部分 中国证监会规定网 21 代销机构暂停销售德邦基金旗下 站及规定报刊 2021 年 4 月 29 日 部分基金的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 22 部分基金参加浙商银行费率优惠 站及规定报刊 2021 年 5 月 6 日 活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 23 部分基金增加汇林保大为代销机 站及规定报刊 2021 年 5 月 18 日 构、开通定期定额投资业务、转 换业务并参加费率优惠活动的公 告 24 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 2021 年 5 月 18 日 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 25 德邦基金管理有限公司关于基金 中国证监会规定网 2021 年 5 月 20 日 管理人英文名称变更的公告 站及规定报刊 德邦基金管理有限公司关于旗下 26 部分基金开通定期定额投资业 中国证监会规定网 2021 年 6 月 18 日 务、转换业务并参加费率优惠活 站及规定报刊 动的公告 27 德邦基金管理有限公司基金行业 中国证监会规定网 2021 年 6 月 24 日 高级管理人员变更公告 站及规定报刊 德邦基金管理有限公司关于旗下 中国证监会规定网 28 基金参加交通银行手机银行费率 站及规定报刊 2021 年 6 月 28 日 优惠活动的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加中信建投为代销机 中国证监会规定网 29 构、开通定期定额投资业务、转 站及规定报刊 2021 年 6 月 28 日 换业务并参加费率优惠活动的公 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占 类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区 间 机 20210628 构 1 - 0.00 16,847,758.01 0.00 16,847,758.01 20.54% 20210630 20210101 2 - 40,169,474.78 0.00 13,000,000.00 27,169,474.78 33.12% 20210630 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 8 月 27 日