德邦优化配置股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2013年第1号) 德邦优化配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会基金【2012】941号文批准募集。自2012年8月20日至2012年9月21日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于2012年9月25日成立正式生效。 重要提示 本基金募集于2012年7月16日经中国证监会证监许可[2012]941号文核准,本基金的基金合同于2012年9月25日成立正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2013的3月25日,有关财务数据和净值表现截日为2012年12月31日(未经审计)。 一、 基金管理人概况 (一)基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 成立时间:2012年3月27日 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币1.2亿元 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:刘利 联系电话:021-26010999 公司的股权结构如下: ■ (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 姚文平先生,董事长,硕士。现任德邦证券有限责任公司总裁,中国证券业协会人力资源委员会副主任,上海新金融研究院创始理事。曾在南京大学任教,曾任华泰证券有限责任公司研究所首席研究员,东海证券有限责任公司副总裁。 林燕女士,董事,博士。现任德邦证券有限责任公司副总裁兼财务总监,历任香港荷兰银行高级经理、加拿大ASSANTE Advisory Services 财务总监、大鹏证券有限责任公司助理财务总监。 董振东先生,董事,硕士。现任西子联合控股有限公司战略投资部长。曾任中国银行江苏省分行担任计划部职员,新利软件集团股份有限公司担任投资部副总监,浙江国信创业投资有限公司高级经理,杭州锅炉集团股份有限公司证券事务代表。 骆敏华女士,董事,学士。审计师,高级会计师。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪委委员、部门经理。 吕红兵先生,独立董事,硕士。现任上海市万国律师事务所主任,上海律协副会长,全国律协理事,上海仲裁委员会仲裁员。 刘少波先生,独立董事,博士。现任暨南大学社会科学研究处处长、金融研究所所长。广东经济学会副会长、广东股份经济与证券市场研究会副会长兼秘书长、广东房地产业协会常务理事、广东证券业协会顾问、广东省科技风险投资公司特聘专家、广东省政府WTO事务咨询理事会理事。 安同良先生,独立董事,博士。南京大学商学院经济学系主任,中国生产力学会理事、中国技术经济研究会理事。 2、基金管理人监事会成员 胡宝发先生,监事会主席,学士。现任德邦证券有限责任公司财务管理部总经理。曾任职于国联证券漕宝路营业部、国联证券邯郸路营业部。 陈飞先生,监事,硕士。现任职于浙江省国际贸易有限公司投资部,曾任职于浙江东方集团股份有限公司财务部工作。 高继萍女士,职工监事,学士。曾先后在建设银行深圳信托上海证券业务部、天同证券有限责任公司、群益证券上海代表处、光大保德信基金管理有限公司任职。 3、公司高管人员 姚文平先生,董事长,硕士。(简历请参见上述董事会成员介绍) 易强先生,总经理,硕士,曾任金元比联基金管理有限公司总经理,招商基金管理有限公司业务发展部副总监,比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,比利时联合资产管理有限公司上海代表处首席代表。 白仲光先生,副总经理,投资总监,博士,曾任长盛基金管理有限公司研究员、高级金融工程师、金融工程部及量化投资部总监、公司投资决策委员会成员,2006年至2011年期间担任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。具有8年以上证券投资管理经历。 唐涵颖女士,督察长,硕士,曾任中国证券监督管理委员会上海监管局监管干部,上海农商银行同业金融部经理。有8年以上会计、监察、稽核等工作经历。中国注册会计师。 4、本基金基金经理 白仲光先生,副总经理,投资总监, 博士,曾任长盛基金管理有限公司研究员、高级金融工程师、金融工程部及量化投资部总监、公司投资决策委员会成员,2006年至2011年期间担任长盛中证100指数证券投资基金基金经理。白仲光先生具有8年以上证券投资管理经历,未出现法律法规规定不得担任基金经理的情形。 5、投资决策委员会成员 易强先生,总经理 白仲光先生,副总经理、投资总监 高继萍女士,交易总监 叶翔先生,研究发展部副总监 何晶先生,金融工程研究员。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 2、办理基金备案手续 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6、编制季度、半年度和年度基金报告 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 9、召集基金份额持有人大会 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 (2)不公平地对待管理的不同基金财产 (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 (五)基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、基金管理人内部控制原则 健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节 有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内部控制制度的有效执行 独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责上保持相对独立。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离 相互制约原则:公司各部门和岗位的设置应当职权分明,相互制衡 成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、基金管理人内部控制的主要内容 (1)控制环境 控制环境构成公司内部控制的基础,包括经营理念、内控文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 公司应坚守诚信原则,树立内控优先的思想和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 公司应建立健全法人治理结构,确定公司股东会、董事会、监事会和督察长的职责权限 明确董事会的组成结构和决策程序,充分发挥独立董事在公司治理中的作用 建立监督制约机制,充分发挥监事会的监督职能 严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司的合法权益。 公司应依照职责明确、相互制约的原则设置运作高效又互相制衡的内部组织架构,各部门授权分工明确,操作相互独立。 公司应建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则 高效、严谨的业务执行系统 以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 公司应建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备和保持与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 公司应设计和维护畅通的信息沟通渠道,建立清晰的报告系统。 (2)风险评估 公司应当建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 公司应定期和不定期对风险和内部控制进行评估,做好事前、事中和事后的风险管理,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,适时改进。 (3)控制体系 ① 内部控制机制 公司应当依据自身经营特点,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线,涵盖决策、执行、监督三个层面。 决策层面:由股东会、董事会及下设专门委员会构成,专事负责公司经营管理、受托投资等重大事项的决策 执行层面:由经理层及下设的投资决策委员会、风险控制委员会等专业委员会和公司各部门组成,负责落实决策层制定的战略部署 监督层面:由监事会、督察长和稽核监察部门等组成,承担监督和管理职责,确保公司经营管理、受托投资、员工行为等符合有关法律法规和公司各项规章制度。 ② 内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度和具体部门规章等部分组成。 建立完善的资产分离制度,受托资产与公司资产、不同受托资产之间应独立运作,分别核算。 建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位应进行物理隔离。 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 制定切实可行的紧急应变制度,建立危机处理机制和程序。以达到快速、及时、有效化解危机的目的,减少危机造成的损失,降低不利影响,最大限度地保护投资人利益,维护公司合法权益。 公司应建立明确的授权制度,并将其贯穿于公司经营活动的始终。 A.股东会、董事会、监事会和经理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全的公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行 B.公司各部门、分支机构和公司员工在其规定的授权范围内行使相应的职责 C.公司重大业务的授权应当采取书面形式,授权书须明确授权内容及时效 D.公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消。 (3)控制活动 控制活动主要包括投资管理业务控制、运营管理业务控制、销售业务控制、信息披露控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 公司应当自觉遵守有关法律法规和行业监管规则,按照经营管理和受托投资的性质、特点,严格制定各项制度、规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确 (3)本公司承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人情况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:胡怀邦 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码:200120 注册时间:1987年3月30日 注册资本:618.85亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:裴学敏 电话:021-32169999 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志(The Asset)“2010年全球最佳交易银行评选”中,交通银行荣膺 “最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名,交通银行以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2012年9月30日,交通银行资产总额达到人民币5.17万亿元,实现净利润人民币445.13亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销中心 德邦基金管理有限公司及基金管理人的网上交易平台 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 电话:021-26010999 客服电话:400-821-7788(免长途话费) 直销联系人:高蔚如 直销电话:021-26010928 直销传真:021-26010960 网址:www.dbfund.com.cn 2、代销机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:陈铭铭 电话:021-58781234 传真:021-58408440 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (2)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:夏雪 电话:021-68475888 传真:021-68476111 客服电话:021-962888 公司网址:www.bankofshanghai.com (3)德邦证券有限责任公司 注册地址:普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号26楼 法定代表人:姚文平 联系人:叶蕾 电话:13061669176 传真:021-68767981 客服电话:021-68761616 公司网址:www.tebon.com.cn (4)齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层2316 法定代表人:李玮 联系人:鞠少华 电话:18805319921 传真:0531-68889155 客服电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (5)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 公司网址:www.glsc.com.cn (6)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (8)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (9)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com/ (10)好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (11)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话:(0571)28829790,(021)60897869 传真:(0571)266698533 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (12)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:祝丽萍 电话:0551-62257012 传真:0551-62272100 客服电话:95578 公司网址:http://www.gyzq.com.cn (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系人:吴倩 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 公司网址:http://www.gtja.com/index/index.html (14)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客服电话:95528 公司网址:http:// www.spdb.com.cn (15)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:李晓涛 联系人:杨翼 电话:0571-88920810 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 公司网址:www.ijijin.cn (16)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳 电话:010-85189120-8023 传真:010-85189120-8017 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (17)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:敖玲 电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网址:www.erichfund.com (二)登记机构 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层 法定代表人:姚文平 联系电话:021-26010999 联系人:宓旖旎 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号19楼 办公地址:上海市银城中路68号19楼 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 法定代表人:葛明 住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:徐艳、濮晓达 业务联系人:徐艳 四、基金名称 德邦优化配置股票型证券投资基金 五、基金的类型 股票型 六、基金运作方式 契约开放式 七、基金的投资目标 本基金为股票型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结合数量化投资模型,优化配置基金资产于各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,并有利于本基金投资策略的实现,有利于基金份额持有人利益,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,并计入股票投资比例 债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的0-40% 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略 本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析,调整投资组合配置。具体而言,本基金具体投资策略分三个层次:第一是大类资产的配置,本基金通过分析、预判宏观经济周期及市场走势,结合美林投资时钟,分配权益类证券和固定收益类证券的投资比例,以在充分分散系统风险的同时,最大程度的提高基金资产组合投资收益 第二根据宏观经济形势、国家产业政策、行业自身发展周期等综合因素挑选前景景气的行业进行配置 第三是通过深入的基本面分析,挑选具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质股票以及债券、权证,并结合多因素模型量化衡量投资组合在各因素上的风险暴露,综合考虑其风险收益特征,构建适应市场环境的投资组合。 十、业绩比较基准 业绩比较基准 =沪深300指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5% 沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标反映了中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,能够作为投资业绩的评价标准,并为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,成份股样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况,因此沪深300指数能够反映沪深市场主流投资的动向,是真实反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。 沪深300指数采用国际通用的自由流通量计算单只股票的权重,成分股的定期调整(每半年一次)与临时调整(快速进入原则)相结合,并设置样本缓冲区。这些技术既保证了指数的稳定性,又能准确、及时反映市场实际价格变动,抗操纵能力强,这些优良特性使其成为中国首只股指期货标的的不二之选,其在市场上的影响力正不断扩大。 如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的业绩比较基准,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2012年12月31日。 1. 报告期末基金资产组合情况 ■ 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)期末其他各项资产构成 ■ (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十三、基金的业绩 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、本基金合同生效日为2012年9月25日,基金合同生效以来(截至2012年12月31日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: ■ 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较: ■ 注:(1)本基金基金合同生效日为2012年9月25日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年9月25日至2012年12月31日。 (2)按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。 十四、基金的费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 2、 基金管理人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。 3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、申购和赎回费率 基金的申购费率结构表 ■ 基金的赎回费率表 ■ 3、 转换费用 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十五、对招募说明书更新部分说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年8月15日刊登的本基金原招募说明书(《德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新 2、在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新 3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容 各新增代销机构均在指定媒体上公告列示 4、在“第六部分 基金的募集”中,更新的基金份额的认购情况 5、在 “第七部分 基金合同的生效”中,更新了基金合同生效的情况 6、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了定期定额投资计划的内容 7、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“十、基金投资组合报告 ” ,其中数据内容截止至2012年12月31日 8、增加了“第十部分 基金的业绩”,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2012年12月31日。以及“自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较” 9、在“第二十二部分 其它应披露事项”中,披露了如下事项: ■ 德邦基金管理有限公司 二0一三年五月七日 股东名称 持股比例 德邦证券有限责任公司 49% 西子联合控股有限公司 31% 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20% 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 60,555,944.78 44.94 其中:股票 60,555,944.78 44.94 2 固定收益投资 32,678,946.40 24.25 其中:债券 32,678,946.40 24.25 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 30,000,000.00 22.26 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 10,664,587.91 7.91 6 其他各项资产 862,630.55 0.64 7 合计 134,762,109.64 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 29,444,645.91 22.18 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 4,621,048.12 3.48 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 5,317,526.87 4.01 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 19,506,070.92 14.69 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,574,453.72 9.47 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 6,760,000.00 5.09 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 4,183,386.00 3.15 L 传播与文化产业 1,957,032.48 1.47 M 综合类 5,636,426.67 4.25 合计 60,555,944.78 45.62 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 1,000,000 6,760,000.00 5.09 2 601766 中国南车 1,344,987 6,671,135.52 5.03 3 601989 中国重工 1,300,000 6,201,000.00 4.67 4 601718 际华集团 1,872,567 5,636,426.67 4.25 5 600563 法拉电子 357,601 5,317,526.87 4.01 6 600900 长江电力 700,100 4,809,687.00 3.62 7 600884 杉杉股份 449,956 4,621,048.12 3.48 8 002672 东江环保 70,050 4,183,386.00 3.15 9 000539 粤电力A 671,566 3,975,670.72 3.00 10 600292 九龙电力 301,200 3,789,096.00 2.85 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 19,461,300.00 14.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 13,217,646.40 9.96 8 其他 - - 9 合计 32,678,946.40 24.62 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 50,000 5,145,500.00 3.88 2 122601 12白山债 50,000 5,069,500.00 3.82 3 122093 11中孚债 50,000 5,042,000.00 3.80 4 110011 歌华转债 50,000 4,635,500.00 3.49 5 110018 国电转债 30,510 3,436,646.40 2.59 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 611,743.27 5 应收申购款 887.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 862,630.55 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 5,145,500.00 3.88 2 110011 歌华转债 4,635,500.00 3.49 3 110018 国电转债 3,436,646.40 2.59 期间 ①份额净值增长率 ②份额净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 2012年09月25日-2012年09月30日 0.04% 0.01% 3.57% 1.59% -3.53% -1.58% 2012年10月1日-2012年12月31日 8.59% 0.56% 9.53% 1.22% -0.94% -0.66% 2012年09月25日-2012年12月31日 8.63% 0.54% 13.44% 1.24% -4.81% -0.70% 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.5% M≥500万 按笔收取,1000元/笔 持有期限(N,持有时间) 赎回费率 N<一年 0.5% 一年≤N<两年 0.25% N≥两年 0 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同生效公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年9月26日 2 关于新增代销机构同花顺的公告为德邦优化配置股票型证券投资基金代销机构的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年10月25日 3 德邦优化配置股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年10月27日 4 德邦基金管理有限公司旗下开放式基金实施网上直销费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年10月31日 5 关于德邦优化配置股票型证券投资基金开放定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年10月31日 6 德邦优化配置股票型证券投资基金在部分代销机构开通定期定额投资业务及参加费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年10月31日 7 德邦基金与支付宝合作开通网上直销业务并参加费率优惠的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年11月29日 8 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新第二代身份证件或者身份证明文件的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2012年12月13日 9 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年1月1日 10 关于在平安证券有限责任公司开通德邦优化配置股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年1月14日 11 关于德邦基金与通联支付合作开通网上直销业务增加中国工商银行的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年1月15日 12 德邦优化配置股票型证券投资基金2012年第4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年1月22日 13 关于新增代销机构北京展恒基金销售有限公司和上海长量基金销售投资顾问有限公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年2月20日 14 德邦基金管理有限公司关于成立德邦创新资本有限责任公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站 2013年3月12日 15 德邦基金管理有限公司关于股东董事变更的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网、公司网站 2013年3月22日