德邦优化配置股票型证券投资基金2013第一季度报告 基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月22日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金基金合同生效日为2012年9月25日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2012年9月25日至2013年3月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度股票市场冲高回落,除一月小幅上涨外,春节后即持续低迷,到3月底指数跌回到去年底收盘水平之下。本基金继续执行量化策略,以价值为主线精选个股,自下而上选择基本面持续转好、未来成长性有保障的上市公司,深入分析这些公司潜在的政策红利,运用系列量化指标衡量股票价值,坚持在价值严重低估时谨慎持仓,在本季度内较好的规避了调整风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为2.20%,同期业绩比较基准(沪深300指数增长率*95%+活期存款利率*5%)增长率为-1.01%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济弱复苏的基本格局将延续,外贸增长强劲鼓舞信心,并且对冲内需增长疲软风险,投资增长受基建拉动将有所加速,但宏观经济将持续受房地产调控升级制约。二季度,宏观经济增长将继续小幅提速,并且物价上行压力不大,流动性管制风险较小,提供证券市场重要政策窗口期。经过充分调整后的证券市场,在窗口期内应有阶段性机会,尤其有政策红利的行业中的优秀公司,在价值低估后值得买入。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同 3、德邦优化配置股票型证券投资基金基金托管协议 4、德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 7.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一三年四月二十二日