长安货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月03日 送出日期:2024年06月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长安货币 基金代码 740601 基金简称A 长安货币A 基金代码A 740601 基金简称B 长安货币B 基金代码B 740602 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年01月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 孟楠 2019年09月19日 2013年07月23日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可通过阅读《招募说明书》"第十部分 基金的投资"了解详细情况。 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超 过基金业绩比较基准的稳定回报。 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同 业存单; 投资范围 (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工 具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、整体配置策略 主要投资策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策 取向,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的 判断。在此基础上,根据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资 第1页,共6页 产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前 提下,制定组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提 高组合的久期,以最大程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将 进入上升通道时,本基金将缩短组合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并 增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个 券选择上,本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价 的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素 进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易 方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结 构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上, 寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。(2)跨品种套利。由于投资群体 存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市 场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上 进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获 得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率, 为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的 关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购 的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在 保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和 风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 第2页,共6页 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 第3页,共6页 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当发生下列情形之一: (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)前10名基金份额持有人持有的基金份额合计超过基金总份额的50%,且当投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费A 0.25% 销售机构 销售服务费B 0.01% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 第4页,共6页 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的 其他费用 证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的 相关服务机构 开户费用、账户维护费用、按照国家有关规定和《基 金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费用为基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 长安货币A 基金运作综合费率(年化) 持有期 0.60% 长安货币B 基金运作综合费率(年化) 持有期 0.36% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。(二)重要提示 长安货币市场证券投资基金的募集申请经中国证监会2012年11月27日证监许可[2012]1589号文核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 第5页,共6页 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.changanfunds.com,基金管理人客服电话:400-820-9688 1、《长安货币市场证券投资基金基金合同》《长安货币市场证券投资基金托管协议》《长安货币市场证券投资基金招募说明书》 2、基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 第6页,共6页