长安货币市场证券投资基金 招募说明书更新摘要 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2012年11月27日证监许可[2012]1589号文核准。本基金基金合 同于2013年1月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、 本基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别 风险。本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资 本基金前,需充分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资 经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基 金代销业务资格的其他机构购买本基金。 本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的其他特有 风险等。本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明 书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考 虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并 不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日起执行。 本招募说明书所载内容截止日为2019年9月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月 30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 一、基金管理人 (一)基金管理人情况 名称:长安基金管理有限公司 住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 法定代表人:万跃楠 设立日期:2011 年 9 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1351 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.7 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-20329688 股权结构: 股东名称 出资比例 长安国际信托股份有限公司 29.63% 杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙) 25.93% 上海恒嘉美联发展有限公司 24.44% 五星控股集团有限公司 13.33% 兵器装备集团财务有限责任公司 6.67% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 万跃楠先生,董事,经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、 长沙通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限 责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职,现任长安基金管理有限公司董事长、 长安财富资产管理有限公司董事。 黄海涛先生,董事,工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职,现任长安 国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理,西安财金合作发展基金投资管理有限 公司董事。 高斌先生,董事,硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长,中国证 监会驻深圳证券交易所督察员,中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经 2 理,期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理。现任上海景林投资发展有限公司总 裁。 范欢欢女士,董事,管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、 投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位,现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级 经理。 李莉女士,董事,经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、 同业机构部高级经理,美国 PIMCO 总部香港公司副总裁,现任上海国和现代服务业股权投资 管理有限公司董事总经理,上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表,通联网络支付股 份有限公司监事。 袁丹旭先生,董事,金融工程硕士。曾任美国富国银行资深经理、招商银行总行零售部 副总经理、深圳发展银行(平安银行)总监、工商银行总行私人银行部副总经理、交通银行 总行私人银行部副总经理,现任长安基金管理有限公司总经理,长安财富资产管理有限公司 董事长。 田高良先生,独立董事,管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书,陕西 财经学院会计系讲师,西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授,现任西安交通大学 会计学院财务管理系教授。 张伟先生,独立董事,经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副 主任兼助理研究员,行政部副主任兼副研究员等职,现任清华大学五道口金融学院校友办主 任兼副研究员,东兴证券独立董事。 傅蔚冈先生,独立董事,法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理,现任上海金 融与法律研究院执行院长,北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。 2、监事会成员 孔舰先生,监事,经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理, 兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员,现任兵器装备集团财 务有限责任公司战略研究部副总经理。 吴缨女士,职工监事,上海财经大学金融学研究生,理学学士。曾任江西电力职大助教, 亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理,海南欣龙无纺股份有限公司董事会 秘书,上海君创财经顾问有限公司副总经理,上海鼎立实业投资有限公司副总经理,长安基 金管理有限公司综合管理部总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合与人力部总经理、 行政总监。 3、公司高级管理人员 万跃楠先生,董事长,简历同上。 袁丹旭先生,总经理,简历同上。 李永波先生,督察长。法学学士、民商法学硕士,十二年以上法律及基金从业经历。曾 任上海市源泰律师事务所律师、上海市通力律师事务所律师,上海市律师协会基金业务委员 3 会委员,长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职,现任长安基 金管理有限公司督察长、党支部书记。 王健先生,副总经理。工商管理博士,十七年基金行业从业经历。曾任长信基金管理有 限责任公司市场开发部总监,金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监,长安基金管理有 限公司市场总监等职。 4、本基金基金经理 孟楠,硕士,六年以上证券行业从业经历。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东 北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职,现任长安基金 管理有限公司基金投资部基金经理。 5、投资决策委员会成员 袁丹旭先生,简历同上。 徐小勇先生,工商管理硕士,二十三年以上金融行业从业经历。曾就职于建设银行总行 信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有 限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长 安基金管理有限公司总经理助理、投资总监、基金经理。 吴土金先生,经济学硕士,十年以上金融行业从业经历。曾任长城证券股份有限公司研 究员,国投瑞银基金管理有限公司研究员,平安养老保险有限公司组合经理,财通证券资产 管理有限公司基金经理,德邦基金管理有限公司事业部总监,现任长安基金管理有限公司总 经理助理。 林忠晶先生,经济学博士,九年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高 级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、 战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理、基金投资部副总经理等职,现任基金投 资部总经理、基金经理。 顾晓飞先生,工商管理硕士,十年以上金融行业从业经历。曾任天隼投资咨询管理有限 公司研究员,天治基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司研究员,国泰基金管理有限公 司研究员和基金经理助理,海富通基金管理有限公司基金经理等职,现任长安基金管理有限 公司权益投资总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 4  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率,确定基金份额 申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》 等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发 生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期 间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (11)贬损同行,以抬高自己; 5  (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定,遵循份额持有人利 益最大化原则,自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念; (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的 安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展; (3)确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露; (4)确保投资管理活动中公平对待不同投资组合,保护投资者合法权益。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖 到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的 6 有效执行; (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资 产、其它资产的运作严格分离; (4)相互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制订内部控制制度的原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定,必须把国家 的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中; (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白 或漏洞; (3)审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,制定内部控制制度以审慎经营、防 范和化解风险为出发点; (4)适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经 营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的制度体系 公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制 度系列构成,这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系,在公司章程的指引和 约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。 内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开,同时又是对公司各项基本管理制 度的总揽和原则指导。 基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范,涵盖公司各 项业务及管理活动的各个方面,为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管 理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、紧急情况处理 制度和反洗钱制度。 部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。 三层内部控制制度体系在不同的控制层次上,对公司经营管理活动的决策、执行和监督 进行规范,将公司在经营管理活动中可能发生的风险,根据不同的决策层和执行层的权利与 责任进行分解,并对决策和执行过程中的风险点和风险因素,通过相应的内部控制制度予以 防范和控制,实现公司的合法合规运行,强化公司的内部风险控制,从而维护公司股东和基 金份额持有人的利益。 5、内部控制的监控防线 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线: 7  (1)建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责,并制定详细 的岗位说明和业务流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担 岗位责任; (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务 处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡; (3)建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反 馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动,并对内部控制制度 的执行情况实行严格的检查和反馈。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事 会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的 披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称:广发银行股份有限公司 住所:广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址:北京市西城区菜市口大街 1 号院 2 号楼信托大厦 法定代表人:王滨 成立时间:1988 年 7 月 8 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:197 亿人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资 基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363 号 联系人:顾洪峰 联系电话:(010)65169885 广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股 份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 197 亿元。三十年来,广发银行栉风 沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一 个脚印。 截至 2018 年 12 月 31 日,广发银行总资产 2.36 万亿元、总负债 2.20 万亿元、实现营业 收入 593.20 亿元、拨备前利润 367.24 亿元。 8  2.主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设客户 营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处,部门全 体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作二十年,托管经验丰富。 曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全 球资产托管处副处长(主持工作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工 作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,2018 年 7 月任广发银行资产托管部总经理。 部门负责人梁冰女士,经济学博士,研究员,曾任中国人民银行研究局产业经济研究处副 处长、金融法律研究处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副总经理等职务,曾在遵义 市人民政府挂职 1 年。2018 年 6 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经 理。 3.基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基 金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截至 2018 年 12 月末,托管资 产规模 26,036.38 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在行 业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理 计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、 银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品 提供全面的托管服务。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管 理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门, 专设监控管理处,配备了专职内部监察稽核人员,负责托管业务的内部控制和风险管理工作, 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3.内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保 9 管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理, 实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人 为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同 规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编 写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核 算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况 进行检查监督。 2、监督流程 (1)、每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监 控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)、收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手 等内容进行合法合规性监督。 (3)、根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运 作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人:万跃楠 10  联系电话:021-20329866 传真:021-20329899 联系人:吴昱 客户服务电话:400-820-9688 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体 交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.changanfunds.com 2、代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 公司网址:http://www.abchina.com/cn/ (2)交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 客户服务电话:95559 公司网址:http://www.bankcomm.com/ (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 客户服务电话:95528 公司网址:http://www.spdb.com.cn/ (4)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:王滨 客服电话:400-830-8003 公司网址:http://www.cgbchina.com.cn/ (5)西安银行股份有限公司 注册地址:陕西省西安市高新区高新路 60 号 办公地址:陕西省西安市高新区高新路 60 号 法定代表人:郭军 客服电话:400-869-6779 公司网址:http://www.xacbank.com/ 11 (6)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn/ (7)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 公司网址:www.hexun.com (8)河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 24 层 2405 法定代表人:石磊 客服电话:0371-61777558 公司网址:www.hexinsec.com (9)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:中国上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (10)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:400-6788-887 公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (11)上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn (12)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 12 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 公司网址:www.fund123.cn (14)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 公司网址:www.erichfund.com (15)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com (16)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (17)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人:盛大 客服电话:400-005-6355 公司网址:http://leadfund.com.cn/ (18)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 13 法定代表人:王兴吉 客服电话:010-66250542 公司网址:www.qiandaoholdings.com (19)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 法定代表人:李锐 客服电话:4007868868 公司网址:www.chtfund.com (20)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:http://www.hcjijin.com/ (21)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 客服电话:4008188866 公司网址:www.shengshiview.com.cn (22)一路财富(北京)信息科技股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 客服电话:4000011566 公司网址:www.yilucaifu.com (23)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服热线:400-678-5095 公司网址:www.niuji.net (24)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 客服电话:400-819-9868 公司网址:www.tdyhfund.com 14 (25)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼 法定代表人:于龙 客服电话:4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inv.com (26)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易实验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 公司网址:www.wind.com.cn (27)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易实验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (28)上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室 办公地址:上海市浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼 C 座 法定代表人:杨雅琴 客服电话:400-096-3866 公司网站:www.jp-fund.com (29)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 公司网站:www.chinapnr.com (30)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077 公司网址:www.jiyufund.com.cn (31)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 15 客服电话:4006-433-389 公司网址:www.lingxianfund.com (32)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 公司网址:www.zzwealth.cn (33)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 客服电话:010-56409010 公司网站:www.hongdianfund.com (34)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人:齐小贺 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.fujiwealth.cn (35)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 客服电话:400-821-9031 公司网站:www.lufunds.com (36)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 公司网址:www.wg.com.cn (37)珠海盈米财富管理有限公司 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际大厦南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (38)奕丰金融服务(深圳)有限公司 16  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 法定代表人:TAN YIK KUAN 客服电话:400-684-0500 网站:https://www.ifastps.com.cn (39)上海爱建财富管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 法定代表人:蒋明康 客服电话:021-64396600 公司网址:www.ajcf.com.cn (40)深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-02 法定代表人:陈姚坚 客服电话:400-9500-888 公司网址:www.jfzinv.com (41)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000-618-518 公司网址:www.danjuanapp.com (42)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ (43)中国国际期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层 法定代表人:王兵 客服电话:95162、400-8888-160 公司网址:www.cifco.net (44)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 17  法定代表人:张磊 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (45)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 客服电话:400-888-8666 公司网址:www.gtja.com (46)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (47)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (48)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服务电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (49)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 公司网址:www.gf.com.cn (50)中信证券股份有限公司 18 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 客服电话:95558 公司网址:www.cs.ecitic.com (51)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (52)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (53)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:www.swhysc.com (54)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 客服电话:400-888-8123 公司网址:www.xyzq.com.cn (55)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人:牛冠兴 19 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (56)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 客服电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (57)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:孙永祥 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com (58)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F栋 18、19 层 法定代表人:张建军 客服电话:400-888-8133 公司网址:www.wlzq.com.cn (59)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼 法定代表人:吴万善 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn (60)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (61)信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 20 法定代表人:高冠江 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (62)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人:高冠江 客服电话:95503 公司网址:https://www.dfzq.com.cn (63)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com (64)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (65)大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 客服电话:95563 公司网址:www.dtsbc.com.cn (66)浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表人:吴承根 客服电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn (67)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com 21 (68)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 法定代表人:李工 客服电话:400-809-6518 公司网址:www.hazq.com (69)国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 客服电话:95563 公司网址:www.ghzq.com.cn (70)东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人:赵俊 客服电话:95531 公司网址:http://www.longone.com.cn/ (71)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 客服电话:400-660-9926 公司网址:www.cnht.com.cn (72)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 客服电话:400-800-0562 公司网址:www.hysec.com (73)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人:李玮 客户电话:95538 22 公司网址:www.qlzq.com.cn (74)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 客服热线:400-820-5999 公司网址:www.shhxzq.com (75)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 客服电话:400-109-9918 网站:www.cfsc.com.cn (76)国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 法定代表人:张智河 客服电话:95385 公司网址:http://www.grzq.com/ (77)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客服电话:400-160-0109 公司网址:www.gjzq.com.cn (78)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 客服电话:400-800-5000 公司网站:www.tfzq.com (79)华金证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人:宋卫东 客服电话:4008-211-357 23 公司网址:www.huajinsc.cn (80)江西正融基金销售有限公司 注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写字楼 1103 室 法定代表人:陆雯 客服电话:0791-86692502 公司网址:www.jxzrzg.com.cn (81)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 客服电话:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (82)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 公司网址:www.18.cn (83)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表人:路昊 客服电话:400-111-5818 公司网址:www.huaruisales.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。 (二)登记机构 长安基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人:万跃楠 联系电话:021-20329771 传真:021-20329779 联系人:欧鹏 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 24  负责人:俞卫锋 联系电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:陆奇 经办律师:安冬、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层 办公地址:上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼 法定代表人:邹俊 电话:021-22122888 传真:021-62881889 联系人:黄小熠 经办注册会计师:黄小熠、蔡晓晓 四、基金的名称 长安货币市场证券投资基金 五、基金的类型 货币市场型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩 比较基准的稳定回报。 七、基金的投资范围 本基金投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、、非金融企业债务融资工具、资产支 持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 25 八、基金的投资策略 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况,预测货币政策、财政政策等政府宏观经济政策取向,分析 资本市场资金供给状况的变动趋势,形成对市场利率水平变动趋势的判断。在此基础上,根 据各类别资产的流动性、收益性和信用水平,决定各类资产的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标,在对市场利率水平变化趋势预测的前提下,制定 组合的目标久期。预测利率将进入下降通道时,基金管理人将通过提高组合的久期,以最大 程度获取债券价格上升带来的资本利得;预测市场利率将进入上升通道时,本基金将缩短组 合久期,降低债券收益率上升带来的风险,并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素,选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上, 本基金将在整体配置策略和久期策略的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用 等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值 的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面:(1)跨市场套利。由于其中的投资群体、交易方式等市场要 素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定 的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场 套利操作。(2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样 可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保 证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资 于债券的策略。市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率,为息差交易提供了机会。 本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实 施息差策略,以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作 和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础 26 上争取较高收益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的 存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货 币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征, 本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 固定收益投资 1,537,901,951.49 63.29 其中:债券 1,537,901,951.49 63.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 749,198,729.59 30.83 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 27 3 银行存款和结算备付金合计 135,502,405.03 5.58 4 其他资产 7,465,614.75 0.30 5 合计 2,430,068,700.86 100.00 2 报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 5.71 1 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中:买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 3.债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 4.基金投资组合平均剩余期限 4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 4.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内,未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 4.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 各期限资产占基金资 各期限负债占基金产 平均剩余期限 产净值的比例(%) 净值的比例(%)资 30 天以内 76.13 - 1 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 30 天(含)—60 天 16.45 - 2 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 60 天(含)—90 天 5.35 - 3 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 28  90 天(含)—120 天 - - 4 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 120 天(含)—397 天(含) 2.07 - 5 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.00 - 4.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(%) 1 国家债券 99,832,983.18 4.12 2 央行票据 - - 金融债券 130,051,816.86 5.37 3 其中:政策性金融债 130,051,816.86 5.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 130,027,504.48 5.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,177,989,646.97 48.63 8 其他 - - 9 合计 1,537,901,951.49 63.48 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 4.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例(%) 1 111916081 19 上海银行 CD081 2,500,000 249,981,495.34 10.32 2 111880776 18 杭州银行 CD054 2,000,000 199,832,061.32 8.25 3 011900820 19 南方水泥 SCP002 1,000,000 100,027,086.89 4.13 4 111919110 19 恒丰银行 CD110 1,000,000 99,977,700.81 4.13 5 111919124 19 恒丰银行 CD124 1,000,000 99,853,110.38 4.12 6 111996619 19 宁波银行 CD076 1,000,000 99,755,634.78 4.12 7 111919158 19 恒丰银行 CD158 1,000,000 99,589,836.74 4.11 8 111998031 19 天津银行 CD098 1,000,000 99,585,801.01 4.11 9 111819277 18 恒丰银行 CD277 800,000 79,987,561.88 3.30 29 10 180410 18 农发 10 500,000 50,031,625.19 2.07 注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价 4.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0244% 报告期内偏离度的最低值 -0.0322% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0113% 注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 4.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 4.8 投资组合报告附注 4.8.1 基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 4.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 4.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 4.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,251,855.72 4 应收申购款 400.00 5 其他应收款 2,213,359.03 6 其他 - 7 合计 7,465,614.75 4.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 30 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2013年1月25日,基金业绩截止日为2019年6月30日。 1、长安货币A 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 2013 年 1 月 25 日 至 2013 年 12 月 3.6088% 0.0036% 1.2788% 0.0000% 2.3300% 0.0036% 31 日 2014 年度 5.1201% 0.0071% 1.3688% 0.0000% 3.7513% 0.0071% 2015 年度 3.6648% 0.0061% 1.3687% 0.0000% 2.2961% 0.0061% 2016 年度 2.5177% 0.0044% 1.3725% 0.0000% 1.1452% 0.0044% 2017 年度 3.6840% 0.0021% 1.3688% 0.0000% 2.3152% 0.0021% 2018 年度 3.4704% 0.0024% 1.3688% 0.0000% 2.016% 0.0024% 过去半年 1.1531% 0.0011% 0.6788% 0.0000% 0.4743% 0.0011% 过去三个月 0.5196% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.1783% 0.0006% 自基金合同生效 25.5955% 0.0050% 8.8050% 0.0000% 16.7905% 0.0050% 起至今 注:本基金的收益分配是按月结转份额。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率 (税后)。 长安货币B 业绩比较 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 率③ 准差④ 2013 年 1 月 25 日 至 2013 年 12 月 3.8420% 0.0036% 1.2788% 0.0000% 2.5632% 0.0036% 31 日 2014 年度 5.3696% 0.0071% 1.3688% 0.0000% 4.0008% 0.0071% 2015 年度 3.9148% 0.0061% 1.3687% 0.0000% 2.5461% 0.0061% 2016 年度 2.7641% 0.0044% 1.3725% 0.0000% 1.3916% 0.0044% 2017 年度 3.9317% 0.0021% 1.3688% 0.0000% 2.5629% 0.0021% 2018 年度 3.7194% 0.0024% 1.3688% 0.0000% 2.3506% 0.0024% 过去半年 1.2738% 0.0011% 0.6788% 0.0000% 0.5950% 0.0011% 过去三个月 0.5797% 0.0006% 0.3413% 0.0000% 0.2384% 0.0006% 31  自基金合同生效 27.5577% 0.0050% 8.8050% 0.0000% 18.7527% 0.0050% 起至今 注:本基金的收益分配是按月结转份额。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率 (税后)。 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月为 建仓期,截止到建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图 示日期为2013年1月25日至2019年6月30日。 32  本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月为 建仓期,截止到建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图 示日期为2013年1月25日至2019年6月30日。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 33  H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持 有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份 额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应 自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的 计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 34  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下: (一)“重要提示”部分 更新了本招募说明书所载内容截止日。 (二)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“重要 提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、新增有关产品资料概要的释义 与相关内容。 (三)“第三部分 基金管理人”部分 更新了基金管理人职责。 (四)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更新“基金 的信息披露”章节。 (五)更新“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”。 长安基金管理有限公司 2019 年 11 月 5 日 35