长安货币市场证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................7 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................8 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................8 §4管理人报告.............................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................13 §5托管人报告.............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................14 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................14 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................14 6.2利润表 .............................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................18 6.4报表附注 .........................................................................................................................................19 §7投资组合报告.........................................................................................................................................50 7.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................................50 7.2债券回购融资情况 .........................................................................................................................51 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明...............................................................51 7.3基金投资组合平均剩余期限 .........................................................................................................51 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ..............................................................................................51 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ......................................................................................52 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.........................................................52 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................52 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................................53 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................53 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明............................................................................54 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明..............................................................................54 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.................54 7.9投资组合报告附注 .........................................................................................................................54 7.9.1基金计价方法说明 ...................................................................................................................54 7.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。...............................................................................54 7.9.3期末其他各项资产构成 ..............................................................................................................54 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................55 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................55 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................55 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................56 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................56 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................56 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................56 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................57 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................57 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................57 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................57 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................57 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................57 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................57 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 ..................................................................................................59 10.9其他重大事件 ...............................................................................................................................59 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................61 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................61 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................62 §12备查文件目录.......................................................................................................................................62 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................63 12.2存放地点 .......................................................................................................................................63 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................63 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长安货币市场证券投资基金 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,463,046,783.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 下属分级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属分级基金的份额总额 77,929,288.24份 2,385,117,495.22份 2.2基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通 投资目标 过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财 政政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金 供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋势 的判断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、收 益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹 投资策略 配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市场 利率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久 期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过 提高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来 的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本基 金将缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的风险， 并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级 的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整 体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定 价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、 票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。由 于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得 交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结 构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论 证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机， 进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群 体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可 能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在 价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基 础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率 的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率， 为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资 金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比 率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回 变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、 债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的 低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95508 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 510080 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 长安货币A 长安货币B 本期已实现收益 1,991,543.48 54,063,633.44 本期利润 1,991,543.48 54,063,633.44 本期净值收益率 1.9866% 2.1091% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 77,929,288.24 2,385,117,495.22 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 累计净值收益率 21.4505% 22.9270% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安货币A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3008% 0.0017% 0.1125% - 0.1883% 0.0017% 个月 过去三 0.9288% 0.0013% 0.3413% - 0.5875% 0.0013% 个月 过去六 1.9866% 0.0013% 0.6788% - 1.3078% 0.0013% 个月 过去一 3.9110% 0.0019% 1.3688% - 2.5422% 0.0019% 年 过去三 9.9531% 0.0019% 4.1100% - 5.8431% 0.0019% 年 自基金 合同生 22.4339% 0.0013% 7.4363% - 14.9976% 0.0013% 效起至 今 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 长安货币B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一 0.3206% 0.0018% 0.1125% - 0.2081% 0.0018% 个月 过去三 0.9892% 0.0013% 0.3413% - 0.6479% 0.0013% 个月 过去六 2.1091% 0.0013% 0.6788% - 1.4303% 0.0013% 个月 过去一 4.1604% 0.0020% 1.3688% - 2.7916% 0.0020% 年 过去三 10.7419% 0.0020% 4.1100% - 6.6319% 0.0020% 年 自基金 合同生 24.0424% 0.0014% 7.4363% - 16.6061% 0.0014% 效起至 今 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2013年1月25日至2018年06月30日。 2、本基金的收益分配是按月结转份额。 1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2013年1月25日至2018年06月30日。 2、本基金的收益分配是按月结转份额。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金等17只证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 曾任国联证券股份有限公司场 外市场部项目负责人、投资经 理，资产管理部固定收益部投 本基金的2017-12- 资经理、投资主办。现任长安 方红涛 基金经理 11 - 5年 基金管理有限公司长安货币市 场证券投资基金、长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、长安 鑫益增强混合型证券投资基 金、长安泓润纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年以来，国内宏观经济整体下行压力较大，剔除季节性因素，国内工业企业主动投资意愿较弱，居民普通消费能力一般，国内货币政策整体宽松，央行主动通过降准、增加MLF投放等操作，货币市场流动性充裕，但在向实体经济的流动性传导上存在一定障碍。2018年上半年较同期而言信用风险事件有所暴露。在银行间流动性较为充裕的情形下，货币基金未来将面临资产收益下行的配置压力。 报告期内，本基金严格按照流动性新规的要求，主要配置的为高评级、流动性好、短久期资产，杠杆方面配合资金面宽松，适时增加杠杆操作，争取在保持高流动性的情形下增加收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.9866%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%；截至报告期末长安货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为2.1091%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济环境短期内难以出现拐点性的改善，监管方面出台新的更严政策可能性不大，改善民营企业融资环境，真正实现流动性引导至实体经济是新任央行等监管层面临的一大课题。货币市场资金面整体仍将呈现中性偏宽松，供给压力会带来局部或阶段性的紧张，但宏观经济存在下行压力的情形下，难以出现资金价格严重偏离的情形。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期进行了6次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2018年1月25日，2018年2月26日，2018年3月26日，2018年4月25日，2018年5月25日，2018年6月25日，累计分配收益52,775,821.20元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未连续出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 480,820,427.43 703,446,600.67 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,662,722,073.13 1,481,262,039.99 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,662,722,073.13 1,481,262,039.99 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 692,628,478.96 734,671,582.00 应收证券清算款 - 40,483,706.30 应收利息 6.4.7.5 9,724,448.59 10,433,674.87 应收股利 - - 应收申购款 1,265,411.07 52,314,765.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,847,160,839.18 3,022,612,369.67 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 375,859,271.26 65,339,661.99 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,000.25 16,000.00 应付管理人报酬 632,956.74 384,477.41 应付托管费 191,805.10 116,508.34 应付销售服务费 35,293.56 42,149.61 应付交易费用 6.4.7.7 46,843.82 32,400.85 应交税费 5,402,851.46 5,397,850.82 应付利息 77,916.65 36,583.92 应付利润 1,782,733.12 2,617,814.55 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 83,383.76 159,000.00 负债合计 384,114,055.72 74,142,447.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,463,046,783.46 2,948,469,922.18 未分配利润 6.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 2,463,046,783.46 2,948,469,922.18 负债和所有者权益总计 2,847,160,839.18 3,022,612,369.67 报告截止日2018年06月30日，基金份额总额2,463,046,783.46份。其中A级基金份额为77,929,288.24份，B级基金份额为2,385,117,495.22份。 6.2利润表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 64,248,435.55 33,706,768.47 1.利息收入 63,443,901.70 33,192,832.24 其中：存款利息收入 6.4.7.1 12,841,571.50 22,215,406.36 1 债券利息收入 36,675,559.78 3,466,114.80 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 13,926,770.42 7,511,311.08 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 804,533.85 513,936.23 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 - - 2 基金投资收益 6.4.7.1 - - 3 债券投资收益 6.4.7.1 804,533.85 513,936.23 4 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 4.3 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 5 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 6 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 - - 填列） 7 减：二、费用 8,193,258.63 3,917,441.09 1．管理人报酬 6.4.10. 4,387,023.67 2,629,145.31 2.1 2．托管费 6.4.10. 1,329,401.13 796,710.73 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 253,093.74 150,728.12 2.3 4．交易费用 - - 5．利息支出 2,129,117.53 247,873.17 其中：卖出回购金融资产支出 2,129,117.53 247,873.17 6．税金及附加 1,368.12 - 7．其他费用 6.4.7.1 93,254.44 92,983.76 8 三、利润总额（亏损总额以“-” 56,055,176.92 29,789,327.38 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 56,055,176.92 29,789,327.38 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,948,469,922.18 - 2,948,469,922.18 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 56,055,176.92 56,055,176.92 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -485,423,138.72 - -485,423,138.72 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,216,294,132.71 - 4,216,294,132.71 2.基金赎回 -4,701,717,271.43 - -4,701,717,271.43 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -56,055,176.92 -56,055,176.92 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 2,463,046,783.46 - 2,463,046,783.46 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,444,158,094.86 - 1,444,158,094.86 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 29,789,327.38 29,789,327.38 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -240,573,812.10 - -240,573,812.10 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,441,531,419.41 - 2,441,531,419.41 2.基金赎回 -2,682,105,231.51 - -2,682,105,231.51 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - -29,789,327.38 -29,789,327.38 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 1,203,584,282.76 - 1,203,584,282.76 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李永波 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 573,358,755.50份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安货币市场证券投资基金基金合同》和《长安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券和中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 根据《关于长安货币市场证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》，本基金根据《货币市场基金监督管理办法》修改了申购赎回、基金的投资、基金资产估值和基金的信息披露等相关条款，修订后的基金合同自2017年1月26日起生效。 根据《关于长安货币市场证券投资基金根据修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告》，本基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改了申购赎回、基金的投资和基金的信息披露等相关条款，修订后的基金合同自2018年3月30日起生效。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况、自2018年01月01日至2018年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2018年01月01日至2018年06月30日止。 6.4.4.2记账本位币 人民币 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债） 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。 -应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 -持有至到期投资 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 -可供出售金融资产 本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。根据《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）及《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号），2018年1月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。 (d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2)应交税费债券利息收入所得税 2018年6月30日5,402,851.46元 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 820,427.43 定期存款 480,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 存款期限3个月-1年 480,000,000.00 其他存款 - 合计 480,820,427.43 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 偏离度 摊余成本 影子定价 偏离金额 (%) 交易所市 - - - - 场 债 银行间市 1,662,722,073.1 1,663,855,000.0 1,132,926.8 0.0460 券 场 3 0 7 合计 1,662,722,073.1 1,663,855,000.0 1,132,926.8 0.0460 3 0 7 资产支持证券 - - - - 合计 - - - - 本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价-摊余成本； 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度可比期间未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 交易所市场 - - 银行间市场 692,628,478.96 - 合计 692,628,478.96 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间均无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 215.49 应收定期存款利息 1,873,291.80 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 6,195,334.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 1,027,007.62 应收申购款利息 628,598.89 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 9,724,448.59 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 46,843.82 合计 46,843.82 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 83,383.76 合计 83,383.76 预提费用为：预提审计费用29,752.78元，预提信息披露费44,630.98元，预提账户维护费9,000元。 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1长安货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (长安货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 361,726,151.98 361,726,151.98 本期申购 162,364,108.60 162,364,108.60 本期赎回（以“-”号填列） -446,160,972.34 -446,160,972.34 本期末 77,929,288.24 77,929,288.24 6.4.7.9.2长安货币B 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (长安货币B) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,586,743,770.20 2,586,743,770.20 本期申购 4,053,930,024.11 4,053,930,024.11 本期赎回（以“-”号填列） -4,255,556,299.09 -4,255,556,299.09 本期末 2,385,117,495.22 2,385,117,495.22 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1长安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安货币A) 上年度末 - - - 本期利润 1,991,543.48 - 1,991,543.48 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,991,543.48 - -1,991,543.48 本期末 - - - 6.4.7.10.2长安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安货币B) 上年度末 - - - 本期利润 54,063,633.44 - 54,063,633.44 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -54,063,633.44 - -54,063,633.44 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 22,196.24 定期存款利息收入 12,818,102.69 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,272.57 其他 - 合计 12,841,571.50 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未持有股票。 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未持有基金。 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 804,533.85 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 804,533.85 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 3,078,004,602.47 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 3,066,974,164.51 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 10,225,904.11 买卖债券差价收入 804,533.85 6.4.7.14.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未持有贵金属。 6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 6.4.7.17其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 44,630.98 帐户维护费 18,000.00 其他 870.68 合计 93,254.44 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长安国金1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安弘硕2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-世真信宏2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金长安睿享2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安平安富贵恒康医疗资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安平安富贵千金净雅资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安祥瑞2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安悦享定增61号投资 基金管理人管理的专户产品 组合 长安基金浦发银行长安酉元2号投资组合 基金管理人管理的专户产品 长安基金长安久期债券2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-长安基金安鑫1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安润银5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-长安久铭浦睿1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安顺时长青19号资产 基金管理人管理的专户产品 管理计划 长安资产-汉中1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产-汉中2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产-华泰5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产-凯里交建1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产·华泰1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产传化物流股权投资专项资产管理 基金管理人子公司管理的专户产品 计划 长安资产鼎锋新三板专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产侗乡投资1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产侗乡投资2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产侗乡投资3号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产侗乡投资4号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产贵安1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产贵安3号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产贵安4号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产品 长安资产申万泓鼎新三板投资专项资产管 基金管理人子公司管理的专户产品 理计划 上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,387,023.67 2,629,145.31 其中：支付销售机构的客户维护费 108,169.50 128,828.60 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,329,401.13 796,710.73 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 长安货币A 长安货币B 合计 长安基金 51,167.39 120,580.69 171,748.08 广发银行 2,016.03 0.00 2,016.03 合计 53,183.42 120,580.69 173,764.11 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 长安货币A 长安货币B 合计 长安基金 14,639.64 69,140.42 83,780.06 广发银行 3,362.70 0.00 3,362.70 合计 18,002.34 69,140.42 87,142.76 长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数； 长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数； 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 利息支 名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 出 广发银行股份 - - - - 50,000,00 12,32 有限公司 0.00 8.77 广发银行股份 - - - - 100,000,00 28,82 有限公司 0.00 1.92 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 长安货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2013 年01月25日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 - - 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 - - 额 报告期末持有的基金份 - - 额占基金总份额比例 长安货币B 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2013 年01月25日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 101,075,402.15 174,821,083.67 额 报告期间申购/买入总 138,106,396.25 73,149,513.75 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 57,151,886.00 55,010,999.29 总份额 报告期末持有的基金份 182,029,912.40 192,959,598.13 额 报告期末持有的基金份 7.63% 16.03% 额占基金总份额比例 基金管理人于本报告期内通过本公司直销柜台申购本基金，根据基金合同规定，申购费为0元。以上申购份额包含红利再投金额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 长安货币A 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 关联方名 称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 比例 长安资 产·华泰1 号专项资 2,015,086.19 0.08% 605,240.47 0.02% 产管理计 划 长安资产 -华泰5号 1,502,903.12 0.06% 1,008,357.08 0.03% 专项资产 管理计划 长安资产 侗乡投资 4号专项 1,363,329.71 0.06% 606,073.18 0.02% 资产管理 计划 长安资产 侗乡投资 2号专项 1,321,809.50 0.05% 622,358.43 0.02% 资产管理 计划 长安资产 侗乡投资 1号专项 1,165,872.00 0.05% 1,975,187.05 0.07% 资产管理 计划 长安资产 侗乡投资 1,119,420.57 0.05% 1,267,100.88 0.04% 3号专项 资产管理 计划 长安资产 贵安1号 1,063,311.87 0.04% 940,816.94 0.03% 专项资产 管理计划 长安平安 富贵恒康 1,028,726.11 0.04% 1,482,418.89 0.05% 医疗资产 管理计划 长安资产 鼎锋新三 板专项资 890,187.47 0.04% - - 产管理计 划 长安资产 -凯里交 建1号专 861,407.30 0.03% - - 项资产管 理计划 长安资产 贵安4号 707,149.71 0.03% 186,732.51 0.01% 专项资产 管理计划 长安祥瑞 2号分级 634,930.27 0.03% 1,671,366.03 0.06% 资产管理 计划 长安资产 贵安3号 540,697.33 0.02% 872,561.53 0.03% 专项资产 管理计划 长安资产 451,039.50 0.02% - - -汉中1号 专项资产 管理计划 长安基金 长安睿享 2号分级 414,765.10 0.02% - - 资产管理 计划 长安资产 -汉中2号 250,577.49 0.01% - - 专项资产 管理计划 长安资产 申万泓鼎 新三板投 190,504.63 0.01% - - 资专项资 产管理计 划 长安货币B 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 关联方名 称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 长安财富 资产管理 220,651,615.80 8.96% 30,000,000.00 1.02% 有限公司 长安国际 信托股份 103,574,760.60 4.21% 5,003,071.56 0.17% 有限公司 长安资产 传化物流 30,548,699.56 1.24% 26,119,841.10 0.89% 股权投资 专项资产 管理计划 长安弘硕 2号资产 26,030,931.83 1.06% 30,000,000.00 1.02% 管理计划 长安基金 -世真信 宏2号资 20,437,077.72 0.83% 6,608,477.06 0.22% 产管理计 划 广发银行 托管专户 -长安悦 10,937,092.89 0.44% 18,000,000.00 0.61% 享定增61 号投资组 合 长安平安 富贵千金 6,395,660.44 0.26% 34,814,981.42 1.18% 净雅资产 管理计划 长安国金 1号资产 5,110,290.74 0.21% 13,276,111.40 0.45% 管理计划 广发银行 托管专户 -长安裕 0.00 - 13,276,111.39 0.45% 丰精选3 号投资组 合 广发银行 托管专户 -长安裕 0.00 - 13,761,370.47 0.47% 丰精选4 号投资组 合 长安国际 信托股份 0.00 - 101,433,789.02 3.44% 有限公司 长安财富 资产管理 0.00 - 111,860,783.72 3.79% 有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 股份有限 820,427.43 31,296.24 680,679.08 3,464,143.25 公司 本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币0元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--货币市场基金 长安货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2,480,076.45 598,581.16 -1,087,114.1 1,991,543.48- 3 长安货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 50,295,744.75 3,515,855.99 252,032.70 54,063,633.4- 4 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2018年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2018年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额375,859,271.26元，是以以下债券作为质押。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 111817031 18光大银行CD0 2018-07-02 99.63 830,000 82,692,900.00 31 180301 18进出01 2018-07-02 100.29 500,000 50,145,000.00 170207 17国开07 2018-07-02 100.00 1,000,000 100,000,000.00 160208 16国开08 2018-07-02 99.33 450,000 44,698,500.00 160208 16国开08 2018-07-05 99.33 1,000,000 99,330,000.00 合计 3,780,000 376,866,400.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 29,993,347.67 - A-1以下 - - 未评级 1,632,728,725.46 1,481,262,039.99 合计 1,662,722,073.13 1,481,262,039.99 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券及未有第三方机构评级的短期融资券、同业存单。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中，每一个信用等级均不微调。本基金本报告期末持有的按短期信用评级列示的债券如图列示。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进 行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金根据所持有资产和负债 的按摊余成本法确定的公允价值，并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行 分类: 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 480,820,427.43 - - - 480,820,427.43 款 交易性 金融资 1,662,722,073.13 - - - 1,662,722,073.13 产 买入返 售金融 692,628,478.96 - - - 692,628,478.96 资产 应收利 - - - 9,724,448.59 9,724,448.59 息 应收申 - - - 1,265,411.07 1,265,411.07 购款 资产总 2,836,170,979.52 - - 10,989,859.66 2,847,160,839.18 计 负债 卖出回 购金融 375,859,271.26 - - - 375,859,271.26 资产款 应付赎 - - - 1,000.25 1,000.25 回款 应付管 理人报 - - - 632,956.74 632,956.74 酬 应付托 - - - 191,805.10 191,805.10 管费 应付销 售服务 - - - 35,293.56 35,293.56 费 应付交 - - - 46,843.82 46,843.82 易费用 应交税 - - - 5,402,851.46 5,402,851.46 费 应付利 - - - 77,916.65 77,916.65 息 应付利 - - - 1,782,733.12 1,782,733.12 润 其他负 - - - 83,383.76 83,383.76 债 负债总 375,859,271.26 - - 8,254,784.46 384,114,055.72 计 利率敏 感度缺 2,460,311,708.26 - - 2,735,075.20 2,463,046,783.46 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 703,446,600.67 - - - 703,446,600.67 款 交易性 金融资 1,481,262,039.99 - - - 1,481,262,039.99 产 买入返 售金融 734,671,582.00 - - - 734,671,582.00 资产 应收证 - - - 40,483,706.30 40,483,706.30 券清算 款 应收利 - - - 10,433,674.87 10,433,674.87 息 应收申 - - - 52,314,765.84 52,314,765.84 购款 资产总 2,919,380,222.66 - - 103,232,147.01 3,022,612,369.67 计 负债 卖出回 购金融 65,339,661.99 - - - 65,339,661.99 资产款 应付赎 - - - 16,000.00 16,000.00 回款 应付管 理人报 - - - 384,477.41 384,477.41 酬 应付托 - - - 116,508.34 116,508.34 管费 应付销 售服务 - - - 42,149.61 42,149.61 费 应付交 - - - 32,400.85 32,400.85 易费用 应交税 - - - 5,397,850.82 5,397,850.82 费 应付利 - - - 36,583.92 36,583.92 息 应付利 - - - 2,617,814.55 2,617,814.55 润 其他负 - - - 159,000.00 159,000.00 债 负债总 65,339,661.99 - - 8,802,785.50 74,142,447.49 计 利率敏 感度缺 2,854,040,560.67 - - 94,429,361.51 2,948,469,922.18 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率下降25个基点 732,779.04 723,884.69 市场利率上升25个基点 -731,564.88 -722,686.67 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 - - - - 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 1,662,722,073.13 67.51 1,481,262,039.99 50.24 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,662,722,073.13 67.51 1,481,262,039.99 50.24 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (a)以公允价值计量的金融工具 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下： 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价； 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值； 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,662,722,073.13元，无属于第一，三层级的余额。 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。 (b)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值) 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,662,722,073.13 58.40 其中：债券 1,662,722,073.13 58.40 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 692,628,478.96 24.33 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 480,820,427.43 16.89 4 其他各项资产 10,989,859.66 0.39 5 合计 2,847,160,839.18 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.80 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 375,859,271.26 15.26 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 52.47 15.26 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 27.89 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 14.58 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 10.15 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 10.06 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 115.15 15.26 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 298,896,707.89 12.14 其中：政策性金融债 298,896,707.89 12.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,995,281.32 3.25 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,283,830,083.92 52.12 8 其他 - - 9 合计 1,662,722,073.13 67.51 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 净值比例 (%) 1 111714293 17江苏银行CD293 2,000,000 199,515,327.73 8.10 2 111810048 18兴业银行CD048 2,000,000 199,339,544.43 8.09 3 160208 16国开08 1,500,000 148,816,434.03 6.04 4 170207 17国开07 1,000,000 99,981,334.74 4.06 5 111721111 17渤海银行CD111 1,000,000 99,710,206.47 4.05 6 111781810 17广东顺德农商 1,000,000 99,707,942.37 4.05 行CD106 7 111714310 17江苏银行CD310 1,000,000 99,571,203.99 4.04 8 111809140 18浦发银行CD140 1,000,000 99,497,645.42 4.04 9 111819196 18恒丰银行CD196 1,000,000 99,485,766.53 4.04 10 111711486 17平安银行CD486 1,000,000 99,477,341.77 4.04 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0859% 报告期内偏离度的最低值 -0.0306% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0336% 上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元。 7.9.2 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,724,448.59 4 应收申购款 1,265,411.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,989,859.66 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 长安 1,82 42,607.59 34,273,554.98 43.9 43,655,733.26 56.02% 货币A 9 8% 长安 33 72,276,287. 2,321,597,714. 97.3 63,519,780.66 2.66% 货币B 73 56 4% 合计 1,86 1,322,796.3 2,355,871,269. 95.6 107,175,513.92 4.35% 2 4 54 5% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 511,046,040.83 20.75% 2 保险类机构 448,978,490.50 18.23% 3 其他机构 220,651,615.80 8.96% 4 保险类机构 201,880,368.42 8.20% 5 券商类机构 200,938,664.61 8.16% 6 基金类机构 182,029,912.40 7.39% 7 信托类机构 103,574,760.60 4.21% 8 个人 56,982,879.67 2.31% 9 保险类机构 54,392,179.80 2.21% 10 保险类机构 50,192,950.85 2.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 长安货币A 192,501.46 0.25% 基金管理人所有从业人员持 长安货币B 0.00 0.00% 有本基金 合计 192,501.46 0.007% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 长安货币A 10~50 和研究部门负责人持有本开放式 长安货币B 0~10 基金 合计 10~50 长安货币A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 长安货币B 0~10 金 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 长安货币A 长安货币B 基金合同生效日(2013年01月25 404,356,815.50 169,001,940.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 361,726,151.98 2,586,743,770.20 本报告期基金总申购份额 162,364,108.60 4,053,930,024.11 减：本报告期基金总赎回份额 446,160,972.34 4,255,556,299.09 本报告期期末基金份额总额 77,929,288.24 2,385,117,495.22 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安基金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，制定相关整改措施，并持续进行全面整改。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 海通 1 - - - - 证券 - 招商 1 - - - - 证券 - 中信 1 - - - - 建投 - 东兴 1 - - - - 证券 - 中信 1 - - - - 证券 - 民生 1 - - - - 证券 - 兴业 1 - - - - 证券 - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 海通证 - - 146,000,000.00 100.00% - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投 东兴证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 民生证 - - - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - - - 券 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下基金在交通银行股 1 份有限公司开展手机银行申 中国证券报 2018-01-03 购费率、定期定额投资优惠 费率活动的公告 关于旗下长安鑫禧灵活配置 2 混合型证券投资基金A类在 中国证券报 2018-01-06 长安基金网上直销系统开展 费率优惠活动的公告 长安货币市场证券投资基金 3 暂停大额申购、转换转入及 中国证券报 2018-01-06 定期定投投资业务的公告 4 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2018-01-20 2017年第四季度报告 5 长安基金管理有限公司关于 中国证券报 2018-01-23 股权转让的公告 关于旗下基金在华金证券股 6 份有限公司开通认购、申购、中国证券报 2018-01-26 赎回、基金转换和定投业务 并参与费率优惠活动的公告 关于旗下基金在大泰金石基 7 金销售有限公司开通基金转 中国证券报 2018-02-01 换业务并参与费率优惠活动 的公告 关于长安货币市场证券投资 8 基金春节期间暂停申购(含 中国证券报 2018-02-09 转换转入及定期定额投资) 业务公告 关于旗下基金在东海证券股 9 份有限公司开通申购、赎回 中国证券报 2018-02-27 和基金转换业务的公告 关于长安货币市场证券投资 10 基金恢复大额申购、转换转 中国证券报 2018-03-07 入及定期定额投资业务的公 告 长安货币市场证券投资基金 11 招募说明书2018年第1次更 中国证券报 2018-03-10 新及摘要 关于旗下基金在河南和信证 12 券投资顾问股份有限公司开 中国证券报 2018-03-21 通申购、赎回和基金转换业 务的公告 13 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2018-03-28 基金合同（20180328更新） 14 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2018-03-28 托管协议（20180328更新） 关于长安货币市场证券投资 基金根据《公开募集开放式 15 证券投资基金流动性风险管 中国证券报 2018-03-28 理规定》修改基金合同、托 管协议及招募说明书的公告 16 关于旗下基金参加代销机构 中国证券报 2018-03-30 费率优惠活动的公告 17 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2018-03-31 2017年年度报告及摘要 18 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2018-04-20 2018年第一季度报告 关于旗下基金在浙商证券开 19 通申购、赎回和基金转换业 中国证券报 2018-04-24 务并参加费率优惠活动的公 告 长安货币市场证券投资基金 20 暂停大额申购、转换转入及 中国证券报 2018-04-27 定期定额投资业务的公告 关于长安货币市场证券投资 21 基金快速取现额度调整的提 中国证券报 2018-06-27 示性公告 关于旗下基金参加交通银行 22 股份有限公司手机银行、网 中国证券报 2018-06-30 上银行申购和定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 关于旗下基金2018年6月30 23 日基金资产净值、基金份额 中国证券报 2018-06-30 净值及基金份额累计净值的 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 1 20180101 600,000,000.00 - 600,000,000.00 - - -2018010 构 4 20180328 2 -2018032 500,323,768.18 10,722,272.65 - 511,046,040.83 20.75% 9 20180509 3 -2018063 500,323,768.18 10,722,272.65 - 511,046,040.83 20.75% 0 20180620 4 -2018062 444,574,714.44 4,403,776.06 - 448,978,490.50 18.23% 4 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规 模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造 成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基 金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展有 限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本 公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司全部股权 的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团有 限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部 股权的6.67%。 本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前，本次股权转让的相关工商 变更登记手续已办理完毕。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立长安货币市场证券投资基金的文件。 2、长安货币市场证券投资基金合同。 3、长安货币市场证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日