长安货币市场证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定， 于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经会计师事务所审计。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第 2页，共69页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......12 §4管理人报告......13 4.1基金管理人及基金经理情况......13 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......17 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 §6审计报告......17 6.1审计报告基本信息......17 6.2审计报告的基本内容......17 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4报表附注......25 §8投资组合报告......57 8.1期末基金资产组合情况......57 8.2债券回购融资情况......57 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明......58 8.3基金投资组合平均剩余期限......58 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况......58 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例......58 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......59 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......59 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......59 第 3页，共69页 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......60 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明......60 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明......60 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......60 8.9投资组合报告附注......60 8.9.1 基金计价方法说明......60 8.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。......61 8.9.3期末其他各项资产构成......61 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分......61 §9基金份额持有人信息 ......61 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况......62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......62 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......62 §10开放式基金份额变动 ......62 §11重大事件揭示......63 11.1基金份额持有人大会决议......63 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 11.4基金投资策略的改变......63 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......63 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......63 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......65 11.9其他重大事件......65 §12影响投资者决策的其他重要信息......68 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......68 12.2影响投资者决策的其他重要信息......69 §13备查文件目录......69 13.1备查文件目录......69 13.2存放地点......70 13.3查阅方式......70 第 4页，共69页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安货币市场证券投资基金 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,948,469,922.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 下属分级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属分级基金的份额总额 361,726,151.98份 2,586,743,770.20份 2.2 基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通 投资目标 过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财 政政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金 供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋势 的判断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、收 益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期限匹 投资策略 配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市场 利率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久 期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通过 提高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升带来 的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时，本基 第 5页，共69页 金将缩短组合久期，降低债券收益率上升带来的风险， 并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级 的债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整 体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券定 价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供求、 票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。由 于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得 交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结 构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论 证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机， 进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群 体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可 能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在 价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基 础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率 的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益率， 为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资 金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比 率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回 变化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、 债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的 低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 第 6页，共69页 混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 4008308003 传真 021-50598018 （010）65169955 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广州市越秀区东风东路713号 幢371室 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦16楼 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市南京西路1266号恒隆广场1期 殊普通合伙) 50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 第 7页，共69页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2017年 2016年 2015年 数据和指标 长安货币 长安货币B 长安货 长安货币B 长安货 长安货币B A 币A 币A 本期已实现 2,581,92 53,670,66 2,198,6 64,644,33 7,858,2 115,663,2 收益 1.44 9.10 51.34 2.53 54.99 13.49 本期利润 2,581,92 53,670,66 2,198,6 64,644,33 7,858,2 115,663,2 1.44 9.10 51.34 2.53 54.99 13.49 本期净值收 3.6840% 3.9317% 2.5177% 2.7641% 3.6648% 3.9148% 益率 3.1.2 期末 2017年末 2016年末 2015年末 数据和指标 期末基金资 361,726, 2,586,74 50,287, 1,393,87 96,163, 3,955,38 产净值 151.98 3,770.20 045.81 1,049.05 836.92 0,459.07 期末基金份 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 额净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末指标 累计净值收 19.9999% 21.4371% 15.747 16.8433% 12.904 13.7006% 益率 0% 5% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2、基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安货币A 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 净值 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 收益 率③ 准差④ 率标 第 8页，共69页 准差 ② 过去三个月 0.920 0.002 0.3450% - 0.5758% 0.0026% 8% 6% 过去六个月 1.886 0.002 0.6900% - 1.1969% 0.0023% 9% 3% 过去一年 3.684 0.002 1.3688% - 2.3152% 0.0021% 0% 1% 过去三年 10.179 0.004 4.1100% - 6.0695% 0.0048% 5% 8% 自基金合同 19.999 0.005 6.7575% - 13.2424% 0.0055% 生效起至今 9% 5% 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 长安货币B 份额 份额净 净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值收益 收益 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 率标 率③ 准差④ 准差 ② 过去三个月 0.981 0.002 0.3450% - 0.6364% 0.0026% 4% 6% 过去六个月 2.009 0.002 0.6900% - 1.3194% 0.0023% 4% 3% 过去一年 3.931 0.002 1.3688% - 2.5629% 0.0021% 7% 1% 过去三年 10.985 0.004 4.1100% - 6.8754% 0.0048% 4% 8% 自基金合同 21.437 0.005 6.7575% - 14.6796% 0.0055% 生效起至今 1% 5% 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 9页，共69页 1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合 基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比 例的约定。图示日期为2013年1月25日至2017年12月31日。 2、本基金的收益分配是按月结转份额。 第10页，共69页 1、根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合 基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比 例的约定。图示日期为2013年1月25日至2017年12月31日。 2、本基金的收益分配是按月结转份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同生效日为2013年1月25日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 第11页，共69页 本基金合同生效日为2013年1月25日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 长安货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配 年度 转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注 额 2017年 2,376,217.83 402,998.92 -197,295.31 2,581,921.44 - 2016年 2,689,947.83 251,884.70 -743,181.19 2,198,651.34 - 2015年 8,492,135.28 2,050,040.83 -2,683,921.12 7,858,254.99 - 合计 13,558,300.94 2,704,924.45 -3,624,397.62 12,638,827.77 - 长安货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配 年度 转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注 额 2017 47,381,560.94 4,119,144.83 2,169,963.33 53,670,669.10 - 第12页，共69页 年 2016 57,214,372.94 8,536,011.14 -1,106,051.5 64,644,332.53 - 年 5 2015 98,026,001.81 14,196,546.9 3,440,664.71 115,663,213.4 - 年 7 9 合计 202,621,935.69 26,851,702.9 4,504,576.49 233,978,215.1 - 4 2 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2017年12月31日，本基金管理人共管 理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长 安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证 券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 山东大学工商管理硕士学位， 曾任中国农业发展银行山东省 分行资金计划处资金科科长、 本基金的 2013-02- 2017-12- 中国农业发展银行总行资金计 乔哲 基金经理 01 15 20年 划部债券发行与资金交易负责 人、东亚银行（中国）有限公 司资金中心高级助理经理、法 国巴黎银行（中国）有限公司 固定收益部债务资本市场主管 第13页，共69页 等职，2012年8月加入长安基金 管理有限公司，现任长安基金 管理有限公司联席投资总监， 长安鑫益增强混合型证券投资 基金、长安泓泽纯债债券型证 券投资基金的基金经理。 五年以上证券行业从业经历。 曾任国联证券股份有限公司场 本基金的 2017-12- 外市场部项目负责人、投资经 方红涛 基金经理 11 - 5年 理，资产管理部固定收益部投 资经理、投资主办。现任长安 基金管理有限公司长安货币市 场证券投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组 合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 第14页，共69页 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，央行主导的货币政策维持紧平衡，货币市场收益率波动性降低。宏观经 济数据显示，报告期内国内经济呈现平稳增长，工业企业利润继续改善，CPI上升至2.9%， 房地产市场受到政策调控明显。从国际范围看，美国经济增长较为强劲，美联储2018年 内加息预期保持不变，全球货币政策趋紧。上述宏观经济环境下，央行仍将注重通过公 开市场、MLF等工具实现精准调控，保持货币政策的稳健性，且调控趋向于更加均匀释 放流动性。 报告期内，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保投资组合安全性为首要任 务，灵活配置银行存单、同业存款、逆回购处于合理的比例，保持组合较高流动性，维 持中性久期，控制组合利率风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金A类和B类分别上涨3.6840%和3.9317%，同期本基金的 业绩比较基准上涨1.3688%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，上半年经济仍呈现平稳增长，下行风险不大，货币政策难以进一步宽 松。政策方面，金融去杠杆、脱虚向实、服务实体经济的总体目标不会发生改变，金融 监管的稳健思路保持不变。因此，货币政策长时间内仍然维持紧平衡的格局。国内证券 市场局部或因货币政策的调整呈现一定的震荡，但整体稳定。本基金将密切关注央行货 币政策的变化，维持中性久期，保持资产的较高流动性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份 额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、 第15页，共69页 基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方 式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告， 及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内 部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套法规、公司内控 制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将 法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信 用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、 保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、 监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董 事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决 策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作 的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程 序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工 作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发 布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无 任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期进行了12次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2017年 1月25日，2017年2月27日，2017年3月27日，2017年4月25日，2017年5月25日，2017年6 月26日,2017年7月25日，2017年8月25日，2017年9月25日，2017年10月25日，2017年11 第16页，共69页 月27日，2017年12月25日。累计分配收益49,757,778.77元，利润分配金额、方式等符 合相关法规和本基金基金合同的规定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未连续出现二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券 投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未 发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801124号 6.2 审计报告的基本内容 第17页，共69页 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安货币市场证券投资基金全体基金份额持有 人 我们审计了后附的长安货币市场证券投资基金 (以下简称“长安货币基金”)财务报表，包括20 17年12月31日的资产负债表、2017年度的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方 审计意见 面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则、在财务报表附注中所列示的中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操 作的规定编制，公允反映了长安货币基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果 及基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 国注册会计师职业道德守则，我们独立于长安货 币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 长安货币基金管理人长安基金管理有限公司管 理层对其他信息负责。其他信息包括长安货币基 金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表 其他信息 的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信 息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务 报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在 审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 第18页，共69页 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当 报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 长安货币基金管理人长安基金管理有限公司管 理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企 业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业 协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 管理层和治理层对财务报表的责任 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时，长安货币基金管理人长安基金管理有限公司 管理层负责评估长安货币基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用 持续经营假设，除非长安货币基金计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 长安货 币基金管理人长安基金管理有限公司治理层负 责监督长安货币基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 注册会计师对财务报表审计的责任 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 第19页，共69页 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价长安货币基金管理 人长安基金管理有限公司管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对长安货币基金管理人长安基金管理有限 公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 长安货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致长安货币基金不能持续经营。 (5)评 价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披 露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。我们与长安货币基金管理人长安基金管理 有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 水青 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2018-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 第20页，共69页 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 703,446,600.67 226,001,793.61 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,481,262,039.99 420,064,435.47 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,481,262,039.99 420,064,435.47 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 734,671,582.00 414,161,381.24 应收证券清算款 40,483,706.30 - 应收利息 7.4.7.5 10,433,674.87 10,722,171.68 应收股利 - - 应收申购款 52,314,765.84 449,273,250.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,022,612,369.67 1,520,223,032.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 65,339,661.99 69,299,776.05 应付证券清算款 - - 应付赎回款 16,000.00 1,000.00 应付管理人报酬 384,477.41 388,678.83 应付托管费 116,508.34 117,781.49 第21页，共69页 应付销售服务费 42,149.61 24,300.00 应付交易费用 7.4.7.7 32,400.85 17,241.58 应交税费 5,397,850.82 5,397,850.82 应付利息 36,583.92 14,161.84 应付利润 2,617,814.55 645,146.53 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 159,000.00 159,000.00 负债合计 74,142,447.49 76,064,937.14 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,948,469,922.18 1,444,158,094.86 未分配利润 7.4.7.1 - - 0 所有者权益合计 2,948,469,922.18 1,444,158,094.86 负债和所有者权益总计 3,022,612,369.67 1,520,223,032.00 报告截止日2017年12月31日，基金份额总额2,948,469,922.18份。其中A类基金份额为 361,726,151.98份，B类基金份额为2,586,743,770.20份。 7.2 利润表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年12月31 2016年01月01日至201 日 6年12月31日 一、收入 63,829,781.90 79,332,360.61 1.利息收入 63,166,447.44 69,479,481.17 其中：存款利息收入 7.4.7.1 34,943,010.37 35,768,579.92 1 债券利息收入 11,024,884.15 20,607,898.16 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 17,198,552.92 13,103,003.09 第22页，共69页 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 663,334.46 9,852,879.44 列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.1 663,334.46 9,852,879.44 2 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 3 股利收益 7.4.7.1 - - 4 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 - - “-”号填列） 5 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 - - 填列） 6 减：二、费用 7,577,191.36 12,489,376.74 1．管理人报酬 7.4.10. 4,782,136.66 8,151,698.92 2.1 2．托管费 7.4.10. 1,449,132.40 2,470,211.79 2.2 3．销售服务费 7.4.10. 304,868.47 462,344.66 2.3 4．交易费用 7.4.7.1 - - 7 5．利息支出 853,853.83 1,218,221.37 其中：卖出回购金融资产支出 853,853.83 1,218,221.37 第23页，共69页 6．其他费用 7.4.7.1 187,200.00 186,900.00 8 三、利润总额（亏损总额以“-” 56,252,590.54 66,842,983.87 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 56,252,590.54 66,842,983.87 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安货币市场证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 1,444,158,09 - 1,444,158,094.86 值) 4.86 二、本期经营活动产生的基金 - 56,252,590.54 56,252,590.54 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 1,504,311,82 基金净值变动数（净值减少以 7.32 - 1,504,311,827.32 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,307,548,83 - 8,307,548,832.00 2.00 2.基金赎回款 -6,803,237,00 - -6,803,237,004.6 4.68 8 四、本期向基金份额持有人分 -56,252,590.5 配利润产生的基金净值变动 - 4 -56,252,590.54 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 2,948,469,92 - 2,948,469,922.18 值） 2.18 项目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 第24页，共69页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 4,051,544,29 - 4,051,544,295.99 值) 5.99 二、本期经营活动产生的基金 - 66,842,983.87 66,842,983.87 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -2,607,386,20 -2,607,386,201.1 基金净值变动数（净值减少以 1.13 - 3 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,829,143,88 - 14,829,143,885.9 5.95 5 2.基金赎回款 -17,436,530,0 - -17,436,530,087. 87.08 08 四、本期向基金份额持有人分 -66,842,983.8 配利润产生的基金净值变动 - 7 -66,842,983.87 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,444,158,09 - 1,444,158,094.86 值） 4.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012]1589号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013 年1月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 573,358,755.50份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管 人为广发银行股份有限公司 (以下简称“广发银行”)。 第25页，共69页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安货币市场证券投资 基金基金合同》和《长安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投 资范围为：现金、通知存款、短期融资券(包括超级短期融资券)、1年以内(含1年)的银 行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以 内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”) 和中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：同 期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至 第26页，共69页 到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当 单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债 券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率 每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于 每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产 净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计 量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均 法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考 虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算 的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。 当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝 对值达到0.25%时，基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。 第27页，共69页 当正偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏 离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离 度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投 资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产 清算等措施。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.000元。由 于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变 动。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 第28页，共69页 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润 /(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再 投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去 尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全 部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时， 第29页，共69页 为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进 行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方 式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累 计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基 金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资 人赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权 益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或 监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于 证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标 准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 (1) 主要税项说明 第30页，共69页 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号 文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号 文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015] 125号文《关于 内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56号文《关于资管产品增值 税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得 税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值 税。 (c) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得 税，并由内地发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分 配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (d) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业 所得税。 (2)应交税费 债券利息收入所得税 2017年12月31日 5,397,850.82元 2016年12月31日 5,397,850.82元 2015年12月31日 938,600.00元 第31页，共69页 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 3,446,600.67 1,001,793.61 定期存款 700,000,000.00 225,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 370,000,000.00 50,000,000.00 存款期限3个月-1年 330,000,000.00 95,000,000.00 存款期限1个月以内 - 80,000,000.00 其他存款 - - 合计 703,446,600.67 226,001,793.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2017年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,481,262,039. 1,480,915,000. -347,039. -0.0118 债券 99 00 99 合计 1,481,262,039. 1,480,915,000. -347,039. -0.0118 99 00 99 上年度末2016年12月31日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 (%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 420,064,435.47 420,000,000.00 -64,435.4 -0.0045 7 第32页，共69页 合计 420,064,435.47 420,000,000.00 -64,435.4 -0.0045 7 本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为 本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。 1.偏离金额=影子定价-摊余成本； 2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本年度与上年度未持有任何衍生金融资产。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 734,671,582.00 - 合计 734,671,582.00 - 项目 上年度末2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 414,161,381.24 - 合计 414,161,381.24 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本年度及上年度均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第33页，共69页 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,529.77 943.78 应收定期存款利息 1,421,639.09 711,389.13 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 6,601,654.80 8,434,430.00 应收买入返售证券利息 1,780,252.32 1,534,540.68 应收申购款利息 628,598.89 40,868.09 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 10,433,674.87 10,722,171.68 7.4.7.6 其他资产 本基金本年度及上年度均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 32,400.85 17,241.58 合计 32,400.85 17,241.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 159,000.00 159,000.00 第34页，共69页 合计 159,000.00 159,000.00 预提费用为：预提审计费用60,000元，预提信息披露费90,000元，预提账户维护费9,000 元。 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 长安货币A 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (长安货币A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 50,287,045.81 50,287,045.81 本期申购 842,038,114.44 842,038,114.44 本期赎回（以“-”号填列） -530,599,008.27 -530,599,008.27 本期末 361,726,151.98 361,726,151.98 7.4.7.9.2 长安货币B 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 (长安货币B) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,393,871,049.05 1,393,871,049.05 本期申购 7,465,510,717.56 7,465,510,717.56 本期赎回（以“-”号填列） -6,272,637,996.41 -6,272,637,996.41 本期末 2,586,743,770.20 2,586,743,770.20 申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 长安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安货币A) 第35页，共69页 上年度末 - - - 本期利润 2,581,921.44 - 2,581,921.44 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,581,921.44 - -2,581,921.44 本期末 - - - 7.4.7.10.2 长安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (长安货币B) 上年度末 - - - 本期利润 53,670,669.10 - 53,670,669.10 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -53,670,669.10 - -53,670,669.10 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年01月 至2017年12月31日 01日至2016年12月31日 活期存款利息收入 120,753.23 222,559.77 定期存款利息收入 34,234,526.34 34,480,510.94 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 587,730.80 1,065,509.21 第36页，共69页 合计 34,943,010.37 35,768,579.92 其他为直销申购款利息收入。 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 663,334.46 9,852,879.44 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 663,334.46 9,852,879.44 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券 1,558,395,258.86 2,269,015,762.07 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 1,530,000,000.00 2,200,000,000.00 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 27,731,924.40 59,162,882.63 买卖债券差价收入 663,334.46 9,852,879.44 第37页，共69页 7.4.7.13 衍生工具收益 7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本年度及上年度均无衍生工具收益。 7.4.7.14 股利收益 本基金在本年度及上年度均无股利收益。 7.4.7.15 公允价值变动收益 本基金在本年度及上年度均无公允价值变动收益。 7.4.7.16 其他收入 本基金本报告期内及上年度未有其他收入。 7.4.7.17 交易费用 本基金在本年度及上年度均无交易费用。 7.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年01月01日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 90,000.00 90,000.00 账户维护费 - - 中债账户维护费 18,000.00 18,000.00 上清所账户维护费 18,000.00 18,400.00 其他 1,200.00 500.00 合计 187,200.00 186,900.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 第38页，共69页 2018年1月，经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景 林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙）。本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限 公司持有本公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公 司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星 控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有 本公司全部股权的6.67%。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、 基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安春华秋实7号投资组合资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安春华秋实8号投资组合资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安纯熙聚盈1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安丰利24号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安国金1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安宏铭2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安弘硕2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-农行-长安喜世润盈喜1号多策略分级资 基金管理人管理的专户产品 产管理计划 长安基金-世真信宏1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 第39页，共69页 长安基金-银叶信玉5期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-银叶信玉6期资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金-招商银行-一创1号投资组合 基金管理人管理的专户产品 长安基金长安久期多策略1号投资组合 基金管理人管理的专户产品 长安基金长安源乐晟3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金长安睿享2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金公司-工行-长安东成1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金景泰利丰信泰1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金浦发银行长安辰阳乾丰20号分级资产管理 基金管理人管理的专户产品 计划 长安基金浦发银行长安汇石聚金3号分级资产管理 基金管理人管理的专户产品 计划 长安基金浦发银行长安兴源定增1号分级资产管理 基金管理人管理的专户产品 计划 长安基金映雪信诺1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安基金映雪信诺4号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安理想红利1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安利可2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安利可5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安平安富贵恒康医疗资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安平安富贵千金净雅资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安青骓强债1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安青骓投资稳健2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安润银5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安润银6号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安万杉1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安祥瑞1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安祥瑞2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安信托长安基金3号投资组合 基金管理人管理的专户产品 长安信托长安基金一号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安酉元1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 第40页，共69页 长安裕丰港股通精选1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安中国龙阿尔法1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安尊享2号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安尊远1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安骅钰鼎立增长混合1号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 长安睿银2号分级资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安善渊1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安涌峰中国龙大中华1号资产 基金管理人管理的专户产品 管理计划 广发银行托管专户-长安裕丰精选2号投资组合 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安裕丰精选3号投资组合 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安裕丰精选4号投资组合 基金管理人管理的专户产品 广发银行托管专户-长安智权多策略2号分级资产管 基金管理人管理的专户产品 理计划 中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户- 基金管理人管理的专户产品 长安弘硕1号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户- 基金管理人管理的专户产品 长安睿富3号资产管理计划 中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户- 基金管理人管理的专户产品 长安青松1号投资组合 中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户- 基金管理人管理的专户产品 长安青松2号投资组合 中国工商银行股份有限公司浙江省分行托管专户- 基金管理人管理的专户产品 长安青松3号投资组合 中国工商银行广东省分行营业部托管专户-长安誉 基金管理人管理的专户产品 享8号分级资产管理计划 中国工商银行广东省分行营业部托管专户-长安丰 基金管理人管理的专户产品 成分级资产管理计划 中国工商银行上海市分行托管专户-长安春华秋实3 基金管理人管理的专户产品 号资产管理计划 长安资产-华泰5号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 第41页，共69页 长安资产·华泰1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产滨海投资2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产传化物流股权投资专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产侗乡投资1号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产侗乡投资2号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产民生非凡4号专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产申万泓鼎新三板投资专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产盛通精选2号A类3期专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 长安资产钜洲格隆新三板投资专项资产管理计划 基金管理人子公司管理的专户产 品 上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 7.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 第42页，共69页 7.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交 易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年12月31日 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,782,136.66 8,151,698.92 其中：支付销售机构的客户维护费 261,928.31 237,724.94 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33%/ 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,449,132.40 2,470,211.79 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当 年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 联方名称 2017年01月01日至2017年12月31日 第43页，共69页 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安货币A 长安货币B 合计 广发银行股份有限公司 5,566.06 0.00 5,566.06 长安基金管理有限公司 42,554.91 121,708.39 164,263.30 合计 48,120.97 121,708.39 169,829.36 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2016年01月01日至2016年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安货币A 长安货币B 合计 广发银行股份有限公司 10,901.21 0.00 10,901.21 长安基金管理有限公司 38,297.70 224,765.53 263,063.23 合计 49,198.91 224,765.53 273,964.44 长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资 产净值×0.25%/当年天数； 长安货币B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资 产净值×0.01%/当年天数； 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支 入 出 额 入 出 广发银行股份有限 - - - - 198,000,000. 15,189. 公司 00 04 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支 第44页，共69页 入 出 额 入 出 广发银行股份有限 - - - - 428,000,000. 37,270. 公司 00 68 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 长安货币A 份额单位：份 本期 上年度可比期 2017年01月01 间 项目 日至2017年12 2016年01月01 月31日 日至2016年12 月31日 基金合同生效日（2013年01月25日）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 长安货币B 份额单位：份 本期 上年度可比期 2017年01月01 间 项目 日至2017年12 2016年01月01 月31日 日至2016年12 月31日 基金合同生效日（2013年01月25日）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 174,821,083.6 183,676,184.8 7 5 第45页，共69页 报告期间申购/买入总份额 189,339,080.1 114,148,540.8 1 2 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 263,084,761.6 123,003,642.0 3 0 报告期末持有的基金份额 101,075,402.1 174,821,083.6 5 7 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.43% 12.11% 基金管理人于本报告期内通过直销柜台申购本基金，根据基金合同规定，申购费为0元。 以上申购份额包含红利再投金额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 长安货币A 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 持有的 持有的 关联方名称 持有的 基金份 持有的 基金份 基金份 额占基 基金份 额占基 额 金总份 额 金总份 额的比 额的比 例 例 长安基金长安睿享2号分级资产管理计 605,24 0.02% - - 划 0.47 长安平安富贵恒康医疗资产管理计划 1,008,3 0.03% - - 57.08 长安祥瑞1号分级资产管理计划 606,07 0.02% - - 3.18 长安祥瑞2号分级资产管理计划 622,35 0.02% - - 8.43 长安资产·华泰1号专项资产管理计划 1,975,1 0.07% - - 87.05 长安资产侗乡投资1号专项资产管理计 1,267,1 0.04% - - 第46页，共69页 划 00.88 长安资产侗乡投资2号专项资产管理计 940,81 0.03% - - 划 6.94 中国工商银行上海市分行托管专户-长 1,482,4 0.05% - - 安春华秋实3号资产管理计划 18.89 长安资产滨海投资2号专项资产管理计 - - 967,60 0.07% 划 1.30 长安资产盛通精选2号A类3期专项资产 - - 279,03 0.02% 管理计划 0.21 长安资产申万泓鼎新三板投资专项资 186,73 0.01% 567,00 0.04% 产管理计划 2.51 6.32 长安资产-华泰5号专项资产管理计划 1,671,3 0.06% 1,810,3 0.13% 66.03 57.39 长安资产鼎锋新三板专项资产管理计 872,56 0.03% 841,98 0.06% 划 1.53 0.83 长安货币B 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基 持有的基 持有的基 金份额占 持有的基 金份额占 金份额 基金总份 金份额 基金总份 额的比例 额的比例 兵器装备集团财务有限责任公司 30,000,00 1.02% - - 0.00 长安国金1号资产管理计划 5,003,07 0.17% - - 1.56 长安弘硕2号资产管理计划 26,119,84 0.89% - - 1.10 长安基金-世真信宏1号资产管理计 30,000,00 1.02% - - 划 0.00 长安平安富贵千金净雅资产管理计 6,608,47 0.22% - - 划 7.06 长安润银5号资产管理计划 18,000,00 0.61% - - 第47页，共69页 0.00 长安资产传化物流股权投资专项资 34,814,98 1.18% - - 产管理计划 1.42 广发银行托管专户-长安裕丰精选2 13,276,11 0.45% - - 号投资组合 1.40 广发银行托管专户-长安裕丰精选3 13,276,11 0.45% - - 号投资组合 1.39 广发银行托管专户-长安裕丰精选4 13,761,37 0.47% - - 号投资组合 0.47 长安-中信银行权益策略1期4号资 - - 16,410,32 1.14% 产管理计划 3.99 长安国际信托股份有限公司 101,433,7 3.44% 10,199,49 0.71% 89.02 5.72 长安基金浦发银行长安兴源定增1 - - 182,117,7 12.61% 号分级资产管理计划 72.88 长安财富资产管理有限公司 111,860,7 3.79% 215,555,2 14.93% 83.72 94.09 长安资产民生非凡4号专项资产管 - - 8,283,21 0.57% 理计划 5.71 长安骅钰鼎立增长混合1号分级资 - - 21,629,83 1.50% 产管理计划 5.53 长安资产·华泰1号专项资产管理计 - - 35,392,54 2.45% 划 9.75 长安祥瑞2号分级资产管理计划 - - 166,000,0 11.49% 00.00 长安祥瑞1号分级资产管理计划 - - 193,000,0 13.36% 00.00 长安丰利24号分级资产管理计划 - - 45,000,00 3.12% 0.00 长安宏铭2号分级资产管理计划 - - 15,000,00 1.04% 0.00 长安基金浦发银行长安辰阳乾丰20 - - 10,000,00 0.69% 号分级资产管理计划 0.00 第48页，共69页 长安理想红利1号分级资产管理计 - - 60,195,55 4.17% 划 3.14 长安汇旌9号分级资产管理计划 - - 20,850,66 1.44% 6.01 长安睿富3号分级资产管理计划 - - 5,033,26 0.35% 5.13 以上关联方于本报告期内通过长安基金直销柜台申购本基金，申购手续费按照基金合同 约定为0元。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12 2016年01月01日至2016年12 关联方名称 月31日 月31日 期末余额 当期利息收 期末余额 当期利息收 入 入 广发银行股份有限公司 3,446,600.6 5,200,944.8 1,001,793.6 5,605,347.7 7 9 1 0 本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算保证金，于2017年12月31日的相关余额为人民币元0.00元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本年度报告期及上年度无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--货币市场基金 长安货币A 单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应 应付利润本 本期利润 式转实收基金 付赎回款转 年变动 分配合计 备注 出金额 2,376,217.83 402,998.92 -197,295.31 2,581,921.44- 长安货币B 单位：人民币元 第49页，共69页 已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 本期利润 式转实收基金 赎回款转出金 变动 分配合计 备注 额 47,381,560.94 4,119,144.83 2,169,963.33 53,670,669.10- 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承 销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日 起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投 资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认 购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2017年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限 证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2017年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额65,339,661.99元，是以以下债券作为质押。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总 价 额 111786493 17徽商银行 2018-01-02 99.76 510,000 50,877,60 CD155 0.00 170207 17国开07 2018-01-02 99.52 160,000 15,923,20 0.00 合计 670,000 66,800,80 0.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： 第50页，共69页 ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委 员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风 险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、 风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估 各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本 基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - 59,996,765.23 A-1以下 - - 未评级 1,481,262,039.99 - 合计 1,481,262,039.99 59,996,765.23 根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发吗[2006] 95号”文《中国人民银行信用 评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评 级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、 A-2、A-3、B、C、D。每一个信用等级均不进行微调。 第51页，共69页 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 360,067,670.24 合计 - 360,067,670.24 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年 3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及 2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表 示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进 行微调，表示略高或略低于本等级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自 于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债 表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所 有者权益) 无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了 巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动 性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管 理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于在银行间市场正常交易的债券、同业存单、逆回购以 及银行存款等。基金组合资产中的主要投资标的属于《公开募集证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称"流动性新规）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金 管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变价值进行审慎评估和测 第52页，共69页 算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现 价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产 净值的10%。本基金根据流动性新规中针对货币市场基金特别规定，对基金份额持有人 集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况对本基金投资组合实施调 整，本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组 合的平均剩余期限未超过 60天，平均剩余存续期不超过120天，投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计不低于30%。报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动 性风险较小。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进 行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金根据所持有资产和负债 的按摊余成本法确定的公允价值，并按合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行 分类: 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12月 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 31日 上 资产 银行存款 703,446,600. - - - 703,446,600. 67 67 交易性金融资产 1,481,262,03 - - - 1,481,262,03 9.99 9.99 买入返售金融资产 734,671,582. - - - 734,671,582. 00 00 应收证券清算款 - - - 40,483,70 40,483,706.3 6.30 0 第53页，共69页 应收利息 - - - 10,433,67 10,433,674.8 4.87 7 应收申购款 - - - 52,314,76 52,314,765.8 5.84 4 资产总计 2,919,380,22 - - 103,232,14 3,022,612,36 2.66 7.01 9.67 负债 卖出回购金融资产 65,339,661.9 - - - 65,339,661.9 款 9 9 应付赎回款 - - - 16,000.00 16,000.00 应付管理人报酬 - - - 384,477.41 384,477.41 应付托管费 - - - 116,508.34 116,508.34 应付销售服务费 - - - 42,149.61 42,149.61 应付交易费用 - - - 32,400.85 32,400.85 应交税费 - - - 5,397,850. 5,397,850.82 82 应付利息 - - - 36,583.92 36,583.92 应付利润 - - - 2,617,814. 2,617,814.55 55 其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 65,339,661.9 - - 8,802,785. 74,142,447.4 9 50 9 利率敏感度缺口 2,854,040,56 - - 94,429,36 2,948,469,92 0.67 1.51 2.18 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 资产 银行存款 226,001,793. - - - 226,001,793. 61 61 交易性金融资产 420,064,435. - - - 420,064,435. 47 47 买入返售金融资产 414,161,381. - - - 414,161,381. 第54页，共69页 24 24 应收利息 - - - 10,722,17 10,722,171.6 1.68 8 应收申购款 - - - 449,273,25 449,273,250. 0.00 00 资产总计 1,060,227,61 - - 459,995,42 1,520,223,03 0.32 1.68 2.00 负债 卖出回购金融资产 69,299,776.0 - - - 69,299,776.0 款 5 5 应付赎回款 - - - 1,000.00 1,000.00 应付管理人报酬 - - - 388,678.83 388,678.83 应付托管费 - - - 117,781.49 117,781.49 应付销售服务费 - - - 24,300.00 24,300.00 应付交易费用 - - - 17,241.58 17,241.58 应交税费 - - - 5,397,850. 5,397,850.82 82 应付利息 - - - 14,161.84 14,161.84 应付利润 - - - 645,146.53 645,146.53 其他负债 - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 69,299,776.0 - - 6,765,161. 76,064,937.1 5 09 4 利率敏感度缺口 990,927,834. - - 453,230,26 1,444,158,09 27 0.59 4.86 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 第55页，共69页 市场利率下降25个基点 723,884.69 279,175.71 市场利率上升25个基点 -722,686.67 -278,748.01 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余 成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值计量 (a) 公允价值计量的层次 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负 债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次 取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的 定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的 报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输 入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级 的余额为1,481,262,039.99元，无属于第一层级和第三层级的余额。 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级 的余额为420,064,435.47元，无属于第一层级和第三层级的余额。 2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二 层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转 换。 (b) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包 括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的 变更。根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 第56页，共69页 2017年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发 生过变更。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日和2016年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的 金融工具。 (2) 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重 大差异。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,481,262,039.99 49.01 其中：债券 1,481,262,039.99 49.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 734,671,582.00 24.31 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 703,446,600.67 23.27 4 其他各项资产 103,232,147.01 3.42 5 合计 3,022,612,369.67 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 65,339,661.99 2.22 其中：买断式回购融资 - - 第57页，共69页 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 50.70 2.22 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 8.09 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 28.83 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 12.77 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 第58页，共69页 的浮动利率债 合计 99.01 2.22 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 338,966,964.27 11.50 其中：政策性金融债 338,966,964.27 11.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,142,295,075.72 38.74 8 其他 - - 9 合计 1,481,262,039.99 50.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本 产净值比 例(%) 1 170207 17国开07 2,800,000 278,980,316.92 9.46 2 111711479 17平安银行CD479 2,000,000 198,612,379.77 6.74 3 111786493 17徽商银行CD155 1,000,000 99,787,223.24 3.38 第59页，共69页 4 111712225 17北京银行CD225 1,000,000 99,777,423.77 3.38 5 111787040 17南京银行CD161 1,000,000 99,687,976.80 3.38 6 111709493 17浦发银行CD493 1,000,000 99,013,635.03 3.36 7 111710683 17兴业银行CD683 1,000,000 98,767,453.82 3.35 8 111710684 17兴业银行CD684 1,000,000 97,528,021.46 3.31 9 111716290 17上海银行CD290 800,000 79,801,581.74 2.71 10 170401 17农发01 600,000 59,986,647.35 2.03 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0609% 报告期内偏离度的最低值 -0.0854% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0213% 上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币 1.00元。 第60页，共69页 8.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 40,483,706.30 3 应收利息 10,433,674.87 4 应收申购款 52,314,765.84 5 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 103,232,147.01 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的基 级别 数 金份额 占总 占总 (户) 持有份额 份额 持有份额 份额 比例 比例 长安 3,433 105,367.36 32,043,700.57 8.86% 329,682,451.4 91.1 货币A 1 4% 长安 55 47,031,704.91 2,376,924,60 91.8 209,819,167.1 8.11% 货币B 3.06 9% 4 合计 3,488 845,318.21 2,408,968,30 81.7 539,501,618.5 18.3 第61页，共69页 3.63 0% 5 0% 9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 持有份额占总份额的 比例(%) 1 机构 600,000,000.00 20.35 2 机构 500,323,768.18 16.97 3 机构 240,377,157.26 8.15 4 机构 111,860,783.72 3.79 5 机构 101,433,789.02 3.44 6 机构 101,075,402.15 3.43 7 个人 75,052,802.91 2.55 8 个人 55,787,320.14 1.89 9 机构 50,051,747.48 1.70 10 机构 40,000,000.00 1.36 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 长安货币A 1,638,518.11 0.45% 基金管理人所有从业人员持 长安货币B 0.00 - 有本基金 合计 1,638,518.11 0.06% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 长安货币A 10~50 和研究部门负责人持有本开放式 长安货币B 0 基金 合计 10~50 长安货币A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 长安货币B 0 金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 第62页，共69页 单位：份 长安货币A 长安货币B 基金合同生效日(2013年01月25 404,356,815.50 169,001,940.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 50,287,045.81 1,393,871,049.05 本报告期基金总申购份额 842,038,114.44 7,465,510,717.56 减：本报告期基金总赎回份额 530,599,008.27 6,272,637,996.41 本报告期期末基金份额总额 361,726,151.98 2,586,743,770.20 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为 履行总经理职务的公告》，原总经理黄陈先生辞去总经理职务，由副总经理王健代行总 经理职务。 二、基金管理人于2017年12月28日披露了《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任 职公告》，自2017年12月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务，副总经理王 健不再代行总经理职务。 本报告期，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 第63页，共69页 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 金总量的 备注 交总额 比例 的比例 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交金 债券回 成交 权证成 成交 基金成 金额 交总额 额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 第64页，共69页 64,00 海通证券 - - 0,000. 100.00%- - - - 00 招商证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内未发生偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-21 2016年第4季度报告 关于长安货币市场证券投资 2 基金修改基金合同和托管协 中国证券报 2017-01-26 议的公告 3 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-26 基金合同更新（20170126） 4 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-01-26 托管协议更新（20170126） 长安货币市场证券投资基金 5 招募说明书2017年第1次更 中国证券报 2017-03-04 新及摘要 关于旗下基金在金观诚、一 6 路财富和晟视天下开通申 中国证券报 2017-03-18 购、赎回和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 关于旗下基金在奕丰金融服 7 务（深圳）有限公司开通申 中国证券报 2017-03-23 购、赎回、定投和基金转换 第65页，共69页 业务并参与费率优惠活动的 公告 8 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-03-28 2016年年度报告 关于开展长安货币市场证券 9 投资基金A类网上直销基金 中国证券报 2017-03-29 转换费率优惠的公告 10 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-04-22 2017年第1季度报告 长安基金管理有限公司关于 11 旗下基金参加代销机构费率 中国证券报 2017-04-22 优惠的公告 关于长安基金管理有限公司 12 旗下基金在交通银行股份有 中国证券报 2017-04-22 限公司手机银行开通申购费 率优惠的公告 长安基金管理有限公司关于 13 旗下基金2017年6月30日基 中国证券报 2017-06-30 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 关于旗下基金在交通银行股 14 份有限公司开展手机银行申 中国证券报 2017-07-01 购费率、定期定额投资优惠 费率活动的公告 关于旗下基金在交通银行股 15 份有限公司开展网上银行申 中国证券报 2017-07-01 购费率、定期定额投资优惠 费率活动的公告 关于旗下基金在蚂蚁（杭州） 16 基金销售有限公司开通基金 中国证券报 2017-07-07 转换业务并参加费率优惠活 动的公告 17 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-07-19 第66页，共69页 2017年第二季度报告 长安基金管理有限公司关于 18 由王健代为履行公司总经理 中国证券报 2017-07-31 职务的公告 关于旗下所有开放式证券投 19 资基金参与一路财富（北京） 中国证券报 2017-08-17 信息科技股份有限公司费率 优惠活动的公告 长安货币市场证券投资基金 20 2017年半年度普通报告及摘 中国证券报 2017-08-24 要 长安货币市场证券投资基金 21 招募说明书2017年第2次更 中国证券报 2017-08-30 新 关于旗下基金在天津万家财 富资产管理有限公司开通认 22 购、申购、赎回、基金转换 中国证券报 2017-09-13 和定投业务并参与费率优惠 活动的公告 23 长安货币市场证券投资基金 中国证券报 2017-10-27 2017年第三季度报告 关于旗下基金在上海证券有 24 限责任公司开通认购、申购 中国证券报 2017-11-08 和赎回并参与费率优惠活动 的公告 关于旗下基金在北京蛋卷基 金销售有限公司开通认购、 25 申购、赎回、基金转换和定 中国证券报 2017-11-10 投业务并参与费率优惠活动 的公告 关于旗下基金在上海基煜基 26 金销售有限公司开通认购、 中国证券报 2017-12-07 申购、赎回、基金转换和定 投业务并参与费率优惠活动 第67页，共69页 的公告 关于开展长安货币市场证券 27 投资基金网上直销基金转换 中国证券报 2017-12-28 费率优惠的公告 28 长安基金管理有限公司总经 中国证券报 2017-12-28 理袁丹旭任职公告 关于旗下证券投资基金于20 29 18年1月1日起缴纳增值税的 中国证券报 2017-12-30 提示性公告 长安基金管理有限公司关于 30 旗下基金2017年12月31日基 中国证券报 2017-12-31 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 类号 或者超过20% 占比 别 的时间区间 2017/12/29 600,000,00 600,000,000.0 20.3 1- 2017/12/3 - 0.00 - 0 5% 1 2017/12/22 500,323,76 500,323,768.1 16.9 机 2- 2017/12/2 - 8.18 - 8 7% 构 8 2017/12/14 240,377,15 240,377,157.2 3- 2017/12/1 - 7.26 - 6 8.15% 9 4 2017/07/24 215,555,294. 122,305,48 226,000,00 111,860,783.7 3.79% - 2017/09/0 09 9.63 0.00 2 第68页，共69页 3 2017/08/01 174,821,083. 193,339,08 267,084,76 101,075,402.1 5- 2017/09/0 67 0.11 1.63 5 3.43% 3 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管 理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安货币市场证券投资基金基金合同； 3、长安货币市场证券投资基金托管协议； 第69页，共69页 4、长安货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 第70页，共69页