长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月03日 送出日期:2024年06月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长安沪深300非周期指数 基金代码 740101 基金简称A 长安沪深300非周期指数 基金代码A 740101 A 基金简称C 长安沪深300非周期指数 基金代码C 017040 C 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 基金合同生效日 2012年06月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 肖洁 2022年02月08日 2010年11月25日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。 本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全 投资目标 复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周 期行业指数的有效工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行 业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准 上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工 具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括期权等金融衍生 品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股 的投资比例不低于基金资产的90%,在任何交易日日终持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%,每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低 第1页,共6页 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等,权证占基金资产净值的比例为0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法 规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的, 基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 主要投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数 的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基 风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益 品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共6页 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 长安沪深300非周期指数A 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 M<100万 1.50% 申购费(前收费)100万≤M<500万 1.00% M≥500万 1000.00元/笔 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.30% N≥730天 0.00% 长安沪深300非周期指数C 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 赎回费 N<7天 1.50% N≥7天 0.00% 注:投资者重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 第3页,共6页 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.00% 基金管理人和销售机构 托管费 0.15% 基金托管人 销售服务费C 0.20% 销售机构 审计费用 25,000.00 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 指数许可使用费 年下限金额:200,000.00 指数编制公司 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、 其他费用 基金的证券、期货交易费用、基金的银行汇划费用、相关服务机构 基金的开户费用、账户维护费用、按照国家有关规 定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费用为基金整体承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.除上述费用外的其他运作费用,详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。(三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 长安沪深300非周期指数A 基金运作综合费率(年化) 持有期 2.13% 长安沪深300非周期指数C 基金运作综合费率(年化) 持有期 2.33% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险: 第4页,共6页 (1)指数下跌风险:由于本基金主要投资于沪深300非周期行业指数成分股,因此当沪深300非周期行业指数下跌时,本基金净值面临与沪深300非周期行业指数同步下跌的风险; (2)跟踪偏离风险:本基金在跟踪标的指数时,可能会由于各种原因而导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异,主要影响因素包括: ①基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等; ②基金发生申购或赎回:本基金在实际管理过程中,由于投资人申购而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成分股,或者面临投资人赎回时无法将股票及时地转化为现金,这些情况将导致本基金在跟踪标的指数时存在一定的跟踪偏离。 ③在指数投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,例如跟踪技术手段、买入卖出时机的选择等都会影响本基金的跟踪误差; ④基金参与新股申购、成分股派发现金股息、法律法规限制等其他可能导致跟踪误差的情形。 (3)跟踪误差控制未达约定目标的风险:本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (4)标的指数变更的风险:根据基金合同约定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 (5)指数编制机构停止服务的风险:本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 (6)成份股停牌的风险:标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能会导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2、投资科创版股票的风险 本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、退市风险、系统性风险和政策风险。 (二)重要提示 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金经中国证监会2012年1月30日证监许可[2012]130号文核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 第5页,共6页 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.changanfunds.com,基金管理人客服电话:400-820-9688 1、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议》《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》 2、基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 第6页,共6页