长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定， 于2020年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11 §6 中期财务会计报告(未经审计)......11 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54 §9 开放式基金份额变动 ......54 §10 重大事件揭示......54 10.1 基金份额持有人大会决议......54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4 基金投资策略的改变 ......54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ......56 §11 影响投资者决策的其他重要信息......58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......58 §12 备查文件目录......58 12.1 备查文件目录 ......58 12.2 存放地点 ......58 12.3 查阅方式 ......58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期指数 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,485,674.84份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300 非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差 投资目标 的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行 业指数的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照 投资策略 沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股 票投资组合，进行被动指数化投资。 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款 业绩比较基准 利率（税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和 风险收益特征 预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 李今 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169498 人 电子邮箱 service@changanfunds.com lijin@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 4008308003 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市西城区菜市口大街1号 竹大厦16楼 院2号楼信托大厦 邮政编码 201204 100053 法定代表人 万跃楠 尹兆君 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《证券时报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金中期报告备置地 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日） 本期已实现收益 3,313,035.54 本期利润 7,312,551.58 加权平均基金份额本期利润 0.1736 本期加权平均净值利润率 14.67% 本期基金份额净值增长率 15.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日） 期末可供分配利润 9,843,275.46 期末可供分配基金份额利润 0.2431 期末基金资产净值 54,006,300.41 期末基金份额净值 1.334 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日） 基金份额累计净值增长率 104.82% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 11.54% 0.90% 10.68% 0.92% 0.86% -0.02% 过去三个月 20.61% 0.94% 18.93% 0.98% 1.68% -0.04% 过去六个月 15.10% 1.52% 13.29% 1.55% 1.81% -0.03% 过去一年 27.66% 1.23% 25.34% 1.26% 2.32% -0.03% 过去三年 25.85% 1.26% 25.80% 1.28% 0.05% -0.02% 过去五年 8.41% 1.51% 3.77% 1.51% 4.64% 0.00% 自基金合同 104.82% 1.48% 89.71% 1.45% 15.11% 0.03% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年,图示日期为2012年6月25日至2020年06月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2020年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投 资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金等19只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 北京大学国民经济学博 士。曾任安信期货有限责 任公司高级分析师，中海 石油气电集团有限责任公 司贸易部研究员等职。201 林忠 2015- 10 1年6月加入长安基金管理 晶 本基金的基金经理 01-27 - 年 有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、 量化投资部（筹）总经理、 基金投资部副总经理等 职，现任长安基金管理有 限公司基金投资部总经 理、基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.334元，本报告期内，基金份额净值增长率为15.10%，同期业绩比较基准收益率为13.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 受公共卫生事件的影响，今年上半年全球经济活动出现明显下行，出口、消费和投资均受到较大冲击，相比较而言，非周期行业整体盈利表现相对较为稳定。目前，我国经济数据出现明显触底回升态势，但海外经济仍面临较大压力，出口和投资回升力度将取决于海外公共卫生事件控制情况，国内下半年经济增长将主要依赖于内部消费和财政扩张政策带来的成长，经济活动回升力度需要进一步跟踪。在投资管理上，我们坚持采取指数化投资策略，积极应对申购/赎回和成分股调整带来的冲击，力争为投资者提供较好的指数投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,923,351.43 4,006,940.44 结算备付金 - - 存出保证金 5,134.16 3,124.16 交易性金融资产 6.4.7.2 50,635,260.90 49,301,078.82 其中：股票投资 50,635,260.90 49,301,078.82 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 42,429.35 应收利息 6.4.7.5 202,568.96 202,589.30 应收股利 - - 应收申购款 270,922.82 16,406.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 55,037,238.27 53,572,569.02 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 193,248.93 209,956.17 应付管理人报酬 42,496.40 44,222.93 应付托管费 6,374.43 6,633.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 17,597.44 9,914.39 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 771,220.66 744,090.51 负债合计 1,030,937.86 1,014,817.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 40,485,674.84 45,350,685.01 未分配利润 6.4.7.10 13,520,625.57 7,207,066.56 所有者权益合计 54,006,300.41 52,557,751.57 负债和所有者权益总 55,037,238.27 53,572,569.02 计 1、报告截止日2020年06月30日，基金份额净值1.334元，基金份额总额40,485,674.84份。 2、本基金基金合同生效日为2012年06月25日，本财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年06月30日。 6.2 利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 7,784,798.44 12,532,464.63 1.利息收入 14,450.06 13,957.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,450.06 13,957.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 3,763,130.20 780,911.83 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,294,770.99 269,295.11 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.14. - - 益 2 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 468,359.21 511,616.72 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 3,999,516.04 11,728,250.56 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 7,702.14 9,344.67 号填列） 减：二、费用 472,246.86 465,827.08 1．管理人报酬 6.4.10.2. 248,387.57 271,044.14 1 2．托管费 6.4.10.2. 37,258.11 40,656.55 2 3．销售服务费 6.4.10.2. - - 3 4．交易费用 6.4.7.20 34,387.20 16,695.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 152,213.98 137,431.21 三、利润总额（亏损总额 7,312,551.58 12,066,637.55 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 7,312,551.58 12,066,637.55 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 45,350,685.01 7,207,066.56 52,557,751.57 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 7,312,551.58 7,312,551.58 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -4,865,010.17 -998,992.57 -5,864,002.74 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,080,896.89 1,413,372.27 8,494,269.16 2.基金赎回款 -11,945,907.06 -2,412,364.84 -14,358,271.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 40,485,674.84 13,520,625.57 54,006,300.41 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 56,270,779.88 -9,409,127.17 46,861,652.71 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 12,066,637.55 12,066,637.55 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -3,387,740.15 -296,027.89 -3,683,768.04 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,091,838.27 28,165.88 5,120,004.15 2.基金赎回款 -8,479,578.42 -324,193.77 -8,803,772.19 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 52,883,039.73 2,361,482.49 55,244,522.22 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 吴缨 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额 277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金277,072,819.54元，有效认购资金在募集期间产生利息60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了 KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300非周期行业指数收益率＋5%×活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披 露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况、自2020年1月1日至2020年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2020年01月01日至2020年06月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； - 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解 禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 活期存款 3,923,351.43 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,923,351.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2020年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,171,597.37 50,635,260.90 13,463,663.53 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 债 场 券 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,171,597.37 50,635,260.90 13,463,663.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间均未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 应收活期存款利息 799.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 2.30 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 201,766.78 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 202,568.96 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 17,597.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,597.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 317.24 应付证券出借违约金 - 预提费用 462,213.98 其他应付 58,689.44 合计 771,220.66 其他应付包括应付指数使用费人民币50,000.00元，应付其他人民币8,689.44元。 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2020年01月01日至2020年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 45,350,685.01 45,350,685.01 本期申购 7,080,896.89 7,080,896.89 本期赎回（以“-”号填列） -11,945,907.06 -11,945,907.06 本期末 40,485,674.84 40,485,674.84 1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币277,132,832.76元，折合277,132,832.76份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,464,688.87 -257,622.31 7,207,066.56 本期利润 3,313,035.54 3,999,516.04 7,312,551.58 本期基金份额交易产 -934,448.95 -64,543.62 -998,992.57 生的变动数 其中：基金申购款 1,499,302.75 -85,930.48 1,413,372.27 基金赎回款 -2,433,751.70 21,386.86 -2,412,364.84 本期已分配利润 - - - 本期末 9,843,275.46 3,677,350.11 13,520,625.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 14,339.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 43.19 结算备付金利息收入 67.72 其他 - 合计 14,450.06 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 13,520,103.28 减：卖出股票成本总额 10,225,332.29 买卖股票差价收入 3,294,770.99 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均未持有基金。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间均未持有债券。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均未持有资产支持证券。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行贵金属投资。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 468,359.21 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 468,359.21 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 3,999,516.04 ——股票投资 3,999,516.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 3,999,516.04 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 6,940.15 转换费收入 761.99 合计 7,702.14 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 34,387.20 银行间市场交易费用 - 合计 34,387.20 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 12,432.42 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 指数使用费 100,000.00 合计 152,213.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 248,387.57 271,044.14 其中：支付销售机构的客户维护费 82,089.88 92,915.76 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 37,258.11 40,656.55 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不计提基金销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020年06 2019年01月01日至2019年06 月30日 月30日 报告期初持有的基金份 6,608,724.39 6,608,724.39 额 报告期间申购/买入总 0.00 0.00 份额 报告期间因拆分变动份 0.00 0.00 额 减：报告期间赎回/卖出 0.00 0.00 总份额 报告期末持有的基金份 6,608,724.39 6,608,724.39 额 报告期末持有的基金份 16.32% 12.50% 额占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末无其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 股份有限 3,923,351.43 14,339.15 4,176,952.18 13,806.60 公司 本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算保证金，于2020年06月30日的相关余额为人民币5,134.16元。（2019年6月30日的相关余额为人民币4,108.18元。） 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金在本报告期内及上年度可比期间未进行过利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 3008 捷安 2020 2020 新股 17.6 17.6 7,73 7,73 45 高科 -06- -07- 未上 3 3 439 9.57 9.57 - 24 03 市 3008 胜蓝 2020 2020 新股 10.0 10.0 7,51 7,51 43 股份 -06- -07- 未上 1 1 751 7.51 7.51 - 23 02 市 3008 酷特 2020 2020 新股 5,83 5,83 40 智能 -06- -07- 未上 5.94 5.94 983 9.02 9.02 - 30 08 市 3008 首都 2020 2020 新股 3,81 3,81 46 在线 -06- -07- 未上 3.37 3.37 1,131 1.47 1.47 - 22 01 市 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于2020年06月30日，本基金有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券如上。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的广发银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006] 95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金于本报告期末未持有长期信用评级的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即 为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于沪深300非周期行业指数的成分股，基金组合资产中 的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新 规）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工 作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过 基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中 定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相 关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组 合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年06月30日 资产 银行存款 3,923,351.43 - - - 3,923,351.43 存出保证金 5,134.16 - - - 5,134.16 交易性金融 - - - 50,635,260.90 50,635,260.90 资产 应收利息 - - - 202,568.96 202,568.96 应收申购款 - - - 270,922.82 270,922.82 资产总计 3,928,485.59 - - 51,108,752.68 55,037,238.27 负债 应付赎回款 - - - 193,248.93 193,248.93 应付管理人 - - - 42,496.40 42,496.40 报酬 应付托管费 - - - 6,374.43 6,374.43 应付交易费 - - - 17,597.44 17,597.44 用 其他负债 - - - 771,220.66 771,220.66 负债总计 - - - 1,030,937.86 1,030,937.86 利率敏感度 3,928,485.59 - - 50,077,814.82 54,006,300.41 缺口 上年度末20 19年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,006,940.44 - - - 4,006,940.44 存出保证金 3,124.16 - - - 3,124.16 交易性金融 - - - 49,301,078.82 49,301,078.82 资产 应收证券清 - - - 42,429.35 42,429.35 算款 应收利息 - - - 202,589.30 202,589.30 应收申购款 - - - 16,406.95 16,406.95 资产总计 4,010,064.60 - - 49,562,504.42 53,572,569.02 负债 应付赎回款 - - - 209,956.17 209,956.17 应付管理人 - - - 44,222.93 44,222.93 报酬 应付托管费 - - - 6,633.45 6,633.45 应付交易费 - - - 9,914.39 9,914.39 用 其他负债 - - - 744,090.51 744,090.51 负债总计 - - - 1,014,817.45 1,014,817.45 利率敏感度 4,010,064.60 - - 48,547,686.97 52,557,751.57 缺口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于2020年06月30日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的93.76%，无债券投资和衍生金融资产。于2020年06月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 50,635,260.90 93.76 49,301,078.82 93.80 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 50,635,260.90 93.76 49,301,078.82 93.80 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 沪深300非周期指数上升 2,599,608.54 2,456,375.69 5% 沪深300非周期指数下降 -2,599,608.54 -2,456,375.69 5% 本基金以沪深300非周期指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为50,610,353.33元，属于第二层级的余额为24,907.57元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 50,635,260.90 92.00 其中：股票 50,635,260.90 92.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,923,351.43 7.13 8 其他各项资产 478,625.94 0.87 9 合计 55,037,238.27 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,275,000.00 2.36 B 采矿业 - - C 制造业 37,343,121.25 69.15 D 电力、热力、燃气及水生 1,733,002.18 3.21 产和供应业 E 建筑业 1,709,173.68 3.16 F 批发和零售业 856,407.06 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 727,766.10 1.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 3,414,028.84 6.32 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,221,489.44 2.26 M 科学研究和技术服务业 556,416.00 1.03 N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 113,775.00 0.21 Q 卫生和社会工作 1,020,137.72 1.89 R 文化、体育和娱乐业 563,006.80 1.04 S 综合 - - 合计 50,533,324.07 93.57 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 82,316.75 0.15 D 电力、热力、燃气及水生 8,069.04 0.01 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 11,551.04 0.02 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 101,936.83 0.19 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 2,896 4,236,500.48 7.84 2 600276 恒瑞医药 21,263 1,962,574.90 3.63 3 000858 五 粮 液 10,900 1,865,208.00 3.45 4 000333 美的集团 28,312 1,692,774.48 3.13 5 000651 格力电器 28,133 1,591,483.81 2.95 6 002475 立讯精密 23,913 1,227,932.55 2.27 7 600887 伊利股份 34,530 1,074,918.90 1.99 8 600900 长江电力 49,707 941,450.58 1.74 9 601888 中国国旅 5,672 873,658.16 1.62 10 000725 京东方Ａ 155,543 726,385.81 1.35 11 002714 牧原股份 8,610 706,020.00 1.31 12 000661 长春高新 1,600 696,480.00 1.29 13 603288 海天味业 5,520 686,688.00 1.27 14 600031 三一重工 35,283 661,909.08 1.23 15 000063 中兴通讯 16,289 653,677.57 1.21 16 002415 海康威视 21,532 653,496.20 1.21 17 601668 中国建筑 120,464 574,613.28 1.06 18 300498 温氏股份 26,100 568,980.00 1.05 19 603259 药明康德 5,760 556,416.00 1.03 20 600570 恒生电子 4,736 510,067.20 0.94 21 300015 爱尔眼科 11,428 496,546.60 0.92 22 000100 TCL科技 78,146 484,505.20 0.90 23 603986 兆易创新 1,980 467,101.80 0.86 24 600309 万华化学 9,132 456,508.68 0.85 25 300142 沃森生物 8,700 455,532.00 0.84 26 600588 用友网络 9,093 401,001.30 0.74 27 002594 比亚迪 5,579 400,572.20 0.74 28 002352 顺丰控股 7,300 399,310.00 0.74 29 601766 中国中车 70,918 395,013.26 0.73 30 600690 海尔智家 22,226 393,400.20 0.73 31 600104 上汽集团 22,547 383,073.53 0.71 32 000338 潍柴动力 27,880 382,513.60 0.71 33 002241 歌尔股份 12,870 377,863.20 0.70 34 000568 泸州老窖 4,144 377,601.28 0.70 35 000876 新 希 望 12,431 370,443.80 0.69 36 600703 三安光电 14,379 359,475.00 0.67 37 002304 洋河股份 3,377 355,057.78 0.66 38 300122 智飞生物 3,500 350,525.00 0.65 39 002230 科大讯飞 8,955 335,185.65 0.62 40 002410 广联达 4,800 334,560.00 0.62 41 002555 三七互娱 7,000 327,600.00 0.61 42 002027 分众传媒 57,504 320,297.28 0.59 43 002007 华兰生物 6,302 315,793.22 0.58 44 600745 闻泰科技 2,500 314,875.00 0.58 45 300601 康泰生物 1,900 308,104.00 0.57 46 300347 泰格医药 2,900 295,452.00 0.55 47 600436 片仔癀 1,700 289,425.00 0.54 48 000538 云南白药 2,955 277,208.55 0.51 49 300413 芒果超媒 4,090 266,668.00 0.49 50 000895 双汇发展 5,777 266,261.93 0.49 51 600406 国电南瑞 13,013 263,513.25 0.49 52 600050 中国联通 53,838 260,575.92 0.48 53 300003 乐普医疗 7,100 259,292.00 0.48 54 002129 中环股份 11,100 249,306.00 0.46 55 000938 紫光股份 5,796 249,112.08 0.46 56 600438 通威股份 14,200 246,796.00 0.46 57 300014 亿纬锂能 5,100 244,035.00 0.45 58 300136 信维通信 4,600 243,892.00 0.45 59 601390 中国中铁 47,111 236,497.22 0.44 60 600196 复星医药 6,894 233,361.90 0.43 61 603019 中科曙光 6,060 232,704.00 0.43 62 601186 中国铁建 27,597 231,262.86 0.43 63 000977 浪潮信息 5,900 231,162.00 0.43 64 002044 美年健康 15,832 228,139.12 0.42 65 002050 三花智控 10,410 227,979.00 0.42 66 300124 汇川技术 5,912 224,596.88 0.42 67 603160 汇顶科技 1,000 222,900.00 0.41 68 002371 北方华创 1,300 222,183.00 0.41 69 002001 新 和 成 7,500 218,250.00 0.40 70 600809 山西汾酒 1,500 217,500.00 0.40 71 300433 蓝思科技 7,749 217,281.96 0.40 72 002311 海大集团 4,500 214,155.00 0.40 73 601989 中国重工 52,915 211,660.00 0.39 74 002456 欧菲光 11,112 204,349.68 0.38 75 601933 永辉超市 21,644 203,020.72 0.38 76 002236 大华股份 10,562 202,896.02 0.38 77 603501 韦尔股份 1,000 201,950.00 0.37 78 002602 世纪华通 13,160 201,479.60 0.37 79 600183 生益科技 6,700 196,109.00 0.36 80 002624 完美世界 3,400 195,976.00 0.36 81 000157 中联重科 30,166 193,967.38 0.36 82 600352 浙江龙盛 15,148 193,742.92 0.36 83 002024 苏宁易购 21,686 190,186.22 0.35 84 600741 华域汽车 9,035 187,837.65 0.35 85 002008 大族激光 5,184 186,364.80 0.35 86 002463 沪电股份 6,900 172,362.00 0.32 87 600522 中天科技 15,000 171,750.00 0.32 88 600346 恒力股份 12,160 170,240.00 0.32 89 300033 同花顺 1,272 169,277.76 0.31 90 601877 正泰电器 6,418 169,114.30 0.31 91 000860 顺鑫农业 2,900 165,242.00 0.31 92 601138 工业富联 10,900 165,135.00 0.31 93 002120 韵达股份 6,678 163,277.10 0.30 94 000425 徐工机械 27,326 161,496.66 0.30 95 002202 金风科技 16,189 161,404.33 0.30 96 300408 三环集团 5,800 160,660.00 0.30 97 300144 宋城演艺 9,036 156,322.80 0.29 98 601669 中国电建 44,279 153,205.34 0.28 99 601800 中国交建 20,247 148,612.98 0.28 100 601985 中国核电 36,100 147,649.00 0.27 101 002916 深南电路 880 147,417.60 0.27 102 600089 特变电工 21,649 146,563.73 0.27 103 603369 今世缘 3,600 143,244.00 0.27 104 600867 通化东宝 8,100 141,183.00 0.26 105 000768 中航飞机 7,865 139,525.10 0.26 106 002841 视源股份 1,400 139,328.00 0.26 107 600487 亨通光电 8,200 134,562.00 0.25 108 002179 中航光电 3,280 134,512.80 0.25 109 002493 荣盛石化 10,900 134,070.00 0.25 110 000066 中国长城 10,000 132,000.00 0.24 111 000963 华东医药 5,195 131,433.50 0.24 112 600066 宇通客车 10,696 130,491.20 0.24 113 600795 国电电力 67,914 125,640.90 0.23 114 600498 烽火通信 4,338 125,411.58 0.23 115 601607 上海医药 6,764 124,322.32 0.23 116 002422 科伦药业 5,900 123,900.00 0.23 117 600893 航发动力 5,235 122,917.80 0.23 118 600886 国投电力 15,553 122,246.58 0.23 119 601100 恒立液压 1,500 120,300.00 0.22 120 603899 晨光文具 2,200 120,120.00 0.22 121 002157 正邦科技 6,700 117,116.00 0.22 122 600637 东方明珠 11,823 114,091.95 0.21 123 002607 中公教育 4,100 113,775.00 0.21 124 603658 安图生物 700 113,708.00 0.21 125 600011 华能国际 26,800 113,096.00 0.21 126 600271 航天信息 6,942 112,738.08 0.21 127 600332 白云山 3,415 110,406.95 0.20 128 600118 中国卫星 3,545 109,292.35 0.20 129 601360 三六零 5,900 108,029.00 0.20 130 600233 圆通速递 7,400 107,744.00 0.20 131 601727 上海电气 21,297 107,336.88 0.20 132 002601 龙蟒佰利 5,800 107,300.00 0.20 133 002252 上海莱士 12,624 106,799.04 0.20 134 000596 古井贡酒 700 105,168.00 0.19 135 601618 中国中冶 41,051 103,038.01 0.19 136 003816 中国广核 33,000 97,680.00 0.18 137 000703 恒逸石化 10,660 97,325.80 0.18 138 600177 雅戈尔 16,100 95,956.00 0.18 139 300628 亿联网络 1,400 95,564.00 0.18 140 600068 葛洲坝 15,907 94,646.65 0.18 141 603833 欧派家居 800 92,720.00 0.17 142 002508 老板电器 2,900 90,219.00 0.17 143 600760 中航沈飞 2,659 87,268.38 0.16 144 600085 同仁堂 3,155 85,563.60 0.16 145 600170 上海建工 27,362 84,001.34 0.16 146 601117 中国化学 15,200 83,296.00 0.15 147 600655 豫园股份 9,300 82,398.00 0.15 148 002739 万达电影 5,300 80,931.00 0.15 149 601231 环旭电子 3,700 80,808.00 0.15 150 002938 鹏鼎控股 1,600 80,096.00 0.15 151 002153 石基信息 2,007 78,333.21 0.15 152 002773 康弘药业 1,560 77,376.00 0.14 153 600038 中直股份 1,813 74,459.91 0.14 154 600027 华电国际 21,000 71,820.00 0.13 155 600674 川投能源 7,656 70,971.12 0.13 156 002558 巨人网络 3,880 67,512.00 0.13 157 603156 养元饮品 3,120 67,080.00 0.12 158 600998 九州通 3,500 65,170.00 0.12 159 600482 中国动力 4,148 65,123.60 0.12 160 600297 广汇汽车 18,770 59,876.30 0.11 161 600977 中国电影 4,500 59,085.00 0.11 162 002468 申通快递 3,500 57,435.00 0.11 163 601633 长城汽车 7,324 56,541.28 0.10 164 601216 君正集团 20,506 52,085.24 0.10 165 601238 广汽集团 5,680 51,120.00 0.09 166 600398 海澜之家 8,300 48,306.00 0.09 167 000723 美锦能源 7,500 46,950.00 0.09 168 601698 中国卫通 2,600 46,826.00 0.09 169 600372 中航电子 3,208 42,730.56 0.08 170 600025 华能水电 11,200 42,448.00 0.08 171 600989 宝丰能源 4,600 38,732.00 0.07 172 601828 美凯龙 2,600 27,534.00 0.05 173 603260 合盛硅业 980 26,793.20 0.05 174 600299 安迪苏 1,900 23,218.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 605166 聚合顺 1,352 21,429.20 0.04 2 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03 3 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.03 4 300839 N博汇 502 11,751.82 0.02 5 600956 新天绿能 1,601 8,069.04 0.01 6 300845 捷安高科 439 7,739.57 0.01 7 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01 8 300840 酷特智能 983 5,839.02 0.01 9 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 1,533,073.00 2.92 2 600745 闻泰科技 313,486.00 0.60 3 300601 康泰生物 277,619.00 0.53 4 002129 中环股份 239,472.00 0.46 5 000725 京东方Ａ 235,920.00 0.45 6 300014 亿纬锂能 227,302.29 0.43 7 000977 浪潮信息 226,678.00 0.43 8 002371 北方华创 217,089.00 0.41 9 002463 沪电股份 159,666.00 0.30 10 000860 顺鑫农业 158,456.00 0.30 11 603369 今世缘 134,244.00 0.26 12 000100 TCL科技 131,131.00 0.25 13 603986 兆易创新 128,910.00 0.25 14 000066 中国长城 128,900.00 0.25 15 603658 安图生物 116,434.00 0.22 16 601100 恒立液压 111,377.00 0.21 17 002157 正邦科技 109,478.00 0.21 18 002352 顺丰控股 104,652.00 0.20 19 003816 中国广核 101,970.00 0.19 20 000063 中兴通讯 101,181.00 0.19 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000858 五 粮 液 1,802,937.70 3.43 2 600519 贵州茅台 725,925.00 1.38 3 600276 恒瑞医药 422,073.00 0.80 4 000333 美的集团 351,292.15 0.67 5 000651 格力电器 332,130.00 0.63 6 000725 京东方Ａ 285,225.00 0.54 7 600887 伊利股份 236,499.00 0.45 8 002475 立讯精密 209,442.00 0.40 9 600918 中泰证券 206,729.49 0.39 10 600900 长江电力 191,210.00 0.36 11 300498 温氏股份 173,287.00 0.33 12 002714 牧原股份 153,096.00 0.29 13 601888 中国国旅 149,411.00 0.28 14 000100 TCL科技 147,357.00 0.28 15 002415 海康威视 145,377.00 0.28 16 300017 网宿科技 137,861.78 0.26 17 601696 中银证券 136,969.50 0.26 18 603259 药明康德 133,860.00 0.25 19 000661 长春高新 131,792.00 0.25 20 603288 海天味业 124,401.00 0.24 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,559,998.33 卖出股票收入（成交）总额 13,520,103.28 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,134.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 202,568.96 5 应收申购款 270,922.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 478,625.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末及上年度可比期间均未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,661 24,374.28 6,875,562.81 16.98% 33,610,112.03 83.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 70,840.81 0.17% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 45,350,685.01 本报告期基金总申购份额 7,080,896.89 减：本报告期基金总赎回份额 11,945,907.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,485,674.84 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020年5月11日，徐小勇正式担任长安基金管理有限公司副总经理。 除此之外，本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 量 的比例 例 国信 1 - - - - - 证券 民生 1 - - - - - 证券 兴业 1 5,735,924.06 28.04% 5,341.81 28.04% - 证券 招商 1 - - - - - 证券 中信 1 - - - - - 建投 中信 1 7,191,453.72 35.15% 6,697.47 35.15% - 证券 安信 2 - - - - - 证券 东兴 2 4,865,748.81 23.78% 4,531.50 23.78% - 证券 华金 2 - - - - - 证券 上海 2 - - - - - 证券 浙商 2 - - - - - 证券 海通 3 2,664,484.56 13.02% 2,481.61 13.03% - 证券 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增或退租的券商席位。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下基金参加交通银行 1 股份有限公司手机银行申购 证券时报 2020-01-02 和定期定额投资手续费率优 惠活动的公告 740101_长安沪深300非周期 2 行业指数证券投资基金2019 证券时报 2020-01-18 年第四季度报告 740101_长安沪深300非周期 3 行业指数证券投资基金2019 证券时报 2020-03-31 年年度报告 4 关于旗下基金在上海挖财基 证券时报 2020-04-02 金销售有限公司开通申购、 赎回、基金转换业务以及定 期定额投资业务并参与费率 优惠活动的公告 关于暂停泰诚财富基金销售 5 （大连）有限公司办理旗下 证券时报 2020-04-09 基金相关销售业务的公告 740101_长安沪深300非周期 6 行业指数证券投资基金2020 证券时报 2020-04-22 年第一季度报告 关于旗下基金在洪泰财富 （青岛）基金销售有限责任 7 公司开通申购、赎回、基金 证券时报 2020-04-27 转换业务以及定期定额投资 业务并参与费率优惠活动的 公告 关于旗下基金在中信证券华 8 南股份有限公司参与费率优 证券时报 2020-04-28 惠活动的公告 关于旗下基金在喜鹊财富基 金销售有限公司开通申购、 9 赎回、基金转换业务以及定 证券时报 2020-05-08 期定额投资业务并参与费率 优惠活动的公告 10 长安基金管理有限公司副总 证券时报 2020-05-12 经理徐小勇任职公告 关于旗下基金在万联证券股 11 份有限公司开通基金转换业 证券时报 2020-05-18 务以及定期定额投资业务并 参与费率优惠活动的公告 关于旗下基金在和耕传承基 12 金销售有限公司开通申购、 证券时报 2020-05-27 赎回、基金转换业务以及定 期定额投资业务并参与费率 优惠活动的公告 长安基金管理有限公司关于 13 包商银行转让相关业务的提 证券时报 2020-05-28 示性公告 关于旗下基金2020年6月30 14 日基金份额净值及基金份额 证券时报 2020-06-30 累计净值的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同； 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议； 4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日