长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 .......................................................................................................................................2 1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2 1.2目录 ...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5 2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................11 §5托管人报告.............................................................................................................................................11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................12 §6半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................12 6.1资产负债表 .....................................................................................................................................12 6.2利润表 .............................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................15 6.4报表附注 .........................................................................................................................................17 §7投资组合报告.........................................................................................................................................41 7.1期末基金资产组合情况 .................................................................................................................41 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................................43 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................49 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................51 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................................51 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................51 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................51 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................................51 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................51 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51 7.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................52 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .........................................53 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................53 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................54 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................54 10.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................54 10.8其他重大事件 ...............................................................................................................................56 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................58 11.2影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................58 §12备查文件目录.......................................................................................................................................58 12.1备查文件目录 ...............................................................................................................................58 12.2存放地点 .......................................................................................................................................59 12.3查阅方式 .......................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期指数 场内简称 - 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,862,294.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300 非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差 投资目标 的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行 业指数的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照 投资策略 沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股 票投资组合，进行被动指数化投资。 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款 业绩比较基准 利率（税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和 风险收益特征 预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 510080 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 露报纸名称 日报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年01月01日-2018年06月30日） 本期已实现收益 -494,016.86 本期利润 -5,031,108.91 加权平均基金份额本期利润 -0.0857 本期加权平均净值利润率 -7.62% 本期基金份额净值增长率 -9.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末可供分配利润 2,188,161.54 期末可供分配基金份额利润 0.0399 期末基金资产净值 57,050,455.66 期末基金份额净值 1.040 3.1.3累计期末指标 报告期末（2018年06月30日） 基金份额累计净值增长率 59.68% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -6.39% 1.43% -7.57% 1.45% 1.18% -0.02% 过去三个月 -6.89% 1.17% -7.07% 1.19% 0.18% -0.02% 过去六个月 -9.01% 1.17% -8.83% 1.19% -0.18% -0.02% 过去一年 -1.89% 0.98% -0.41% 1.00% -1.48% -0.02% 过去三年 -15.48% 1.59% -17.86% 1.57% 2.38% 0.02% 自基金合同 59.68% 1.51% 50.18% 1.47% 9.50% 0.04% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2018年6月30日。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金等17只证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 业年限 任职日期离任日期 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、量化 投资部（筹）总经理等职，现 任基金投资部副总经理，长安 沪深300非周期行业指数证券 投资基金、长安宏观策略混合 林忠晶 本基金的2015-01- - 8年 型证券投资基金、长安产业精 基金经理 27 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚 主题轮动混合型证券投资基 金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫兴 灵活配置混合型证券投资基 金、长安鑫禧灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 曾任中国科学院德国马普学会 本基金的2017-12- 计算生物学伙伴研究所助理研 王伟 基金经理 13 - 5年 究员、博士后，华宸未来基金 管理有限公司金融工程部研究 员、风险管理部研究员，东北 证券股份有限公司上海证券研 究咨询分公司量化投资研究 员，长安基金管理有限公司战 略及产品部高级产品经理、量 化投资部（筹）高级研究员、 组合管理中心拟任FOF基金经 理等职务，现任长安基金管理 有限公司长安沪深300非周期 行业指数证券投资基金的基金 经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，对指数基金操作采取抽样复制、被动复制与组合优化、调整成本优化相结合的方式，努力实现对业绩比较基准的有效跟踪。当由于申购赎回变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构，最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.040元，本报告期内，基金份额净值增长率为-9.01%，同期业绩比较基准收益率为-8.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望为投资者提供进一步分享中国经济未来成长的良好的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 4,015,560.65 5,918,317.80 结算备付金 5,297.23 - 存出保证金 26,473.94 61,536.02 交易性金融资产 6.4.7.2 53,595,065.18 74,056,672.24 其中：股票投资 53,595,065.18 74,056,672.24 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 711,898.66 712,427.63 应收股利 - - 应收申购款 69,808.62 19,440.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 58,424,104.28 80,768,394.21 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 83,846.88 - 应付赎回款 6,392.06 553,390.64 应付管理人报酬 48,813.64 67,290.07 应付托管费 7,322.03 10,093.54 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 29,891.33 26,643.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,197,382.68 1,289,095.37 负债合计 1,373,648.62 1,946,513.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 54,862,294.12 68,934,285.23 未分配利润 6.4.7.1 2,188,161.54 9,887,595.92 0 所有者权益合计 57,050,455.66 78,821,881.15 负债和所有者权益总计 58,424,104.28 80,768,394.21 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.040元，基金份额总额54,862,294.12份。6.2利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -4,328,871.01 28,008,420.27 1.利息收入 18,168.51 1,727,885.30 其中：存款利息收入 6.4.7.1 18,168.51 1,727,885.30 1 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 163,979.83 6,981,391.77 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -283,662.77 6,366,755.68 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 - - 3 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 3.2 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 4 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 5 股利收益 6.4.7.1 447,642.60 614,636.09 6 3.公允价值变动收益（损失以6.4.7.1 -4,537,092.05 10,149,984.35 “-”号填列） 7 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 26,072.70 9,149,158.85 填列） 8 减：二、费用 702,237.90 4,489,121.43 1．管理人报酬 6.4.10. 327,961.16 1,869,521.89 2.1 2．托管费 6.4.10. 49,194.16 280,428.30 2.2 3．销售服务费 6.4.10. - - 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 66,399.88 2,123,792.01 9 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.2 258,682.70 215,379.23 0 三、利润总额（亏损总额以“-” -5,031,108.91 23,519,298.84 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,031,108.91 23,519,298.84 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 68,934,285.23 9,887,595.92 78,821,881.15 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -5,031,108.91 -5,031,108.91 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -14,071,991.11 -2,668,325.47 -16,740,316.58 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,205,255.27 901,170.86 9,106,426.13 2.基金赎回 -22,277,246.38 -3,569,496.33 -25,846,742.71 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 54,862,294.12 2,188,161.54 57,050,455.66 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 23,519,298.84 23,519,298.84 数(本期利润) 三、本期基金份额交 39,228,431.20 3,122,811,783.1 3,162,040,214.31 易产生的基金净值 1 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,367,790,420.51 3,117,180,590.0 10,484,971,010.52 1 2.基金赎回 -7,328,561,989.31 5,631,193.10 -7,322,930,796.21 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 -3,160,092,388. 生的基金净值变动 - 12 -3,160,092,388.12 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 92,221,168.97 5,533,532.60 97,754,701.57 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李永波 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 根据《关于长安沪深300非周期行业指数证券投资基金根据修改基金合同、托管协议及招募说明书的公告》，本基金根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改了申购赎回、基金的投资和基金的信息披露等相关条款，修订后的基金合同自2018年3月30日起生效。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2018年1月1日至2018年6月30日止。 6.4.4.2记账本位币 人民币 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10费用的确认和计量 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12外币交易 本基金本报告期内未进行外币交易。 6.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 6.4.6税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时，对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 4,015,560.65 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,015,560.65 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,695,471.44 53,595,065.18 2,899,593.74 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,695,471.44 53,595,065.18 2,899,593.74 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 842.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 711,042.43 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 11.90 合计 711,898.66 其他包括应收结算保证金利息11.90元。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 29,891.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 29,891.33 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 10.54 预提费用 638,682.70 其他应付 58,689.44 合计 1,197,382.68 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 68,934,285.23 68,934,285.23 本期申购 8,205,255.27 8,205,255.27 本期赎回（以“-”号填列） -22,277,246.38 -22,277,246.38 本期末 54,862,294.12 54,862,294.12 1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币277,132,832.76元，折合277,132,832.76份基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,976,073.25 -2,088,477.33 9,887,595.92 本期利润 -494,016.86 -4,537,092.05 -5,031,108.91 本期基金份额交易产 -2,327,546.15 -340,779.32 -2,668,325.47 生的变动数 其中：基金申购款 1,399,869.77 -498,698.91 901,170.86 基金赎回款 -3,727,415.92 157,919.59 -3,569,496.33 本期已分配利润 - - - 本期末 9,154,510.24 -6,966,348.70 2,188,161.54 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 17,691.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 173.36 其他 303.93 合计 18,168.51 其他包括保证金利息收入298.56元以及申购款利息收入5.37元。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 28,685,516.24 减：卖出股票成本总额 28,969,179.01 买卖股票差价收入 -283,662.77 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未获得衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 447,642.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 447,642.60 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -4,537,092.05 ——股票投资 -4,537,092.05 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -4,537,092.05 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 25,983.98 转换费收入 88.72 合计 26,072.70 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 66,399.88 银行间市场交易费用 - 合计 66,399.88 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,929.92 指数使用费 100,000.00 合计 258,682.70 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业（有限合 基金管理人的股东 伙） 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 327,961.16 1,869,521.89 其中：支付销售机构的客户维护费 104,724.63 158,958.43 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 49,194.16 280,428.30 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2012 - - 年06月25日）持有的基 金份额 报告期初持有的基金份 6,608,724.39 6,608,724.39 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 6,608,724.39 6,608,724.39 额 报告期末持有的基金份 12.05% 7.17% 额占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行 股份有限 4,015,560.65 17,691.22 6,910,731.89 1,006,964.77 公司 本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2018年6月30日的相关余额为31,771.17元。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 0027 万达 2017 重大 52.0 39 电影 -07- 事项 4 - - 7,776 460,159.08 404,663.04 - 04 6013 中国 2018 重大 2018 90 中铁 -05- 事项 7.47 -08- 7.25 52,311 463,734.20 390,763.17 - 07 20 0024 康得 2018 重大 17.0 50 新 -06- 事项 8 - - 19,689 388,937.69 336,288.12 - 04 0022 上海 2018 重大 19.5 52 莱士 -02- 事项 2 - - 16,624 321,971.75 324,500.48 - 23 6004 信威 2016 重大 14.5 85 集团 -12- 事项 9 - - 17,400 487,721.51 253,866.00 - 26 0023 东方 2018 重大 15.0 2018 13.4 10 园林 -05- 事项 3 -08- 7 13,200 223,191.68 198,396.00 - 25 27 6017 上海 2018 重大 2018 27 电气 -06- 事项 6.34 -08- 5.71 30,697 365,765.44 194,618.98 - 06 07 3000 三聚 2018 重大 23.2 2018 18.3 72 环保 -06- 事项 8 -07- 8 7,700 273,970.51 179,256.00 - 19 10 0026 世纪 2018 重大 32.5 02 华通 -06- 事项 0 - - 3,900 140,232.43 126,750.00 - 12 0004 渤海 2018 重大 5.84 2018 5.19 20,900 147,942.12 122,056.00 - 15 金控 -01- 事项 -07- 17 17 6011 海南 2018 重大 18 橡胶 -05- 事项 6.62 - - 10,659 71,615.32 70,562.58 - 24 0024 必康 2018 重大 28.3 11 股份 -06- 事项 4 - - 1,000 27,721.71 28,340.00 - 19 0000 神州 2018 重大 2018 08 高铁 -06- 事项 4.96 -08- 4.46 3,900 29,618.01 19,344.00 - 06 07 0007 美锦 2018 重大 2018 23 能源 -03- 事项 5.43 -07- 4.89 3,400 23,256.00 18,462.00 - 27 31 本基金截至2018年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度可比期间内均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度可比期间内均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿 日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一个信用等级均不进行微调。本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 本基金于本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 4,015,560.65 - - - 4,015,560.65 款 结算备 5,297.23 - - - 5,297.23 付金 存出保 证金 26,473.94 - - - 26,473.94 交易性 金融资 - - - 53,595,065.18 53,595,065.18 产 应收利 - - - 711,898.66 711,898.66 息 应收申 - - - 69,808.62 69,808.62 购款 资产总 4,047,331.82 - - 54,376,772.46 58,424,104.28 计 负债 应付证 券清算 - - - 83,846.88 83,846.88 款 应付赎 - - - 6,392.06 6,392.06 回款 应付管 理人报 - - - 48,813.64 48,813.64 酬 应付托 - - - 7,322.03 7,322.03 管费 应付交 - - - 29,891.33 29,891.33 易费用 其他负 - - - 1,197,382.68 1,197,382.68 债 负债总 - - - 1,373,648.62 1,373,648.62 计 利率敏 感度缺 4,047,331.82 - - 53,003,123.84 57,050,455.66 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 5,918,317.80 - - - 5,918,317.80 款 存出保 61,536.02 - - - 61,536.02 证金 交易性 金融资 - - - 74,056,672.24 74,056,672.24 产 应收利 - - - 712,427.63 712,427.63 息 应收申 - - - 19,440.52 19,440.52 购款 资产总 5,979,853.82 - - 74,788,540.39 80,768,394.21 计 负债 应付赎 - - - 553,390.64 553,390.64 回款 应付管 理人报 - - - 67,290.07 67,290.07 酬 应付托 - - - 10,093.54 10,093.54 管费 应付交 - - - 26,643.44 26,643.44 易费用 其他负 - - - 1,289,095.37 1,289,095.37 债 负债总 - - - 1,946,513.06 1,946,513.06 计 利率敏 感度缺 5,979,853.82 - - 72,842,027.33 78,821,881.15 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 53,595,065.18 93.94 74,056,672.24 93.95 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 - - - - 产-债券投资 交易性金融资 - - - - 产-贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 53,595,065.18 93.94 74,056,672.24 93.95 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 分析 沪深300非周期指数上升 2,855,732.42 3,843,878.92 5% 沪深300非周期指数下降 -2,855,732.42 -3,843,878.92 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为50,927,198.81元，第二层级的余额为2,667,866.37元，无属于第三层级的余额。(iii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 53,595,065.18 91.73 其中：股票 53,595,065.18 91.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,020,857.88 6.88 8 其他各项资产 808,181.22 1.38 9 合计 58,424,104.28 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 230,618.58 0.40 B 采矿业 - - C 制造业 38,263,047.74 67.07 D 电力、热力、燃气及水生 2,664,802.15 4.67 产和供应业 E 建筑业 3,258,578.60 5.71 F 批发和零售业 1,963,312.35 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 184,895.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 3,590,805.53 6.29 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,575,893.26 2.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 316,374.28 0.55 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 598,004.21 1.05 R 文化、体育和娱乐业 948,733.48 1.66 S 综合 - - 合计 53,595,065.18 93.94 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,996 3,654,374.16 6.41 2 000333 美的集团 45,012 2,350,526.64 4.12 3 000651 格力电器 46,933 2,212,890.95 3.88 4 600887 伊利股份 60,430 1,685,997.00 2.96 5 600276 恒瑞医药 20,830 1,578,080.80 2.77 6 000858 五粮液 19,205 1,459,580.00 2.56 7 002415 海康威视 36,032 1,337,868.16 2.35 8 600104 上汽集团 36,247 1,268,282.53 2.22 9 600900 长江电力 67,207 1,084,720.98 1.90 10 601668 中国建筑 192,864 1,053,037.44 1.85 11 002304 洋河股份 6,077 799,733.20 1.40 12 000725 京东方Ａ 223,243 790,280.22 1.39 13 600309 万华化学 15,832 719,089.44 1.26 14 600518 康美药业 29,288 670,109.44 1.17 15 601888 中国国旅 10,372 668,060.52 1.17 16 600690 青岛海尔 33,726 649,562.76 1.14 17 002027 分众传媒 67,704 647,927.28 1.14 18 000538 云南白药 5,255 562,074.80 0.99 19 002024 苏宁易购 36,286 510,906.88 0.90 20 601766 中国中车 65,318 502,948.60 0.88 21 000568 泸州老窖 7,644 465,213.84 0.82 22 002230 科大讯飞 14,455 463,571.85 0.81 23 300059 东方财富 35,086 462,433.48 0.81 24 002008 大族激光 8,684 461,901.96 0.81 25 600031 三一重工 51,283 460,008.51 0.81 26 600703 三安光电 23,879 458,954.38 0.80 27 603288 海天味业 6,000 441,840.00 0.77 28 000338 潍柴动力 50,080 438,200.00 0.77 29 600050 中国联通 86,938 427,734.96 0.75 30 600196 复星医药 10,194 421,929.66 0.74 31 002739 万达电影 7,776 404,663.04 0.71 32 002236 大华股份 17,762 400,533.10 0.70 33 002594 比亚迪 8,279 394,742.72 0.69 34 601390 中国中铁 52,311 390,763.17 0.68 35 300124 汇川技术 11,412 374,541.84 0.66 36 600741 华域汽车 15,635 370,862.20 0.65 37 300003 乐普医疗 10,100 370,468.00 0.65 38 601989 中国重工 90,715 366,488.60 0.64 39 601186 中国铁建 42,297 364,600.14 0.64 40 002475 立讯精密 15,445 348,130.30 0.61 41 600436 片仔癀 3,100 346,983.00 0.61 42 000963 华东医药 7,179 346,386.75 0.61 43 002450 康得新 19,689 336,288.12 0.59 44 002252 上海莱士 16,624 324,500.48 0.57 45 300015 爱尔眼科 9,449 305,108.21 0.53 46 002456 欧菲科技 18,912 305,050.56 0.53 47 600795 国电电力 112,314 294,262.68 0.52 48 600066 宇通客车 15,296 293,530.24 0.51 49 002044 美年健康 12,960 292,896.00 0.51 50 600570 恒生电子 5,429 287,465.55 0.50 51 600867 通化东宝 11,900 285,243.00 0.50 52 601933 永辉超市 36,844 281,488.16 0.49 53 300122 智飞生物 6,100 279,014.00 0.49 54 600886 国投电力 38,253 278,099.31 0.49 55 600271 航天信息 10,942 276,504.34 0.48 56 601607 上海医药 11,464 273,989.60 0.48 57 600487 亨通光电 12,400 273,420.00 0.48 58 000423 东阿阿胶 4,950 266,359.50 0.47 59 000063 中兴通讯 19,989 260,456.67 0.46 60 600352 浙江龙盛 21,648 258,693.60 0.45 61 000895 双汇发展 9,777 258,210.57 0.45 62 600406 国电南瑞 16,313 257,745.40 0.45 63 600011 华能国际 40,400 256,944.00 0.45 64 300408 三环集团 10,900 256,150.00 0.45 65 600535 天士力 9,920 256,134.40 0.45 66 600485 信威集团 17,400 253,866.00 0.44 67 002202 金风科技 19,889 251,396.96 0.44 68 600588 用友网络 10,247 251,153.97 0.44 69 601985 中国核电 43,900 248,035.00 0.43 70 300136 信维通信 7,800 239,694.00 0.42 71 000100 TCL集团 81,946 237,643.40 0.42 72 300070 碧水源 16,504 229,900.72 0.40 73 600332 白云山 5,915 225,065.75 0.39 74 600089 特变电工 31,149 215,862.57 0.38 75 000768 中航飞机 12,865 201,208.60 0.35 76 002310 东方园林 13,200 198,396.00 0.35 77 000503 国新健康 6,196 196,908.88 0.35 78 601669 中国电建 36,679 196,599.44 0.34 79 600085 同仁堂 5,555 195,980.40 0.34 80 002241 歌尔股份 19,170 195,342.30 0.34 81 601727 上海电气 30,697 194,618.98 0.34 82 600637 东方明珠 12,864 193,731.84 0.34 83 300144 宋城演艺 8,209 192,911.50 0.34 84 600398 海澜之家 15,100 192,374.00 0.34 85 600893 航发动力 8,435 188,269.20 0.33 86 300433 蓝思科技 8,900 186,722.00 0.33 87 002007 华兰生物 5,788 186,142.08 0.33 88 600674 川投能源 21,256 185,352.32 0.32 89 600522 中天科技 20,900 184,129.00 0.32 90 002572 索菲亚 5,700 183,426.00 0.32 91 300024 机器人 10,366 180,368.40 0.32 92 000413 东旭光电 29,658 179,727.48 0.32 93 300072 三聚环保 7,700 179,256.00 0.31 94 600068 葛洲坝 24,307 175,253.47 0.31 95 002294 信立泰 4,600 170,982.00 0.30 96 000425 徐工机械 40,126 170,134.24 0.30 97 600023 浙能电力 36,075 168,109.50 0.29 98 600804 鹏博士 13,664 163,968.00 0.29 99 000623 吉林敖东 9,063 162,952.74 0.29 100 002050 三花智控 8,600 162,110.00 0.28 101 601877 正泰电器 7,218 161,105.76 0.28 102 002065 东华软件 18,650 160,390.00 0.28 103 002714 牧原股份 3,600 160,056.00 0.28 104 000157 中联重科 38,866 159,739.26 0.28 105 300017 网宿科技 14,886 159,429.06 0.28 106 002493 荣盛石化 15,100 155,832.00 0.27 107 002081 金螳螂 15,293 154,459.30 0.27 108 600739 辽宁成大 10,006 151,891.08 0.27 109 002508 老板电器 4,800 146,976.00 0.26 110 000792 盐湖股份 12,748 137,933.36 0.24 111 600498 烽火通信 5,438 135,134.30 0.24 112 601618 中国中冶 39,851 132,703.83 0.23 113 600438 通威股份 19,200 132,480.00 0.23 114 000938 紫光股份 2,100 131,460.00 0.23 115 600100 同方股份 14,823 130,145.94 0.23 116 601800 中国交建 11,347 129,242.33 0.23 117 603833 欧派家居 1,000 127,530.00 0.22 118 601117 中国化学 18,900 127,197.00 0.22 119 600297 广汇汽车 21,670 126,986.20 0.22 120 002602 世纪华通 3,900 126,750.00 0.22 121 600482 XD中国动 7,248 126,477.60 0.22 122 600809 山西汾酒 2,000 125,780.00 0.22 123 603858 步长制药 2,900 124,091.00 0.22 124 600153 建发股份 13,592 122,192.08 0.21 125 000415 渤海金控 20,900 122,056.00 0.21 126 600118 中国卫星 6,245 119,279.50 0.21 127 600170 上海建工 37,962 115,404.48 0.20 128 002624 完美世界 3,700 114,737.00 0.20 129 600346 恒力股份 7,500 109,950.00 0.19 130 600977 中国电影 6,800 109,072.00 0.19 131 601216 君正集团 30,406 102,468.22 0.18 132 000961 中南建设 16,200 102,222.00 0.18 133 000839 中信国安 21,250 100,512.50 0.18 134 600415 小商品城 22,766 98,121.46 0.17 135 002352 顺丰控股 2,100 94,500.00 0.17 136 300251 光线传媒 9,198 93,635.64 0.16 137 002153 石基信息 3,207 93,003.00 0.16 138 300027 华谊兄弟 15,050 92,708.00 0.16 139 600038 中直股份 2,313 92,496.87 0.16 140 000876 新希望 14,431 91,492.54 0.16 141 002470 金正大 13,212 90,898.56 0.16 142 601633 长城汽车 8,824 86,651.68 0.15 143 002085 万丰奥威 9,200 86,480.00 0.15 144 000826 启迪桑德 4,947 86,473.56 0.15 145 002601 龙蟒佰利 6,500 84,045.00 0.15 146 002074 国轩高科 5,604 78,792.24 0.14 147 002558 巨人网络 3,280 77,998.40 0.14 148 600820 隧道股份 13,000 76,830.00 0.13 149 600688 上海石化 13,332 75,859.08 0.13 150 600682 南京新百 4,600 75,624.00 0.13 151 600704 物产中大 14,120 73,847.60 0.13 152 601118 海南橡胶 10,659 70,562.58 0.12 153 601360 三六零 2,400 69,360.00 0.12 154 002385 大北农 16,792 69,350.96 0.12 155 603260 合盛硅业 900 63,513.00 0.11 156 600008 首创股份 14,738 62,194.36 0.11 157 600372 中航电子 4,508 58,874.48 0.10 158 300033 同花顺 1,472 57,216.64 0.10 159 601991 大唐发电 18,800 56,964.00 0.10 160 600373 中文传媒 4,338 55,743.30 0.10 161 000559 万向钱潮 7,176 48,796.80 0.09 162 601238 广汽集团 4,380 48,793.20 0.09 163 600233 圆通速递 3,600 47,520.00 0.08 164 002925 盈趣科技 800 44,304.00 0.08 165 601718 际华集团 10,750 43,215.00 0.08 166 002468 申通快递 2,500 42,875.00 0.08 167 601611 中国核建 5,300 41,870.00 0.07 168 601828 美凯龙 2,600 39,728.00 0.07 169 603160 汇顶科技 500 32,445.00 0.06 170 002411 必康股份 1,000 28,340.00 0.05 171 002555 三七互娱 2,300 27,945.00 0.05 172 600025 华能水电 9,000 27,360.00 0.05 173 600959 江苏有线 5,000 25,500.00 0.04 174 000008 神州高铁 3,900 19,344.00 0.03 175 002625 光启技术 1,600 18,736.00 0.03 176 000723 美锦能源 3,400 18,462.00 0.03 177 002608 江苏国信 400 2,760.00 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 603288 海天味业 469,500.00 0.60 2 300003 乐普医疗 390,959.00 0.50 3 000651 格力电器 378,948.00 0.48 4 000333 美的集团 356,538.00 0.45 5 002572 索菲亚 326,201.00 0.41 6 600867 通化东宝 301,411.00 0.38 7 600487 亨通光电 299,544.00 0.38 8 600011 华能国际 272,464.00 0.35 9 300015 爱尔眼科 269,572.00 0.34 10 300408 三环集团 259,988.00 0.33 11 002027 分众传媒 229,073.00 0.29 12 300433 蓝思科技 212,590.00 0.27 13 002601 龙蟒佰利 209,782.00 0.27 14 600398 海澜之家 196,873.00 0.25 15 002624 完美世界 171,111.00 0.22 16 002558 巨人网络 167,839.00 0.21 17 600482 XD中国动 161,762.00 0.21 18 002493 荣盛石化 157,971.00 0.20 19 600276 恒瑞医药 156,514.00 0.20 20 002050 三花智控 155,639.00 0.20 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 873,288.00 1.11 2 000651 格力电器 872,894.00 1.11 3 000333 美的集团 826,911.00 1.05 4 300104 乐视网 706,640.92 0.90 5 000725 京东方Ａ 692,617.00 0.88 6 002415 海康威视 643,963.00 0.82 7 600887 伊利股份 631,303.00 0.80 8 600276 恒瑞医药 625,750.00 0.79 9 601668 中国建筑 589,528.00 0.75 10 600104 上汽集团 568,980.00 0.72 11 000858 五粮液 541,945.78 0.69 12 000069 华侨城Ａ 427,904.98 0.54 13 000063 中兴通讯 390,588.00 0.50 14 601766 中国中车 366,179.00 0.46 15 600900 长江电力 340,079.00 0.43 16 002027 分众传媒 312,072.00 0.40 17 002304 洋河股份 293,461.00 0.37 18 600666 奥瑞德 282,540.80 0.36 19 600518 康美药业 273,012.00 0.35 20 002450 康得新 271,061.00 0.34 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,044,664.00 卖出股票收入（成交）总额 28,685,516.24 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,473.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 711,898.66 5 应收申购款 69,808.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 808,181.22 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,928 28,455.55 6,875,562.81 13.00% 47,986,731.31 87.47% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 177,363.39 0.32% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 68,934,285.23 本报告期基金总申购份额 8,205,255.27 减：本报告期基金总赎回份额 22,277,246.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 54,862,294.12 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人于2018年6月经证监会核准，由梁冰女士担任广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局《关于对长安基金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令公司进行整改，并对公司相关责任人员采取监管谈话措施。公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，制定相关整改措施，并持续进行全面整改。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注 单 股票成 佣金总 元 交总额 量的比 数 的比例 例 量 国信 1 - - - - 证券 - 民生 1 - - - - 证券 - 中信 1 - - - - 证券 - 兴业 1 - - - - 证券 - 中信 1 2,863,627.00 6.87% 7.84% - 建投 2,666.87 招商 1 10,391,632.17 24.93% 28.45% - 证券 9,677.76 东兴 2 4,427,768.00 10.62% 12.12% - 证券 4,123.88 浙商 2 4,080,206.12 9.79% 8.76% - 证券 2,979.79 上海 2 18,113,833.95 43.45% 38.94% - 证券 13,245.01 安信 2 - - - - 证券 - 华金 2 1,807,583.00 4.34% 3.89% - 证券 1,321.90 海通 3 - - - - 证券 - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增浙商证券的交易单元，无退租的券商交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下基金在交通银行股 1 份有限公司开展手机银行申 中国证券报、上海证券报、 2018-01-03 购费率、定期定额投资优惠 证券时报、证券日报 费率活动的公告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 2 数证券投资基金2017年第四 证券时报、证券日报 2018-01-20 季度报告 3 长安基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 2018-01-23 股权转让的公告 证券时报、证券日报 关于旗下基金在华金证券股 4 份有限公司开通认购、申购、中国证券报、上海证券报、 2018-01-26 赎回、基金转换和定投业务 证券时报、证券日报 并参与费率优惠活动的公告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 5 数证券投资基金招募说明书 证券时报、证券日报 2018-01-27 2017年第2次更新及摘要 关于旗下基金在大泰金石基 6 金销售有限公司开通基金转 中国证券报、上海证券报、 2018-02-01 换业务并参与费率优惠活动 证券时报、证券日报 的公告 7 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2018-02-07 股票估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 8 关于旗下基金在东海证券股 中国证券报、上海证券报、 2018-02-27 份有限公司开通申购、赎回 证券时报、证券日报 和基金转换业务的公告 关于旗下基金在河南和信证 9 券投资顾问股份有限公司开 中国证券报、上海证券报、 2018-03-21 通申购、赎回和基金转换业 证券时报、证券日报 务的公告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 10 数证券投资基金托管协议（2证券时报、证券日报 2018-03-28 0180328更新） 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 11 数证券投资基金基金合同（2证券时报、证券日报 2018-03-28 0180328更新） 关于长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金根据 12 《公开募集开放式证券投资 中国证券报、上海证券报、 2018-03-28 基金流动性风险管理规定》 证券时报、证券日报 修改基金合同、托管协议及 招募说明书的公告 13 关于旗下基金参加代销机构 中国证券报、上海证券报、 2018-03-30 费率优惠活动的公告 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 14 数证券投资基金2017年年度 证券时报、证券日报 2018-03-31 报告及摘要 15 关于旗下基金持有的中兴通 中国证券报、上海证券报、 2018-04-19 讯股票估值方法调整的公告 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 16 数证券投资基金2018年第一 证券时报、证券日报 2018-04-20 季度报告 关于旗下基金在浙商证券开 17 通申购、赎回和基金转换业 中国证券报、上海证券报、 2018-04-24 务并参加费率优惠活动的公 证券时报、证券日报 告 18 关于旗下基金参加交通银行 中国证券报、上海证券报、 2018-06-30 股份有限公司手机银行、网 证券时报、证券日报 上银行申购和定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 关于旗下基金2018年6月30 19 日基金资产净值、基金份额 中国证券报、上海证券报、 2018-06-30 净值及基金份额累计净值的 证券时报、证券日报 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。 本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。 本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。目前，本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同； 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议； 4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日