关于长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金根据《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改 基金合同、托管协议及招募说明书的公告 一、本次修改基金合同、托管协议及招募说明书情况 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于 2012 年 6 月 25 日。 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)的要求,已经成立或已 获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合《流动性风险管理 规定》的,应当在《流动性风险管理规定》施行之日起 6 个月内,修改基金合同 并公告。 为使本基金符合《流动性风险管理规定》的要求,经与基金托管人广发银行 股份有限公司协商一致,本基金管理人已对本基金的基金合同、托管协议及招募 说明书相关内容进行修改,并报监管机构备案,具体修改内容请见附件 1:长安 沪深 300 非周期行业指数证券投资基金基金合同修改对照,附件 2:长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金托管协议修改对照和附件 3:长安沪深 300 非周期 行业指数证券投资基金招募说明书修改对照。 二、重要提示 (一)本次对《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订属于按照 法律法规和监管机构的规定执行,符合《基金合同》的约定,无需召开基金份额 持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合法律法规和监管机构 的规定及基金合同的约定。 (二)本公司将于公告当日,将修改后的本基金的《基金合同》、《托管协议》 登载于公司网站,并将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。本基 金《基金合同》、《托管协议》及《招募说明书》的修订自 2018 年 3 月 30 日起生 效。 (三)投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。本公司客户 服务电话:400-820-9688,本公司网站:www.changanfunds.com。 1  三、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月二十八日 2 附件 1: 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金基金合同修改对照 页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 1 第一部分 2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 前言 人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 同法》”)、《中华人民共和国证券投 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信 《证券投资基金运作管理办法》(以 息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式 下简称“《运作办法》”)、《证券投资 证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 基金销售管理办法》(以下简称“《销 定》”)和其他有关法律法规。 售办法》”)、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)和其他有关法律法规。 4 第二部分 增加如下内容: 释义 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 7 第二部分 增加如下内容: 释义 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 3 页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 13 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 回 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上 五、申购和赎回的 限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 数量限制 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 14 第六部分 基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 份额的申购与赎 份额持有人承担,在基金份额持有人 人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余 回 赎回基金份额时收取。不低于赎回费 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日 六、申购和赎回的 总额的 25%应归基金财产,其余用于 的基金份额持有人收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费用全额 价格、费用及其用 支付登记费和其他必要的手续费。 计入基金财产。 途 15 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 8、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情 回 况,根据相关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 六、申购和赎回的 价格、费用及其用 途 15 第六部分 基金 4、基金管理人认为接受某笔或某些 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 份额的申购与赎 申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影 回 金份额持有人利益时; 响时; 4 页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 七、拒绝或暂停申 购的情形 15 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金 回 份额数的比例达到或超过基金总份额的 50%,或者可能导致投资者变相 七、拒绝或暂停申 规避前述 50%比例要求的情形; 购的情形 15 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额 回 达到基金管理人所设定的上限的; 七、拒绝或暂停申 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 购的情形 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; 16 第六部分 基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申 发生上述第 1、2、3、6、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根 份额的申购与赎 购情形时,基金管理人应当根据有关 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全 回 规定在指定媒体上刊登暂停申购公 部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 七、拒绝或暂停申 告。如果投资人的申购申请被拒绝, 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 购的情形 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 16 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 回 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 八、暂停赎回或延 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓 5 页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 缓支付赎回款项 支付赎回款项; 的情形 17 第六部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 (4)当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上 回 一开放日基金总份额 40%的,基金管理人可以对该单个基金份额持有人 九、巨额赎回的情 超过 40%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份额持有人不超过 形及处理方式 40%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处 2、巨额赎回的处 理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 理方式 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 续赎回,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎 回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 19 第七部分 基金 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 合同当事人及权 注册资本:1 亿元人民币 注册资本:2.7 亿元人民币 利义务 一、基金管理人 22 第七部分 基金 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 合同当事人及权 法定代表人:董建岳 法定代表人:杨明生 利义务 二、基金托管人 6  页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 40 第十二部分 基 基金的投资组合比例为:沪深 300 非 基金的投资组合比例为:沪深 300 非周期行业指数成分股及其备选成分 金的投资 周期行业指数成分股及其备选成分 股的投资比例不低于基金资产的 90%,在任何交易日日终持有的买入期 二、投资范围 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%,每个交 90%,在任何交易日日终持有的买入 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在 期货合约价值与有价证券市值之和 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 不超过基金资产净值的 100%,每个交 备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例为 易日日终在扣除股指期货合约需缴 0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 纳的交易保证金后现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,权证占基金资产净值的 比例为 0-3%,其他金融工具的投资比 例符合法律法规和监管机构的规定。 43 第十二部分 基 (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持 金的投资 货合约需缴纳的交易保证金后保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 四、投资限制 不低于基金资产净值 5%的现金或者 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 1、组合限制 到期日在一年以内的政府债券; 44- 第十二部分 基 增加如下内容: 45 金的投资 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 四、投资限制 产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 1、组合限制 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 的投资范围保持一致。 7  页 章节 原《基金合同》条款 修改后的《基金合同》条款 码 48 第十二部分 基 因证券期货市场波动、上市公司合 除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券期货市场波动、上市 金的投资 并、基金规模变动、股权分置改革中 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 四、投资限制 支付对价等基金管理人之外的因素 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 1、组合限制 致使基金投资比例不符合上述规定 在 10 个交易日内进行调整。 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 51 第十四部分 基 增加如下内容: 金资产估值 3、当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 六、暂停估值的情 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金 形 管理人经与基金托管人协商一致的; 61 第十八部分 基 增加如下内容: 金的信息披露 在本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度 五、公开披露的基 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 金信息 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% (六)基金定期报 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金季度报告、 告,包括基金年度 半年度报告、年度报告等基金定期报告“影响投资者决策的其他重要 报告、基金半年度 信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报 报告和基金季度 告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 报告 的特殊情形除外。 63 第十八部分 基 增加如下内容: 金的信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 五、公开披露的基 事项时; 金信息 (七)临时报告 8 附件 2: 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金托管协议修改对照 页 章节 原《托管协议》条款 修改后的《托管协议》条款 码 3-4 一、基金托管协议当 (一)基金管理人 (一)基金管理人 事人 注册资本:1 亿元人民币 注册资本:2.7 亿元人民币 (二)基金托管人 (二)基金托管人 办公地址:广州市越秀区东风东 办公地址:北京市东城区东长安街甲 2 号 路 713 号 法定代表人:杨明生 法定代表人:董建岳 5 二、基金托管协议的 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 依据、目的、原则和 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金 解释 同法》、《中华人民共和国证券投 法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下称《运 资基金法》(以下简称《基金法》) 作办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 《证券投资基金运作管理办法》 下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下称《运作办法》)、《证券投 (以下称《信息披露管理办法》)等有关法律法规、《长安沪深 300 非周 资基金信息披露管理办法》(以下 期行业指数证券投资基金基金合同》( 以下称《基金合同》)及其他有 称《信息披露管理办法》)等有关 关规定制订。 法律法规、《长安沪深 300 非周期 行业指数证券投资基金基金合 同》(以下称《基金合同》)及其 他有关规定制订。 4 三、基金托管人对基 其中,投资于沪深 300 非周期行 其中,投资于沪深 300 非周期行业指数成分股及其备选成分股的比例不 金 管 理 人 的 业 务 监 业指数成分股及其备选成分股的 低于基金资产的 90%,在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有 9 页 章节 原《托管协议》条款 修改后的《托管协议》条款 码 督和核查 比例不低于基金资产的 90%,在任 价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%,每个交易日日终在扣除 何交易日日终持有的买入期货合 股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府 约价值与有价证券市值之和不超 债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保 过基金资产净值的 100%,每个交 证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例为 0-3%,其他金融 易日日终在扣除股指期货合约需 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 缴纳的交易保证金后现金或到期 日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%,权证占基金 资产净值的比例为 0-3%,其他金 融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 4 三、基金托管人对基 (2)每个交易日日终在扣除股指 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持 金管理人的业务监 期货合约需缴纳的交易保证金后 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 督和核查 保持不低于基金资产净值 5%的 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (二)基金托管人根 现金或者到期日在一年以内的政 据有关法律法规的 府债券; 规定及基金合同的 约定,对基金投资、 融资、融券比例进行 监督。基金托管人按 下述比例和调整期 限进行监督: 7-8 三、基金托管人对基 增加如下内容: 金管理人的业务监 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 10 页 章节 原《托管协议》条款 修改后的《托管协议》条款 码 督和核查 产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 (二)基金托管人根 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人 据有关法律法规的 不得主动新增流动性受限资产的投资; 规定及基金合同的 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 约定,对基金投资、 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 融资、融券比例进行 的投资范围保持一致。 监督。基金托管人按 下述比例和调整期 限进行监督: 8 三、基金托管人对基 因证券期货市场波动、上市公司 除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券期货市场波动、上市 金管理人的业务监 合并、基金规模变动、股权分置 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 督和核查 改革中支付对价等基金管理人之 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 (二)基金托管人根 外的因素致使基金投资比例不符 在 10 个交易日内进行调整。 据有关法律法规的 合上述规定投资比例的,基金管 规定及基金合同的 理人应当在 10 个交易日内进行调 约定,对基金投资、 整。 融资、融券比例进行 监督。基金托管人按 下述比例和调整期 限进行监督: 27 八、基金资产净值计 增加如下内容: 算和会计核算 4.当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 (四)暂停估值的情 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金 形 管理人经与基金托管人协商一致的; 11 附件 3: 长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金招募说明书修改对照 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 3 第一部分 本招募说明书依据《中华人民共和 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 绪言 国证券投资基金法》以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 金法》”)、《证券投资基金运作管理 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资 办法》(以下简称“《运作办法》”)、 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开 《证券投资基金销售管理办法》 以 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管 下简称“《销售办法》”)、《证券投资 理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《长安沪深 300 非周期行 基金信息披露管理办法》 以下简称 业指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 “《信息披露办法》”)和其他有关法 律法规的规定,以及《长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 4 第二部分 增加如下内容: 释义 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 6 第二部分 增加如下内容: 释义 50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易 日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行 存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 12 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实 际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利 影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 7-13 第三部分 基金 根据基金管理人的最新情况,更新基金管理人的相关信息。 管理人 14-16 第四部分 基金 根据基金托管人的最新情况,更新基金托管人的相关信息。 托管人 28 第八部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 回 时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上 五、申购和赎回 限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 的数量限制 切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 29 第八部分 基金 1、本基金的申购费用应在投资人申 1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财 份额的申购与赎 购基金份额时收取,不列入基金财 产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 回 产。赎回费用由赎回基金份额的基 人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余 六、申购和赎回 金份额持有人承担,在基金份额持 用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日 的价格、费用及 有人赎回基金份额时收取。不低于 的基金份额持有人收取的赎回费用全额归入基金财产。 其用途 赎回费总额的 25%应归基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。 13 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 29 第八部分 基金 4、本基金的赎回费率按照基金份额 4、本基金的赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,实际执行的赎 份额的申购与赎 持有时间逐级递减,实际执行的赎 回费率如下: 回 回费率如下: 持有时间(Y) 赎回费率 六、申购和赎回 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7 天 1.5% 的价格、费用及 Y<365 天 0.5% 7 天≤Y<365 天 0.5% 其用途 365 天≤Y<730 天 0.3% 365 天≤Y<730 天 0.3% Y≥730 天 0% Y≥730 天 0% 29 第八部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 7、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情 回 况,根据相关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 六、申购和赎回 的费率及其用途 31 第八部分 基金 4、基金管理人认为接受某笔或某些 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基 份额的申购与赎 申购申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影 回 金份额持有人利益时; 响时; 九、拒绝或暂停 申购的情形 31 第八部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金 回 份额数的比例达到或超过基金总份额的 50%,或者可能导致投资者变相 九、拒绝或暂停 规避前述 50%比例要求的情形; 申购的情形 31 第八部分 基金 增加如下内容: 14 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 份额的申购与赎 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额 回 达到基金管理人所设定的上限的; 九、拒绝或暂停 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 申购的情形 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请; 31 第八部分 基金 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停 发生上述第 1、2、3、6、8、9 项暂停申购情形时,基金管理人应当根 份额的申购与赎 申购情形时,基金管理人应当根据 据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全 回 有关规定在指定媒体上刊登暂停申 部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 九、拒绝或暂停 购公告。如果投资人的申购申请被 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 申购的情形 拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 30 第八部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 回 场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 十、暂停赎回或 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓 延缓支付赎回款 支付赎回款项; 项的情形 32 第八部分 基金 增加如下内容: 份额的申购与赎 (4)当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上 回 一开放日基金总份额 40%的,基金管理人可以对该单个基金份额持有人 十一、巨额赎回 超过 40%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份额持有人不超过 的情形及处理方 40%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)、(2)方式处 式 理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择 15 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 2、巨额赎回的处 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 理方式 续赎回,与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎 回申请时未作明确选择,基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 35 第九部分 基金 基金的投资组合比例为:沪深 300 基金的投资组合比例为:沪深 300 非周期行业指数成分股及其备选成分 的投资 非周期行业指数成分股及其备选成 股的投资比例不低于基金资产的 90%,在任何交易日日终持有的买入期 二、投资范围 分股的投资比例不低于基金资产的 货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%,每个交 90%,在任何交易日日终持有的买入 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在 期货合约价值与有价证券市值之和 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 不超过基金资产净值的 100%,每个 备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例为 交易日日终在扣除股指期货合约需 0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 缴纳的交易保证金后现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%,权证占基金资产净 值的比例为 0-3%,其他金融工具的 投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。 38 第九部分 基金 (2)每个交易日日终在扣除股指期 (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持 的投资 货合约需缴纳的交易保证金后保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 六、投资限制 不低于基金资产净值 5%的现金或 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 1、组合限制 者到期日在一年以内的政府债券; 39 第九部分 基金 增加如下内容: 的投资 (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 16 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 六、投资限制 产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等 1、组合限制 基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人 不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为 交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金 的投资范围保持一致。 39 第九部分 基金 因证券期货市场波动、上市公司合 除上述第(2)、(10)、(15)、(16)项外,因证券期货市场波动、上市 的投资 并、基金规模变动、股权分置改革 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 六、投资限制 中支付对价等基金管理人之外的因 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当 1、组合限制 素致使基金投资比例不符合上述规 在 10 个交易日内进行调整。 定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 44-45 第十一部分 基 增加如下内容: 金资产估值 3、当前一估值日占基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃 六、暂停估值的 市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金 情形 管理人经与基金托管人协商一致的; 51-52 第十五部分 基 增加如下内容: 金的信息披露 在本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度 五、公开披露的 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金信息 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% (六)基金定期 的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在基金季度报告、 报告,包括基金 半年度报告、年度报告等基金定期报告“影响投资者决策的其他重要 年度报告、基金 信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有基金份额及占比、报 半年度报告和基 告期内持有基金份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 金季度报告 的特殊情形除外。 17 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 53 第十五部分 基 增加如下内容: 金的信息披露 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 五、公开披露的 事项时; 基金信息 (七)临时报告 56-57 第十六部分 风 4、流动性风险 4、流动性风险 险揭示 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本 本基金面临的流动性风险主要表现 一、投资于本基 地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够 在几个方面:建仓成本控制不力, 金的风险 的现金应付赎回支付所引致的风险。 建仓时效不高;基金资产变现能力 (1)基金申购、赎回安排 差,或变现成本高;在投资人大额 本基金申购、赎回安排的具体规则请参见本基金基金合同“第六部分 赎回时缺乏应对手段;证券投资中 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八部分 基金份额的申购 个券和个股的流动性风险等。这些 与赎回”。 风险的主要形成原因是: (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 (1)市场整体流动性问题。 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性 证券市场的流动性受到价格、投资 较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 群体等诸多因素的影响,在不同状 (包括国内依法发行上市的股票、债券和货币市场工具等)。本基金基 况下,其流动性表现是不均衡的, 于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估 具体表现为:在某些时期成交活跃, 在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 流动性非常好,而在另一些时期, (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 则可能成交稀少,流动性差。在市 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合 场流动性出现问题时,本基金的操 状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时, 作有可能发生建仓成本增加或变现 当基金出现巨额赎回时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日 困难的情况。这种风险在发生大额 申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的部分,基金管理人 申购和大额赎回时表现尤为突出。 可以对其实施延期赎回。 (2)市场中流动性不均匀,存在个 18 页码 章节 原《招募说明书》条款 修改后的《招募说明书》条款 股和个券流动性问题。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在 由于不同投资品种受到市场影 影响 响的程度不同,即使在整体市场流 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额 动性较好的情况下,一些单一投资 赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按 品种仍可能出现流动性问题,这种 照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂 情况的存在使得本基金在进行投资 停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估 操作时,可能难以按计划买入或卖 值等流动性风险管理工具作为辅助措施。 出相应数量的证券,或买入卖出行 对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、 为对证券价格产生比较大的影响, 审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内 增加基金投资成本。这种风险在出 部审批程序并与基金托管人协商一致。 现个股和个券停牌和涨跌停板等情 在实际运用各类流动性风险管理工具时,可能导致投资人的赎回申请 况时表现得尤为突出。 无法得到及时确认、赎回款项无法得到及时支付等情形,基金管理人 将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的 合法权益。 19