长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 目录 §1重要提示......2 §2基金产品概况......2 2.1基金基本情况......2 §3主要财务指标和基金净值表现......3 3.2基金净值表现......3 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较......3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ...... 3 §4管理人报告......4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介......4 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明......5 4.3公平交易专项说明......5 4.3.1公平交易制度的执行情况......5 4.3.2异常交易行为的专项说明......5 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析......5 4.5报告期内基金的业绩表现......6 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......6 §5投资组合报告......6 5.1报告期末基金资产组合情况......6 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合......7 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......8 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细......8 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合......8 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......8 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......8 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......8 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......8 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......8 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......9 5.11投资组合报告附注......9 §6开放式基金份额变动......10 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况......10 §8影响投资者决策的其他重要信息......10 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......10 8.2影响投资者决策的其他重要信息......11 §9备查文件目录......11 9.1备查文件目录......11 9.2存放地点......11 9.3查阅方式......11 第 2页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长安沪深300非周期 场内简称 - 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 报告期末基金份额总额 90,555,627.83份 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深30 投资目标 0非周期行业指数进行完全复制，在严格控制 跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于 沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按 投资策略 照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权 重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存 款利率（税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险 风险收益特征 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险 、较高收益品种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 第 3页，共13页 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日- 2017年09月30日） 1.本期已实现收益 2,507,421.60 2.本期利润 3,953,400.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0399 4.期末基金资产净值 99,306,240.01 5.期末基金份额净值 1.097 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 3.49% 0.57% 2.96% 0.59% 0.53% -0.02% 月 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页，共13页 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年9月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等职 本基金的 2015-01- 。2011年6月加入长安基金管 林忠晶 基金经理 27 - 7年 理有限公司，曾任产品开发部 产品经理、基金投资部基金经 理助理、战略及产品部副总经 理等职，现任长安基金管理有 限公司量化投资部（筹）总经 理，长安沪深300非周期行业 第 5页，共13页 指数证券投资基金、长安产业 精选灵活配置混合型发起式证 券投资基金、长安鑫利优选灵 活配置混合型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型 证券投资基金、长安鑫恒回报 混合型证券投资基金、长安鑫 垚主题轮动混合型证券投资基 金及长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理 。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第 6页，共13页 在报告期内，作为被动型指数基金，本基金严格恪守基金合同投资理念和投资目标，努力实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于股票停牌和投资限制对股票投资的选择，基金份额的申购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，努力降低基金的跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日，本基金份额净值为1.097元,累计单位净值为1.601元。本报告期内，本基金净值增长率为3.49%，业绩比较基准收益率为2.96%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响； 2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（% ） 1 权益投资 94,100,115.69 93.07 其中：股票 94,100,115.69 93.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 5,277,866.80 5.22 计 8 其他资产 1,727,475.19 1.71 合计 101,105,457.68 100.00 第 7页，共13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 497,711.37 0.50 B 采矿业 - - C 制造业 60,660,843.29 61.08 D 电力、热力、燃气及水 4,516,260.96 4.55 生产和供应业 E 建筑业 8,117,348.27 8.17 F 批发和零售业 3,952,457.38 3.98 G 交通运输、仓储和邮政 304,009.00 0.31 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 10,079,438.13 10.15 技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,617,949.67 1.63 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 1,364,751.96 1.37 管理业 O 居民服务、修理和其他 - - 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 350,406.00 0.35 R 文化、体育和娱乐业 2,089,408.83 2.10 S 综合 549,530.83 0.55 合计 94,100,115.69 94.76 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 第 8页，共13页 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,696 4,501,397.44 4.53 2 000333 美的集团 77,112 3,407,579.28 3.43 3 000651 格力电器 82,733 3,135,580.70 3.16 4 600887 伊利股份 103,730 2,852,575.00 2.87 5 601668 中国建筑 253,660 2,353,964.80 2.37 6 002415 海康威视 63,332 2,026,624.00 2.04 7 600104 上汽集团 63,747 1,924,521.93 1.94 8 000858 五粮液 32,605 1,867,614.40 1.88 9 000725 京东方Ａ 405,743 1,785,269.20 1.80 10 600276 恒瑞医药 28,954 1,735,213.22 1.75 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属交易。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细 第 9页，共13页 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 933,834.45 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 712,569.70 5 应收申购款 81,071.04 6 其他应收款 0.00 7 其他 - 8 合计 1,727,475.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 第10页，共13页 5.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 92,221,168.97 报告期期间基金总申购份额 38,810,257.66 减：报告期期间基金总赎回份额 40,475,798.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 0.00 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 90,555,627.83 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,608,724.39 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,608,724.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.30 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购或赎回本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购或赎回交易。 第11页，共13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内没有发生单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2017年7月1日，关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告以及关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展网上银行申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告。 2、2017年7月7日，关于旗下基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开通基金转换业务并参加费率优惠活动的公告。 3、2017年7月12日，长安基金管理有限公司关于乐视网股票进一步调整估值的公告。 4、2017年7月19日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年第二季度报告。 5、2017年7月29日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书2017年第1次更新及摘要。 6、2017年7月31日，长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的公告。 7、2017年8月17日，关于旗下所有开放式证券投资基金参与一路财富（北京）信息科技股份有限公司费率优惠活动的公告。 8、2017年8月24日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度普通报告及摘要。 9、2017年9月13日，关于旗下基金在天津万家财富资产管理有限公司开通认购、申购、赎回、基金转换和定投业务并参与费率优惠活动的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同； 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议； 4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 第12页，共13页 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 第13页，共13页