长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2017年半年度 报告 2017年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定， 于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日。 第 2页，共64页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6半年度财务会计报告(未经审计)......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 §7投资组合报告......41 7.1期末基金资产组合情况......41 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......42 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......60 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......60 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.12投资组合报告附注......61 §8基金份额持有人信息 ......62 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......63 §9开放式基金份额变动 ......63 §10重大事件揭示......63 10.1基金份额持有人大会决议......63 第 3页，共64页 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64 10.4基金投资策略的改变......64 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......64 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 10.8其他重大事件......65 §11影响投资者决策的其他重要信息......67 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......67 11.2影响投资者决策的其他重要信息......69 §12备查文件目录......69 12.1备查文件目录......69 12.2存放地点......69 12.3查阅方式......69 第 4页，共64页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期 场内简称 - 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 92,221,168.97份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期 投资目标 行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础 上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数 的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深3 投资策略 00非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资 组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率 （税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 戴辉 第 5页，共64页 露负责 联系电话 021-20329761 010-65169958 人 电子邮箱 service@changanfunds.com daihui@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95508 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市东城区东长安街甲2号 竹大厦16楼 邮政编码 201204 510080 法定代表人 万跃楠 杨明生 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 露报纸名称 日报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日- 2017年06月30日） 本期已实现收益 13,369,314.49 本期利润 23,519,298.84 第 6页，共64页 加权平均基金份额本期利润 0.0660 本期加权平均净值利润率 5.85% 本期基金份额净值增长率 11.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末可供分配利润 5,533,532.60 期末可供分配基金份额利润 0.0600 期末基金资产净值 97,754,701.57 期末基金份额净值 1.060 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 基金份额累计净值增长率 62.75% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 6.43% 0.68% 6.35% 0.73% 0.08% -0.05% 过去三个月 4.85% 0.70% 5.95% 0.67% -1.10% 0.03% 过去六个月 11.15% 0.63% 12.46% 0.63% -1.31% - 过去一年 23.06% 0.72% 19.35% 0.73% 3.71% -0.01% 过去三年 69.53% 1.80% 65.59% 1.77% 3.94% 0.03% 自基金合同 62.75% 1.60% 50.80% 1.56% 11.95% 0.04% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后） *5% 第 7页，共64页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年6月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金，基本 情况如下： 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年3月9日 第 8页，共64页 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面 良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 2、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理， 力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资 产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2015年5月18日 投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖 掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。 5、长安鑫益增强混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权 益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。 6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2016年11月16日 投资目标：在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比 较基准的投资回报和长期稳健增值。 7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2017年2月22日 投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过灵活的资产配置策略和积 极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 第 9页，共64页 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品开发部 产品经理、基金投资部基金经 本基金的 2015-01- 理助理、战略及产品部副总经 林忠晶 基金经理 27 - 7年 理等职，现任长安基金管理有 限公司量化投资部（筹）总经 理，长安沪深300非周期行业指 数证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 第10页，共64页 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守 本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来 源于本基金的购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间，本基金管 理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，努力降低 基金的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.060元，累计单位净值为1.564元。报告 期内，本基金份额净值增长率为11.15%，同期业绩基准增长率为12.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式指数型基金，基金管理人将按照基金合同的要求，坚持指数化投资 策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对影响基金跟踪误差的因素，继续努力将基 金的跟踪误差控制在较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发 布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无 任何重大利益冲突。 第11页，共64页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年6月25日成立，根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分 配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。本报告期 内本基金于2017年3月7日进行了收益分配，分红方案为4.29元/10份基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周 期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应 尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未 发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 第12页，共64页 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,910,731.89 6,661,402.52 结算备付金 120,501.26 11,194.44 存出保证金 929,421.27 4,612.42 交易性金融资产 6.4.7.2 90,866,827.35 67,530,465.08 其中：股票投资 90,866,827.35 67,530,465.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 58,811.15 1,540,843.46 应收利息 6.4.7.5 713,016.93 1,686.22 应收股利 - - 应收申购款 681,123.89 23,156.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 100,280,433.74 75,773,360.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 250.00 2,285,335.51 应付赎回款 1,152,245.85 2,130.05 应付管理人报酬 74,267.88 62,023.02 应付托管费 11,140.20 9,303.46 应付销售服务费 - - 第13页，共64页 应付交易费用 6.4.7.7 249,618.94 18,299.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,038,209.30 1,108,692.39 负债合计 2,525,732.17 3,485,783.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 92,221,168.97 52,992,737.77 未分配利润 6.4.7.1 5,533,532.60 19,294,838.77 0 所有者权益合计 97,754,701.57 72,287,576.54 负债和所有者权益总计 100,280,433.74 75,773,360.38 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.060元，基金份额总额92,221,168.97份。 6.2 利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201 日 6年06月30日 一、收入 28,008,420.27 -13,075,515.80 1.利息收入 1,727,885.30 26,546.91 其中：存款利息收入 6.4.7.1 1,727,885.30 26,546.91 1 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 第14页，共64页 2.投资收益（损失以“-”填 6,981,391.77 -1,153,734.31 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 6,366,755.68 -1,665,233.79 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 - - 3 资产支持证券投资收 6.4.7.1 - - 益 3.5 贵金属投资收益 6.4.7.1 - - 4 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 5 股利收益 6.4.7.1 614,636.09 511,499.48 6 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.1 10,149,984.35 -11,965,262.28 “-”号填列） 7 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 9,149,158.85 16,933.88 填列 8 减：二、费用 4,489,121.43 665,452.18 1．管理人报酬 6.4.10. 1,869,521.89 366,956.03 2.1 2．托管费 6.4.10. 280,428.30 55,043.38 2.2 3．销售服务费 6.4.10. - - 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 2,123,792.01 30,810.64 9 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 第15页，共64页 6．其他费用 6.4.7.2 215,379.23 212,642.13 0 三、利润总额（亏损总额以“-” 23,519,298.84 -13,740,967.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 23,519,298.84 -13,740,967.98 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 52,992,737.77 19,294,838.77 72,287,576.54 值) 二、本期经营活动产生的基金 - 23,519,298.84 23,519,298.84 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 3,122,811,78 基金净值变动数（净值减少以 39,228,431.20 3.11 3,162,040,214.31 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,367,790,42 3,117,180,59 10,484,971,010.5 0.51 0.01 2 2.基金赎回款 -7,328,561,98 5,631,193.10 -7,322,930,796.2 9.31 1 四、本期向基金份额持有人分 -3,160,092,38 -3,160,092,388.1 配利润产生的基金净值变动 - 8.12 2 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 92,221,168.97 5,533,532.60 97,754,701.57 值） 项目 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年06月30日 第16页，共64页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 63,008,586.08 28,082,871.08 91,091,457.16 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -13,740,967.9 -13,740,967.98 净值变动数(本期利润) 8 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -5,495,011.65 -1,007,238.07 -6,502,249.72 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,671,604.50 1,377,570.65 8,049,175.15 2.基金赎回款 -12,166,616.1 -2,384,808.72 -14,551,424.87 5 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 57,513,574.43 13,334,665.03 70,848,239.46 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王健 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证 监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基 金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币 277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效 认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。 上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了 KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金 第17页，共64页 合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发 银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行 业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分 股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一 级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证 券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组 合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基 金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过 基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例 为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深 300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编 制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以 及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日 的财务状况、自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4.4.1 会计年度 第18页，共64页 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 自2017年1月1日至2017年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同 类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有 至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资 产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负 债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固 定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资 产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他 类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公 允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允 价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以 实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均 法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 第19页，共64页 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资 产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 第20页，共64页 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前 一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日 基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 第21页，共64页 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每 份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基 金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分 红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内未进行外币交易。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停 牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"《证券投资基金执 行估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场 交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股 票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的 比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行估值业务及份额净值 计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流 量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 第22页，共64页 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据估值处理标准，本基金自2015年3月26日起，对本基金所持有的在上海证券交 易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的 除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月 26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国 家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税 收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工 作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税 收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (3)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改 增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 第23页，共64页 2018年1月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品 管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。截至2017年6月30日，本 基金没有计提有关增值税费用。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (5)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债 券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对 所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限 在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日 为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记 日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (6)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差 价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相 关信息。 (7)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (8)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所 得税和企业所得税。 (9)于2017年6月30日，本基金无应交税费。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 第24页，共64页 活期存款 6,910,731.89 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 6,910,731.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 86,728,035.49 90,866,827.35 4,138,791.86 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 86,728,035.49 90,866,827.35 4,138,791.86 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 第25页，共64页 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 1,509.31 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 54.20 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 711,035.22 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 418.20 合计 713,016.93 其他包括应收结算保证金利息418.20元。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 249,618.94 银行间市场应付交易费用 - 合计 249,618.94 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 4,140.63 其他应付 15,385.97 第26页，共64页 预提费用 518,682.70 合计 1,038,209.30 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,992,737.77 52,992,737.77 本期申购 7,367,790,420.51 7,367,790,420.51 本期赎回（以"-"号填列） -7,328,561,989.31 -7,328,561,989.31 本期末 92,221,168.97 92,221,168.97 1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息 为人民币60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人 民币277,132,832.76元，折合277,132,832.76份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,769,817.26 -5,474,978.49 19,294,838.77 本期利润 13,369,314.49 10,149,984.35 23,519,298.84 本期基金份额交易产 3,132,703,033.39 -9,891,250.28 3,122,811,783.11 生的变动数 其中：基金申购款 3,490,248,049.80 -373,067,459.79 3,117,180,590.01 基金赎回款 -357,545,016.41 363,176,209.51 5,631,193.10 本期已分配利润 -3,160,092,388.1 - -3,160,092,388.1 2 2 本期末 10,749,777.02 -5,216,244.42 5,533,532.60 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 第27页，共64页 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 1,006,964.77 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,278.27 其他 713,642.26 合计 1,727,885.30 此项包括保证金利息收入2,981.46元以及申购款利息收入710,660.80元。。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 696,808,781.84 减：卖出股票成本总额 690,442,026.16 买卖股票差价收入 6,366,755.68 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有债券。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期末及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 614,636.09 基金投资产生的股利收益 - 合计 614,636.09 第28页，共64页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 10,149,984.35 ——股票投资 10,149,984.35 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,149,984.35 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 9,061,610.09 转换费收入 87,548.76 合计 9,149,158.85 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 2,123,792.01 银行间市场交易费用 - 合计 2,123,792.01 第29页，共64页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,929.92 指数使用费 56,696.53 合计 215,379.23 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公 基金管理人的股东 司 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 第30页，共64页 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基 础。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年06月30日 6年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,869,521.89 366,956.03 其中：支付销售机构的客户维护费 158,958.43 122,893.82 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.0% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 第31页，共64页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 280,428.30 55,043.38 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当 年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期 间 基金合同生效日（2012年06月25日）持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 6,608,724.39 - 报告期间申购/买入总份额 - 6,608,724.39 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 6,608,724.39 6,608,724.39 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.07 0.11 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第32页，共64页 本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月30 2016年01月01日至2016年06月30 日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行活期 6,910,731.89 1,006,964.77 6,496,681.89 26,198.36 存款 本基金通过"广发银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年6月30日的相关余额为1,049,922.53元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 每10份 再投资形 序 权益登 除息日 基金 现金形式 式发放总 利润分配 备 号 记日 份额分 发放总额 额 合计 注 红数 1 2017-03 2017-03 4.29 3,157,508,3 2,584,02 3,160,092,3- -07 -07 67.47 0.65 88.12 合 4.29 3,157,508,3 2,584,02 3,160,092,3 - 计 67.47 0.65 88.12 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 第33页，共64页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 60005 中国 2017- 重大 2017- 513,6 3,75 3,51 0 联通 04-05 事项 6.85 08-21 8.22 38 4,04 8,42- 5.22 0.30 30010 乐视 2017- 重大 73,30 2,49 2,09 4 网 04-17 事项 28.62 - - 3 0,70 7,93- 9.03 1.86 00010 TCL 2017- 重大 2017- 438,1 1,59 1,50 0 集团 04-21 事项 3.43 07-26 3.72 46 6,99 2,84- 9.28 0.78 60010 同方 2017- 重大 104,7 1,47 1,47 0 股份 04-21 事项 14.12 - - 23 7,26 8,68- 5.57 8.76 00225 上海 2017- 重大 59,32 1,14 1,20 2 莱士 04-21 事项 20.24 - - 4 8,98 0,71- 0.51 7.76 60198 中国 2017- 重大 6.21 - - 123,0 878,3 763,9- 9 重工 05-31 事项 15 15.77 23.15 60066 奥瑞 2017- 重大 17.40 - - 41,92 737,0 729,4- 6 德 04-27 事项 0 30.53 08.00 60079 国电 2017- 重大 3.60 - - 159,7 533,0 574,9- 5 电力 06-05 事项 14 14.35 70.40 60160 中信 2017- 重大 5.54 2017- 5.26 79,30 454,2 439,3- 8 重工 04-19 事项 07-26 0 36.49 22.00 60172 上海 2017- 重大 7.57 2017- 7.54 45,29 615,6 342,8- 7 电气 06-22 事项 07-03 7 23.00 98.29 60048 信威 2016- 重大 14.59 - - 17,40 487,7 253,8- 5 集团 12-26 事项 0 21.51 66.00 00242 胜利 2017- 重大 7.68 - - 27,30 223,7 209,6- 第34页，共64页 6 精密 01-16 事项 0 83.00 64.00 00212 中环 2016- 重大 8.27 - - 21,99 313,7 181,9- 9 股份 04-25 事项 6 56.33 06.92 00204 紫光 2017- 重大 30.82 2017- 27.74 5,700 185,6 175,6- 9 国芯 02-20 事项 07-17 43.00 74.00 00050 海虹 2017- 重大 24.93 - - 6,596 268,2 164,4- 3 控股 05-11 事项 36.66 38.28 60095 江苏 2017- 重大 10.57 - - 13,50 150,1 142,6- 9 有线 06-19 事项 0 09.76 95.00 本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》等有关规定，经与基金托管人协商一致，长安基金管理有限公司已于2017 年5月8日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网（代码：300104）”采用“指数收益法” 予以估值。现根据乐视网信息技术（北京）股份有限公司《关于继续推进重大资产重组 事项暨公司股票延期复牌的公告》，长安基金管理有限公司与基金托管人、会计师事务 所协商一致，自2017年7月11日起，对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票，按照其 2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格，即22.37元进行估值。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度可比期间内均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度可比期间内均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的 债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复 制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数 的有效工具。 第35页，共64页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的 成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新 股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产 支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合 规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿 日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险 识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时 识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 第36页，共64页 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度 上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的 公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 本基金于本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政 策浮动。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年06月3 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 0日 上 资产 银行存款 6,910,73 - - - 6,910,731.8 1.89 9 第37页，共64页 结算备付金 120,501.2 - - - 120,501.26 6 存出保证金 929,421.2 - - - 929,421.27 7 交易性金融资产 - - - 90,866,82 90,866,827. 7.35 35 应收证券清算款 - - - 58,811.15 58,811.15 应收利息 - - - 713,016.93 713,016.93 应收申购款 - - - 681,123.89 681,123.89 资产总计 7,960,65 - - 92,319,77 100,280,43 4.42 9.32 3.74 负债 应付证券清算款 - - - 250.00 250.00 应付赎回款 - - - 1,152,245. 1,152,245.8 85 5 应付管理人报酬 - - - 74,267.88 74,267.88 应付托管费 - - - 11,140.20 11,140.20 应付交易费用 - - - 249,618.94 249,618.94 其他负债 - - - 1,038,209. 1,038,209.3 30 0 负债总计 - - - 2,525,732. 2,525,732.1 17 7 利率敏感度缺口 7,960,65 - - 89,794,04 97,754,701. 4.42 7.15 57 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 资产 银行存款 6,661,40 - - - 6,661,402.5 2.52 2 结算备付金 11,194.44 - - - 11,194.44 存出保证金 4,612.42 - - - 4,612.42 交易性金融资产 - - - 67,530,46 67,530,465. 第38页，共64页 5.08 08 应收证券清算款 - - - 1,540,843. 1,540,843.4 46 6 应收利息 - - - 1,686.22 1,686.22 应收申购款 - - - 23,156.24 23,156.24 资产总计 6,677,20 - - 69,096,15 75,773,360. 9.38 1.00 38 负债 应付证券清算款 - - - 2,285,335. 2,285,335.5 51 1 应付赎回款 - - - 2,130.05 2,130.05 应付管理人报酬 - - - 62,023.02 62,023.02 应付托管费 - - - 9,303.46 9,303.46 应付交易费用 - - - 18,299.41 18,299.41 其他负债 - - - 1,108,692. 1,108,692.3 39 9 负债总计 - - - 3,485,783. 3,485,783.8 84 4 利率敏感度缺口 6,677,20 - - 65,610,36 72,287,576. 9.38 7.16 54 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 第39页，共64页 资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价 占基金资产净 值比例 值 值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 90,866,827.35 92.95 67,530, 93.42 465.08 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 90,866,827.35 92.95 67,530, 93.42 465.08 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 沪深300非周期指数上升5% 4,504,911.71 3,371,007.55 沪深300非周期指数下降5% -4,504,911.71 -3,371,007.55 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 第40页，共64页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为77,089,461.85元，第二层级的余额为13,777,365.50元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 90,866,827.35 90.61 其中：股票 90,866,827.35 90.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 第41页，共64页 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 7,031,233.15 7.01 7 其他各项资产 2,382,373.24 2.38 8 合计 100,280,433.74 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 206,811.12 0.21 B 采矿业 - - C 制造业 57,661,074.69 58.99 D 电力、热力、燃气及水生 4,531,329.22 4.64 产和供应业 E 建筑业 8,063,148.76 8.25 F 批发和零售业 3,592,156.18 3.67 G 交通运输、仓储和邮政业 298,284.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 11,396,948.92 11.66 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,227,447.55 1.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 1,417,930.98 1.45 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 343,400.00 0.35 第42页，共64页 R 文化、体育和娱乐业 1,625,702.52 1.66 S 综合 270,249.53 0.00 合计 90,634,483.47 92.72 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 157,406.22 0.16 D 电力、热力、燃气及水生 - - 产和供应业 E 建筑业 38,799.50 0.04 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 36,138.16 0.04 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第43页，共64页 合计 232,343.88 0.24 7.2.3报告期末按行业分类的港股通股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 8,696 4,103,207.60 4.20 2 600050 中国联通 513,638 3,518,420.30 3.60 3 000651 格力电器 83,433 3,434,936.61 3.51 4 000333 美的集团 78,112 3,361,940.48 3.44 5 601668 中国建筑 261,060 2,527,060.80 2.59 6 600887 伊利股份 103,330 2,230,894.70 2.28 7 300104 乐视网 73,303 2,097,931.86 2.15 8 600104 上汽集团 65,147 2,022,814.35 2.07 9 002415 海康威视 62,132 2,006,863.60 2.05 10 000858 五粮液 31,405 1,748,002.30 1.79 11 600900 长江电力 109,407 1,682,679.66 1.72 12 601766 中国中车 162,018 1,639,622.16 1.68 13 000725 京东方Ａ 392,043 1,630,898.88 1.67 14 000100 TCL 集团 438,146 1,502,840.78 1.54 15 600100 同方股份 104,723 1,478,688.76 1.51 16 600276 恒瑞医药 28,154 1,424,310.86 1.46 17 002252 上海莱士 59,324 1,200,717.76 1.23 18 601390 中国中铁 124,311 1,077,776.37 1.10 19 600518 康美药业 49,288 1,071,521.12 1.10 20 000063 中兴通讯 39,289 932,720.86 0.95 21 002450 康得新 40,789 918,568.28 0.94 第44页，共64页 22 601186 中国铁建 76,097 915,446.91 0.94 23 002304 洋河股份 9,977 866,103.37 0.89 24 600703 三安光电 41,279 813,196.30 0.83 25 000538 云南白药 8,655 812,271.75 0.83 26 600690 青岛海尔 50,926 766,436.30 0.78 27 601989 中国重工 123,015 763,923.15 0.78 28 600666 奥瑞德 41,920 729,408.00 0.75 29 002024 苏宁云商 61,186 688,342.50 0.70 30 600309 万华化学 23,432 671,092.48 0.69 31 600741 华域汽车 27,035 655,328.40 0.67 32 600089 特变电工 62,249 643,032.17 0.66 33 601669 中国电建 79,079 626,305.68 0.64 34 000423 东阿阿胶 8,650 621,848.50 0.64 35 002241 歌尔股份 31,770 612,525.60 0.63 36 601985 中国核电 78,300 611,523.00 0.63 37 002456 欧菲光 33,312 605,279.04 0.62 38 000568 泸州老窖 11,944 604,127.52 0.62 39 300070 碧水源 31,104 580,089.60 0.59 40 600795 国电电力 159,714 574,970.40 0.59 41 601607 上海医药 19,864 573,672.32 0.59 42 600886 国投电力 72,553 573,168.70 0.59 43 002594 比亚迪 11,078 553,346.10 0.57 44 300072 三聚环保 14,900 552,045.00 0.56 45 002236 大华股份 24,162 551,135.22 0.56 46 000069 华侨城Ａ 53,991 543,149.46 0.56 47 002230 科大讯飞 13,237 528,156.30 0.54 48 000338 潍柴动力 39,690 523,908.00 0.54 49 600196 复星医药 16,694 517,347.06 0.53 50 600031 三一重工 62,383 507,173.79 0.52 51 600066 宇通客车 22,796 500,828.12 0.51 52 002008 大族激光 13,884 480,941.76 0.49 第45页，共64页 53 600535 天士力 11,186 464,666.44 0.48 54 000839 中信国安 45,050 450,049.50 0.46 55 601618 中国中冶 88,451 443,139.51 0.45 56 600893 航发动力 16,135 440,485.50 0.45 57 601608 中信重工 79,300 439,322.00 0.45 58 600068 葛洲坝 38,907 437,314.68 0.45 59 600522 中天科技 35,800 431,390.00 0.44 60 000413 东旭光电 38,358 430,376.76 0.44 61 300059 东方财富 35,372 425,171.44 0.43 62 000963 华东医药 8,286 411,814.20 0.42 63 002475 立讯精密 13,930 407,313.20 0.42 64 300124 汇川技术 15,912 406,392.48 0.42 65 601800 中国交建 25,347 402,763.83 0.41 66 601633 长城汽车 30,224 401,676.96 0.41 67 002202 金风科技 25,899 400,657.53 0.41 68 601888 中国国旅 13,172 397,004.08 0.41 69 002739 万达电影 7,776 396,342.72 0.41 70 600637 东方明珠 17,964 389,279.88 0.40 71 600297 广汇汽车 50,970 383,804.10 0.39 72 000895 双汇发展 16,077 381,828.75 0.39 73 600570 恒生电子 8,129 379,461.72 0.39 74 600406 国电南瑞 21,413 377,939.45 0.39 75 600271 航天信息 18,042 372,386.88 0.38 76 600023 浙能电力 68,175 372,235.50 0.38 77 601933 永辉超市 51,944 367,763.52 0.38 78 600739 辽宁成大 20,106 362,511.18 0.37 79 600352 浙江龙盛 37,548 357,832.44 0.37 80 600674 川投能源 36,156 355,051.92 0.36 81 000623 吉林敖东 15,463 353,948.07 0.36 82 300024 机器人 18,066 352,287.00 0.36 83 000768 中航飞机 19,065 351,558.60 0.36 第46页，共64页 84 002044 美年健康 20,200 343,400.00 0.35 85 601727 上海电气 45,297 342,898.29 0.35 86 000793 华闻传媒 33,781 341,863.72 0.35 87 002508 老板电器 7,800 339,144.00 0.35 88 002007 华兰生物 9,288 339,012.00 0.35 89 002065 东华软件 15,525 338,289.75 0.35 90 600820 隧道股份 33,300 336,330.00 0.34 91 600804 鹏博士 18,664 331,286.00 0.34 92 000157 中联重科 72,666 326,270.34 0.33 93 600415 小商品城 44,866 324,829.84 0.33 94 600153 建发股份 24,492 316,681.56 0.32 95 600085 同仁堂 9,055 316,562.80 0.32 96 002310 东方园林 18,500 309,320.00 0.32 97 002465 海格通信 28,160 302,438.40 0.31 98 000876 新希望 36,431 299,462.82 0.31 99 600436 片仔癀 4,900 299,096.00 0.31 100 000826 启迪桑德 8,391 294,691.92 0.30 101 002081 金螳螂 26,393 289,795.14 0.30 102 601216 君正集团 59,006 288,539.34 0.30 103 300017 网宿科技 23,786 287,097.02 0.29 104 600170 上海建工 73,762 281,770.84 0.29 105 002027 分众传媒 20,200 277,952.00 0.28 106 600332 白云山 9,315 270,507.60 0.28 107 002074 国轩高科 8,526 268,995.30 0.28 108 600008 首创股份 40,638 267,398.04 0.27 109 600682 南京新百 7,100 261,990.00 0.27 110 600485 信威集团 17,400 253,866.00 0.26 111 300144 宋城演艺 11,909 248,540.83 0.25 112 601117 中国化学 34,600 241,854.00 0.25 113 002195 二三四五 33,498 239,510.70 0.25 114 300315 掌趣科技 29,000 236,640.00 0.24 第47页，共64页 115 002411 必康股份 7,600 219,792.00 0.22 116 002426 胜利精密 27,300 209,664.00 0.21 117 000008 神州高铁 28,100 204,568.00 0.21 118 300168 万达信息 13,100 190,605.00 0.19 119 002558 巨人网络 4,080 188,577.60 0.19 120 600977 中国电影 10,000 187,200.00 0.19 121 600688 上海石化 28,232 186,613.52 0.19 122 600118 中国卫星 6,645 184,996.80 0.19 123 002129 中环股份 21,996 181,906.92 0.19 124 002352 顺丰控股 3,400 180,744.00 0.18 125 002602 世纪华通 4,900 177,674.00 0.18 126 002555 三七互娱 6,900 176,433.00 0.18 127 002049 紫光国芯 5,700 175,674.00 0.18 128 000503 海虹控股 6,596 164,438.28 0.17 129 000009 中国宝安 19,217 155,465.53 0.16 130 000792 盐湖股份 14,248 148,891.60 0.15 131 600959 江苏有线 13,500 142,695.00 0.15 132 600150 中国船舶 6,211 142,045.57 0.15 133 000425 徐工机械 37,426 140,347.50 0.14 134 600718 东软集团 8,973 139,530.15 0.14 135 000559 万向钱潮 12,276 130,371.12 0.13 136 300033 同花顺 1,972 122,678.12 0.13 137 300027 华谊兄弟 14,950 120,945.50 0.12 138 600498 烽火通信 4,738 120,108.30 0.12 139 000961 中南建设 18,100 118,012.00 0.12 140 600233 圆通速递 6,000 117,540.00 0.12 141 002385 大北农 18,492 116,314.68 0.12 142 600373 中文传媒 4,938 116,092.38 0.12 143 600895 张江高科 6,800 114,784.00 0.12 144 000917 电广传媒 10,126 114,423.80 0.12 145 002183 怡亚通 13,201 113,924.63 0.12 第48页，共64页 146 000415 渤海金控 16,900 113,737.00 0.12 147 600827 百联股份 6,964 113,165.00 0.12 148 600588 用友网络 6,581 112,666.72 0.12 149 600704 物产中大 15,420 112,411.80 0.11 150 600060 海信电器 7,373 111,848.41 0.11 151 600074 保千里 8,700 111,447.00 0.11 152 601163 三角轮胎 4,200 110,460.00 0.11 153 002470 金正大 14,112 106,263.36 0.11 154 601718 际华集团 11,650 102,403.50 0.10 155 002174 游族网络 3,212 102,013.12 0.10 156 600038 中直股份 2,113 96,712.01 0.10 157 600021 上海电力 7,800 94,302.00 0.10 158 000977 浪潮信息 5,400 93,528.00 0.10 159 600037 歌华有线 6,200 90,272.00 0.09 160 002152 广电运通 10,575 87,878.25 0.09 161 600737 中粮糖业 9,200 86,848.00 0.09 162 002714 牧原股份 3,100 84,382.00 0.09 163 600446 金证股份 4,700 82,626.00 0.08 164 600482 中国动力 3,248 82,141.92 0.08 165 600372 中航电子 4,708 81,777.96 0.08 166 600685 中船防务 2,982 81,647.16 0.08 167 000938 紫光股份 1,300 79,456.00 0.08 168 002292 奥飞娱乐 4,700 79,430.00 0.08 169 000738 航发控制 4,037 79,004.09 0.08 170 000156 华数传媒 5,225 77,904.75 0.08 171 601877 正泰电器 3,816 76,663.44 0.08 172 300133 华策影视 6,440 72,128.00 0.07 173 002424 贵州百灵 3,800 71,668.00 0.07 174 002153 石基信息 2,907 66,076.11 0.07 175 002131 利欧股份 19,950 65,635.50 0.07 176 300251 光线传媒 7,898 64,684.62 0.07 第49页，共64页 177 002299 圣农发展 4,200 62,454.00 0.06 178 601118 海南橡胶 10,559 59,975.12 0.06 179 601611 中国核建 4,700 56,259.00 0.06 180 601966 玲珑轮胎 2,300 51,589.00 0.05 181 000555 神州信息 2,338 39,044.60 0.04 182 601127 小康股份 1,633 32,578.35 0.03 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 期末公允价 公允价值占基 序号 股票代码 股票名称 数量 值 金资产净值比 例(%) 1 603896 寿仙谷 1,392 54,301.92 0.06 2 603316 诚邦股份 1,825 38,799.50 0.04 3 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.04 4 002877 智能自控 1,165 29,451.20 0.03 5 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 28,843,747.40 39.90 2 000333 美的集团 25,020,033.40 34.61 3 000651 格力电器 21,517,900.86 29.77 4 601668 中国建筑 20,295,321.40 28.08 5 600887 伊利股份 17,543,370.17 24.27 6 601766 中国中车 15,198,593.38 21.03 7 600104 上汽集团 14,959,133.20 20.69 8 600900 长江电力 13,380,845.77 18.51 9 000858 五粮液 12,150,019.88 16.81 第50页，共64页 10 000725 京东方Ａ 11,786,142.00 16.30 11 600276 恒瑞医药 10,947,402.68 15.14 12 601989 中国重工 10,243,713.00 14.17 13 601390 中国中铁 10,011,241.48 13.85 14 002415 海康威视 9,119,704.50 12.62 15 600050 中国联通 9,084,662.00 12.57 16 601186 中国铁建 8,850,796.56 12.24 17 600518 康美药业 8,064,004.40 11.16 18 002304 洋河股份 8,045,651.70 11.13 19 002450 康得新 7,345,184.69 10.16 20 002024 苏宁云商 6,301,678.06 8.72 21 000538 云南白药 6,178,955.90 8.55 22 600795 国电电力 5,766,110.00 7.98 23 600690 青岛海尔 5,330,567.00 7.37 24 600066 宇通客车 5,325,567.72 7.37 25 002594 比亚迪 5,304,562.58 7.34 26 600089 特变电工 5,291,264.00 7.32 27 601985 中国核电 5,210,638.00 7.21 28 600703 三安光电 5,136,212.00 7.11 29 300104 乐视网 5,122,347.16 7.09 30 300059 东方财富 5,063,997.60 7.01 31 000768 中航飞机 4,951,329.00 6.85 32 300072 三聚环保 4,892,121.00 6.77 33 002230 科大讯飞 4,839,074.06 6.69 34 000423 东阿阿胶 4,813,579.95 6.66 35 600309 万华化学 4,795,723.80 6.63 36 300070 碧水源 4,724,333.26 6.54 37 000839 中信国安 4,710,543.00 6.52 38 601669 中国电建 4,709,506.29 6.51 39 002241 歌尔股份 4,641,049.51 6.42 40 600637 东方明珠 4,581,845.34 6.34 第51页，共64页 41 600068 葛洲坝 4,547,763.00 6.29 42 600031 三一重工 4,491,408.61 6.21 43 600886 国投电力 4,436,289.90 6.14 44 000568 泸州老窖 4,370,545.68 6.05 45 000503 海虹控股 4,361,981.32 6.03 46 002456 欧菲光 4,260,632.96 5.89 47 000338 潍柴动力 4,230,620.60 5.85 48 002739 万达电影 4,147,255.72 5.74 49 600196 复星医药 4,132,325.20 5.72 50 601618 中国中冶 4,068,977.00 5.63 51 600893 航发动力 4,060,816.23 5.62 52 601800 中国交建 4,040,681.00 5.59 53 600535 天士力 3,967,707.07 5.49 54 002202 金风科技 3,925,878.05 5.43 55 601607 上海医药 3,924,977.95 5.43 56 000069 华侨城Ａ 3,852,482.00 5.33 57 300024 机器人 3,819,467.77 5.28 58 000100 TCL 集团 3,801,900.00 5.26 59 601888 中国国旅 3,717,392.24 5.14 60 002236 大华股份 3,676,789.00 5.09 61 600804 鹏博士 3,622,045.00 5.01 62 600100 同方股份 3,610,073.00 4.99 63 600023 浙能电力 3,593,777.00 4.97 64 300017 网宿科技 3,458,548.27 4.78 65 600741 华域汽车 3,430,324.00 4.75 66 600570 恒生电子 3,426,038.00 4.74 67 000793 华闻传媒 3,382,265.00 4.68 68 600352 浙江龙盛 3,374,590.00 4.67 69 600739 辽宁成大 3,331,353.00 4.61 70 300124 汇川技术 3,326,611.00 4.60 71 000895 双汇发展 3,305,064.00 4.57 第52页，共64页 72 600820 隧道股份 3,284,144.00 4.54 73 000157 中联重科 3,241,887.80 4.48 74 002008 大族激光 3,224,443.00 4.46 75 000623 吉林敖东 3,221,324.00 4.46 76 601933 永辉超市 3,212,238.00 4.44 77 600415 小商品城 3,185,814.00 4.41 78 002465 海格通信 3,175,244.00 4.39 79 002065 东华软件 3,174,942.50 4.39 80 000963 华东医药 3,156,077.60 4.37 81 002007 华兰生物 3,126,787.21 4.33 82 002475 立讯精密 3,109,942.74 4.30 83 000009 中国宝安 3,079,016.84 4.26 84 600674 川投能源 2,984,756.00 4.13 85 600118 中国卫星 2,900,754.75 4.01 86 600153 建发股份 2,879,639.15 3.98 87 002252 上海莱士 2,875,181.21 3.98 88 600718 东软集团 2,844,103.80 3.93 89 600150 中国船舶 2,813,558.00 3.89 90 002081 金螳螂 2,759,171.00 3.82 91 600297 广汇汽车 2,724,101.00 3.77 92 000826 启迪桑德 2,717,533.00 3.76 93 600170 上海建工 2,704,091.80 3.74 94 600085 同仁堂 2,662,394.48 3.68 95 000876 新希望 2,596,178.28 3.59 96 601633 长城汽车 2,567,738.00 3.55 97 002085 万丰奥威 2,567,267.28 3.55 98 000800 一汽轿车 2,560,860.00 3.54 99 002310 东方园林 2,557,239.00 3.54 100 300027 华谊兄弟 2,549,621.19 3.53 101 000425 徐工机械 2,476,221.00 3.43 102 600959 江苏有线 2,473,867.40 3.42 第53页，共64页 103 600332 白云山 2,449,523.20 3.39 104 002183 怡亚通 2,390,728.25 3.31 105 000917 电广传媒 2,356,283.00 3.26 106 600839 四川长虹 2,343,218.00 3.24 107 002074 国轩高科 2,311,331.00 3.20 108 000559 万向钱潮 2,141,387.00 2.96 109 600688 上海石化 2,120,911.00 2.93 110 600060 海信电器 2,117,456.70 2.93 111 300033 同花顺 2,102,274.00 2.91 112 601216 君正集团 2,092,248.00 2.89 113 000792 盐湖股份 2,060,134.00 2.85 114 600895 张江高科 2,047,295.00 2.83 115 600588 用友网络 2,043,237.02 2.83 116 600498 烽火通信 2,028,509.21 2.81 117 601718 际华集团 1,990,572.50 2.75 118 601258 庞大集团 1,987,746.00 2.75 119 002385 大北农 1,955,767.00 2.71 120 000415 渤海金控 1,952,913.00 2.70 121 600827 百联股份 1,949,228.00 2.70 122 600074 保千里 1,949,055.00 2.70 123 002195 二三四五 1,924,875.60 2.66 124 300168 万达信息 1,894,206.00 2.62 125 300144 宋城演艺 1,888,966.98 2.61 126 600252 中恒集团 1,887,172.00 2.61 127 600873 梅花生物 1,880,275.00 2.60 128 600038 中直股份 1,870,310.14 2.59 129 600666 奥瑞德 1,863,416.00 2.58 130 300002 神州泰岳 1,835,856.00 2.54 131 000977 浪潮信息 1,830,663.00 2.53 132 300015 爱尔眼科 1,828,803.66 2.53 133 600373 中文传媒 1,804,599.08 2.50 第54页，共64页 134 300058 蓝色光标 1,776,655.00 2.46 135 600704 物产中大 1,754,168.70 2.43 136 600737 中粮糖业 1,720,778.00 2.38 137 000738 航发控制 1,696,150.62 2.35 138 002470 金正大 1,682,822.52 2.33 139 600446 金证股份 1,665,770.00 2.30 140 002292 奥飞娱乐 1,625,368.18 2.25 141 600482 中国动力 1,609,019.00 2.23 142 600008 首创股份 1,587,261.00 2.20 143 600685 中船防务 1,578,404.46 2.18 144 002174 游族网络 1,561,637.00 2.16 145 600372 中航电子 1,559,962.90 2.16 146 002714 牧原股份 1,531,439.00 2.12 147 600021 上海电力 1,522,977.00 2.11 148 300182 捷成股份 1,505,593.30 2.08 149 600037 歌华有线 1,503,526.00 2.08 150 002152 广电运通 1,495,771.50 2.07 151 000156 华数传媒 1,475,747.88 2.04 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 29,176,139.79 40.36 2 000333 美的集团 24,696,194.97 34.16 3 000651 格力电器 21,756,875.44 30.10 4 601668 中国建筑 20,315,774.80 28.10 5 600887 伊利股份 17,174,791.00 23.76 6 600104 上汽集团 14,977,911.00 20.72 7 601766 中国中车 14,957,602.47 20.69 8 600900 长江电力 13,427,832.47 18.58 第55页，共64页 9 000725 京东方Ａ 12,553,568.00 17.37 10 000858 五粮液 12,161,818.32 16.82 11 600276 恒瑞医药 10,993,841.32 15.21 12 601989 中国重工 10,233,170.00 14.16 13 601390 中国中铁 9,944,354.96 13.76 14 002415 海康威视 8,918,747.30 12.34 15 601186 中国铁建 8,897,145.22 12.31 16 600518 康美药业 8,185,793.00 11.32 17 002304 洋河股份 7,661,931.49 10.60 18 002450 康得新 7,267,743.02 10.05 19 600050 中国联通 6,266,700.00 8.67 20 000538 云南白药 6,234,277.00 8.62 21 002024 苏宁云商 6,150,530.00 8.51 22 600795 国电电力 5,844,118.00 8.08 23 600690 青岛海尔 5,451,982.81 7.54 24 600089 特变电工 5,362,841.00 7.42 25 600066 宇通客车 5,308,375.96 7.34 26 601985 中国核电 5,275,498.00 7.30 27 002594 比亚迪 5,268,864.99 7.29 28 300070 碧水源 5,187,276.54 7.18 29 600703 三安光电 5,051,974.45 6.99 30 000768 中航飞机 5,021,887.54 6.95 31 300072 三聚环保 4,948,128.99 6.85 32 000423 东阿阿胶 4,873,525.00 6.74 33 300059 东方财富 4,870,741.80 6.74 34 600068 葛洲坝 4,799,449.00 6.64 35 601669 中国电建 4,797,178.28 6.64 36 002230 科大讯飞 4,707,378.00 6.51 37 600309 万华化学 4,686,537.42 6.48 38 002241 歌尔股份 4,629,690.05 6.40 39 000839 中信国安 4,551,917.00 6.30 第56页，共64页 40 600637 东方明珠 4,534,148.09 6.27 41 000568 泸州老窖 4,450,775.81 6.16 42 600886 国投电力 4,328,896.82 5.99 43 600031 三一重工 4,273,578.26 5.91 44 002456 欧菲光 4,260,115.89 5.89 45 600196 复星医药 4,201,979.44 5.81 46 000503 海虹控股 4,197,660.14 5.81 47 000338 潍柴动力 4,179,107.00 5.78 48 601618 中国中冶 4,037,916.00 5.59 49 601800 中国交建 4,023,667.07 5.57 50 002739 万达电影 4,008,582.65 5.55 51 600893 航发动力 4,006,686.66 5.54 52 600535 天士力 4,002,108.60 5.54 53 601607 上海医药 3,957,990.90 5.48 54 000069 华侨城Ａ 3,880,580.82 5.37 55 601888 中国国旅 3,822,664.00 5.29 56 002202 金风科技 3,809,646.90 5.27 57 002236 大华股份 3,735,186.00 5.17 58 300024 机器人 3,662,746.93 5.07 59 600804 鹏博士 3,554,956.47 4.92 60 600023 浙能电力 3,492,687.38 4.83 61 300104 乐视网 3,430,973.00 4.75 62 002008 大族激光 3,398,234.08 4.70 63 000793 华闻传媒 3,376,980.50 4.67 64 600741 华域汽车 3,364,134.00 4.65 65 601933 永辉超市 3,356,535.00 4.64 66 300124 汇川技术 3,337,270.59 4.62 67 600352 浙江龙盛 3,333,063.00 4.61 68 600739 辽宁成大 3,306,613.00 4.57 69 600570 恒生电子 3,250,024.19 4.50 70 000895 双汇发展 3,234,670.00 4.47 第57页，共64页 71 300017 网宿科技 3,209,570.12 4.44 72 000623 吉林敖东 3,188,582.50 4.41 73 002475 立讯精密 3,171,848.40 4.39 74 000157 中联重科 3,170,620.00 4.39 75 600820 隧道股份 3,164,762.00 4.38 76 000963 华东医药 3,164,121.00 4.38 77 600415 小商品城 3,125,720.14 4.32 78 002065 东华软件 3,103,857.00 4.29 79 002007 华兰生物 3,085,040.43 4.27 80 000009 中国宝安 3,063,386.00 4.24 81 002465 海格通信 3,055,539.00 4.23 82 600153 建发股份 3,001,271.83 4.15 83 600674 川投能源 2,994,449.00 4.14 84 600118 中国卫星 2,907,533.00 4.02 85 002085 万丰奥威 2,883,391.85 3.99 86 600150 中国船舶 2,875,167.20 3.98 87 600718 东软集团 2,839,962.70 3.93 88 000826 启迪桑德 2,796,079.00 3.87 89 002081 金螳螂 2,699,557.43 3.73 90 000800 一汽轿车 2,684,073.12 3.71 91 002310 东方园林 2,679,836.59 3.71 92 000100 TCL 集团 2,637,464.00 3.65 93 600170 上海建工 2,631,259.00 3.64 94 600085 同仁堂 2,606,452.00 3.61 95 000876 新希望 2,566,857.00 3.55 96 600959 江苏有线 2,563,723.90 3.55 97 600297 广汇汽车 2,556,375.00 3.54 98 600100 同方股份 2,549,889.00 3.53 99 000425 徐工机械 2,525,975.00 3.49 100 300027 华谊兄弟 2,465,170.00 3.41 101 600839 四川长虹 2,446,261.18 3.38 第58页，共64页 102 600332 白云山 2,438,221.00 3.37 103 000917 电广传媒 2,364,302.35 3.27 104 601258 庞大集团 2,356,698.84 3.26 105 601633 长城汽车 2,347,394.00 3.25 106 002183 怡亚通 2,307,376.39 3.19 107 002074 国轩高科 2,224,719.85 3.08 108 600688 上海石化 2,177,633.00 3.01 109 000559 万向钱潮 2,131,481.00 2.95 110 600895 张江高科 2,070,155.01 2.86 111 300033 同花顺 2,070,039.12 2.86 112 601718 际华集团 2,066,925.00 2.86 113 600873 梅花生物 2,062,221.06 2.85 114 600060 海信电器 2,053,903.00 2.84 115 600588 用友网络 2,052,368.80 2.84 116 600252 中恒集团 2,047,183.84 2.83 117 300015 爱尔眼科 2,044,094.70 2.83 118 600498 烽火通信 2,038,664.00 2.82 119 000415 渤海金控 2,026,909.00 2.80 120 002385 大北农 2,022,588.00 2.80 121 000792 盐湖股份 2,014,699.00 2.79 122 002252 上海莱士 2,003,772.00 2.77 123 600827 百联股份 2,000,835.63 2.77 124 600074 保千里 1,965,743.00 2.72 125 300002 神州泰岳 1,949,585.46 2.70 126 601216 君正集团 1,936,694.00 2.68 127 600008 首创股份 1,930,640.00 2.67 128 600373 中文传媒 1,875,060.40 2.59 129 000977 浪潮信息 1,864,434.00 2.58 130 600704 物产中大 1,859,751.00 2.57 131 600038 中直股份 1,839,005.64 2.54 132 300058 蓝色光标 1,833,100.62 2.54 第59页，共64页 133 300144 宋城演艺 1,819,945.35 2.52 134 002195 二三四五 1,788,280.00 2.47 135 300168 万达信息 1,766,208.00 2.44 136 002470 金正大 1,737,401.00 2.40 137 600446 金证股份 1,733,927.00 2.40 138 000738 航发控制 1,724,910.30 2.39 139 600737 中粮糖业 1,717,571.00 2.38 140 002714 牧原股份 1,659,206.00 2.30 141 600482 中国动力 1,651,022.34 2.28 142 300182 捷成股份 1,643,194.84 2.27 143 600685 中船防务 1,632,322.21 2.26 144 600021 上海电力 1,618,522.23 2.24 145 002174 游族网络 1,587,438.09 2.20 146 600372 中航电子 1,586,075.00 2.19 147 002292 奥飞娱乐 1,580,443.68 2.19 148 600037 歌华有线 1,579,065.00 2.18 149 002152 广电运通 1,538,897.00 2.13 150 000156 华数传媒 1,483,068.00 2.05 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 703,628,404.08 卖出股票的收入（成交）总额 696,808,781.84 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 第60页，共64页 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 929,421.27 2 应收证券清算款 58,811.15 3 应收股利 - 4 应收利息 713,016.93 5 应收申购款 681,123.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第61页，共64页 9 合计 2,382,373.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值比 流通受限情 分公允价值 例(%) 况说明 1 600050 中国联通 3,518,420.3 3.60 重大事项 0 2 300104 乐视网 2,097,931.8 2.15 重大事项 6 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》等有关规定，经与基金托管人协商一致，长安基金管理有限公司已于2017 年5月8日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网（代码：300104）”采用“指数收益法” 予以估值。现根据乐视网信息技术（北京）股份有限公司《关于继续推进重大资产重组 事项暨公司股票延期复牌的公告》，长安基金管理有限公司与基金托管人、会计师事务 所协商一致，自2017年7月11日起，对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票，按照其 2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格，即22.37元进行估值。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 第62页，共64页 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 (%) (%) 2,027 45,496.38 32,069,106.26 34.77 60,152,062.71 65.23 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 886,030.99 0.96 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 52,992,737.77 报告期期间基金总申购份额 7,367,790,420.51 减：报告期期间基金总赎回份额 7,328,561,989.31 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 92,221,168.97 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 第63页，共64页 2017年7月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由王健代为履行公司总经理职务的公告》， 同意黄陈辞去总经理职务，由副总经理王健代行公司总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所"自本基金 基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总 备注 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 比例 例(%) (%) 兴业证券 1 115,671,614.34 8.27 107,724.88 8.27 - 招商证券 1 512,413,834.65 36.63 477,211.09 36.63 - 中信建投 1 606,963,353.99 43.39 565,263.55 43.39 - 东兴证券 1 137,839,395.27 9.85 128,370.03 9.85 - 中信证券 1 12,102,132.22 0.87 11,270.76 0.87 - 民生证券 1 - - - - - 第64页，共64页 海通证券 1 13,996,698.97 1.00 13,034.79 1.00 - 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证交 基金交 券商名称 成交 交总量 成交 购交易 成交 易成交 成交 易成交 金额 的比例 金额 成交总 金额 总额的 金额 总额的 (%) 额的比 比例 比例 例(%) (%) (%) 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 第65页，共64页 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 1 数证券投资基金2016年第4 证券时报、证券日报 2017-01-21 季度报告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 2 数证券投资基金招募说明书 证券时报、证券日报 2017-02-07 2016年第2次更新及摘要 3 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-03-01 股票估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 关于长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金在浙江 中国证券报、上海证券报、 4 金观诚财富管理有限公司等 证券时报、证券日报 2017-03-02 代销机构开通申购、赎回和 定投等业务的公告 关于长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金在和谐 中国证券报、上海证券报、 5 保险销售有限公司开通申 证券时报、证券日报 2017-03-02 购、赎回和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 6 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 2017-03-06 数证券投资基金分红公告 证券时报、证券日报 关于旗下基金在金观诚、一 7 路财富和晟视天下开通申 中国证券报、上海证券报、 2017-03-18 购、赎回和定投业务并参与 证券时报、证券日报 费率优惠活动的公告 关于旗下基金在奕丰金融服 务（深圳）有限公司开通申 中国证券报、上海证券报、 8 购、赎回、定投和基金转换 证券时报、证券日报 2017-03-23 业务并参与费率优惠活动的 公告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 9 数证券投资基金2016年年度 证券时报、证券日报 2017-03-28 报告及摘要 10 关于开展长安货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 2017-03-29 第66页，共64页 投资基金A类网上直销基金 证券时报、证券日报 转换费率优惠的公告 关于调整公司旗下开放式基 中国证券报、上海证券报、 11 金申购（含定期定额投资）、 证券时报、证券日报 2017-04-06 赎回等业务规则的公告 长安基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 12 旗下基金参加代销机构费率 证券时报、证券日报 2017-04-22 优惠的公告 关于长安基金管理有限公司 13 旗下基金在交通银行股份有 中国证券报、上海证券报、 2017-04-22 限公司手机银行开通申购费 证券时报、证券日报 率优惠的公告 长安沪深300非周期行业指 中国证券报、上海证券报、 14 数证券投资基金2017年第1 证券时报、证券日报 2017-04-22 季度报告 15 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-05-04 股票估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 16 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-05-09 股票估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 长安基金管理有限公司关于 17 旗下基金2017年6月30日基 中国证券报、上海证券报、 2017-06-30 金资产净值、基金份额净值 证券时报、证券日报 及基金份额累计净值的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 份额 者序 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 类号 或者超过20% (%) 别 的时间区间 机 1 2017/03/09 - 561,009,11 561,009,11 - - 第67页，共64页 构 - 2017/03/1 6.41 6.41 3 2017/03/03 1,753,154,9 1,753,154,9 2- 2017/03/0 - 78.96 78.96 - - 7 2017/03/02 61,716,363. 61,716,363. 3- 2017/03/0 - 24 24 - - 2 2017/03/06 1,542,775,5 1,542,775,5 4- 2017/03/1 - 96.07 96.07 - - 5 2017/03/16 210,377,98 210,377,98 5- 2017/04/2 - 0.36 0.36 - - 8 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理 人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 第68页，共64页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同； 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议； 4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 第69页，共64页