长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2017年01月21日 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长安沪深300非周期 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 报告期末基金份额总额 52,992,737.77份 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非 投资目标 周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差 的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周 期行业指数的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪 投资策略 深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股 票投资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利 率（税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预 风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品 第2页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 种。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日） 1.本期已实现收益 724,497.27 2.本期利润 4,175,588.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0767 4.期末基金资产净值 72,287,576.54 5.期末基金份额净值 1.364 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 5.57% 0.76% 2.76% 0.79% 2.81% -0.03% 注：本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率（税后） ×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第3页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012-06-25 2013-02-08 2013-10-14 2014-06-05 2015-01-26 2015-09-17 2016-05-11 2016-12-31 长安沪深300非周期 基金基准 注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要 求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为 2012年6月25日至2016年12月31日。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 北京大学国民经济学博 士。曾任安信期货有限责 任公司高级分析师，中海 石油气电集团有限责任公 司贸易部研究员等职。 本基金 2011年6月加入长安基金 林忠晶 的基金 2015年01月 － 6年 管理有限公司，曾任产品 经理 27日 开发部产品经理、基金投 资部基金经理助理、战略 及产品部副总经理等职， 现任长安基金管理有限公 司量化投资部（筹）总经 理，长安沪深300非周期行 业指数证券投资基金、长 第4页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 安产业精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金、 长安鑫利优选灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作、分析，未发现有异常情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 截止本报告期末，本基金将秉承指数化被动投资策略，积极应对在指数成分股调整和基金申赎对跟踪效果的影响，应用数量化技术减少跟踪误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 第5页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.364元。本报告期内，本基金净值增长率为5.57%，业绩比较基准收益率为2.76%。本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整等。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 4.7管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式管理的指数型基金，基金管理人在严守基金合同及相关法律法规的前提下，秉承指数化投资策略，并适当使用指数增强策略，积极应对基金申购赎回等因素基金跟踪误差的影响，努力将本基金的跟踪误差控制在较低水平。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 67,530,465.08 89.12 其中：股票 67,530,465.08 89.12 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,672,596.96 8.81 8 其他资产 1,570,298.34 2.07 9 合计 75,773,360.38 100.00 第6页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 406,470.64 0.56 B 采矿业 － － C 制造业 39,795,785.89 55.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,605,955.24 4.99 应业 E 建筑业 6,245,131.75 8.64 F 批发和零售业 2,973,420.83 4.11 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 67,758.00 0.09 I 信息传输、软件和信息技术服务 8,799,359.22 12.17 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 1,512,601.60 2.09 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 1,068,407.15 1.48 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 177,875.10 0.25 R 文化、体育和娱乐业 1,871,623.57 2.59 S 综合 645,964.08 0.89 合计 67,170,353.07 92.92 5.2.1.2报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 第7页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 303,331.78 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 － － 应业 E 建筑业 15,592.23 0.02 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 － － 业 J 金融业 41,188.00 0.06 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 360,112.01 0.50 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 7,068 2,361,772.20 3.27 2 000333 美的集团 71,267 2,007,591.39 2.78 3 601668 中国建筑 214,398 1,899,566.28 2.63 第8页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 4 000651 格力电器 69,902 1,720,987.24 2.38 5 600887 伊利股份 85,602 1,506,595.20 2.08 6 601766 中国中车 132,561 1,295,120.97 1.79 7 600104 上汽集团 52,041 1,220,361.45 1.69 8 600900 长江电力 93,908 1,188,875.28 1.64 9 000725 京东方Ａ 343,143 981,388.98 1.36 10 000858 五 粮 液 28,282 975,163.36 1.35 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.07 2 603986 兆易创新 241 42,890.77 0.06 3 601375 中原证券 10,297 41,188.00 0.06 4 603218 日月股份 883 36,776.95 0.05 5 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.05 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属交易。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第9页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,612.42 2 应收证券清算款 1,540,843.46 3 应收股利 － 4 应收利息 1,686.22 5 应收申购款 23,156.24 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,570,298.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 第10页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告 流通受限部分 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 的 净值比例（%） 说明 公允价值(元) 1 601375 中原股份 41,188.00 0.06 网下新股流通 受限 2 603986 兆易创新 42,890.77 0.06 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 56,629,218.05 报告期期间基金总申购份额 3,394,966.33 减：报告期期间基金总赎回份额 7,031,446.61 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) － 报告期期末基金份额总额 52,992,737.77 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,608,724.39 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,608,724.39 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.47 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购或赎回交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 第11页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告8.1.本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2016年10月12日，关于旗下基金在爱建财富开通申购和赎回业务并参与费率优惠活动的公告。 2、2016年10月24日，长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第3季度报告。 3、2016年11月11日，关于旗下基金在上海中正达广投资管理有限公司开通申购和赎回业务并参与费率优惠活动的公告以及关于长安基金管理有限公司旗下基金参加钱景财富费率优惠活动的公告。 4、2016年11月29日，关于旗下基金在交通银行股份有限公司手机银行开展申购费率、定期定额投资优惠费率活动的公告以及关于旗下基金在乾道金融信息服务（北京）有限公司和上海华信证券有限责任公司开通申购和赎回业务并参与费率优惠活动的公 告。 5、2016年12月22日，关于旗下基金在交通银行股份有限公司开展手机银行申购费率及定期定额投资费率优惠活动的公告。 6、2016年12月30日，关于旗下基金参与中国工商银行基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告、关于旗下基金参与中国农业银行股份有限公司开放式公募基金定期定额投资申购费率优惠的公告、关于开展长安货币市场证券投资基金A类网上直销基金转换费率优惠的公告。 7、2016年12月31日，关长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同； 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议； 4、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2存放地点 第12页 共13页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年第4季度报告上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一七年一月二十一日 第13页 共13页