长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定， 于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7§4 管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................... 11§5 托管人报告........................................................................................................................................... 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................... 12§6半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1资产负债表................................................................................................................................... 12 6.2利润表........................................................................................................................................... 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 15 6.4报表附注....................................................................................................................................... 17§7 投资组合报告....................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 39 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 49 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 49 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 49 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 49 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 49 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 50§8基金份额持有人信息............................................................................................................................. 51 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 51 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 51 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 51§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 51§10重大事件揭示....................................................................................................................................... 52 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 52 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 52 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 52 10.8其他重大事件............................................................................................................................. 53§11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 56§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 56 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 56 12.2存放地点..................................................................................................................................... 57 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 57 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,699,218.85份 2.2基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期 投资目标 行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础 上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数 的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深 投资策略 300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投 资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率 （税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 李春磊 露负责 联系电话 021-20329761 010-65169830 人 电子邮箱 liyongbo@changanfunds.com lichunlei@cgbchina.com.cn 第5页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088 北京市东城区东长安街甲2号 号紫竹国际大厦16层 广发银行大厦四层 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 董建岳 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 露报纸名称 日报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 http://www.changanfunds.com 网址 基金半年度报告备置 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 上海市南京西路1266号恒隆广场1期 殊普通合伙） 50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 21,799,617.84 本期利润 27,480,644.28 加权平均基金份额本期利润 0.5549 第6页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 本期加权平均净值利润率 33.50% 本期基金份额净值增长率 43.79% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 24,233,307.25 期末可供分配基金份额利润 0.4780 期末基金资产净值 89,222,582.60 期末基金份额净值 1.76 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 88.93% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 -12.09% 3.62% -11.60% 3.58% -0.49% 0.04% 过去三个月 14.43% 2.74% 14.58% 2.67% -0.15% 0.07% 过去六个月 43.79% 2.23% 45.38% 2.19% -1.59% 0.04% 过去一年 96.80% 1.72% 100.75 1.70% -3.95% 0.02% % 过去三年 89.12% 1.34% 86.28% 1.36% 2.84% -0.02% 自基金合同生效日起 至今（2012年06月25 88.93% 1.33% 82.82% 1.36% 6.11% -0.03% 日-2015年06月30日） 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 第7页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012-06-25 2012-11-22 2013-05-06 2013-10-11 2014-03-17 2014-08-15 2015-01-21 2015-06-30 长安沪深300非周期份额累计净值增长率 长安沪深300非周期业绩比较基准收益率 注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要 求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为 2012年6月25日至2015年6月30日。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理4只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、长安宏观策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年3月9日 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 2、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 第8页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2015年5月18日 投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国人民大学经济学硕 士。曾任中国技术进出口 总公司项目经理、研究员， 上海中技投资顾问有限公 司研究员、投资经理，通 用技术集团投资管理有限 公司投资经理、投资部副 本基金 2014年8月 2015年6月 总监，国金通用基金管理 雷宇 的基金 22日 16日 14年 有限公司筹备期基金经理 经理 助理、风险管理部负责人 等职。2011年8月加入长安 基金管理有限公司，曾任 基金经理助理、基金投资 部副总经理、联席投资总 监、长安宏观策略混合型 证券投资基金、长安产业 精选灵活配置混合型发起 第9页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 式基金及长安沪深300非 周期行业指数证券投资基 金基金经理等职。 北京大学经济学博士。 曾任安信期货有限责任公 司高级分析师，中海石油 气电集团有限责任公司贸 易部研究员等职。2011年6 月加入长安基金管理有限 公司，曾任产品部产品开 本基金 2015年1月 发经理、基金经理助理等 林忠晶 的基金 27日 － 5年 职。现任长安基金管理有 经理 限公司战略及产品部副总 经理，长安沪深300非周期 行业指数证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混 合型发起式证券投资基 金、长安鑫利优选灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 第10页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年06月30日，本基金份额净值为1.760元。报告期内，本基金份额净值增长率为43.79%，同期业绩基准增长率为45.38%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式指数型基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8基金持有人数或资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 第11页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,126,862.83 4,907,796.83 结算备付金 46,072.14 194,005.68 存出保证金 54,942.11 12,683.65 交易性金融资产 6.4.7.2 86,766,185.86 51,805,779.85 其中：股票投资 86,766,185.86 51,805,779.85 第12页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 1,520.45 1,476.86 应收股利 － － 应收申购款 1,268,195.77 76,864.87 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 94,263,779.16 56,998,607.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 3,772,125.53 861,988.43 应付管理人报酬 88,140.28 47,082.53 应付托管费 13,221.04 7,062.36 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 108,427.52 48,180.02 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 1,059,282.19 1,051,938.11 第13页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 负债合计 5,041,196.56 2,016,251.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 50,699,218.85 44,936,569.95 未分配利润 6.4.7.10 38,523,363.75 10,045,786.34 所有者权益合计 89,222,582.60 54,982,356.29 负债和所有者权益总计 94,263,779.16 56,998,607.74 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.760元，基金份额总额50,699,218.85份。 6.2利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期2015年1月1日 上年度可比期间 项 目 附注号 至2015年6月30日 2014年1月1日至2014 年6月30日 一、收入 28,327,612.32 -2,085,264.76 1.利息收入 25,257.82 9,585.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,257.82 9,585.19 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 22,424,271.18 -175,992.08 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,893,724.71 -417,852.21 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 6.4.7.13 － － 第14页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 530,546.47 241,860.13 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 5,681,026.44 -1,923,159.15 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 197,056.88 4,301.28 填列 减：二、费用 846,968.04 466,088.42 1．管理人报酬 400,052.01 130,960.70 2．托管费 60,007.74 19,644.06 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 220,224.48 21,294.63 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.19 166,683.81 294,189.03 三、利润总额（亏损总额以“-” 27,480,644.28 -2,551,353.18 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 27,480,644.28 -2,551,353.18 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 44,936,569.95 10,045,786.34 54,982,356.29 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 27,480,644.28 27,480,644.28 第15页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 5,762,648.90 996,933.13 6,759,582.03 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 100,666,035.55 72,633,458.94 173,299,494.49 2.基金赎回款 -94,903,386.65 -71,636,525.81 -166,539,912.46 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 50,699,218.85 38,523,363.75 89,222,582.60 值） 上年度可比期间 项 目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -2,551,353.18 -2,551,353.18 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -5,475,544.59 908.77 -5,474,635.82 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 499,231.09 2,700.79 501,931.88 2.基金赎回款 -5,974,775.68 -1,792.02 -5,976,567.70 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 24,352,216.27 -977,915.84 23,374,300.43 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 第16页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署: 黄陈 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币 277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效 认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。 上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了 KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金 合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发 银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 第17页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年06月30日的财务状况、自2015年1月1日至2015年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2015年1月1日至2015年06月30日止。 6.4.4.2记账本位币 人民币6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 第18页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资 第19页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 第20页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.4.10费用的确认和计量 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 6.4.4.11基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部，是指本基金同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 第21页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。6.4.6税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花 第22页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 6,126,862.83 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 6,126,862.83 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 第23页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 成本 公允价值 公允价值变动 股票 70,481,617.87 86,766,185.86 16,284,567.99 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 70,481,617.87 86,766,185.86 16,284,567.99 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,310.95 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 209.50 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 第24页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 1,520.45 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 108,427.52 银行间市场应付交易费用 － 合计 108,427.52 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 13,908.94 应付指数使用费 58,001.11 应付其他 8,689.44 预提审计费用 29,752.78 指数化信息披露费 448,929.92 合计 1,059,282.19 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 44,936,569.95 44,936,569.95 第25页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 本期申购 100,666,035.55 100,666,035.55 本期赎回（以“-”号填列） -94,903,386.65 -94,903,386.65 本期末 50,699,218.85 50,699,218.85 注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币 60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币277,132,832.76 元，折合277,132,832.76份基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,569,817.22 7,475,969.12 10,045,786.34 本期利润 21,799,617.84 5,681,026.44 27,480,644.28 本期基金份额交易产 -136,127.81 1,133,060.94 996,933.13 生的变动数 其中：基金申购款 22,669,945.91 49,963,513.03 72,633,458.94 基金赎回款 -22,806,073.72 -48,830,452.09 -71,636,525.81 本期已分配利润 － － － 本期末 24,233,307.25 14,290,056.50 38,523,363.75 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 24,053.02 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 928.55 其他 276.25 合计 25,257.82 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 第26页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资收益——买卖股票 21,893,724.71 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － 收入 合计 21,893,724.71 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 69,940,745.87 减：卖出股票成本总额 48,047,021.16 买卖股票差价收入 21,893,724.71 6.4.7.12基金投资收益 本基金本报告期末未持有基金。 6.4.7.13贵金属投资收益 6.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内未获得衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 530,546.47 基金投资产生的股利收益 － 合计 530,546.47 第27页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 5,681,026.44 ——股票投资 5,681,026.44 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － ——基金投资 0 ——贵金属投资 － ——其他 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 5,681,026.44 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 197,056.88 合计 197,056.88 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 220,224.48 银行间市场交易费用 － 第28页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 合计 220,224.48 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 128,929.92 银行手续费用 － 指数使用费 8,001.11 银行间帐户维护费 － 其他费用 － 合计 166,683.81 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经长安基金管理有限公司(以下简称“长安基金”)股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]248号文批复同意，长安基金的注册资本由2亿元增加到2.7亿元，上海景林投资发展有限公司认购出资7000万元。 本次注册资本变更后，长安基金的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有长安基金全部股权的29.63%，上海景林投资发展有限公司持有长安基金全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有长安基金全部股权的24.44%，五星控股集团有限公司持有长安基金全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有长安基金全部股权的6.67%。 本次股权转让公告已于2015年3月7日在指定报刊和网站披露。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 第29页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 6.4.10.1.4债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第30页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的管 400,052.01 130,960.70 理费 其中：支付销售机构的客户维 120,752.68 51,691.26 护费 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托 60,007.74 19,644.06 管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人没有投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2015年6月30日 2014年12月31日 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份 基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份 第31页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 额的比例 额的比例 长安基金管理 有限公司高级 37,708.92 0.07% 30,845.80 0.07% 管理人员 注：本基金本报告期内其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份 6,126,862.83 24,053.02 2,074,417.85 9,463.94 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行收益分配。 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发 行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配 的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此 外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2015年6月30日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 第32页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 成本总额 估值总额 60015 建发 2015- 重大事项 17.51 － 24,59 289,096.1 430,605.9 3 股份 06-30 2 8 2 60027 亿利 2015- 重大事项 14.62 － 13,56 137,711.9 198,305.6 7 能源 06-01 4 3 8 60088 国投 2015- 重大事项 14.87 － 56,25 514,138.6 836,496.9 6 电力 06-24 4 8 8 60121 内蒙 2015- 重大事项 24.07 2015- 24.20 10,05 145,155.2 242,071.9 6 君正 06-27 07-02 7 8 9 60163 长城 2015- 重大事项 42.76 2015- 44.89 6,808 309,581.3 291,110.0 3 汽车 06-19 07-13 8 8 00079 华闻 2015- 重大事项 20.75 － 23,25 332,208.3 482,458.2 3 传媒 05-26 1 7 5 00083 中信 2015- 重大事项 23.57 － 15,43 217,637.9 363,755.8 9 国安 06-29 3 6 1 00091 电广 2015- 重大事项 42.89 － 12,02 265,705.0 515,795.1 7 传媒 05-28 6 1 4 00096 华东 2015- 重大事项 71.48 2015- 69.20 3,673 222,606.4 262,546.0 3 医药 06-26 08-05 3 4 00200 新 和 2015- 重大事项 17.09 2015- 18.49 9,171 149,489.0 156,732.3 1 成 06-30 07-13 0 9 00229 奥飞 2015- 重大事项 37.85 － 8,310 170,091.8 314,533.5 2 动漫 05-19 7 0 00235 杰瑞 2015- 重大事项 44.35 － 8,378 300,935.9 371,564.3 3 股份 05-27 5 0 00237 亚厦 2015- 重大事项 29.21 2015- 26.29 8,961 163,165.7 261,750.8 5 股份 06-17 07-20 4 1 00241 爱施 2015- 重大事项 20.67 2015- 18.60 3,933 65,747.05 81,295.11 6 德 05-05 07-29 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第33页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 第34页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 本基金于2015年6月30日未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第35页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 资产 银行存款 6,126,862. － － － 6,126,862. 83 83 结算备付金 46,072.14 － － － 46,072.14 存出保证金 54,942.11 － － － 54,942.11 交易性金融资 － － － 86,766,185 86,766,185 产 .86 .86 应收利息 － － － 1,520.45 1,520.45 应收申购款 － － － 1,268,195. 1,268,195. 77 77 资产总计 6,227,877. － － 88,035,902 94,263,779 08 .08 .16 负债 应付赎回款 － － － 3,772,125. 3,772,125. 53 53 应付管理人报 － － － 88,140.28 88,140.28 酬 应付托管费 － － － 13,221.04 13,221.04 应付交易费用 － － － 108,427.52 108,427.52 其他负债 － － － 1,059,282. 1,059,282. 19 19 负债总计 － － － 5,041,196. 5,041,196. 56 56 利率敏感度缺 6,227,877. － － 82,994,705 89,222,582 口 08 .52 .60 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,907,796. － － － 4,907,796. 83 83 第36页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 结算备付金 194,005.68 － － － 194,005.68 存出保证金 12,683.65 － － － 12,683.65 交易性金融资 － － － 51,805,779 51,805,779 产 .85 .85 应收利息 － － － 1,476.86 1,476.86 应收申购款 － － － 76,864.87 76,864.87 资产总计 5,114,486. － － 51,884,121 56,998,607 16 .58 .74 负债 应付赎回款 － － － 861,988.43 861,988.43 应付管理人报 － － － 47,082.53 47,082.53 酬 应付托管费 － － － 7,062.36 7,062.36 应付交易费用 － － － 48,180.02 48,180.02 其他负债 － － － 1,051,938. 1,051,938. 11 11 负债总计 － － － 2,016,251. 2,016,251. 45 45 利率敏感度缺 5,114,486. － － 49,867,870 54,982,356 口 16 .13 .29 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 第37页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 86,766,185.86 97.25 51,805,779.85 94.22 交易性金融资产-基金投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 86,766,185.86 97.25 51,805,779.85 94.22 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 沪深300非周期指数上升 4,000,199.57 2,091,088.25 5% 沪深300非周期指数下降 -4,000,199.57 -2,091,088.25 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 第38页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告(b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2015年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为81,957,163.86元，属于第二层级的余额为4,809,022.00元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 86,766,185.86 92.05 其中：股票 86,766,185.86 92.05 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 第39页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,172,934.97 6.55 7 其他资产 1,324,658.33 1.41 8 合计 94,263,779.16 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 465,379.58 0.52 B 采矿业 － － C 制造业 51,041,314.11 57.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,684,256.51 8.61 E 建筑业 7,783,500.60 8.72 F 批发和零售业 3,831,511.81 4.29 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,677,770.49 10.85 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 1,729,771.25 1.94 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 1,557,189.76 1.75 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 217,722.74 0.24 R 文化、体育和娱乐业 2,301,483.25 2.58 S 综合 476,285.76 0.53 第40页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 合计 86,766,185.86 97.25 7.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000651 格力电器 36,701 2,345,193.90 2.63 2 601668 中国建筑 227,598 1,891,339.38 2.12 3 600519 贵州茅台 7,025 1,809,991.25 2.03 4 600887 伊利股份 95,702 1,808,767.80 2.03 5 601989 中国重工 119,115 1,762,902.00 1.98 6 600104 上汽集团 62,641 1,415,686.60 1.59 7 601390 中国中铁 102,696 1,405,908.24 1.58 8 000333 美的集团 31,945 1,190,909.60 1.33 9 600900 长江电力 81,308 1,166,769.80 1.31 10 300059 东方财富 17,600 1,110,384.00 1.24 11 600795 国电电力 155,914 1,086,720.58 1.22 12 601766 中国南车 58,261 1,069,671.96 1.20 13 002024 苏宁云商 68,784 1,052,395.20 1.18 14 600050 中国联通 125,038 916,528.54 1.03 15 000858 五 粮 液 28,582 906,049.40 1.02 16 000768 中航飞机 20,765 904,938.70 1.01 17 600518 康美药业 50,208 890,187.84 1.00 18 600570 恒生电子 7,905 885,755.25 0.99 19 002415 海康威视 19,757 885,113.60 0.99 20 000725 京东方Ａ 168,743 875,776.17 0.98 21 600011 华能国际 60,742 852,210.26 0.96 22 600886 国投电力 56,254 836,496.98 0.94 第41页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 23 000100 TCL集团 141,646 800,299.90 0.90 24 000069 华侨城Ａ 60,091 779,981.18 0.87 25 600276 恒瑞医药 16,718 744,619.72 0.83 26 600690 青岛海尔 24,513 743,479.29 0.83 27 000538 云南白药 8,590 741,059.30 0.83 28 601186 中国铁建 46,049 719,745.87 0.81 29 000063 中兴通讯 29,174 694,632.94 0.78 30 300104 乐视网 13,400 693,584.00 0.78 31 601727 上海电气 45,897 685,242.21 0.77 32 600415 小商品城 44,066 673,328.48 0.75 33 600703 三安光电 20,681 647,315.30 0.73 34 600089 特变电工 42,749 633,112.69 0.71 35 600839 四川长虹 61,679 606,921.36 0.68 36 002450 康得新 19,761 604,686.60 0.68 37 600150 中国船舶 11,571 595,906.50 0.67 38 600804 鹏博士 19,443 580,567.98 0.65 39 000157 中联重科 71,365 578,770.15 0.65 40 002594 比亚迪 10,439 576,545.97 0.65 41 000503 海虹控股 11,585 567,665.00 0.64 42 600100 同方股份 26,723 560,915.77 0.63 43 600196 复星医药 19,234 556,631.96 0.62 44 000338 潍柴动力 17,441 552,182.06 0.62 45 002081 金 螳 螂 19,462 548,633.78 0.61 46 300024 机器人 7,007 541,360.82 0.61 47 300027 华谊兄弟 14,153 539,795.42 0.60 48 601669 中国电建 47,127 534,420.18 0.60 49 600352 浙江龙盛 37,448 530,638.16 0.59 50 000800 一汽轿车 21,012 522,778.56 0.59 51 002304 洋河股份 7,510 520,893.60 0.58 52 601618 中国中冶 71,751 518,759.73 0.58 53 600271 航天信息 7,971 515,803.41 0.58 第42页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 54 000917 电广传媒 12,026 515,795.14 0.58 55 600118 中国卫星 9,050 515,488.00 0.58 56 600893 中航动力 9,613 510,930.95 0.57 57 600535 天士力 10,235 509,293.60 0.57 58 600406 国电南瑞 24,213 500,966.97 0.56 59 600739 辽宁成大 20,406 498,926.70 0.56 60 002202 金风科技 25,476 496,017.72 0.56 61 601106 中国一重 40,600 491,666.00 0.55 62 600031 三一重工 50,482 489,170.58 0.55 63 000793 华闻传媒 23,251 482,458.25 0.54 64 600177 雅戈尔 25,921 473,317.46 0.53 65 600588 用友网络 10,288 472,013.44 0.53 66 002241 歌尔声学 13,105 470,469.50 0.53 67 000423 东阿阿胶 8,543 465,593.50 0.52 68 600674 川投能源 36,556 457,315.56 0.51 69 300070 碧水源 9,321 454,771.59 0.51 70 600066 宇通客车 21,954 451,154.70 0.51 71 002465 海格通信 13,980 450,016.20 0.50 72 002230 科大讯飞 12,837 448,524.78 0.50 73 600068 葛洲坝 37,507 438,456.83 0.49 74 600153 建发股份 24,592 430,605.92 0.48 75 600309 万华化学 17,648 426,728.64 0.48 76 601800 中国交建 24,114 423,441.84 0.47 77 600023 浙能电力 42,575 422,344.00 0.47 78 600166 福田汽车 47,028 415,257.24 0.47 79 000559 万向钱潮 18,830 411,623.80 0.46 80 600027 华电国际 35,738 397,406.56 0.45 81 000623 吉林敖东 11,795 396,312.00 0.44 82 600863 内蒙华电 48,111 393,547.98 0.44 83 600637 百视通 9,329 392,564.32 0.44 84 002008 大族激光 13,642 391,798.24 0.44 第43页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 85 600315 上海家化 8,986 389,992.40 0.44 86 000568 泸州老窖 11,786 384,341.46 0.43 87 600085 同仁堂 10,679 383,482.89 0.43 88 600688 上海石化 35,632 382,331.36 0.43 89 601933 永辉超市 32,672 378,668.48 0.42 90 600398 海澜之家 20,552 372,607.76 0.42 91 002353 杰瑞股份 8,378 371,564.30 0.42 92 000839 中信国安 15,433 363,755.81 0.41 93 600741 华域汽车 17,035 363,697.25 0.41 94 600252 中恒集团 15,714 361,422.00 0.41 95 600642 申能股份 36,011 360,470.11 0.40 96 000895 双汇发展 16,777 357,853.41 0.40 97 601607 上海医药 15,896 354,003.92 0.40 98 300017 网宿科技 7,572 351,492.24 0.39 99 601179 中国西电 34,232 350,878.00 0.39 100 002065 东华软件 12,063 346,811.25 0.39 101 601991 大唐发电 43,300 345,534.00 0.39 102 600875 东方电气 16,868 345,287.96 0.39 103 000009 中国宝安 21,104 344,206.24 0.39 104 002456 欧菲光 9,859 332,642.66 0.37 105 300124 汇川技术 6,908 331,584.00 0.37 106 601117 中国化学 33,773 330,299.94 0.37 107 000826 桑德环境 8,291 322,436.99 0.36 108 600060 海信电器 13,073 321,465.07 0.36 109 002292 奥飞动漫 8,310 314,533.50 0.35 110 000581 威孚高科 10,086 312,565.14 0.35 111 002236 大华股份 9,765 311,698.80 0.35 112 601888 中国国旅 4,658 308,825.40 0.35 113 002252 上海莱士 4,690 306,913.60 0.34 114 600718 东软集团 14,073 305,806.29 0.34 115 600372 中航电子 8,659 302,458.87 0.34 第44页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 116 000425 徐工机械 22,642 300,459.34 0.34 117 300003 乐普医疗 7,300 296,161.00 0.33 118 000792 盐湖股份 10,399 295,123.62 0.33 119 002129 中环股份 14,896 294,791.84 0.33 120 002310 东方园林 7,683 294,258.90 0.33 121 000883 湖北能源 33,724 294,073.28 0.33 122 300058 蓝色光标 18,451 291,710.31 0.33 123 600332 白云山 8,455 291,359.30 0.33 124 601633 长城汽车 6,808 291,110.08 0.33 125 600867 通化东宝 13,139 288,138.27 0.32 126 000598 兴蓉环境 30,033 287,415.81 0.32 127 000970 中科三环 13,848 285,407.28 0.32 128 000413 东旭光电 28,758 281,253.24 0.32 129 002385 大北农 20,495 277,092.40 0.31 130 300002 神州泰岳 18,100 275,844.00 0.31 131 002153 石基信息 2,098 272,719.02 0.31 132 600873 梅花生物 26,106 272,546.64 0.31 133 000061 农 产 品 13,359 272,523.60 0.31 134 600827 百联股份 12,864 267,699.84 0.30 135 600108 亚盛集团 25,796 267,246.56 0.30 136 600170 上海建工 28,451 266,870.38 0.30 137 601098 中南传媒 11,640 266,672.40 0.30 138 600600 青岛啤酒 5,684 264,817.56 0.30 139 000963 华东医药 3,673 262,546.04 0.29 140 002375 亚厦股份 8,961 261,750.81 0.29 141 000400 许继电气 10,025 252,229.00 0.28 142 002038 双鹭药业 4,387 248,523.55 0.28 143 000027 深圳能源 19,971 246,641.85 0.28 144 600316 洪都航空 7,070 244,480.60 0.27 145 601216 内蒙君正 10,057 242,071.99 0.27 146 603000 人民网 4,610 240,319.30 0.27 第45页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 147 002422 科伦药业 5,975 239,239.00 0.27 148 000729 燕京啤酒 22,907 238,232.80 0.27 149 600008 首创股份 16,069 230,590.15 0.26 150 000738 中航动控 6,900 228,804.00 0.26 151 002470 金正大 10,362 224,959.02 0.25 152 002410 广联达 9,555 223,587.00 0.25 153 601258 庞大集团 40,904 223,335.84 0.25 154 300015 爱尔眼科 6,749 217,722.74 0.24 155 002007 华兰生物 4,884 216,312.36 0.24 156 601928 凤凰传媒 12,589 215,271.90 0.24 157 601929 吉视传媒 14,093 213,086.16 0.24 158 600373 中文传媒 8,886 212,908.56 0.24 159 002475 立讯精密 6,235 210,805.35 0.24 160 000876 新 希 望 10,657 206,852.37 0.23 161 600578 京能电力 22,847 204,023.71 0.23 162 600277 亿利能源 13,564 198,305.68 0.22 163 601118 海南橡胶 20,259 198,133.02 0.22 164 000999 华润三九 6,439 195,681.21 0.22 165 600633 浙报传媒 9,961 195,235.60 0.22 166 002570 贝因美 9,918 192,508.38 0.22 167 300146 汤臣倍健 4,800 188,544.00 0.21 168 002344 海宁皮城 9,342 183,383.46 0.21 169 300133 华策影视 6,600 178,200.00 0.20 170 600597 光明乳业 7,600 174,800.00 0.20 171 600038 中直股份 2,813 174,265.35 0.20 172 002429 兆驰股份 13,312 171,724.80 0.19 173 300251 光线传媒 6,763 168,398.70 0.19 174 600648 外高桥 4,666 163,683.28 0.18 175 002001 新 和 成 9,171 156,732.39 0.18 176 002051 中工国际 5,024 149,614.72 0.17 177 002294 信立泰 5,161 147,604.60 0.17 第46页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 178 603288 海天味业 4,360 139,258.40 0.16 179 002399 海普瑞 4,038 137,251.62 0.15 180 600783 鲁信创投 3,524 132,079.52 0.15 181 600809 山西汾酒 4,415 124,679.60 0.14 182 600998 九州通 5,293 118,351.48 0.13 183 600485 信威集团 2,500 109,725.00 0.12 184 601158 重庆水务 9,562 102,695.88 0.12 185 002653 海思科 3,544 95,688.00 0.11 186 002416 爱施德 3,933 81,295.11 0.09 187 601231 环旭电子 3,682 62,630.82 0.07 188 000156 华数传媒 1,189 42,542.42 0.05 7.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国中车 1,827,265.00 3.32 2 601668 中国建筑 1,798,074.00 3.27 3 600104 上汽集团 1,716,863.20 3.12 4 601390 中国中铁 1,691,871.00 3.08 5 601299 中国北车 1,671,228.00 3.04 6 000651 格力电器 1,616,816.00 2.94 7 300059 东方财富 1,476,882.00 2.69 8 600887 伊利股份 1,382,710.00 2.51 9 600519 贵州茅台 1,301,462.71 2.37 10 000800 一汽轿车 1,229,174.81 2.24 11 601989 中国重工 1,198,798.00 2.18 第47页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 12 601186 中国铁建 989,635.00 1.80 13 002594 比亚迪 966,680.45 1.76 14 000333 美的集团 944,699.00 1.72 15 300104 乐视网 911,200.00 1.66 16 600050 中国联通 840,767.00 1.53 17 600570 恒生电子 817,033.88 1.49 18 600066 宇通客车 780,275.00 1.42 19 600900 长江电力 760,872.00 1.38 20 002024 苏宁云商 760,004.00 1.38 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国中车 4,767,042.16 8.67 2 000800 一汽轿车 1,729,248.58 3.15 3 000651 格力电器 1,645,204.33 2.99 4 601668 中国建筑 1,574,457.00 2.86 5 601390 中国中铁 1,507,113.06 2.74 6 600104 上汽集团 1,281,203.64 2.33 7 600637 东方明珠 1,247,566.42 2.27 8 600887 伊利股份 1,239,218.33 2.25 9 600519 贵州茅台 1,187,250.06 2.16 10 601989 中国重工 1,154,492.98 2.10 11 601186 中国铁建 1,009,698.02 1.84 12 002024 苏宁云商 855,269.42 1.56 13 002594 比亚迪 842,620.46 1.53 14 600050 中国联通 828,112.84 1.51 15 000333 美的集团 823,851.26 1.50 16 600066 宇通客车 730,493.37 1.33 第48页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 17 000063 中兴通讯 639,319.96 1.16 18 600900 长江电力 630,597.54 1.15 19 000768 中航飞机 617,889.00 1.12 20 600795 国电电力 614,535.58 1.12 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 77,326,400.73 卖出股票的收入（成交）总额 69,940,745.87 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第49页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,942.11 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,520.45 5 应收申购款 1,268,195.77 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,324,658.33 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第50页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告§8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 1,817 27,902.71 468,033.64 0.92% 50,231,185.21 99.08% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 138,058.28 0.27% 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 44,936,569.95 本报告期基金总申购份额 100,666,035.55 减：本报告期基金总赎回份额 94,903,386.65 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 50,699,218.85 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 第51页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告§10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年3月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行督察长职务的公告》，同意袁明辞去公司督察长职务，由总经理黄陈代为履行督察长职务。 2、2015年6月27日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《长安基金管理有限公司督察长刘玉生任职公告》，同意刘玉生担任公司督察长职务。 二、报告期内基金托管人广发银行股份有限公司于2015年2月10日发布公告，聘任蒋柯先生为广发银行股份有限公司资产托管部副总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度已经支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2014年年度审计费用。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第52页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1 57,198,8 38.84% 52,074.1 38.84% － 49.9 中信建投 1 90,068,2 61.16% 81,998.42 61.16% － 96.7 注：基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业 发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由 公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长安基金管理有限公司关于从业 中国证券报、上海证券报、 1 人员在子公司兼职和领薪情况的 证券时报、证券日报 2015-01-07 公告 2 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2015-01-21 券投资基金2014年第4季度报告 证券时报、证券日报 长安基金管理有限公司关于长安 中国证券报、上海证券报、 3 沪深300非周期行业指数证券投 证券时报、证券日报 2015-01-27 资基金增聘基金经理的公告 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 4 券投资基金招募说明书2014年第 证券时报、证券日报 2015-02-06 2次更新 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 5 券投资基金招募说明书2014年第 证券时报、证券日报 2015-02-06 2次更新摘要 第53页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 6 长安基金管理有限公司关于变更 中国证券报、上海证券报、 2015-03-07 注册资本和股权的公告 证券时报、证券日报 长安基金管理有限公司关于由黄 中国证券报、上海证券报、 7 陈代为履行公司督察长职务的公 证券时报、证券日报 2015-03-11 告 长安基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 8 齐鲁证券有限公司参与申购和定 证券时报、证券日报 2015-03-11 期定额费率优惠活动的公告 长安基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 9 国金证券股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报 2015-03-26 金的代销机构的公告 长安基金管理有限公司关于增加 10 国海证券股份有限公司为旗下基 中国证券报、上海证券报、 2015-03-26 金的代销机构并参与申购和定期 证券时报、证券日报 定额费率优惠活动的公告 11 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2015-03-27 券投资基金2014年年度报告 证券时报、证券日报 12 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2015-03-27 券投资基金2014年年度报告摘要 证券时报、证券日报 关于长安基金管理有限公司旗下 13 基金参与中国工商银行个人电子 中国证券报、上海证券报、 2015-03-28 银行基金申购费率优惠活动的公 证券时报、证券日报 告 关于长安基金管理有限公司旗下 14 基金在上海利得基金销售有限公 中国证券报、上海证券报、 2015-03-31 司开通申购和定期定额投资业务 证券时报、证券日报 并参与费率优惠活动的公告 长安基金管理有限公司关于增加 上海浦东发展银行股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 15 为旗下基金代销机构并开通申 证券时报、证券日报 2015-04-08 购、赎回和定期定额投资等业务 的公告 16 长安基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证券报、 2015-04-11 第54页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 天风证券股份有限公司为旗下基 证券时报、证券日报 金代销机构并开通定期定额投资 业务的公告 长安基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 17 基金调整长期停牌股票估值方法 证券时报、证券日报 2015-04-14 的提示性公告 18 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2015-04-20 券投资基金2015年第1季度报告 证券时报、证券日报 19 关于旗下基金调整长期停牌股票 中国证券报、上海证券报、 2015-04-25 估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 关于长安基金管理有限公司旗下 基金在申万宏源证券有限公司及 中国证券报、上海证券报、 20 其子公司申万宏源西部证券有限 证券时报、证券日报 2015-04-28 公司开通申购和定期定额投资业 务并参与费率优惠活动的公告 关于长安基金管理有限公司旗下 21 基金在华鑫证券、展恒基金和基 中国证券报、上海证券报、 2015-05-05 煜基金开通申购和定期定额投资 证券时报、证券日报 业务并参与费率优惠活动的公告 22 关于旗下基金调整长期停牌股票 中国证券报、上海证券报、 2015-05-12 估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 23 关于旗下基金调整长期停牌股票 中国证券报、上海证券报、 2015-05-21 估值方法的提示性公告 证券时报、证券日报 关于长安基金管理有限公司旗下 24 基金在中国农业银行股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2015-05-27 司网上银行、手机银行开通申购 证券时报、证券日报 费率优惠的公告 关于长安基金管理有限公司旗下 25 基金在上海天天基金销售有限公 中国证券报、上海证券报、 2015-05-28 司开通申购和定期定额投资业务 证券时报、证券日报 并参与费率优惠活动的公告 26 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2015-06-16 券投资基金基金经理变更公告 证券时报、证券日报 第55页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告 长安基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 27 基金参加深圳众禄基金销售有限 证券时报、证券日报 2015-06-24 公司费率优惠活动的公告 28 长安基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 2015-06-24 基金开通基金转换业务的公告 证券时报、证券日报 关于长安基金管理有限公司旗下 29 基金在交通银行股份有限公司网 中国证券报、上海证券报、 2015-06-26 上银行、手机银行开通申购费率 证券时报、证券日报 优惠的公告 长安基金管理有限公司关于增加 30 中信期货有限公司为旗下基金代 中国证券报、上海证券报、 2015-06-26 销机构并开通申购和定期定额投 证券时报、证券日报 资业务公告 31 长安基金管理有限公司督察长刘 中国证券报、上海证券报、 2015-06-27 玉生任职公告 证券时报、证券日报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 长安基金管理有限公司于2015年3月7日在指定报刊和网站上披露了关于变更注册资本和股权的公告。经长安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]248号文批复同意，本公司注册资本由2亿元增加到2.7亿元，上海景林投资发展有限公司认购出资7000万元。本次注册资本变更后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%，上海景林投资发展有限公司持有本公司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。本公司章程已随公司变更注册资本和股权进行了相应的修改。目前，本次变更注册资本和股权的相关工商变更登记手续已办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的文件。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同。 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议。 第56页 共57页长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2015年半年度报告4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层12.3查阅方式 www.changanfunds.com 长安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 第57页 共57页