长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 送出日期：2015年3月27日 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，于 2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经会计师事务所审计。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 5 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 6 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 8§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 13§5 托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................... 13§6 审计报告............................................................................................................................................... 14 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................... 14 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................... 14§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 15 7.1资产负债表................................................................................................................................... 15 7.2利润表........................................................................................................................................... 17 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 18 7.4报表附注....................................................................................................................................... 20§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 43 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 43 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细........................................... 44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 53 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 53 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 53§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 54 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 55§10开放式基金份额变动........................................................................................................................... 55§11重大事件揭示....................................................................................................................................... 55 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 56 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 56 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 56 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 58§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 60§13备查文件目录....................................................................................................................................... 61 13.1备查文件目录............................................................................................................................. 61 13.2存放地点..................................................................................................................................... 61 13.3查阅方式..................................................................................................................................... 61 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,936,569.95 2.2基金产品说明 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期 投资目标 行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础 上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数 的有效工具。 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深 投资策略 300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投 资组合，进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率 （税后）*5% 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披 姓名 李永波 李春磊 露负责 联系电话 021-20329761 010-65169830 电子邮箱 lichunlei@cgbchina com cn 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 人 liyongbo@changanfunds.com 客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 广东省广州市越秀区东风东 幢371室 路713号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088 北京市东城区东长安街甲2号 号紫竹国际大厦16层 广发银行大厦四层 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 董建岳 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 露报纸名称 日报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金年度报告备置地 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 上海市南京西路1266号恒隆广场 殊普通合伙） 1期50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫 竹国际大厦16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年6月25日 -2012年12月31 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 日 本期已实现收益 1,709,516.86 8,194,448.63 -7,898,364.40 本期利润 10,843,685.82 5,052,776.95 -3,287,320.13 加权平均基金份额本期利润 0.3642 0.0951 -0.0167 本期加权平均净值利润率 35.39% 9.09% -1.71% 本期基金份额净值增长率 24.78% 4.05% 1.20% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 2,569,817.22 1,572,528.57 -4,687,939.25 期末可供分配基金份额利润 0.0572 0.0527 -0.0366 期末基金资产净值 54,982,356.29 31,400,289.43 129,560,742.05 期末基金份额净值 1.224 1.053 1.012 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 31.39% 5.30% 1.20% 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 19.66% 1.25% 20.39% 1.27% -0.73% -0.02% 过去六个月 36.87% 1.04% 38.09% 1.05% -1.22% -0.01% 过去一年 24.78% 1.05% 27.22% 1.07% -2.44% -0.02% 自基金合同生效日起 至今（2012年06月25 31.39% 1.08% 25.76% 1.13% 5.63% -0.05% 日-2014年12月31日） 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2012-06-25 2012-10-30 2013-03-13 2013-07-23 2013-12-03 2014-04-15 2014-08-20 2014-12-31 长安沪深300非周期 基金基准 注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要 求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2012 年 2013 年 2014 年 长安沪深300非周期 基金基准 注：本基金合同生效日为2012年6月25日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行 折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2014年 0.750 1,396,167.68 154,129.09 1,550,296.77 合计 0.750 1,396,167.68 154,129.09 1,550,296.77 注：本基金前两个报告期内未进行利润分配，本报告期内进行过1次利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理3只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、长安宏观策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2012年3月9日 投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 2、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 成立日期：2013年1月25日 投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式：契约型开放式 成立日期：2014年5月7日 投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 吉林大学经济学硕士。曾 任中邮创业基金管理有限 公司战略发展部副总经 本基金 2012年6月 2014年8月 理、国金通用基金管理有 王磊 的基金 25日 22日 7年 限公司筹备期研究员等 经理 职。2011年8月加入长安基 金管理有限公司，曾任基 金经理助理、基金经理、 研究部副总经理等职。 中国人民大学经济学硕 士。曾任中国技术进出口 总公司项目经理、研究员， 上海中技投资顾问有限公 司研究员、投资经理，通 用技术集团投资管理有限 公司投资经理、投资部副 总监，国金通用基金管理 有限公司筹备期基金经理 本基金 2014年8月 助理、风险管理部负责人 雷宇 的基金 22日 － 14年 等职。2011年8月加入长安 经理 基金管理有限公司，曾任 基金经理助理、基金投资 部副总经理，现任长安基 金联席投资总监、长安宏 观策略股票型证券投资基 金、长安产业精选灵活配 置混合型发起式基金及长 安沪深300非周期行业指 数证券投资基金基金经 理。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。在基金运作期间，本基金管理人按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.224元。报告期内，本基金份额净值增长率为24.78%，同期业绩基准增长率为27.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式指数型基金，基金管理人将按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析的手段，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年6月25日成立，根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。截至2014年12月31日，本基金进行过1次利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受本基金所跟踪的标的指数的表现及持有人赎回等影响，本基金存在资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已持续关注并已采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1500242号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安沪深300非周期行业指数基金全体基金份额持 有人 我们审计了后附的第15页至第43页的长安沪深300 非周期行业指数基金(以下简称“长安沪深300基 引言段 金”)财务报表，包括2014年12月31日的资产负债 表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是长安沪深300基金管理 人长安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任 包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业 会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 管理层对财务报表的责任段 “中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的 有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 注册会计师的责任段 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价长安基金管理有限公司管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 我们认为，长安沪深300基金财务报表在所有重大 方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 准则和在财务报表附注7.4中所列示的中国证监会 审计意见段 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业 实务操作的规定编制，公允反映了本基金2014年12 月31日的财务状况以及2014年度的经营成果及基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓 水青 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2015-03-25 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,907,796.83 2,924,496.43 结算备付金 194,005.68 18,538.30 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 存出保证金 12,683.65 13,482.25 交易性金融资产 7.4.7.2 51,805,779.85 29,653,786.81 其中：股票投资 51,805,779.85 29,653,786.81 基金投资 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 1,476.86 649.65 应收股利 － － 应收申购款 76,864.87 789.05 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 56,998,607.74 32,611,742.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 861,988.43 66,978.91 应付管理人报酬 47,082.53 27,703.20 应付托管费 7,062.36 4,155.47 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 48,180.02 13,774.88 应交税费 － － 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 1,051,938.11 1,098,840.60 负债合计 2,016,251.45 1,211,453.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 44,936,569.95 29,827,760.86 未分配利润 7.4.7.10 10,045,786.34 1,572,528.57 所有者权益合计 54,982,356.29 31,400,289.43 负债和所有者权益总计 56,998,607.74 32,611,742.49 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.224元，基金份额总额44,936,569.95份。 7.2利润表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至2013 2014年12月31日 年12月31日 一、收入 11,982,958.45 6,705,247.77 1.利息收入 23,506.15 34,600.42 其中：存款利息收入 7.4.7.11 23,506.15 34,600.42 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 2,777,892.04 9,687,386.66 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,344,327.46 8,884,181.17 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 基金投资收益 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.14 － － 资产支持证券投资收 7.4.7.14. － － 益 1 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 7.4.7.15 433,564.58 803,205.49 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 9,134,168.96 -3,141,671.68 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 47,391.30 124,932.37 填列） 减：二、费用 1,139,272.63 1,652,470.82 1．管理人报酬 303,624.04 564,800.44 2．托管费 45,543.52 84,720.03 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 100,105.07 262,913.35 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.19 690,000.00 740,037.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 10,843,685.82 5,052,776.95 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” 10,843,685.82 5,052,776.95 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 本期 项 目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 10,843,685.82 10,843,685.82 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 15,108,809.09 -820,131.28 14,288,677.81 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 61,199,273.09 3,155,887.85 64,355,160.94 2.基金赎回款 -46,090,464.00 -3,976,019.13 -50,066,483.13 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -1,550,296.77 -1,550,296.77 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 44,936,569.95 10,045,786.34 54,982,356.29 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 128,002,700.63 1,558,041.42 129,560,742.05 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 5,052,776.95 5,052,776.95 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -98,174,939.77 -5,038,289.80 -103,213,229.57 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,706,550.29 148,199.22 2,854,749.51 2.基金赎回款 -100,881,490.0 -5,186,489.02 -106,067,979.08 6 四、本期向基金份额持有人分 － － － 配利润产生的基金净值变动 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 黄陈 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币 277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效 认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。 上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了 KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金 合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发 银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况、自2014年1月1日至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2014年1月1日至2014年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 人民币7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负 债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固 定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资 产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他 类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10费用的确认和计量 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.12分部报告 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部，是指本基金同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。7.4.6税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 活期存款 4,907,796.83 2,924,496.43 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 4,907,796.83 2,924,496.43 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 41,202,238.30 51,805,779.85 10,603,541.55 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 41,202,238.30 51,805,779.85 10,603,541.55 项目 上年度末2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 28,184,414.22 29,653,786.81 1,469,372.59 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 合计 28,184,414.22 29,653,786.81 1,469,372.59 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 1,245.35 633.41 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 231.51 16.24 应收结算备付金利息 － － 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 － － 合计 1,476.86 649.65 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 48,180.02 13,774.88 银行间市场应付交易费用 － － 合计 48,180.02 13,774.88 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 3,248.67 151.16 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 应付其他 8,689.44 8,689.44 预提审计费用 60,000.00 80,000.00 指数化信息披露费 430,000.00 460,000.00 合计 1,051,938.11 1,098,840.60 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,827,760.86 29,827,760.86 本期申购 61,199,273.09 61,199,273.09 本期赎回（以“-”号填列） -46,090,464.00 -46,090,464.00 本期末 44,936,569.95 44,936,569.95 注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币 60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币277,132,832.76 元，折合277,132,832.76份基金份额。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,987,729.06 -1,415,200.49 1,572,528.57 本期利润 1,709,516.86 9,134,168.96 10,843,685.82 本期基金份额交易产 -577,131.93 -242,999.35 -820,131.28 生的变动数 其中：基金申购款 1,175,665.41 1,980,222.44 3,155,887.85 基金赎回款 -1,752,797.34 -2,223,221.79 -3,976,019.13 本期已分配利润 -1,550,296.77 － -1,550,296.77 本期末 2,569,817.22 7,475,969.12 10,045,786.34 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 活期存款利息收入 22,697.51 32,406.87 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 541.77 331.80 其他 266.87 1,861.75 合计 23,506.15 34,600.42 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 29,131,860.41 119,025,293.55 减：卖出股票成本总额 26,787,532.95 110,141,112.38 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 买卖股票差价收入 2,344,327.46 8,884,181.17 7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期末未持有基金。7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期末未持有债券。7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.2贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未进行贵金属投资。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 433,564.58 803,205.49 基金投资产生的股利收益 － － 合计 433,564.58 803,205.49 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 9,134,168.96 -3,141,671.68 ——股票投资 9,134,168.96 -3,141,671.68 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 9,134,168.96 -3,141,671.68 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 基金赎回费收入 47,391.30 124,932.37 合计 47,391.30 124,932.37 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 交易所市场交易费用 100,105.07 262,913.35 银行间市场交易费用 － － 合计 100,105.07 262,913.35 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 430,000.00 460,000.00 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 银行手续费用 － 37.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行间帐户维护费 － － 其他费用 － － 合计 690,000.00 740,037.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内,本基金的基金管理人长安基金管理有限公司原股东上海美特斯邦威服饰股份有限公司将其持有的本公司33%股权转让给上海恒嘉美联发展有限公司，原股东上海磐石投资有限公司将其持有的本公司18%股权转让给五星控股集团有限公司。该股权转让公告已于2014年8月12日在指定报刊和网站披露。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 303,624.04 564,800.44 付的管理费 其中：支付销售机构的 90,347.45 166,800.29 客户维护费 注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 用项目。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月 2013年1月1日至2013年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 45,543.52 84,720.03 付的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人没有投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份 基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 长安基金公司 30,845.80 0.07% 高级管理人员 注：本基金本报告期内其他关联方没有投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发银行股份 4,907,796.83 22,697.51 2,924,496.43 32,406.87 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 利润分配 登记日 份额分红数 发放 发放 合计 2014-10 2014-10-15 0.750 1,396,167. 154,129.09 1,550,296. -15 68 77 合计 0.750 1,396,167. 154,129.09 1,550,296. 68 77 注：本基金本年进行过1次利润分配。 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2014年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 数量 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 (单 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 位: 成本总额 估值总额 股) 60033 白云 2014- 27.11 2015- 29.82 9,263 279,169.0 251,119.9 2 山 12-03 重大事项 01-13 6 3 60066 哈药 2014- 重大事项 8.68 2015- 9.45 15,43 112,694.6 133,941.0 4 股份 12-31 02-17 1 4 8 60121 内蒙 2014- 重大事项 10.44 2015- 11.10 9,242 68,358.15 96,486.48 6 君正 11-28 01-07 00000 中国 2014- 重大事项 12.95 2015- 13.88 20,36 228,895.7 263,700.8 9 宝安 12-29 01-07 3 7 5 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 00041 东旭 2014- 重大事项 7.67 2015- 8.44 10,94 83,186.99 83,978.83 3 光电 11-25 01-28 9 00088 湖北 2014- 重大事项 6.43 － 40,52 189,694.6 260,569.3 3 能源 11-18 4 0 2 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项等可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对 手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 本基金于2014年末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2014年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 4,907,796. － － － 4,907,796. 83 83 结算备付金 194,005.68 － － － 194,005.68 存出保证金 12,683.65 － － － 12,683.65 交易性金融资 － － － 51,805,779 51,805,779 产 .85 .85 应收利息 － － － 1,476.86 1,476.86 应收申购款 － － － 76,864.87 76,864.87 资产总计 5,114,486. － － 51,884,121 56,998,607 16 .58 .74 负债 应付赎回款 － － － 861,988.43 861,988.43 应付管理人报 － － － 47,082.53 47,082.53 酬 应付托管费 － － － 7,062.36 7,062.36 应付交易费用 － － － 48,180.02 48,180.02 其他负债 － － － 1,051,938. 1,051,938. 11 11 负债总计 － － － 2,016,251. 2,016,251. 45 45 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 利率敏感度缺 5,114,486. － － 49,867,870 54,982,356 口 16 .13 .29 上年度末2013 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 2,924,496. － － － 2,924,496. 43 43 结算备付金 18,538.30 － － － 18,538.30 存出保证金 13,482.25 － － － 13,482.25 交易性金融资 － － － 29,653,786 29,653,786 产 .81 .81 应收利息 － － － 649.65 649.65 应收申购款 － － － 789.05 789.05 资产总计 2,956,516. － － 29,655,225 32,611,742 98 .51 .49 负债 应付赎回款 － － － 66,978.91 66,978.91 应付管理人报 － － － 27,703.20 27,703.20 酬 应付托管费 － － － 4,155.47 4,155.47 应付交易费用 － － － 13,774.88 13,774.88 其他负债 － － － 1,098,840. 1,098,840. 60 60 负债总计 － － － 1,211,453. 1,211,453. 06 06 利率敏感度缺 2,956,516. － － 28,443,772 31,400,289 口 98 .45 .43 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 51,805,779.85 94.22 29,653,786.81 94.44 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-债券投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 51,805,779.85 94.22 29,653,786.81 94.44 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日 2013年12月31日 沪深300非周期指数上升 2,091,088.25 1,190,459.6 5% 沪深300非周期指数下降 -2,091,088.25 -1,190,459.6 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为50,715,983.36元，属于第二层级的余额为1,089,796.49元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 51,805,779.85 90.89 其中：股票 51,805,779.85 90.89 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,101,802.51 8.95 7 其他各项资产 91,025.38 0.16 8 合计 56,998,607.74 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 397,852.32 0.72 B 采矿业 422,547.84 0.77 C 制造业 30,391,372.15 55.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,805,590.45 8.74 应业 E 建筑业 5,580,296.59 10.15 F 批发和零售业 2,797,675.77 5.09 G 交通运输、仓储和邮政业 － － 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 3,676,667.19 6.69 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 1,173,772.47 2.13 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 1,013,801.96 1.84 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,024,764.04 1.86 S 综合 521,439.07 0.95 合计 51,805,779.85 94.22 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601668 中国建筑 195,040 1,419,891.20 2.58 2 000651 格力电器 34,489 1,280,231.68 2.33 3 600887 伊利股份 43,264 1,238,648.32 2.25 4 600519 贵州茅台 6,280 1,190,813.60 2.17 5 600104 上汽集团 47,885 1,028,090.95 1.87 6 601989 中国重工 103,726 955,316.46 1.74 7 601390 中国中铁 89,403 831,447.90 1.51 8 601186 中国铁建 52,958 808,139.08 1.47 9 000333 美的集团 27,950 766,948.00 1.39 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 10 000800 一汽轿车 50,116 758,756.24 1.38 11 600900 长江电力 69,920 746,046.40 1.36 12 600050 中国联通 128,840 637,758.00 1.16 13 600795 国电电力 125,528 581,194.64 1.06 14 002024 苏宁云商 64,140 577,260.00 1.05 15 000858 五 粮 液 26,608 572,072.00 1.04 16 600886 国投电力 48,630 556,327.20 1.01 17 600011 华能国际 60,560 534,744.80 0.97 18 000063 中兴通讯 28,078 507,088.68 0.92 19 000725 京东方Ａ 146,040 490,694.40 0.89 20 000069 华侨城Ａ 58,766 484,819.50 0.88 21 601669 中国电建 56,725 478,191.75 0.87 22 000538 云南白药 7,365 465,099.75 0.85 23 600089 特变电工 36,772 455,237.36 0.83 24 600031 三一重工 45,147 450,567.06 0.82 25 601800 中国交建 31,129 432,381.81 0.79 26 000157 中联重科 60,963 430,398.78 0.78 27 600256 广汇能源 50,544 422,547.84 0.77 28 000338 潍柴动力 15,235 415,763.15 0.76 29 600739 辽宁成大 19,302 414,799.98 0.75 30 000100 TCL集团 107,869 409,902.20 0.75 31 600690 青岛海尔 21,509 399,207.04 0.73 32 600276 恒瑞医药 10,176 381,396.48 0.69 33 002415 海康威视 16,719 374,004.03 0.68 34 600150 中国船舶 9,981 367,899.66 0.67 35 000768 中航飞机 19,086 361,488.84 0.66 36 600570 恒生电子 6,600 361,416.00 0.66 37 600535 天士力 8,646 355,350.60 0.65 38 002304 洋河股份 4,492 355,092.60 0.65 39 600352 浙江龙盛 18,012 354,476.16 0.64 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 40 000623 吉林敖东 10,045 349,666.45 0.64 41 600518 康美药业 21,710 341,281.20 0.62 42 600674 川投能源 16,453 341,070.69 0.62 43 600196 复星医药 15,873 334,920.30 0.61 44 600832 东方明珠 23,989 332,007.76 0.60 45 300027 华谊兄弟 12,300 324,351.00 0.59 46 600309 万华化学 14,886 324,217.08 0.59 47 000503 海虹控股 10,300 322,184.00 0.59 48 601991 大唐发电 46,812 322,066.56 0.59 49 601618 中国中冶 63,458 320,462.90 0.58 50 002450 康得新 11,021 319,278.37 0.58 51 002202 金风科技 21,713 306,804.69 0.56 52 600406 国电南瑞 20,404 296,878.20 0.54 53 000895 双汇发展 9,409 296,853.95 0.54 54 600177 雅戈尔 24,620 283,376.20 0.52 55 600804 鹏博士 15,622 280,883.56 0.51 56 600068 葛洲坝 29,876 278,743.08 0.51 57 600100 同方股份 23,787 277,832.16 0.51 58 600066 宇通客车 12,385 276,557.05 0.50 59 000423 东阿阿胶 7,278 271,323.84 0.49 60 002241 歌尔声学 10,942 268,407.26 0.49 61 000009 中国宝安 20,363 263,700.85 0.48 62 600893 航空动力 9,012 260,987.52 0.47 63 000883 湖北能源 40,524 260,569.32 0.47 64 601766 中国南车 40,701 259,672.38 0.47 65 600839 四川长虹 55,075 256,649.50 0.47 66 600153 建发股份 25,187 256,403.66 0.47 67 600315 上海家化 7,467 256,267.44 0.47 68 000061 农 产 品 19,514 255,633.40 0.46 69 002594 比亚迪 6,673 254,574.95 0.46 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 70 601299 中国北车 35,573 252,568.30 0.46 71 600332 白云山 9,263 251,119.93 0.46 72 601117 中国化学 26,351 249,016.95 0.45 73 601633 长城汽车 5,776 239,992.80 0.44 74 601179 中国西电 30,409 236,277.93 0.43 75 600703 三安光电 16,540 235,198.80 0.43 76 601933 永辉超市 26,824 233,637.04 0.42 77 600108 亚盛集团 24,912 232,678.08 0.42 78 600271 航天信息 7,540 230,045.40 0.42 79 600637 百视通 6,069 229,893.72 0.42 80 600372 中航电子 8,279 229,245.51 0.42 81 600600 青岛啤酒 5,483 229,079.74 0.42 82 600741 华域汽车 14,664 226,998.72 0.41 83 600027 华电国际 32,406 226,842.00 0.41 84 000581 威孚高科 8,427 226,096.41 0.41 85 600415 小商品城 17,810 226,008.90 0.41 86 600642 申能股份 34,950 225,777.00 0.41 87 601607 上海医药 13,640 225,060.00 0.41 88 601727 上海电气 27,200 224,400.00 0.41 89 601888 中国国旅 5,019 222,843.60 0.41 90 600118 中国卫星 7,641 217,615.68 0.40 91 000425 徐工机械 14,384 215,328.48 0.39 92 600875 东方电气 10,326 213,128.64 0.39 93 600008 首创股份 18,007 212,482.60 0.39 94 600252 中恒集团 12,948 211,829.28 0.39 95 600085 同仁堂 9,265 207,813.95 0.38 96 002081 金 螳 螂 12,313 206,858.40 0.38 97 002353 杰瑞股份 6,703 204,910.71 0.37 98 002465 海格通信 10,463 202,145.16 0.37 99 600863 内蒙华电 44,243 201,748.08 0.37 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 100 002230 科大讯飞 7,545 201,074.25 0.37 101 000792 盐湖股份 9,222 200,117.40 0.36 102 000568 泸州老窖 9,801 199,940.40 0.36 103 002236 大华股份 9,073 199,152.35 0.36 104 000826 桑德环境 7,202 196,974.70 0.36 105 000598 兴蓉投资 25,776 196,928.64 0.36 106 600827 百联股份 10,828 193,712.92 0.35 107 000400 许继电气 9,498 192,809.40 0.35 108 000793 华闻传媒 16,861 190,529.30 0.35 109 600588 用友软件 8,023 188,460.27 0.34 110 300124 汇川技术 6,400 186,816.00 0.34 111 600718 东软集团 11,789 186,384.09 0.34 112 002008 大族激光 11,617 185,523.49 0.34 113 000917 电广传媒 10,917 184,278.96 0.34 114 600873 梅花生物 25,440 182,150.40 0.33 115 600316 洪都航空 6,498 181,749.06 0.33 116 600079 人福医药 7,029 180,293.85 0.33 117 000729 燕京啤酒 22,488 179,679.12 0.33 118 002065 东华软件 10,030 179,637.30 0.33 119 000970 中科三环 11,993 177,376.47 0.32 120 002422 科伦药业 5,966 174,386.18 0.32 121 600597 光明乳业 9,870 172,330.20 0.31 122 300058 蓝色光标 8,100 171,072.00 0.31 123 601098 中南传媒 10,296 170,913.60 0.31 124 000839 中信国安 15,106 169,489.32 0.31 125 600143 金发科技 24,226 166,917.14 0.30 126 601118 海南橡胶 18,942 165,174.24 0.30 127 600166 福田汽车 26,302 164,650.52 0.30 128 600895 张江高科 12,327 164,195.64 0.30 129 601929 吉视传媒 14,237 163,440.76 0.30 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 130 600655 豫园商城 13,817 163,316.94 0.30 131 603000 人民网 3,894 163,314.36 0.30 132 002570 贝因美 10,059 162,855.21 0.30 133 002456 欧菲光 8,567 162,430.32 0.30 134 002400 省广股份 7,427 160,943.09 0.29 135 600867 通化东宝 10,109 157,700.40 0.29 136 000963 华东医药 2,982 156,883.02 0.29 137 002252 上海莱士 3,461 156,125.71 0.28 138 002385 大北农 11,408 153,095.36 0.28 139 002038 双鹭药业 3,790 150,084.00 0.27 140 600170 上海建工 17,798 149,681.18 0.27 141 002129 中环股份 7,015 147,665.75 0.27 142 000027 深圳能源 12,851 143,417.16 0.26 143 600060 海信电器 12,459 142,406.37 0.26 144 000876 新 希 望 9,973 139,622.00 0.25 145 600648 外高桥 4,257 137,799.09 0.25 146 002344 海宁皮城 8,628 137,271.48 0.25 147 600688 上海石化 31,090 134,619.70 0.24 148 600664 哈药股份 15,431 133,941.08 0.24 149 002007 华兰生物 3,990 132,867.00 0.24 150 600267 海正药业 7,677 129,587.76 0.24 151 601158 重庆水务 14,375 127,937.50 0.23 152 002051 中工国际 4,577 125,043.64 0.23 153 000999 华润三九 5,490 124,403.40 0.23 154 601928 凤凰传媒 11,558 124,364.08 0.23 155 600498 烽火通信 7,777 119,921.34 0.22 156 600058 五矿发展 6,792 118,588.32 0.22 157 601238 广汽集团 13,419 116,476.92 0.21 158 002310 东方园林 6,290 116,176.30 0.21 159 600216 浙江医药 10,621 115,344.06 0.21 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 160 002475 立讯精密 4,161 115,176.48 0.21 161 002294 信立泰 3,238 114,787.10 0.21 162 002001 新 和 成 7,514 113,987.38 0.21 163 600880 博瑞传播 10,562 113,541.50 0.21 164 600062 华润双鹤 5,510 111,632.60 0.20 165 002410 广联达 4,981 111,574.40 0.20 166 601258 庞大集团 17,991 107,046.45 0.19 167 600436 片仔癀 1,208 105,917.44 0.19 168 600096 云天化 8,749 105,775.41 0.19 169 002470 金正大 3,931 105,743.90 0.19 170 601216 内蒙君正 9,242 96,486.48 0.18 171 002399 海普瑞 3,721 96,001.80 0.17 172 002106 莱宝高科 7,485 94,909.80 0.17 173 600783 鲁信创投 3,342 93,542.58 0.17 174 002375 亚厦股份 4,860 92,145.60 0.17 175 600998 九州通 5,072 91,651.04 0.17 176 600546 山煤国际 15,699 89,013.33 0.16 177 600023 浙能电力 12,083 86,635.11 0.16 178 600809 山西汾酒 3,677 84,166.53 0.15 179 000413 东旭光电 10,949 83,978.83 0.15 180 600633 浙报传媒 4,344 79,017.36 0.14 181 002292 奥飞动漫 2,656 78,352.00 0.14 182 000536 华映科技 4,766 75,255.14 0.14 183 002653 海思科 4,275 73,273.50 0.13 184 002429 兆驰股份 9,615 73,074.00 0.13 185 000961 中南建设 5,264 72,116.80 0.13 186 000869 张 裕Ａ 2,027 70,661.22 0.13 187 002603 以岭药业 2,253 65,697.48 0.12 188 601231 环旭电子 2,003 60,150.09 0.11 189 600277 亿利能源 5,455 48,658.60 0.09 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 190 002269 美邦服饰 4,581 48,329.55 0.09 191 600582 天地科技 3,920 47,784.80 0.09 192 601139 深圳燃气 5,067 41,802.75 0.08 193 603699 纽威股份 2,136 41,523.84 0.08 194 002416 爱施德 2,993 32,503.98 0.06 195 000156 华数传媒 889 22,047.20 0.04 8.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,060,457.12 3.38 2 600887 伊利股份 1,017,038.00 3.24 3 000651 格力电器 824,559.72 2.63 4 601668 中国建筑 714,633.00 2.28 5 000800 一汽轿车 702,204.70 2.24 6 600104 上汽集团 643,824.00 2.05 7 002594 比亚迪 590,515.42 1.88 8 601989 中国重工 569,993.00 1.82 9 600900 长江电力 491,276.77 1.56 10 002024 苏宁云商 483,693.00 1.54 11 600089 特变电工 480,414.00 1.53 12 000333 美的集团 441,949.00 1.41 13 600570 恒生电子 427,075.00 1.36 14 000538 云南白药 411,723.36 1.31 15 600050 中国联通 407,377.00 1.30 16 000858 五 粮 液 406,778.82 1.30 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 17 601390 中国中铁 381,073.00 1.21 18 002415 海康威视 374,832.00 1.19 19 300027 华谊兄弟 370,599.00 1.18 20 600535 天士力 370,318.00 1.18 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 973,491.55 3.10 2 000651 格力电器 766,334.09 2.44 3 601668 中国建筑 743,897.26 2.37 4 600887 伊利股份 607,123.50 1.93 5 002594 比亚迪 534,439.83 1.70 6 600104 上汽集团 509,422.49 1.62 7 600089 特变电工 453,924.24 1.45 8 000800 一汽轿车 437,300.43 1.39 9 002024 苏宁云商 434,574.42 1.38 10 600900 长江电力 414,938.76 1.32 11 601989 中国重工 392,575.98 1.25 12 000538 云南白药 391,148.32 1.25 13 000858 五 粮 液 361,573.04 1.15 14 601390 中国中铁 335,126.91 1.07 15 600535 天士力 328,737.61 1.05 16 600050 中国联通 313,928.34 1.00 17 000100 TCL集团 313,410.37 1.00 18 600690 青岛海尔 298,850.92 0.95 19 000063 中兴通讯 295,307.84 0.94 20 600406 国电南瑞 295,288.30 0.94 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 39,805,357.03 卖出股票的收入（成交）总额 29,131,860.41 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,683.65 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,476.86 5 应收申购款 76,864.87 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 91,025.38 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 1,248 36,006.87 1,003,144.22 2.23% 43,933,425.73 97.77% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 202,678.70 0.45% 金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 29,827,760.86 本报告期基金总申购份额 61,199,273.09 减：本报告期基金总赎回份额 46,090,464.00 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 44,936,569.95 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2014年4月3日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告》，同意王健担任公司副总经理职务。 2、2014年4月9日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长袁明任职公告》，同意袁明担任公司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 3、2014年11月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理离任公告》，同意张淦泉辞去公司副总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 1、本基金托管人于2014年5月5日在《上海证券报》发布公告，由寻卫国先生担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理，原总经理禄金山先生另有任用。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2014年年度审计费用。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 元 占股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 中信证券 1 21,521,586. 31.22% 19,593.14 31.22% 39 中信建投 1 28,206,051. 40.92% 25,678.96 40.92% 44 招商证券 1 0.16 － － － 民生证券 1 11,307,359. 16.40% 10,294.27 16.40% 43 兴业证券 1 7,902,220.1 11.46% 7,194.24 11.46% 8 注：基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业 发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由 公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占债券 成交金 占债券回购 成交金 占权证 额 成交总额比 额 成交总额比 额 成交总额比 例 例 例 中信证券 － － － 中信建投 － － － 招商证券 － － － 民生证券 － － － 兴业证券 － － － 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-01-22 券投资基金2013年第4季度报告 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 2 券投资基金招募说明书2013年第 证券时报、证券日报 2014-01-24 二次更新 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 3 券投资基金招募说明书2013年第 证券时报、证券日报 2014-01-24 二次更新摘要 关于增加华泰证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 4 有为长安基金旗下基金代销机构 证券时报、证券日报 2014-03-12 的公告 5 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-03-29 券投资基金2013年年度报告 证券时报、证券日报 6 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-03-29 券投资基金2013年年度报告摘要 证券时报、证券日报 长安基金管理有限公司关于旗下 7 基金在上海好买基金销售有限公 中国证券报、上海证券报、2014-03-29 司开通定期定额投资业务并参加 证券时报、证券日报 费率优惠活动的公告 关于增加浙江同花顺基金销售有 8 限公司和安信证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、2014-04-02 为长安基金旗下基金代销机构的 证券时报、证券日报 公告 9 长安基金管理有限公司副总经理 中国证券报、上海证券报、2014-04-03 王健任职公告 证券时报、证券日报 关于增加齐鲁证券有限公司、和 讯信息科技有限公司、中期时代 10 基金销售（北京）有限公司和北 中国证券报、上海证券报、2014-04-08 京钱景财富投资管理有限公司为 证券时报、证券日报 长安基金旗下基金代销机构的公 告 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 11 长安基金管理有限公司督察长袁 中国证券报、上海证券报、2014-04-09 明任职公告 证券时报、证券日报 12 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-04-21 券投资基金2014年第1季度报告 证券时报、证券日报 关于增加西南证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、 13 为长安基金旗下基金代销机构的 证券时报、证券日报 2014-04-24 公告 长安基金管理有限公司关于从业 中国证券报、上海证券报、 14 人员在子公司兼任职务及领薪情 证券时报、证券日报 2014-06-17 况的公告 长安基金管理有限公司关于旗下 15 基金在浙江同花顺基金销售有限 中国证券报、上海证券报、2014-06-26 公司开通定期定额投资业务并参 证券时报、证券日报 加费率优惠活动的公告 长安基金管理有限公司关于旗下 16 基金2014年6月30日基金资产净 中国证券报、上海证券报、2014-06-30 值、基金份额净值及基金份额累 证券时报、证券日报 计净值的公告 长安基金管理有限公司关于旗下 17 基金在和讯信息开通定期定额投 中国证券报、上海证券报、2014-07-09 资业务并参加费率优惠活动的公 证券时报、证券日报 告 长安基金管理有限公司关于增加 18 中国国际期货有限公司为旗下基 中国证券报、上海证券报、2014-07-11 金代销机构并参与申购和定期定 证券时报、证券日报 额费率优惠活动的公告 19 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-07-18 券投资基金2014年第2季度报告 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 20 券投资基金招募说明书2014年第 证券时报、证券日报 2014-08-07 1次更新 21 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-08-07 券投资基金招募说明书2014年第 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 1次更新摘要 22 长安基金管理有限公司关于股权 中国证券报、上海证券报、2014-08-12 转让的公告 证券时报、证券日报 23 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-08-23 券投资基金基金经理变更公告 证券时报、证券日报 24 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-08-28 券投资基金2014年半年度报告 证券时报、证券日报 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、 25 券投资基金2015年半年度报告摘 证券时报、证券日报 2014-08-28 要 26 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-10-10 券投资基金分红公告 证券时报、证券日报 27 长安沪深300非周期行业指数证 中国证券报、上海证券报、2014-10-27 券投资基金2014年第3季度报告 证券时报、证券日报 28 长安基金管理有限公司副总经理 中国证券报、上海证券报、2014-11-08 离任公告 证券时报、证券日报 长安基金管理有限公司关于旗下 29 2014年12月31日基金资产净值、 中国证券报、上海证券报、2014-12-31 基金份额净值及基金份额累计净 证券时报、证券日报 值的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 长安基金管理有限公司于2015年3月7日在指定报刊和网站上披露了关于变更注册资本和股权的公告。经长安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]248号文批复同意，本公司注册资本由2亿元增加到2.7亿元，上海景林投资发展有限公司认购出资7000万元。本次注册资本变更后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%，上海景林投资发展有限公司持有本公司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。本公司章程已随公司变更注册资本和股权进行了相应的修改。目前，本次变更注册资本和股权的相关工商变更登记手续已办理完毕。 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年年度报告 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的文件。 2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同。 3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 13.2存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层13.3查阅方式 www.changanfunds.com 长安基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日