长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2014年半年度报告摘要 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2014年半年度报告摘要 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 ■ §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股份有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。 目前,除本基金外,长安基金管理有限公司另管理3只开放式证券投资基金,基本情况如下: 1、长安宏观策略股票型证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2012年3月9日 投资目标:本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 2、长安货币市场证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 成立日期:2013年1月25日 投资目标:本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金动作方式:契约型开放式 成立日期:2014年5月7日 投资目标:本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在本报告期内,作为被动型指数基金,长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标,努力实现对基准的有效跟踪。在基金运作期间,本基金管理人按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年06月30日,本基金份额净值为0.960元。报告期内,本基金份额净值增长率为-8.83%,同期业绩基准增长率为-7.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金为被动式指数型基金,基金管理人将按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2012年6月25日成立,根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。截至2014年6月30日,本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 报告截止日:2014年06月30日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2014年06月30日,基金份额净值0.960元,基金份额总额24,352,216.27份。 6.2 利润表 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 本报告期:2014年01月01日-2014年06月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ■ 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准,由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售,募集资金总额人民币277,132,832.76元,其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元,有效认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元,共折合277,132,832.76份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金,存续期限不定,基金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司,基金托管人为广发银行股份有限公司(以下称"广发银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%,在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例为0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后),复合业绩比较基准为:沪深300非周期行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年06月30日的财务状况、自2014年1月1日至2014年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.3.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2014年1月1日至2014年06月30日止。 6.4.3.2 记账本位币 人民币 6.4.3.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债):本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项:应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资:本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产:本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债:其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 6.4.3.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益 应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.3.5 金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.3.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执的 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.3.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.3.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.3.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.3.10 费用的确认和计量 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位,发生时直接计入基金损益 如果影响基金份额净值小数点后第三位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。 6.4.3.11 基金的收益分配政策 根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定,本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20% 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.4.3.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票,中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》"),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间同业市场交易的债券品种,根据《证券投资基金执行估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.6.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.6.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.6.1.4 权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0% /当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人没有投资本基金的情况。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本年未进行利润分配。 6.4.8 期末(2014年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2014年06月30日,本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2014年06月30日止持有以上因公布的重大事项等可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票信息,应阅读登载于http://www.changanfunds.com网站的半年度报告正文。 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未进行股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含红利再投、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动: 1、2014年4月3日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理王健任职公告》,同意王健担任公司副总经理职务。 2、2014年4月9日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长袁明任职公告》,同意袁明担任公司督察长职务,总经理黄陈不再代行公司督察长职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动: 1、本基金基金托管人2014年5月5日发布公告,禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务,本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币捌万元整,为2013年年度审计费用。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 长安基金管理有限公司 二〇一四年八月二十八日 本报告中财务资料未经会计师事务所审计。本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 基金简称 长安沪深300非周期 基金主代码 740101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年06月25日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,352,216.27 投资目标 本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。 投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。 业绩比较基准 沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 袁明 李春磊 联系电话 021-20329995 010-65169830 电子邮箱 yuanming@changanfunds.com lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 400-830-8003 传真 021-50598018 010-65169555 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 北京市东城区东长安街甲2号广发银行大厦四层 邮政编码 201204 100005 法定代表人 万跃楠 董建岳 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.changanfunds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年01月01日-2014年06月30日) 本期已实现收益 -628,194.03 本期利润 -2,551,353.18 加权平均基金份额本期利润 -0.0953 本期加权平均净值利润率 -9.69% 本期基金份额净值增长率 -8.83% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配利润 -977,915.84 期末可供分配基金份额利润 -0.0402 期末基金资产净值 23,374,300.43 期末基金份额净值 0.9600 3.1.3累计期末指标 报告期末(2014年06月30日) 基金份额累计净值增长率 -4.00% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.05% 0.74% 0.85% 0.77% 0.20% -0.03% 过去三个月 - 0.84% 0.24% 0.86% -0.24% -0.02% 过去六个月 -8.83% 1.05% -7.87% 1.07% -0.96% -0.02% 过去一年 -0.72% 1.13% 0.80% 1.14% -1.52% -0.01% 自基金合同生效日起至今(2012年06月25日-2014年06月30日) -4.00% 1.08% -8.93% 1.15% 4.93% -0.07% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王磊 本基金的基金经理 2012年06月25日 2014年8月22日 7年 吉林大学经济学硕士。曾任中邮创业基金管理有限公司战略发展部副总经理、国金通用基金管理有限公司筹备期研究员等职。2011年8月加入长安基金管理有限公司,现任基金经理、研究部副总经理,2012年6月25日至2014年8月22日任长安沪深300非周期行业指数基金的基金经理。 雷宇 本基金的基金经理 2014年8月22日 14年 中国人民大学经济学硕士。曾任中国技术进出口总公司项目经理、研究员,上海中技投资顾问有限公司研究员、投资经理,通用技术集团投资管理有限公司投资经理、投资部副总监,国金通用基金管理有限公司筹备期基金经理助理、风险管理部负责人等职。2011年8月加入长安基金管理有限公司,任基金经理助理,2014年8月22日至今任长安沪深300非周期行业指数基金的基金经理。 资产 附注号 本期末2014年06月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.6.1 2,074,417.85 2,924,496.43 结算备付金 - 18,538.30 存出保证金 5,985.85 13,482.25 交易性金融资产 6.4.6.2 21,977,504.98 29,653,786.81 其中:股票投资 21,977,504.98 29,653,786.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款 163,939.99 - 应收利息 6.4.6.5 463.81 649.65 应收股利 - - 应收申购款 - 789.05 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计 24,222,312.48 32,611,742.49 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年06月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 20,698.75 - 应付赎回款 47,094.51 66,978.91 应付管理人报酬 19,164.92 27,703.20 应付托管费 2,874.76 4,155.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.6.7 5,300.64 13,774.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.8 752,878.47 1,098,840.60 负债合计 848,012.05 1,211,453.06 所有者权益: 实收基金 6.4.6.9 24,352,216.27 29,827,760.86 未分配利润 6.4.6.10 -977,915.84 1,572,528.57 所有者权益合计 23,374,300.43 31,400,289.43 负债和所有者权益总计 24,222,312.48 32,611,742.49 项目 附注号 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 一、收入 -2,085,264.76 1,947,686.42 1.利息收入 9,585.19 23,019.12 其中:存款利息收入 6.4.6.11 9,585.19 23,019.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -175,992.08 7,103,935.31 其中:股票投资收益 6.4.6.12 -417,877.89 6,671,880.12 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.6.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 衍生工具收益 6.4.6.15 - - 股利收益 6.4.6.16 241,885.81 432,055.19 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.6.17 -1,923,159.15 -5,292,366.48 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列 6.4.6.18 4,301.28 113,098.47 减:二、费用 466,088.42 951,048.39 1.管理人报酬 130,960.70 365,661.47 2.托管费 19,644.06 54,849.19 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.6.19 21,294.63 210,217.61 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.6.20 294,189.03 320,320.12 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,551,353.18 996,638.03 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,551,353.18 996,638.03 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 29,827,760.86 1,572,528.57 31,400,289.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,551,353.18 -2,551,353.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -5,475,544.59 908.77 -5,474,635.82 其中:1.基金申购款 499,231.09 2,700.79 501,931.88 2.基金赎回款(以“-”号填列) -5,974,775.68 -1,792.02 -5,976,567.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 24,352,216.27 -977,915.84 23,374,300.43 项目 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 128,002,700.63 1,558,041.42 129,560,742.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 996,638.03 996,638.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -84,072,975.73 -4,003,235.20 -88,076,210.93 其中:1.基金申购款 2,425,479.13 136,723.00 2,562,202.13 2.基金赎回款(以“-”号填列) -86,498,454.86 -4,139,958.20 -90,638,413.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 43,929,724.90 -1,448,555.75 42,481,169.15 —————————基金管理公司负责人 —————————主管会计工作负责人 —————————主管会计工作负责人 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 130,960.70 365,661.47 其中:支付销售机构的客户维护费 38,972.55 108,143.64 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 19,644.06 54,849.19 关联方名称 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 期末余额 当期存款利息收入 期末余额 当期存款利息收入 广发银行股份有限公司 2,074,417.85 9,463.94 3,458,396.19 21,226.98 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 600498 烽火通信 2014-06-27 筹划股权激励 11.91 - 5,570 66,355.28 66,338.70 600582 天地科技 2014-06-25 重大事项 7.97 - 3,920 43,979.19 31,242.40 600637 百视通 2014-05-28 重大事项 32.03 - 6,069 140,509.47 194,390.07 600832 东方明珠 2014-05-28 资产整合 10.98 - 12,889 78,608.73 141,521.22 601669 中国电建 2014-05-12 重大事项 2.79 - 37,294 126,578.83 104,050.26 000009 中国宝安 2014-05-27 重大事项 10.21 - 11,256 108,449.11 114,923.76 000536 华映科技 2014-05-22 重大事项 23.10 - 1,685 40,284.50 38,923.50 002570 贝因美 2014-06-18 重大事项 14.36 - 5,707 59,829.38 81,952.52 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 21,977,504.98 90.73 其中:股票 21,977,504.98 90.73 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,074,417.85 8.56 7 其他各项资产 170,389.65 0.70 8 合计 24,222,312.48 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 148,508.92 0.64 B 采矿业 - - C 制造业 14,167,509.12 60.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,633,841.09 6.99 E 建筑业 1,445,460.83 6.18 F 批发和零售业 1,195,935.90 5.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,757,677.25 7.52 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 422,011.18 1.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 425,719.75 1.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 385,961.76 1.65 S 综合 394,879.18 1.69 合计 21,977,504.98 94.02 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 20,999 618,420.55 2.65 2 600519 贵州茅台 4,021 570,901.58 2.44 3 600887 伊利股份 14,261 472,324.32 2.02 4 600104 上汽集团 28,867 441,665.10 1.89 5 601668 中国建筑 136,150 383,943.00 1.64 6 000858 五粮液 16,713 299,664.09 1.28 7 600900 长江电力 45,004 279,924.88 1.20 8 601989 XD中国重 57,559 277,434.38 1.19 9 000333 美的集团 14,287 276,024.84 1.18 10 000800 一汽轿车 28,282 271,507.20 1.16 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002065 东华软件 166,047.00 0.53 2 600519 贵州茅台 136,080.12 0.43 3 000503 海虹控股 124,608.00 0.40 4 002008 大族激光 122,898.19 0.39 5 002400 省广股份 100,204.00 0.32 6 603000 人民网 96,057.76 0.31 7 000917 电广传媒 92,232.00 0.29 8 002465 海格通信 91,317.00 0.29 9 601929 吉视传媒 90,432.00 0.29 10 002475 立讯精密 83,700.00 0.27 11 002410 广联达 82,626.44 0.26 12 600867 通化东宝 81,856.00 0.26 13 002415 海康威视 78,662.00 0.25 14 600688 上海石化 74,844.00 0.24 15 002594 比亚迪 74,595.00 0.24 16 600089 特变电工 73,544.00 0.23 17 600887 伊利股份 72,695.00 0.23 18 002241 歌尔声学 69,959.00 0.22 19 002129 中环股份 68,280.00 0.22 20 600880 博瑞传播 67,463.00 0.21 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 344,387.52 1.10 2 000651 格力电器 224,573.41 0.72 3 600887 伊利股份 176,188.40 0.56 4 002024 苏宁云商 165,020.86 0.53 5 000538 云南白药 154,977.99 0.49 6 002594 比亚迪 140,026.80 0.45 7 600104 上汽集团 137,638.76 0.44 8 601668 中国建筑 124,791.66 0.40 9 000333 美的集团 117,520.50 0.37 10 000100 TCL集团 117,004.51 0.37 11 002304 洋河股份 110,592.86 0.35 12 600196 复星医药 110,161.79 0.35 13 601989 中国重工 110,073.22 0.35 14 600535 天士力 108,441.34 0.35 15 600900 长江电力 107,784.87 0.34 16 600406 国电南瑞 105,746.87 0.34 17 600718 东软集团 104,046.23 0.33 18 000858 五粮液 99,985.64 0.32 19 600315 上海家化 99,902.53 0.32 20 600089 特变电工 99,170.27 0.32 买入股票的成本(成交)总额 3,412,566.06 卖出股票的收入(成交)总额 8,747,836.53 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,985.85 2 应收证券清算款 163,939.99 3 应收股利 - 4 应收利息 463.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 170,389.65 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 727 33,496.86 1,665,318.56 6.84% 22,686,897.71 93.16% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 174,527.49 0.72% 基金合同生效日(2012年06月25日)基金份额总额 277,132,832.76 本报告期期初基金份额总额 29,827,760.86 本报告期基金总申购份额 499,231.09 减:本报告期基金总赎回份额 5,974,775.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 24,352,216.27 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 成交金额 占权证成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 5,574,729.72 45.84% - - - 5,075.28 45.84% 中信建投 1 6,585,672.87 54.16% - - - 5,995.55 54.16% 招商证券 1 0.16 - - - - - - 2014年06月30日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2014年08月28日