长安宏观策略混合型证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年03 月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......10 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14 §5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6 审计报告......15 6.1 审计报告基本信息 ......15 6.2 审计报告的基本内容 ......15 §7 年度财务报表......19 7.1 资产负债表 ......19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4 报表附注 ......24 §8 投资组合报告 ......48 8.1 期末基金资产组合情况 ......48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57 8.12 投资组合报告附注 ......58 §9 基金份额持有人信息 ......58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 §10 开放式基金份额变动 ......59 §11 重大事件揭示......59 11.1 基金份额持有人大会决议......59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60 11.4 基金投资策略的改变 ......60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......60 11.8 其他重大事件 ...... 62 §12 影响投资者决策的其他重要信息......65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......66 §13 备查文件目录......66 13.1 备查文件目录 ...... 67 13.2 存放地点 ...... 67 13.3 查阅方式 ...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安宏观策略混合型证券投资基金 基金简称 长安宏观策略混合 基金主代码 740001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年03月09日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,004,003.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气 投资目标 行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在 有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一体化、 国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、城市 化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资机遇， 自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的 战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自下而上 的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组合，力 争获取超额投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值 水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类 资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形 势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比 例。 2、行业配置策略 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动 的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气度上升的行业，进行重点配置和动态调整。 3、个股选择策略 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出的上市公司，构建投资组合。 4、债券投资策略 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和提高非股票资产收益率的重要手段，在控制流动性风险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。 5、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期货交易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的投资审批事项。 7、其他金融工具的投资策略 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×2 0% 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 较高风险、较高收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 李永波 田东辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-68858113 人 电子邮箱 service@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-820-9688 95580 传真 021-50598018 010-68858120 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 北京市西城区金融大街3号 幢371室 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市西城区金融大街3号A 竹大厦16楼 座 邮政编码 201204 100808 法定代表人 万跃楠 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金年度报告备置地 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市南京西路1266号恒隆广场2期 殊普通合伙) 25楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年 本期已实现收益 4,901,709.58 -19,659,927.11 10,129,410.74 本期利润 7,517,486.07 -22,957,960.45 7,536,959.66 加权平均基金份额本期利润 0.1666 -0.3985 0.1126 本期加权平均净值利润率 14.80% -32.73% 8.42% 本期基金份额净值增长率 11.94% -28.47% 7.66% 3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末 期末可供分配利润 1,322,668.75 263,623.01 21,491,923.77 期末可供分配基金份额利润 0.1102 0.0045 0.3732 期末基金资产净值 13,502,472.33 58,790,218.39 80,899,055.93 期末基金份额净值 1.125 1.005 1.405 3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末 基金份额累计净值增长率 84.12% 64.48% 129.95% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.94% 0.58% 5.96% 0.59% -1.02% -0.01% 过去六个月 -5.70% 0.84% 5.87% 0.68% -11.5 0.16% 7% 过去一年 11.94% 0.94% 28.53% 0.99% -16.5 -0.05% 9% 过去三年 -13.79% 1.02% 19.62% 0.90% -33.4 0.12% 1% 过去五年 8.82% 1.55% 15.79% 1.23% -6.97% 0.32% 自基金合同 84.12% 1.52% 46.34% 1.16% 37.78% 0.36% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年3月9日至2019年12月31日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金合同生效日为2012年3月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金最近三个报告期未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2019年12月31日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金等19只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 工商管理硕士。曾任天隼 投资咨询管理有限公司研 究员，天治基金管理有限 公司、东吴基金管理有限 顾晓 2019- 11 公司研究员，国泰基金管 飞 本基金的基金经理 01-08 - 年 理有限公司研究员和基金 经理助理，海富通基金管 理有限公司基金经理等 职，现任长安基金管理有 限公司权益投资总监、基 金经理。 北京大学国民经济学博 士。曾任安信期货有限责 林忠 2017- 2019- 9 任公司高级分析师，中海 晶 本基金的基金经理 11-13 01-10 年 石油气电集团有限责任公 司贸易部研究员等职。201 1年6月加入长安基金管理 有限公司，曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、 量化投资部（筹）总经理、 基金投资部副总经理等 职，现任长安基金管理有 限公司基金投资部总经 理、基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年国内宏观经济一直处于寻底的过程之中，但流动性较2018年有大幅度好转，中美贸易摩擦也较18年有所缓和。权益市场在经历了2018年单边下跌的态势之后，2019年迎来了较大的反弹行情。本基金在第一季度考虑到多项因素驱使市场风险偏好大幅提高，估值扩张作为主要驱动因素，基金保持了较高权益资产配置的比例，主要挖掘符合国家战略发展方向和生产率提升的行业，配置了非银、科技相关的电子、计算机、军工等行业。二季度考虑到企业盈利目前仍处于下行的阶段，叠加4月之后市场对宽松的预期又有所减弱，降低了权益资产配置的比例，配置了非银、科技相关的电子、计算机等行业。进入第三季度，本基金保持了中性的权益资产配置比例，配置了金融、科技、消费等行业。四季度，配置了金融、科技、已经见底回升的周期等行业，减持了估值偏高的电子和消费。期末，本基金认为，未来一段时间，重心转移至观察国内经济情况和政策的匹配上，围绕行业见底回升的低估值行业，以及科技类中趋势向上并且估值较为合理的行业进行研究挖掘和配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安宏观策略混合基金份额净值为1.125元，本报告期内，基金份额净值增长率为11.94%，同期业绩比较基准收益率为28.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年国内宏观经济是否能够企稳回升存在一定的疑问，促使2019年经济下滑的因素并没有显著改善，房地产销量下滑会导致原本维持在高位的地产开发投资下行，基建投资能否探底回升需要持续观察。全球经济放缓，出口将面临较大压力。受财富效用影响，国内消费增速也在弱势下行的过程中。2020年我们要密切观察国内经济情况和政策的匹配，关注能够有效促进经济增长的行业。聚焦新老基建，受益于长期经济转型逻辑以及宽货币资金利率下行，新基建方向选择产业趋势向上的成长股。老基建方向选择估值已在历史低位，2020年有新增需求拉动的周期类股票。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期内未进行过利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金从2019年09月16日至2019年12月31日连续72个工作日出现资产净值低于五千万情形，未出现基金份额持有人数量不足200人的情形。基金管理人已持续关注并拟采取适当的措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在长安宏观策略混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第2000972号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安宏观策略混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 我们审计了后附的长安宏观策略混合型证券投 审计意见 资基金 (以下简称"长安宏观策略") 财务报表， 包括2019年12月31日的资产负债表、2019年度的 利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管 理委员会 (以下简称"中国证监会") 和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操 作的规定编制，公允反映了长安宏观策略2019年 12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果 及基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称" 审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 形成审计意见的基础 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于长安宏观 策略，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为 发表审计意见提供了基础。 强调事项 其他事项 长安宏观策略管理人长安基金管理有限公司（以 下简称"基金管理人"）对其他信息负责。其他信 息包括长安宏观策略2019年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读 其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在 重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息 存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证 券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操 作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 长安宏观策略的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设， 除非长安宏观策略计划进行清算、终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督长安宏观策略的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表 重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表 审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未 能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的 审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 (3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就 可能导致对长安宏观策略持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定 性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致长安宏观策略不能持续经 营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包 括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 蔡晓晓 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼 审计报告日期 2020-03-30 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,879,190.53 5,860,857.31 结算备付金 153,495.14 254,091.26 存出保证金 94,592.97 137,314.10 交易性金融资产 7.4.7.2 8,757,808.00 36,387,056.31 其中：股票投资 8,757,808.00 36,387,056.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 17,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 705.83 20,938.57 应收股利 - - 应收申购款 28,297.98 21,854.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 14,914,090.45 59,682,111.86 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 649,349.33 - 应付赎回款 234,086.26 8,983.76 应付管理人报酬 17,731.79 76,568.51 应付托管费 2,955.29 12,761.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 11,476.00 163,179.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 496,019.45 630,400.36 负债合计 1,411,618.12 891,893.47 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 12,004,003.66 58,526,595.38 未分配利润 7.4.7.10 1,498,468.67 263,623.01 所有者权益合计 13,502,472.33 58,790,218.39 负债和所有者权益总 14,914,090.45 59,682,111.86 计 1、报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.125元，基金份额总额12,004,003.66份。 2、本基金合同于2012年3月9日生效，本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 上年度可比期间 日至2019年12月31 2018年01月01日至201 日 8年12月31日 一、收入 9,439,919.49 -20,355,107.68 1.利息收入 275,605.30 171,355.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 77,225.94 141,812.61 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 198,379.36 29,542.63 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 6,538,043.87 -17,234,111.18 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,453,188.57 -18,022,274.83 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资 7.4.7.14. - - 收益 4 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,084,855.30 788,163.65 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 2,615,776.49 -3,298,033.34 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 10,493.83 5,681.60 号填列） 减：二、费用 1,922,433.42 2,602,852.77 1．管理人报酬 7.4.10.2. 757,292.06 1,052,277.61 1 2．托管费 7.4.10.2. 126,215.34 175,379.63 2 3．销售服务费 7.4.10.2. - - 3 4．交易费用 7.4.7.20 933,926.02 1,124,995.53 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 105,000.00 250,200.00 三、利润总额（亏损总额 7,517,486.07 -22,957,960.45 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 7,517,486.07 -22,957,960.45 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 58,526,595.38 263,623.01 58,790,218.39 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 7,517,486.07 7,517,486.07 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -46,522,591.72 -6,282,640.41 -52,805,232.13 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,068,409.85 750,583.03 7,818,992.88 2.基金赎回 -53,591,001.57 -7,033,223.44 -60,624,225.01 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 12,004,003.66 1,498,468.67 13,502,472.33 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 57,580,684.35 23,318,371.58 80,899,055.93 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -22,957,960.45 -22,957,960.45 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 945,911.03 -96,788.12 849,122.91 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,085,800.35 1,223,286.01 6,309,086.36 2.基金赎回 -4,139,889.32 -1,320,074.13 -5,459,963.45 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 58,526,595.38 263,623.01 58,790,218.39 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 吴缨 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长安宏观策略股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安宏观策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1950号文) 批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2012年3月9日生效。长安宏观策略股票型证券投资基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为人民币383,988,929.19份基金份额。长安宏观策略股票型证券投资基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行") 。 根据长安基金管理有限公司《关于长安宏观策略股票型证券投资基金变更基金名称的公告》，"长安宏观策略股票型证券投资基金"自2015年8月7日起更名为"长安宏观策略混合型证券投资基金"(以下简称"本基金") 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》和《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的比例为60% - 95%，债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0% - 40%，其中权证占基金资产净值的0% -3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为中证全债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 截至本期末本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元的情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照 中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 - 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： - 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； - 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； - 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值 - 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布 的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证 券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中 发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入 时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投 资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 3,879,190.53 5,860,857.31 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 3,879,190.53 5,860,857.31 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 8,349,048.22 8,757,808.00 408,759.78 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 8,349,048.22 8,757,808.00 408,759.78 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,594,073.02 36,387,056.31 -2,207,016.71 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,594,073.02 36,387,056.31 -2,207,016.71 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末2019年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,000,000.00 - 上年度末2018年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 17,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 17,000,000.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间均未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 576.47 3,580.16 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 76.16 125.84 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - 17,158.36 应收申购款利息 6.34 6.34 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 46.86 67.87 合计 705.83 20,938.57 其他为应收保证金利息人民币46.86元。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 11,476.00 163,179.40 银行间市场应付交易费用 - - 合计 11,476.00 163,179.40 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 641.25 22.16 预提费用 475,000.00 610,000.00 其他应付 20,378.20 20,378.20 合计 496,019.45 630,400.36 预提费用为预提审计费用25,000元、预提信息披露费450,000元。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2019年01月01日至2019年12月31日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 58,526,595.38 58,526,595.38 本期申购 7,068,409.85 7,068,409.85 本期赎回（以“-”号填列） -53,591,001.57 -53,591,001.57 本期末 12,004,003.66 12,004,003.66 1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年2月2日至2012年3月7日止期间公开发售，共募集有效净认购资金383,969,236.76元，折合383,969,236.76份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币19,692.43元，折合19,692.43元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币383,988,929.19元，折合383,988,929.19份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,875,329.63 -1,611,706.62 263,623.01 本期利润 4,901,709.58 2,615,776.49 7,517,486.07 本期基金份额交易产 -5,454,370.46 -828,269.95 -6,282,640.41 生的变动数 其中：基金申购款 784,416.78 -33,833.75 750,583.03 基金赎回款 -6,238,787.24 -794,436.20 -7,033,223.44 本期已分配利润 - - - 本期末 1,322,668.75 175,799.92 1,498,468.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 59,833.50 134,128.90 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,356.56 5,633.54 其他 2,035.88 2,050.17 合计 77,225.94 141,812.61 其他包括保证金利息收入2,035.88元。 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 323,556,222.22 379,128,978.46 减：卖出股票成本总额 318,103,033.65 397,151,253.29 买卖股票差价收入 5,453,188.57 -18,022,274.83 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有基金。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有债券。 7.4.7.14.2 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度均无债券投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.3 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度均无债券投资收益-申购差价收入。 7.4.7.14.4 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度均未获得资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度均未获得贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度均未持有衍生工具。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 1,084,855.30 788,163.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,084,855.30 788,163.65 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 2,615,776.49 -3,298,033.34 ——股票投资 2,615,776.49 -3,298,033.34 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 2,615,776.49 -3,298,033.34 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 10,312.93 5,679.43 转换费收入 180.90 2.17 合计 10,493.83 5,681.60 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额最少25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 933,926.02 1,124,995.53 银行间市场交易费用 - - 合计 933,926.02 1,124,995.53 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 25,000.00 60,000.00 信息披露费 80,000.00 190,000.00 银行结算费用 0.00 200.00 证券出借违约金 0.00 0.00 合计 105,000.00 250,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 757,292.06 1,052,277.61 其中：支付销售机构的客户维护费 100,948.49 102,784.20 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 126,215.34 175,379.63 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名 2019年12月31日 2018年12月31日 称 持有的基 持有的基金份额占基 持有的基 持有的基金份额占基 金份额 金总份额的比例 金份额 金总份额的比例 长安国际 45,714,84 信托股份 0.00 0.00% 3.81 78.11% 有限公司 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政 储蓄银行 3,879,190.53 59,833.50 5,860,857.31 134,128.90 股份有限 公司 本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2019年12月31日的相关余额为人民币153,495.14元。（2018年12月31日的相关余额为人民币254,091.26元） 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度均未在承销期内购入关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度均无其他关联交易事项说明。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内及上年度均未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于2019年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会 (董事会层面) 、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的邮储银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006] 95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示， 其中，除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金于本报告期末未持有长期信用评级的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动性新规）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规 定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合 资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口 进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类： 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 3,879,190.53 - - - 3,879,190.53 款 结算备 153,495.14 - - - 153,495.14 付金 存出保 证金 94,592.97 - - - 94,592.97 交易性 金融资 - - - 8,757,808.00 8,757,808.00 产 买入返 售金融 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 资产 应收利 - - - 705.83 705.83 息 应收申 - - - 28,297.98 28,297.98 购款 资产总 6,127,278.64 - - 8,786,811.81 14,914,090.45 计 负债 应付证 券清算 - - - 649,349.33 649,349.33 款 应付赎 - - - 234,086.26 234,086.26 回款 应付管 理人报 - - - 17,731.79 17,731.79 酬 应付托 - - - 2,955.29 2,955.29 管费 应付交 - - - 11,476.00 11,476.00 易费用 其他负 - - - 496,019.45 496,019.45 债 负债总 - - - 1,411,618.12 1,411,618.12 计 利率敏 感度缺 6,127,278.64 - - 7,375,193.69 13,502,472.33 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 5,860,857.31 - - - 5,860,857.31 款 结算备 254,091.26 - - - 254,091.26 付金 存出保 137,314.10 - - - 137,314.10 证金 交易性 金融资 - - - 36,387,056.31 36,387,056.31 产 买入返 17,000,000.00 - - - 17,000,000.00 售金融 资产 应收利 - - - 20,938.57 20,938.57 息 应收申 购款 - - - 21,854.31 21,854.31 资产总 23,252,262.67 - - 36,429,849.19 59,682,111.86 计 负债 应付赎 - - - 8,983.76 8,983.76 回款 应付管 理人报 - - - 76,568.51 76,568.51 酬 应付托 - - - 12,761.44 12,761.44 管费 应付交 - - - 163,179.40 163,179.40 易费用 其他负 - - - 630,400.36 630,400.36 债 负债总 - - - 891,893.47 891,893.47 计 利率敏 感度缺 23,252,262.67 - - 35,537,955.72 58,790,218.39 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量 因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价 格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于2019年12月31日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的64.86%，无债券投资和衍生金融资产。于2019年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下：7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 8,757,808.00 64.86 36,387,056.31 61.89 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - - - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 8,757,808.00 64.86 36,387,056.31 61.89 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 沪深300指数上升5% 402,764.52 1,914,589.61 沪深300指数下降5% -402,764.52 -1,914,589.61 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为8,757,808.00元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 8,757,808.00 58.72 其中：股票 8,757,808.00 58.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 13.41 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 4,032,685.67 27.04 8 其他各项资产 123,596.78 0.83 9 合计 14,914,090.45 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 521,920.00 3.87 C 制造业 1,161,248.00 8.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,057,160.00 44.86 K 房地产业 1,017,480.00 7.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,757,808.00 64.86 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 601398 工商银行 200,000 1,176,000.00 8.71 2 601288 农业银行 300,000 1,107,000.00 8.20 3 600837 海通证券 56,000 865,760.00 6.41 4 600030 中信证券 32,000 809,600.00 6.00 5 600048 保利地产 36,000 582,480.00 4.31 6 601009 南京银行 60,000 526,200.00 3.90 7 600547 山东黄金 16,000 521,920.00 3.87 8 601818 光大银行 100,000 441,000.00 3.27 9 600383 金地集团 30,000 435,000.00 3.22 10 002110 三钢闽光 46,000 430,560.00 3.19 11 601688 华泰证券 20,000 406,200.00 3.01 12 601988 中国银行 100,000 369,000.00 2.73 13 601166 兴业银行 18,000 356,400.00 2.64 14 000932 华菱钢铁 50,000 239,000.00 1.77 15 000425 徐工机械 25,100 137,297.00 1.02 16 300308 中际旭创 2,500 130,375.00 0.97 17 603839 安正时尚 9,400 123,140.00 0.91 18 601633 长城汽车 10,000 88,500.00 0.66 19 603008 喜临门 800 12,376.00 0.09 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601288 农业银行 15,951,830.00 27.13 2 601688 华泰证券 12,676,614.56 21.56 3 601939 建设银行 11,847,835.45 20.15 4 600837 海通证券 9,961,966.00 16.94 5 601988 中国银行 9,332,540.00 15.87 6 600030 中信证券 8,771,341.82 14.92 7 002371 北方华创 7,564,308.32 12.87 8 601881 中国银河 6,992,201.00 11.89 9 601398 工商银行 6,244,694.00 10.62 10 002500 山西证券 6,226,351.00 10.59 11 601818 光大银行 5,448,375.00 9.27 12 000066 中国长城 5,323,676.00 9.06 13 603019 中科曙光 5,077,248.00 8.64 14 300604 长川科技 5,067,785.79 8.62 15 601162 天风证券 4,996,835.00 8.50 16 601186 中国铁建 4,621,378.00 7.86 17 600109 国金证券 4,147,437.00 7.05 18 600048 保利地产 4,027,485.00 6.85 19 601878 浙商证券 3,850,552.00 6.55 20 000728 国元证券 3,794,362.50 6.45 21 002624 完美世界 3,708,349.00 6.31 22 000783 长江证券 3,644,472.00 6.20 23 601990 南京证券 3,462,130.00 5.89 24 300031 宝通科技 3,297,365.00 5.61 25 603444 吉比特 3,183,207.00 5.41 26 600999 招商证券 3,113,482.00 5.30 27 002596 海南瑞泽 2,919,780.00 4.97 28 600536 中国软件 2,891,417.00 4.92 29 300122 智飞生物 2,841,205.00 4.83 30 601555 东吴证券 2,836,377.00 4.82 31 300059 东方财富 2,781,947.08 4.73 32 600547 山东黄金 2,755,452.00 4.69 33 600581 八一钢铁 2,729,227.00 4.64 34 600831 广电网络 2,687,450.00 4.57 35 300602 飞荣达 2,667,424.00 4.54 36 300271 华宇软件 2,663,412.00 4.53 37 002368 太极股份 2,582,822.00 4.39 38 000686 东北证券 2,567,517.26 4.37 39 300373 扬杰科技 2,375,036.00 4.04 40 601328 交通银行 2,188,000.00 3.72 41 000735 罗 牛 山 2,183,764.00 3.71 42 300236 上海新阳 2,139,973.00 3.64 43 000703 恒逸石化 2,072,524.00 3.53 44 002384 东山精密 1,923,836.00 3.27 45 002548 金新农 1,907,304.42 3.24 46 603986 兆易创新 1,845,012.00 3.14 47 601166 兴业银行 1,833,000.00 3.12 48 601211 国泰君安 1,827,455.00 3.11 49 601009 南京银行 1,814,700.00 3.09 50 002146 荣盛发展 1,805,049.00 3.07 51 300136 信维通信 1,773,522.00 3.02 52 002463 沪电股份 1,756,607.00 2.99 53 002110 三钢闽光 1,699,374.00 2.89 54 300735 光弘科技 1,681,822.30 2.86 55 601601 中国太保 1,542,800.00 2.62 56 600809 山西汾酒 1,522,961.00 2.59 57 600383 金地集团 1,519,326.00 2.58 58 600990 四创电子 1,513,943.00 2.58 59 002332 仙琚制药 1,488,927.00 2.53 60 601628 中国人寿 1,476,062.00 2.51 61 600998 九州通 1,448,000.00 2.46 62 603711 香飘飘 1,447,340.00 2.46 63 600188 兖州煤业 1,416,427.00 2.41 64 601800 中国交建 1,410,766.00 2.40 65 600068 葛洲坝 1,409,860.00 2.40 66 002673 西部证券 1,396,731.06 2.38 67 002632 道明光学 1,379,854.00 2.35 68 603323 吴江银行 1,372,569.00 2.33 69 600528 中铁工业 1,356,784.20 2.31 70 600720 祁连山 1,307,501.70 2.22 71 300476 胜宏科技 1,299,000.00 2.21 72 601231 环旭电子 1,282,856.00 2.18 73 600801 华新水泥 1,229,667.00 2.09 74 300782 卓胜微 1,217,040.00 2.07 75 600282 南钢股份 1,212,670.00 2.06 76 600808 马钢股份 1,195,750.00 2.03 77 002299 圣农发展 1,187,137.00 2.02 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601288 农业银行 14,747,092.00 25.08 2 601939 建设银行 12,072,839.21 20.54 3 601688 华泰证券 11,931,310.09 20.29 4 600837 海通证券 9,623,657.77 16.37 5 002371 北方华创 8,988,462.70 15.29 6 601988 中国银行 8,939,270.00 15.21 7 601398 工商银行 8,302,426.00 14.12 8 600030 中信证券 8,205,704.08 13.96 9 601881 中国银河 6,909,930.00 11.75 10 002500 山西证券 6,053,069.00 10.30 11 603019 中科曙光 6,015,613.84 10.23 12 000066 中国长城 5,177,437.00 8.81 13 601186 中国铁建 5,168,754.66 8.79 14 300604 长川科技 5,066,627.80 8.62 15 601162 天风证券 5,051,832.80 8.59 16 600887 伊利股份 4,734,592.25 8.05 17 601818 光大银行 4,707,234.00 8.01 18 600109 国金证券 4,264,141.93 7.25 19 601878 浙商证券 4,247,124.33 7.22 20 000728 国元证券 3,754,697.00 6.39 21 600048 保利地产 3,645,293.00 6.20 22 601318 中国平安 3,645,004.00 6.20 23 600990 四创电子 3,556,136.95 6.05 24 600536 中国软件 3,550,832.30 6.04 25 002624 完美世界 3,547,076.00 6.03 26 600036 招商银行 3,363,365.00 5.72 27 601990 南京证券 3,335,891.00 5.67 28 000783 长江证券 3,330,032.00 5.66 29 601555 东吴证券 3,280,063.00 5.58 30 300031 宝通科技 3,173,770.38 5.40 31 002368 太极股份 3,146,145.77 5.35 32 603444 吉比特 3,091,920.92 5.26 33 600999 招商证券 2,957,941.00 5.03 34 300059 东方财富 2,946,015.00 5.01 35 300122 智飞生物 2,818,603.47 4.79 36 002643 万润股份 2,743,033.00 4.67 37 300602 飞荣达 2,731,326.00 4.65 38 600547 山东黄金 2,730,865.00 4.65 39 002596 海南瑞泽 2,713,086.00 4.61 40 600581 八一钢铁 2,683,740.00 4.56 41 000002 万 科Ａ 2,630,941.00 4.48 42 300271 华宇软件 2,457,278.00 4.18 43 600872 中炬高新 2,374,618.87 4.04 44 000686 东北证券 2,334,600.00 3.97 45 601328 交通银行 2,238,200.00 3.81 46 000735 罗 牛 山 2,185,881.00 3.72 47 300373 扬杰科技 2,177,084.00 3.70 48 300236 上海新阳 2,149,905.00 3.66 49 600498 烽火通信 2,099,351.00 3.57 50 000703 恒逸石化 2,086,970.00 3.55 51 603986 兆易创新 2,026,098.56 3.45 52 600831 广电网络 2,020,137.10 3.44 53 002384 东山精密 1,998,682.84 3.40 54 601888 中国国旅 1,994,906.80 3.39 55 002463 沪电股份 1,906,851.00 3.24 56 002146 荣盛发展 1,883,031.00 3.20 57 002548 金新农 1,881,798.66 3.20 58 601211 国泰君安 1,860,880.00 3.17 59 300136 信维通信 1,860,872.00 3.17 60 300285 国瓷材料 1,799,955.00 3.06 61 600809 山西汾酒 1,726,071.00 2.94 62 600760 中航沈飞 1,670,250.00 2.84 63 300735 光弘科技 1,578,795.80 2.69 64 603323 吴江银行 1,542,182.00 2.62 65 600188 兖州煤业 1,482,468.00 2.52 66 601601 中国太保 1,482,017.00 2.52 67 601166 兴业银行 1,471,448.00 2.50 68 601997 贵阳银行 1,465,000.00 2.49 69 002673 西部证券 1,436,588.26 2.44 70 300188 美亚柏科 1,436,119.00 2.44 71 601800 中国交建 1,421,846.00 2.42 72 601628 中国人寿 1,420,609.00 2.42 73 603711 香飘飘 1,399,989.00 2.38 74 002632 道明光学 1,378,317.00 2.34 75 600068 葛洲坝 1,370,348.00 2.33 76 600998 九州通 1,360,951.00 2.31 77 300782 卓胜微 1,358,071.57 2.31 78 600528 中铁工业 1,342,792.00 2.28 79 300476 胜宏科技 1,318,941.60 2.24 80 600011 华能国际 1,317,914.32 2.24 81 601231 环旭电子 1,301,900.00 2.21 82 002281 光迅科技 1,297,849.00 2.21 83 002410 广联达 1,286,601.00 2.19 84 600720 祁连山 1,280,803.00 2.18 85 002332 仙琚制药 1,272,394.00 2.16 86 002110 三钢闽光 1,270,900.00 2.16 87 601009 南京银行 1,252,726.00 2.13 88 600801 华新水泥 1,210,617.00 2.06 89 600282 南钢股份 1,201,667.00 2.04 90 600808 马钢股份 1,184,250.00 2.01 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 287,858,008.85 卖出股票收入（成交）总额 323,556,222.22 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期及上年度均未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内及上年度均未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内及上年度均未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期及上年度均未进行国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期及上年度均未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,592.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 705.83 5 应收申购款 28,297.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 123,596.78 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 (户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,158 2,327.26 0.00 0.00% 12,004,003.66 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 111,211.32 0.93% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年03月09日)基金份额总额 383,988,929.19 本报告期期初基金份额总额 58,526,595.38 本报告期基金总申购份额 7,068,409.85 减：本报告期基金总赎回份额 53,591,001.57 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,004,003.66 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币贰万伍仟元整,为2019年年度审计费用。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 海通 1 6,040,960.07 0.99% 5,625.83 1.01% - 证券 广发 1 56,775,998.78 9.29% 52,875.70 9.51% - 证券 东方 1 74,618,667.98 12.21% 69,492.51 12.50% - 证券 方正 1 65,036,180.05 10.64% 47,560.99 8.55% - 证券 国泰 君安 1 - - - - - 证券 宏源 1 - - - - - 证券 招商 1 82,153,982.39 13.44% 76,510.45 13.76% - 证券 浙商 1 - - - - - 证券 金元 1 - - - - - 证券 光大 1 - - - - - 证券 华鑫 1 4,144,100.28 0.68% 3,859.44 0.69% - 证券 华创 1 - - - - - 证券 日信 1 - - - - - 证券 天风 1 - - - - - 证券 恒泰 1 - - - - - 证券 国金 1 322,374,782.39 52.75% 300,226.03 53.98% - 证券 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2、上述租用的券商交易单元中，本基金本报告期无新增或退租的席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 海通证 - - 104,000,000.00 5.78% - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 东方证 - - 241,200,000.00 13.39% - - - - 券 方正证 - - - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - - - 安证券 宏源证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - - - 券 金元证 - - - - - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 日信证 - - - - - - - - 券 天风证 - - - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - - - 券 国金证 - - 1,455,500,000.00 80.83% - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于长安宏观策略混合型证 上海证券报 2019-01-08 券投资基金增聘基金经理的 公告 关于长安宏观策略混合型证 2 券投资基金基金经理变更的 上海证券报 2019-01-11 公告 740001_长安宏观策略混合 3 型证券投资基金2018年第四 上海证券报 2019-01-19 季度报告 关于旗下基金在东海证券股 4 份有限公司开通定期定额投 上海证券报 2019-01-21 资业务并参与费率优惠活动 的公告 关于北京中期时代基金销售 5 有限公司终止代销长安基金 上海证券报 2019-01-22 管理有限公司旗下基金的公 告 关于暂停大泰金石基金销售 6 有限公司办理本公司旗下基 上海证券报 2019-01-30 金相关销售业务的公告 7 关于旗下基金调整长期停牌 上海证券报 2019-02-26 股票估值方法的提示性公告 关于旗下基金在广州证券股 8 份有限公司开通申购、赎回 上海证券报 2019-03-01 和定期定额投资业务并参与 费率优惠活动的公告 长安基金管理有限公司关于 9 开展长安货币市场证券投资 上海证券报 2019-03-07 基金网上直销基金转换费率 优惠的公告 长安宏观策略混合型证券投 10 资基金2018年年度报告及摘 上海证券报 2019-03-29 要 11 关于旗下基金在交通银行股 上海证券报 2019-03-29 份有限公司开展手机银行申 购及定期定额投资手续费率 优惠活动的公告 长安宏观策略混合型证券投 12 资基金招募说明书2019年第 上海证券报 2019-04-13 1次更新及摘要 13 长安宏观策略混合型证券投 上海证券报 2019-04-20 资基金2019年第一季度报告 关于旗下基金在西藏东方财 14 富证券股份有限公司开通申 上海证券报 2019-05-14 购、赎回、基金转换业务并 参与费率优惠活动的公告 关于旗下基金在华瑞保险销 15 售有限公司开通申购、赎回 上海证券报 2019-05-21 业务并参与费率优惠活动的 公告 关于旗下基金在上海大智慧 基金销售有限公司开通申 16 购、赎回、定期定额投资业 上海证券报 2019-05-24 务并参与费率优惠活动的公 告 关于旗下部分公开募集证券 17 投资基金投资科创板股票及 上海证券报 2019-06-26 相关风险提示的公告 关于旗下基金2019年6月30 18 日基金资产净值、基金份额 上海证券报 2019-06-30 净值及基金份额累计净值的 公告 740001_长安宏观策略混合 19 型证券投资基金2019年第二 上海证券报 2019-07-18 季度报告 740001_长安宏观策略混合 20 型证券投资基金2019年半年 上海证券报 2019-08-27 度报告及摘要 21 长安基金关于提醒投资者更 上海证券报 2019-09-12 新、完善身份信息的公告 关于旗下基金在中证金牛 （北京）投资咨询有限公司 22 开通申购、赎回、基金转换 上海证券报 2019-09-27 业务以及定期定额投资业务 并参与费率优惠活动的公告 长安宏观策略混合型证券投 23 资基金招募说明书更新摘要 上海证券报 2019-10-23 20191105 24 长安宏观策略混合型证券投 上海证券报 2019-11-05 资基金基金合同20191105 25 长安宏观策略混合型证券投 上海证券报 2019-11-05 资基金托管协议20191105 长安宏观策略混合型证券投 26 资基金招募说明书（更新）2 上海证券报 2019-11-05 0191105 长安宏观策略混合型证券投 27 资基金招募说明书更新摘要 上海证券报 2019-11-05 20191105 关于长安宏观策略混合型证 券投资基金根据《公开募集 28 证券投资基金信息披露管理 上海证券报 2019-11-05 办法》修改基金合同、托管 协议的公告 关于旗下基金2019年12月31 29 日基金份额净值及基金份额 上海证券报 2019-12-31 累计净值的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基 者 金份额 类 比例达 别 序 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 号 超过2 0%的时 间区间 2019/0 机 1/01-2 45,714,843.8 45,714,843.8 构 1 019/09 1 0.00 1 0.00 0.00% /16 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，存在以下特有风 险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召 开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并 或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回 条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项 而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎 回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导 致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管 理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人 赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下， 该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔 申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件。 2、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长安宏观策略混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇二〇年三月三十一日