长安宏观策略混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2018年03月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3 月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 第 2页，共62页 1.2 目录 §1重要提示及目录 ......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......14 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 §6审计报告......15 6.1审计报告基本信息......15 6.2审计报告的基本内容......15 §7年度财务报表......18 7.1资产负债表......18 7.2利润表......20 7.3所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4报表附注......23 §8投资组合报告......46 8.1期末基金资产组合情况......46 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52 第 3页，共62页 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52 8.12投资组合报告附注......52 §9基金份额持有人信息 ......53 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......54 §10开放式基金份额变动 ......54 §11重大事件揭示......54 11.1基金份额持有人大会决议......54 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 11.4基金投资策略的改变......54 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 11.8其他重大事件......57 §12影响投资者决策的其他重要信息......60 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......60 12.2影响投资者决策的其他重要信息......61 §13备查文件目录......61 13.1备查文件目录......61 13.2存放地点......61 13.3查阅方式......62 第 4页，共62页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长安宏观策略混合型证券投资基金 基金简称 长安宏观策略混合 基金主代码 740001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年03月09日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,580,684.35份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置 投资目标 景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司， 在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一 体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、 城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资 机遇，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产 之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自 下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组 合，力争获取超额投资收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值 水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类 资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形 势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比 例。 2、行业配置策略 本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动 的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业 第 5页，共62页 政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周 期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气 度上升的行业，进行重点配置和动态调整。 3、个股选择策略 本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管 理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定 性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出 的上市公司，构建投资组合。 4、债券投资策略 本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和 提高非股票资产收益率的重要手段，在控制流动性风 险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配 置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。 5、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值 和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应 的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市 场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定 价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组 合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、股指期货投资策略 本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严 格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为 主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的 系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管 理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并 经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期 货交易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的 投资审批事项。 7、其他金融工具的投资策略 对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本 基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融 工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风 险，实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率 第 6页，共62页 ×20% 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预 风险收益特征 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于证券投资基金中具有较高风险、较高预 期收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限 公司 信息披 姓名 李永波 田东辉 露负责 联系电话 021-20329700 010-68858113 人 电子邮箱 service@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-820-9688 95580 传真 021-50598018 010-68858120 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 北京市西城区金融大街3号 幢371室 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 北京市西城区金融大街3号A 竹大厦16楼 座 邮政编码 201204 100808 法定代表人 万跃楠 李国华 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 http://www.changanfunds.com 址 基金年度报告备置地 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市南京西路1266号恒隆广场1期 第 7页，共62页 殊普通合伙) 50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹 国际大厦16层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 10,129,410.74 -227,728.33 33,111,955.86 本期利润 7,536,959.66 -913,689.00 35,876,416.94 加权平均基金份额本期利润 0.1126 -0.0077 0.1696 本期加权平均净值利润率 8.42% -0.61% 10.73% 本期基金份额净值增长率 7.66% -1.73% 28.46% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 21,491,923.77 22,319,496.54 25,132,172.40 期末可供分配基金份额利润 0.3732 0.2107 0.2076 期末基金资产净值 80,899,055.93 138,208,675.95 160,755,931.42 期末基金份额净值 1.405 1.305 1.328 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 129.95% 113.58% 117.35% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 第 8页，共62页 ④ 过去三个月 4.38% 0.86% 3.69% 0.64% 0.69% 0.22% 过去六个月 6.44% 0.84% 7.43% 0.56% -0.99% 0.28% 过去一年 7.66% 0.86% 16.09% 0.51% -8.43% 0.35% 过去三年 35.90% 1.80% 12.38% 1.35% 23.52% 0.45% 自基金合同 129.95% 1.63% 43.26% 1.20% 86.69% 0.43% 生效起至今 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基 金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例 的约定。图示日期为2012年3月9日至2017年12月31日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 9页，共62页 本基金合同生效日为2012年3月9日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2015年 8.20 3,241,295, 24,927,97 3,266,223,- 251.80 6.05 227.85 合计 8.20 3,241,295, 24,927,97 3,266,223,- 251.80 6.05 227.85 本基金于本报告年度及2016年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股 份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团 第10页，共62页 有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2017年12月31日，本基金管理人共管 理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长 安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证 券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。曾任长安基金管 理有限公司研究部研究员、基 金经理助理。现任长安基金管 栾绍菲 本基金的 2015-05- - 6年 理有限公司研究部副总经理， 基金经理 25 长安宏观策略混合型证券投资 基金、长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金的 基金经理。 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师，中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。2011年6月加入长安基金管 理有限公司，曾任产品经理、 林忠晶 本基金的 2017-11- - 7年 战略及产品部副总经理、量化 基金经理 13 投资部（筹）总经理等职，现 任基金投资部副总经理，长安 沪深300非周期行业指数证券 投资基金、长安宏观策略混合 型证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 第11页，共62页 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚 主题轮动混合型证券投资基 金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫兴 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待所管理的所有基金和投资组 合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 第12页，共62页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年权益市场分化较为严重，市场风险偏好明显较低，大盘蓝筹受益于盈利增长 较为稳定，并且海外增量资金带动下，估值得到较大修复.其中家电、白酒、银行等龙 头涨幅较大。在报告期内，本基金的持仓主要采用自下而上的精选估值合理的优质成长 股和有显着预期差的股票为主，仓位集中在少数有强劲自由现金流的股票上，以应对未 来可能出现的股票市场波动,重点配置医药、消费、轻工等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安宏观策略混合基金份额净值为1.405元;本报告期内，基金份额净 值增长率为7.66%，同期业绩比较基准收益率为16.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我国经济增长模式由原来的依赖要素投资逐步转向创新驱动，需求扩展对企业盈利 的改善改善逐步递减，产品结构优化成本企业盈利改善的主要因素。从业绩与估值匹配 度看，以上证50和中证100指数为代表的大盘蓝筹经过2017年的估值修复性上涨以后， 跟与中证500指数为代表的成长龙头的业绩与估值之间匹配度已经相当，投资以消费龙 头为代表蓝筹股获得业绩增长带来的投资收益，对于处于行业景气拐点、盈利预期底部 改善，并且估值合理的成长龙头具有一定投资价值。行业配置方面，2018年将重点关注 智能制造、电子、符合消费升级概念、创新药或具有渠道优势的细分龙头医药公司，以 及部分化工细分龙头等相关投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份 额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、 基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方 式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告， 及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： 第13页，共62页 （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内 部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套法规、公司内控 制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将 法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信 用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、 保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、 监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董 事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决 策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作 的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程 序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工 作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发 布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值 机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但 是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无 任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 第14页，共62页 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长安宏 观策略混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801122号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安宏观策略混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 我们审计了后附的长安宏观策略混合型证券投 资基金(以下简称“长安宏观策略混合基金”)财 务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、20 审计意见 17年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表 在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁 布的企业会计准则、在财务报表附注中所列示的 第15页，共62页 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基 金行业实务操作的规定编制，公允反映了长安宏 观策略混合基金2017年12月31日的财务状况以 及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 国注册会计师职业道德守则，我们独立于长安宏 观策略混合基金，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 长安宏观策略混合基金管理人长安基金管理有 限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括长 安宏观策略混合基金2017年年度报告中涵盖的 信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任 是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基 于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存 在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 长安宏观策略混合基金管理人长安基金管理有 限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部 管理层和治理层对财务报表的责任 颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的 规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 第16页，共62页 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财 务报表时，长安宏观策略混合基金管理人长安基 金管理有限公司管理层负责评估长安宏观策略 混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非 长安宏观策略混合基金计划进行清算、终止运营 或别无其他现实的选择。 长安宏观策略混合基 金管理人长安基金管理有限公司治理层负责监 督长安宏观策略混合基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在 按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行 以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 注册会计师对财务报表审计的责任 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价长安宏观策略混合 基金管理人长安基金管理有限公司管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4) 对长安宏观策略混合基金管理 人长安基金管理有限公司管理层使用持续经营 假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对长安宏观策略混合基金持续 第17页，共62页 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致长安宏观 策略混合基金不能持续经营。 (5) 评价财务报 表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们 与长安宏观策略混合基金管理人长安基金管理 有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 水青 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2018-03-29 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 17,496,041.07 7,622,059.32 结算备付金 120,080.87 155,124.60 存出保证金 75,883.98 165,001.04 交易性金融资产 7.4.7.2 65,833,632.40 130,202,116.32 其中：股票投资 65,833,632.40 130,202,116.32 基金投资 - - 第18页，共62页 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 8,000,000.00 - 应收证券清算款 - 6,876,540.63 应收利息 7.4.7.5 4,516.42 1,821.65 应收股利 - - 应收申购款 47,468.34 17,826.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 91,577,623.08 145,040,490.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,793,099.07 5,752,310.19 应付赎回款 55,699.28 299,442.32 应付管理人报酬 102,551.93 177,601.61 应付托管费 17,091.98 29,600.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 89,652.26 137,253.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 620,472.63 435,607.04 负债合计 10,678,567.15 6,831,814.50 第19页，共62页 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 57,580,684.35 105,941,418.26 未分配利润 7.4.7.1 23,318,371.58 32,267,257.69 0 所有者权益合计 80,899,055.93 138,208,675.95 负债和所有者权益总计 91,577,623.08 145,040,490.45 1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.405元，基金份额总额57,580,684.35 份。 2、本基金合同于2012年3月9日生效，本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017 年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年12月31 2016年12月31日至201 日 6年12月31日 一、收入 10,259,131.08 3,014,718.98 1.利息收入 66,455.05 181,026.17 其中：存款利息收入 7.4.7.1 66,455.05 181,026.17 1 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 12,714,802.62 3,486,124.60 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.1 12,189,102.43 2,708,505.58 2 第20页，共62页 基金投资收益 7.4.7.1 - - 3 债券投资收益 7.4.7.1 - - 4 资产支持证券投资收 7.4.7.1 - - 益 4.2 贵金属投资收益 7.4.7.1 - - 5 衍生工具收益 7.4.7.1 - - 6 股利收益 7.4.7.1 525,700.19 777,619.02 7 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.1 -2,592,451.08 -685,960.67 “-”号填列） 8 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.1 70,324.49 33,528.88 填列） 9 减：二、费用 2,722,171.42 3,928,407.98 1．管理人报酬 7.4.10. 1,353,833.75 2,241,162.28 2.1 2．托管费 7.4.10. 225,638.85 373,527.02 2.2 3．销售服务费 7.4.10. - - 2.3 4．交易费用 7.4.7.2 895,498.82 1,048,518.68 0 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.2 247,200.00 265,200.00 1 三、利润总额（亏损总额以“-” 7,536,959.66 -913,689.00 第21页，共62页 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 7,536,959.66 -913,689.00 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 105,941,418.2 32,267,257.69 138,208,675.95 值) 6 二、本期经营活动产生的基金 - 7,536,959.66 7,536,959.66 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -48,360,733.9 -16,485,845.7 基金净值变动数（净值减少以 1 7 -64,846,579.68 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,414,499.52 5,097,130.80 19,511,630.32 2.基金赎回款 -62,775,233.4 -21,582,976.5 -84,358,210.00 3 7 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 57,580,684.35 23,318,371.58 80,899,055.93 值） 上年度可比期间 项目 2016年12月31日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 121,041,772.1 39,714,159.26 160,755,931.42 值) 6 二、本期经营活动产生的基金 - -913,689.00 -913,689.00 第22页，共62页 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -15,100,353.9 基金净值变动数（净值减少以 0 -6,533,212.57 -21,633,566.47 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,089,581.72 3,659,803.88 15,749,385.60 2.基金赎回款 -27,189,935.6 -10,193,016.4 -37,382,952.07 2 5 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 105,941,418.2 32,267,257.69 138,208,675.95 值） 6 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 李卫 欧鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长安宏观策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1950号《关于核准长安宏观策略股票型证 券投资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》、《长安宏观策略股票型 证券投资基金招募说明书》等的规定公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认 购资金为383,969,236.76元，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)KPMG-B(2012)CRNo.0011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策 略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为383,988,929.19份基金份额，其中认购资金利息折合19,692.43份基金 份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行 股份有限公司。 第23页，共62页 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金 自2015年8月7日起由"长安宏观策略股票型证券投资基金"变更名称为"长安宏观策略混 合型证券投资基金"。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中 国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资 占基金资产的比例为60%-95%，债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的 其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例 为0%-3%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金基 金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017 年1月1日至2017年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 人民币。 第24页，共62页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不 同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资 产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负 债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非 衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固 定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资 产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他 类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公 允价值在资产负债表内确认。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用 直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或 上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融 负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允 价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以 实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和 报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均 法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 第25页，共62页 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参 数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下 列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法 定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资 产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融 资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 第26页，共62页 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回 购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前 一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日 基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每 份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可 供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配 第27页，共62页 方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号 《关于发布 的通知》，在估值日按 照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据估值处理标准，本基金自2015年3月26日起，对本基金所持有的在上海证券交 易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的 除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月 26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 第28页，共62页 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文 《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印 花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港 基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增 值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日 第29页，共62页 期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征 收个人所得税。 (e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所 得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 17,496,041.07 7,622,059.32 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 17,496,041.07 7,622,059.32 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,742,615.77 65,833,632.40 1,091,016.63 第30页，共62页 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 64,742,615.77 65,833,632.40 1,091,016.63 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,518,648.61 130,202,116.32 3,683,467.71 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 126,518,648.61 130,202,116.32 3,683,467.71 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 第31页，共62页 交易所市场 8,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 8,000,000.00 - 项目 上年度末2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度可比期间均未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 4,413.10 1,660.37 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 59.40 76.78 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 6.30 2.88 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 37.62 81.62 合计 4,516.42 1,821.65 其他为应收备付金利息人民币37.62元。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 第32页，共62页 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 89,652.26 137,253.08 银行间市场应付交易费用 - - 合计 89,652.26 137,253.08 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 94.43 728.84 其他应付 20,378.20 20,378.20 预提费用 600,000.00 414,500.00 合计 620,472.63 435,607.04 预提费用为预提审计费用60,000元、预提信息披露费540,000元。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 105,941,418.26 105,941,418.26 本期申购 14,414,499.52 14,414,499.52 本期赎回（以“-”号填列） -62,775,233.43 -62,775,233.43 本期末 57,580,684.35 57,580,684.35 第33页，共62页 1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金自2012年2月2日至2012年3月7日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 383,969,236.76元，折合383,969,236.76份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息 为人民币19,692.43元，折合19,692.43元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人 民币383,988,929.19元，折合383,988,929.19份基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,319,496.54 9,947,761.15 32,267,257.69 本期利润 10,129,410.74 -2,592,451.08 7,536,959.66 本期基金份额交易产 -10,956,983.51 -5,528,862.26 -16,485,845.77 生的变动数 其中：基金申购款 3,968,731.75 1,128,399.05 5,097,130.80 基金赎回款 -14,925,715.26 -6,657,261.31 -21,582,976.57 本期已分配利润 - - - 本期末 21,491,923.77 1,826,447.81 23,318,371.58 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日 上年度可比期间2016年12月 至2017年12月31日 31日至2016年12月31日 活期存款利息收入 61,284.83 172,451.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,270.99 5,350.93 其他 1,899.23 3,223.98 合计 66,455.05 181,026.17 其他包括保证金利息收入1,895.81元以及申购款利息收入3.42元。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 第34页，共62页 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年12月31日至2016年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 333,612,619.94 355,517,159.06 减：卖出股票成本总额 321,423,517.51 352,808,653.48 买卖股票差价收入 12,189,102.43 2,708,505.58 7.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有基金。 7.4.7.14 债券投资收益 7.4.7.14.1 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度均未获得债券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度均未获得资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度均未获得贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度均未获得衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年12月31日至2016年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 525,700.19 777,619.02 基金投资产生的股利收益 - - 合计 525,700.19 777,619.02 第35页，共62页 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年01月01日至2017年 2016年12月31日至2016年 12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -2,592,451.08 -685,960.67 ——股票投资 -2,592,451.08 -685,960.67 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,592,451.08 -685,960.67 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年 2016年12月31日至2016年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 69,929.04 33,407.02 转换费收入 395.45 121.86 合计 70,324.49 33,528.88 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第36页，共62页 2017年01月01日至2017年 2016年12月31日至2016年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 895,498.82 1,048,518.68 银行间市场交易费用 - - 合计 895,498.82 1,048,518.68 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年12月31日至2016 年12月31日 年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 190,000.00 190,000.00 其他费用-账户维护费-中债登 -3,000.00 15,000.00 其他费用-账户维护费-上清所 200.00 200.00 合计 247,200.00 265,200.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 2018年1月，经长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意，本公司原股东上海景 林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙）。本次股权转让后，本公司的股东及股权比例为：长安国际信托股份有限 公司持有本公司全部股权的29.63%，杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公 司全部股权的25.93%，上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%，五星 控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%，兵器装备集团财务有限责任公司持有 本公司全部股权的6.67%。 7.4.9 关联方关系 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 第37页，共62页 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。 7.4.10.1.4 债券交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第38页，共62页 2017年01月01日至201 2016年12月31日至201 7年12月31日 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,353,833.75 2,241,162.28 其中：支付销售机构的客户维护费 135,144.79 115,274.21 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年12月31日至2016 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 225,638.85 373,527.02 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当 年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2017年12月31日 2016年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 第39页，共62页 基金份 占基金总份额的 基金份 占基金总份额的 额 比例 额 比例 45,71 45,71 长安国际信托股份有限公司 4,843. 79.39% 4,843. 43.15% 81 81 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 2016年12月31日至2016 关联方名称 年12月31日 年12月31日 期末余额 当期利息 期末余额 当期利息 收入 收入 中国邮政储蓄银行股份有限公司 17,496,04 61,284.8 7,622,05 172,451.2 1.07 3 9.32 6 本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金，于2017年12月31日的相关余额为人民币120,080.87元。（2016 年12月31日的相关余额为人民币155,124.60元） 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度均未在承销期内购入关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发 行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起 计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配 的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此 外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范 的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2017年12月31日，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 第40页，共62页 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本 估值 备注 单价 单价 总额 总额 6003 白云 2017 重大 31.7 2018 30.1 5,85 6,72 32 山 -10- 事项 7 -01- 5 211,650 4,43 4,12- 31 08 6.83 0.50 本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末及上年度均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末及上年度均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投 资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委员会（董事会 层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗 透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、 风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险， 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持 有人的合法权益。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司，因而与该银行存款相 关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进 第41页，共62页 行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此 除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价 值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的 主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新规） 中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日 可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算，保证该基金每日净赎回申请不超过基金组 合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的 流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规 定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合 资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度 上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。 第42页，共62页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年12月3 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 1日 上 资产 银行存款 17,496,04 - - - 17,496,041. 1.07 07 结算备付金 120,080.87 - - - 120,080.87 存出保证金 75,883.98 - - - 75,883.98 交易性金融资产 - - - 65,833,632. 65,833,632. 40 40 买入返售金融资产 8,000,000. - - - 8,000,000.0 00 0 应收利息 - - - 4,516.42 4,516.42 应收申购款 - - - 47,468.34 47,468.34 资产总计 25,692,00 - - 65,885,617. 91,577,623. 5.92 16 08 负债 应付证券清算款 - - - 9,793,099.0 9,793,099.0 7 7 应付赎回款 - - - 55,699.28 55,699.28 应付管理人报酬 - - - 102,551.93 102,551.93 应付托管费 - - - 17,091.98 17,091.98 应付交易费用 - - - 89,652.26 89,652.26 其他负债 - - - 620,472.63 620,472.63 负债总计 - - - 10,678,567. 10,678,567. 15 15 利率敏感度缺口 25,692,00 - - 55,207,050. 80,899,055. 5.92 01 93 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 月31日 上 资产 第43页，共62页 银行存款 7,622,059. - - - 7,622,059.3 32 2 结算备付金 155,124.60 - - - 155,124.60 存出保证金 165,001.04 - - - 165,001.04 交易性金融资产 - - - 130,202,11 130,202,11 6.32 6.32 应收证券清算款 - - - 6,876,540.6 6,876,540.6 3 3 应收利息 - - - 1,821.65 1,821.65 应收申购款 - - - 17,826.89 17,826.89 资产总计 7,942,184. - - 137,098,30 145,040,49 96 5.49 0.45 负债 应付证券清算款 - - - 5,752,310.1 5,752,310.1 9 9 应付赎回款 - - - 299,442.32 299,442.32 应付管理人报酬 - - - 177,601.61 177,601.61 应付托管费 - - - 29,600.26 29,600.26 应付交易费用 - - - 137,253.08 137,253.08 其他负债 - - - 435,607.04 435,607.04 负债总计 - - - 6,831,814.5 6,831,814.5 0 0 利率敏感度缺口 7,942,184. - - 130,266,49 138,208,67 96 0.99 5.95 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 第44页，共62页 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波 动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可 能性。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价值 占基金资产净 值比例 值比例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 65,833,632.40 81.38 130,202, 94.21 116.32 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 65,833,632.40 81.38 130,202, 94.21 116.32 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 沪深300指数下降5% -2,943,683.74 -8,048,787.30 沪深300指数上升5% 2,943,683.74 8,048,787.30 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 第45页，共62页 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级： 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为59,109,511.90元，属于第二层级的余额6,724,120.50元，无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 65,833,632.40 71.89 其中：股票 65,833,632.40 71.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第46页，共62页 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 8.74 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,616,121.94 19.24 8 其他各项资产 127,868.74 0.14 9 合计 91,577,623.08 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,020,198.00 1.26 B 采矿业 - - C 制造业 44,261,455.50 54.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,824,221.00 7.20 F 批发和零售业 4,588,365.90 5.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,270,376.00 2.81 J 金融业 1,671,552.00 2.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,605,430.00 1.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,592,034.00 5.68 S 综合 - - 合计 65,833,632.40 81.38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 第47页，共62页 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600332 白云山 211,650 6,724,120.50 8.31 2 600970 中材国际 588,900 5,824,221.00 7.20 3 601098 中南传媒 330,600 4,592,034.00 5.68 4 600566 济川药业 106,300 4,055,345.00 5.01 5 600398 海澜之家 413,600 4,011,920.00 4.96 6 600835 上海机电 151,408 3,709,496.00 4.59 7 000910 大亚圣象 149,000 3,412,100.00 4.22 8 600750 江中药业 119,100 3,034,668.00 3.75 9 600031 三一重工 313,200 2,840,724.00 3.51 10 603708 家家悦 122,520 2,452,850.40 3.03 11 603611 诺力股份 111,300 2,341,752.00 2.89 12 603515 欧普照明 53,700 2,300,508.00 2.84 13 600406 国电南瑞 124,200 2,270,376.00 2.81 14 300097 智云股份 78,000 2,215,200.00 2.74 15 300349 金卡智能 45,400 1,797,840.00 2.22 16 000538 云南白药 16,800 1,710,072.00 2.11 17 600036 招商银行 57,600 1,671,552.00 2.07 18 601888 中国国旅 37,000 1,605,430.00 1.98 19 002293 罗莱生活 93,900 1,389,720.00 1.72 20 000028 国药一致 21,782 1,312,365.50 1.62 21 002449 国星光电 67,800 1,174,296.00 1.45 22 002714 牧原股份 19,300 1,020,198.00 1.26 23 002241 歌尔股份 57,000 988,950.00 1.22 24 600362 江西铜业 44,000 887,480.00 1.10 25 603599 广信股份 45,200 883,208.00 1.09 26 601933 永辉超市 81,500 823,150.00 1.02 27 600271 航天信息 36,400 784,056.00 0.97 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 第48页，共62页 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 600332 白云山 13,323,392.92 9.64 2 600750 江中药业 11,600,895.00 8.39 3 600196 复星医药 9,035,710.00 6.54 4 600835 上海机电 8,064,849.28 5.84 5 000826 启迪桑德 7,940,516.80 5.75 6 600804 鹏博士 7,586,531.00 5.49 7 000910 大亚圣象 7,561,616.00 5.47 8 603128 华贸物流 7,508,972.90 5.43 9 600031 三一重工 7,488,400.00 5.42 10 600056 中国医药 7,340,847.72 5.31 11 002294 信立泰 7,219,148.00 5.22 12 601098 中南传媒 6,913,500.00 5.00 13 600398 海澜之家 6,855,890.00 4.96 14 600600 青岛啤酒 6,073,277.70 4.39 15 000591 太阳能 5,743,723.60 4.16 16 600584 长电科技 5,643,981.00 4.08 17 600970 中材国际 5,420,378.00 3.92 18 000513 丽珠集团 5,301,323.16 3.84 19 300394 天孚通信 4,877,278.00 3.53 20 600963 岳阳林纸 4,799,338.50 3.47 21 300064 豫金刚石 4,704,132.28 3.40 22 603611 诺力股份 4,446,367.00 3.22 23 603708 家家悦 4,435,994.00 3.21 24 300373 扬杰科技 4,065,981.00 2.94 25 002714 牧原股份 4,011,725.00 2.90 26 002422 科伦药业 3,995,267.00 2.89 27 300097 智云股份 3,721,793.58 2.69 第49页，共62页 28 600115 东方航空 3,716,000.00 2.69 29 000028 国药一致 3,714,200.00 2.69 30 600566 济川药业 3,694,495.00 2.67 31 600622 光大嘉宝 3,686,000.00 2.67 32 300577 开润股份 3,400,514.00 2.46 33 002727 一心堂 3,375,826.95 2.44 34 300588 熙菱信息 3,300,739.00 2.39 35 600731 湖南海利 3,185,812.00 2.31 36 002138 顺络电子 2,905,000.00 2.10 买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 300316 晶盛机电 16,383,579.00 11.85 2 600332 白云山 13,988,094.72 10.12 3 002078 太阳纸业 13,877,556.00 10.04 4 600882 广泽股份 12,801,854.81 9.26 5 300373 扬杰科技 12,376,848.25 8.96 6 300017 网宿科技 11,701,943.00 8.47 7 603128 华贸物流 9,975,090.00 7.22 8 600196 复星医药 9,886,269.00 7.15 9 603611 诺力股份 9,812,636.00 7.10 10 002138 顺络电子 9,619,459.00 6.96 11 000028 国药一致 9,584,794.14 6.94 12 600750 江中药业 9,450,299.00 6.84 13 000826 启迪桑德 7,700,587.00 5.57 14 600056 中国医药 7,521,451.47 5.44 15 002294 信立泰 7,217,494.00 5.22 16 600804 鹏博士 7,216,193.97 5.22 17 300383 光环新网 7,062,479.00 5.11 第50页，共62页 18 600600 青岛啤酒 6,368,804.00 4.61 19 600835 上海机电 5,964,482.28 4.32 20 000513 丽珠集团 5,639,953.45 4.08 21 600031 三一重工 5,596,136.00 4.05 22 300394 天孚通信 5,500,337.45 3.98 23 002179 中航光电 5,379,175.00 3.89 24 600963 岳阳林纸 5,220,468.71 3.78 25 000591 太阳能 5,141,720.72 3.72 26 600584 长电科技 5,141,627.56 3.72 27 600498 烽火通信 5,111,660.00 3.70 28 600079 人福医药 4,810,403.32 3.48 29 000910 大亚圣象 4,508,618.00 3.26 30 600305 恒顺醋业 4,370,143.14 3.16 31 300064 豫金刚石 4,249,164.00 3.07 32 300588 熙菱信息 4,160,897.08 3.01 33 002422 科伦药业 4,023,900.06 2.91 34 600622 光大嘉宝 3,991,236.00 2.89 35 600115 东方航空 3,808,000.00 2.76 36 300207 欣旺达 3,718,400.00 2.69 37 002727 一心堂 3,657,322.50 2.65 38 300577 开润股份 3,508,880.00 2.54 39 600731 湖南海利 3,235,600.00 2.34 40 002714 牧原股份 2,992,046.00 2.16 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 259,647,484.67 卖出股票收入（成交）总额 333,612,619.94 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第51页，共62页 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期及上年度均未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期及上年度均未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内及上年度均未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期及上年度均进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,883.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,516.42 5 应收申购款 47,468.34 第52页，共62页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 127,868.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例(%) 况说明 值 1 600332 白云山 6,724,120.5 8.31 重大事项 0 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,195 9,294.70 45,714,843.81 79.39% 11,865,840.54 20.61% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第53页，共62页 基金管理人所有从业人员持有本基金 144,294.32 0.25% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年03月09日)基金份额总额 383,988,929.19 本报告期期初基金份额总额 105,941,418.26 本报告期基金总申购份额 14,414,499.52 减：本报告期基金总赎回份额 62,775,233.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 57,580,684.35 总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为 履行总经理职务的公告》，原总经理黄陈先生辞去总经理职务，由副总经理王健代行总 经理职务。 二、基金管理人于2017年12月28日披露了《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任 职公告》，自2017年12月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务，副总经理王 健不再代行总经理职务。 本报告期，基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 第54页，共62页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整,为2017年年度审计费用。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 1 39,662,691.45 6.69% 36,937.80 7.25% - 广发证券 1 - - - - - 东方证券 1 81,609,035.88 13.77% 76,001.95 14.92%- 方正证券 1 81,897,194.10 13.82% 59,891.97 11.76%- 国泰君安证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 90,482,513.66 15.27% 66,079.41 12.97%- 金元证券 1 - - - - - 光大证券 1 108,494,800.38 18.31% 101,040.45 19.84%- 华鑫证券 1 76,487,569.27 12.91% 71,233.08 13.99%- 华创证券 1 39,601,256.64 6.68% 28,920.82 5.68% - 日信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国金证券 1 74,322,211.21 12.54% 69,216.85 13.59%- 1、基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 第55页，共62页 (2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务； 能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商 标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期新增浙商证券，无剔除的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交 债券成 成交 债券回 成交 权证成 成交 基金成 金额 交总额 金额 购成交 金额 交总额 金额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 海通证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 8,00 东方证券 - - 0,00 100.00%- - - - 0.00 方正证券 - - - - - - - - 国泰君安证券- - - - - - - - 宏源证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 金元证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 日信证券 - - - - - - - - 第56页，共62页 天风证券 - - - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-01-21 资基金2016年第4季度报告 证券时报 关于调整公司旗下长安宏观 2 策略混合型证券投资基金申 中国证券报、上海证券报、 2017-01-25 购（含定期定额投资）、赎 证券时报 回、转换业务规则的公告 3 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-03-01 股票估值方法的提示性公告 证券时报 关于旗下基金在金观诚、一 4 路财富和晟视天下开通申 中国证券报、上海证券报、 2017-03-18 购、赎回和定投业务并参与 证券时报 费率优惠活动的公告 关于旗下基金在奕丰金融服 务（深圳）有限公司开通申 中国证券报、上海证券报、 5 购、赎回、定投和基金转换 证券时报 2017-03-23 业务并参与费率优惠活动的 公告 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 6 资基金2016年年度报告及摘 证券时报 2017-03-28 要 关于开展长安货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 7 投资基金A类网上直销基金 证券时报 2017-03-29 转换费率优惠的公告 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 8 资基金招募说明书2017年第 证券时报 2017-04-15 1次更新及摘要 第57页，共62页 9 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-04-22 资基金2017年第1季度报告 证券时报 关于长安基金管理有限公司 10 旗下基金在交通银行股份有 中国证券报、上海证券报、 2017-04-22 限公司手机银行开通申购费 证券时报 率优惠的公告 长安基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 11 旗下基金参加代销机构费率 证券时报 2017-04-22 优惠的公告 长安基金管理有限公司关于 12 旗下基金2017年6月30日基 中国证券报、上海证券报、 2017-06-30 金资产净值、基金份额净值 证券时报 及基金份额累计净值的公告 关于旗下基金在交通银行股 13 份有限公司开展手机银行申 中国证券报、上海证券报、 2017-07-01 购费率、定期定额投资优惠 证券时报 费率活动的公告 关于旗下基金在交通银行股 14 份有限公司开展网上银行申 中国证券报、上海证券报、 2017-07-01 购费率、定期定额投资优惠 证券时报 费率活动的公告 关于旗下基金在蚂蚁（杭州） 15 基金销售有限公司开通基金 中国证券报、上海证券报、 2017-07-07 转换业务并参加费率优惠活 证券时报 动的公告 16 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-07-19 资基金2017年第二季度报告 证券时报 长安基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券报、 17 由王健代为履行公司总经理 证券时报 2017-07-31 职务的公告 关于旗下所有开放式证券投 中国证券报、上海证券报、 18 资基金参与一路财富（北京） 证券时报 2017-08-17 信息科技股份有限公司费率 第58页，共62页 优惠活动的公告 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 19 资基金2017年半年度报告及 证券时报 2017-08-24 摘要 关于旗下基金在天津万家财 富资产管理有限公司开通认 中国证券报、上海证券报、 20 购、申购、赎回、基金转换 证券时报 2017-09-13 和定投业务并参与费率优惠 活动的公告 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 21 资基金招募说明书2017年第 证券时报 2017-10-18 2次更新及摘要 22 长安宏观策略混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2017-10-27 资基金2017年第三季度报告 证券时报 关于旗下基金在上海证券有 23 限责任公司开通认购、申购 中国证券报、上海证券报、 2017-11-08 和赎回并参与费率优惠活动 证券时报 的公告 关于旗下基金在北京蛋卷基 金销售有限公司开通认购、 中国证券报、上海证券报、 24 申购、赎回、基金转换和定 证券时报 2017-11-10 投业务并参与费率优惠活动 的公告 25 关于旗下基金调整长期停牌 中国证券报、上海证券报、 2017-11-11 股票估值方法的提示性公告 证券时报 关于长安宏观策略混合型证 中国证券报、上海证券报、 26 券投资基金增聘基金经理的 证券时报 2017-11-15 公告 关于旗下基金在上海基煜基 金销售有限公司开通认购、 中国证券报、上海证券报、 27 申购、赎回、基金转换和定 证券时报 2017-12-07 投业务并参与费率优惠活动 的公告 第59页，共62页 关于开展长安货币市场证券 中国证券报、上海证券报、 28 投资基金网上直销基金转换 证券时报 2017-12-28 费率优惠的公告 29 长安基金管理有限公司总经 中国证券报、上海证券报、 2017-12-28 理袁丹旭任职公告 证券时报 关于调整公司旗下开放式基 中国证券报、上海证券报、 30 金申购（含定期定额投资）、 证券时报 2017-12-28 赎回等业务规则的公告 关于旗下证券投资基金调整 中国证券报、上海证券报、 31 所投资流通受限股票估值方 证券时报 2017-12-29 法的公告 关于旗下证券投资基金于20 中国证券报、上海证券报、 32 18年1月1日起缴纳增值税的 证券时报 2017-12-30 提示性公告 长安基金管理有限公司关于 33 旗下基金2017年12月31日基 中国证券报、上海证券报、 2017-12-31 金资产净值、基金份额净值 证券时报 及基金份额累计净值的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 类号 超过20% 占比 别 的时间区 间 20170101 79.3 机 1 -2017123 45,714,843.81 - - 45,714,843.81 9% 构 1 2 20170101 47,528,041.83 - 47,528,041.8 0.00 0.00% 第60页，共62页 -2017031 3 6 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管 理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录. 1、中国证监会核准基金募集的文件 2、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长安宏观策略混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 13.2 存放地点 第61页，共62页 上述备查文本存放在本基金管理人的办公场所-上海浦东新区芳甸路1088号紫竹国 际大厦16层 13.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站 （www.changanfunds.com）查阅。 长安基金管理有限公司 二〇一八年三月三十一日 第62页，共62页