方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 1 页 共 46 页 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2015年8月27日 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 2 页 共 46 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 3 页 共 46 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6 审计报告 ..................................................................................................................错误!未定义书签。 §7 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 18 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 36 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 36 8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 36 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................... 37 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 38 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................ 38 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................... 39 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................... 39 8.8 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 39 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 40 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 41 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 41 §10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 42 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 42 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 42 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 42 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 42 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 4 页 共 46 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ..................................... 42 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 43 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................ 44 11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................. 44 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 46 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 46 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 46 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 46 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 5 页 共 46 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦货币市场基金 基金简称 方正富邦货币 基金主代码 730003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月26日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,749,687.96份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B 下属两级基金的交易代码 730003 730103 报告期末下属两级基金的份 额总额 43,329,371.34份 125,420,316.62份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动 性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下, 依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动 预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信 用风险状况,进行积极的投资组合管理。 具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,同时 兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理 人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是 短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期 利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种 结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具 体投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机 制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利操作, 增加投资收益。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 6 页 共 46 页 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力 争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 赖宏仁 田青 联系电话 010-57303988 010-67595096 电子邮箱 laihr@founderff.com tianqingl.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区太平桥大街 18号丰融国际大厦11层9、 11单元 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 北京市西城区太平桥大街 18号丰融国际大厦11层9、 11单元 北京市西城区闹市口大街 1号院1号楼 邮政编码 100032 100033 法定代表人 雷杰 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址 www.founderff.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 7 页 共 46 页 (特殊普通合伙) 注册登记机构 中国北京市朝阳区东三环中 路7号北京财富中心写字楼A 座26楼 北京市西城区太平桥大街18号丰 融国际大厦11层9、11单元 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日-2015年6月30日) 方正富邦货币A 方正富邦货币B 本期已实现收益 2,188,702.22 2,385,990.79 本期利润 2,188,702.22 2,385,990.79 本期净值收益率 2.25% 2.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末基金资产净值 43,329,371.34 125,420,316.62 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 累计净值收益率 10.68% 11.35% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (2)方正富邦货币A 与方正富邦货币B 适用不同的销售服务费率。 (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 (4)本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)方正富邦货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(A级) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ①-③ ②-④ 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 8 页 共 46 页 ④ 过去一个月 0.2435 % 0.0007 % 0.1110 % 0.0000 % 0.1325 % 0.0007 % 过去三个月 1.0348 % 0.0181 % 0.3366 % 0.0000 % 0.6982 % 0.0181 % 过去六个月 2.2498 % 0.0135 % 0.6695 % 0.0000 % 1.5803 % 0.0135 % 过去一年 4.6667 % 0.0156 % 1.3500 % 0.0000 % 3.3167 % 0.0156 % 自基金合同生效日起 至今(2012年12月26 日-2015年06月30日) 10.6817 % 0.0110 % 3.3916 % 0.0000 % 7.2901 % 0.0110 % (2)方正富邦货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2635 % 0.0007 % 0.1110 % 0.0000 % 0.1525 % 0.0007 % 过去三个月 1.0952 % 0.0181 % 0.3366 % 0.0000 % 0.7586 % 0.0181 % 过去六个月 2.3725 % 0.0135 % 0.6695 % 0.0000 % 1.7030 % 0.0135 % 过去一年 4.9180 % 0.0156 % 1.3500 % 0.0000 % 3.5680 % 0.0156 % 自基金合同生效日起 至今(2012年12月26 日-2015年06月30日) 11.3536 % 0.0110 % 3.3916 % 0.0000 % 7.9620 % 0.0110 % 注:本基金的投资范围为现金;通知存款;短期融资券;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存 单;剩余期限在397天(含397天)以内的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含 1年)的中央银行票据;剩余期限在397天(含397天)以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后)。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 9 页 共 46 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 方正富邦货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月26日-2015年6月30日) 方正富邦货币A 业绩比较基准 2012-12-26 2013-05-05 2013-09-13 2014-01-22 2014-06-02 2014-10-11 2015-02-19 2015-06-30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 方正富邦货币B 业绩比较基准 2012-12-26 2013-05-05 2013-09-13 2014-01-22 2014-06-02 2014-10-11 2015-02-19 2015-06-30 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简 称"本公司")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于2011年7 月8日成立。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 10 页 共 46 页 股份比例66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例33.3%。 截止2015年6月30日,本公司管理6只证券投资基金--方正富邦创新动力股票型证券 投资基金、方正富邦红利精选股票型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦 互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦优选灵活 配置混合型证券投资基金,同时管理21个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈毅 公司投 资总监 兼研究 总监 2014年1月9 日 - 12年 本科毕业于清华大学国民 经济管理专业,硕士毕业 于美国卡内基梅隆大学计 算金融专业和美国加州圣 克莱尔大学列维商学院工 商管理(MBA)专业。 1993 年8月加入中国人民银行 深圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资金 处,历任交易员、投资经 理职务; 2002年6月加入嘉 实基金管理有限公司投资 部,任投资经理职务; 2004 年4月加入光大保德信基 金管理有限公司投资部, 历任高级投资经理兼资产 配置经理、货币基金基金 经理、投资副总监、代理 投资总监职务;2007年11 月加入长江养老保险股份 有限公司投资部,任部门 总经理职务; 2008年1月加 入泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部,任部门 总经理职务;2012年10月 加入方正富邦基金管理有 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 11 页 共 46 页 限公司,任基金投资部总 监兼研究部总监职务; 2014年1月,任基金经理。 李文君 本基金 基金经 理 2014年3月7 日 - 7年 本科毕业于天津财经大学 计算机科学与技术专业和 金融学专业,硕士毕业于 中国人民大学金融学专 业。2007年9月至2011年4 月,任东方基金管理有限 公司交易部交易员;2011 年5月至2013年7月,任方 正富邦基金管理有限公司 交易部交易员;2013年8 月至2014年2月,任基金投 资部基金经理助理;2014 年3月,任基金经理。 王健 本基金 基金经 理 2015年3月 18日 - 6年 2009年3月至2014年12月 于包商银行债券投资部担 任执行经理助理; 2015年1 月至3月于方正富邦基金 管理有限公司基金投资部 担任拟任基金经理;2015 年3月至今,任基金经理。 注:注:①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套 法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份 额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 12 页 共 46 页 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议 及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责 和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保 密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济需求低迷和通缩下行使得工业企业收入"量""价"双杀,而融资成本高 企、劳动力成本刚性是利润同比下行的主要原因,因此货币政策维持宽松,降低企业融 资成本成为央行货币政策的主线。上半年,央行货币政策宽松,央行所采取的政策手段 包括降准、降息、重启逆回购、连续多次下调回购招标利率以及定向操作(续作MLF、 对特定银行投放PSL 贷款)。在宽松货币政策护航下, 资本市场流动性充裕,实际利 率水平出现下行,资本市场出现股债双牛的强势走势。在运作中,我们将始终坚持持有 人利益优先,合理控制风险,合法合规运作的原则,利率货币市场利率、债券市场利率 波动的时机,抓住主要波段,为投资者提高收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,方正富邦货币市场基金A类份额净值增长率为2.2498%,同期 业绩比较基准增长率为0.6695%;方正富邦货币市场基金B类份额净值增长率为2.3725%, 同期业绩比较基准增长率为0.6695%。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 13 页 共 46 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来,国内经济复苏进程一再延后。在经济下行压力加大的背景下,今年上半 年管理层采取了宽松货币政策与积极财政政策护航经济复苏。预计在积极财政政策和宽 松货币政策的护航下,经济大概率有望在今年下半年企稳。水利、铁路等在内的基础设 施建设重大基建项目审批进度明显加快,基建投资加速增长仍然是推动下半年固定资产 投资、拉动经济增长的重要推动力量。地方政府债务置换和城投债置换政策的相继推出 缓解了地方政府的偿债压力、有助于推进地方政府的基建投资,有效缓解经济的下行压 力,我们预计在两批地方政府债务置换之后还会有第三批债务置换计划推出。随着房地 产信贷政策松动以及部分省份放开限购政策,房地产销售出现回暖迹象,部分地区房价 甚至呈现明显的上行态势。随着去库存进程加速推进,房地产开发投资有可能在今年下 半年出现改善。 去年至今,央行已四次降息、三次降准,本轮降息周期已接近尾声。下半年随着经 济企稳,PPI负值有望收缩。前三次降息之后的政策效应在下半年会显现,未来实际利 率有望回落。加之房地产市场复苏,资本市场活跃,若继续降息,会进一步刺激这两个 市场。再从中外利差因素考虑,下半年美国加息是大概率,货币政策是继续保持平稳还 是进一步降息,需要考虑多种因素。发展中国家的利率水平比较高,保持适度的利差是 必要的。若在美国加息之后,中国再降息利差就会收窄,导致资本流出概率加大,使得 货币政策操作难度加大。从这个角度看,下半年的货币政策相对稳健,但降息的空间有 限,除非宏观经济数据再度恶化。目前,金融体系流动性充足,短期内不排除央行通过 正回购对冲流动性。外汇占款是否延续近两个月的增长不确定性比较大,若美联储在下 半年加息,自然会引起资本项目外流,使得外汇占款减少,则降准概率比较大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的 基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监 察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 14 页 共 46 页 具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人 根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采 用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式。本期A类份额已实现收益为2,309,247.91元,每日分配,每月支 付,合计分配:2,309,247.91元,B类份额已实现收益为2,391,274.39元,每日分配, 每月支付,合计分配:2,391,274.39元,符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红 利转基金份额)方式。本期A类份额已实现收益为2,309,247.91元,每日分配,每月支 付,合计分配:2,309,247.91元,B类份额已实现收益为2,391,274.39元,每日分配, 每月支付,合计分配:2,391,274.39元,符合相关法规及基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:方正富邦货币市场基金 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 15 页 共 46 页 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 39,943,398.32 98,978,475.26 结算备付金 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 75,336,557.47 47,119,323.72 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 75,336,557.47 47,119,323.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 65,000,697.50 86,201,129.30 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,859,072.48 1,453,115.12 应收股利 - - 应收申购款 139,547.68 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 182,279,273.45 233,752,043.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 12,999,793.50 - 应付证券清算款 - - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 16 页 共 46 页 应付赎回款 19,708.33 - 应付管理人报酬 48,575.09 40,924.54 应付托管费 14,719.72 12,401.37 应付销售服务费 12,265.29 13,961.11 应付交易费用 7.4.7.7 12,701.54 9,177.61 应交税费 - - 应付利息 719.38 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 421,102.64 344,000.00 负债合计 13,529,585.49 420,464.63 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 168,749,687.96 233,331,578.77 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 168,749,687.96 233,331,578.77 负债和所有者权益总计 182,279,273.45 233,752,043.40 注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.00元,基金份额总额168,749,687.96份。其中方正 货币市场基金A类基金份额净值1.00元,基金份额总额43,329,371.34份;方正货币市场基金B类基金 份额净值1.00元,基金份额总额125,420,316.62份。 6.2 利润表 会计主体:方正富邦货币市场基金 本报告期:2015年1月1日-2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日 -2015年6月30日 上年度可比期间2014 年01月01日-2014年06 月30日 一、收入 5,344,994.72 1,980,514.54 1.利息收入 4,826,651.69 1,928,653.52 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,391,563.76 473,874.72 债券利息收入 1,673,371.61 615,494.83 资产支持证券利息收 - - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 17 页 共 46 页 入 买入返售金融资产收 入 1,761,716.32 839,283.97 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 518,343.03 51,861.02 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 518,343.03 51,861.02 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.13 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) - - 减:二、费用 770,301.71 435,722.84 1.管理人报酬 333,479.62 126,290.72 2.托管费 101,054.41 38,269.88 3.销售服务费 125,829.29 29,512.11 4.交易费用 - - 5.利息支出 99,478.32 93,016.36 其中:卖出回购金融资产支出 99,478.32 93,016.36 6.其他费用 7.4.7.14 110,460.07 148,633.77 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 4,574,693.01 1,544,791.70 减:所得税费用 - - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 18 页 共 46 页 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 4,574,693.01 1,544,791.70 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:方正富邦货币市场基金 本报告期:2015年1月1日-2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 233,331,578.77 - 233,331,578.77 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,574,693.01 4,574,693.01 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) -64,581,890.81 - -64,581,890.81 其中:1.基金申购款 580,506,215.94 - 580,506,215.94 2.基金赎回款 -645,088,106.7 5 - -645,088,106.75 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -4,574,693.01 -4,574,693.01 五、期末所有者权益 (基金净值) 168,749,687.96 - 168,749,687.96 项 目 上年度可比期间 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 106,062,665.09 - 106,062,665.09 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 1,544,791.70 1,544,791.70 三、本期基金份额交易产生的 -26,075,917.61 - -26,075,917.61 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 19 页 共 46 页 基金净值变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 287,030,636.00 - 287,030,636.00 2.基金赎回款 -313,106,553.6 1 - -313,106,553.61 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -1,544,791.70 -1,544,791.70 五、期末所有者权益(基金净 值) 79,986,747.48 - 79,986,747.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 邹牧 ————————— 基金管理人负责人 潘英杰 ————————— 主管会计工作负责人 潘英杰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2012]1519 号《关于核准方正富邦货币市场基金募集的批 复》核准,由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方 正富邦货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集共募集853,110,055.41元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华 永道中天验字(2012)第524号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《方正富邦货 币市场基金基金合同》于2012年12月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 853,110,055.41份基金份额(其中方正富邦货币A 基金份额为441,908,025.66份,方正 富邦货币B 基金份额为411,202,029.75份),本基金的基金管理人为方正富邦基金管理 有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《方正富邦货币市场基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围包括:现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的 银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含 一年)的中央银行票据,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、 中期票据,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金 的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 20 页 共 46 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《方正富邦货币市场基金基金合》和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日 的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下列事项外,本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 相一致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和 私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告 期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派 发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 21 页 共 46 页 人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 8,943,398.32 定期存款 31,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 31,000,000.00 合计 39,943,398.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 75,336,557.47 75,707,500.00 370,942.53 0.2198% 合计 75,336,557.47 75,707,500.00 370,942.53 0.2198% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2015年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 65,000,697.50 - 合计 65,000,697.50 - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 22 页 共 46 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,810.10 应收定期存款利息 16,405.58 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,710,605.50 应收买入返售证券利息 130,251.30 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,859,072.48 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 12,701.54 合计 12,701.54 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 291.67 预提费用 420,810.97 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 23 页 共 46 页 合计 421,102.64 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 方正富邦货币A 金额单位:人民币元 项目(A级) 本期2015年1月1日-2015年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 140,254,371.45 140,254,371.45 本期申购 293,991,399.41 293,991,399.41 本期赎回(以“-”号填列) -390,916,399.52 -390,916,399.52 本期末 43,329,371.34 43,329,371.34 6.4.7.9.2 方正富邦货币B 金额单位:人民币元 项目(B级) 本期2015年1月1日-2015年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 93,077,207.32 93,077,207.32 本期申购 286,514,816.53 286,514,816.53 本期赎回(以“-”号填列) -254,171,707.23 -254,171,707.23 本期末 125,420,316.62 125,420,316.62 注:申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额;赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 方正富邦货币A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,188,702.22 - 2,188,702.22 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 24 页 共 46 页 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,188,702.22 - -2,188,702.22 本期末 - - - 6.4.7.10.2 方正富邦货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,385,990.79 - 2,385,990.79 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,385,990.79 - -2,385,990.79 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 活期存款利息收入 18,192.30 定期存款利息收入 1,371,464.93 其他存款利息收入 1,879.48 结算备付金利息收入 27.05 其他 - 合计 1,391,563.76 6.4.7.11 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 25 页 共 46 页 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 518,343.03 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 - 合计 518,343.03 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成交总额 106,631,810.55 减:卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成本总额 103,000,000.00 减:应收利息总额 3,113,467.52 买卖债券差价收入 518,343.03 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.14 其他费用 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 49,537.89 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 26 页 共 46 页 银行费用 15,449.10 银行间账户维护费 18,000.00 其他费用 200.00 合计 110,460.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设 银行") 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司(" 方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 债券交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.2 债券回购交易 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 27 页 共 46 页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日-2015年6月30 日 上年度可比期间2014年01月01日 -2014年06月30日 成交金额 占当期债券 回购总量的 比例 成交金额 占当期债券 回购总量的 比例 方正证券 3,000,000.00 100.00% 330,300,000.00 100.00% 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6 月30日 上年度可比期间2014年01月 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 付的管理费 333,479.62 126,290.72 其中:应支付销售机构 的客户维护费 90,623.35 21,800.01 注:支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年6 月30日 上年度可比期间2014年01月 01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支 付的托管费 101,054.41 38,269.88 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 28 页 共 46 页 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日-2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计 方正富邦基金 4,361.42 4,151.93 - 中国建设银行 41,122.82 146.97 - 方正证券 932.39 - - 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦货币A 方正富邦货币B 合计 方正富邦基金 9,463.04 644.85 - 中国建设银行 6,372.87 - 方正证券 1,168.96 - 合计 644.85 17,004.87 注:(1)方正富邦货币A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给方正富邦基金管理有限公司,再由方正富邦基金 管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由B 类降级为A 类的基金份额持有人,年基金销 售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。其计算公式为:日A 类 基金份额销售服务费=前一日A 类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 (2)方正富邦货币B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给方正富邦基金管理有限公司,再由方正富邦基金管理 有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由A 类升级为B 类的基金份额持有人,年基金销售服 务费率应自其达到B 类条件的开放日后的下一个工作日起享受B 类基金份额持有人的费率。其计算 公式为:日B 类基金份额销售服务费=前一日B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期2015年1月1日-2015年6 月30日 上年度可比期间2014年01月 01日-2014年06月30日 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 29 页 共 46 页 方正富邦货币A 方正富邦货 币B 方正富邦货币A 方正富邦货 币B 基金合同生效日持有 的基金份额 - - - - 期初持有的基金份额 - 18,339,458 .60 - 12,839,050 .98 期间申购/买入总份额 - 14,852,097 .88 - 5,810,230. 58 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总 份额 - -11,500,00 0.00 - -5,532,792 .43 期末持有的基金份额 - 21,691,556 .48 - 13,116,489 .13 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 12.85% - 16.40% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 B 类 方正富邦创融 52327926.96 31.05% - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日-2015年6月30 日 上年度可比期间2014年01月01日 -2014年06月30日 期末 余额 当期 存款利息收入 期末 余额 当期 存款利息收入 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 30 页 共 46 页 中国建设银行 8,943,398.32 18,192.30 127,390.78 7,612.87 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金(A级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 2,188,702.22 - - 2,188,702.22 已按再投资形式转 实收基金(B级) 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 2,385,990.79 - - 2,385,990.79 6.4.12 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额12,999,793.50元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名 称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041452059 14四建 CP001 2015-07-01 100.00 30,000.00 3,000,075.47 041554005 15金红 2015-07-01 101.02 100,000.00 10,101,512.02 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 31 页 共 46 页 叶CP001 合计 130,000.00 13,101,587.49 6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预 期收益率都低于股票、债券和混合型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将风险控制在限定的范围之内,力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比 较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董 事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内 审委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥 独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委 员会,由公司总经理、督察长以及部门总监组成。负责全面评估公司经营管理过程中的 各项风险,并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及 内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执 行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的 执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的 独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职 责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部 门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险 管理责任。本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控 制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 32 页 共 46 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行和信用风险较低的股份制商业银行,与该 银行存款相关的信用风险不重大。本基金不投资于短期信用评级在A-1 级以下或长期信 用评级在AAA 级以下的债券。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责 任公司完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信 用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 A-1 45,250,094.01 35,116,729.09 A-1以下 - - 未评级 30,086,463.46 12,002,594.63 合计 75,336,557.47 47,119,323.72 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由债券发行人在中国人民银行指定 的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末,本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 33 页 共 46 页 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间 同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2015年6 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 34 页 共 46 页 银行存款 39,943,398 .32 - - - 39,943,398 .32 交易性金融资 产 75,336,557 .47 - - - 75,336,557 .47 买入返售金融 资产 65,000,697 .50 - - - 65,000,697 .50 应收利息 - - - 1,859,072. 48 1,859,072. 48 应收申购款 - - - 139,547.68 139,547.68 资产总计 180,280,65 3.29 - - 1,998,620. 16 182,279,27 3.45 负债 卖出回购金融 资产款 12,999,793 .50 - - - 12,999,793 .50 应付赎回款 - - - 19,708.33 19,708.33 应付管理人报 酬 - - - 48,575.09 48,575.09 应付托管费 - - - 14,719.72 14,719.72 应付销售服务 费 - - - 12,265.29 12,265.29 应付交易费用 - - - 12,701.54 12,701.54 应付利息 - - - 719.38 719.38 其他负债 - - - 421,102.64 421,102.64 负债总计 12,999,793 .50 - - 529,791.99 13,529,585 .49 利率敏感度缺 口 167,280,85 9.79 - - 1,468,828. 17 168,749,68 7.96 上年度末2014 年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 98,978,475 .26 - - - 98,978,475 .26 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 35 页 共 46 页 交易性金融资 产 47,119,323 .72 - - - 47,119,323 .72 买入返售金融 资产 86,201,129 .30 - - - 86,201,129 .30 应收利息 - - - 1,453,115. 12 1,453,115. 12 资产总计 232,298,92 8.28 - - 1,453,115. 12 233,752,04 3.40 负债 应付管理人报 酬 - - - 40,924.54 40,924.54 应付托管费 - - - 12,401.37 12,401.37 应付销售服务 费 - - - 13,961.11 13,961.11 应付交易费用 - - - 9,177.61 9,177.61 其他负债 - - - 344,000.00 344,000.00 负债总计 - - - 420,464.63 420,464.63 利率敏感度缺 口 232,298,92 8.28 - - 1,032,650. 49 233,331,57 8.77 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日,若市场利率变动25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净 值将不会产生重大变动. 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 36 页 共 46 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 75,336,557.47 41.33 其中:债券 75,336,557.47 41.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 65,000,697.50 35.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 39,943,398.32 21.91 4 其他各项资产 1,998,620.16 1.10 5 合计 182,279,273.45 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.44 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 12,999,793.50 7.70 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,即可视 为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 37 页 共 46 页 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例(%) 原因 调整期 1 2015-05-12 38.72 IPO冲击,该货币基金 发生巨额赎回所致。 1 2 2015-05-14 24.73 IPO冲击,该货币基金 发生巨额赎回所致。 1 3 2015-06-01 21.41 IPO冲击,该货币基金 发生巨额赎回所致。 2 4 2015-06-02 24.66 IPO冲击,该货币基金 发生巨额赎回所致。 1 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 103 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120 天,本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 56.26 7.70 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.89 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.96 - 其中:剩余存续期超过397天 - - 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 38 页 共 46 页 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 26.76 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 11.95 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.82 7.70 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 75,336,557.47 44.64 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 75,336,557.47 44.64 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净 值 比例(%) 1 0115992 10 15西王SCP004 200,000 19,998,272.33 11.85 2 0415540 15金红叶CP001 100,000 10,101,512.02 5.99 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 39 页 共 46 页 05 3 0115990 16 15红豆SCP001 100,000 10,088,191.13 5.98 4 0415640 03 15美克CP001 100,000 10,070,655.25 5.97 5 0414770 01 14蓝色光标 CP001 100,000 10,070,333.79 5.97 6 0414690 44 14东方园林 CP001 50,000 5,006,071.85 2.97 7 0414520 43 14红豆CP002 50,000 5,001,395.31 2.96 8 0414520 59 14四建CP001 50,000 5,000,125.79 2.96 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.3448% 报告期内偏离度的最低值 0.0222% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1613% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提 损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即" 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 40 页 共 46 页 影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其 他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其 他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估 算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动 利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,859,072.48 4 应收申购款 139,547.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,998,620.16 7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 41 页 共 46 页 级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 方正富 邦货币A 1,056 41,031.60 3,341,448. 51 7.71% 39,987,922 .83 92.29% 方正富 邦货币B 6 20,903,386 .10 120,365,92 8.50 95.97% 5,054,388. 12 4.03% 合计 1,062 158,898.01 123,707,37 7.01 73.31% 45,042,310 .95 26.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 员持有本基金 方正富邦货 币A 21,005.96 0.0485% 方正富邦货 币B - - 合计 21,005.96 0.0124% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 方正富邦货 币A 0 方正富邦货 币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 方正富邦货 币A 0 方正富邦货 币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 42 页 共 46 页 单位:份 方正富邦货币A 方正富邦货币B 基金合同生效日(2012年12月26日) 基金份额总额 441,908,025.66 411,202,029.75 本报告期期初基金份额总额 140,254,371.45 93,077,207.32 本报告期基金总申购份额 293,991,399.41 286,514,816.53 减:本报告期基金总赎回份额 390,916,399.52 254,171,707.23 本报告期期末基金份额总额 43,329,371.34 125,420,316.62 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额;总赎回份额 含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人2015年03年04日发布公告由邹牧代为履行董事长职务, 2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务, 2015年6 月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未 受到任何处分。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 43 页 共 46 页 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交易 单元 数量 债券 成交 金额 债券交易 占当期成 交总额的 比例 债券 回购 成交 金额 债券回购 交易占当 期成交总 额的比例 权证 交易 成交 金额 权证 交易 占当 期成 交总 额的 比例 应支 付券 商的 佣金 应支付券 商的佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 方正 证券 2 - - 3,000 ,000. 00 100.00% - - - - 长江 证券 1 - - - - - - - - 东方 证券 1 - - - - - - - - 民族 证券 1 - - - - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - - - - 宏源 证券 1 - - - - - - - - 安信 证券 1 - - - - - - - - 中信 证券 2 - - - - - - - - 海通 证券 1 - - - - - - - - 银河 证券 1 - - - - - - - - 中信 建投 2 - - - - - - - - 东兴 证券 1 - - - - - - - - 申银 万国 1 - - - - - - - - 招商 证券 1 - - - - - - - - 本期 新增 注:1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 44 页 共 46 页 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 3.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 光大证券股份有限公司 上海 1 个 2 信达证券股份有限公司 上海 1 个 3 信达证券股份有限公司 深圳 1 个 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 方正富邦基金管理有限公司旗下 基金2014年12月31日资产净值公 告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-01-05 2 《方正富邦货币市场基金2014年 第4季度报告》 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-01-21 3 方正富邦货币市场证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 方正富邦货币市场证券投资基金 招募说明书(更新) 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-02-09 4 方正富邦货币市场基金2015年 “春节”假期暂停及恢复申购、 转换转入、定期定额申购业务公 告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-02-12 5 方正富邦基金管理有限公司关于 公司高级管理人员变更的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-03-05 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 45 页 共 46 页 6 关于增聘方正富邦货币市场基金 基金经理的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-03-19 7 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金调整交易所固定收益品 种估值方法的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-03-27 8 《方正富邦货币市场基金2014年 度报告》 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-03-27 9 方正富邦货币市场基金2015年 “清明节”假期暂停及恢复申购、 转换转入、定期定额申购业务公 告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-03-31 10 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金持有的“航天信息、光 明乳业、桐君阁、信邦制药、东 方财富”估值方法调整的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-04-02 11 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金持有的“新海宜”估值 方法调整的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-04-03 12 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金持有的“阳光城”估值 方法调整的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-04-10 13 《方正富邦货币市场基金2015年 1季度报告》 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-04-20 14 方正富邦货币市场基金2015年 “五一劳动节”假期暂停及恢复 申购、转换转入、定期定额申购 业务公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-04-27 15 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增杭州数米基金销售 有限公司为代销机构并开通转换 及定期定额投资业务 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-06-05 16 方正富邦基金管理有限公司关于 公司高级管理人员变更的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-06-13 方正富邦货币市场基金2015年半年度报告 第 46 页 共 46 页 17 方正富邦货币市场基金2015年端 午节假期暂停及恢复申购、转换 转入、定期定额申购业务公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-06-16 18 方正富邦基金管理有限公司关于 公司高级管理人员变更的公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-06-27 19 方正富邦基金管理有限公司旗下 基金参加交通银行网上银行、手 机银行基金申购费率优惠活动的 公告 中证报、上证报、证券时 报、管理人网站 2015-06-29 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准基金募集的文件 (2)《方正富邦货币市场基金基金合同》 (3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》 (4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工 本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日