方正富邦红利精选混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3其他指标.................................................................................................... 错误！未定义书签。 §4管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14 6.1资产负债表................................................................................................................................ 15 6.2利润表........................................................................................................................................ 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 17 6.4报表附注.................................................................................................................................... 18 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 37 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 42 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 42 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 42 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 44 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 44 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 44 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 45 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 45 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 49 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................... 错误！未定义书签。 §12备查文件目录................................................................................................................................... 49 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 50 12.2存放地点.................................................................................................................................. 50 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 50 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金主代码 730002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 15,455,189.98份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在合理控制风险的基础上，本基金将通过对盈利增长 投资目标 稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资 价值的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值， 力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策 略，对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段（包 括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情 况、证券市场估值水平等）进行判断，并对股票市场、 投资策略 债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预 测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置 比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演变规 律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资 产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，规 避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益 率 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益 风险收益特征 的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金， 低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 信息披露负责人 姓名 蒋金强 田青 联系电话 010-57303988 010-67595096 电子邮箱 jiangjq@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区金融大街25号 12号东侧8层 办公地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区闹市口大街1号 12号东侧8层 院1号楼 邮政编码 100037 100033 法定代表人 何亚刚 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.founderff.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东侧 8层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙） §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 27,570,807.92 本期利润 1,106,957.39 加权平均基金份额本期利润 0.0107 本期加权平均净值利润率 0.82% 本期基金份额净值增长率 -4.10% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 3,344,670.48 期末可供分配基金份额利润 0.2164 期末基金资产净值 18,799,860.46 期末基金份额净值 1.216 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 54.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -8.64% 2.07% -6.44% 0.95% -2.20% 1.12% 过去三个月 -3.03% 1.53% -6.83% 0.83% 3.80% 0.70% 过去六个月 -4.10% 1.46% -8.73% 0.86% 4.63% 0.60% 过去一年 7.14% 1.19% -5.14% 0.69% 12.28% 0.50% 过去三年 -17.35% 1.85% -11.63% 1.25% -5.72% 0.60% 自基金合同 54.14% 1.69% 83.19% 1.25% -29.05% 0.44% 生效起至今 注：方正富邦红利精选股票型证券投资基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。中证红利指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中中证红利指数占80%，中证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对中证红利指数和中证全债指数进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2018年6月30日，本公司管理8只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，同时管理11个特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于清华大学国民 经济管理专业，硕士毕业 于美国卡内基梅隆大学计 算金融专业和美国加州圣 克莱尔大学列维商学院工 商管理（MBA）专业。1993 年8月加入中国人民银行 深圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资金 处，历任交易员、投资经 理职务；2002年6月加入 嘉实基金管理有限公司投 资部，任投资经理职务； 2004年4月加入光大保德 信基金管理有限公司投资 公司基 部，历任高级投资经理兼 金投资 资产配置经理、货币基金 沈毅 部总经 2014年4月24 - 16年 基金经理、投资副总监、 理兼本 日 代理投资总监职务；2007 基金基 年11月加入长江养老保 金经理 险股份有限公司投资部， 任部门总经理职务；2008 年1月加入泰达宏利基金 管理有限公司固定收益 部，任部门总经理职务； 2012年10月至2018年3 月，任方正富邦基金管理 有限公司基金投资部总监 兼研究部总监职务；2018 年3月至报告期末，任方 正富邦基金管理有限公司 基金投资部总经理职务； 2014年1月至报告期末， 任方正富邦创新动力混合 型证券投资基金的基金经 理；2014年4月至报告期 末，任方正富邦红利精选 混合型证券投资基金的基 金经理；2015年7月至报 告期末，任方正富邦中证 保险主题指数分级证券投 资基金的基金经理。 本科毕业于北京航空航天 大学，硕士毕业于北京矿 业大学企业管理专业， 2006年7月至2008年11 月于中美大都会人寿保险 有限公司顾问行销市场部 担任高级助理；2008年11 月至2012年9月于中诚信 国际信用评级有限责任公 司金融机构评级部担任总 经理助理、高级分析师； 2012年9月至2015年6 月于泰达宏利基金管理有 限公司固定收益部担任高 级研究员；2015年6月至 2015年11月于方正富邦 本基金 基金管理有限公司基金投 徐超 基金经 2016年8月9日 - 6年 资部担任基金经理助理； 理 2015年11月至报告期末， 任方正富邦优选灵活配置 混合型证券投资基金； 2015年11月至2018年2 月，任方正富邦互利定期 开放债券型证券投资基金 的基金经理；2016年8月 至报告期末，任方正富邦 红利精选混合型证券投资 基金基金经理；2016年12 月至2018年2月，任方正 富邦睿利纯债债券型证券 投资基金及方正富邦惠利 纯债债券型证券投资基金 的基金经理。2018年2月 至报告期末，任方正富邦 创新动力混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股市下跌主要是两方面原因，一方面是由于去杠杆使得国内市场资金面出现持续偏紧的态势，整体信用收缩越发明显，高负债和大股东质押率高的个股都遭到资金抛弃，市场风险偏好急剧下降。另外一方面中美贸易战的进展出乎意料，投资者对经济未来前景预期变得悲观。上 半年更看好成长股的投资机会，因此本基金持仓个股增加了成长股的占比，在一定程度上较好地控制了回撤幅度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.216元；本报告期基金份额净值增长率为-4.10%，业绩比较基准收益率为-8.73%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从两三年长周期的维度来看，目前市场明显处于底部区域，包括企业盈利、估值、换手率、交易量等，都可以看出市场正在形成中长期大的底部。短期来看政策转向较为明显，贸易战的边际影响也在减弱，市场有望逐渐筑底回升。长期看好品牌消费、医药医疗和新科技等行业的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,805,098.93 1,728,600.94 结算备付金 69,407.95 1,136,225.96 存出保证金 40,475.26 43,166.59 交易性金融资产 6.4.7.2 15,972,073.03 258,080,171.23 其中：股票投资 15,925,392.23 194,985,664.03 基金投资 - - 债券投资 46,680.80 63,094,507.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 388,091.21 - 应收利息 6.4.7.5 799.29 1,087,367.80 应收股利 - - 应收申购款 12,741.27 22,028.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 19,288,686.94 262,097,560.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 40,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,574.56 33,448.70 应付管理人报酬 80,405.51 274,996.61 应付托管费 13,400.95 45,832.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 94,277.18 248,207.70 应交税费 - - 应付利息 - 42,571.97 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 298,168.28 322,621.41 负债合计 488,826.48 40,967,679.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 15,455,189.98 174,329,243.08 未分配利润 6.4.7.10 3,344,670.48 46,800,638.66 所有者权益合计 18,799,860.46 221,129,881.74 负债和所有者权益总计 19,288,686.94 262,097,560.89 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.216元，基金份额总额15,455,189.98份。 6.2利润表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 3,139,249.24 21,115,331.43 1.利息收入 378,730.85 557,320.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,728.11 53,460.08 债券利息收入 333,002.74 493,412.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 10,448.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 29,024,154.48 5,189,737.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 28,606,016.01 3,507,748.81 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -203,053.71 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 621,192.18 1,681,989.10 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -26,463,850.53 15,198,847.98 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 200,214.44 169,424.93 减：二、费用 2,032,291.85 1,619,970.05 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,000,229.17 1,266,872.30 2．托管费 6.4.10.2.2 166,704.87 211,145.39 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 451,758.97 56,478.44 5．利息支出 305,129.14 - 其中：卖出回购金融资产支出 305,129.14 - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 108,469.70 85,473.92 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,106,957.39 19,495,361.38 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,106,957.39 19,495,361.38 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 174,329,243.08 46,800,638.66 221,129,881.74 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,106,957.39 1,106,957.39 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -158,874,053.10 -44,562,925.57 -203,436,978.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,242,513.45 367,877.76 1,610,391.21 2.基金赎回款 -160,116,566.55 -44,930,803.33 -205,047,369.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 15,455,189.98 3,344,670.48 18,799,860.46 金净值） 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 110,596,739.19 968,184.76 111,564,923.95 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 19,495,361.38 19,495,361.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 62,324,067.35 2,860,083.02 65,184,150.37 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 191,912,824.60 9,214,279.55 201,127,104.15 2.基金赎回款 -129,588,757.25 -6,354,196.53 -135,942,953.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 172,920,806.54 23,323,629.16 196,244,435.70 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 方正富邦红利精选混合型证券投资基金(原名为方正富邦红利精选股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第1236号《关于核准方正富邦红利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集230,887,866.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第449号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,955,832.52份基 金份额，其中认购资金利息折合67,966.40份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦红利精选股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦红利精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2018年8月29日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,805,098.93 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,805,098.93 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,723,798.25 15,925,392.23 2,201,593.98 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 46,000.00 46,680.80 680.80 银行间市场 - - - 合计 46,000.00 46,680.80 680.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,769,798.25 15,972,073.03 2,202,274.78 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末没有进行买断式逆回购交易。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 696.45 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 31.20 应收债券利息 53.44 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 18.20 合计 799.29 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 94,277.18 银行间市场应付交易费用 - 合计 94,277.18 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.32 预提费用 298,161.96 合计 298,168.28 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 174,329,243.08 174,329,243.08 本期申购 1,242,513.45 1,242,513.45 本期赎回(以"-"号填列) -160,116,566.55 -160,116,566.55 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 15,455,189.98 15,455,189.98 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,175,343.27 18,625,295.39 46,800,638.66 本期利润 27,570,807.92 -26,463,850.53 1,106,957.39 本期基金份额交易 -40,221,256.38 -4,341,669.19 -44,562,925.57 产生的变动数 其中：基金申购款 397,327.61 -29,449.85 367,877.76 基金赎回款 -40,618,583.99 -4,312,219.34 -44,930,803.33 本期已分配利润 - - - 本期末 15,524,894.81 -12,180,224.33 3,344,670.48 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 41,860.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,437.16 其他 430.34 合计 45,728.11 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 213,532,896.34 减：卖出股票成本总额 184,926,880.33 买卖股票差价收入 28,606,016.01 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -203,053.71 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -203,053.71 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 64,684,125.91 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 63,468,201.09 成本总额 减：应收利息总额 1,418,978.53 买卖债券差价收入 -203,053.71 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内未有贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内未有衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 621,192.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 621,192.18 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -26,463,850.53 ——股票投资 -26,884,225.22 ——债券投资 420,374.69 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -26,463,850.53 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 200,181.18 转换费收入 33.26 合计 200,214.44 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 451,583.97 银行间市场交易费用 175.00 合计 451,758.97 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 64,466.77 银行间账户维护费 18,000.00 银行费用 1,207.74 合计 108,469.70 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止本财务报表批准报出日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银基金托管人、基金代销机构 行"） 方正证券股份有限公司（"方正证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 基金管理人的控股子公司 正富邦创融") 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 49,127,900.00 99.70% 50,413,797.26 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,000,229.17 1,266,872.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 289,041.33 181,803.87 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 166,704.87 211,145.39 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联 持有的基 持有的基金 方名 持有的 金份额 持有的 份额 称 基金份额 占基金总 基金份额 占基金总份 份额的比 额的比例 例 方正 富邦 7,023,678.92 45.4500% 7,023,678.92 4.0300% 创融 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 2,805,098.93 41,860.61 11,333,200.55 40,773.23 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功 可流流通 认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限 价格值单价（单位： 成本总额 期末估值总额备注 类型 股） 2018年2018新股 603693江苏6月25年7 流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能 月3 日 受限 日 2018年2019老股 603156养元2月2年2 转让 78.73 54.86 37,7172,121,034.402,069,154.62 - 饮品日 月11流通 日 受限 2017年2018老股 科力 年8 转让 002892尔 8月10月17 17.56 29.90 11,000 193,160.00 328,900.00 - 流通 日 日 受限 2019老股 603156养元- 年2 转让 - 54.86 15,087 827,672.82 送股 饮品 月11流通 日 受限 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 码 名称日期原因估值单日期开盘单数量（股） 成本总额 额 备注 价 价 2016 600485信威年12临时 14.59 - - 22,300 359,699.00325,357.00 - 集团月26停牌 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的银行间市场债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的交易所市场债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的股票资产将主要投资于符合本基金红利股票筛选条件的个股，该类股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金所投资的红利股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金，或波动率高于其他基金或市场平均水平。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面 设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 46,680.80 49,157,128.20 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 46,680.80 49,157,128.20 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变 现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性 指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司 发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 2,805,098.93 - - - 2,805,098.93 结算备付金 69,407.95 - - - 69,407.95 存出保证金 40,475.26 - - - 40,475.26 交易性金融资产 46,680.80 - - 15,925,392.23 15,972,073.03 应收证券清算款 - - - 388,091.21 388,091.21 应收利息 - - - 799.29 799.29 应收申购款 - - - 12,741.27 12,741.27 资产总计 2,961,662.94 - - 16,327,024.00 19,288,686.94 负债 应付赎回款 - - - 2,574.56 2,574.56 应付管理人报酬 - - - 80,405.51 80,405.51 应付托管费 - - - 13,400.95 13,400.95 应付交易费用 - - - 94,277.18 94,277.18 其他负债 - - - 298,168.28 298,168.28 负债总计 - - - 488,826.48 488,826.48 利率敏感度缺口 2,961,662.94 - - 15,838,197.52 18,799,860.46 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 1,728,600.94 - - - 1,728,600.94 结算备付金 1,136,225.96 - - - 1,136,225.96 存出保证金 43,166.59 - - - 43,166.59 交易性金融资产 13,937,379.00 48,963,000.00 194,128.20 194,985,664.03 258,080,171.23 应收利息 - - - 1,087,367.80 1,087,367.80 应收申购款 - - - 22,028.37 22,028.37 资产总计 16,845,372.49 48,963,000.00 194,128.20 196,095,060.20 262,097,560.89 负债 卖出回购金融资产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.00 应付赎回款 - - - 33,448.70 33,448.70 应付管理人报酬 - - - 274,996.61 274,996.61 应付托管费 - - - 45,832.76 45,832.76 应付交易费用 - - - 248,207.70 248,207.70 应付利息 - - - 42,571.97 42,571.97 其他负债 - - - 322,621.41 322,621.41 负债总计 40,000,000.00 - - 967,679.15 40,967,679.15 利率敏感度缺口 -23,154,627.51 48,963,000.00 194,128.20 195,127,381.05 221,129,881.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，并对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演变规律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，规避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 15,925,392.23 84.71 194,985,664.03 88.18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 46,680.80 0.25 63,094,507.20 28.53 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,972,073.03 84.96 258,080,171.23 116.71 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除比较基准以外的其他价格风险不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 比较基准上涨5%资产净值变 752,357.67 10,353,301.06 动 比较基准下降5%资产净值变 -752,357.67 -10,353,301.06 动 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 15,925,392.23 82.56 其中：股票 15,925,392.23 82.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,680.80 0.24 其中：债券 46,680.80 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,874,506.88 14.90 8 其他各项资产 442,107.03 2.29 9 合计 19,288,686.94 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,506,136.12 61.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供 48,456.00 0.26 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 612,656.33 3.26 I 信息传输、软件和信息技术服务 399,312.00 2.12 业 J 金融业 110,995.50 0.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 815,366.19 4.34 M 科学研究和技术服务业 450,157.95 2.39 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 728,510.00 3.88 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,172,576.00 6.24 S 综合 - - 合计 15,925,392.23 84.71 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 15.41 2 600519 贵州茅台 1,411 1,032,090.06 5.49 3 002507 涪陵榨菜 36,041 925,532.88 4.92 4 600276 恒瑞医药 11,876 899,725.76 4.79 5 601888 中国国旅 12,659 815,366.19 4.34 6 603096 新经典 9,200 770,776.00 4.10 7 603377 东方时尚 52,600 728,510.00 3.88 8 002475 立讯精密 28,500 642,390.00 3.42 9 600258 首旅酒店 22,549 612,656.33 3.26 10 002008 大族激光 11,254 598,600.26 3.18 11 002821 凯莱英 6,535 570,048.05 3.03 12 600887 伊利股份 20,008 558,223.20 2.97 13 002841 视源股份 10,300 550,123.00 2.93 14 603288 海天味业 7,200 530,208.00 2.82 15 300357 我武生物 12,000 478,440.00 2.54 16 603259 药明康德 4,741 450,157.95 2.39 17 603707 健友股份 16,300 442,219.00 2.35 18 000681 视觉中国 14,000 401,800.00 2.14 19 002410 广联达 14,400 399,312.00 2.12 20 002892 科力尔 11,000 328,900.00 1.75 21 600485 信威集团 22,300 325,357.00 1.73 22 600809 山西汾酒 4,759 299,293.51 1.59 23 002262 恩华药业 9,500 190,095.00 1.01 24 300124 汇川技术 5,700 187,074.00 1.00 25 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.59 26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.43 27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.27 28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.26 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300383 光环新网 3,826,590.94 1.73 2 603156 养元饮品 2,969,459.41 1.34 3 002410 广联达 2,559,990.00 1.16 4 002212 南洋股份 2,458,892.00 1.11 5 601988 中国银行 2,302,300.00 1.04 6 601818 光大银行 2,301,843.00 1.04 7 600056 中国医药 2,161,995.00 0.98 8 000681 视觉中国 2,001,416.00 0.91 9 002074 国轩高科 1,703,824.00 0.77 10 600019 宝钢股份 987,721.00 0.45 11 603377 东方时尚 901,255.00 0.41 12 603096 新经典 742,836.00 0.34 13 600050 中国联通 658,230.00 0.30 14 002475 立讯精密 652,093.00 0.29 15 601006 大秦铁路 603,330.00 0.27 16 002841 视源股份 555,795.00 0.25 17 002821 凯莱英 555,095.40 0.25 18 601088 中国神华 547,146.00 0.25 19 603288 海天味业 544,608.52 0.25 20 300357 我武生物 468,993.00 0.21 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600298 安琪酵母 7,026,148.62 3.18 2 600104 上汽集团 6,787,354.28 3.07 3 002507 涪陵榨菜 6,746,215.38 3.05 4 000651 格力电器 6,228,324.00 2.82 5 000568 泸州老窖 6,164,025.00 2.79 6 002415 海康威视 6,013,014.37 2.72 7 600887 伊利股份 5,919,456.64 2.68 8 000333 美的集团 5,908,328.00 2.67 9 600056 中国医药 5,362,396.22 2.42 10 603288 海天味业 5,163,460.76 2.34 11 600258 首旅酒店 5,106,032.12 2.31 12 600702 舍得酒业 5,092,712.00 2.30 13 600036 招商银行 4,957,991.52 2.24 14 000418 小天鹅Ａ 4,864,974.00 2.20 15 600809 山西汾酒 4,863,255.30 2.20 16 000858 五粮液 4,730,846.00 2.14 17 600690 青岛海尔 4,718,524.00 2.13 18 002304 洋河股份 4,688,341.00 2.12 19 600872 中炬高新 4,682,966.23 2.12 20 002035 华帝股份 4,601,780.50 2.08 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 32,750,833.75 卖出股票收入（成交）总额 213,532,896.34 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 46,680.80 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 46,680.80 0.25 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 460 46,680.80 0.25 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,475.26 2 应收证券清算款 388,091.21 3 应收股利 - 4 应收利息 799.29 5 应收申购款 12,741.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,107.03 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 46,680.80 0.25 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603156 养元饮品 2,896,827.44 15.41 流通受限 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 984 15,706.49 11,365,911.48 73.54% 4,089,278.50 26.46% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年11月20日）基金份额总额 230,955,832.52 本报告期期初基金份额总额 174,329,243.08 本报告期基金总申购份额 1,242,513.45 减:本报告期基金总赎回份额 160,116,566.55 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 15,455,189.98 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经基金管理人第三届董事会第七次会议暨2018年度第四次会议决议，同意原副总经理（副总裁）吴辉先生因个人原因提出的离职申请，并于2018年6月29日生效。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 2136,308,938.48 56.43% 126,944.50 58.61% - 东兴证券 163,381,421.60 26.24% 59,027.19 27.25% - 联讯证券 141,846,641.12 17.33% 30,602.55 14.13% - 兴业证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中信建投证 2 - - - - - 券 华泰证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号证券公司名称所属市场数量 1安信证券股份有限公司上海1个 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 - - 238,500,000.00 100.00% - - 东兴证券 147,237.00 0.30% - - - - 联讯证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中信建投证 - - - - - - 券 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 49,127,900.00 99.70% - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司旗下 中证报、上证报、证 1 基金2017年12月31日资产净值 券时报、公司网站 2018年1月2日 公告 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2 资基金招募说明书更新（2017年 券时报、公司网站 2018年1月4日 2号） 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 3 资基金招募说明书摘要更新 券时报、公司网站 2018年1月4日 （2017年2号） 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证 4 旗下部分基金持有的长期停牌股 券时报、公司网站 2018年1月5日 票估值方法调整的公告 5 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年1月20日 资基金2017年第四季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京蛋卷基金销售 中证报、上证报、证 6 有限公司为销售机构并开通转换 券时报、公司网站 2018年1月24日 业务、定期定额投资业务及参与 其费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增奕丰金融服务（深 中证报、上证报、证 7 圳）有限公司为销售机构并开通 券时报、公司网站 2018年1月27日 转换业务、定期定额投资业务的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 8 旗下基金参与北京展恒基金销售 中证报、上证报、证 2018年2月1日 股份有限公司费率优惠活动的公 券时报、公司网站 告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增南京苏宁基金销售 中证报、上证报、证 9 有限公司为销售机构并开通转换 券时报、公司网站 2018年2月1日 业务、定期定额投资业务及参与 其费率优惠活动的公告 10 关于方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证 2018年2月7日 旗下部分基金在上海利得基金销 券时报、公司网站 售有限公司开通定期定额投资业 务及转换业务并参与其费率优惠 活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增金惠家保险代理有 中证报、上证报、证 11 限公司为销售机构并开通转换业 券时报、公司网站 2018年3月10日 务、定期定额投资业务及参与其 费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增泰诚财富基金销售 中证报、上证报、证 12 （大连）有限公司为销售机构并 券时报、公司网站 2018年3月17日 开通转换业务、定期定额投资业 务及参与其费率优惠活动的公告 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 13 资基金暂停大额申购、转换转入 券时报、公司网站 2018年3月23日 及定期定额投资业务的公告 14 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证 2018年3月23日 增加注册资本的公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 15 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年3月24日 资基金修改基金合同和托管协议 券时报、公司网站 的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 16 公司旗下公开募集证券投资基金 中证报、上证报、证 2018年3月24日 计划收取短期赎回费的提示性公 券时报、公司网站 告 17 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年3月31日 资基金2017年年度报告摘要 券时报、公司网站 18 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年3月31日 资基金2018年年度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司参加 19 交通银行手机银行渠道基金申购 中证报、上证报、证 2018年3月31日 及定期定额投资手续费率优惠的 券时报、公司网站 公告 20 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年4月20日 资基金2018年第一季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证 21 旗下基金参与中国银河证券股份 券时报、公司网站 2018年6月1日 有限公司费率优惠活动的公告 22 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证 2018年6月30日 高级管理人员变更的公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证 23 调整旗下部分基金在泰诚财富基 券时报、公司网站 2018年6月30日 金销售（大连）有限公司申购起 点金额的公告 方正富邦基金管理有限公司参加 24 交通银行手机银行渠道基金申购 中证报、上证报、证 2018年6月30日 及定期定额投资手续费率优惠的 券时报、公司网站 公告 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 25 资基金招募说明书摘要更新 券时报、公司网站 2018年6月30日 （2018年1号） 方正富邦红利精选混合型证券投 中证报、上证报、证 26 资基金招募说明书更新（2018年 券时报、公司网站 2018年6月30日 1号） §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2018.01.01-2018.06.30 123,338,709.68 0.00 119,000,000.00 4,338,709.68 28.07% 构 2 2018.01.01-2018.02.07 38,571,841.85 0.00 38,571,841.85 0.00 0.00% 3 2018.06.15-2018.06.30 7,023,678.92 0.00 0.00 7,023,678.92 45.45% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于5000万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管协议》； （3）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》； （4）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址. 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2018年8月29日