方正富邦红利精选混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年06月30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 第 2页，共53页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 §5托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告(未经审计)......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况......36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12投资组合报告附注......44 §8基金份额持有人信息......45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......45 第 3页，共53页 §9开放式基金份额变动......46 §10重大事件揭示......46 10.1基金份额持有人大会决议......46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4基金投资策略的改变......46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......48 §11影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......51 §12备查文件目录......52 12.1备查文件目录......52 12.2存放地点......52 12.3查阅方式......52 第 4页，共53页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金主代码 730002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 172,920,806.54份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在合理控制风险的基础上，本基金将通过对盈利增长 投资目标 稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资 价值的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值 ，力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略 ，对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段（包 括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情 况、证券市场估值水平等）进行判断，并对股票市场 、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理 预测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配 投资策略 置比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演变 规律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行 资产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性， 规避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金不作主动的行业资产配置，为控制个别行业投 资过于集中的风险，基金管理人根据业绩比较基准作 相应的行业调整。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益 率 第 5页，共53页 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期 风险收益特征 收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型 基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 戴兴卓 田青 露负责 联系电话 010-57303828 010-67595096 人 电子邮箱 daixz@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区车公庄大街12 北京市西城区金融大街25号 号东侧8层 办公地址 北京市西城区车公庄大街12 北京市西城区闹市口大街1号 号东侧8层 院1号楼 邮政编码 100037 100033 法定代表人 何亚刚 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.founderff.com 网址 基金半年度报告备置 基金管理人和基金托管人的办公地址 地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号 构 东侧8层 会计师事务 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30 第 6页，共53页 所 合伙） 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年01月01日- 2017年06月30日） 本期已实现收益 4,296,513.40 本期利润 19,495,361.38 加权平均基金份额本期利润 0.1195 本期加权平均净值利润率 11.26% 本期基金份额净值增长率 12.49% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2017年06月30日） 期末可供分配利润 18,731,675.72 期末可供分配基金份额利润 0.1083 期末基金资产净值 196,244,435.70 期末基金份额净值 1.135 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2017年06月30日） 基金份额累计净值增长率 43.87% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值增长 较基准 较基准 阶段 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 4.51% 0.48% 3.73% 0.54% 0.78% -0.06% 第 7页，共53页 过去三个月 7.89% 0.46% 3.79% 0.52% 4.10% -0.06% 过去六个月 12.49% 0.45% 9.52% 0.49% 2.97% -0.04% 过去一年 18.90% 0.66% 17.58% 0.56% 1.32% 0.10% 过去三年 65.56% 2.05% 85.04% 1.45% -19.48% 0.60% 自基金合同生效起 43.87% 1.78% 93.12% 1.34% -49.25% 0.44% 至今 注：方正富邦红利精选股票型证券投资基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率*80%+中证全债 指数收益率*20%。中证红利指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状 况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比 例范围是0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中中证红利指数占 80%，中证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对中证红利指数和中证全债指数进行再 平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 第 8页，共53页 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简 称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年 7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持 有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截至2017年6月30日，本公司管理10只证券投资基金：方正富邦创新动力混合型证券 投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型证 券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正 富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基 金，方正富邦鑫利宝货币市场基金，方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，方正富 邦睿利纯债债券型证券投资基金，同时管理22个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于清华大学国民经济 管理专业，硕士毕业于美国卡 内基梅隆大学计算金融专业和 美国加州圣克莱尔大学列维商 学院工商管理（MBA）专业。1 993年8月加入中国人民银行深 圳分行外汇经纪中心、总行国 公司投资 际司国际业务资金处，历任交 总监兼研 2014-04- 易员、投资经理职务；2002年 沈毅 究总监兼 24 - 15年 6月加入嘉实基金管理有限公 本基金基 司投资部，任投资经理职务； 金经理 2004年4月加入光大保德信基 金管理有限公司投资部，历任 高级投资经理兼资产配置经理 、货币基金基金经理、投资副 总监、代理投资总监职务；20 07年11月加入长江养老保险股 份有限公司投资部，任部门总 经理职务；2008年1月加入泰 第 9页，共53页 达宏利基金管理有限公司固定 收益部，任部门总经理职务； 2012年10月加入方正富邦基金 管理有限公司，任基金投资部 总监兼研究部总监职务；2014 年4月至今，任方正富邦红利 精选混合型证券投资基金基金 经理。 本科毕业于北京航空航天大学 ，硕士毕业于北京矿业大学企 业管理专业，2006年7月至200 8年11月于中美大都会人寿保 险有限公司顾问行销市场部担 任高级助理；2008年11月至20 12年9月于中诚信国际信用评 级有限责任公司金融机构评级 部担任总经理助理、高级分析 师；2012年9月至2015年6月于 徐超 本基金基 2016-08- - 5年 泰达宏利基金管理有限公司固 金经理 09 定收益部担任高级研究员；20 15年6月至2015年11月于方正 富邦基金管理有限公司基金投 资部担任基金经理助理。2015 年11月至今，任方正富邦优选 灵活配置混合型证券投资基金 及方正富邦互利定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 2016年8月至今，任方正富邦 红利精选混合型证券投资基金 基金经理。 注：①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 第10页，共53页 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套 法规、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和 基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式 在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的 职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合 经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对 待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关 分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年股市结构性机会较为明显，优质消费品公司股价涨幅较大，本基金在运作过 程中主要以估值合理的金融蓝筹股和优质消费品公司为主，获取了较为稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.135元。报告期份额净值增长率为 12.49%，同期业绩比较基准增长率为9.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 第11页，共53页 从经济走势来看，经济仍处于中长期底部，监管政策主要侧重金融去杠杆和防范资 产泡沫。总体来看，目前股票市场仍将处于震荡期。从结构上看，消费、金融等行业 估值合理，创业板估值仍略高，仍需要通过盈利的增长来消化估值，看好优质估值合 理的金融、消费行业的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的 基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核 监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负 责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法 律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。 估值委员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、基金运营部、研究部、基金投 资部、专户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案 不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托 管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采 用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投 第12页，共53页 资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2017年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,333,200.55 12,229,162.26 结算备付金 660,000.00 73,541.06 存出保证金 37,534.75 7,450.83 交易性金融资产 6.4.7.2 184,501,865.56 101,048,583.60 其中：股票投资 135,450,435.36 101,048,583.60 基金投资 - - 债券投资 49,051,430.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 249,571.58 52,013.71 应收股利 - - 应收申购款 2,174.75 1,718.12 第13页，共53页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 196,784,347.19 113,412,469.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,114,137.80 应付赎回款 9,624.09 827.49 应付管理人报酬 236,008.14 235,796.89 应付托管费 39,334.70 39,299.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 9,477.16 169,782.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 245,467.40 287,701.77 负债合计 539,911.49 1,847,545.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 172,920,806.54 110,596,739.19 未分配利润 6.4.7.9 23,323,629.16 968,184.76 所有者权益合计 196,244,435.70 111,564,923.95 负债和所有者权益总计 196,784,347.19 113,412,469.58 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.135元，基金份额总额172,920,806.54份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 第14页，共53页 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期2017年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2017年06月30 2016年01月01日至201 日 6年06月30日 一、收入 21,115,331.43 -3,877,345.55 1.利息收入 557,320.61 9,814.78 其中：存款利息收入 6.4.7.1 53,460.08 9,814.78 0 债券利息收入 493,412.45 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 10,448.08 - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 5,189,737.91 -3,002,021.68 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.1 3,507,748.81 -3,047,526.78 1 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 - - 2 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 3 股利收益 6.4.7.1 1,681,989.10 45,505.10 4 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 15,198,847.98 -890,603.79 以“-”号填列） 5 4.汇兑收益（损失以“－” - - 第15页，共53页 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 169,424.93 5,465.14 填列 6 减：二、费用 1,619,970.05 279,988.04 1．管理人报酬 6.4.10. 1,266,872.30 107,636.20 2.1 2．托管费 6.4.10. 211,145.39 17,939.38 2.2 3．销售服务费 6.4.10. - - 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 56,478.44 68,075.64 7 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．其他费用 6.4.7.1 85,473.92 86,336.82 8 三、利润总额（亏损总额以 19,495,361.38 -4,157,333.59 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 19,495,361.38 -4,157,333.59 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2017年01月01日至2017年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 110,596,739.1 968,184.76 111,564,923.95 值) 9 二、本期经营活动产生的基 - 19,495,361.38 19,495,361.38 第16页，共53页 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 62,324,067.35 2,860,083.02 65,184,150.37 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 191,912,824.6 9,214,279.55 201,127,104.15 0 2.基金赎回款 -129,588,757. -6,354,196.53 -135,942,953.78 25 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 172,920,806.5 23,323,629.16 196,244,435.70 净值） 4 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 13,028,682.00 6,800,452.08 19,829,134.08 值) 二、本期经营活动产生的基 - -4,157,333.59 -4,157,333.59 金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -1,407,739.07 -201,645.50 -1,609,384.57 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,360,926.73 504,020.94 2,864,947.67 2.基金赎回款 -3,768,665.80 -705,666.44 -4,474,332.24 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“-”号填列 ） 五、期末所有者权益（基金 11,620,942.93 2,441,472.99 14,062,415.92 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 第17页，共53页 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 何亚刚 潘英杰 潘英杰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦红利精选混合型证券投资基金(原名为方正富邦红利精选股票型证券投资基 金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2012]第1236号《关于核准方正富邦红利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准， 由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦 红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集230,887,866.12元，业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第449号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年 11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,955,832.52份基金份额， 其中认购资金利息折合67,966.40份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管 理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富 邦红利精选股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦红利精选混合 型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证 监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%- 95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围 为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工 具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金股票投资的业绩比较基准为中证 红利指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基 准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017年8月24日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 第18页，共53页 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月 30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及 其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 第19页，共53页 (含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂 减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 11,333,200.55 定期存款 - 其中：存款期限1-3个 - 月 其他存款 - 合计 11,333,200.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 120,228,266.42 135,450,435.36 15,222,168.94 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 49,522,200.00 49,051,430.20 -470,769.80 债券 银行间市场 - - - 合计 49,522,200.00 49,051,430.20 -470,769.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第20页，共53页 合计 169,750,466.42 184,501,865.56 14,751,399.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末没有进行买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 2,247.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 297.00 应收债券利息 247,009.71 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.90 合计 249,571.58 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 9,477.16 银行间市场应付交易费用 - 第21页，共53页 合计 9,477.16 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34.32 预提费用 245,433.08 合计 245,467.40 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,596,739.19 110,596,739.19 本期申购 191,912,824.60 191,912,824.60 本期赎回（以"-"号填列） -129,588,757.25 -129,588,757.25 本期末 172,920,806.54 172,920,806.54 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,348,077.64 -8,379,892.88 968,184.76 本期利润 4,296,513.40 15,198,847.98 19,495,361.38 本期基金份额交易产 5,087,084.68 -2,227,001.66 2,860,083.02 生的变动数 其中：基金申购款 17,163,592.13 -7,949,312.58 9,214,279.55 基金赎回款 -12,076,507.45 5,722,310.92 -6,354,196.53 本期已分配利润 - - - 本期末 18,731,675.72 4,591,953.44 23,323,629.16 第22页，共53页 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 40,773.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,373.57 其他 9,313.28 合计 53,460.08 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 卖出股票成交总额 14,371,445.57 减：卖出股票成本总额 10,863,696.76 买卖股票差价收入 3,507,748.81 6.4.7.12 债券投资收益 本基金本报告期未发生债券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期内未有衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,681,989.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,681,989.10 第23页，共53页 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 1.交易性金融资产 15,198,847.98 ——股票投资 15,669,617.78 ——债券投资 -470,769.80 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 15,198,847.98 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 基金赎回费收入 169,399.95 转换费收入 24.98 合计 169,424.93 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 交易所市场交易费用 56,478.44 银行间市场交易费用 - 合计 56,478.44 第24页，共53页 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,537.89 银行费用 2,140.84 银行间账户维护费 9,000.00 合计 85,473.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报表批准报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 关联方与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行" 基金托管人、基金代销机构 ） 方正证券股份有限公司（"方正证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富 基金管理人的控股子公司 邦创融") 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 第25页，共53页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本期 上年度可比期间 关联方名 2017年01月01日至2017年06月30日 2016年01月01日至2016年06月3 称 0日 债券买卖成 占当期债券买卖成交 成交 占当期债券买卖成交 交金额 总额的比例(%) 金额 总额的比例(%) 方正证券 50,413,797 100.00 - - .26 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未发生应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至201 2016年01月01日至201 7年06月30日 6年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,266,872.30 107,636.20 其中：支付销售机构的客户维护费 181,803.87 21,237.46 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 第26页，共53页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017 2016年01月01日至2016 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 211,145.39 17,939.38 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占基 基金份 金总份额的比例(%) 基金份 金总份额的比例(%) 额 额 方正富邦创融 7,023,6 4.06 7,023,6 6.35 78.92 78.92 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年01月01日至2017年06月3 2016年01月01日至2016年06月30 0日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 11,333,200.55 40,773.23 2,264,163.49 9,471.61 第27页，共53页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 可流 流通 认购 期末 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 数量 成本 估值 说明 日 类型 单价 总额 总额 00287 长缆 2017- 2017- 新发 23,66 23,66 9 科技 06-05 07-07 流通 18.02 18.02 1,313 0.26 0.26- 受限 00288 金龙 2017- 2017- 新发 18,38 18,38 2 羽 06-15 07-17 流通 6.20 6.20 2,966 9.20 9.20- 受限 60393 睿能 2017- 2017- 新发 17,31 17,31 3 科技 06-28 07-06 流通 20.20 20.20 857 1.40 1.40- 受限 60330 旭升 2017- 2017- 新发 15,21 15,21 5 股份 06-30 07-10 流通 11.26 11.26 1,351 2.26 2.26- 受限 30067 大烨 2017- 2017- 新发 13,76 13,76 0 智能 06-26 07-03 流通 10.93 10.93 1,259 0.87 0.87- 受限 30067 国科 2017- 2017- 新发 10,65 10,65 2 微 06-30 07-12 流通 8.48 8.48 1,257 9.36 9.36- 受限 60333 百达 2017- 2017- 新发 9.63 9.63 999 9,620 9,620- 第28页，共53页 1 精工 06-27 07-05 流通 .37 .37 受限 30067 富满 2017- 2017- 新发 7,639 7,639 1 电子 06-27 07-05 流通 8.11 8.11 942 .62 .62- 受限 60361 君禾 2017- 2017- 新发 7,429 7,429 7 股份 06-23 07-03 流通 8.93 8.93 832 .76 .76- 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 数量 成本 估值 说明 单价 单价 总额 总额 60108 中国 2017- 重大 22.29 - - 40,75 665,8 908,4- 8 神华 06-05 事项 7 38.69 73.53 60005 中国 2017- 重大 7.47 2017- 8.22 113,6 841,0 848,5- 0 联通 04-05 事项 08-21 00 36.00 92.00 60198 中国 2017- 重大 130,4 946,7 809,7 9 重工 05-31 资产 6.21 - - 00 80.00 84.00- 重组 60010 同方 2017- 重大 30,70 428,2 433,4 0 股份 04-21 资产 14.12 - - 0 43.00 84.00- 重组 60048 信威 2016- 重大 22,30 359,6 325,3 5 集团 12-26 资产 14.59 - - 0 99.00 57.00- 重组 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 第29页，共53页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其预期风 险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金，低于股票型基金。本基金 投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的股票 资产将主要投资于符合本基金红利股票筛选条件的个股，该类股票的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、市场偏好、 行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场 一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金所投资的红利股票 可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金， 或波动率高于其他基金或市场平均水平。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的 平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董 事会层面设立风险控制与合规委员会,对公司业务的风险控制及管理情况进行监督，对 存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、预测和评估，并提出解决方法；对 重大突发性风险事件的处理提出建议意见；审议公司风险管理与合规组织机构设置及 其职责，并提出改善意见等。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的 规定和公司章程的规定进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司 经营层层面的风险控制,具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次 对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会负责评估公司的风险控制制度和风 险管理流程，确保公司整体风险的识别、监控和管理；负责检查风险控制制度的落实 情况，审阅公司各项风险与内控状况评价报告；对公司重大业务可行性及风险进行论 证，对重大风险作出决策；针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危 机情况，组成危机处理小组，评估事件风险，制定危机处理方案并监督实施等。投资 决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务 部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进 行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本 部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严 第30页，共53页 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目 标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化 报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查 和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 AAA 49,051,430.20 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 49,051,430.20 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 第31页，共53页 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在 市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申 请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及 流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资 产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主 要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 第32页，共53页 单位：人民币元 本期末2017年06月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 11,333,20 - - - 11,333,200 0.55 .55 结算备付金 660,000.0 - - - 660,000.00 0 存出保证金 37,534.75 - - - 37,534.75 交易性金融资产 - 48,856,00 195,430 135,450,43 184,501,86 0.00 .20 5.36 5.56 应收利息 - - - 249,571.58 249,571.58 应收申购款 - - - 2,174.75 2,174.75 资产总计 12,030,73 48,856,00 195,430 135,702,18 196,784,34 5.30 0.00 .20 1.69 7.19 负债 应付赎回款 - - - 9,624.09 9,624.09 应付管理人报酬 - - - 236,008.14 236,008.14 应付托管费 - - - 39,334.70 39,334.70 应付交易费用 - - - 9,477.16 9,477.16 其他负债 - - - 245,467.40 245,467.40 负债总计 - - - 539,911.49 539,911.49 利率敏感度缺口 12,030,73 48,856,00 195,430 135,162,27 196,244,43 5.30 0.00 .20 0.20 5.70 上年度末2016年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 12,229,16 - - - 12,229,162 2.26 .26 结算备付金 73,541.06 - - - 73,541.06 存出保证金 7,450.83 - - - 7,450.83 交易性金融资产 - - - 101,048,58 101,048,58 第33页，共53页 3.60 3.60 应收利息 - - - 52,013.71 52,013.71 应收申购款 - - - 1,718.12 1,718.12 资产总计 12,310,15 - - 101,102,31 113,412,46 4.15 5.43 9.58 负债 应付证券清算款 - - - 1,114,137. 1,114,137. 80 80 应付赎回款 - - - 827.49 827.49 应付管理人报酬 - - - 235,796.89 235,796.89 应付托管费 - - - 39,299.48 39,299.48 应付交易费用 - - - 169,782.20 169,782.20 其他负债 - - - 287,701.77 287,701.77 负债总计 - - - 1,847,545. 1,847,545. 63 63 利率敏感度缺口 12,310,15 - - 99,254,769 111,564,92 4.15 .80 3.95 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风 险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量 化模型"等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济 运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债 券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债 券、现金三大类资产之间的投资比例，并 第34页，共53页 随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具 的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例 为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的0%-40%；权证投资比例为基金资产 净值的0%-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 项目 占基金 公允价值 资产净 公允价值 占基金资产净 值比例( 值比例(%) %) 交易性金融资产-股票投资 135,450,435.3 69.02 101,048, 90.57 6 583.60 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 49,051,430.20 25.00 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 184,501,865.5 94.02 101,048, 90.57 6 583.60 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数收益率以外的其他价格风险不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2017年06月30日 2016年12月31日 第35页，共53页 比较基准上涨5%资产净值变动 7,380,310.22 6,188,506.33 比较基准下降5%资产净值变动 -7,380,310.22 -6,188,506.33 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 135,450,435.36 68.83 其中：股票 135,450,435.36 68.83 2 固定收益投资 49,051,430.20 24.93 其中：债券 49,051,430.20 24.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 11,993,200.55 6.09 7 其他各项资产 289,281.08 0.15 8 合计 196,784,347.19 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,622,099.17 1.85 C 制造业 61,221,032.55 31.20 第36页，共53页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 7,606,141.90 3.88 业 E 建筑业 4,839,596.88 2.47 F 批发和零售业 3,094,577.15 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 5,729,394.94 2.92 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 856,231.62 0.44 J 金融业 41,883,674.68 21.34 K 房地产业 6,597,686.47 3.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 135,450,435.36 69.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 150,409 7,461,790.49 3.80 2 000333 美的集团 108,800 4,682,752.00 2.39 3 000651 格力电器 94,400 3,886,448.00 1.98 4 000858 五粮液 62,800 3,495,448.00 1.78 5 601166 兴业银行 205,400 3,463,044.00 1.76 6 600519 贵州茅台 7,011 3,308,140.35 1.69 7 000568 泸州老窖 62,600 3,166,308.00 1.61 8 600016 民生银行 362,918 2,983,185.96 1.52 第37页，共53页 9 002415 海康威视 88,350 2,853,705.00 1.45 10 600036 招商银行 111,993 2,677,752.63 1.36 11 000002 万 科Ａ 106,800 2,666,796.00 1.36 12 601668 中国建筑 274,400 2,656,192.00 1.35 13 601328 交通银行 405,431 2,497,454.96 1.27 14 600000 浦发银行 182,520 2,308,878.00 1.18 15 601288 农业银行 633,961 2,231,542.72 1.14 16 600887 伊利股份 101,700 2,195,703.00 1.12 17 600030 中信证券 126,900 2,159,838.00 1.10 18 601398 工商银行 395,724 2,077,551.00 1.06 19 600837 海通证券 134,900 2,003,265.00 1.02 20 002372 伟星新材 103,870 1,940,291.60 0.99 21 000022 深赤湾Ａ 63,300 1,883,175.00 0.96 22 002035 华帝股份 75,065 1,816,573.00 0.93 23 601601 中国太保 52,380 1,774,110.60 0.90 24 601169 北京银行 188,100 1,724,877.00 0.88 25 601988 中国银行 454,192 1,680,510.40 0.86 26 000418 小天鹅Ａ 35,900 1,679,761.00 0.86 27 000600 建投能源 133,600 1,639,272.00 0.84 28 601766 中国中车 161,324 1,632,598.88 0.83 29 600104 上汽集团 52,444 1,628,386.20 0.83 30 600028 中国石化 263,406 1,561,997.58 0.80 31 002304 洋河股份 17,300 1,501,813.00 0.77 32 000429 粤高速Ａ 174,111 1,486,907.94 0.76 33 002146 荣盛发展 145,403 1,435,127.61 0.73 34 000581 威孚高科 54,600 1,414,140.00 0.72 35 002142 宁波银行 72,300 1,395,390.00 0.71 36 000402 金融街 117,300 1,374,756.00 0.70 37 000895 双汇发展 57,594 1,367,857.50 0.70 38 300146 汤臣倍健 98,500 1,353,390.00 0.69 39 002508 老板电器 30,948 1,345,619.04 0.69 第38页，共53页 40 002242 九阳股份 65,266 1,283,782.22 0.65 41 002083 孚日股份 164,900 1,259,836.00 0.64 42 000685 中山公用 111,069 1,216,205.55 0.62 43 000876 新希望 147,600 1,213,272.00 0.62 44 000157 中联重科 268,500 1,205,565.00 0.61 45 000539 粤电力Ａ 222,660 1,186,777.80 0.60 46 002206 海利得 158,500 1,177,655.00 0.60 47 002003 伟星股份 112,450 1,175,102.50 0.60 48 002275 桂林三金 65,100 1,152,921.00 0.59 49 000625 长安汽车 79,700 1,149,274.00 0.59 50 002419 天虹股份 78,800 1,133,144.00 0.58 51 600048 保利地产 112,438 1,121,006.86 0.57 52 000726 鲁 泰Ａ 94,000 1,114,840.00 0.57 53 002091 江苏国泰 115,613 1,104,104.15 0.56 54 000828 东莞控股 91,800 1,101,600.00 0.56 55 002202 金风科技 70,500 1,090,635.00 0.56 56 000899 赣能股份 128,101 1,082,453.45 0.55 57 002557 洽洽食品 72,800 1,053,416.00 0.54 58 002039 黔源电力 71,900 1,045,426.00 0.53 59 601818 光大银行 247,000 1,000,350.00 0.51 60 300158 振东制药 60,900 987,798.00 0.50 61 001696 宗申动力 128,500 972,745.00 0.50 62 601688 华泰证券 53,300 954,070.00 0.49 63 000012 南 玻Ａ 102,100 952,593.00 0.49 64 600518 康美药业 43,700 950,038.00 0.48 65 601628 中国人寿 34,684 935,774.32 0.48 66 002014 永新股份 73,878 931,601.58 0.47 67 000543 皖能电力 158,970 926,795.10 0.47 68 000550 江铃汽车 44,411 919,307.70 0.47 69 601088 中国神华 40,757 908,473.53 0.46 70 002561 徐家汇 64,900 857,329.00 0.44 第39页，共53页 71 600050 中国联通 113,600 848,592.00 0.43 72 600999 招商证券 48,900 842,058.00 0.43 73 601390 中国中铁 95,100 824,517.00 0.42 74 601989 中国重工 130,400 809,784.00 0.41 75 601857 中国石油 100,474 772,645.06 0.39 76 601006 大秦铁路 90,800 761,812.00 0.39 77 601186 中国铁建 56,700 682,101.00 0.35 78 601800 中国交建 42,592 676,786.88 0.34 79 601336 新华保险 12,956 665,938.40 0.34 80 600958 东方证券 42,400 589,784.00 0.30 81 601985 中国核电 65,200 509,212.00 0.26 82 600029 南方航空 57,000 495,900.00 0.25 83 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.25 84 600100 同方股份 30,700 433,484.00 0.22 85 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.20 86 600547 山东黄金 13,100 378,983.00 0.19 87 600111 北方稀土 33,200 376,156.00 0.19 88 600485 信威集团 22,300 325,357.00 0.17 89 601198 东兴证券 16,100 277,564.00 0.14 90 601878 浙商证券 10,520 178,945.20 0.09 91 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.03 92 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.03 93 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.02 94 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 95 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 96 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 97 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 98 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 99 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 100 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 101 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 第40页，共53页 102 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 103 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 104 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 105 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 106 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 107 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 108 603586 金麒麟 346 11,781.30 0.01 109 603303 得邦照明 342 11,419.38 0.01 110 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 111 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 112 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 113 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 000333 美的集团 2,228,064.00 2.00 2 000651 格力电器 1,369,083.00 1.23 3 000858 五粮液 1,341,954.00 1.20 4 000568 泸州老窖 1,325,215.00 1.19 5 002508 老板电器 1,114,665.20 1.00 6 601318 中国平安 1,042,083.00 0.93 7 601166 兴业银行 660,483.00 0.59 8 600016 民生银行 539,312.00 0.48 9 600036 招商银行 492,264.00 0.44 10 601668 中国建筑 407,680.00 0.37 11 601328 交通银行 404,772.03 0.36 12 600000 浦发银行 386,094.00 0.35 13 000002 万 科Ａ 358,975.00 0.32 第41页，共53页 14 600837 海通证券 350,680.00 0.31 15 600519 贵州茅台 350,070.00 0.31 16 600030 中信证券 343,620.00 0.31 17 601288 农业银行 335,454.00 0.30 18 601169 北京银行 307,614.00 0.28 19 601398 工商银行 298,816.00 0.27 20 600887 伊利股份 297,000.00 0.27 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例(%) 1 000776 广发证券 1,261,380.00 1.13 2 000525 红太阳 1,238,190.00 1.11 3 000488 晨鸣纸业 1,203,646.00 1.08 4 000783 长江证券 1,174,520.00 1.05 5 002736 国信证券 1,124,748.00 1.01 6 600036 招商银行 905,799.31 0.81 7 600637 东方明珠 421,938.46 0.38 8 601998 中信银行 363,700.89 0.33 9 600109 国金证券 342,490.00 0.31 10 600893 航发动力 314,742.76 0.28 11 601952 苏垦农发 173,367.75 0.16 12 601366 利群股份 169,394.00 0.15 13 601318 中国平安 157,053.00 0.14 14 603630 拉芳家化 140,736.50 0.13 15 002851 麦格米特 133,642.04 0.12 16 300625 三雄极光 109,859.12 0.10 17 603225 新凤鸣 109,704.20 0.10 18 603980 吉华集团 109,259.42 0.10 第42页，共53页 19 601228 广州港 107,396.30 0.10 20 603920 世运电路 105,919.50 0.09 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 29,595,930.74 卖出股票的收入（成交）总额 14,371,445.57 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 195,430.20 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 48,856,000.00 24.90 10 合计 49,051,430.20 25.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 140008 16河南05 100,000 9,796,000.0 4.99 0 第43页，共53页 2 130807 16江苏01 100,000 9,769,000.0 4.98 0 3 130852 16四川01 100,000 9,768,000.0 4.98 0 4 140034 16湖北11 100,000 9,763,000.0 4.97 0 5 130860 16安徽01 100,000 9,760,000.0 4.97 0 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 第44页，共53页 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,534.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 249,571.58 5 应收申购款 2,174.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 289,281.08 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例( 持有份额 额比例( %) %) 998 173,267.34 168,934,230.45 97.69 3,986,576.09 2.31 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份 占基金总份额比例(%) 第45页，共53页 ） 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.87 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年11月20日)基金份额总额 230,955,832.52 本报告期期初基金份额总额 110,596,739.19 报告期期间基金总申购份额 191,912,824.60 减：报告期期间基金总赎回份额 129,588,757.25 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 172,920,806.54 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职，本基 金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理；基金 管理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职，基金管理人2017年5月 5日聘任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 第46页，共53页 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司 服务协议已到期，经我公司董事会批准，决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永 会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期 占当期 券商名称 交易单 股票成 佣金总 备注 元数量 成交金额 交总额 佣金 量的比 比例(% 例(%) ) 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 2 41,231,435.99 100.00 38,398.84 100.00- 方正证券 2 - - - - - 第47页，共53页 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 债券成 债券回 权证交 基金交 券商名称 成交 交总量 成交金 购交易 成交 易成交 成交 易成交 金额 的比例 额 成交总 金额 总额的 金额 总额的 (%) 额的比 比例(% 比例(% 例(%) ) ) 海通证券 - - - - - - - - 宏源证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 中信证券 - - 132,00 100.00- - - - 0,000. 第48页，共53页 00 50,41 方正证券 3,797 100.00- - - - - - .26 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报 1 旗下基金2016年12月31日资 、公司网站 2017-01-03 产净值公告 方正富邦红利精选混合型证 中证报、上证报、证券时报 2 券投资基金2016年第4季度 、公司网站 2017-01-21 报告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增深圳前海 凯恩斯基金销售有限公司为 中证报、上证报、证券时报 3 销售机构并开通基金转换、 、公司网站 2017-01-23 定期定额投资业务及参与深 圳前海凯恩斯基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 方正富邦红利精选混合型证 中证报、上证报、证券时报 4 券投资基金暂停大额申购、 、公司网站 2017-02-18 定投及转换转入业务 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增深圳市新 5 兰德证券投资咨询有限公司 中证报、上证报、证券时报 2017-02-23 为销售机构并开通转换业务 、公司网站 、定期定额投资业务及参与 费率优惠活动的公告 方正富邦基金参加交通银行 6 手机银行渠道基金申购及定 中证报、上证报、证券时报 2017-02-23 期定额投资手续费率优惠的 、公司网站 公告 第49页，共53页 7 方正富邦红利精选混合型证 中证报、上证报、证券时报 2017-03-27 券投资基金2016年年度报告 、公司网站 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增一路财富 8 （北京）信息科技有限公司 中证报、上证报、证券时报 2017-04-19 为销售机构并开通基金转换 、公司网站 、定期定额投资业务及参加 其费率优惠的公告 方正富邦基金参加交通银行 9 手机银行渠道基金申购及定 中证报、上证报、证券时报 2017-04-21 期定额投资手续费率优惠的 、公司网站 公告 方正富邦红利精选混合型证 中证报、上证报、证券时报 10 券投资基金2017年第1季度 、公司网站 2017-04-22 报告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增济安财富 11 （北京）资本管理有限公司 中证报、上证报、证券时报 2017-04-26 为销售机构并开通基金转换 、公司网站 、定期定额投资业务及参加 其费率优惠的公告 方正富邦红利精选混合型证 12 券投资基金恢复大额申购、 中证报、上证报、证券时报 2017-05-04 转换转入及定期定额投资业 、公司网站 务的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增天津万家 中证报、上证报、证券时报 13 财富资产管理有限公司为销 、公司网站 2017-05-04 售机构并开通基金转换业务 的公告 方正富邦基金管理有限公司 14 关于方正富邦红利精选混合 中证报、上证报、证券时报 2017-05-06 型证券投资基金开展直销柜 、公司网站 台赎回费率优惠活动的公告 第50页，共53页 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报 15 关于公司高级管理人员变更 、公司网站 2017-05-06 的公告 方正富邦基金管理有限公司 中证报、上证报、证券时报 16 关于公司高级管理人员变更 、公司网站 2017-05-06 的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金在武汉市 中证报、上证报、证券时报 17 伯嘉基金销售有限公司开通 、公司网站 2017-05-16 基金定期定额投资业务及参 与其费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金新增上海基煜 中证报、上证报、证券时报 18 基金销售有限公司为销售机 、公司网站 2017-05-19 构并开通基金转换业务的公 告 方正富邦基金管理有限公司 19 关于旗下基金参与上海长量 中证报、上证报、证券时报 2017-06-21 基金销售投资顾问有限公司 、公司网站 费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司 20 关于旗下部分基金参与中泰 中证报、上证报、证券时报 2017-06-28 证券股份有限公司费率优惠 、公司网站 活动的公告 方正富邦基金参加交通银行 21 手机银行渠道基金申购及定 中证报、上证报、证券时报 2017-06-30 期定额投资手续费率优惠的 、公司网站 公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 第 序 持有基金份 期初份额 51申页购，共份5额3 页 赎回份额 持有份额 份额 者号 额比例达到 占比( 类 或者超过20 %) 别 %的时间区 间 2017/05/09 123,338,709 123,338,709.6 1 -2017/06/3 - .68 - 8 71.33 机 0 构 2017/02/13 2 -2017/06/3 38,571,841.8 - - 38,571,841.85 22.31 0 5 产品特有风险 该产品的机构投资者集中度较高，赎回可能引发流动性风险.基金管理人会本着谨慎勤勉、诚实守信的原则公平对待投资者，保障中小投资者合法权益。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管协议》； （3）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》； （4）《方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址. 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本 费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一七年八月二十四日 第52页，共53页