方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 2016年第3季度报告 2016年9月30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月24日 第 1 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金主代码 730002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 报告期末基金份额总额 11,460,048.28份 在合理控制风险的基础上,本基金将通过对盈利增长 稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资 投资目标 价值的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值, 力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策 略,对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段(包 括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情 况、证券市场估值水平等)进行判断,并对股票市场、 投资策略 债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预 测,据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置 比例。此外,本基金也将根据股市运行周期的演变规 律定期,或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资 第 2 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 产配置比例的调整,保持基金资产配置的有效性,规 避市场风险,追求基金资产的长期稳定回报。 本基金不作主动的行业资产配置,为控制个别行业投 资过于集中的风险,基金管理人根据业绩比较基准作 相应的行业调整。 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益 业绩比较基准 率 本基金是股票混合型基金,属于中高风险、中高预期 风险收益特征 收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型 基金,低于股票型基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日) 1.本期已实现收益 8,469.85 2.本期利润 674,487.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0585 4.期末基金资产净值 14,535,472.79 5.期末基金份额净值 1.268 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比 业绩比 净值增 阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 收益率 收益率 第 3 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 ③ 标准差 ④ 过去三个月 4.79% 0.93% 5.25% 0.65% -0.46% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2012-11-20 2013-06-17 2013-12-30 2014-07-22 2015-02-06 2015-08-27 2016-03-17 2016-09-30 方正富邦红利精选混合 基金基准 注:1、本基金合同于2012年11月20日生效。 2、本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日,建仓期结束时,本基金的各项投资组 合比例符合基金合同约定。 3、2015年8月17日,因本基金合同约定股票投资比例下限低于百分之八十,依据《公开募集证 券投资基金运作管理办法》相关规定,本基金类别由"股票型"变更为"混合型",不影响本基金 净值表现。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 公司投 本科毕业于清华大学国民 资总监 经济管理专业,硕士毕业 2014年4月 沈毅 兼研究 - 14年 于美国卡内基梅隆大学计 24日 总监兼 算金融专业和美国加州圣 本基金 克莱尔大学列维商学院工 第 4 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 基金经 商管理(MBA)专业。1993 理 年8月加入中国人民银行 深圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资金 处,历任交易员、投资经 理职务;2002年6月加入嘉 实基金管理有限公司投资 部,任投资经理职务;2004 年4月加入光大保德信基 金管理有限公司投资部, 历任高级投资经理兼资产 配置经理、货币基金基金 经理、投资副总监、代理 投资总监职务;2007年11 月加入长江养老保险股份 有限公司投资部,任部门 总经理职务;2008年1月加 入泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部,任部门 总经理职务;2012年10月 加入方正富邦基金管理有 限公司,任基金投资部总 监兼研究部总监职务; 2014年4月至今,任方正富 邦红利精选混合型证券投 资基金基金经理。 本科毕业于北大医学部临 床专业,博士毕业于北大 医学部心血管研究所,加 本基金 拿大多伦多大学附属总医 基金经 2015年1月 2016年7月1 高松 6年 院Banting & Best 糖尿病 理(已离 16日 日 中心担任博士后,2010年 任) 11月到2011年11月,于国 金通用基金公司研究部任 医药行业研究员,2011年 第 5 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 11月到2015年1月于方正 富邦基金任医药行业研究 员,2015年1月16日至2016 年7月1日,任方正富邦红 利精选混合型证券投资基 金基金经理。 本科毕业于北京航空航天 大学,硕士毕业于北京矿 业大学企业管理专业, 2006年7月至2008年11月 于中美大都会人寿保险有 限公司顾问行销市场部担 任高级助理;2008年11月 至2012年9月于中诚信国 际信用评级有限责任公司 本基金 2016年8月9 金融机构评级部担任总经 徐超 基金经 - 4年 日 理助理、高级分析师;2012 理 年9月至2015年6月于泰达 宏利基金管理有限公司固 定收益部担任高级研究 员;2015年6月至今于方正 富邦基金管理有限公司基 金投资部担任基金经理助 理。2016年8月至今,任方 正富邦红利精选混合型证 券投资基金基金经理。 注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③高松于2015年1月16日正式任职为方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。基金经理 高松因个人原因于2016年6月20日向公司主动提出辞职并解除劳动合同。经公司讨论决定拟解除 高松基金经理职务,同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注销申请。2016年7月1 日公司收到基金业协会对高松基金经理注销结果的通知。7月1日公司正式解聘高松方正富邦红 利精选混合型证券投资基金基金经理职务,并于7月2日进行了公开信息披露。 ④根据公司业务发展需要,并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定,经公司投 资决策委员会提名,公司决定聘任徐超先生为方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理 第 6 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 职务,同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2016年8月9日公司收到基 金业协会对徐超基金经理资格变更申请的通知。8月9日公司正式聘任徐超为方正富邦红利精选 混合型证券投资基金基金经理职务,并于8月10日进行了公开信息披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套 法规、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同 的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议 及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责 和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保 密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度在市场风险偏好提升下股市有所回暖,本基金加大了对汽车、纺织服装、医 药等消费类板块的配置,获得了较明显的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 第 7 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.268元,本报告期份额净值增长率为 4.79%,同期业绩比较基准增长率为5.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予 信息披露的情形,截止本报告期末,本基金资产净值仍持续低于五千万元。同时截止到 报告期末,本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万,基金管理人已经拟定转 换方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 13,535,141.34 91.16 其中:股票 13,535,141.34 91.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,304,425.15 8.78 8 其他资产 8,769.35 0.06 9 合计 14,848,335.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 8 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,181,228.94 70.04 电力、热力、燃气及水生产和供 D 191,880.00 1.32 应业 E 建筑业 153,804.00 1.06 F 批发和零售业 763,343.00 5.25 G 交通运输、仓储和邮政业 418,950.00 2.88 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 992,837.40 6.83 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 124,815.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 453,550.00 3.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 254,733.00 1.75 S 综合 - - 合计 13,535,141.34 93.12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002007 华兰生物 24,120 906,429.60 6.24 2 600535 天士力 16,700 704,406.00 4.85 第 9 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 3 300136 信维通信 26,045 664,928.85 4.57 4 300017 网宿科技 9,223 643,765.40 4.43 5 000028 国药一致 8,200 588,350.00 4.05 6 000951 中国重汽 37,000 499,870.00 3.44 7 600056 中国医药 23,900 464,855.00 3.20 8 600721 *ST百花 24,500 448,595.00 3.09 9 002372 伟星新材 25,600 442,624.00 3.05 10 600079 人福医药 21,300 438,567.00 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 第 10 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,259.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 210.44 5 应收申购款 299.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,769.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 11,620,942.93 报告期期间基金总申购份额 349,683.54 减:报告期期间基金总赎回份额 510,578.19 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 11,460,048.28 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 第 11 页 共 12 页  方正富邦红利精选混合型证券投资基金2016年第3季度报告 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 . §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件; (2)《方正富邦红利精选混合型证券投资基金托管协议》; (3)《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》; (4)《方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 第 12 页 共 12 页