方正富邦创新动力混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标 ......11 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 21 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 54 §9 开放式基金份额变动...... 55 §10 重大事件揭示...... 56 10.1 基金份额持有人大会决议...... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56 10.4 基金投资策略的改变...... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点...... 61 12.3 查阅方式...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦创新动力混合 基金主代码 730001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 26 日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 120,606,737.33 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 方正富邦创新动力混合 A 方正富邦创新动力混合 C 下属分级基金的交易代码： 730001 007046 报告期末下属分级基金的份额总额 28,036,221.47 份 92,570,515.86 份 2.2 基金产品说明 本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中国经济战略转型，符合内 投资目标 需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司， 通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合，力争为投资者创造 长期稳定的投资回报。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和" 宏观量化模型"等定量分析手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。 行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦于以技术创新和商业模式 变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体 系下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业配置偏于周期类进攻型， 投资策略 当经济变动方向趋于收缩时，行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重 点关注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的盈利变化趋势和动态 估值水平走势，精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建 壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质上市公司进行投 资。债券投资采取主动的投资管理方式，根据市场变化和投资需要进行积极操 作，力争提高基金收益。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高 于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋金强 李申 联系电话 010-57303988 021-60637102 电子邮箱 jiangjq@founderff.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 021-60637111 传真 010-57303718 021-60635778 注册地址 北京市西城区车公庄大街 12 北京市西城区金融大街 25 号 号东侧 8 层 办公地址 北京市西城区车公庄大街 12 北京市西城区闹市口大街1号 号东侧 8 层 院 1 号楼 邮政编码 100037 100033 法定代表人 何亚刚 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.founderff.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东侧 8 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 合伙) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 方正富邦创新动力混合 A 方正富邦创新动力混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 9,576,881.98 14,833,991.69 本期利润 5,426,026.14 10,484,067.75 加权平均基金份额本期利润 0.1607 0.1286 本期加权平均净值利润率 11.21% 9.20% 本期基金份额净值增长率 13.44% 13.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 13,933,135.76 42,511,514.19 期末可供分配基金份额利润 0.4970 0.4592 期末基金资产净值 41,969,357.23 135,082,030.05 期末基金份额净值 1.4970 1.4592 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 131.16% 45.92% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、自 2019 年 2 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 22 日，增 设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 方正富邦创新动力混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.25% 1.14% 5.93% 0.71% 4.32% 0.43% 过去三个月 11.67% 1.37% 10.20% 0.72% 1.47% 0.65% 过去六个月 13.44% 2.04% 2.06% 1.21% 11.38% 0.83% 过去一年 39.68% 1.69% 8.49% 0.97% 31.19% 0.72% 过去三年 28.28% 1.42% 15.34% 1.00% 12.94% 0.42% 自基金合同 131.16% 1.65% 76.50% 1.16% 54.66% 0.49% 生效起至今 方正富邦创新动力混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.22% 1.14% 5.93% 0.71% 4.29% 0.43% 过去三个月 11.59% 1.37% 10.20% 0.72% 1.39% 0.65% 过去六个月 13.27% 2.04% 2.06% 1.21% 11.21% 0.83% 过去一年 39.24% 1.69% 8.49% 0.97% 30.75% 0.72% 自基金合同 45.92% 1.72% 18.47% 1.08% 27.45% 0.64% 生效起至今 注：方正富邦创新动力混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。沪深 300 指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是 60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是 0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深 300 指数占 80%，中证全债指数占 20%，并且比较基准每日按照 80%和 20%对沪深 300 指数和中证全债 指数进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自 2019 年 2 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 2 月 22 日， 增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司 "）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038 号）于 2011 年 7 月 8 日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例 66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例 33.3%。 截止 2020 年 6 月 30 日，本公司管理 24 只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资 基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金。同时管理 12 个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 权益研 本科毕业于北京大学财务 究部总 管理、数学与应用数学专 经理、国 业，硕士毕业于北京大学 际投资 金融学专业，2007 年 7 月 符健 部副总 2018 年 6 月 27 - 9 年 至2011年5月于中国工商 经理 日 银行股份有限公司资产托 （兼）兼 管部担任业务经理；2011 本基金 年5月至2013年5月于光 基金经 大证券股份有限公司研究 理 所担任行业分析师；2013 年5月至2015年2月于平 安证券有限责任公司研究 所担任首席分析师；2015 年2月至2018年2月于国 泰君安证券股份有限公司 研究所担任首席分析师； 2018 年 3 月至 2018 年 11 月于方正富邦基金管理有 限公司研究部担任部门总 经理；2018年11月至2019 年 6 月于方正富邦基金管 理有限公司研究部担任副 总经理。2019 年 6 月至 2020 年 2月于方正富邦基 金管理有限公司研究部担 任副总经理（主持工作）。 2020 年 2 月至 2020 年 6 月于方正富邦基金管理有 限公司权益研究部担任副 总经理（主持工作）。2020 年 6 月至报告期末于方正 富邦基金管理有限公司担 任权益研究部总经理、国 际投资部副总经理（兼）。 2018 年 6 月至报告期末， 任方正富邦创新动力混合 型证券投资基金基金经 理。 2019 年 7 月至报告 期末，任方正富邦信泓灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 1 月 至报告期末，任方正富邦 科技创新混合型证券投资 基金基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正 富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，由于新冠疫情的影响，A 股和全球股市都出现了较大幅度震荡。本基金通过积极主动的投资管理，坚持自上而下与自下而上相结合的选股思路，重点精选估值处于底部，同时业绩增长前景相对可观的个股。 在行业配置上坚持了基金一直以来的投资理念，科技类板块配置较重。由于本基金对股市整体呈乐观态度，因此未作较多择时处理，基金单位净值也经历了一定程度的波动，但在上半年也取得了不错的投资回报，最终成功战胜了自身业绩基准。在运作中，本基金始终坚持按照基金契约和相应法规的要求，合法合规运作，以保障持有人利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦创新动力混合 A 基金份额净值为 1.4970 元，本报告期基金份额净值 增长率为 13.44%；截至本报告期末方正富邦创新动力混合 C 基金份额净值为 1.4592 元，本报告 期基金份额净值增长率为 13.27%；同期业绩比较基准收益率为 2.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从二季度 GDP 增速恢复到 3.2%来看，由于新冠疫情引起的经济衰退在上半年已经基本结束， 中国经济自二季度开始大概率将进入一轮复苏周期，虽然下半年外部经济环境、疫情环境、中美摩擦仍有较大不确定性，但在中央政府六保、六稳的政策呵护之下，依靠国内经济大循环，我们认为下半年经济复苏整体将较为稳健，四季度 GDP 增速大概率将落入 5%-6%区间。在经济进入复苏早期背景下，我们认为中央政府收缩流动性的概率不大，尤其在欧美央行大放水的背景下，为了稳住汇率人民币也没有太大的收缩空间，只要中央政府不收缩流动性，我们对下半年股市依然持乐观态度。 在经济稳健复苏不出现过热的情况下，股市大概率还会呈现热钱流动的状态，今年上半年的结构化分化行情将会持续，板块热点轮动有望加快，但主线大概率依然在消费和科技板块，长期持续看好消费升级和基于 5G 应用的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,917,301.56 1,001,310.33 结算备付金 643,856.98 629,397.63 存出保证金 147,423.02 114,705.04 交易性金融资产 6.4.7.2 165,353,263.32 136,671,279.04 其中：股票投资 155,548,363.32 126,664,079.04 基金投资 - - 债券投资 9,804,900.00 10,007,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 14,000,000.00 应收证券清算款 10,316,913.12 2,664,558.80 应收利息 6.4.7.5 105,583.29 210,083.44 应收股利 - - 应收申购款 60,828.05 38,839.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 181,545,169.34 155,330,173.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 3,500,000.00 应付证券清算款 3,521,996.29 1,204,657.30 应付赎回款 177,219.68 259,396.53 应付管理人报酬 210,046.89 184,629.73 应付托管费 35,007.80 30,771.62 应付销售服务费 31,996.20 17,688.14 应付交易费用 6.4.7.7 413,051.35 231,495.72 应交税费 - - 应付利息 - 1,772.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 104,463.85 150,319.94 负债合计 4,493,782.06 5,580,731.02 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 120,606,737.33 114,834,677.05 未分配利润 6.4.7.10 56,444,649.95 34,914,765.87 所有者权益合计 177,051,387.28 149,749,442.92 负债和所有者权益总计 181,545,169.34 155,330,173.94 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，方正富邦创新动力混合 A 基金份额净值 1.4970 元，基金份额 总额 28,036,221.47 份；方正富邦创新动力混合 C 基金份额净值 1.4592 元，基金份额总额 92,570,515.86 份。方正富邦创新动力混合份额总额合计为 120,606,737.33 份。 6.2 利润表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2019 2020 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 19,346,369.39 11,614,390.05 1.利息收入 131,769.84 206,940.07 其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,756.32 30,007.44 债券利息收入 89,600.61 79,584.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,412.91 97,347.80 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 27,630,190.87 11,419,797.12 其中：股票投资收益 6.4.7.12 26,294,460.56 10,372,533.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 66,127.39 304.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,269,602.92 1,046,959.14 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -8,500,779.78 -114,575.20 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 85,188.46 102,228.06 列） 减：二、费用 3,436,275.50 1,915,489.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,211,696.77 725,858.75 2．托管费 6.4.10.2.2 201,949.46 120,976.46 3．销售服务费 6.4.10.2.3 168,260.15 34,202.34 4．交易费用 6.4.7.19 1,737,309.52 951,122.09 5．利息支出 15,065.31 11,568.35 其中：卖出回购金融资产支出 15,065.31 11,568.35 6．税金及附加 0.57 - 7．其他费用 6.4.7.20 101,993.72 71,761.49 三、利润总额 （亏损总额以“-” 15,910,093.89 9,698,900.57 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 15,910,093.89 9,698,900.57 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 114,834,677.05 34,914,765.87 149,749,442.92 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 15,910,093.89 15,910,093.89 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 5,772,060.28 5,619,790.19 11,391,850.47 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 62,594,901.13 27,632,424.06 90,227,325.19 2.基金赎回款 -56,822,840.85 -22,012,633.87 -78,835,474.72 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 120,606,737.33 56,444,649.95 177,051,387.28 （基金净值） 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 73,632,374.12 -4,517,887.64 69,114,486.48 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 9,698,900.57 9,698,900.57 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 54,612,604.31 2,717,410.52 57,330,014.83 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 106,149,810.72 10,010,483.55 116,160,294.27 2.基金赎回款 -51,537,206.41 -7,293,073.03 -58,830,279.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 128,244,978.43 7,898,423.45 136,143,401.88 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______李长桥______ _____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦创新动力混合型证券投资基金(原方正富邦创新动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1703 号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,313,157,861.67 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 502 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》于2011年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,313,570,322.66份基金份额，其中认购资金利息折合 412,460.99 份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦创新 动力股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 17 日公告后更名为方正富邦创新动力混合型证券投资基 金。 根据《关于方正富邦创新动力混合型证券投资基金增加 C 类基金份额及提高各类基金份额净值的计算精度并修改基金合同的公告》，本基金管理人方正富邦基金管理有限公司经与本基金托管 人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2019 年 2 月 20 日起增设 本基金的 C 类基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》(2019 年修订)，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金份额时，收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取申购费用，但从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的 80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2020年8月28日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称"企业会计准则")及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 4,917,301.56 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,917,301.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 157,440,629.75 155,548,363.32 -1,892,266.43 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 9,852,200.00 9,804,900.00 -47,300.00 债券 银行间市场 - - - 合计 9,852,200.00 9,804,900.00 -47,300.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 167,292,829.75 165,353,263.32 -1,939,566.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 716.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 289.80 应收债券利息 104,510.96 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 66.40 合计 105,583.29 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 413,051.35 银行间市场应付交易费用 - 合计 413,051.35 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 292.27 应付证券出借违约金 - 其他 15,136.22 预提费用 89,035.36 合计 104,463.85 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 方正富邦创新动力混合 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 57,940,541.40 57,940,541.40 本期申购 8,211,785.75 8,211,785.75 本期赎回(以"-"号填列) -38,116,105.68 -38,116,105.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 28,036,221.47 28,036,221.47 金额单位：人民币元 方正富邦创新动力混合 C 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 56,894,135.65 56,894,135.65 本期申购 54,383,115.38 54,383,115.38 本期赎回(以"-"号填列) -18,706,735.17 -18,706,735.17 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 92,570,515.86 92,570,515.86 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 方正富邦创新动力混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,943,918.20 -8,428,174.60 18,515,743.60 本期利润 9,576,881.98 -4,150,855.84 5,426,026.14 本期基金份额交易 -17,443,551.89 7,434,917.91 -10,008,633.98 产生的变动数 其中：基金申购款 4,729,062.20 -910,448.73 3,818,613.47 基金赎回款 -22,172,614.09 8,345,366.64 -13,827,247.45 本期已分配利润 - - - 本期末 19,077,248.29 -5,144,112.53 13,933,135.76 单位：人民币元 方正富邦创新动力混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,262,184.95 -863,162.68 16,399,022.27 本期利润 14,833,991.69 -4,349,923.94 10,484,067.75 本期基金份额交易 15,254,063.94 374,360.23 15,628,424.17 产生的变动数 其中：基金申购款 22,573,117.96 1,240,692.63 23,813,810.59 基金赎回款 -7,319,054.02 -866,332.40 -8,185,386.42 本期已分配利润 - - - 本期末 47,350,240.58 -4,838,726.39 42,511,514.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,042.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,485.24 其他 2,228.28 合计 35,756.32 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 26,294,460.56 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 26,294,460.56 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 638,510,084.62 减：卖出股票成本总额 612,215,624.06 买卖股票差价收入 26,294,460.56 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 66,127.39 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 66,127.39 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 13,142,925.90 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,799,765.35 成本总额 减：应收利息总额 277,033.16 买卖债券差价收入 66,127.39 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,269,602.92 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,269,602.92 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -8,500,779.78 ——股票投资 -8,453,179.78 ——债券投资 -47,600.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -8,500,779.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 85,167.07 基金转换费收入 21.39 合计 85,188.46 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,737,309.52 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,737,309.52 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他费用 600.00 银行间账户维护费 9,000.00 银行费用 7,858.36 合计 101,993.72 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止本财务报表批准报出日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 方 正 富 邦 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 470,204,667.78 36.95% 196,867,772.85 28.97% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 3,854,891.78 26.77% 4,548,506.16 25.31% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 方正证券 26,800,000.00 25.55% 324,400,000.00 42.61% 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 方正证券 389,006.27 39.71% 346,629.29 83.92% 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 方正证券 158,073.41 27.02% 88,922.69 25.94% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 1,211,696.77 725,858.75 的管理费 其中：支付销售机构的客 294,980.95 231,640.26 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 201,949.46 120,976.46 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 方正富邦创新动力 方正富邦创新动力 合计 混合 A 混合 C 方正富邦基金 - 106,163.17 106,163.17 合计 - 106,163.17 106,163.17 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 方正富邦创新动力 方正富邦创新动力 混合 A 混合 C 合计 方正富邦基金 - 31,876.15 31,876.15 合计 - 31,876.15 31,876.15 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.30%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,917,301.56 25,042.80 1,481,500.92 16,411.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 2020 年2020 非公开 600133东湖 5 月 27 年 11 发行流 5.28 5.14 1,325,757 6,999,996.966,814,390.98- 高新 日 月 23 通受限 日 2020 年2020 300847中船 6 月 29 年 7 新发流 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74- 汉光 日 月 9 通受限 日 2020 年2020 300845捷安 6 月 24 年 7 新发流 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10- 高科 日 月 3 通受限 日 胜蓝 2020 年2020 新发流 300843股份 6 月 23 年 7 通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51- 日 月 2 日 2020 年2020 300840酷特 6 月 30 年 7 新发流 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90- 智能 日 月 8 通受限 日 2020 年2020 300846首都 6 月 22 年 7 新发流 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47- 在线 日 月 1 通受限 日 2020 年2020 新发锁 601816京沪 1 月 8 年 7 定流通 4.88 6.17 906,536 4,423,895.685,593,327.12- 高铁 日 月 16 受限 日 2020 年2020 科创板 688080映翰 2 月 3 年 8 新发流 27.63 86.78 2,233 61,697.79 193,779.74- 通 日 月 12 通受限 日 注 1.截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的债券和权证。 2.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。 4.本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整，新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率)/(1+配股率+送股率)。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将 80%以上的股票资产投资于创新动力相关股票。该类股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金所投资的创新动力相关股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金，或波动率高于其他基金或市场平均水平。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小组、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,804,900.00 10,007,200.00 合计 9,804,900.00 10,007,200.00 注：以上未评级的债券投资为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。于 2019 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 3,500,000.00 元将在 1 个月 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,917,301.56 - - - 4,917,301.56 结算备付金 643,856.98 - - - 643,856.98 存出保证金 147,423.02 - - - 147,423.02 交易性金融资产 9,804,900.00 - - 155,548,363.32 165,353,263.32 应收证券清算款 - - - 10,316,913.12 10,316,913.12 应收利息 - - - 105,583.29 105,583.29 应收申购款 - - - 60,828.05 60,828.05 资产总计 15,513,481.56 - - 166,031,687.78 181,545,169.34 负债 应付证券清算款 - - - 3,521,996.29 3,521,996.29 应付赎回款 - - - 177,219.68 177,219.68 应付管理人报酬 - - - 210,046.89 210,046.89 应付托管费 - - - 35,007.80 35,007.80 应付销售服务费 - - - 31,996.20 31,996.20 应付交易费用 - - - 413,051.35 413,051.35 其他负债 - - - 104,463.85 104,463.85 负债总计 - - - 4,493,782.06 4,493,782.06 利率敏感度缺口 15,513,481.56 - - 161,537,905.72 177,051,387.28 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,001,310.33 - - - 1,001,310.33 结算备付金 629,397.63 - - - 629,397.63 存出保证金 114,705.04 - - - 114,705.04 交易性金融资产 10,007,200.00 - - 126,664,079.04 136,671,279.04 买入返售金融资产 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00 应收证券清算款 - - - 2,664,558.80 2,664,558.80 应收利息 - - - 210,083.44 210,083.44 应收申购款 - - - 38,839.66 38,839.66 其他资产 - - - - - 资产总计 25,752,613.00 - - 129,577,560.94 155,330,173.94 负债 卖出回购金融资产款 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 应付证券清算款 - - - 1,204,657.30 1,204,657.30 应付赎回款 - - - 259,396.53 259,396.53 应付管理人报酬 - - - 184,629.73 184,629.73 应付托管费 - - - 30,771.62 30,771.62 应付销售服务费 - - - 17,688.14 17,688.14 应付交易费用 - - - 231,495.72 231,495.72 应付利息 - - - 1,772.04 1,772.04 其他负债 - - - 150,319.94 150,319.94 负债总计 3,500,000.00 - - 2,080,731.02 5,580,731.02 利率敏感度缺口 22,252,613.00 - - 127,496,829.92 149,749,442.92 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 分析 日 ） 市场利率上升 25 个 -12,768.92 -2,882.39 基点 市场利率下降 25 个 12,802.26 2,886.41 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资产的 0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 155,548,363.32 87.85 126,664,079.04 84.58 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 9,804,900.00 5.54 10,007,200.00 6.68 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 165,353,263.32 93.39 136,671,279.04 91.27 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 9,789,926.22 6,573,150.05 业绩比较基准下降 5% -9,789,926.22 -6,573,150.05 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第一层次的余额为人 民币 142,910,349.76 元，属于第二层次的余额为人民币 9,841,415.72 元，属于第三层次的余额为人民币 12,601,497.84 元。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人 民币 12,601,497.84 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 155,548,363.32 85.68 其中：股票 155,548,363.32 85.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,804,900.00 5.40 其中：债券 9,804,900.00 5.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,561,158.54 3.06 8 其他各项资产 10,630,747.48 5.86 9 合计 181,545,169.34 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,864,421.97 20.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.01 应业 E 建筑业 17,046,546.84 9.63 F 批发和零售业 7,431,002.00 4.20 G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 3.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 63,210,316.83 35.70 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,289,200.00 8.64 M 科学研究和技术服务业 10,100,782.24 5.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 155,548,363.32 87.85 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300248 新开普 1,309,277 16,182,663.72 9.14 2 605168 三人行 54,800 15,289,200.00 8.64 3 300450 先导智能 250,000 11,552,500.00 6.52 4 002081 金螳螂 1,301,801 10,232,155.86 5.78 5 300397 天和防务 404,820 9,881,656.20 5.58 6 300271 华宇软件 315,739 8,906,997.19 5.03 7 300352 北信源 1,147,467 8,089,642.35 4.57 8 300379 东方通 183,800 7,908,914.00 4.47 9 000034 神州数码 305,300 7,431,002.00 4.20 10 600133 东湖高新 1,325,757 6,814,390.98 3.85 11 688058 宝兰德 46,400 6,587,872.00 3.72 12 002595 豪迈科技 299,987 5,837,747.02 3.30 13 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 3.16 14 600536 中国软件 68,000 5,385,600.00 3.04 15 300607 拓斯达 130,440 5,307,603.60 3.00 16 300383 光环新网 202,000 5,266,140.00 2.97 17 603458 勘设股份 243,190 5,058,352.00 2.86 18 300284 苏交科 677,746 5,042,430.24 2.85 19 300229 拓尔思 424,250 4,870,390.00 2.75 20 000066 中国长城 300,000 3,960,000.00 2.24 21 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.11 22 603087 甘李药业 495 49,648.50 0.03 23 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.02 24 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 25 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01 26 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01 27 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.01 28 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 29 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 30 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 31 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600636 国新文化 27,319,307.44 18.24 2 600585 海螺水泥 22,861,061.51 15.27 3 000401 冀东水泥 18,194,943.00 12.15 4 002425 凯撒文化 17,478,078.60 11.67 5 000066 中国长城 17,181,139.00 11.47 6 600496 精工钢构 16,992,866.85 11.35 7 300332 天壕环境 16,247,516.00 10.85 8 002373 千方科技 15,263,076.94 10.19 9 605168 三人行 15,024,665.00 10.03 10 002541 鸿路钢构 14,753,055.50 9.85 11 002869 金溢科技 12,665,050.00 8.46 12 300248 新开普 12,527,749.96 8.37 13 000997 新大陆 12,419,821.40 8.29 14 300578 会畅通讯 12,367,239.75 8.26 15 300450 先导智能 12,066,896.25 8.06 16 300271 华宇软件 11,798,532.46 7.88 17 300397 天和防务 11,296,846.00 7.54 18 603613 国联股份 10,922,719.90 7.29 19 603444 吉比特 10,912,616.64 7.29 20 002075 沙钢股份 10,745,139.14 7.18 21 002595 豪迈科技 10,593,483.06 7.07 22 002081 金螳螂 10,440,076.00 6.97 23 002555 三七互娱 10,179,140.00 6.80 24 002624 完美世界 9,945,311.75 6.64 25 600155 华创阳安 9,486,979.66 6.34 26 601668 中国建筑 9,344,179.00 6.24 27 300738 奥飞数据 9,277,909.00 6.20 28 601186 中国铁建 9,195,443.00 6.14 29 300548 博创科技 9,071,631.00 6.06 30 300559 佳发教育 8,785,364.80 5.87 31 300352 北信源 8,767,186.20 5.85 32 300229 拓尔思 8,528,746.00 5.70 33 300166 东方国信 8,288,719.00 5.54 34 300379 东方通 8,210,466.32 5.48 35 002407 多氟多 8,035,440.40 5.37 36 603458 勘设股份 7,869,449.90 5.26 37 000034 神州数码 7,692,007.00 5.14 38 600133 东湖高新 6,999,996.96 4.67 39 603881 数据港 6,953,393.00 4.64 40 300284 苏交科 6,674,460.92 4.46 41 603359 东珠生态 6,485,841.60 4.33 42 688058 宝兰德 6,441,696.75 4.30 43 601816 京沪高铁 6,319,848.88 4.22 44 600029 南方航空 6,058,617.12 4.05 45 600115 东方航空 6,052,282.00 4.04 46 603885 吉祥航空 6,013,773.77 4.02 47 002343 慈文传媒 5,993,805.00 4.00 48 600536 中国软件 5,920,005.00 3.95 49 601111 中国国航 5,901,178.17 3.94 50 688368 晶丰明源 5,863,674.32 3.92 51 002602 世纪华通 5,831,987.00 3.89 52 600522 中天科技 5,813,369.00 3.88 53 300383 光环新网 5,514,494.00 3.68 54 300607 拓斯达 5,250,084.80 3.51 55 603267 鸿远电子 5,206,224.00 3.48 56 600038 中直股份 5,017,713.48 3.35 57 601800 中国交建 5,011,817.00 3.35 58 603678 火炬电子 4,892,834.00 3.27 59 603232 格尔软件 4,884,598.00 3.26 60 000961 中南建设 4,858,182.00 3.24 61 300726 宏达电子 4,848,519.00 3.24 62 300671 富满电子 4,843,935.00 3.23 63 002312 三泰控股 4,732,402.00 3.16 64 600862 中航高科 4,247,951.79 2.84 65 300188 美亚柏科 3,972,212.00 2.65 66 002174 游族网络 3,676,707.90 2.46 67 300059 东方财富 3,233,096.00 2.16 68 300771 智莱科技 3,164,270.00 2.11 69 000733 振华科技 3,037,583.50 2.03 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002425 凯撒文化 32,663,075.40 21.81 2 600636 国新文化 27,999,410.63 18.70 3 603613 国联股份 27,016,427.35 18.04 4 300332 天壕环境 24,231,501.00 16.18 5 600585 海螺水泥 22,715,435.00 15.17 6 002541 鸿路钢构 17,839,177.00 11.91 7 600496 精工钢构 16,125,521.00 10.77 8 000401 冀东水泥 15,807,981.00 10.56 9 002373 千方科技 15,759,386.73 10.52 10 000066 中国长城 14,077,404.59 9.40 11 300248 新开普 12,970,517.26 8.66 12 300523 辰安科技 12,792,680.25 8.54 13 002869 金溢科技 12,097,298.00 8.08 14 300578 会畅通讯 11,679,644.35 7.80 15 603712 七一二 11,459,324.36 7.65 16 000997 新大陆 11,438,494.51 7.64 17 300738 奥飞数据 11,407,870.30 7.62 18 603444 吉比特 11,186,499.00 7.47 19 002075 沙钢股份 10,498,752.00 7.01 20 300548 博创科技 10,325,331.30 6.90 21 603232 格尔软件 10,076,120.28 6.73 22 002555 三七互娱 9,820,445.96 6.56 23 600155 华创阳安 9,345,512.00 6.24 24 002624 完美世界 9,334,458.44 6.23 25 603203 快克股份 9,302,616.92 6.21 26 601186 中国铁建 9,221,605.00 6.16 27 300596 利安隆 9,145,546.50 6.11 28 601668 中国建筑 8,983,032.00 6.00 29 601100 恒立液压 8,851,978.88 5.91 30 300559 佳发教育 8,406,360.00 5.61 31 002407 多氟多 7,723,433.00 5.16 32 002595 豪迈科技 7,618,064.00 5.09 33 300166 东方国信 6,882,092.17 4.60 34 300699 光威复材 6,820,126.00 4.55 35 300059 东方财富 6,485,823.00 4.33 36 002602 世纪华通 6,468,545.00 4.32 37 603881 数据港 6,466,079.00 4.32 38 600522 中天科技 6,325,661.00 4.22 39 603359 东珠生态 6,039,102.00 4.03 40 300724 捷佳伟创 5,851,041.00 3.91 41 600115 东方航空 5,562,226.34 3.71 42 300671 富满电子 5,504,028.00 3.68 43 601111 中国国航 5,497,981.60 3.67 44 603885 吉祥航空 5,490,977.80 3.67 45 600029 南方航空 5,463,000.36 3.65 46 002343 慈文传媒 5,339,378.00 3.57 47 603360 百傲化学 5,327,073.00 3.56 48 603267 鸿远电子 5,313,026.00 3.55 49 300726 宏达电子 5,065,655.34 3.38 50 002312 三泰控股 4,737,999.00 3.16 51 603678 火炬电子 4,546,540.00 3.04 52 601800 中国交建 4,473,459.00 2.99 53 600038 中直股份 4,423,395.00 2.95 54 600862 中航高科 4,172,067.58 2.79 55 600546 山煤国际 4,117,406.00 2.75 56 000961 中南建设 4,082,188.00 2.73 57 300188 美亚柏科 4,072,540.00 2.72 58 601658 邮储银行 3,783,745.50 2.53 59 688368 晶丰明源 3,699,684.89 2.47 60 000733 振华科技 3,391,175.60 2.26 61 300229 拓尔思 3,358,028.00 2.24 62 002271 东方雨虹 3,354,350.20 2.24 63 002430 杭氧股份 3,291,539.00 2.20 64 300170 汉得信息 3,197,895.00 2.14 65 300771 智莱科技 3,112,562.30 2.08 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 649,553,088.12 卖出股票收入（成交）总额 638,510,084.62 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,804,900.00 5.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,804,900.00 5.54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019627 20 国债 01 98,000 9,804,900.00 5.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 147,423.02 2 应收证券清算款 10,316,913.12 3 应收股利 - 4 应收利息 105,583.29 5 应收申购款 60,828.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,630,747.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 600133 东湖高新 6,814,390.98 3.85 非公开发行流通受 限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 方正富邦 创新动力 2,515 11,147.60 13,340,638.89 47.58% 14,695,582.58 52.42% 混合 A 方正富邦 创新动力 96 964,276.21 17,260,872.83 18.65% 75,309,643.03 81.35% 混合 C 合计 2,584 46,674.43 30,601,511.72 25.37% 90,005,225.61 74.63% 注：(1)方正富邦创新动力混合 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦创新动力混合 A 份额占方正富邦创新动力混合 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦创新动力混合 A 份额占方正富邦创新动力混合 A 总份额比例；(2)方正富邦创新动力混合 C：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦创新动力混合 C 份额占方正富邦创新动力混合 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦创新动力混合 C 份额占方正富邦创新动力混合 C 总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 方正富邦创新动力混合 A 3,438.13 0.01% 基金管理人所有从 方正富邦创新动力混合 C 10,110.94 0.01% 业人员持有本基金 合计 13,549.07 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 方正富邦创新动力混合 A 0 投资和研究部门负责人持 方正富邦创新动力混合 C 0~10 有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 方正富邦创新动力混合 A 0 放式基金 方正富邦创新动力混合 C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦创新动力混合 A 方正富邦创新动力混合 C 基金合同生效日（2011 年 12 月 26 日） 1,313,570,322.66 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 57,940,541.40 56,894,135.65 本报告期基金总申购份额 8,211,785.75 54,383,115.38 减:本报告期基金总赎回份额 38,116,105.68 18,706,735.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 28,036,221.47 92,570,515.86 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人于 2020 年 2 月 14 日发布《方正富邦基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》，曹磊先生因个人原因辞去公司督察长职务，同时聘任向祖荣先生为公司督察长。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 数量 成交总额的比例 总量的比例 方正证券 5 470,204,667.78 36.95% 389,006.27 39.71% - 天风证券 2 341,370,694.51 26.83% 215,505.35 22.00% - 国盛证券 2 156,920,914.63 12.33% 114,755.54 11.72% - 中信建投 2 121,995,275.26 9.59% 113,614.07 11.60% - 中泰证券 1 86,170,733.88 6.77% 80,248.41 8.19% - 东兴证券 2 74,621,497.03 5.86% 47,108.91 4.81% - 银河证券 1 18,839,501.76 1.48% 17,544.53 1.79% - 大通证券 2 2,418,446.50 0.19% 1,768.62 0.18% - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 中泰证券股份有限公司 深证 1 个 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 方正证券 3,854,891.78 26.77% 26,800,000.00 25.55% - - 天风证券 7,721,219.05 53.61% 16,600,000.00 15.82% - - 国盛证券 - - 20,000,000.00 19.07% - - 中信建投 1,227,284.39 8.52% 5,500,000.00 5.24% - - 中泰证券 1,597,854.79 11.10% 34,000,000.00 32.41% - - 东兴证券 - - - - - - 银河证券 - - 2,000,000.00 1.91% - - 大通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司关于 上证报、证券日报、中证 1 暂停泰信财富基金销售有限公司 报、证券时报、公司网站 2020 年 1 月 10 日 办理旗下基金销售业务的公告 2 方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、公司网站 2020 年 1 月 17 日 资基金 2019 年第 4 季度报告 3 方正富邦基金管理有限公司关于 上证报、证券日报、中证 2020 年 1 月 22 日 暂停网上交易部分业务的公告 报、证券时报、公司网站 4 方正富邦基金管理有限公司关于 上证报、证券日报、中证 2020 年 2 月 14 日 高级管理人员变更的公告 报、证券时报、公司网站 5 方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、公司网站 2020 年 3 月 13 日 资基金招募说明书（更新） 6 方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、公司网站 2020 年 3 月 13 日 资基金招募说明书（更新）摘要 方正富邦基金管理有限公司关于 上证报、证券日报、中证 7 推迟披露旗下公募基金 2019 年年 报、证券时报、公司网站 2020 年 3 月 26 日 度报告的公告 8 方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、公司网站 2020 年 4 月 17 日 资基金 2019 年年度报告 9 方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、公司网站 2020 年 4 月 21 日 资基金 2020 年第 1 季度报告 关于方正富邦基金管理有限公司 10 旗下部分基金投资非公开发行股 中证报、公司网站 2020 年 5 月 29 日 票的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区间 机 1 20200101-20200630 23,871,762.37 3,338,230.38 - 27,209,992.75 22.56% 构 个 1 20200101-20200630 35,559,827.26 7,302,162.42 7,861,989.68 35,000,000.00 29.02% 人 2 20200225-20200630 21,385,423.83 25,523,252.53 21,385,423.83 25,523,252.53 21.16% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于 5000 万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日