方正富邦创新动力混合型证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年3月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................. 9 §4管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 16 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17 §5托管人报告......................................................................................................................................... 18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 18 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 18 §6审计报告............................................................................................................................................. 18 6.1审计报告基本信息.................................................................................................................... 18 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................ 18 §7年度财务报表..................................................................................................................................... 20 7.1资产负债表................................................................................................................................ 20 7.2利润表........................................................................................................................................ 21 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 22 7.4报表附注.................................................................................................................................... 23 §8投资组合报告..................................................................................................................................... 46 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 46 8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 48 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 56 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.................... 56 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 57 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 57 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 57 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 57 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 57 §9基金份额持有人信息......................................................................................................................... 58 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 58 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 58 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 58 §10开放式基金份额变动....................................................................................................................... 58 §11重大事件揭示................................................................................................................................. 59 11.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 59 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 59 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 59 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 59 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 59 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 59 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 59 11.8其他重大事件.......................................................................................................................... 61 §12影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 65 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 65 §13备查文件目录................................................................................................................................... 65 13.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 65 13.2存放地点.................................................................................................................................. 65 13.3查阅方式.................................................................................................................................. 65 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦创新动力混合 基金主代码 730001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月26日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,632,374.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中 国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术 创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通 过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组 合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策 略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析 手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。 行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦 于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初 期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系 下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业 配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时， 行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关 注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的 盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型 中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优 势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质 上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方 式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提 高基金收益。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益 的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金， 低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 蒋金强 田青 信息披露负责人 联系电话 010-57303988 010-67595096 电子邮箱 jiangjq@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区金融大街25号 12号东侧8层 办公地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区闹市口大街1号 12号东侧8层 院1号楼 邮政编码 100037 100033 法定代表人 何亚刚 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.founderff.com 址 基金年度报告备置地点 北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼 合伙) 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东侧 8层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -10,763,808.13 -5,915,152.16 -6,152,855.29 本期利润 -13,955,083.54 1,527,838.02 -15,656,405.10 加权平均基金份额本期利润 -0.2279 0.0491 -0.4343 本期加权平均净值利润率 -22.40% 4.22% -33.20% 本期基金份额净值增长率 -22.91% 4.01% -25.84% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -4,517,887.64 3,042,828.16 6,246,362.60 期末可供分配基金份额利润 -0.0614 0.2176 0.1713 期末基金资产净值 69,114,486.48 17,024,531.52 42,720,057.28 期末基金份额净值 0.939 1.218 1.171 3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 44.99% 88.07% 80.82% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -5.15% 1.25% -9.45% 1.31% 4.30% -0.06% 过去六个月 -10.49% 1.17% -10.62% 1.20% 0.13% -0.03% 过去一年 -22.91% 1.23% -19.17% 1.07% -3.74% 0.16% 过去三年 -40.53% 1.44% -13.33% 0.94% -27.20% 0.50% 过去五年 29.90% 1.84% 33.13% 1.23% -3.23% 0.61% 自基金合同 44.99% 1.64% 33.45% 1.18% 11.54% 0.46% 生效起至今 注：方正富邦创新动力混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。沪深300指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围是0%-40%，分别参考上述投资比例范围 的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占80%，中证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对沪深300指数和中证全债指数进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2011年12月26日生效。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日，建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截止2018年12月31日，本公司管理11只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放 式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券 投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投 资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，同时管理8个特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 本科毕业于北京航空航 天大学，硕士毕业于北 京矿业大学企业管理专 业，2006年7月至2008 年11月于中美大都会人 寿保险有限公司顾问行 销市场部担任高级助 理；2008年11月至2012 年9月于中诚信国际信 用评级有限责任公司金 融机构评级部担任总经 理助理、高级分析师； 2012年9月至2015年6 月于泰达宏利基金管理 有限公司固定收益部担 任高级研究员；2015年 本基金基 2018年2月 6月至2015年11月于方 徐超 金经理 28日 - 6年 正富邦基金管理有限公 司基金投资部担任基金 经理助理；2015年11月 至报告期末，任方正富 邦优选灵活配置混合型 证券投资基金；2015年 11月至2018年2月，任 方正富邦互利定期开放 债券型证券投资基金的 基金经理；2016年8月 至报告期末，任方正富 邦红利精选混合型证券 投资基金基金经理； 2016年12月至2018年 2月，任方正富邦睿利纯 债债券型证券投资基金 及方正富邦惠利纯债债 券型证券投资基金的基 金经理。2018年2月至 报告期末，任方正富邦 创新动力混合型证券投 资基金基金经理。 本科毕业于北京大学财 务管理、数学与应用数 学专业，硕士毕业于北 京大学金融学专业， 2007年7月至2011年5 月于中国工商银行股份 有限公司资产托管部担 任业务经理；2011年5 月至2013年5月于光大 证券股份有限公司研究 所担任行业分析师； 2013年5月至2015年2 研究部副 月于平安证券有限责任 总经理兼 2018年6月 公司研究所担任首席分 符健 本基金基 27日 - 7年 析师；2015年2月至 金经理 2018年2月于国泰君安 证券股份有限公司研究 所担任首席分析师； 2018年3月至2018年 11月于方正富邦基金管 理有限公司研究部担任 部门总经理；2018年11 月至报告期末于方正富 邦基金管理有限公司研 究部担任副总经理。 2018年6月至报告期末， 任方正富邦创新动力混 合型证券投资基金基金 经理。 本科毕业于清华大学国 民经济管理专业，硕士 毕业于美国卡内基梅隆 大学计算金融专业和美 本基金基 国加州圣克莱尔大学列 沈毅 金经理 2014年1月9 2018年12月17日 16年 维商学院工商管理 （已离 日 （MBA）专业。1993年8 任） 月加入中国人民银行深 圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资 金处，历任交易员、投 资经理职务；2002年6 月加入嘉实基金管理有 限公司投资部，任投资 经理职务；2004年4月 加入光大保德信基金管 理有限公司投资部，历 任高级投资经理兼资产 配置经理、货币基金基 金经理、投资副总监、 代理投资总监职务； 2007年11月加入长江养 老保险股份有限公司投 资部，任部门总经理职 务；2008年1月加入泰 达宏利基金管理有限公 司固定收益部，任部门 总经理职务；2012年10 月至2018年3月，任方 正富邦基金管理有限公 司基金投资部总监兼研 究部总监职务；2018年 3月至2018年8月，任 方正富邦基金管理有限 公司基金投资部总经理 职务；2018年8月至 2018年11月，任方正富 邦基金管理有限公司权 益投资部总经理职务； 2014年1月至2018年 12月，任方正富邦创新 动力混合型证券投资基 金的基金经理；2014年 4月至2018年12月，任 方正富邦红利精选混合 型证券投资基金的基金 经理；2015年7月至 2018年12月，任方正富 邦中证保险主题指数分 级证券投资基金的基金 经理。2018年12月离职。 本科毕业于哈尔滨理工 本基金基 大学，曾先后供职于广 巩显峰 金经理 2016年3月 2018年2月28日 7年 东美的集团、大唐移动 （已离 29日 股份有限公司，西门子 任） 企业通信集团。2011年 3月至2014年3月于新 华基金管理有限公司任 通讯、电子行业研究员； 2014年3月至2015年3 月于方正富邦基金管理 有限公司研究部任传 媒、电子、计算机、通 讯行业研究员；2015年 3月至2016年3月于方 正富邦基金管理有限公 司基金投资部任基金经 理助理；2016年3月至 2018年2月，任方正富 邦创新动力混合型证券 投资基金基金经理； 2016年6月至2018年2 月，任方正富邦基金管 理有限公司基金投资部 副总监职务。2018年3 月离职。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 巩显峰先生于2016年3月29日正式任职为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。基金经理巩显 峰因个人原因于2018年2月9日向公司主动提出辞职并解除劳动合同。经公司讨论决定拟解除巩显峰基金经理职 务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注销申请。2018年2月27日公司收到基金业协会对巩显 峰基金经理注销结果的通知。2018年2月28日公司正式解聘巩显峰方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金 经理职务，并于2018年3月1日进行了公开信息披露。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员 会提名，公司决定聘任徐超先生为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，同时向中国证券投资基 金业协会递交基金经理资格变更申请。2018年2月23日公司收到基金业协会对徐超基金经理资格变更申请的通 知。2018年2月28日公司正式聘任徐超为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于2018年3 月1日进行了公开信息披露。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会 提名，公司决定聘任符健先生为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协 会递交基金经理资格注册申请。2018年6月26日公司收到基金业协会对符健基金经理资格注册申请的通知。2018 年6月27日公司正式聘任符健为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于2018年6月28日进 行了公开信息披露。 沈毅先生于2014年1月9日正式任职为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。基金经理沈毅因个人原因离职。经公司讨论决定解除沈毅基金经理职务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注销申请。2018年12月14日公司收到基金业协会对沈毅基金经理注销结果的通知。2018年12月17日公司正式解聘沈毅方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于2018年12月17日进行了公开信息披露。 根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司基金投资决策委员会提名，公司决定解除聘任徐超先生方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格变更申请。2019年3月8日协会审核通过变更申请。2019年3月12日公司正式解聘徐超方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，并于2019年3月12日进行了公开信息披露。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和外部监督进行了详细的梳理及规范。 本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。合规与风险管理部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出具公司不同组合间的公平交易报告。 本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年年初由于市场对宏观环境较为乐观，本基金年初加大了对创新类成长股的配置，随着6月份贸易战的全面爆发叠加去杠杆的影响，国内宏观经济自6月后开始确立下行趋势，同时资本市场风险偏好也出现了急剧下降，本基金自6月份开始一直坚持偏保守的防守策略，适当加大了对部分传统行业中具备创新特点公司的配置，本基金下半年有效控制了下跌风险，但受累于资本市场的整体疲弱，全年虽跑赢A股主要指数，但仍略低于业绩基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，本基金份额净值为0.939元；本报告期基金份额净值增长率为-22.91%，同期业绩比较基准增长率为-19.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 整体来看，2019年宏观经济有望呈前低后高走势，宏观经济有望在年中实现企稳回升。同时无风险利率、风险偏好都有望在19年出现显著改善，叠加目前基本确认的“政策底”态势，2019年3月之后陆续出台的经济刺激政策值得高度关注。如果贸易谈判再取得阶段性进展，2019年明显积极因素大于消极因素，我们看好2019年权益市场的投资机会，在配置方面我们看好长期处于底部区域的创新类股票在2019年有望实现比市场整体更好的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人的监察稽核的主要工作情况如下： 1.坚持做好合规风险的事前、事中与事后控制，履行依法监督检查职责，督促基金加强风险把控，规范运营。 2.日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。 3.根据监管法律法规的最新变化，不断推动公司各部门更新与完善公司各项规章制度和业务流程，制定、颁布和更新一系列制度，确保内控制度的全面、合法、合规。 4.加强法律法规的教育培训与宣传，促进公司合规文化的建设。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，于2018年1月2日至2018年7月2日出现了连续60个工作日资产净值低于五千万的情形，针对该情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(19)第P00925号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 方正富邦创新动力混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了方正富邦创新动力混合型证券投资基金的财务报表，包 括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者 权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理 委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2018年12月31日的财务 状况、2018年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于方正富邦创新动力混合型证券投资基金，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括方正富邦创新动力混合型证券投资基 金2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他 信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何 事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委 责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其 实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估方正富邦创新动力混合型证券投资基 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用 持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算方正富邦创新动力 混合型证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。基金管理 人治理层负责监督方正富邦创新动力混合型证券投资基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执 行审计工作的过程中，我们运用职业判断，保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取 充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未 能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3)评 价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对方正富 邦创新动力混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致方正富邦创新动力混合型证券投资基 金不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括 披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基 金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 杨丽 杨婧 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号30楼 审计报告日期 2019年3月28日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,162,917.48 3,002,475.41 结算备付金 680,683.85 47,483.51 存出保证金 68,288.53 25,190.19 交易性金融资产 7.4.7.2 51,470,772.56 14,435,900.69 其中：股票投资 45,805,875.56 14,435,900.69 基金投资 - - 债券投资 5,664,897.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 16,000,000.00 - 应收证券清算款 372,856.34 - 应收利息 7.4.7.5 95,271.86 709.17 应收股利 - - 应收申购款 1,701.80 9,651.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 69,852,492.42 17,521,410.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 79,809.14 - 应付赎回款 12,471.77 23,961.00 应付管理人报酬 113,316.04 21,572.09 应付托管费 18,886.01 3,595.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 143,967.26 71,587.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 369,555.72 376,163.01 负债合计 738,005.94 496,879.34 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 73,632,374.12 13,981,703.36 未分配利润 7.4.7.10 -4,517,887.64 3,042,828.16 所有者权益合计 69,114,486.48 17,024,531.52 负债和所有者权益总计 69,852,492.42 17,521,410.86 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值为0.939元，基金份额总额为73,632,374.12份。 7.2利润表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -11,937,344.28 2,882,750.04 1.利息收入 314,660.11 42,219.48 其中：存款利息收入 7.4.7.11 75,326.66 42,219.48 债券利息收入 59,982.83 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 179,350.62 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -9,102,994.27 -4,616,727.42 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -9,559,523.22 -4,832,171.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 456,528.95 215,444.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -3,191,275.41 7,442,990.18 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 42,265.29 14,267.80 减：二、费用 2,017,739.26 1,354,912.02 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 926,698.34 545,916.56 2．托管费 7.4.10.2.2 154,449.74 90,986.06 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 784,244.48 565,547.86 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 152,346.70 152,461.54 三、利润总额（亏损总额以“-” -13,955,083.54 1,527,838.02 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -13,955,083.54 1,527,838.02 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 13,981,703.36 3,042,828.16 17,024,531.52 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -13,955,083.54 -13,955,083.54 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 59,650,670.76 6,394,367.74 66,045,038.50 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 94,316,845.45 6,383,992.47 100,700,837.92 2.基金赎回款 -34,666,174.69 10,375.27 -34,655,799.42 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 73,632,374.12 -4,517,887.64 69,114,486.48 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,473,694.68 6,246,362.60 42,720,057.28 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,527,838.02 1,527,838.02 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -22,491,991.32 -4,731,372.46 -27,223,363.78 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 7,316,479.01 1,179,760.60 8,496,239.61 2.基金赎回款 -29,808,470.33 -5,911,133.06 -35,719,603.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 13,981,703.36 3,042,828.16 17,024,531.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______何亚刚______ ______潘丽______ ____刘潇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 方正富邦创新动力混合型证券投资基金(原方正富邦创新动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1703号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,313,157,861.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第502号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》于2011年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,313,570,322.66份基金份额，其中认购资金利息折合412,460.99份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦创新动力股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦创新动力混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2019年03月28日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成 果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款和应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于贷款和应收款项及其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 贷款和应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，本基金根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)的相关规定进行估值，估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，流动性折扣由中证指数有限公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； (6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 1,162,917.48 3,002,475.41 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 1,162,917.48 3,002,475.41 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,053,704.41 45,805,875.56 -3,247,828.85 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 5,660,118.00 5,664,897.00 4,779.00 债券 银行间市场 - - - 合计 5,660,118.00 5,664,897.00 4,779.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 54,713,822.41 51,470,772.56 -3,243,049.85 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,487,675.13 14,435,900.69 -51,774.44 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,487,675.13 14,435,900.69 -51,774.44 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 16,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 16,000,000.00 - 上年度末 项目 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均没有进行买断式逆回购交易。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,594.07 673.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 336.93 23.54 应收债券利息 98,238.58 - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 -4,931.49 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 33.77 12.43 合计 95,271.86 709.17 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 143,967.26 71,587.87 银行间市场应付交易费用 - - 合计 143,967.26 71,587.87 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 19.50 26.79 其他应付款 15,136.22 15,136.22 预提费用 354,400.00 361,000.00 应付转出费 - - 合计 369,555.72 376,163.01 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,981,703.36 13,981,703.36 本期申购 94,316,845.45 94,316,845.45 本期赎回（以“-”号填列） -34,666,174.69 -34,666,174.69 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 73,632,374.12 73,632,374.12 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,644,216.21 -1,601,388.05 3,042,828.16 本期利润 -10,763,808.13 -3,191,275.41 -13,955,083.54 本期基金份额交易 17,476,299.30 -11,081,931.56 6,394,367.74 产生的变动数 其中：基金申购款 24,242,310.03 -17,858,317.56 6,383,992.47 基金赎回款 -6,766,010.73 6,776,386.00 10,375.27 本期已分配利润 - - - 本期末 11,356,707.38 -15,874,595.02 -4,517,887.64 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31 31日 日 活期存款利息收入 61,492.25 39,636.24 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,007.54 2,248.65 其他 2,826.87 334.59 合计 75,326.66 42,219.48 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 250,433,270.57 194,714,658.65 减：卖出股票成本总额 259,992,793.79 199,546,830.23 买卖股票差价收入 -9,559,523.22 -4,832,171.58 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,913,906.00 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 2,820,000.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 93,906.00 - 7.4.7.14股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 456,528.95 215,444.16 基金投资产生的股利收益 - - 合计 456,528.95 215,444.16 7.4.7.15公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018 2017年1月1日至2017年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -3,191,275.41 7,442,990.18 ——股票投资 -3,196,054.41 7,442,990.18 ——债券投资 4,779.00 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -3,191,275.41 7,442,990.18 7.4.7.16其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 42,252.61 14,212.04 转换费收入 12.68 55.76 合计 42,265.29 14,267.80 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.17交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 784,244.48 565,547.86 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 784,244.48 565,547.86 7.4.7.18其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12 12月31日 月31日 审计费用 30,000.00 30,000.00 信息披露费 93,300.00 99,900.00 其他费用 1,660.00 1,960.00 银行间账户维护费 18,300.00 18,000.00 银行费用 9,086.70 2,601.54 合计 152,346.70 152,461.54 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金自2019年2月20日起增加收取销售服务费的C类基金份额并提高各类基金份额净值的计算精度，同时对基金合同作相应修改。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无需要说明的其他资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限责任公司(“方正 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 富邦基金”) 中国建设银行股份有限公司("中国建设银 基金托管人、基金销售机构 行") 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方 基金管理人的控股子公司 正富邦创融") 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 方正证券 83,033,932.14 15.24% 6,813,685.70 1.87% 7.4.10.1.2债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的比 比例 例 方正证券 143,000,000.00 12.20% - - 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 方正证券 77,329.28 15.93% 77,329.28 53.71% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 方正证券 6,345.54 1.87% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 926,698.34 545,916.56 的管理费 其中：支付销售机构的客 330,507.12 114,201.33 户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 154,449.74 90,986.06 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年12月 月31日 31日 基金合同生效日（2011年 12月26日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - 17,252,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 17,252,600.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,162,917.48 61,492.25 3,002,475.41 39,636.24 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金于本年度第三季度按照市场价格累计买入本基金托管人中国建设银行(股票代码： 601939)545,800股，买入均价为人民币6.66元，于本年度第四季度按照市场价格一次性卖出， 卖出均价为人民币7.08元，获得收益人民币230,454.00元。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将80%以上的股票资产投资于创新动力相关股票。该类股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金所投资的创新动力相关股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金，或波动率高于其他基金或市场平均水平。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制与合规委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制与合规委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 5,664,897.00 - 合计 5,664,897.00 - 注：以上未评级的债券投资为国债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2018年12月31日及2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账 面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产 等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 1,162,917.48 - - - 1,162,917.48 结算备付金 680,683.85 - - - 680,683.85 存出保证金 68,288.53 - - - 68,288.53 交易性金融资产 5,664,897.00 - - 45,805,875.56 51,470,772.56 买入返售金融资产 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00 应收证券清算款 - - - 372,856.34 372,856.34 应收利息 - - - 95,271.86 95,271.86 应收申购款 - - - 1,701.80 1,701.80 资产总计 23,576,786.86 - - 46,275,705.56 69,852,492.42 负债 应付证券清算款 - - - 79,809.14 79,809.14 应付赎回款 - - - 12,471.77 12,471.77 应付管理人报酬 - - - 113,316.04 113,316.04 应付托管费 - - - 18,886.01 18,886.01 应付交易费用 - - - 143,967.26 143,967.26 其他负债 - - - 369,555.72 369,555.72 负债总计 - - - 738,005.94 738,005.94 利率敏感度缺口 23,576,786.86 - - 45,537,699.62 69,114,486.48 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 3,002,475.41 - - - 3,002,475.41 结算备付金 47,483.51 - - - 47,483.51 存出保证金 25,190.19 - - - 25,190.19 交易性金融资产 - - - 14,435,900.69 14,435,900.69 应收利息 - - - 709.17 709.17 应收申购款 - - - 9,651.89 9,651.89 其他资产 - - - - - 资产总计 3,075,149.11 - - 14,446,261.75 17,521,410.86 负债 应付赎回款 - - - 23,961.00 23,961.00 应付管理人报酬 - - - 21,572.09 21,572.09 应付托管费 - - - 3,595.37 3,595.37 应付交易费用 - - - 71,587.87 71,587.87 其他负债 - - - 376,163.01 376,163.01 负债总计 - - - 496,879.34 496,879.34 利率敏感度缺口 3,075,149.11 - - 13,949,382.41 17,024,531.52 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 2.假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 3.此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年12月31 上年度末（2017年12月 日） 31日） 1.市场利率平行上升25个基点 -4,535.36 - 2.市场利率平行下降25个基点 4,542.63 - 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模 型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政 及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风 险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比 例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；并 保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 45,805,875.56 66.28 14,435,900.69 84.79 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 5,664,897.00 8.20 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,470,772.56 74.47 14,435,900.69 84.79 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年12月 上年度末（2017年12月 31日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 2,388,547.38 715,200.57 2.业绩比较基准下降5% -2,388,547.38 -715,200.57 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第一层次的余额为人民币45,805,875.56元，属于第二层次的余额为人民币5,664,897.00元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：属于第一层次的余额为人民币12,755,643.50元，属于第二层次的余额 为人民币1,680,257.19元，无属于第三层次的余额)。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 45,805,875.56 65.58 其中：股票 45,805,875.56 65.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,664,897.00 8.11 其中：债券 5,664,897.00 8.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 16,000,000.00 22.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,843,601.33 2.64 8 其他各项资产 538,118.53 0.77 9 合计 69,852,492.42 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 5,081,790.00 7.35 C制造业 19,705,245.34 28.51 D电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E建筑业 4,163,166.49 6.02 F批发和零售业 - - G交通运输、仓储和邮政业 1,603.00 0.00 H住宿和餐饮业 - - I信息传输、软件和信息技术服务 14,181,758.87 20.52 业 J金融业 - - K房地产业 190,147.86 0.28 L租赁和商务服务业 - - M科学研究和技术服务业 470,820.00 0.68 N水利、环境和公共设施管理业 - - O居民服务、修理和其他服务业 - - P教育 - - Q卫生和社会工作 - - R文化、体育和娱乐业 2,011,344.00 2.91 S综合 - - 合计 45,805,875.56 66.28 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300248 新开普 913,395 6,201,952.05 8.97 2 600636 三爱富 476,922 5,145,988.38 7.45 3 600583 海油工程 1,037,100 5,081,790.00 7.35 4 000852 石化机械 698,296 4,999,799.36 7.23 5 300750 宁德时代 39,567 2,920,044.60 4.22 6 300170 汉得信息 280,100 2,739,378.00 3.96 7 300037 新宙邦 90,500 2,176,525.00 3.15 8 600050 中国联通 408,000 2,109,360.00 3.05 9 300059 东方财富 168,400 2,037,640.00 2.95 10 000892 欢瑞世纪 421,700 2,007,292.00 2.90 11 601238 广汽集团 181,600 1,868,664.00 2.70 12 601668 中国建筑 186,000 1,060,200.00 1.53 13 000401 冀东水泥 84,300 1,043,634.00 1.51 14 601390 中国中铁 148,900 1,040,811.00 1.51 15 002081 金螳螂 127,600 1,033,560.00 1.50 16 601186 中国铁建 94,627 1,028,595.49 1.49 17 300271 华宇软件 61,882 928,848.82 1.34 18 002271 东方雨虹 62,300 806,785.00 1.17 19 600585 海螺水泥 23,800 696,864.00 1.01 20 603357 设计总院 23,600 470,820.00 0.68 21 300183 东软载波 13,400 157,718.00 0.23 22 000002 万 科Ａ 4,023 95,827.86 0.14 23 600048 保利地产 8,000 94,320.00 0.14 24 000661 长春高新 100 17,500.00 0.03 25 002841 视源股份 120 6,828.00 0.01 26 300523 辰安科技 100 5,950.00 0.01 27 600276 恒瑞医药 100 5,275.00 0.01 28 603658 安图生物 100 4,889.00 0.01 29 300474 景嘉微 100 3,616.00 0.01 30 002415 海康威视 100 2,576.00 0.00 31 000681 视觉中国 100 2,332.00 0.00 32 600196 复星医药 100 2,327.00 0.00 33 002475 立讯精密 150 2,109.00 0.00 34 002456 欧菲科技 100 919.00 0.00 35 300339 润和软件 100 912.00 0.00 36 300592 华凯创意 100 903.00 0.00 37 002262 恩华药业 100 902.00 0.00 38 000429 粤高速Ａ 100 839.00 0.00 39 600136 当代明诚 100 817.00 0.00 40 601111 中国国航 100 764.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300248 新开普 17,245,771.88 101.30 2 300271 华宇软件 11,815,960.08 69.41 3 601186 中国铁建 11,572,235.05 67.97 4 000852 石化机械 11,158,894.20 65.55 5 000401 冀东水泥 11,060,881.00 64.97 6 000892 欢瑞世纪 7,731,726.80 45.42 7 600583 海油工程 7,659,178.00 44.99 8 002271 东方雨虹 7,167,310.00 42.10 9 600585 海螺水泥 7,090,746.14 41.65 10 601390 中国中铁 6,687,303.00 39.28 11 600276 恒瑞医药 5,912,355.20 34.73 12 601668 中国建筑 5,630,178.00 33.07 13 000002 万 科Ａ 5,516,924.94 32.41 14 600636 三爱富 5,451,929.96 32.02 15 600048 保利地产 5,228,846.00 30.71 16 300474 景嘉微 5,192,768.00 30.50 17 300183 东软载波 5,039,182.00 29.60 18 300750 宁德时代 3,987,817.96 23.42 19 601398 工商银行 3,962,682.00 23.28 20 300170 汉得信息 3,915,897.00 23.00 21 002456 欧菲科技 3,841,434.00 22.56 22 002081 金螳螂 3,668,605.00 21.55 23 601939 建设银行 3,635,494.00 21.35 24 002850 科达利 3,620,041.50 21.26 25 601006 大秦铁路 3,583,504.00 21.05 26 000429 粤高速Ａ 3,257,906.99 19.14 27 300037 新宙邦 2,988,251.00 17.55 28 601238 广汽集团 2,855,537.00 16.77 29 300059 东方财富 2,803,480.00 16.47 30 603658 安图生物 2,798,684.00 16.44 31 300659 中孚信息 2,707,488.55 15.90 32 300124 汇川技术 2,659,815.00 15.62 33 002475 立讯精密 2,631,644.00 15.46 34 300339 润和软件 2,484,185.00 14.59 35 300133 华策影视 2,449,977.80 14.39 36 600029 南方航空 2,346,651.00 13.78 37 600036 招商银行 2,337,508.00 13.73 38 002212 南洋股份 2,251,363.00 13.22 39 600050 中国联通 2,104,280.00 12.36 40 300592 华凯创意 2,047,028.00 12.02 41 000888 峨眉山Ａ 2,023,896.48 11.89 42 601888 中国国旅 2,016,972.00 11.85 43 600054 黄山旅游 2,015,017.80 11.84 44 002074 国轩高科 1,927,538.00 11.32 45 002217 合力泰 1,902,770.00 11.18 46 000681 视觉中国 1,892,580.00 11.12 47 601111 中国国航 1,859,520.00 10.92 48 600897 厦门空港 1,852,594.00 10.88 49 603096 新经典 1,829,998.00 10.75 50 300251 光线传媒 1,779,684.00 10.45 51 603707 健友股份 1,689,834.50 9.93 52 002821 凯莱英 1,685,492.00 9.90 53 002841 视源股份 1,679,186.00 9.86 54 002624 完美世界 1,622,829.00 9.53 55 300383 光环新网 1,595,226.00 9.37 56 600887 伊利股份 1,547,821.00 9.09 57 002410 广联达 1,513,635.00 8.89 58 002008 大族激光 1,461,194.00 8.58 59 300287 飞利信 1,438,648.00 8.45 60 603288 海天味业 1,372,303.56 8.06 61 600298 安琪酵母 1,359,790.00 7.99 62 300450 先导智能 1,316,181.00 7.73 63 002583 海能达 1,300,629.00 7.64 64 002454 松芝股份 1,279,625.00 7.52 65 002415 海康威视 1,242,801.00 7.30 66 600136 当代明诚 1,162,764.00 6.83 67 600176 中国巨石 1,153,336.00 6.77 68 300596 利安隆 1,149,269.00 6.75 69 002572 索菲亚 1,141,215.00 6.70 70 600702 舍得酒业 1,140,791.00 6.70 71 000963 华东医药 1,109,225.00 6.52 72 600566 济川药业 1,084,238.00 6.37 73 002262 恩华药业 1,083,753.00 6.37 74 603233 大参林 1,083,136.00 6.36 75 000100 TCL集团 1,080,992.00 6.35 76 002332 仙琚制药 1,077,939.00 6.33 77 002376 新北洋 1,074,760.00 6.31 78 300642 透景生命 1,061,031.00 6.23 79 601607 上海医药 967,307.76 5.68 80 600104 上汽集团 877,687.00 5.16 81 300476 胜宏科技 870,016.00 5.11 82 002027 分众传媒 829,787.00 4.87 83 600563 法拉电子 826,055.14 4.85 84 600196 复星医药 819,336.00 4.81 85 000977 浪潮信息 809,303.00 4.75 86 600998 九州通 807,893.00 4.75 87 601877 正泰电器 735,485.00 4.32 88 300357 我武生物 709,870.00 4.17 89 600079 人福医药 695,866.00 4.09 90 000938 紫光股份 684,494.00 4.02 91 601319 中国人保 658,089.42 3.87 92 603989 艾华集团 607,492.00 3.57 93 300550 和仁科技 600,557.00 3.53 94 000513 丽珠集团 562,285.00 3.30 95 002050 三花智控 552,158.00 3.24 96 600258 首旅酒店 548,100.00 3.22 97 002589 瑞康医药 538,321.00 3.16 98 603367 辰欣药业 537,472.00 3.16 99 002368 太极股份 531,646.00 3.12 100 603357 设计总院 500,400.00 2.94 101 000933 神火股份 494,648.00 2.91 102 601899 紫金矿业 494,550.00 2.90 103 600489 中金黄金 494,520.00 2.90 104 000426 兴业矿业 494,126.00 2.90 105 300377 赢时胜 493,013.00 2.90 106 000786 北新建材 493,001.00 2.90 107 601288 农业银行 489,720.00 2.88 108 600837 海通证券 489,090.00 2.87 109 601601 中国太保 488,232.00 2.87 110 000776 广发证券 488,070.00 2.87 111 601998 中信银行 487,860.00 2.87 112 600754 锦江股份 487,260.00 2.86 113 000418 小天鹅Ａ 484,242.00 2.84 114 600779 水井坊 483,580.00 2.84 115 000063 中兴通讯 483,092.00 2.84 116 002594 比亚迪 481,732.00 2.83 117 000661 长春高新 469,018.00 2.75 118 002294 信立泰 468,334.00 2.75 119 600498 烽火通信 464,772.00 2.73 120 600487 亨通光电 464,316.00 2.73 121 601818 光大银行 462,672.00 2.72 122 002179 中航光电 460,608.00 2.71 123 300523 辰安科技 456,966.00 2.68 124 300618 寒锐钴业 456,405.00 2.68 125 600027 华电国际 452,534.00 2.66 126 002013 中航机电 449,060.00 2.64 127 603799 华友钴业 437,420.00 2.57 128 002236 大华股份 427,551.00 2.51 129 300433 蓝思科技 425,839.00 2.50 130 000725 京东方Ａ 384,068.00 2.26 131 600406 国电南瑞 382,481.60 2.25 132 600699 均胜电子 358,531.00 2.11 133 601231 环旭电子 347,105.00 2.04 注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300248 新开普 11,740,633.16 68.96 2 601186 中国铁建 11,057,693.88 64.95 3 000401 冀东水泥 10,835,865.65 63.65 4 300271 华宇软件 10,674,732.92 62.70 5 600585 海螺水泥 6,092,521.00 35.79 6 600276 恒瑞医药 5,794,569.87 34.04 7 002271 东方雨虹 5,341,826.50 31.38 8 000892 欢瑞世纪 5,304,386.00 31.16 9 601390 中国中铁 5,218,483.00 30.65 10 600048 保利地产 5,177,408.00 30.41 11 000002 万 科Ａ 5,151,008.00 30.26 12 300183 东软载波 4,831,464.91 28.38 13 601668 中国建筑 4,536,587.00 26.65 14 000852 石化机械 4,217,228.00 24.77 15 002456 欧菲科技 4,072,987.00 23.92 16 601398 工商银行 3,911,989.41 22.98 17 601939 建设银行 3,865,948.00 22.71 18 300474 景嘉微 3,852,697.00 22.63 19 002850 科达利 3,283,702.00 19.29 20 601006 大秦铁路 3,235,153.00 19.00 21 000429 粤高速Ａ 3,204,497.00 18.82 22 603658 安图生物 2,709,466.00 15.92 23 600029 南方航空 2,646,819.00 15.55 24 300659 中孚信息 2,645,869.11 15.54 25 300339 润和软件 2,617,067.60 15.37 26 002475 立讯精密 2,617,017.00 15.37 27 300124 汇川技术 2,556,514.00 15.02 28 601111 中国国航 2,443,857.00 14.35 29 601888 中国国旅 2,366,144.00 13.90 30 300133 华策影视 2,350,509.92 13.81 31 600036 招商银行 2,332,277.00 13.70 32 600054 黄山旅游 2,049,470.40 12.04 33 002212 南洋股份 1,934,238.26 11.36 34 002081 金螳螂 1,924,214.82 11.30 35 000681 视觉中国 1,921,014.00 11.28 36 600897 厦门空港 1,858,292.00 10.92 37 600887 伊利股份 1,834,504.00 10.78 38 002841 视源股份 1,775,826.80 10.43 39 000963 华东医药 1,734,963.20 10.19 40 600583 海油工程 1,727,812.00 10.15 41 603096 新经典 1,699,552.00 9.98 42 002821 凯莱英 1,674,068.00 9.83 43 000888 峨眉山Ａ 1,670,840.00 9.81 44 002074 国轩高科 1,649,915.28 9.69 45 002410 广联达 1,630,826.00 9.58 46 300592 华凯创意 1,619,841.93 9.51 47 603707 健友股份 1,550,207.40 9.11 48 300251 光线传媒 1,493,619.24 8.77 49 600298 安琪酵母 1,470,791.00 8.64 50 603288 海天味业 1,454,672.70 8.54 51 300383 光环新网 1,443,714.00 8.48 52 300287 飞利信 1,396,075.98 8.20 53 002217 合力泰 1,358,455.00 7.98 54 002624 完美世界 1,356,827.50 7.97 55 002008 大族激光 1,355,797.00 7.96 56 300596 利安隆 1,336,093.50 7.85 57 300450 先导智能 1,264,473.20 7.43 58 002739 万达电影 1,254,515.86 7.37 59 600196 复星医药 1,247,275.00 7.33 60 002583 海能达 1,202,582.00 7.06 61 002572 索菲亚 1,197,082.02 7.03 62 600258 首旅酒店 1,157,110.00 6.80 63 002262 恩华药业 1,153,511.00 6.78 64 600136 当代明诚 1,109,047.00 6.51 65 300170 汉得信息 1,098,579.00 6.45 66 600176 中国巨石 1,087,232.00 6.39 67 000100 TCL集团 1,080,992.00 6.35 68 002050 三花智控 1,078,042.00 6.33 69 600702 舍得酒业 1,067,918.00 6.27 70 601607 上海医药 1,044,827.00 6.14 71 002376 新北洋 1,032,319.42 6.06 72 603233 大参林 1,028,315.00 6.04 73 002332 仙琚制药 1,002,816.00 5.89 74 600566 济川药业 993,856.00 5.84 75 002454 松芝股份 991,203.70 5.82 76 002415 海康威视 990,302.00 5.82 77 601238 广汽集团 943,075.00 5.54 78 300037 新宙邦 925,790.89 5.44 79 300750 宁德时代 905,023.00 5.32 80 300476 胜宏科技 892,087.23 5.24 81 600779 水井坊 887,409.00 5.21 82 300642 透景生命 879,634.50 5.17 83 600104 上汽集团 872,812.00 5.13 84 600998 九州通 815,406.00 4.79 85 601877 正泰电器 774,613.00 4.55 86 600563 法拉电子 771,318.36 4.53 87 601319 中国人保 763,518.43 4.48 88 000977 浪潮信息 750,176.00 4.41 89 600079 人福医药 703,969.86 4.14 90 300357 我武生物 701,162.00 4.12 91 002027 分众传媒 689,304.00 4.05 92 300059 东方财富 658,854.82 3.87 93 000938 紫光股份 636,090.00 3.74 94 600004 白云机场 592,129.75 3.48 95 600362 江西铜业 586,197.24 3.44 96 300550 和仁科技 573,666.00 3.37 97 000513 丽珠集团 556,325.00 3.27 98 000651 格力电器 547,032.94 3.21 99 600009 上海机场 535,981.20 3.15 100 600741 华域汽车 531,765.00 3.12 101 601899 紫金矿业 530,250.00 3.11 102 002368 太极股份 523,538.50 3.08 103 000661 长春高新 519,925.00 3.05 104 000596 古井贡酒 517,378.50 3.04 105 000895 双汇发展 514,623.00 3.02 106 000333 美的集团 505,986.94 2.97 107 002589 瑞康医药 502,705.00 2.95 108 600754 锦江股份 501,448.50 2.95 109 300523 辰安科技 497,074.00 2.92 110 603367 辰欣药业 484,691.00 2.85 111 300377 赢时胜 484,682.00 2.85 112 000933 神火股份 479,667.00 2.82 113 601998 中信银行 476,403.00 2.80 114 000858 五粮液 474,766.00 2.79 115 601021 春秋航空 473,179.00 2.78 116 000426 兴业矿业 472,814.00 2.78 117 600498 烽火通信 472,367.00 2.77 118 000568 泸州老窖 472,244.00 2.77 119 000538 云南白药 471,698.60 2.77 120 002294 信立泰 467,820.00 2.75 121 601288 农业银行 467,705.00 2.75 122 601336 新华保险 467,583.66 2.75 123 601818 光大银行 460,940.00 2.71 124 601601 中国太保 460,380.00 2.70 125 002179 中航光电 454,968.60 2.67 126 603989 艾华集团 453,861.20 2.67 127 000418 小天鹅Ａ 453,016.00 2.66 128 600027 华电国际 452,729.49 2.66 129 002013 中航机电 450,075.00 2.64 130 002594 比亚迪 440,522.00 2.59 131 000786 北新建材 438,009.60 2.57 132 600837 海通证券 431,125.60 2.53 133 600489 中金黄金 427,479.00 2.51 134 000776 广发证券 427,359.00 2.51 135 600487 亨通光电 424,175.00 2.49 136 000001 平安银行 422,408.00 2.48 137 600547 山东黄金 414,380.00 2.43 138 600900 长江电力 411,551.00 2.42 139 600406 国电南瑞 381,382.84 2.24 140 600660 福耀玻璃 363,906.30 2.14 141 002236 大华股份 361,032.00 2.12 142 300433 蓝思科技 360,546.00 2.12 143 603799 华友钴业 354,894.00 2.08 注：本项"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 294,558,823.07 卖出股票收入（成交）总额 250,433,270.57 注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,664,897.00 8.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,664,897.00 8.20 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019537 16国债09 56,700 5,664,897.00 8.20 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 68,288.53 2 应收证券清算款 372,856.34 3 应收股利 - 4 应收利息 95,271.86 5 应收申购款 1,701.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 538,118.53 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,757 26,707.43 59,021,484.58 80.16% 14,610,889.54 19.84% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 99,515.86 0.1400% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年12月26日）基金份额总额 1,313,570,322.66 本报告期期初基金份额总额 13,981,703.36 本报告期期间基金总申购份额 94,316,845.45 减:本报告期期间基金总赎回份额 34,666,174.69 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 73,632,374.12 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经基金管理人第三届董事会第七届会议暨2018年度第四次会议决议，副总裁吴辉先生因个人原因提出的离职申请，并于2018年6月29日生效。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，经公司董事会决议，决定聘请德勤华永会计师事务所为我公司提供审计服务。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已连续2年为本基金提供审计服务。本报告期内应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币30,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金的基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 2 166,387,193.79 30.54% 154,957.08 31.92% - 兴业证券 2 154,593,984.18 28.38% 143,973.72 29.66% - 方正证券 2 83,033,932.14 15.24% 77,329.28 15.93% - 中信证券 2 36,383,996.86 6.68% 33,884.61 6.98% - 天风证券 2 33,171,410.71 6.09% 20,941.20 4.31% 新增 华泰证券 2 24,794,413.58 4.55% 15,652.62 3.22% 新增 国盛证券 2 22,652,179.46 4.16% 16,565.65 3.41% 新增 银河证券 1 13,407,801.14 2.46% 12,486.15 2.57% - 东兴证券 1 10,394,269.60 1.91% 9,680.26 1.99% - 东方证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2、券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3、本基金报告期内无停止租用交易单元情况。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信建投 5,631,258.00 66.41% 303,600,000.0025.90% - - 兴业证券 - - 255,500,000.0021.80% - - 方正证券 - - 143,000,000.0012.20% - - 中信证券 2,848,860.00 33.59% 180,600,000.0015.41% - - 天风证券 - - 108,500,000.00 9.26% - - 华泰证券 - - 181,000,000.0015.44% - - 国盛证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 方正富邦基金管理有限公司旗下基金 中证报、上证报、证 2018年1月2日 2017年12月31日资产净值公告 券时报、公司网站 2 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年1月20日 金2017年第四季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增北京蛋卷基金销售有限公司 中证报、上证报、证 3 为销售机构并开通转换业务、定期定 券时报、公司网站 2018年1月24日 额投资业务及参与其费率优惠活动的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 4 基金新增奕丰金融服务（深圳）有限 中证报、上证报、证 2018年1月27日 公司为销售机构并开通转换业务、定 券时报、公司网站 期定额投资业务的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 中证报、上证报、证 5 基金参与北京展恒基金销售股份有限 券时报、公司网站 2018年2月1日 公司费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增南京苏宁基金销售有限公司 中证报、上证报、证 6 为销售机构并开通转换业务、定期定 券时报、公司网站 2018年2月1日 额投资业务及参与其费率优惠活动的 公告 关于方正富邦基金管理有限公司旗下 7 部分基金在上海利得基金销售有限公 中证报、上证报、证 2018年2月7日 司开通定期定额投资业务及转换业务 券时报、公司网站 并参与其费率优惠活动的公告 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 8 金招募说明书（更新）（2018年第1 券时报、公司网站 2018年2月8日 号） 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 9 金招募说明书（更新）摘要（2018年 券时报、公司网站 2018年2月8日 第1号） 10 关于方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年3月1日 资基金基金经理变更公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增金惠家保险代理有限公司为 中证报、上证报、证 11 销售机构并开通转换业务、定期定额 券时报、公司网站 2018年3月10日 投资业务及参与其费率优惠活动的公 告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增泰诚财富基金销售（大连） 中证报、上证报、证 12 有限公司为销售机构并开通转换业 券时报、公司网站 2018年3月17日 务、定期定额投资业务及参与其费率 优惠活动的公告 13 方正富邦基金管理有限公司关于增加 中证报、上证报、证 2018年3月23日 注册资本的公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于方正 中证报、上证报、证 14 富邦创新动力混合型证券投资基金修 券时报、公司网站 2018年3月24日 改基金合同和托管协议的公告 方正富邦基金管理有限公司关于公司 中证报、上证报、证 15 旗下公开募集证券投资基金计划收取 券时报、公司网站 2018年3月24日 短期赎回费的提示性公告 16 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年3月31日 金2017年年度报告摘要 券时报、公司网站 17 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年3月31日 金2017年年度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司参加交通 中证报、上证报、证 18 银行手机银行渠道基金申购及定期定 券时报、公司网站 2018年3月31日 额投资手续费率优惠的公告 19 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年4月20日 金2018年第一季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 中证报、上证报、证 20 基金参与中国银河证券股份有限公司 券时报、公司网站 2018年6月1日 费率优惠活动的公告 21 关于增聘方正富邦创新动力混合型证 中证报、上证报、证 2018年6月28日 券投资基金基金经理的公告 券时报、公司网站 22 方正富邦基金管理有限公司关于高级 中证报、上证报、证 2018年6月30日 管理人员变更的公告 券时报、公司网站 23 方正富邦基金管理有限公司关于调整 中证报、上证报、证 2018年6月30日 旗下部分基金在泰诚财富基金销售 券时报、公司网站 （大连）有限公司申购起点金额的公 告 方正富邦基金管理有限公司参加交通 中证报、上证报、证 24 银行手机银行渠道基金申购及定期定 券时报、公司网站 2018年6月30日 额投资手续费率优惠的公告 25 方正富邦基金管理有限公司旗下基金 中证报、上证报、证 2018年7月2日 2018年6月30日资产净值公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京恒天明泽基金销售 中证报、上证报、证 26 有限公司为销售机构并开通转换业 券时报、公司网站 2018年7月14日 务、定期定额投资业务及参与其费率 优惠活动的公告 27 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年7月20日 金2018年第2季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 中证报、上证报、证 28 基金参与奕丰金融服务（深圳）有限 券时报、公司网站 2018年7月23日 公司费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增中证金牛（北京）投资咨询 中证报、上证报、证 29 有限公司为销售机构并开通转换业 券时报、公司网站 2018年8月6日 务、定期定额投资业务及参与其费率 优惠活动的公告 30 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年8月7日 金招募说明书（更新）摘要 券时报、公司网站 31 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年8月7日 金招募说明书（更新） 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 32 基金新增东海证券股份有限公司为销 中证报、上证报、证 2018年8月13日 售机构并开通转换业务及参与其费率 券时报、公司网站 优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增天津国美基金销售有限公司 中证报、上证报、证 33 为销售机构并开通转换业务、定期定 券时报、公司网站 2018年8月13日 额投资业务及参与其费率优惠活动的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 基金新增凤凰金信（银川）基金销售 中证报、上证报、证 34 有限公司为销售机构并开通转换业 券时报、公司网站 2018年8月20日 务、定期定额投资业务及参与其费率 优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 35 基金新增长城证券股份有限公司为销 中证报、上证报、证 2018年8月20日 售机构并开通转换业务、定期定额投 券时报、公司网站 资业务及参与其费率优惠活动的公告 36 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年8月29日 金2018年半年度报告摘要 券时报、公司网站 37 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年8月29日 金2018年半年度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 38 基金在东海证券股份有限公司开通定 中证报、上证报、证 2018年9月10日 期定额投资业务及参与其费率优惠活 券时报、公司网站 动的公告 方正富邦基金管理有限公司参加交通 中证报、上证报、证 39 银行手机银行渠道基金申购及定期定 券时报、公司网站 2018年9月29日 额投资手续费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增上海联泰资产管理有限 中证报、上证报、证 40 公司为销售机构并开通转换业务、定 券时报、公司网站 2018年10月20日 期定额投资业务及参与其费率优惠活 动的公告 41 方正富邦创新动力混合型证券投资基 中证报、上证报、证 2018年10月25日 金2018年第3季度报告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 42 部分基金参加上海基煜基金销售有限 中证报、上证报、证 2018年11月7日 公司基金转换业务费率优惠活动的公 券时报、公司网站 告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 部分基金新增北京虹点基金销售有限 中证报、上证报、证 43 公司为销售机构并开通认购、转换业 券时报、公司网站 2018年11月17日 务、定期定额投资业务及参与其费率 优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 44 部分基金新增万联证券股份有限公司 中证报、上证报、证 2018年11月17日 为销售机构并开通认购、定期定额投 券时报、公司网站 资业务及参与其费率优惠活动的公告 45 关于方正富邦创新动力混合型证券投 中证报、上证报、证 2018年12月17日 资基金基金经理变更公告 券时报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 46 部分基金新增联讯证券股份有限公司 中证报、上证报、证 2018年12月18日 为销售机构并开通认购、定期定额投 券时报、公司网站 资业务及转换业务的公告 方正富邦基金管理有限公司关于旗下 47 部分基金新增扬州国信嘉利基金销售 中证报、上证报、证 2018年12月25日 有限公司为销售机构并开通基金转换 券时报、公司网站 业务及参与其费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司参加中国 中证报、上证报、证 48 农业银行股份有限公司基金申购及定 券时报、公司网站 2018年12月29日 期定额投资手续费率优惠活动的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 期 者 序 持有基金份额比例达到 初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过20%的时间区 份 份额 份额 持有份额 比 别 间 额 个 1 2018.05.25-2018.07.02 - 9,000,000.00 - 9,000,000.00 12.22% 人 2 2018.07.03-2018.12.23 - 28,789,827.26 21,000,000.00 7,789,827.26 10.58% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金托管协议》； （3）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》； （4）《方正富邦创新动力混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2019年3月29日