方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 7 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................... 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................... 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........... 15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................... 15§6 审计报告............................................................................................................................................... 15 6.1审计报告基本信息....................................................................................................................... 15 6.2审计报告的基本内容................................................................................................................... 16§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1资产负债表................................................................................................................................... 17 7.2利润表........................................................................................................................................... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................... 20 7.4报表附注....................................................................................................................................... 22§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 45 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 45 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 45 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 46 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 50 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 51 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 51 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 51 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 51§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 52 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 52 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 52 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 53§10开放式基金份额变动........................................................................................................................... 53§11重大事件揭示....................................................................................................................................... 53 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 53 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 53 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 53 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 53 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 53 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 54 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 54 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 55§12备查文件目录....................................................................................................................................... 62 12.1备查文件目录............................................................................................................................. 62 12.2存放地点..................................................................................................................................... 63 12.3查阅方式..................................................................................................................................... 63 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦创新动力混合 基金主代码 730001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月26日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,473,694.68 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中 国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术 投资目标 创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通 过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组 合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策 略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析 手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。 行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦 于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初 期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系 投资策略 下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业 配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时， 行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关 注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的 盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型 中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优 势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质 上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提 高基金收益。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期 风险收益特征 收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型 基金和混合型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 赖宏仁 田青 露负责 联系电话 010-57303988 010-67595096 人 电子邮箱 laihr@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区车公庄大街12 北京市西城区金融大街25号 号东侧8层 办公地址 北京市西城区车公庄大街12 北京市西城区闹市口大街1号 号东侧8层 院1号楼 邮政编码 100037 100033 法定代表人 何其聪 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.founderff.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的办公地址 点 2.5其他相关资料 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国北京市朝阳区东三环中路7 （特殊普通合伙） 号北京财富中心写字楼A座26楼 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市西城区车公庄大街12号东 侧8层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -6,152,855.29 31,977,066.46 5,339,179.41 本期利润 -15,656,405.10 27,558,067.04 9,491,384.46 加权平均基金份额本期利润 -0.4323 0.8124 0.2722 本期加权平均净值利润率 -33.20% 54.69% 25.40% 本期基金份额净值增长率 -25.84% 69.67% 28.74% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 6,246,362.60 22,245,931.55 3,108,615.77 期末可供分配基金份额利润 0.1713 0.5787 0.0957 期末基金资产净值 42,720,057.28 60,689,997.42 38,815,907.96 期末基金份额净值 1.171 1.579 1.195 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 80.82% 143.82% 43.70% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 值增长 值增长 较基准 较基准 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 率① 率标准 收益率 收益率 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -11.09% 0.98% 1.05% 0.58% -12.14% 0.40% 过去六个月 -15.82% 1.01% 4.07% 0.61% -19.89% 0.40% 过去一年 -25.84% 2.01% -8.42% 1.12% -17.42% 0.89% 过去三年 62.00% 2.21% 40.67% 1.43% 21.33% 0.78% 过去五年 81.00% 1.83% 41.56% 1.30% 39.44% 0.53% 自基金合同生效日起 至今（2011年12月26 80.82% 1.82% 41.02% 1.30% 39.80% 0.52% 日-2016年12月31日） 注：方正富邦创新动力混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指 数收益率*20%。沪深300指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况， 具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围 是0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占80%，中 证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对沪深300指数和中证全债指数进行再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2011-12-26 2012-09-10 2013-06-04 2014-02-25 2014-11-11 2015-07-28 2016-04-18 2016-12-31 方正富邦创新动力混合 业绩比较基准 注：1、本基金合同于2011年12月26日生效。 2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日，建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基 金合同约定。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 方正富邦创新动力混合 业绩比较基准 注：本基金合同于2011年12月26日生效。基金合同生效当年2011年的净值增长率按照基金合同生效 后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2015年 5.500 15,351,722.28 831,824.73 16,183,547.01 2014年 1.200 3,806,355.68 189,643.12 3,995,998.80 合计 6.700 19,158,077.96 1,021,467.85 20,179,545.81 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截止2016年12月31日，本公司管理9只证券投资基金--方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦中证保 险主题指数分级证券投资基金、方正富邦优选灵活混合型证券投资基金、方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，同时管理27个特定 客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 本科毕业于清华大学国民 经济管理专业，硕士毕业 于美国卡内基梅隆大学计 算金融专业和美国加州圣 克莱尔大学列维商学院工 商管理（MBA）专业。1993 年8月加入中国人民银行 深圳分行外汇经纪中心、 总行国际司国际业务资金 公司投 处，历任交易员、投资经 资总监 理职务；2002年6月加入嘉 兼研究 2014年1月9 实基金管理有限公司投资 沈毅 总监兼 日 － 14年 部，任投资经理职务；2004 本基金 年4月加入光大保德信基 基金经 金管理有限公司投资部， 理 历任高级投资经理兼资产 配置经理、货币基金基金 经理、投资副总监、代理 投资总监职务；2007年11 月加入长江养老保险股份 有限公司投资部，任部门 总经理职务；2008年1月加 入泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部，任部门 总经理职务；2012年10月 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 加入方正富邦基金管理有 限公司，任基金投资部总 监兼研究部总监职务； 2014年1月至今，任方正富 邦创新动力混合型证券投 资基金基金经理。 本科毕业于哈尔滨理工大 学，曾先后供职于广东美 的集团、大唐移动股份有 限公司，西门子企业通信 集团。2011年3月至2014 年3月于新华基金管理有 限公司任通讯、电子行业 基金投 研究员；2014年3月至2015 资部副 年3月于方正富邦基金管 总监兼 2016年3月 理有限公司研究部任传 巩显峰 本基金 29日 － 5年 媒、电子、计算机、通讯 基金经 行业研究员；2015年3月至 理 2016年3月于方正富邦基 金管理有限公司基金投资 部任基金经理助理；2016 年3月至今，任方正富邦创 新动力混合型证券投资基 金基金经理；2016年6月至 今于方正富邦基金管理有 限公司基金投资部任副总 监职务。 注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司投资决 策委员会提名，公司决定聘任巩显峰先生为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务， 同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注册申请。2016年3月29日公司收到基金业协会对 巩显峰基金经理资格注册申请的通知。3月29日公司正式聘任巩显峰为方正富邦创新动力混合型证券 投资基金基金经理职务，并于3月30日进行了公开信息披露。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和外部监督进行了详细的梳理及规范。 本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出具公司不同组合间的公平交易报告。 本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 方正富邦创新动力严格执行了在投资目标范围内以自上而下与自下而上相结合的投资理念。在震荡的市场环境下，寻找基本面扎实、业绩优异和成长确定向更好的个股。由于严格把控了非系统性风险以及优质个股的精选，投资组合股在反弹中相对市场更为强势。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.171元。报告期份额净值增长率为-25.84%，同期业绩比较基准增长率为-8.42%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 特朗普上台对短期国际经济形势带来的诸多不确定因素，伴随美元进入加息周期，美元定价资产对国际资金的吸引力将逐步提升。对人民币而言，从短期和长期来看都存在一定的贬值空间，预计短期内股票市场仍将以震荡为主，同时个股表现出现结构性的分化；不改优质企业长期成长性和其股票向上的表现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.6.1做好合规风险的事前、事中与事后控制，履行依法监督检查职责，督促基金加强风险把控，规范运营。 1、严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。对基金募集和持续营销等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面都进行了事先的合法合规性审核工作，并利用系统对相关投资组合的合规风险实现事前控制。 2、进行重点业务的事中、事后监控，主要是利用投资交易的风控模块、人工测算 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 与识别等方式，对投资交易活动进行合法合规性监控，利用系统对本基金及本基金与基 金管理人管理的其他基金等投资组合之间的公平交易情况进行检查，对其中的合规风险 进行提示和督促改进。 3、定期对基金各项业务开展情况进行专项检查与稽核，对合规控制和风险控制情况进行跟踪检查和评价，并及时督促业务部门改进存在的问题。 4.6.2根据新出台的法律法规和行业的新要求，不断更新与完善公司各项规章制度和业务流程，使业务开展与基金合规运作做到有章可依。 4.6.3加强法律法规的教育培训与宣传，促进公司合规文化的建设。 1、有计划、有针对性地进行法律、合规培训，对新入职的员工开展合规培训，定期组织针对全体员工的年度合规培训，并在日常工作中不定期的针对投资管理人员及其他相关业务人员组织多种形式的合规培训。 2、新入司员工与投资管理人员都与公司签署自律承诺函，明确对员工的合规要求，促进员工合规意识的提升。 3、推行岗位责任制和人人都是风控岗的理念，加强合规宣传，提高员工的合规风控意识，营造公司正面、健康合规文化。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进未进行分红。 本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形，同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销，已将解决方案上报证监会。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21940号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 方正富邦创新动力混合型证券投资基金全体基金 份额持有人 我们审计了后附的方正富邦创新动力混合型证券 投资基金(原方正富邦创新动力股票型证券投资基 引言段 金，以下简称"方正富邦创新动力混合基金")的财 务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以 及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是方正富邦创新动力混 合基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委 管理层对财务报表的责任段 员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金 业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并 使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 注册会计师的责任段 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述方正富邦创新动力混合基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会 审计意见段 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了方正富邦创新动力混合基金2016年12 月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基 金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 傅琛慧 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写 字楼A座26楼 审计报告日期 2017-03-24 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,506,715.10 6,842,841.88 结算备付金 56,707.37 148,451.63 存出保证金 11,908.95 18,248.12 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 交易性金融资产 7.4.7.2 37,695,992.55 54,668,146.02 其中：股票投资 37,695,992.55 54,668,146.02 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 917.53 1,951.71 应收股利 － － 应收申购款 30,165.86 56,634.60 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 43,302,407.36 61,736,273.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 155.00 90.91 应付赎回款 105,021.79 489,805.36 应付管理人报酬 58,736.98 88,080.08 应付托管费 9,789.51 14,680.00 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 35,416.87 47,738.05 应交税费 － － 应付利息 － － 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 373,229.93 405,882.14 负债合计 582,350.08 1,046,276.54 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,473,694.68 38,444,065.87 未分配利润 7.4.7.10 6,246,362.60 22,245,931.55 所有者权益合计 42,720,057.28 60,689,997.42 负债和所有者权益总计 43,302,407.36 61,736,273.96 注：截止2016年12月31日，基金份额净值1.171元，基金份额总额36,473,694.68份。 7.2利润表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年12月31日 年12月31日 一、收入 -14,385,579.07 29,028,662.24 1.利息收入 40,545.48 55,308.68 其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,589.27 53,121.98 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 -43.79 2,186.70 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 -4,938,999.67 33,337,376.43 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,068,815.50 33,239,966.47 基金投资收益 － － 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 129,815.83 97,409.96 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -9,503,549.81 -4,418,999.42 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 16,424.93 54,976.55 填列） 减：二、费用 1,270,826.03 1,470,595.20 1．管理人报酬 707,241.25 747,959.58 2．托管费 117,873.55 124,659.85 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 263,716.42 398,551.38 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.19 181,994.81 199,424.39 三、利润总额（亏损总额以“-” -15,656,405.10 27,558,067.04 号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-” -15,656,405.10 27,558,067.04 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦创新动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 38,444,065.87 22,245,931.55 60,689,997.42 值) 二、本期经营活动产生的基金 － -15,656,405.10 -15,656,405.10 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 -1,970,371.19 -343,163.85 -2,313,535.04 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,527,731.81 4,238,003.18 18,765,734.99 2.基金赎回款 -16,498,103.00 -4,581,167.03 -21,079,270.03 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － － － （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 36,473,694.68 6,246,362.60 42,720,057.28 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 32,476,913.59 6,338,994.37 38,815,907.96 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 27,558,067.04 27,558,067.04 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 5,967,152.28 4,532,417.15 10,499,569.43 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 38,090,890.66 22,220,915.48 60,311,806.14 2.基金赎回款 -32,123,738.38 -17,688,498.33 -49,812,236.71 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -16,183,547.01 -16,183,547.01 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 38,444,065.87 22,245,931.55 60,689,997.42 （基金净值） 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 注：报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 何其聪 潘英杰 潘英杰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 方正富邦创新动力混合型证券投资基金(原方正富邦创新动力股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1703号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,313,157,861.67元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第502号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》于2011年12月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,313,570,322.66份基金份额，其中认购资金利息折合412,460.99份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦创新动力股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦创新动力混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的 投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于 基金股票投资的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300 指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 率=80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布、中国基金业协会的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运行管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016年度出现连续60个工作日基金净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已在 评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 5,506,715.10 6,842,841.88 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 5,506,715.10 6,842,841.88 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,190,757.17 37,695,992.55 -7,494,764.62 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 45,190,757.17 37,695,992.55 -7,494,764.62 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,659,360.83 54,668,146.02 2,008,785.19 贵金属投资-金交所黄 － － － 金合约 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 52,659,360.83 54,668,146.02 2,008,785.19 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 883.54 1,866.77 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 28.05 73.48 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － 2.44 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 5.94 9.02 合计 917.53 1,951.71 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 35,416.87 47,495.80 银行间市场应付交易费用 － 242.25 合计 35,416.87 47,738.05 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 393.71 1,845.92 预提费用 357,700.00 388,900.00 其他应付 15,136.22 15,136.22 合计 373,229.93 405,882.14 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,444,065.87 38,444,065.87 本期申购 14,527,731.81 14,527,731.81 本期赎回（以“-”号填列） -16,498,103.00 -16,498,103.00 本期末 36,473,694.68 36,473,694.68 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,224,563.94 -978,632.39 22,245,931.55 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 本期利润 -6,152,855.29 -9,503,549.81 -15,656,405.10 本期基金份额交易产 -1,091,382.29 748,218.44 -343,163.85 生的变动数 其中：基金申购款 7,156,708.60 -2,918,705.42 4,238,003.18 基金赎回款 -8,248,090.89 3,666,923.86 -4,581,167.03 本期已分配利润 － － － 本期末 15,980,326.36 -9,733,963.76 6,246,362.60 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 活期存款利息收入 39,136.42 51,015.34 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 1,194.10 1,717.62 其他 258.75 389.02 合计 40,589.27 53,121.98 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 87,554,188.42 133,225,154.03 减：卖出股票成本总额 92,623,003.92 99,985,187.56 买卖股票差价收入 -5,068,815.50 33,239,966.47 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间均未有债券投资收益。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期末及上年度末均未有衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 129,815.83 97,409.96 基金投资产生的股利收益 － － 合计 129,815.83 97,409.96 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -9,503,549.81 -4,418,999.42 ——股票投资 -9,503,549.81 -4,418,999.42 ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 -9,503,549.81 -4,418,999.42 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 基金赎回费收入 16,049.15 51,997.80 转换费收入 375.78 2,978.75 合计 16,424.93 54,976.55 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于25%的部分归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入 转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 交易所市场交易费用 263,716.42 398,551.38 银行间市场交易费用 － － 合计 263,716.42 398,551.38 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 审计费用 55,000.00 60,000.00 信息披露费 99,900.00 99,900.00 其他费用 1,360.00 560.00 银行费用 1,734.81 2,964.39 银行间账户维护费 24,000.00 36,000.00 合计 181,994.81 199,424.39 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行") 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司(" 基金管理人的控股子公司 方正富邦创融") 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 方正证券 96,107,547.60 5.51% － 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 方正证券 89,504.59 16.47% － － 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 707,241.25 747,959.58 付的管理费 其中：支付销售机构的 153,990.34 98,827.88 客户维护费 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 当期发生的基金应支 117,873.55 124,659.85 付的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2011年12 20,002,600.00 20,002,600.00 月26日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 20,002,600.00 20,002,600.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 2,750,000.00 － 期末持有的基金份额 17,252,600.00 20,002,600.00 期末持有的基金份额 47.30% 52.03% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,506,715.10 39,136.42 6,842,841.88 51,015.34 活期存款 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 数量 股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 (单 期末 期末 代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 位: 成本总额 估值总额 股) 00240 省广 2016- 重大事项 12.79 － 104,0 2,249,314 1,331,311 0 股份 11-28 90 .05 .10 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将80%以上的股票资产投资于创新动力相关股票。该类股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。其投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此，本基金所投资的创新动力相关股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本基金的收益低于其他基金，或波动率高于其他基金或市场平均水平。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益 目标。 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理小组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 本部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 于2016年12月31日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资(2015年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间 同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 5,506,715. － － － 5,506,715. 10 10 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 结算备付金 56,707.37 － － － 56,707.37 存出保证金 11,908.95 － － － 11,908.95 交易性金融资 － － － 37,695,992 37,695,992 产 .55 .55 应收利息 － － － 917.53 917.53 应收申购款 － － － 30,165.86 30,165.86 资产总计 5,575,331. － － 37,727,075 43,302,407 42 .94 .36 负债 应付证券清算 － － － 155.00 155.00 款 应付赎回款 － － － 105,021.79 105,021.79 应付管理人报 － － － 58,736.98 58,736.98 酬 应付托管费 － － － 9,789.51 9,789.51 应付交易费用 － － － 35,416.87 35,416.87 其他负债 － － － 373,229.93 373,229.93 负债总计 － － － 582,350.08 582,350.08 利率敏感度缺 5,575,331. － － 37,144,725 42,720,057 口 42 .86 .28 上年度末2015 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月31日 资产 银行存款 6,842,841. － － － 6,842,841. 88 88 结算备付金 148,451.63 － － － 148,451.63 存出保证金 18,248.12 － － － 18,248.12 交易性金融资 － － － 54,668,146 54,668,146 产 .02 .02 应收利息 － － － 1,951.71 1,951.71 应收申购款 － － － 56,634.60 56,634.60 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 资产总计 7,009,541. － － 54,726,732 61,736,273 63 .33 .96 负债 应付证券清算 － － － 90.91 90.91 款 应付赎回款 － － － 489,805.36 489,805.36 应付管理人报 － － － 88,080.08 88,080.08 酬 应付托管费 － － － 14,680.00 14,680.00 应付交易费用 － － － 47,738.05 47,738.05 其他负债 － － － 405,882.14 405,882.14 负债总计 － － － 1,046,276. 1,046,276. 54 54 利率敏感度缺 7,009,541. － － 53,680,455 60,689,997 口 63 .79 .42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债 券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、 现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态 地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水 平。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%；债券投资比例为基金资产的0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产-股票投资 37,695,992.55 88.24 54,668,146.02 90.08 交易性金融资产-基金投资 － － － － 交易性金融资产-贵金属投 － － － － 资 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 37,695,992.55 88.24 54,668,146.02 90.08 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末(2016年12月31 上年度末(2015年12月 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 日) 31日) 1.沪深300指数上升5% 2,643,089.94 2,707,077.33 2.沪深300指数下降5% -2,643,089.94 -2,643,089.94 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,364,681.45元，属于第二层次的余额为1,331,311.10元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次50,791,417.02元，第二层次 3,876,729.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 37,695,992.55 87.05 其中：股票 37,695,992.55 87.05 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,563,422.47 12.85 7 其他各项资产 42,992.34 0.10 8 合计 43,302,407.36 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 14,328,894.00 33.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,480,457.00 26.87 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 1,331,311.10 3.12 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 10,555,330.45 24.71 S 综合 － － 合计 37,695,992.55 88.24 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600703 三安光电 136,400 1,826,396.00 4.28 2 002624 完美世界 56,600 1,686,114.00 3.95 3 300133 华策影视 142,337 1,615,524.95 3.78 4 300408 三环集团 97,800 1,553,064.00 3.64 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 5 002343 慈文传媒 33,100 1,495,127.00 3.50 6 600584 长电科技 82,600 1,457,890.00 3.41 7 300113 顺网科技 51,600 1,387,524.00 3.25 8 300291 华录百纳 60,100 1,339,028.00 3.13 9 000050 深天马Ａ 76,700 1,338,415.00 3.13 10 002123 梦网荣信 89,200 1,338,000.00 3.13 11 300025 华星创业 121,366 1,335,026.00 3.13 12 300232 洲明科技 89,400 1,333,848.00 3.12 13 002131 利欧股份 83,500 1,331,825.00 3.12 14 002400 省广股份 104,090 1,331,311.10 3.12 15 002555 三七互娱 81,000 1,328,400.00 3.11 16 300433 蓝思科技 47,300 1,305,953.00 3.06 17 600487 亨通光电 69,600 1,298,736.00 3.04 18 600498 烽火通信 51,000 1,285,710.00 3.01 19 300031 宝通科技 59,800 1,260,584.00 2.95 20 002739 万达院线 23,100 1,249,017.00 2.92 21 600667 太极实业 160,200 1,235,142.00 2.89 22 300144 宋城演艺 58,435 1,223,628.90 2.86 23 000802 北京文化 63,100 1,220,354.00 2.86 24 000681 视觉中国 63,310 1,206,688.60 2.82 25 600136 当代明诚 73,400 1,205,962.00 2.82 26 002106 莱宝高科 103,500 1,163,340.00 2.72 27 002373 千方科技 69,700 961,860.00 2.25 28 300377 赢时胜 22,800 851,124.00 1.99 29 002241 歌尔股份 20,000 530,400.00 1.24 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 1 600703 三安光电 3,341,471.21 5.51 2 300291 华录百纳 2,924,815.56 4.82 3 002343 慈文传媒 2,821,049.00 4.65 4 002131 利欧股份 2,815,316.00 4.64 5 002456 欧菲光 2,813,344.70 4.64 6 300025 华星创业 2,684,310.09 4.42 7 300433 蓝思科技 2,573,273.85 4.24 8 600373 中文传媒 2,563,085.00 4.22 9 600487 亨通光电 2,444,723.00 4.03 10 300232 洲明科技 2,419,620.00 3.99 11 300078 思创医惠 2,224,155.00 3.66 12 300077 国民技术 1,931,221.00 3.18 13 300113 顺网科技 1,907,997.00 3.14 14 002624 完美世界 1,886,034.00 3.11 15 600136 当代明诚 1,757,705.18 2.90 16 300408 三环集团 1,701,837.00 2.80 17 300251 光线传媒 1,499,206.00 2.47 18 002739 万达院线 1,498,602.00 2.47 19 300336 新文化 1,472,312.00 2.43 20 300010 立思辰 1,458,158.00 2.40 21 300383 光环新网 1,453,241.00 2.39 22 002236 大华股份 1,435,470.00 2.37 23 002152 广电运通 1,424,798.00 2.35 24 300369 绿盟科技 1,423,945.00 2.35 25 600667 太极实业 1,417,834.00 2.34 26 002241 歌尔股份 1,409,968.00 2.32 27 002106 莱宝高科 1,408,359.00 2.32 28 000802 北京文化 1,403,793.23 2.31 29 300296 利亚德 1,396,862.00 2.30 30 600498 烽火通信 1,393,561.00 2.30 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 31 603598 引力传媒 1,375,208.00 2.27 32 601599 鹿港文化 1,373,505.00 2.26 33 000971 高升控股 1,352,874.00 2.23 34 300373 扬杰科技 1,339,973.00 2.21 35 300031 宝通科技 1,325,444.00 2.18 36 002426 胜利精密 1,305,882.00 2.15 37 002475 立讯精密 1,279,313.00 2.11 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300296 利亚德 3,835,152.60 6.32 2 002456 欧菲光 3,145,037.00 5.18 3 300017 网宿科技 3,019,010.60 4.97 4 300077 国民技术 2,956,746.40 4.87 5 600703 三安光电 2,940,454.41 4.85 6 002236 大华股份 2,886,709.52 4.76 7 600261 阳光照明 2,745,839.08 4.52 8 000802 北京文化 2,574,921.10 4.24 9 600373 中文传媒 2,527,530.80 4.16 10 300078 思创医惠 2,416,267.20 3.98 11 002475 立讯精密 2,387,456.66 3.93 12 300115 长盈精密 2,177,848.71 3.59 13 300136 信维通信 2,152,318.07 3.55 14 002583 海能达 2,093,576.60 3.45 15 300236 上海新阳 1,868,488.08 3.08 16 002465 海格通信 1,760,356.74 2.90 17 300322 硕贝德 1,729,786.21 2.85 18 600522 中天科技 1,672,216.00 2.76 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 19 300373 扬杰科技 1,662,635.45 2.74 20 300433 蓝思科技 1,659,703.48 2.73 21 002609 捷顺科技 1,517,232.00 2.50 22 300251 光线传媒 1,502,337.84 2.48 23 600487 亨通光电 1,489,749.00 2.45 24 300392 腾信股份 1,415,112.00 2.33 25 603598 引力传媒 1,410,167.96 2.32 26 601098 中南传媒 1,406,626.00 2.32 27 600563 法拉电子 1,360,451.41 2.24 28 300025 华星创业 1,349,278.04 2.22 29 300059 东方财富 1,313,230.88 2.16 30 002131 利欧股份 1,301,330.00 2.14 31 300346 南大光电 1,271,870.00 2.10 32 300383 光环新网 1,271,030.00 2.09 33 300291 华录百纳 1,266,278.00 2.09 34 002426 胜利精密 1,254,343.00 2.07 35 002152 广电运通 1,237,933.00 2.04 36 300010 立思辰 1,214,471.00 2.00 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 85,154,400.26 卖出股票的收入（成交）总额 87,554,188.42 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,908.95 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 917.53 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 5 应收申购款 30,165.86 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 42,992.34 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额比例 份额 额比例 5,241 6,959.3 17,254,290.47 47.31% 19,219,404.21 52.69% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 164,224.33 0.45% 金 注：1、本基金管理人员的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为0份；本基金管理人的基 金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间的0份。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年12月26日)基金份额总额 1,313,570,322.66 本报告期期初基金份额总额 38,444,065.87 本报告期基金总申购份额 14,527,731.81 减：本报告期基金总赎回份额 16,498,103.00 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 36,473,694.68 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人2016年2月26日发布公告聘任吴辉担任方正富邦基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金基金合同生效日为2011年12月26日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费55,000元，该审计机构第5年为该基金提供审计服务。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 占股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 安信证券 1 5,161,547.0 2.99% 4,806.90 2.99% 0 东方证券 1 － － － 东兴证券 1 － － － 方正证券 2 96,107,547. 55.65% 89,504.59 55.65% 60 海通证券 1 － － － 宏源证券 1 － － － 民族证券 1 34,299,505. 19.86% 31,943.40 19.86% 47 兴业证券 2 31,742,162. 18.38% 29,561.54 18.38% 05 银河证券 1 － － － 中信建投 2 5,397,826.5 3.13% 5,026.99 3.13% 6 中信证券 2 － － － 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告， 并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行 评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1招商证券股份有限公司 深圳1个 2申银万国证券股份有限公司 上海1个 3长江证券股份有限公司 深圳1个 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦基金管理有限公司旗下 中证报、上证报、证券时 1 部分基金产品业务办理时间的相 报、公司网站 2016-01-05 关公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-01-05 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 3 旗下场内基金在指数熔断期间暂 报、公司网站 2016-01-06 停申购赎回业务的提示性公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 4 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-01-08 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 5 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-01-11 票估值方法调整的公告 6 方正富邦创新动力股票型证券投 中证报、上证报、证券时 2016-01-20 资基金2015年4季度报告 报、公司网站 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海长量基金销售 7 投资顾问有限公司为代销机构并 中证报、上证报、证券时 2016-01-26 开通转换及定期定额投资业务、 报、公司网站 参加申购及定期定额投资费率优 惠的公告 方正富邦创新动力混合型证券投 8 资基金招募说明书（更新） 中证报、上证报、证券时 2016-02-04 方正富邦创新动力混合型证券投 报、公司网站 资基金招募说明书摘要（更新） 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 9 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-02-04 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海陆金所资产管 中证报、上证报、证券时 10 理有限公司为代销机构并参加申 报、公司网站 2016-02-18 购及定期定额投资费率优惠的公 告 11 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2016-02-26 高级管理人员变更的公告 报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 12 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-02-29 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 13 旗下基金新增上海基煜基金销售 报、公司网站 2016-03-02 有限公司为代销机构的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 14 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-03-21 票估值方法调整的公告 方正富邦创新动力股票型证券投 15 资基金2015年年度报告 中证报、上证报、证券时 2016-03-25 方正富邦创新动力股票型证券投 报、公司网站 资基金2015年年度报告摘要 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海天天基金销售 中证报、上证报、证券时 16 有限公司为销售机构并开通转换 报、公司网站 2016-03-28 及定期定额投资业务、参加申购 及定期定额投资费率优惠的公告 17 关于增聘方正富邦创新动力混合 中证报、上证报、证券时 2016-03-30 型证券投资基金基金经理的公告 报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 18 旗下基金新增中信期货有限公司 报、公司网站 2016-04-05 为代销机构的公告 19 方正富邦创新动力股票型证券投 中证报、上证报、证券时 2016-04-22 资基金2016年一季度报告 报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 20 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-05-10 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 21 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-05-12 票估值方法调整的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京晟视天下投资 22 管理有限公司为销售机构并开通 中证报、上证报、证券时 2016-06-15 转换及定期定额投资业务、参加 报、公司网站 申购及定期定额投资费率优惠的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 23 旗下基金新增大泰金石投资管理 中证报、上证报、证券时 2016-06-15 有限公司为销售机构并参加申购 报、公司网站 费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增华西证券股份有限 中证报、上证报、证券时 24 公司为销售机构并开通转换及定 报、公司网站 2016-06-15 期定额投资业务、参加申购及定 期定额投资费率优惠的公告 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 方正富邦基金管理有限公司关于 25 旗下基金新增武汉市伯嘉基金销 中证报、上证报、证券时 2016-06-15 售有限公司为销售机构并开通转 报、公司网站 换业务的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 26 旗下基金新增北京电盈基金销售 中证报、上证报、证券时 2016-06-29 有限公司为销售机构并开通转换 报、公司网站 及定期定额投资业务 方正富邦基金管理有限公司关于 27 旗下基金新增上海攀赢金融信息 中证报、上证报、证券时 2016-06-29 服务有限公司为销售机构并开通 报、公司网站 转换业务的公告 方正富邦基金管理有限公司旗下 中证报、上证报、证券时 28 基金2016年6月30日资产净值公 报、公司网站 2016-07-01 告 29 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2016-07-02 增加注册资本的公告 报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 30 旗下基金新增日发资产管理（上 中证报、上证报、证券时 2016-07-11 海）有限公司为销售机构并开通 报、公司网站 转换及定期定额投资业务的公告 31 方正富邦基金管理有限公司办公 中证报、上证报、证券时 2016-07-14 地址变更公告 报、公司网站 32 方正富邦创新动力股票型证券投 中证报、上证报、证券时 2016-07-20 资基金2016年二季度报告 报、公司网站 方正富邦创新动力混合型证券投 33 资基金招募说明书摘要 中证报、上证报、证券时 2016-08-05 方正富邦创新动力混合型证券投 报、公司网站 资基金招募说明书 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 34 调整直销及网上直销申购起点金 报、公司网站 2016-08-05 额和最低持有份额的公告 35 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2016-08-09 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 调整旗下部分基金在浙江同花顺 报、公司网站 基金销售有限公司申购起点金额 及参加浙江同花顺基金销售有限 公司申购及定期定额投资费率优 惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海万得投资顾问 36 有限公司为销售机构并开通基金 中证报、上证报、证券时 2016-08-18 转换、定期定额投资业务及参与 报、公司网站 上海万得投资顾问有限公司费率 优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增深圳众禄金融控股 37 股份有限公司为销售机构并开通 中证报、上证报、证券时 2016-08-18 基金转换.定期定额投资业务及 报、公司网站 参与深圳众禄金融控股股份有限 公司费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京汇成基金销售 38 有限公司为销售机构并开通基金 中证报、上证报、证券时 2016-08-24 转换.定期定额投资业务及参与 报、公司网站 北京汇成基金销售有限公司费率 优惠活动的公告 39 方正富邦创新动力股票型证券投 中证报、上证报、证券时 2016-08-25 资基金2016年半年度报告 报、公司网站 40 方正富邦基金管理有限公司注册 中证报、上证报、证券时 2016-08-26 地址变更公告 报、公司网站 方正富邦基金管理有限公司关于 41 旗下基金参加方正证券、民族证 中证报、上证报、证券时 2016-08-30 券定期定额投资业务费率优惠的 报、公司网站 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 42 旗下基金新增浙江金观诚财富管 报、公司网站 2016-09-06 理有限公司为销售机构并开通基 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 金转换、定期定额投资业务及参 与浙江金观诚财富管理有限公司 费率优惠活动的公告 方正富邦基金管理有限公司参加 43 交通银行手机银行渠道基金申购 中证报、上证报、证券时 2016-09-20 及定期定额投资手续费率优惠的 报、公司网站 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增上海好买基金销售 中证报、上证报、证券时 44 有限公司为销售机构并开通基金 报、公司网站 2016-09-22 转换、定期定额投资业务及参加 费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 45 旗下基金新增上海利得基金销售 中证报、上证报、证券时 2016-09-26 有限公司为销售机构并参加申购 报、公司网站 费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增和耕传承基金销售 中证报、上证报、证券时 46 有限公司为销售机构并开通定期 报、公司网站 2016-10-11 定额投资业务及参加费率优惠的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增珠海盈米财富管理 中证报、上证报、证券时 47 有限公司为销售机构并开通基金 报、公司网站 2016-10-11 转换、定期定额投资业务及参加 费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 48 旗下基金新增南京苏宁基金销售 中证报、上证报、证券时 2016-10-18 有限公司为销售机构并开通基金 报、公司网站 转换业务及参加费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 49 旗下基金新增上海中正达广投资 中证报、上证报、证券时 2016-10-18 管理有限公司为销售机构并开通 报、公司网站 基金转换、定期定额投资业务及 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 参与上海中正达广投资管理有限 公司费率优惠活动的公告 方正富邦基金关于调整旗下部分 中证报、上证报、证券时 50 基金在盈米财富管理有限公司申 报、公司网站 2016-10-21 购起点金额的公告 51 方正富邦创新动力股票型证券投 中证报、上证报、证券时 2016-10-24 资基金2016年第3季度报告 报、公司网站 方正富邦基金关于调整旗下部分 中证报、上证报、证券时 52 基金在盈米财富管理有限公司申 报、公司网站 2016-10-26 购起点金额的更正公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京肯特瑞财富投 53 资管理有限公司为销售机构并开 中证报、上证报、证券时 2016-11-08 通转换业务及参与北京肯特瑞财 报、公司网站 富投资管理有限公司费率优惠活 动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 54 旗下基金新增包商银行股份有限 中证报、上证报、证券时 2016-11-16 公司为销售机构并开通转换及定 报、公司网站 期定额投资业务的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 55 包商银行延后代销基金及延后开 中证报、上证报、证券时 2016-11-17 通基金转换、定期定额投资业务 报、公司网站 的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 56 旗下基金新增包商银行股份有限 中证报、上证报、证券时 2016-11-22 公司为销售机构并开通转换及定 报、公司网站 期定额投资业务的公告 方正富邦基金管理有限公司参加 57 交通银行手机银行渠道基金申购 中证报、上证报、证券时 2016-11-29 及定期定额投资手续费率优惠的 报、公司网站 公告 58 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 2016-12-07 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 销售机构北京肯特瑞财富投资管 报、公司网站 理有限公司开通基金定期定额投 资业务及参与北京肯特瑞财富投 资管理有限公司费率优惠活动的 公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 59 新增销售机构中泰证券股份有限 报、公司网站 2016-12-13 公司为销售机构的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 旗下基金新增北京植信基金销售 中证报、上证报、证券时 60 有限公司为销售机构及参与北京 报、公司网站 2016-12-14 植信基金销售有限公司费率优惠 活动的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 中证报、上证报、证券时 61 旗下部分基金持有的长期停牌股 报、公司网站 2016-12-15 票估值方法调整的公告 方正富邦基金参加交通银行手机 中证报、上证报、证券时 62 银行渠道基金申购及定期定额投 报、公司网站 2016-12-22 资手续费率优惠的公告 方正富邦基金管理有限公司关于 63 旗下基金新增泉州银行股份有限 证券时报、公司网站 2016-12-28 公司为销售机构的公告 64 方正富邦基金管理有限公司参加 中证报、上证报、证券时 2016-12-30 农行费率优惠的公告 报、公司网站 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件 （2）《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》 （3）《方正富邦创新动力股票型证券投资基金托管协议》 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一七年三月二十七日