方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2014年第2号 重要提示 方正富邦创新动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2011年10月25日中国证券监督管理委员会证监许可﹝2011〕1703号《关于核准方正富邦创新动力股票型证券投资基金募集的批复》核准募集。本基金的基金合同于2011年12月26日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的非系统性风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95% 债券投资占基金资产的比例范围为0%—40% 权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。本基金是股票型基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读《方正富邦创新动力股票型证券投资基金基金合同》、《方正富邦创新动力股票型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资人应当通过本基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2014年6月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:方正富邦基金管理有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 法定代表人:雷杰 成立时间:2011年7月8日 注册资本:2亿元 存续期间:持续经营 电话:010-57303700 传真:010-57303716 联系人:黄欣 方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕1038号文批准设立。公司股权结构如下: ■ (二)主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 雷杰先生,董事长,工商管理硕士。曾任光大证券有限公司投资银行部总经理,金元证券有限公司副总裁,武汉证券有限责任公司董事长、总裁,北大方正集团有限公司副总裁等职务。现任方正证券股份有限公司董事长、执行委员会主任,瑞信方正证券有限责任公司董事长,方正中期期货有限公司董事。 许仁寿先生,董事,硕士。曾任中华邮政(股)公司董事长、台湾证券交易所总经理(两度)、台银综合证券(股)公司董事长。现任富邦综合证券股份有限公司董事长、富邦金融控股股份有限公司董事、台北富邦商业银行股份有限公司董事、富邦期货股份有限公司董事、财团法人商业发展研究院董事。 李友先生,董事,工商管理硕士。曾任河南省审计厅处长,东方时代投资有限公司总经理,中国高科集团股份有限公司董事、总裁,方正科技集团股份有限公司执行总裁、副董事长,北大方正集团有限公司执行总裁。现任北大方正集团有限公司任董事、执行委员会主席兼首席执行官,北京大学教育基金会理事,瑞信方正证券有限责任公司董事。 史纲先生,董事,博士。曾任Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教授、台湾国际证券副总经理、富邦综合证券(股)公司副总经理、富邦综合证券(股)公司顾问、富邦期货股份有限公司董事长、富邦综合证券(股)公司代理董事长、副董事长、台北富邦商业银行股份有限公司董事、Fubon Securities(BVI)Ltd董事、富邦金融控股股份有限公司财富管理事业群功能性主管。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长、台湾证券交易所股份有限公司董事。 査竞传先生,独立董事。美国纽约州执业律师、美国联邦法院纽约南区注册律师。曾任美国Finley,Kumble,Wagner,Manley,Underberg & Casey律师助理、竞诚国际律师事务所合伙人、竞诚国际律师事务所台北分所合伙人、台湾国民大会代表(侨选)代表、竞诚国际律师事务所北京代表处首席代表、上海邦信阳律师事务所北京分所资深顾问、吉富中国股权基金管理公司总法律顾问、大成基金管理有限公司独立董事、北京友成资产管理有限公司总经理、友成企业家扶贫基金会监事。现任香港京山华一证券有限公司董事、厦门银行外部监事。 彭学军先生,独立董事,法学硕士。曾任中国民航局国际司法律事务官员,中国国际信托投资公司法律顾问,北京市竞天公诚律师事务所创始合伙人。现任北京市竞天公诚律师事务所首席顾问。彭学军先生的主要业务领域是诉讼与仲裁、公司法、贸易法。他曾被《WHO’S WHO》杂志的“2000年度律师名录”称为“顶尖的诉讼律师” 在钱伯斯法律评级机构2011年度亚太区指引中,彭学军先生被评选为争议解决和PE领域的杰出律师(Leading Lawyer) 他还是中国国际经济贸易仲裁委员会资深仲裁员。 曹茜女士,独立董事,工商管理硕士/CPA。曾任北京市财政局干部,京都会计师事务所注册会计师,张家界旅游开发股份有限公司财务总监,华达投资有限公司财务总监,中旅饭店总公司财务总监,港中旅(中国)投资有限公司总经理助理。现任中国旅行社总社(北京)有限公司副总裁。 2、基金管理人监事会成员 程明乾先生,监事/拟任监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深副总经理、执行副总经理等职务。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,台湾集中保管结算所股份有限公司董事。 何其聪先生,监事,工商管理硕士,注册会计师、律师、注册资产评估师。曾任方正产业控股有限公司财务总监、北大方正集团有限公司资金部副总经理、总经理、方正和生投资有限责任公司董事长、方正证券股份有限公司财务管理部总经理。现任瑞信方正证券有限责任公司监事会主席、方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主任、总裁、财务负责人、董事会秘书,方正和生投资有限责任公司董事长,方正中期期货有限公司董事。 高蕾女士,职工监事,硕士。曾任美国MSC软件有限公司财务行政部职员、北京理想产业发展(集团)有限公司总裁办公室主管、北大方正集团及所属企业行政人事专员、人事主管、战略经理。现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部负责人。 3、公司高管人员 雷杰先生,董事长,简历同上。 邹牧先生,总经理,东北财经大学博士。曾任北京汽车制造厂科员、华夏证券股份有限公司高级经理、首创证券有限责任公司董事会秘书、大通证券股份有限公司营业部总经理、鹏华基金管理有限公司北方理财中心总经理、华富基金管理有限公司北京办事处负责人、总经理助理兼市场拓展部总监、机构理财部总监、公司副总经理。 赖宏仁先生,督察长,暨南大学博士。曾任中国台湾省财政部台北市国税局税务员、中国台湾省金管会证期局秘书、富邦证券金融股份有限公司业务及帐务主管、富邦证券投资信托股份有限公司销售主管、富邦证券投资信托股份有限公司基金后台主管(估值、TA、客服)。 张金良先生,副总经理,英国拉夫堡大学银行与金融硕士。曾任财富证券有限责任公司经纪业务部、投资银行部分析员、瑞信方正证券有限公司投资银行部分析员、中国国际金融有限公司投资银行部经理、方正富邦基金管理有限公司助理总经理。 徐进先生,副总经理,北京大学光华管理学院企业管理学士、哲学硕士。曾任中国邮政储蓄银行总行职员、托管业务部总经理等职务。 4、本基金基金经理 沈毅先生,清华大学国民经济管理学士,美国卡内基梅隆大学计算金融硕士,美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)硕士。曾任中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处交易员、投资经理职务 嘉实基金管理有限公司投资部投资经理职务 光大保德信基金管理有限公司投资部高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务 长江养老保险股份有限公司投资部总经理职务 泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理职务 2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼研究部总监职务。 5、投资决策委员会成员 主席:邹牧先生,总经理。 委员: 沈毅先生,基金投资部总监。 李玥女士,交易部副总监。 6、上述人员之间无近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:田青 联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95% 客户贷款和垫款总额85,900.57亿元,增长14.35% 客户存款总额122,230.37亿元,增长7.76%。营业收入5,086.08亿元,较上年增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74% 手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元,较上年增长11.28% 净利润2,151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22% 资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。 中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系 在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。 2013年,本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可,先后荣获国内外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位 在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上交易平台。 (1)方正富邦基金管理有限公司直销中心 地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 邮编:100032 电话:010-57303700 传真:010-57303716 联系人:李春雪 客户服务电话:4008180990(免长途话费) 网址:www.founderff.com (2)方正富邦基金管理有限公司网上交易平台 网上交易平台网址:https://www.founderff.com/etrading 投资人可以通过本公司网上交易平台办理本基金的申购、赎回等业务。具体办理情况及业务规则请登录本公司网站(www.founderff.com)查询。 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:尹东 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)方正证券股份有限公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:彭博 电话:0731-85832343 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 联系人:查樱 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:逄慧 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (5)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市仙霞路18号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:张作伟 电话:021-58781234 传真:021-58408842 网址:www.bankcomm.com (6)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号29楼 法定代表人:万建华 客服电话:95521 联系人:吴倩 电话:021-38676767 传真:021-38670767 网址:www.gtja.com (7)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 客服电话:400-888-8108 联系人:魏明 电话:010-85130588 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (8)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (9)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层-45层 法定代表人:宫少林 客服电话:95565、400-8888-111 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 网址:www.newone.com.cn (10)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 办公地址:广东省广州市天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87553600 网址:www.gf.com.cn (11)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:400-888-8888 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-55658536 网址:www.chinastock.com.cn (12)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 客服电话:400-8888-001、95553 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (13)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人:王东明 客服电话:95558 联系人:腾燕 电话:010-60838832 传真:010-60833739 网址:www.cs.ecitic.com (14)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:400-8001-001 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (15)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:袁长清(代行) 客服电话:95525 联系人:丁梅 电话:021-22169130 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (16)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 客服电话:96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (17)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:95511转8 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 网址:stock.pingan.com (18)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:荣兰 客服电话:95562 联系人:黄英 电话:0591-38162212 传真:0591-38507538 网址:www.xyzq.com.cn (19)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:高冠江 客服电话:400-800-8899 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (20)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客服电话:4008-000-562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (21)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:95578 联系人:李飞 电话:0551-2257012 传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (22)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人:沈强 客服电话: 96598 联系人:周妍 电话:0571-86078823 传真:0571-87696598 网址:www.bigsun.com.cn (23)银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼 法定代表人:黄冰 客服电话:0755-83710885 联系人:张翔 电话:0755-83709901 传真:0755-83703200 网址:www.ytzq.net (24)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路168号 办公地址:上海市银城中路168号 法定代表人:范一飞 客服电话:021-962888 联系人:龚厚红 电话:021-68475504 传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (25)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号27层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778790 传真:021-68777723 网址:www.cnhbstock.com (26)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 法定代表人:李工 客服电话:96518 联系人:钱欢、甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (27)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层 办公地址:上海浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-089-1289 联系人:王嫚 电话:021-58788678-8703 传真:021-58787698 网址:www.erichfund.com (28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:翁嘉鸣 电话:021-38509608 传真:021-38602300 网址:www.noah-fund.com (29)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:李晓涛 客服电话:0571-56768888 联系人:胡璇 电话:0571-88911818 传真:0571-88911818 网址:www.10jqka.com.cn (30)厦门银行股份有限公司 注册地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 客服电话:400-858-8888 联系人:许蓉芳 电话:0592-5337315 传真:0592-2275173 网址:www.xmccb.com (31)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 客服电话:40088-95618 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 网址:www.e5618.com (32)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 联系人:习甜 电话:010-85650920 传真:010-85657357 网址:licaike.hexun.com (二)注册登记机构 名称:方正富邦基金管理有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 法定代表人:雷杰 电话:010-57303700 传真:010-57303716 联系人:达岩 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:吕红、安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:王玚 经办注册会计师:许康玮、王玚 四、基金的名称 本基金名称:方正富邦创新动力股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:股票型基金 六、基金的投资目标 本基金的投资目标:本基金秉承精选个股和长期投资理念,寻找受益于中国经济战略转型,符合内需导向和产业升级中以技术创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司,通过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组合,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%—95% 债券投资占基金资产的比例范围为0%—40% 权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。 本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略,综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段,判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等),对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,力争规避市场风险,提高基金收益率水平。 2、行业配置策略 本基金的行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先,我们将注意力更多聚焦于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初期的新兴成长型行业。其次,在“宏观量化模型”体系下指导行业配置,当经济变动方向趋于扩张时,行业配置偏于周期类进攻型,当经济变动方向趋于收缩时,行业配置偏于弱周期类防御型。 在对未来几年行业趋势定性判断的基础上,本基金将依据细分行业的相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率(行业利润增长率/市场利润增长率)、行业PEG(行业估值/行业利润增长率)等指标对行业投资价值进行定量评估,以最大化投资收益。 3、个股投资策略 本基金采用对技术领先性、业务模式创造性等因素的定性分析和定量财务预测指标相结合的方式进行公司的综合评估,并考虑行业增长前景及估值因素来构建本基金股票池。 (1)定性筛选 1)定义和涵盖范围 创新动力,是指创造和应用新知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,开发生产新产品,提高产品质量,提供新的服务的过程,其主要包括三类:知识创新、技术创新以及管理创新。凡具有上述创新特征的上市公司,均可纳入本基金创新动力相关股票的涵盖范围内。 2)筛选的评价标准 ① 本基金重点关注的创新型公司的增长驱动因素主要来自于可持续的新科技研发,新装备的投入和更新,以及新的商业模式的应用和推广等。 新科技的研发,主要包括但不限于现代农业、装备制造、生态环保、能源资源、信息网络、新型材料、公共安全和健康等领域,以及能够受益于新科技研发的传统企业 新装备的投入和更新,主要包括但不限于节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等,以及能够受益于新装备投入的传统企业 新的商业模式的应用和推广,主要包括但不限于电子商务、现代物流、医疗卫生、信息服务业等,以及能够受益于新商业模式推广的传统企业。 ② 本基金认为可以纳入本基金创新动力相关股票涵盖范围的上市公司主要分为两个层次:第一层次中的上市公司本身就为各项创新的首创者,例如开发出新产品,创造出新的客户需求或研究出新的技术应用等。第二层次中的上市公司主要为第一层次上市公司的上游、下游公司,他们将受益于为第一层次的上市公司提供原材料或者应用第一层次公司的新技术新模式,本基金也将对这些公司予以评估。 ■ ③ 在执行指标方面,本基金综合考察公司在知识,技术和管理三个层面的创新因素,并据此对公司的价值进行定性考量。 企业的创新方向多种多样,本基金将在较大的层面上以尽可能多的视角去评价上市公司的创新能力和创新质量。我们的研究团队将在产品和服务、平台、解决方案、客户、客户体验、创新企业认证、价值获取、业务流程、组织创新、供应链、渠道、网络和品牌等多个角度建立定性打分表,对上市公司的创新性进行评估。此外我们还将通过实地调研,与公司管理团队进行充分沟通,不仅如此,我们还将努力与公司上下游企业、同行业企业、行业专家进行深入沟通,以获取更全面的行业背景和公司分析数据。 (2)定量筛选 本基金按照研发费用投入,产品毛利率水平及稳定性,收入和净利润预测增速、资产周转效率等指标对上市公司进行量化的筛选。 研发费用,指企业在产品、技术、材料、工艺、标准的研究、开发过程中发生的各项费用。本基金将根据上市公司披露数据进行相应的打分,对于不披露具体数据的公司,将以内部研究以及实地调研来对公司的研发费用进行估算打分。 毛利率,创新类公司的毛利率往往较上市公司平均水平为高,同时通过历史数据的考察将能够发现公司抵抗经济周期性波动的能力。 成长性,创新类公司往往依存于较高的科技投入来维持公司的增长,而其公司的净利润增速或历史平均增长水平也往往高于市场平均水平。 以科技和创新为发展驱动力的公司往往属于轻资产高周转类公司,所以其固定资产周转率往往高于市场平均水平。 ■ 通过上述定量和定性分析,我们将重点关注企业由技术和商业模式创新引发的盈利变化趋势和动态估值水平走势,强调对个股的深度研究,精选在经济转型中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优势且与市场普遍预期业绩和估值存在“水平差”的优质上市公司进行投资。具体指标包括收入和利润增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)和PEG等指标,同时也强调通过对绝对估值(DCF、NAV等)的计算过程回测我们在研究过程中的假设可靠性。根据内部测算的估值水平以及与市场普遍预期动态估值水平、市场(行业)当前平均估值水平以及自身历史估值波动区间的比较,来筛选与上述三种比较存在“水平差”的个股。 4、债券投资策略 本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险。本基金债券投资采取主动的投资管理方式,根据市场变化和投资需要进行积极操作,力争提高基金收益。 本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置、杠杆放大等多种投资策略,力争获取超越所对应基准的收益。 5、其它品种投资策略 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,根据权证对应公司的基本面研究成果确定权证的合理估值。在分析其合理定价的基础上,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它产品,本基金将以谨慎为原则,在充分评估风险和收益的基础上,履行必要的程序后进行投资风险管理。 (二)投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定 2、国内外宏观经济形势、货币政策、财政政策以及产业政策对中国证券市场和行业的影响 3、行业发展现状及前景 4、上市公司基本面,重点关注科技水平、商业模式创新能力 5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 (三)投资决策流程 本基金实行自上而下和自下而上相结合的投资研究模式,通过整合投资研究团队整体力量,充分发挥宏观策略分析师、行业研究员、基金经理等不同岗位的角色参与能力。注重建立完整的投资决策流程,为基金份额持有人谋取中、长期稳定的投资回报。 本基金投资决策流程为: 1、宏观策略分析师就宏观、政策、市场运行特征等方面提交策略报告并讨论 行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较,对以技术创新和商业模式创新为特征的重点行业进行深入研究,召开会议讨论确定行业评级 2、基金经理在投研联席会议的基础之上提出资产配置的建议 3、投资决策委员会定期审议基金经理提交的资产配置建议,并确定下一阶段资产配置比例的范围 4、在充分研究和讨论的基础上,研究部提交核心研究库和研究库,通过基金合同筛选,决定基金核心投资库和投资备选库名单 5、基金经理在考虑资产配置的情况下,经过风险收益的权衡,决定投资组合方案 6、在授权范围内,基金经理实施投资组合方案 7、交易部执行交易指令 8、绩效评估人员进行全程风险评估和绩效分析。 九、基金的业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为: 基准收益率=80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率 沪深300指数为中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制,于2005年4月8日发布的综合反映沪深两市市场整体状况的统一指数,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用 同时,中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。从而,沪深300指数与中证全债指数的混合指数作为本基金的业绩比较基准具备良好的代表性。 未来,如果中证指数有限公司变更或停止沪深300指数或中证全债指数的编制及发布、或沪深300指数或中证全债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致沪深300指数或中证全债指数不宜继续作为基准指数,或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,取得基金托管人同意后,变更本基金的业绩比较基准,无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金是股票基金,属于高风险、高预期收益的品种,理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行根据基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ (下转B52版) 股东名称 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,235,553.22 51.06 其中:股票 24,235,553.22 51.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 21.07 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,179,102.78 27.77 8 其他各项资产 47,093.84 0.10 9 合计 47,461,749.84 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,926,604.10 58.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 807,200.00 2.24 J 金融业 - - K 房地产业 1,854,537.72 5.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 647,211.40 1.80 S 综合 - - 合计 24,235,553.22 67.35 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司