财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2017 年第 2 号) 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 重要提示 本基金的募集申请已于2011年9月15日获中国证监会证监许可【2011】 1476号文核准。本基金基金合同于2011年12月1日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基 金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全 面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、 估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型 证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基 金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享 受基金收益,同时承担相应的投资风险。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证 最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 1 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2017年12月1日,有关财务数据和净值 表现截止日为2017年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 2 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 设立日期:2011 年 6 月 21 日 法定代表人:刘未 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿元 联系人:何亚玲 联系电话:021-2053 7888 股权结构: 出资额 出资比例 股 东 (万元人民币) (%) 财通证券股份有限公司 8,000 40 杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30 浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30 合 计 20,000 100 (二)主要人员情况 1、董事会成员: 刘未先生,董事长,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任 公司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原 财通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财 通基金管理有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任财通证券股份 有限公司总经理助理、财通基金管理有限公司董事长、上海财通资产管理有 3 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 限公司董事长、浙江财通创新投资有限公司董事长。 王家俊先生,董事,总经理,中山大学高级工商管理硕士。历任东方证 券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、 南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理 有限公司副总经理、常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、上 海财通资产管理有限公司董事。 陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控 股有限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助 理、副部长,现任杭州实业投资集团有限公司财务管理部(财务总监管理办 公室)部长(主任),兼任杭华油墨股份有限公司董事、杭实股权投资基金 (杭州)有限公司董事。 孙文秋先生,董事,经济学硕士,历任上海财经大学教师,上海东方明 珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理,上海东方明珠投资有限 公司总经理,上海东方明珠股份有限公司副总会计师、总会计师,上海东方 明珠(集团)股份有限公司董事、副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公 司副总裁、董事会秘书。现任浙江瀚叶股份有限公司副董事长、总经理,兼 任上海新农饲料股份有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司 独立董事、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事、霍尔果斯拜克影视 有限公司董事长、浙江瀚叶投资管理有限公司执行董事及青岛易邦生物工程 有限公司董事。 姚先国先生,独立董事,教授,博士生导师。历任浙江大学经济学院常 务副院长,浙江大学公共管理学院院长,浙江大学社会科学学部主任。现任 浙江省公共政策研究院院长,浙江大学公共政策研究院院长,浙江大学学术 委员会副主任,浙江大学文科资深教授,浙江省政府咨询委首席专家。同时 担任浙江浙能电力股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、 温州银行股份有限公司、南华期货股份有限公司独立董事,担任中程科技有 限公司、浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江叁农投资管理有限公司、 浙江省基础建设投资集团股份有限公司董事。 4 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 朱洪超先生,独立董事,法律硕士。现任上海市联合律师事务所主任, 上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中 心仲裁员、易居(中国)控股有限公司、上海第一医药股份有限公司、万达信 息股份有限公司独立董事。 朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国 注册会计师协会资深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会 计师事务所高级合伙人、上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师、易 居(中国)企业集团股份有限公司独立董事。 2、职工监事: 杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任 金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察 稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。 3、经营管理层人员: 王家俊先生,总经理(简历同上)。 汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。 历任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理、个人金融部客户经理; 建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部产品经理、副总 经理、财通基金管理有限公司总经理助理,现任财通基金管理有限公司副总 经理。 4.督察长 黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事 会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金 有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席、 上海财通资产管理有限公司董事。 5、基金经理: 金梓才先生,上海交通大学工学硕士。7年从业经验,历任华泰资产管 理有限公司投资经理助理,信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。 2014年8月加入财通基金管理有限公司,现任基金投资部副总监、基金经理。 5 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 6、投资决策委员会成员: 王家俊先生,总经理; 谈洁颖女士,总经理助理兼权益投资总监; 金梓才先生,基金投资部副总监; 陆玲玲女士,研究部副总监; 张亦博先生,固定收益部基金经理 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2017 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 218 人,平 均年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研 究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密 科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和 6 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金 融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优 异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品 线。拥有包括证券投资基金、信托资产 、保险资产、社会保障基金、基 本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证 券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公司 特 定 客 户 资 产 管 理、 QDII 专 户 资 产 、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来,本行 连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经 媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 (一)销售机构 1、直销机构 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 法定代表人:刘未 电话:021-2053 7888 传真:021-2053 7999 联系人:何亚玲 客户服务电话:4008 209 888 公司网址:www.ctfund.com 7 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 传真:010-66107914 客服电话:95588 公司网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 公司网址:www.abchina.com/cn (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408842 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (4)宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号 8 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 客服电话:962528(上海、北京 962528) 公司网址:www.nbcb.com.cn (5)杭州银行股份有限公司 注册地址:中国杭州市庆春路 46 号 办公地址:中国杭州市庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85108195 客服电话:0571-96532、4008888508 公司网址:www.hzbank.com.cn (6)浙江民泰商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省温岭市三星大道 168 号 办公地址:浙江省温岭市三星大道 168 号 法定代表人:江建法 联系人:刘兴龙 电话:0571-88821178 客服电话:400-8896-521 公司网址:www.mintaibank.com (7)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168 号 办公地址:上海市银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 9 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 联系人:汤征程 电话:021-68475888 客服电话:021-962888 公司网址:www.bankofshanghai.com (8)嘉兴银行股份有限公司 注册地址:建国南路 409 号 办公地址:建国南路 409 号 法定代表人:许洪明 联系人:陈兢 电话:0573-82082676 传真:0573-82062161 客服电话:0573-96528 公司网站:www.bojx.com (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 公司网址:www.cebbank.com (10)财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 10 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网址:www.ctsec.com (11)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:钟伟镇 联系电话: 021-38032284 客服电话:400-8888-666 / 95521 网址:www.gtja.com (13)申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话: 021-33388211 客服电话:021-96250500 11 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 公司网址: www.swhysc.com (14)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表人: 张佑军 联系人: 潘 懿 电话: 010-60837208 客服电话: 0755-23835888 公司网址: www.cs.ecitic.com (15)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人: 许梦园 电话: 010-85156398 客服电话: 95587 公司网址:www.csc108.com (16)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话: 0755-82130833-701266 传真:0755-82133066 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 12 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (17)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人: 霍达 联系人:吴昊 联系电话:0755-82960904 客服电话 95565 公司网址:www.newone.com.cn (18)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:400-8001-001 公司网址:www.essence.com.cn (19)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话: 021-22169089 传真:(8621)62151789 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 13 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (20)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:福州市湖东路 268 号证券大厦;上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际东塔 21 楼 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (21)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层—29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层—29 层、 32、36、39、40 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:李英豪 联系电话:021-63325888-3498 客服电话:95503 公司网址: www.dfzq.com.cn (22)东海证券股份有限公司 注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人: 王一彦 电话: 021-20333910 传真: 021-50498825 客服电话:95531 14 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 公司网址:www.longone.com.cn (23)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼 办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人:祝健 联系人:王冠昌 电话:4001962502 客服电话:021-32229888-25512 公司网址:www.ajzq.com (24)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号 法定代表人:丁益 联系人:金夏 电话: 010-60838995 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (25)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn 15 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (26)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人:沈强 联系人:周妍 电话:0571-86078823 传真:0571-85783771 客户服务热线:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (27)国海证券股份有限公司 注册地址:广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:王成 联系电话:021-50182571 客服电话:95563 公司网址:dshbgs@ghzq.com.cn (28)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东楼 2 层 法定代表人: 姜晓林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 16 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 客服电话:95548 公司网址:http://www.zxwt.com.cn/index.jsp (29)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (30)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层 法定代表人:何亚刚 联系人: 尚蓓 电话:010-59355497 传真:010—56437032 客服电话:4008895618 网址:www.e5618.com (31)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 电话:021-58788678-8201 17 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (32)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (33)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人:汪静波 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com (34)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 18 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897 公司网站:www.ijijin.cn (35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(原“杭州数米基金销售有限公司”) 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 联系人:周嬿旻 电话:0571-28829790,021-60897869 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (36) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (37)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼 法定代表人:王莉 联系人:周轶 电话:021-20835789 19 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 公司网站:http://www.licaike.com/ (38)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 联系人:林爽 电话:010-66045608 传真:010-66045527 客服电话:010-66045678 天相投顾网址:www.txsec.com 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (39)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 联系人:颜玲 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 天天基金网址:www.1234567.com.cn (40) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层 法定代表人:丁学东 20 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 存续期间:持续经营 电话:010-65051166 传真:010-65051156 公司网址:www.cicc.com.cn (41) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (42) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:翟飞飞 电话:13520236631 客服电话:400-888-6661 公司网址:www.myfund.com (43) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:陈峥 客服电话:400-068-0058 公司官网: www.jincheng-fund.com (44) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 21 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 传真:010-58325282 联系人: 文雯 电话:010-83363101 客服电话:400-166-1188 公司网址: http://www.jrj.com.cn/ (45) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室法定代表人:韩志谦 联系人:唐岚 电话:010-88085258 传真:010-88013605 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (46) 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 传真: (010)88312877 联系人:段京璐 电话: (010)88312877 客服电话:400-001-1566 公司网址:www.yilucaifu.com 22 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (47) 中经北证(北京)资产管理有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层 法定代表人:徐福星 传真:010-68292941 联系人:陈莹莹 电话:010-68998820-8306 客服电话:400-600-0030 公司网址:www.bzfunds.com (48) 联讯证券股份有限公司 注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼 办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心 3/4 楼 法定代表人:徐刚 联系人: 彭莲 电话:0752-2119700 传真:0752-2119660 客服电话:95564 网址: www.lxzq.com.cn (49) 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人: 罗细安 传真:010-67000988-6000 联系人:李皓 23 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 电话:010-67000988 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (50) 北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 传真:010-56580660 联系人:于婷婷 电话:010-56409010 客服电话:400-068-1176 公司网址:www.jimufund.com (51) 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦 1 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人: 李慧灵 电话:010-85556100 传真:010-85556088 传真:010-85556088 (52) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人: 燕斌 传真:021-52975270 24 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 联系人:凌秋艳 电话:021-52822063 客服电话:4000-466-788 公司网址:www.66zichan.com (53) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 传真:021-33323830 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://tty.chinapnr.com/ (54) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电话: 021-20665952 传真: 021-22066653 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (55)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人:林卓 联系人:薛长平 25 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 电话:0411-88891212 传真:0411-88891212-122 客服电话:4006411999 网址:http://www.taichengcaifu.com (56)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客服电话:400178000 (57)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:吴煜浩 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (58)大泰金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层 26 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客服电话:4009282266 网址:www.dtfunds.com (59) 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北 座 13 层 1301-1305 室/14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北 座 13 层 1301-1305 室/14 层 法定代表人:张皓 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 公司网站:http://www.citicsf.com/ (60)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:张晔 电话:010-56810307 传真:010-56810630 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (61) 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 27 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:于永健 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (62)恒泰股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座 法定代表人: 庞介民 客服电话:400-196-6188 公司网址:www.cnht.com.cn (63)上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址:上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层 法定代表人:廖冰 联系人:高嘉琦 电话:021-80234888*6816 传真:021-80234898 客服电话:400-998-7172 网址: http://f.998fund.com/ (64)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 28 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 法定代表人:沈继伟 联系人:徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 网址:http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务中心电话:400-067-6266 (65)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:刘世安 联系人:石静武 电话:021-38631117 传真:021-58991896 客服电话:95511 转 8 公司网址: stock.pingan.com (66)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人: 冉云 客服电话:95310 公司网址: www.gjzq.com.cn (67) 苏州银行股份有限公司 注册地址:苏州工业园区钟园路 728 号 办公地址:苏州工业园区钟园路 728 号 联系人:葛晓亮 电话:0521-69868519 29 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 传真:0512-69868370 客服电话:4008289188 公司网址:www.suzhoubank.com (68) 首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号 法定代表人:毕劲松 客服电话:400-620-0620 公司网址: www.sczq.com.cn (69)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 联系人:赵源 电话:010-59336542 传真:010-59336500 客服电话:4008909998 公司网址:www.jnlc.com (70)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室、1116 室及 1307 室 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 30 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 公司网址:www.ifastps.com.cn (71)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808 公司网址:www.xds.com.cn (72)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.jinqianwo.cn (73)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话; 0755-82492193 客服电话: 95597/ 025-83389999 31 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 公司网址: http://www.htsc.com.cn/ (74) 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 联系人:王英俊 电话:010-57298634 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www:niuiniufund.com (75) 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 联系人:李婷婷 电话:010-66154828-801 传真:010-63583991 客服电话:400-6262-818 公司网址: www.5irich.com (76) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层 联系人:刘美薇 电话:010-85870662 传真:010-85932880 客服电话:400-819-9868 公司网址: http://www.tdyhfund.com/ 32 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (77) 上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 联系人:裘爱萍 电话:021-20219988-39069 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 公司网址: https://8.gw.com.cn/ (78)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街万通中心 D 座 28 层 联系人:杨惠宁 电话:15981106039 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 公司网址:http://www.shengshiview.com/ (79)上海攀赢金融信息服务有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址:上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 603 单元 联系人:田为奇 电话:021-68889082 传真:021-68889283 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn 33 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (80)北京君德汇富投资咨询有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室 办公地址:北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室 联系人:周雯 电话:13810043063 传真:010-65174782 客服电话:400-829-1218 公司网址:https://www.kstreasure.com/ (81) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址:上海市宛平南路 8 号 法定代表人:刘学民 客服电话: 95358 公司网址: www.firstcapital.com.cn (82)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 联系人: 付文红 电话:010-62676405 传真:010- 62675979 客服电话:010-62675369 公司网址:www.xincai.com 34 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (83) 深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 联系人:张烨 电话:0755-66892301 传真:0755-84034477 客服电话:400-9500-888 公司网址:www.jfzinv.com (84) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23 层1号4号 办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)七栋 23 层1号4号 联系人:陆锋 电话:027-87006003-8026 传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 公司网址:www.buyfunds.cn (85) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 联系人: 宋欣晔 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:400-6099200 公司网址:www.yixinfund.com 35 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (86)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 18-23 楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 电话:8621-63898427 传真:8621-68776977-8427 客服电话: 021-63898888 公司网址: http://www.shhxzq.com (87) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:高利 联系人:齐冬尼 联系电话:86-10-59355807 客服电话:0731-95571 公司网址: www.foundersc.com (88)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上 海泰和经济发展区) 办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话: 021-65370077 传真: 021-55085991 客服电话:4008-205-369 公司网址: www.jiyufund.com.cn 36 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (89)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO,T2,B 座 2507 联系人:翟相彬 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4000-618-518 公司网址:danjuanapp.com (90)上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-302 客服电话:400-6767-523 公司网址:www.zzwealth.cn (91)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 联系人:胡璇 电话:0571-85267500 传真:0571-85300110 客服电话:0571-86655920 公司网址:www.codifund.com (92)上海万得投资顾问有限公司 37 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 联系人: 姜吉灵 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电话:400-821-0203 (93)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代销人:李刚 联系人:袁伟涛 联系电话:029-81887060 客服电话: 4008608866 公司网址: http://www.kysec.cn/ (94)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 联系人:朱翔宇 电话:15921710500 传真:010-87723200 客服电话:4001-500-882 网址:www.lanmao.com 手机 APP:懒猫金服 (95)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:陈超 38 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 客服电话:400 098 8511 公司官网:http://fund.jd.com/ (96)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 联系人: 王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 客服电话:95177 公司网址:www.snjijin.com (97)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com (98)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 联系人:吴鹏 传真:010-67767615 客服电话:400-680-2123 39 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 公司网址:www.zhixin-inv.com (99)深圳前海财厚资产管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室 联系人:李军 传真:0755-86575665 客服电话:400-699-0071 公司网址:www.caiho.com (100)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 联系人: 郭宝亮 传真:010-59287825 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com (101)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 联系人:高雪超 电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服电话:4000-888-080 公司网址:www.qiandaojr.com 40 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (102)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳 市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23 楼 A 座 联系人:廖苑兰 客服电话:4008048688 www.foreseakenynes.com (103)河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405 办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405 联系人:付俊峰 传真:0371-61777560 客服电话:0371-61777552 公司网址:http://www.hexinsec.com (104)凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 联系人:张旭 传真:010-58160173 客服电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com (105)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 室 联系人:马怡 41 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com (105)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 6 层 联系人:郭兆英 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 公司网址:www.hgccpb.com (107)贵州华阳众惠基金销售有限公司 注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标 准厂房 办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路 9 号君派大厦 16 楼 联系人:陈敏 电话:0851-86909950 传真:0851-86909950 客服电话:400-839-1818 公司网址:www.hyzhfund.com (108)上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 42 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 联系人:樊晴晴 电话:021-50810687/手机:15821812887 传真:021-58300279 客服电话:400-025-6569 公司网址:wacaijijin.com (109)江西银行股份有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 联系人:陈云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86790795 客服电话:0791-96266 公司网址:www.jx-bank.com (110)中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址:北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 A 座 联系人:方艳美 电话:010-65807865 传真:010-658007864 客服电话:010-65807865 公司网址:www.cifcofund.com (111)上海通华财富资产管理有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼 法定代表人:兰奇 43 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 业务传真:021-60818280 客服热线:400-66-95156 公司网址:https://www.tonghuafund.com (112)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 公司网址:www.fundhaiyin.com (113)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 法定代表人:冀光恒 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:021-962999 公司网址:www.srcb.com (114)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层, 200127 办公地址:中国上海浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 联系人:范泽杰 电话:021-20530186 44 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 传真:021-20539999 客服电话:400-820-1515 网址:http://www.zhengtongfunds.com/ (115)北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12B 联系人:李丹 电话:13601264918 传真:010-56176117 客服电话:400-100-3391 公司网址:www.bjdyfund.com (116)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 联系人: 王芳芳 电话:010-59013842 清算传真:021-38909635 客服电话:010-59013825 公司网址:http://www.wanjiawealth.com/ 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理 销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:财通基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 45 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼 法定代表人:刘未 电话:021-2053 7888 联系人:薛程 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 法定代表人:韩炯 电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:吴港平 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三 办公楼)16 层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 公司电话:(021)2228 8888 公司传真:(021)2228 0000 签章会计师:蒋燕华、蔡玉芝 业务联系人:蒋燕华 46 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 四、基金名称 财通价值动量混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金以价值投资为基础,辅以对市场运行规律的研判,动态调整投资 组合,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较 基准的投资收益率。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的 30%—80%,其中投资于价值公司股票池内的个 股不少于股票资产的 80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中 国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 0%—65%,其中权证 资产占基金资产净值的比例为 0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述 资产配置比例进行适当调整。 47 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 八、投资策略 1、资产配置策略 本基金的资产配置策略分为两个层面:其一,评估不同投资品种的整体 投资价值以进行战略资产配置;其二,依据动量特征进行战术资产配置。 (1)战略资产配置 本基金的战略资产配置分为两个步骤:首先,基于宏观经济的长期基本 面研究,对各市场投资品种进行长期合理价值的评估;再将其与当前各市场 的实际价格水平比较,评估各资产类别的相对投资价值,据此确定各资产类 别的基准配置比例。 1)股票的长期合理价值评估 在对宏观经济长期基本面的深入研究基础上,对上市公司整体进行估值 分析。估值将以绝对估值方法为主,如现金流贴现模型、股利贴现模型等, 对股票市场进行整体的量化绝对估值;在绝对估值的基础上,将以市盈率、 市净率等多种相对估值方法为辅,共同构成股票市场整体的价值评估体系。 2)债券的长期合理价值评估 本基金将以中长期国债收益率为债券市场基准,对债券市场整体价值进 行评估。根据全球债券市场的历史发展经验,中长期国债的收益率中枢与中 长期通胀率基本持平,因此对中长期通胀率的分析结果是本基金对债券市场 的长期合理价值进行评估的首要依据。 除了长期通胀率这一决定因素外,宏观经济状态、金融机构经营结构变 化、国际资本流动等因素将对债券的中长期收益率水平形成一定程度的影响, 本基金将根据这些影响因素的变化对债券估值进行适度修正。 3)战略资产配置 在对中长期宏观经济基本面进行深入研究的基础上,本基金对股票市场 与债券市场各自的长期合理价值进行评估,再将其与当前实际价格水平进行 对比,以各大类资产的相对投资价值为依据,同时结合本基金的业绩比较基 准,确定下一阶段基金组合中股票、债券以及货币市场工具三大资产类别的 基准配置比例。 48 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) (2)战术资产配置 在确定的基准配置比例基础上,本基金将根据市场中短期的动量特征, 对各资产类别的配置比例进行适度的动态调整。 本基金将动量特征划分为市场价格动量特征和基本面动量特征两个类 别。针对市场价格动量,本基金将密切跟踪反应市场价格趋势及趋势稳定性 的指标,包括股票市场整体的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、 波动率等,作为对股票市场中短期运行趋势的判断依据。针对基本面动量, 本基金将直接通过对宏观经济指标的变动趋势和政策面因素分析,考察宏观 经济周期变化。 依据投资时钟理论,本基金对各资产类别进行战术调整时一般遵循如下 规则: 资产类别战术调整规 经济周期阶段 经济表现 则 经济增长停滞,国家以宽 降低股票资产配置,增加 衰退阶段 松的货币政策刺激经济 债券资产配置 企业利润大幅上升,通胀率 增加股票资产配置,减少 复苏阶段 下降 现金配置 通胀上升,国家开始实施 降低债券资产配置,适度 过热阶段 紧缩货币政策 增加现金配置 实际经济增长率小于潜在 增加现金配置,减少股票 滞胀阶段 增长率,通胀继续上升 和债券配置 2、股票投资策略 本基金股票投资策略充分贯彻“价值投资为基础,动量策略为辅助”的投 资理念,分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面情况、估值以及动 量效应的研究,挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组合。 (1)行业配置策略 本基金的行业配置分为两个层面:以对各行业长期价值水平判断为依据 49 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 确定行业配置基准;在行业配置基准基础上,以行业动量特征对行业配置进 行动态调整以增强行业配置收益。 1)行业配置基准 本基金制定行业配置基准的主要依据是对各行业长期投资价值的判断。 本基金将主要以社会、经济、政治等大环境和行业自身长期竞争力作为行业 估值的基础,在此基础上对各行业进行估值,并且根据不同宏观经济周期下 的市场估值偏误确定行业配置基准。 I.行业长期价值判断的基础 首先,社会、经济及政治等跨宏观经济周期因素是分析行业长期价值最 重要的背景。本基金将从多个角度进行深入研究,辨别国内外发展历史的异 同,同时结合产业链、竞争格局等长期产业分析方法,对产业的长期发展路 径及价值中枢做出前瞻性判断。 其次,产业链及行业竞争力是评判行业长期价值的重要因素。 本基金认为,产业链充分揭示了行业间的供需及价格传导关系,对于产 业链的研究将适用于分析龙头产业需求对上下游、互补品以及替代品的影响; 也可以用于计算要素价格及税收变化对下游的成本冲击、价格传导等。 行业竞争力在很大程度上决定了一个行业的定价能力,这种定价能力跨 越宏观周期,对行业长期价值产生影响。通过全面分析影响定价能力的产业 相对集中度、产品创新能力、生产效率、替代品获取度、产品差异化等因素, 可以判断行业能否在要素价格普遍上涨、资源税征收环境中很好转嫁成本, 也可以提前发现生命周期处于快速成长阶段的行业(尤其是新兴产业)是否 将面临因竞争者进入而导致毛利迅速下降的风险。 II.行业估值 本基金将以上行业价值判断的定性分析结果转化为量化预期指标,融入 到具体的行业估值过程中。对各行业的估值方法将以绝对估值方法为主,以 市盈率、市净率等多种相对估值方法为辅,并对具有特殊属性的行业使用特 定估值方法,共同构成行业评估体系。 2)基于动量的行业配置优化 50 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 在行业配置层面,动量策略将作为价值投资的有效补充。本基金将在行 业配置基准的基础上,以行业动量特征对行业配置进行动态调整以增强行业 配置收益。行业层面的动量特征有两类,即宏观经济周期动量特征和市场价 格动量特征。 I.宏观经济周期动量 在宏观经济周期的不同阶段,行业间的市场估值水平显示出巨大的差异 性,以反映经济周期对各行业景气状况的不同影响程度和方式。本基金将前 瞻性预判宏观经济周期趋势,力求挖掘市场估值偏误行业。 II.市场价格动量 本基金将综合分析反映各行业的市场价格动量特征,分析指标包括各行 业的阶段累计收益率、换手率、市场交易活跃度、波动率,以分析行业间在 市场价格趋势、趋势的稳定性以及流动性方面的相对强弱,继而在行业配置 基准的基础上对各行业的配置进行动态调整。 (2)个股精选策略 本基金将主要在前述遴选出的重点行业内进行个股精选,个股精选策略 结合长期投资价值挖掘与中短期动量效应追踪:首先,通过实地调研等方式 进行广泛和深入的研究,以确定具有长期投资价值的公司,形成价值股票池; 在该股票池中,进一步挑选具备估值优势和中短期动量特征显著的个股。 1)价值股票池的构建 基金管理人将挖掘具有长期投资价值的上市公司股票构建价值股票池。 上市公司价值判断将将以定量分析为基础,辅以定性分析进行研判。 I.定量分析 上市公司价值判断的定量分析以估值为核心,同时兼顾上市公司的盈利 能力和成长性。定量分析的维度包括上市公司的绝对估值、相对估值和成长 性。 ① 绝对估值 基金管理人将定期或不定期对各行业内的重点上市公司进行绝对估值分 析。绝对估值将采用现金流贴现模型、股利贴现模型等不同方法,对上市公 51 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 司的长期合理价值进行评估,并选择评估时间点上市场价格没有显著高于长 期合理价值的上市公司进入价值股票池。 ② 相对估值 对上市公司相对估值分析以市盈率为核心指标,以行业为可比范畴,重 点选择静态市盈率或研究员预测的动态市盈率处于所在行业内较低的 50%范 围的上市公司 ③ 成长性 对上市公司成长性的评估以未来三年净利润增长率为核心指标,重点选 择未来三年预测净利润年复合增长率高于其所在行业过去三年平均年复合增 长率的上市公司。 本基金将初选出满足以上定量分析任一维度要求的个股,进行后续的定 性分析。 II.定性分析 针对以上初选出的个股,本基金将辅以定性分析,对上市公司核心竞争 力、管理能力和治理结构进行评估。 ① 公司的核心竞争力 公司核心竞争力将主要分析规模、品牌、创新能力、特许资源、知识产 权、专有技术、公司治理制度、成本控制手段、市场资源获取及整合能力等 方面。同时,本基金还将重点关注公司的中长期持续增长能力或阶段性高速 增长的能力。 ② 公司的管理能力和治理结构 考察公司是否具有优秀的公司管理层和良好的公司治理结构。本基金认 为优秀的公司管理层能率领公司不断制定和调整发展战略,以保证企业资源 的最佳配置和自身优势的充分发挥;同时良好的治理结构能促使公司管理层 诚信尽职,重视股东利益并使得管理水平能充分适应企业经营规模的不断扩 大。 作为定量分析的有效补充,定性分析将对定量分析初选出的个股执行“再 筛选”,并形成最终的价值股票池。本基金管理人将定期或不定期对价值股票 52 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 池进行动态调整。 2)动量特征跟踪 基金管理人将采用量化分析方法,对价值股票池中每只个股的动量特征 进行跟踪和综合评估。对于价值股票池内个股的动量效应评估将在每季度定 期或不定期进行。 本基金将重点配置于上述具有估值优势且动量效应显著的个股,并依据 业绩比较基准中股票指数的行业权重,构建并动态调整股票投资组合。 3、固定收益证券投资策略 在固定收益证券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期管理策 略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择策略等组合管理手段 进行日常管理。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定 组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投 资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态 特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同 期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行 动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长、中、短期债券的价格 变化中获利。 (3)类属配置策略主要指债券资产在国债、金融债、央票、企业债、可 转债等不同类属债券之间的配置。本基金通过对各类券种收益率曲线走势的 分析和预测,对收益率曲线各种可能的变动情形进行持有期收益率压力测试, 在此基础上选择既能匹配目标久期、同时又能获得最高持有期收益的类属债 券配置比例。 (4)个券选择策略 本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空 间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场 53 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 上寻找短期内定价错误的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工 程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的债券品种, 获得超额收益。 (5)套利和时机选择策略 套利策略主要包括跨市场套利策略和跨品种套利策略等。跨市场套利策 略是指由于不同市场上债券价格存在差异,根据债券在各市场上的流动性和 收益特征,进行跨市场操作而套利;跨品种套利策略是指根据各细分市场中 不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,进行跨品种操作而套利。 时机选择策略主要包括骑乘策略和息差策略等。骑乘策略是指当收益率 曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡 峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长, 债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所 下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 息差策略是指利 用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以 获取超额收益。 (6)可转债投资策略 本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良 的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的 长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为 股票。 (7)资产支持证券投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素, 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债 券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳 定收益。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分 54 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、 隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控 的前提下实现稳健的超额收益。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60% +上证国债指数收益 率×40% 本基金选择该业绩基准,是基于以下因素: (1)沪深 300 指数和上证国债指数编制方法合理、透明; (2)沪深 300 指数和上证国债指数编制和发布有一定的历史,有较高的 知名度和市场影响力; (3)具有市场覆盖率,不易被操纵; (4)本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够真实反 映本基金的风险收益特征。 沪深 300 指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采 取一切必要措施以确保指数的精确性。关于指数值和成分股名单的所有知识 产权归属中证指数有限公司。 上证国债指数由上海证券交易所委托中证指数有限公司管理。上证指数 的所有权归属上海证券交易所。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股 票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金 55 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益 的基金产品。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年 10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2017年9月30 日。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序 占基金总资产的 项目 金额(元) 号 比例(%) 1 权益投资 660,547,778.28 78.89 其中:股票 660,547,778.28 78.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,942,600.00 7.76 其中:债券 64,942,600.00 7.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 109,653,298.09 13.10 56 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 8 其他资产 2,168,000.76 0.26 9 合计 837,311,677.13 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 占基金资产净值 行业类别 公允价值(元) 码 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,689,393.60 5.15 C 制造业 294,649,776.67 35.55 电力、热力、燃气及水生产和供 D 31,093.44 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 156,812,484.45 18.92 业 J 金融业 57,486,900.00 6.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 108,710,872.77 13.11 S 综合 - - 合计 660,547,778.28 79.69 57 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 600197 伊力特 2,422,062 55,707,426.00 6.72 2 300426 唐德影视 1,754,308 48,945,193.20 5.90 3 600114 东睦股份 2,543,224 45,142,226.00 5.45 4 300031 宝通科技 2,234,080 44,301,806.40 5.34 5 603355 莱克电气 844,500 43,246,845.00 5.22 6 603993 洛阳钼业 5,440,000 42,649,600.00 5.15 7 300232 洲明科技 2,695,512 40,783,096.56 4.92 8 600136 当代明诚 2,543,141 38,833,763.07 4.68 9 300059 东方财富 2,800,000 38,724,000.00 4.67 10 601688 华泰证券 1,480,000 33,477,600.00 4.04 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值 债券品种 公允价值(元) 号 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 64,942,600.00 7.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 58 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 10 合计 64,942,600.00 7.83 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 占基金资产净 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 号 值比例(%) 1 132001 14宝钢EB 260,000 36,137,400.00 4.36 2 113013 国君转债 230,000 28,805,200.00 3.48 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金暂不投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 59 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除华泰证券(证券 代码:601688)分别于2016年11月28日及2017年1月18日收到中国证监会下发 的《行政处罚决定书》([2016]126号)、《关于对华泰证券股份有限公司采 取责令改正措施的决定》([2017]3号)外,其他发行主体没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资华泰证券(证券代码:601688)的投资决策程序为: 1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑; 2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台,为投资决策全流程提 供研究支持; 3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案; 4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价,并向 投资决策委员会提交评估报告; 5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析,并 形成决策纪要; 6、根据决策纪要,基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施; 7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指 令,并将有关信息进行反馈; 8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效; 9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经 理出具绩效与风险评估报告。 11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备 选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序 名称 金额(元) 号 1 存出保证金 376,761.32 2 应收证券清算款 1,496,938.16 3 应收股利 - 4 应收利息 282,890.79 5 应收申购款 11,410.49 60 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,168,000.76 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能 存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 (一)基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 2011年12月1日至 -0.62 0.00% 0.12% -4.04% 0.74% 4.04% 2011年12月31日 % 2012年1月1日至 0.21 7.71% 0.98% 6.36% 0.77% 1.35% 2012年12月31日 % 2013年1月1日至 0.09 4.24% 0.93% -3.08% 0.84% 7.32% 2013年12月31日 % 2014年1月1日至 33.24% 0.99% 31.20% 0.73% 2.04% 0.26 61 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 2014年12月31日 % 2015年1月1日至 62.15 1.25 69.89% 2.74% 7.74% 1.49% 2015年12月31日 % % 2016年1月1日至 -14.18 0.73 -19.31% 1.57% -5.13% 0.84% 2016年12月31日 % % 2017年1月1日至 0.47 15.76% 0.83% 9.59% 0.36% 6.17% 2017年9月30日 % 2011年12月1日至 92.02 0.59 137.40% 1.51% 45.38% 0.92% 2017年9月30日 % % 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字; (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准,选择上证国债指数作为 债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证 国债指数收益率×40%。 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业 绩比较基准收益率变动的比较 财通价值动量混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年12月1日-2017年9月30日) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2011-12-01 2012-09-26 2013-08-02 2014-06-05 2015-04-08 2016-02-01 2016-12-05 2017-09-30 财通价值动量混合 基金基准 注:(1)本基金合同生效日为2011年12月1日; (2)本基金股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不 62 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 少于股票资产的80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许 基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,其中权证资产占基金资产净值的比 例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基 金建仓期是2011年12月1日至2012年6月1日,截至建仓期末和本报告期末,基金的资 产配置符合基金契约的相关要求。 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的 计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 63 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 上述一、基金费用的种类中第 3-7 项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支 出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律 师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管 64 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会 审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人 大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒体上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法 规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、“重要提示”部分 (1)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据截止日。 2、“三、基金管理人”部分 (1)更新了基金管理人概况; (2)更新了主要人员情况; (3)更新了投资决策委员会成员。 3、“四、基金托管人”部分 (1)更新了主要人员情况; (2)更新了基金托管业务经营情况。 4、“五、相关服务机构”部分 (1)更新了代销机构方面信息; (2)更新了审计基金财产的会计师事务所。 5、“八、基金份额的申购与赎回”部分 (1)更新了拒绝或暂停申购的情形及处理方式。 6、“九、基金的投资”部分 (1)更新了基金投资组合报告,报告所载数据截至2017年9月30日。 65 财通价值动量混合型证券投资基金 更新招募说明书(摘要) 7、“十、基金的业绩”部分 (1)更新了基金的业绩。 8、“二十二、其他应披露事项”部分 (1)更新了2017年04月01日至2017年12月1日期间涉及本基金的相关公 告。 财通基金管理有限公司 二〇一八年一月六日 66